Отправлено: 18.11.15 15:36. Заголовок: Индикатор Quantum

Решил озвучить информацию об интересном индикаторе Quantum. У индикатора всего один параметр для определения
перекупленность или перепроданность рынка.

Впервые индикатор появился на ФорексФактори в теме Quantum London Trading.
Практически сразу появилась тема на TradeLikeaPro : QUANTUM LONDON.INC
Есть статья на avtoForex: Торговая стратегия Quantum London.Безубыточная сетка

 Отправлено: 11.01.16 17:29. Заголовок: Genry пишет: Сет т..

Genry пишет:

цитата:

Сет тестовый, предназначен проверять обратные сигналы индикатора - тейков и стопов нет.

Добро!

 Отправлено: 11.01.16 17:45. Заголовок: Sergey пишет: Genry..

Sergey пишет:

цитата:

Genry пишет: цитата: Сет тестовый, предназначен проверять обратные сигналы индикатора - тейков и стопов нет. Добро!

Это с 500$ с 12 декабря, если с сентября тем-же сетом, то и 5 января проскочит

 Отправлено: 11.01.16 20:10. Заголовок: Версия QuMA_Channels..

Версия QuMA_ChannelsFIBO_min.mq4 урезана для вызова из советника, чтобы ускорить тестирование.

---

//+------------------------------------------------------------------+ 
 //|                                                   MA Chanels.mq4 | 
 //|                                                           ░njel░ | 
 //|                                                     iamnotlinked | 
 //|                                                      Quantum.mq4 | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //|                                                   Quantum.mq4    | 
 //|                                         Copyright й 2010, zznbrm | 
 //| 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //|  2012Jan27 mod for mer071898 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //| 
 //| 10.12.2015 Genry : MA_Channels+Quantum = QuMA_ChannelsFIBO.mq4 
 //| 10.01.2016 Genry : Add the algorithm for finding extrema. 
 //|            The idea and code Deviat: Development Slim33 10/18/2014 
 //| 11.01.2016 Staxis: Increasing the speed indicator. 
 //| 11.01.2016 Genry : MIN version to work with the advisor.  
 //|                    It works faster than the standard version. 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
  
 #property copyright "zznbrm+njel+Genry" 
 #property link      "notlinked" 
  
 #property indicator_chart_window 
 #property indicator_buffers 2 
  
 #property indicator_color1 clrAquamarine 
 #property indicator_color2 clrMagenta 
 #property indicator_width1 5 
 #property indicator_width2 5 
  
 //---- input parameters Quantum 
 extern int     eintDepth3 = 78; 
  
 // 1= 23.6 2=38.4 3=50 4=61.8 5=78.6 6=Gann 82.87 7= 88.2 8=100 
 extern int     FibSelect  = 2;  
  
 //--------------------- MA 
 extern int     BarsCount = 500; 
 extern int     MAPeriod  = 100; 
 extern int     MAMethod  = MODE_SMA; 
 extern int     MAPrice   = PRICE_CLOSE; 
 extern int     fontsize  = 10; 
  
 double FibMult = 0.0; 
  
 double Inc0 = 0.0000; 
 double Inc1 = 0.0000; 
 double Inc2 = 0.0000; 
 double Inc3 = 0.0000; 
 double Inc4 = 0.0000; 
 double Inc5 = 0.0000; 
 double Inc6 = 0.0000; 
 double Inc7 = 0.0000; 
  
 //---- buffers 
 double gadblUp3[];  // Quantum 
 double gadblDn3[]; 
  
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //| Custom indicator initialization function                         | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 int init() 
   { 
  
    SetIndexBuffer( 0, gadblUp3 ); 
    SetIndexEmptyValue( 0, 0.0 ); 
    SetIndexStyle( 0, DRAW_ARROW ); 
    SetIndexArrow( 0, 250 );  
    SetIndexLabel( 0, NULL ); 
     
    SetIndexBuffer( 1, gadblDn3 ); 
    SetIndexEmptyValue( 1, 0.0 ); 
    SetIndexStyle( 1, DRAW_ARROW ); 
    SetIndexArrow( 1, 250 );  
    SetIndexLabel( 1, NULL );  
    
  
    return(0); 
   } 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //| Custom indicator deinitialization function                       | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 int deinit() 
   { 
    return(0); 
   } 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //| Custom indicator iteration function                              | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 int start() 
   { 
    double dev = 0; 
     
    int intLow3, intHigh3, limit; 
  
 //   if (iBars(NULL,0) < BarsCount) 
 //      BarsCount = iBars(NULL,0) - MAPeriod-1 ; 
  
    int counted_bars = IndicatorCounted(); 
    //---- check for possible errors 
    if(counted_bars < 0)        
        return(-1); 
    if(counted_bars <= MAPeriod) 
        limit = Bars - MAPeriod ; 
    else 
        limit = Bars - counted_bars;    
    for (int i =limit; i>=0; i--) 
    {   
         
       dev = Deviat(i); 
       if(dev == 0) continue; 
        
       Inc2 = dev*0.618; 
       Inc1 = dev*0.5; 
       Inc0 = dev*0.236; 
       Inc4 = dev*0.786; 
       Inc5 = dev*0.828; // Gann 82.87 
       Inc6 = dev*0.882; 
       Inc7 = Inc3;       // 100%             
       Inc3 = dev*0.382; 
  
       //------------------------------------- 
       double m = iMA(NULL,0,MAPeriod,0,MAMethod,MAPrice,i);         
        
       gadblUp3[ i] = 0.0; 
       gadblDn3[ i] = 0.0; 
        
       switch ( FibSelect ) 
       {                                        
         case 1: FibMult =  m -Inc0; break;   // 23.6               
         case 2: FibMult =  m -Inc3; break;   // 38.2           
         case 3: FibMult =  m -Inc1; break;   // 50            
         case 4: FibMult =  m -Inc2; break;   // 61.8  
         case 5: FibMult =  m -Inc4; break;   // 78.6           
         case 6: FibMult =  m -Inc5; break;   // Gann 82.87  
         case 7: FibMult =  m -Inc6; break;   // 88.2                
         case 8: FibMult =  m -Inc7; break;   // 100.0 
   
         default: FibMult = m -Inc3; 
       }      
        
       intLow3 = iLowest( Symbol(), Period(), MODE_LOW, eintDepth3, i ); 
        
       if ( intLow3 == i ) {  
          if (Low[ i] <= FibMult) gadblUp3[ i] = Low[ i]; 
       }  
      
       switch ( FibSelect ) 
       {                                        
         case 1: FibMult =  m +Inc0; break;   // 23.6               
         case 2: FibMult =  m +Inc3; break;   // 38.2           
         case 3: FibMult =  m +Inc1; break;   // 50            
         case 4: FibMult =  m +Inc2; break;   // 61.8 
         case 5: FibMult =  m +Inc4; break;   // 78.6 
         case 6: FibMult =  m +Inc5; break;   // Gann 82.87  
         case 7: FibMult =  m +Inc6; break;   // 88.2  
         case 8: FibMult =  m +Inc7; break;   // 100.0           
  
         default: FibMult = m +Inc3; 
       }      
        
       intHigh3 = iHighest( Symbol(), Period(), MODE_HIGH, eintDepth3, i ); 
        
       if ( intHigh3 == i ) { 
         if (High[ i] >= FibMult)  gadblDn3[ i] = High[ i]; 
       } 
    } 
   return(0); 
 } 
  
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //|Slim33 18.10.2014 
 //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 double Deviat(int bar) 
 { 
    int i; 
    double val = 0, loDev = 0, hiDev = 0; 
     
    if( bar + BarsCount >= Bars - 1) return(0); 
       
    for (i = bar + BarsCount; i >= bar; i--) 
    { 
     
       double m = iMA(NULL,0,MAPeriod,0,MAMethod,MAPrice,i); 
       
       if(MathAbs(m - High[ i]) > hiDev) 
          hiDev = MathAbs(m - High[ i]); 
        
        if(MathAbs(m - Low[ i]) > loDev) 
          loDev = MathAbs(m - Low[ i]); 
    } 
    val = MathMax(hiDev, loDev); 
    return (val); 
 }

 Отправлено: 11.01.16 23:22. Заголовок: Genry пишет: Версия..

Genry пишет:

цитата:

Версия QuMA_ChannelsFIBO_min.mq4 урезана для вызова из советника, чтобы ускорить тестирование.

Соедините эту версию с предыдущей и получите оптимальный вариант.
Вроде бы так, но надо будет еще проверить. А в советнике не стоит вызывать индикатор. Достаточно просто поставить в него функцию расчета текущих уровней. Она будет достаточно компактной и "легкой".

 Отправлено: 11.01.16 23:44. Заголовок: Scriptong пишет: Вр..

Scriptong пишет:

цитата:

Вроде бы так, но надо будет еще проверить. А в советнике не стоит вызывать индикатор. Достаточно просто поставить в него функцию расчета текущих уровней. Она будет достаточно компактной и "легкой".

Предложения понятны, спасибо, Игорь! Эх, практики не хватает. Я еще хотел сделать из этого индикатора MTF-ный. Возможно
это улучшит результат, если сигналы на вход и выход будут с разных ТФ.

 Отправлено: 14.01.16 20:51. Заголовок: Genry пишет: Эх, пр..

Genry пишет:

цитата:

Эх, практики не хватает. Я еще хотел сделать из этого индикатора MTF-ный.

Практика подоспела

 Отправлено: 14.01.16 22:17. Заголовок: Ура! Это как с велос..

Ура! Это как с велосипеда на ракету пересесть: был здесь - и сразу там

Спасибо, Игорь, за участие в этом вопросе - думаю много трейдеров скажет доброе слово!

А еще один вариант - mtf третьим будет ?

 Отправлено: 15.01.16 14:31. Заголовок: Genry пишет: А еще ..

Genry пишет:

цитата:

А еще один вариант - mtf третьим будет ?

Не будет ли слишком много линий? Для текущего и еще одного ТФ - 16 линий, для трех ТФ - 24 и т. д.

 Отправлено: 15.01.16 15:06. Заголовок: Scriptong пишет: Н..

Scriptong пишет:

цитата:

Не будет ли слишком много линий? Для текущего и еще одного ТФ - 16 линий, для трех ТФ - 24 и т. д.

А не надо добавлять. Добавить параметр TF - если 0, то текущий, а если > текущего, то с него и данные для отрисовки.
Проще загрузить 2 индикатора на один график, если надо.

 Отправлено: 17.01.16 20:47. Заголовок: Genry пишет: А не н..

Genry пишет:

цитата:

А не надо добавлять. Добавить параметр TF - если 0, то текущий, а если > текущего, то с него и данные для отрисовки. Проще загрузить 2 индикатора на один график, если надо.

А, ну это просто

 Отправлено: 18.01.16 23:18. Заголовок: Scriptong пишет: Ge..

Scriptong пишет:

цитата:

Genry пишет: цитата:А не надо добавлять. Добавить параметр TF - если 0, то текущий, а если > текущего, то с него и данные для отрисовки. Проще загрузить 2 индикатора на один график, если надо. Scriptong пишет: А, ну это просто

Это хорошо что просто, а возможности расширяет

 Отправлено: 13.01.16 15:14. Заголовок: Обсуждая ускорение Q..

Обсуждая ускорение QuMaшки, мы с коллегой iew независимо совершили "открытие" - исправленная QuMaшка отлично повторяет Envelopes из
стандартного набора МТ, которые при оптимизации должны работать быстрее любого пользовательского индикатора

 Отправлено: 31.01.16 13:26. Заголовок: Genry пишет: Обсужд..

Genry пишет:

цитата:

Обсуждая ускорение QuMaшки, мы с коллегой iew независимо совершили "открытие" - исправленная QuMaшка отлично повторяет Envelopes из стандартного набора МТ, которые при оптимизации должны работать быстрее любого пользовательского индикатора .

Игорь, я использую такой подход удобство подбора уровней фибо или отклонения для енвелопес:
назначение отрицательного индекса для стандартных значений Фибо.
После этого в тестере можно задать параметры перебора уровней фибо: от -1 шаг -1 до -8 и он будет
перебирать фиксированную сетку, а в остальных случаях - диапазон определенный трейдером.

 
 double i_fibo_Level1       = i_fiboLevel1; // для удобства оптимизации и задания шага фибо 
 double i_fibo_Level1_cl    = i_fiboLevel1_cl; // для удобства оптимизации и задания шага фибо 
 double i_fibo_Level1_v2    = i_fiboLevel1_v2; // для удобства оптимизации и задания шага фибо 
 double i_fibo_Level1_v2_cl = i_fiboLevel1_v2_cl; // для удобства оптимизации и задания шага фибо 
  
 //+------------------------------------------------------------------+ 
  
    switch ( int(i_fiboLevel1 )) 
    {                                        
         case -1: i_fibo_Level1  = 23.6; break;   // 23.6               
         case -2: i_fibo_Level1  = 38.2; break;   // 38.2           
         case -3: i_fibo_Level1  = 50.0; break;   // 50            
         case -4: i_fibo_Level1  = 61.8; break;   // 61.8  
         case -5: i_fibo_Level1  = 78.6; break;   // 78.6           
         case -6: i_fibo_Level1  = 82.87; break;   // Gann 82.87  
         case -7: i_fibo_Level1  = 88.2; break;   // 88.2                
         case -8: i_fibo_Level1  = 100.0; break;   // 100.0 
   
         default: i_fibo_Level1  = i_fiboLevel1; 
    }      
    switch ( int(i_fiboLevel1_cl )) 
    {                                        
         case -1: i_fibo_Level1_cl  = 23.6; break;   // 23.6               
         case -2: i_fibo_Level1_cl  = 38.2; break;   // 38.2           
         case -3: i_fibo_Level1_cl  = 50.0; break;   // 50            
         case -4: i_fibo_Level1_cl  = 61.8; break;   // 61.8  
         case -5: i_fibo_Level1_cl  = 78.6; break;   // 78.6           
         case -6: i_fibo_Level1_cl  = 82.87; break;   // Gann 82.87  
         case -7: i_fibo_Level1_cl  = 88.2; break;   // 88.2                
         case -8: i_fibo_Level1_cl  = 100.0; break;   // 100.0 
   
         default: i_fibo_Level1_cl  = i_fiboLevel1_cl; 
    }      
  
    switch ( int(i_fiboLevel1_v2 )) 
    {                                        
         case -1: i_fibo_Level1_v2  = 23.6; break;   // 23.6               
         case -2: i_fibo_Level1_v2  = 38.2; break;   // 38.2           
         case -3: i_fibo_Level1_v2  = 50.0; break;   // 50            
         case -4: i_fibo_Level1_v2  = 61.8; break;   // 61.8  
         case -5: i_fibo_Level1_v2  = 78.6; break;   // 78.6           
         case -6: i_fibo_Level1_v2  = 82.87; break;   // Gann 82.87  
         case -7: i_fibo_Level1_v2  = 88.2; break;   // 88.2                
         case -8: i_fibo_Level1_v2  = 100.0; break;   // 100.0 
   
         default: i_fibo_Level1_v2  = i_fiboLevel1_v2; 
    }   
  
    switch ( int(i_fiboLevel1_v2_cl )) 
    {                                        
         case -1: i_fibo_Level1_v2_cl  = 23.6; break;   // 23.6               
         case -2: i_fibo_Level1_v2_cl  = 38.2; break;   // 38.2           
         case -3: i_fibo_Level1_v2_cl  = 50.0; break;   // 50            
         case -4: i_fibo_Level1_v2_cl  = 61.8; break;   // 61.8  
         case -5: i_fibo_Level1_v2_cl  = 78.6; break;   // 78.6           
         case -6: i_fibo_Level1_v2_cl  = 82.87; break;   // Gann 82.87  
         case -7: i_fibo_Level1_v2_cl  = 88.2; break;   // 88.2                
         case -8: i_fibo_Level1_v2_cl  = 100.0; break;   // 100.0 
   
         default: i_fibo_Level1_v2_cl  = i_fiboLevel1_v2_cl; 
    }      
        
    return(0); 
   }

И то-же самое для Envelopes:

double Envelopes_MA = iMA(Symbol(),0, MA_Period, MA_Shift, MA_Method, Applied_Price,1); 
     switch ( int( Deviation )) 
    {                                        
         case -1: Deviation  = 0.23* Envelopes_MA; break;   // 23.6               
         case -2: Deviation  = 0.38* Envelopes_MA; break;   // 38.2           
         case -3: Deviation  = 0.50* Envelopes_MA; break;   // 50            
         case -4: Deviation  = 0.62* Envelopes_MA; break;   // 61.8  
         case -5: Deviation  = 0.78* Envelopes_MA; break;   // 78.6           
         case -6: Deviation  = 0.83* Envelopes_MA; break;   // Gann 82.87  
         case -7: Deviation  = 0.88* Envelopes_MA; break;   // 88.2                
    }         
    double Envelopes_MA_cl = iMA(Symbol(),0, MA_Period_cl, MA_Shift_cl, MA_Method_cl, Applied_Price_cl,1); 
       switch ( int( Deviation_cl )) 
    {                                        
         case -1: Deviation_cl  = 0.23* Envelopes_MA_cl; break;   // 23.6               
         case -2: Deviation_cl  = 0.38* Envelopes_MA_cl; break;   // 38.2           
         case -3: Deviation_cl  = 0.50* Envelopes_MA_cl; break;   // 50            
         case -4: Deviation_cl  = 0.62* Envelopes_MA_cl; break;   // 61.8  
         case -5: Deviation_cl  = 0.78* Envelopes_MA_cl; break;   // 78.6           
         case -6: Deviation_cl  = 0.83* Envelopes_MA_cl; break;   // Gann 82.87  
         case -7: Deviation_cl  = 0.88* Envelopes_MA_cl; break;   // 88.2                
    } 
 

 Отправлено: 29.01.16 12:43. Заголовок: Перенес свои сообщен..

Перенес свои сообщения из ветки советника по Квантуму:

-------------------------------------------------------------------------------------
... у меня была идея сделать такой алгоритм скальпирования на тренде:
1. по аналогии с Фибо-сеткой строим ATR-сетку по такому принципу: 1ATR * (3.618 && 6.618 && 8.618, уровни настраиваются) получается
канал с учетом волатильности (можно учитывать и фибо-уровени для надежности).



2. На сильном тренде если цена пробивает максимально удаленный ATR-уровень , например: 8.618 - по сигналам Квантума начинаем строить сетку.
Сетку переводим в безубыток (закрытием части ордеров ) при развороте и достижении предыдущего уровня 6.618 и :
1. закрываем при достижении уровня 3.618 или
2. оставляем и тралим по уровням до обратного сигнала.

A теперь доказательство эффективности этого алгоритма на примере:

Это график тестера с 01 июня 2014 года по 28 января 2016 года. Сов прошел 20 месяцев начав с 1000$
возможно потому, что открывал и закрывал короткие сетки между уровнями 23 и 38 Фибо с одной стороны
канала, а не у противоположного уровня.



На графике есть пару ступенек которые снесут депозит в 1000$ если начать торговлю в этот день, но в
целом получилось красиво :). Доход в 5000$ за 20 месяцев - это 250 баксов в месяц, совсем немного, но
ММ брался из расчета дальнего уровня, а так можно и побольше поставить.



Жаль на графике есть сливные участки, надо думать как из преодолевать, но может перевод в безубыток поможет или использовать SL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В первом примере ММ был: старт: 0.02 множители 1.05 и 1.1
Если взять январь 2016 с 11 числа по сегодня, т.е. пару недель старт тот-же 0.02 и множители 1.2. и 1.3, то данный подход
скальпирования сеткой на одной стороне канала принесет 960$, риски будут выше, но не для этого января :d


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я сделал скрин с пояснениями к сообщению http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=10633.msg259491#msg259491 и проторговал
эту методику руками, получилось так:

1. При торговле волатильности использовал АТR-канал построенный от МА100 в обе стороны. Первоначальные уровни:

а) ATR x 8.618 (8.62) - дальний уровень, при его касании или пробитии начинаем строить сетку по сигналам Квантума.
После касания ценой среднего уровня 6.62 на уровень 8.62 переносим SL - первый шаг трала.

б). АТR х 6.618 (6.62) - средний уровень, при касании его ценой - трал перемещается в безубыток на уровень
8.62. В теории, т.к. ордера открывались за уровнем 8.62 должны получить всю сетку в безубытке, но возможны
варианты, когда часть ордеров останется еще в минусе.

в). АТR х 3.618 (3.62 :) ) - самый близкий к МА100 уровень, используется как сигнал для закрытия половины прибыли
сетки (можно всей сетки), чтобы сделать Сейф.

г) МА100 при касании ценой уровня МА100 можем закрыть всю сетку или передвинуть трал и продолжать тралить по
уровням ATR (и Фибо) до появления встречного сигнала Квантума.



ЗЫ: можно добавить еще один уровень в АТР (хотя он вроде уже есть в советнике) - за 8.62 для установки первоначального стопа.

 Отправлено: 31.01.16 11:07. Заголовок: Genry пишет: по ана..

Genry пишет:

цитата:

по аналогии с Фибо-сеткой строим ATR-сетку по такому принципу: 1ATR * (3.618 && 6.618 && 8.618, уровни настраиваются) получается канал с учетом волатильности (можно учитывать и фибо-уровени для надежности).

То есть к МАшке откладываем в обе стороны значение ATR на предыдущем (или текущем?) баре, умноженное на соответствующий коэффициент?