Отправлено: 06.11.13 11:12. Заголовок: Торговля на новостях (и объемы)

"Ничто не воздействует на фондовый рынок так часто и сильно, как интересующие его новости"
Robert Shiller (Irrational Exuberance)

Обычно в понедельник наношу на график информацию о важных новостях недели. Совсем не лишне посидеть на заборе или
наоборот поставить пару отложенных ордеров в ожидании очередной новости.
Информацию брал отсюда: http://forex-oracle.ru/index.php/ek.html , но с 2014 года
этот сайт недоступен, можно взять и с других сайтов, но новости есть и в самом МТ4

Игорь, есть два предложения:
1. так как Вы теперь используете вызовы системы, то можно сделать новостной индикатор с возможностью получать новости из МТ или
внешнего источника и наносит его на график + учитывать в торговле.

2. посмотреть на истории, есть ли заметное изменение объема перед выходом новостей.
Предполагаю, что серьезные инсайдеры знают содержание очередной новости перед ее публикацией и готовятся к движению рынка.
С помощью HighVolumeBar эти действия можно отследить по быстрому росту объема на младших ТФ непосредственно перед выходом новости и понять в какую сторону инсайдеры заливают средства. Потом успеть поставить отложенный ордер.

Вот такая идея . Мысли коллег по данной теме приветствуются!

 Отправлено: 15.11.13 17:25. Заголовок: Сергей, Евгений резу..

Сергей, Евгений результаты по советнику на новостях в пятницу

15.11.13 16:15 EURGBP. Ордера выставлены 16:14, SELL, проскальзывание 33, профит 3п
15.11.13 16:16 EURGBP. Ордера выставлены 16:15, SELL, проскальзывание 3, профит 25п
15.11.13 16:15 EURUSD. Ордера выставлены 16:15, SELL, проскальзывание 111, профит 57
15.11.13 17:00 EURUSD. Ордера выставлены 16:59, SELL, проскальзывание 50, профит 51

Параметры не менял. Хороших выходных

 Отправлено: 16.11.13 13:23. Заголовок: Кстати, рекомендую о..

Кстати, рекомендую обратить внимание на новости с 20 по 22 ноября, есть на чем крутануть рулетку

Время - Московское , 20 ноября например
16:00 USD Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA 4.44%
17:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (MoM) 0.1% 0.1% Важность: Высокая
17:30 USD Индекс розничных продаж (MoM) 0.1% 0.4% Важность: Высокая
17:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (MoM) 0.1% 0.2% Важность: Средняя
17:30 USD Розничные продажи (MoM) 0.1% -0.1% Важность: Высокая
17:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (YoY) 1.0% 1.2% Важность: Средняя
17:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (YoY) 1.7% 1.7% Важность: Средняя
17:30 USD Реальная заработная плата (MoM) 0.1% -0.1% Важность: Низкая

19:00 USD Товарно-материальные запасы (MoM) 0.3% 0.3% Важность: Низкая
19:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья 5.15M 5.29M Важность: Высокая
19:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья (MoM) -2.6% -1.9% Важность: Средняя

19:30 USD Запасы сырой нефти 2.640M Важность: Низкая
19:30 USD Запасы бензина -0.838M Важность: Низкая
19:30 USD Недельные запасы дистиллятов Американского института нефти EIA США -0.481M

 Отправлено: 17.11.13 22:05. Заголовок: Новости

цитата:

Scriptong пишет: Саму по себе новость обработать возможно, если иметь четкий алгоритм ее анализа. Но это сложно даже для человека с его гибким умом. Что уж говорить о разработке такого тонкого алгоритма? Genry пишет: Игорь, а если сделать грубую часть для начала. Новость, по сути, это стратегия на пробой канала. В ожидании значимой новости рынок идет в бок. На сервере новостей есть дата, время, предыдущее и прогнозное значение события, ждем появления фактического, если оно выше ожидаемого или равно ему ждем движения вверх, если ожидания не оправдались - вниз.

Я подумал, что еще можно добавить. Можно сделать индикатор на таком принципе:

1. Считываем данные недельного экономического прогноза. Как видно из информации предыдущего поста у каждого сообщения есть
вес для оценки важности: Высокая(10), Средняя(5), Низкая(1)
Направление в котором прибавляется или отнимается вес определяется по результатам сравнения с предыдущим значением,
что тоже есть в информации. По такому принципу строится первая линия графика прогноза на неделю.

2. По мере поступления фактических значений строится вторая линия графика и по ее положению относительно первой линии можно
оценить в каком направлении новости толкают рынок.

Если открывать позицию по показанию индикатора, то тогда, когда направление указываемое индикатора совпадает с
направлением тренда на старших ТФ.
Неприятный момент - новости выходят непериодично и часто одновременно, что будет создавать
то период неактивности, то локальный резкий всплеск. Для индикатора это не очень ...

3. Идеально было бы добавить еще одну линию - результат анализа новостного потока.
Такую линии можно построить проводя контент-анализ новостей ведущих финансовых изданий по словарю, который содержит
типовые фразы ( биржа, настрой, трейдеры, оптимизм, подъем, падение, паника и т.д.)
Когда мало позитивных новостей, можно предполагать, что по инструменту достигнуто дно
и наоборот, сплошные бычьи новости говорят о скором окончании роста и развороте.
Результаты анализа можно сгладить ЕМА - получится вторая линия и возможность строить пересечения.
В дополнение к анализу объемов можно получить подтверждение направления куда новостями загоняют "планктон".

Но возможно есть более очевидный путь - новостные отчеты СОТ, в которых дают информацию о длинных и коротких позициях как институциональных, крупных, так и мелких трейдеров, колонки обозначены:

Total – общие позиции.
Non-commercial – самые крупные участники рынка и их объём длинных\коротких позиций, Spreads (взаимоучтённые позиции) + показатели Long и Short.

Commercial – крупные участники и их Long и Short.

Nonreportable Positions – это мы, мелкие спекулянты или "планктон", как характеризует Евгений.

Основное достоинство СОТовских отчетов в том, что это не общие цифры, а деление по группам участников.

Есть еще данные по фьючерсам чикагской биржи, но все это за пределами MT и требует работы с внешними данными.
Темы с ручной загрузкой и последующей обработкой биржевых данных прорабатывались здесь и здесь

Вот такие прикидки

 Отправлено: 18.11.13 07:25. Заголовок: PS Чтобы не тратить..

PS
Чтобы не тратить время на разработку кода обработки web-страниц можно использовать уже существующие проекты такой обработки:

1. Gumbo от Google, исходная страница здесь: Gumbo - A pure-C HTML5 parser.
Узнал я об этом проекте из этой страницы: Создание синтаксического анализатора (парсера) по контекстно-свободным грамматикам

2. Есть пример проекта Пишем парсер каталога интернет магазина на Delphi, который использует открытый компонент TRegExp

Какая от этого польза?
1. Статьи на тему "Обработки из MQL финансовой информации на биржевых web-серверах" еще не было

2. Появится библиотека загрузки и обработки из инета информации которую брокер не дает форекс-трейдерам из-за отсутствия аналога
"Расчетной палаты биржи" на чистом форексе. А это отсортированные по категориям трейдеров: ОБЪЕМЫ, ПОЗИЦИИ и ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС.
Не сильно обольщаюсь что это даст решающее преимущество в торговле , но некоторое преимущество думаю даст

Как-то так

 Отправлено: 18.11.13 20:08. Заголовок: Для нанесения новост..

Для нанесения новостей на график в данное время я пользуюсь индикатором разработки Urdala (Сергея Рашевского), нравится компактный вид меток новостей - вертикальный пунктир и кружочек с цифрой значимости новости.
Внес небольшое изменение, при удалении индикатора кружок остается, так что в понедельник нанес метки на всю неделю и индикатор удалил.
Но все-равно нужен визуальный контроль - сверить с сервером нанесенные метки, иногда некоторые новости не отмечаются.

Интересены различные варианты подачи материала сервером новостей ( PDF, CSV) с каталога сайта http://www.dailyfx.com/calendar,
тамже размещен годовой календарь публикации новостных отчетов ведущих ЦБ,
есть возможность подписки на новости DailyFX News Delivered to You
Для установки времени выхода новости надо настроить параметр GMT на время сервера брокера (его видно в меню Обзор рынка)
extern string a3="Часовой пояс";
extern int GMT=2; // часовой пояс.с сервером брокера
------------------------
Утренние новости 18.11.13 проспал , выставил ордера по летнему времени и ошибся на 1 час .
С 16 часов начал отлавливать уток по евре и баксу, ордера выставил по eurusd, eurjpy, usdjpy, gbpusd везде параметры по умолчанию
Каждый инструмент сработал по 1 разу на 3-х новостных блоках,
+146пп/-0 ,
проскальзывание как и выше - в среднем 30п 5-ти знака, но по евре больше,
старт - за 1 минуту до выхода новости, удаление через 4 минуты = 5минут активности,
все закрылись тралом по SL.
Думаю, что посмотрев на объемы, сову можно выставлять на открытие Лондона - там и без новостей частый импульс при открытии.
И как правило по схеме - сначала сбивают стопы, потом разворачивают рынок.

Понятно, что новостные эксперты объективно тестировать можно только в реале и статистики совсем еще мало, но на первый взгляд сама идея
и ее реализация оказалась вполне удачной Респект Евгению и Сергею
Напрашивается подключение к ЕА индикатора новостей , а то приходится плодить окна с ЕА, чтобы торговать ночью в разное время .

К параметрам тогда добавить тип новости которая торгуется (важная, средняя, маловажная),
режим - прямое задание времени или от индикатора,
для режима индикатора - за какое время до новости выставлять ордер и время существования ордера, а
для режима прямого задания времени - отмечать время запуска вертикальной линией, чтобы не вспоминать на какое время настроил ЕА.

 Отправлено: 19.11.13 20:49. Заголовок: Genry пишет: Вызовы..

Genry пишет:

цитата:

Вызовы системных функций Windows, а не только внутренних mt4, для обращения к внешним сайтам новостей и обработки информации от них.

Понятно. Правда, пока в статьях на АМ такие вызовы использовались только в теме о детализации истории котировок. Глубже не публиковал, хотя опыт в этом направлении, конечно, есть. При помощи DLL-функций можно решить практически любые задачи, не решаемые через MQL4/MQL5.

 Отправлено: 19.11.13 21:03. Заголовок: Sergey пишет: Вот з..

Sergey пишет:

цитата:

Вот здесь если можно поточнее. Стоп или тейк внутри спреда или противоположный лимитник и работа в противоположном направлении?

Если требуется закрыться по лучшей цене, да еще без скольжения, то ни Stop Loss, ни Take Profit у сделки устанавливать нельзя (об этом я писал выше). В таком случае получаем риск в другом - не успели вовремя закрыться. В оправдание этому риску можно заметить, что при сильных движениях нас все равно закроют там, где это реально будет возможно, а не там, где мы указали. Так что стоп никак не поможет. А вот профит нам дадут такой, какой просили, без всяких скольжений.
Поэтому для закрытия Buy ставим Sell Limit внутрь спреда, а для закрытия Sell - Buy Limit. До тех пор, пока нашу заявку не перебьют лучшим предложением, мы получаем закрытие по указанной цене или даже лучшей. Но при работе относительно небольшими объемами (типа 1.0 стандартный лот) вероятность исполнения заявки очень близка к 100%.

 Отправлено: 19.11.13 21:18. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, а если сделать грубую часть для начала. Новость, по сути, это стратегия на пробой канала. В ожидании значимой новости рынок идет в бок. На сервере новостей есть дата, время, предыдущее и прогнозное значение события, ждем появления фактического, если оно выше ожидаемого или равно ему ждем движения вверх, если ожидания не оправдались - вниз.

Да, это достаточно просто. И можно было бы даже статейку организовать. Правда, читать данные напрямую в советник с сайта, которым ты не заведуешь, плохое решение. Ведь хозяин сайта не будет информировать нас об изменениях. А между изменениями на сайте и подстройкой советника пройдет много времени, а особенно - нервов.
Поэтому обычно новостные советники обычно работают с локальным файлом, который пользователь формирует сам. В итоге все сводится к банальному программированию, когда и какой ордер нужно установить и удалить.
Можно, правда облегчить процесс набивания новостей путем разработки отдельного скрипта, который будет читать новостной сайт, автоматически формируя нужный советнику файл. В итоге вероятность попадания на изменения структуры новостного сайта резко падает, т. к. данные о грядущих новостях известны за неделю до их выхода.

P. S. Плохо, что на АМ новости организованы при помощи Java-аплетов. Эту информацию не прочитать автоматом. Вот с Forexfactory прочесть можно. Но ссылку на них дать не разрешат, т. к. там куча рекламы брокеров.

 Отправлено: 20.11.13 12:19. Заголовок: Scriptong пишет: П..

Scriptong пишет:

цитата:

Поэтому для закрытия Buy ставим Sell Limit внутрь спреда, а для закрытия Sell - Buy Limit.

Все равно не въехал. Мы получаем замок из двух противоположно открытых ордера, которые в дальнейшем при сужении спреда размыкаем (закрываем ордера). Так что ли? Если нет, то неплохо было бы получить фрагмент кода для ясности...

С уважением!

 Отправлено: 20.11.13 13:07. Заголовок: Sergey пишет: Все р..

Sergey пишет:

цитата:

Все равно не въехал.

Если честно и я тоже. Понимаю, что полезная фишка, а как пользоваться не пойму

 Отправлено: 20.11.13 08:51. Заголовок: Scriptong пишет: P...

Scriptong пишет:

цитата:

P. S. Плохо, что на АМ новости организованы при помощи Java-аплетов. Эту информацию не прочитать автоматом. Вот с Forexfactory прочесть можно. Но ссылку на них дать не разрешат, т. к. там куча рекламы брокеров.

А этот сервер может пройти фейс-контроль АМ ?
Genry пишет:

цитата:

Интересены различные варианты подачи материала сервером новостей ( PDF, CSV) с каталога сайта http://www.dailyfx.com/calendar, тамже размещен годовой календарь публикации новостных отчетов ведущих ЦБ, есть возможность подписки на новости DailyFX News Delivered to You

 Отправлено: 20.11.13 17:07. Заголовок: Баланс прибыльных и ..

Баланс прибыльных и убыточных сделок во вторник и среду показал отрицательную доходность

Дело возможно в том, что открытие сделки за минуту до новости налетает на противодействие ДЦ,
который максимально расширяет спред + проскальзывание на новости.
Продолжаем набирать статистику

 Отправлено: 20.11.13 17:43. Заголовок: Время начала работы ..

Время начала работы советника нужно устанавливать за 5-2 секунды до выхода новости. Это время затишья перед бурей. Лови по ... изменения. Кроме того вывел в коментарии значения максимального спреда и проскальзывания за период торгов для удобства анализа и корректировки настроек.

 Отправлено: 20.11.13 17:54. Заголовок: Sergey пишет: Врем..

Sergey пишет:

цитата:

Время начала работы советника нужно устанавливать за 5-2 секунды до выхода новости.

Я вот еще что отметил: за относительно недолгое время тестирования стабильный доход дают малозначительные новости - уверенные 30 - 50 пипсов. ДЦ видит сколько денег завесили в отложках трейдеры на значимых новостях и принимает соответствующие меры.
А на неприметной новости рынок дернется в правильную сторону без особых игр туда-сюда и 50 пипсов в кармашке

Sergey пишет:

цитата:

Лови по ...

Ок

 Отправлено: 21.11.13 07:57. Заголовок: Продолжая тему эконо..

Продолжая тему экономических новостей которые влияют на форекс, хочу отметить еще один рынок на котором торгуют трейдеры с малой капитализацией ( или мелкие спекулянты) - рынок опционов. Опционы приносят неплохую прибыль, но это "скоропортящийся" продукт у которого размер премии уменьшается ежедневно, что создает определенные циклы увидеть которые помогает Expiration Calendar
Например, вчерашнее 20 ноября 2013 - достаточно показательная дата. Так что, заглядывайте в него иногда ,
тем более что 2014 год уже доступен.

Если Вам интересен доминирущий настрой покупателей и продавцов на этом рынке, тогда предлагаю посматривать
ISE sentiment index . И на саму ISE* и ее индексы можно обратить внимание.

*International Securities Exchange Holdings, Inc. (ISE Holdings) is a wholly owned subsidiary of German derivatives exchange Eurex.


PS. Еще один слон этого рынка: OneChicago & OneChicago Product Listing