Решил озвучить информацию об интересном индикаторе Quantum. У индикатора всего один параметр для определения перекупленность или перепроданность рынка.
Сообщение: 2456
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 28.10.16 09:43. Заголовок: С мая 2016 пробую то..
С мая 2016 пробую торговый подход на 3-х индикаторах: Квантум, PFE и мтфRSI (или мтфStoch) с трех периодов, обычно m5, m15, H4. Подход не без проблем, но достаточно хорошо фильтрует ранние сигналы Квантума и уменьшает просадки. Пары для торговли подобрал с широким флетовым коридором:
Мне пока интересно развитие темы симбиоза Quantum и SplashAndShelf. На данный момент точно определился только с тем, что нужно попробовать советник чисто на SplashAndShelf (это в ближайших планах). Затем можно будет посмотреть, как хорошо фильтруют друг друга SlpashAndShelf и Quantum. Вот с этим моментом еще не определился, т. е. как именно они должны друг друга фильтровать. Ведь возможных вариантов подхода к этой теме достаточно много.
Мне пока интересно развитие темы симбиоза Quantum и SplashAndShelf. На данный момент точно определился только с тем, что нужно попробовать советник чисто на SplashAndShelf (это в ближайших планах).
Мне тоже интересно это решение, так как оно позволяет добавить к данному методу расчет по Фибо сектора запрета на обработку сигналов Квантума о котором я уже писал. В данном случае мною движет желание поделиться вполне рабочей информацией по методу который полгода дает положительный результат в автоматической торговле.
Сообщение: 2457
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 28.10.16 11:54. Заголовок: Я заменил фильтр сиг..
Я заменил фильтр сигналов Квантума со стохастика на PFE. Не вдаваться в подробности, суть алгоритма стохастика (автор Джордж Лейн, 1948 год): используется 2 линии – быстрая (%К) и медленная (%D). Стохастик фиксирует в какой части диапазона закрываются свечи. На бычьем рынке большая часть свечей закрываются в верхней части диапазона, соответственно и осциллятор показывает рост, а на медвежьем - обратная картина.
Polarized Fractal Efficiency (PFE), алгоритм разработал в 1994 Hans Hannula, индикатор для МТ4 сделал в 2008 году Giampiero Raschetti (aka Giaras) - это адаптивная скользящая средняя Кауфмана (известна как AMA, KAMA, AMkA - Kaufman's Adaptive Moving Average) - вариант адаптивной скользящей средней на базе EMA + методики учета волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы. Сам автор PFE написал так : эффективность фрактала вычисляется как в KAMA (соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average), плюс поляризация и наличие опционального EMA.
На скрине внизу кривые стохастика и PFE с одинаковым периодом =14. Наглядно видна разница в частоте возникновения сигнала при входе индикатора в зоны перекупленности\перепроданности. На втором скрине (более крупно) можно увидеть разницу в фильтрации сигналов Квантума с помощью стохастика или PFE.
Второй индикатор анализирует среднее значение показаний RSI или Стохастика на трех ТФ. Сигнал появляется когда средняя входи в зоны перекупленности\перепроданности.
Скрины сделок:
audcad m5 c 01фев по 21 сентября 2016
Дружественной парой в 2016 году оказалась AudCAD, которая для депо до 1000$ дает приемлемую просадку и нормальный доход.
Дружественной парой в 2016 году оказалась AudCAD, которая для депо до 1000$ дает приемлемую просадку и нормальный доход.
Я бы не назвал 60% просадки приемлемой Да и, все-таки, из начала стейта видно, что прибыль набирается не просто за счет доливок, а доливок с постепенным увеличением объема. Хотя это еще полбеды. Беда в том, что все эти доливки происходят практически на одном и том же ценовом уровне. С этим нужно что-то делать. Какой смысл открывать доливки на одном уровне, не улучшая цену открытия совокупной позиции, но увеличивая риск? Наиболее простое решение - поставить запрет на исполнение сигнала, если последний ордер имеет худшую цену, чем текущая, не более чем N пунктов.
Сообщение: 2460
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 31.10.16 20:33. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..
Scriptong пишет:
цитата:
Я бы не назвал 60% просадки приемлемой Да и, все-таки, из начала стейта видно, что прибыль набирается не просто за счет доливок, а доливок с постепенным увеличением объема. Хотя это еще полбеды. Беда в том, что все эти доливки происходят практически на одном и том же ценовом уровне. С этим нужно что-то делать. Какой смысл открывать доливки на одном уровне, не улучшая цену открытия совокупной позиции, но увеличивая риск? Наиболее простое решение - поставить запрет на исполнение сигнала, если последний ордер имеет худшую цену, чем текущая, не более чем N пунктов.
Игорь, в текущей версии советника уже уйма настоек которые учитывают эти нюансы. Я не стремился показывать наилучшие варианты, т.к. метод стабильно дает приемлемый для торговли результат. Скрины были взяты из архива как первопопавшиеся, вот другой получше - с 0102 по 210916, начальный депозит 500$, max DD 240$.
Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума.
Отправлено: 01.11.16 20:24. Заголовок: Genry пишет: Мне ин..
Genry пишет:
цитата:
Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума.
Просто Вы акцентировали внимание на результатах тестирования. Вот я о них и отзываюсь. Хотя, конечно, дело это неблагодарное и во многих случаях пустое. Обговаривать стоит именно подходы, а не результаты. Обсуждать результаты лучше уже после полной разработки системы с целью выявления сильных и слабых сторон стратегии.
Обговаривать стоит именно подходы, а не результаты. Обсуждать результаты лучше уже после полной разработки системы с целью выявления сильных и слабых сторон стратегии.
Отправлено: 02.11.16 18:24. Заголовок: Genry пишет: Мне ин..
Genry пишет:
цитата:
Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума.
Порылся в теме и нашел описание самой системы:
цитата:
Я заменил фильтр сигналов Квантума со стохастика на PFE. Не вдаваться в подробности, суть алгоритма стохастика (автор Джордж Лейн, 1948 год): используется 2 линии – быстрая (%К) и медленная (%D). Стохастик фиксирует в какой части диапазона закрываются свечи. На бычьем рынке большая часть свечей закрываются в верхней части диапазона, соответственно и осциллятор показывает рост, а на медвежьем - обратная картина.
Polarized Fractal Efficiency (PFE), алгоритм разработал в 1994 Hans Hannula, индикатор для МТ4 сделал в 2008 году Giampiero Raschetti (aka Giaras) - это адаптивная скользящая средняя Кауфмана (известна как AMA, KAMA, AMkA - Kaufman's Adaptive Moving Average) - вариант адаптивной скользящей средней на базе EMA + методики учета волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы. Сам автор PFE написал так : эффективность фрактала вычисляется как в KAMA (соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average), плюс поляризация и наличие опционального EMA.
На скрине внизу кривые стохастика и PFE с одинаковым периодом =14. Наглядно видна разница в частоте возникновения сигнала при входе индикатора в зоны перекупленности\перепроданности. На втором скрине (более крупно) можно увидеть разницу в фильтрации сигналов Квантума с помощью стохастика или PFE.
Вторая часть идеи - получить среднюю линию от трех MTF-индикаторов: RSI или Stochastic. Когда такая средняя входит в экстремальные зоны перекупленности\перепроданности - это означает что как минимум 3 периода готовы к развороту.
Поглубже я имел в виду именно развитие идеи совокупного использования стохастика и PFE, а не подключение еще каких-то индикаторов
Игорь, так это и есть использование PFE и стохастика (или RSI), но интересует не просто стохастик, а показания стохастика на старших ТФ по отношению к торгуемому. Если стохастики на 3-х ТF дружно вошли в экстремальные зоны + PFE тоже + Квантум засигналил - это повод поставить ордер . Ну и удобно анализировать не 3 линии стохастиков, а одну среднюю от их показаний.
Игорь, так это и есть использование PFE и стохастика (или RSI), но интересует не просто стохастик, а показания стохастика на старших ТФ по отношению к торгуемому.
Про ИЛИ я где-то пропустил, значит
Genry пишет:
цитата:
Если стохастики на 3-х ТF дружно вошли в экстремальные зоны + PFE тоже + Квантум засигналил - это повод поставить ордер
Это более-менее понятно. Только пока складывается впечатление, что такие сигналы будут относительно редкими.
Genry пишет:
цитата:
Ну и удобно анализировать не 3 линии стохастиков, а одну среднюю от их показаний.
Что-то не понял про 3 линии стохастика. У него вроде их две всего... Хотя может имеется в виду линии на 3-х ТФ.
Что-то не понял про 3 линии стохастика. У него вроде их две всего... Хотя может имеется в виду линии на 3-х ТФ.
Да, именно среднюю от 3-х ТФ.
Scriptong пишет:
цитата:
Это более-менее понятно. Только пока складывается впечатление, что такие сигналы будут относительно редкими.
Фрагмент оптимизации audcad_m5_с 010216 по 110916. Порог индикатора PFE 0.2- 0.3 - при таком уровне фильтрации сигналов достаточно . Стартовое депо 500$.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет