Отправлено: 06.11.13 11:12. Заголовок: Торговля на новостях (и объемы)

"Ничто не воздействует на фондовый рынок так часто и сильно, как интересующие его новости"
Robert Shiller (Irrational Exuberance)

Обычно в понедельник наношу на график информацию о важных новостях недели. Совсем не лишне посидеть на заборе или
наоборот поставить пару отложенных ордеров в ожидании очередной новости.
Информацию брал отсюда: http://forex-oracle.ru/index.php/ek.html , но с 2014 года
этот сайт недоступен, можно взять и с других сайтов, но новости есть и в самом МТ4

Игорь, есть два предложения:
1. так как Вы теперь используете вызовы системы, то можно сделать новостной индикатор с возможностью получать новости из МТ или
внешнего источника и наносит его на график + учитывать в торговле.

2. посмотреть на истории, есть ли заметное изменение объема перед выходом новостей.
Предполагаю, что серьезные инсайдеры знают содержание очередной новости перед ее публикацией и готовятся к движению рынка.
С помощью HighVolumeBar эти действия можно отследить по быстрому росту объема на младших ТФ непосредственно перед выходом новости и понять в какую сторону инсайдеры заливают средства. Потом успеть поставить отложенный ордер.

Вот такая идея . Мысли коллег по данной теме приветствуются!

 Отправлено: 06.11.13 18:42. Заголовок: Привет Genry. Я изу..

Привет Genry.

Я изучал этот вопрос, могу огорчить.

1. Выход новостей - это идеальный момент для ММ сделать "развод" толпы и набрать большую позицию за 5-10 минут... движением против новостей и выбиванием стопов.
2. Новости все чаще и чаще отрабатываются рынком до их выхода.

Сегодня подключил демку кластер-дельты и смотрел кластеры по фьючерсу фунта. Увидел там много интересного, чего не видит большинство.
Тема торговли на объемах и анализе интереса крупных игроков будет клондайком с кластер-дельтой или волфиксом. Так что думаю, что если начну торговать по-серьезному, сделаю подписку. 4.4 доллара в месяц вроде "стандарт".

http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSAa/

За минуту до выхода новости по фунту сегодня (промышленное производство в 13.30) на уровне 1.6104 высветилась продажа в 850 контрактов и за пару секунд обвал до 1.6068, что выбило тучу мелких трейдеров, которые хотели торгануть на новости. А потом обратно до 1.6117 и вот там высветились очень приличные объемы на продажу. Где-то по памяти четыре по 600-700 порядка 2500 контрактов, а по итогам часа около 14 тысяч.

А новости то по фунту хорошие вышли! И хлоп всех в стопы....такой массовый развод.

Вот тебе и торговля по новостям! То же самое я видел недавно про данные по безработице США. Развод крестьян по американски.

Так что я лично считаю, что торговля на новостях опасана и убыточна, поскольку это прекрасный инструмент для ММ достигнуть своей цели.

Жаль что демку кластер дельты дают только на двое суток. Еще жаль, что не скринанул это ситуацию в кластере (

Вот смотрю теперь на график фунта в mt4 без кластера объемов и ощущаю себя ребенком, у которого только ленивый конфету не отберет. Без объемов - рынок это действительно как рулетка. Не видно ни фига....ни входов ни выходов. Полная темень. (((

Кстати сегодня примерно в 10.30 на уровне 1.607 зашел в покупку, т.к. увидел по дельтам дисбаланс в сторону покупателей и объем появился, точность захода была 6 тиков, т.е. 60 пунктов стоп-лосс на пятизнаке и уже через короткое время цена ушла на 1.61. Потом меня выбило по безубытку из-за этого развода. Но не это важно, а важно то, что я видел четко куда рынок намерен пойти.

А пойдет фунт похоже пока снова вниз.

 Отправлено: 06.11.13 19:00. Заголовок: Добрый вечер, Евгени..

Добрый вечер, Евгений!

Спасибо за быстрый ответ!
Это я сегодня "нехорошую" позицию по eurjpy закрывал новостями по Германии и закрыл удачно. Вот и потянуло в очередной раз
"оседлать" этого скакуна
Evgeny пишет:

цитата:

выбило тучу мелких трейдеров, которые хотели торгануть на новости. А потом обратно до 1.617 и вот там высветились очень приличные объемы на продажу.

А вот это интересное замечание. Иногда мне удавалось что-то взять с новости сделав паузу в минуты, дать инсайдерам дернуть рынок
и потом пройтись с ними.

Evgeny пишет:

цитата:

Так что я лично считаю, что торговля на новостях опасана и убыточна, поскольку это прекрасный инструмент для ММ достигнуть своей цели.

Согласен, дело это рисковое. Я и не брался бы за него, но Ваша идея с объемами дала "второе дыхание".
Германию я поймал потому что в это самое время на М5 рисовал уровни по объемам.

Вот и предложил Игорю пройтись по истории и посмотреть статистику, вдруг матожидание этой закономерности будет положительным ?

 Отправлено: 06.11.13 19:14. Заголовок: Есть мнение

Genry пишет:
[quote]`

Я свой пост откорректировал. Написал про кластеры.

Могу предложить немного другую тему для рассмотрения.

Есть упоминания трейдеров на форумах о том, что они заметили одну закономерность... после резкого однонаправленного движения по евробаксу с некоторым запозданием (1-2-5 минут) туда же выстреливает золото... Евробакс получается индикатор, который предсказывает движение золота

 Отправлено: 06.11.13 19:27. Заголовок: Evgeny пишет: Есть ..

Evgeny пишет:

цитата:

Есть упоминания трейдеров на форумах о том, что они заметили одну закономерность... после резкого однонаправленного движения по евробаксу с некоторым запозданием (1-2-5 минут) туда же выстреливает золото... Евробакс получается индикатор, который предсказывает движение золота

Такой индикатор Игорь делал - корреляции валют.
Если посмотреть табличку на http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation , то внизу голдобакс на часе розовый, что
говорит о высокой степени корреляции в данный момент. Так что вполне возможно, что предсказывает.
Я использовал одно время корреляцию евры и серебра ... недолго правда

 Отправлено: 06.11.13 19:23. Заголовок: Genry пишет: дать и..

Genry пишет:

цитата:

дать инсайдерам дернуть рынок и потом пройтись с ними.

И это предусмотрено. После того, как ты и я и еще туча мелких трейдеров увидят предположим как сегодня дернули фунт вверх на 1.61 за 10-15 секунд после "развода" с падением, все подумают "ура" новости сработали пора покупать...и "хлоп", опять стопы стопы стопы стопы......и ММ снова в шоколаде набрал объемы. А мы овцы, которых стригут и пускают на мясо... мы предвкушаем профит и жадно покупаем по абсолютно не выгодной цене фунт и тут же нас разделывают.
От покупки фунта меня отвело только то, что я видел на кластере как начали "жарить" покупателей на пике свечи. Дельта ушла в минуса, а объемы на пике свечи оборвали в данной ситуации рост и двинули рынок обратно...

 Отправлено: 07.11.13 07:17. Заголовок: Пробовал торговать н..

Пробовал торговать на новостях. Периодически возвращаюсь к этой теме. Но все крайне не однозначно. Фунт действительно часто отрабатывает новость задолгло до ее официального опубликования. И этот факт часто искажает степень важности самой новости в момент ее выхода. В целом закономерности не нашел, вчем и согласен с Евгением
Evgeny пишет:

цитата:

1. Выход новостей - это идеальный момент для ММ сделать "развод" толпы и набрать большую позицию за 5-10 минут... движением против новостей и выбиванием стопов. 2. Новости все чаще и чаще отрабатываются рынком до их выхода.

Сделал скрипт с широкими ностройками, который выставляет два противоположных отложенника на пробой по фракталам. Работать с ним можно только если выходят цифровые новости. Бросать на график его нужно за 0-5 секунд до выхода новости, чтобы исключить выноса по стопу. Торговля с таким скриптом расчитана на однозначное понимание рынком выходимой новости, чего в дейсьвительности, как показал Евгений, бывает не всегда. Но главная проблема с которой я столкнулся даже не в этом. От разворота цены можно защититься переводом ордера в безубыток. Проблема в проскальзовании и увеличении спреда. Если ордера выставлять за каналом флета, попадаешь на проскальзовании. Если внутри канала, что более предпочтительнее - спред иногда увеличивается ДЦ так, что срабатывают оба ордера и стоп одного из них попадает на проскальзывание, если движение сильное.
Вцелом при правильной оценке новости заработать можно, но больно хлопотно и нервозно. И как один из методов торговли списывать его со счетов не хочу, но и на реале пользуюсь им крайне редко.

Для меня проблема проскальзывания, как камень преткновения. Создал несколько скальперов по стоповым ордерам. На тесте великолепные результаты. Поставил на реал. За июль-август поднял стартовый допозит в три раза, а в сентябре за две недели слил до первоначальной суммы и отключил сову. Анализ показал - причина в проскальзывании и разширяющемся спреде, чего на тесте не предусмотреть. В одном из случаев проскальзование достигло 540 pip -54 пункта. Я грешным делом подумал, что со мной ДЦ играется. Но как проверишь? Проглотил их объяснения и работаю дальше.

Мне эта тема интересна с точки зрения возможности учета новости в алгоритмах подобных советников. Я не силен в програмировании настолько, чтобы сделать это самостоятельно. Надеюсь, что предложенная тема все же заинтересует Игоря с перспективой учета в будущих советниках.

С уважением!

 Отправлено: 06.11.13 20:36. Заголовок: Вот скринанул класте..

Вот скринанул кластер по фунту сегодня с их сайта.
Это как раз после выхода хорошей новости по фунту ММ набрался объемов и ушел в продажи...



А сам позитив от хорошей новости к моменту релиза уже был отработан ММ ранее ростом фунта.
Вот что имеем на следующий день...

http://shot.qip.ru/00eOrW-4TWijNSAS/

 Отправлено: 06.11.13 22:31. Заголовок: Даааа, интересно ден..

Даааа, интересно деньги пляшут!

 Отправлено: 07.11.13 07:27. Заголовок: Коллеги, кто знает, ..

Коллеги, кто знает, почему последние сообщения иногда врезаются в прошлые даты. Как этого избежать?

 Отправлено: 07.11.13 10:51. Заголовок: Sergey пишет: Колле..

Sergey пишет:

цитата:

Коллеги, кто знает, почему последние сообщения иногда врезаются в прошлые даты. Как этого избежать?

Сергей, это при нажатии "Цитата" сообщение размещается следом за текстом откуда цитата взята.
Например, как вот этот пост.
Избежать?
Можно скопировать содержимое и закрыть окно, потом скопировать в новое сообщение.

 Отправлено: 07.11.13 08:02. Заголовок: Sergey, ты написал п..

Sergey, ты написал про скальпинг....

Посмотри тему "Импульсный скальпинг". Там новый пост

 Отправлено: 07.11.13 08:56. Заголовок: ОК! Уже смотрю...

ОК! Уже смотрю.

 Отправлено: 07.11.13 10:07. Заголовок: Есть еще одна возмож..

Есть еще одна возможно прибыльная стратегия.

Открыть кластер-дельту и смотреть по кластерам какие вливания объемов идут в режиме он-лайн.
Как только увидели, что пошли объемы и увидели куда они вливаются.....открываете платформу бинарных опционов и вперед в режиме High/Low!

За 5-15 минут экспирации можно сделать 3.5 бакса при риске потерять 5 баксов Никакие стопы не страшны, либо цена будет ниже, либо выше.
А насколько пофиг. Потеря фискированная и прибыль тоже. Никаких нервов, никакой волатильности и разводов со стороны ММ.

 Отправлено: 11.11.13 19:37. Заголовок: Genry пишет: так ка..

Genry пишет:

цитата:

так как Вы теперь используете вызовы системы

Что здесь имелось в виду?

Sergey пишет:

цитата:

Мне эта тема интересна с точки зрения возможности учета новости в алгоритмах подобных советников. Я не силен в програмировании настолько, чтобы сделать это самостоятельно. Надеюсь, что предложенная тема все же заинтересует Игоря с перспективой учета в будущих советниках.

Саму по себе новость обработать возможно, если иметь четкий алгоритм ее анализа. Но это сложно даже для человека с его гибким умом. Что уж говорить о разработке такого тонкого алгоритма? Легче уже искусственный интеллект создать. Но тогда Форекс покажется мелкой игрушкой, т. к. возможности применения искусственного интеллекта во много раз выше как по перспективам, так и по заработкам (вне Форекса).

Sergey пишет:

цитата:

Для меня проблема проскальзывания, как камень преткновения.

Да, как раз это и есть бич всех скальперских систем. Примерно о том же я написал в теме Импульсного скальпинга. Сейчас же вспомнил еще одну возможность которую недавно стали активно обговаривать: true ECN. Если бы найти такого брокера (а не тот, что просто пишет о том, что у него ECN), то избежать проскальзывания можно при работе лимит-ордерами.
Смысл в следующем:
1. Необходимо видеть стакан заявок. В этом плане нам подходит либо МТ5, либо МТ4 с соответствующей приблудой, предоставляемой брокером.
2. В некоторый момент мы решили зайти в рынок. Для этого используется не рыночный вход, а лимитный ордер, устанавливаемый (внимание!) внутри спреда. К примеру, для покупки нужно установить BuyLimit по цене ниже текущего Ask, но выше текущего Bid (да, да, это не ошибка - ордер будет выставлен). В итоге спред должен сузиться, а в стакане цен появится наша заявка (если брокер true ECN).
3. Ордер срабатывает с неимоверно высокой степенью вероятности, даже если у него объем большой. Причем в случае нехватки заливки по объему мы получаем положительное проскальзывание (т. е. ордер исполнится по лучшей цене).
4. Для закрытия ордера вновь используется подобная схема, но с противоположным лимитным ордером. То есть предполагается, что у образовавшегося рыночного ордера не будет ни стопа, ни профита. В итоге мы никак не влияем на рынок до наступления момента закрытия.

В такой схеме прельщает то, что наши Buy-ордера открываются по Bid, а Sell-ордера - по Ask (т. е. уже экономится часть спреда - не нужно обманываться на счет всего спреда, т. к. мы его изначально сузили сами). Соответственно и закрытие идет с экономией. Правда и экономия эта относительная, т. к. на ECN-счетах присутствует комиссия за каждую сделку.

К сожалению, проверить на практике описанную схему удалось только на демо-счетах. На реале не пробовал. Вполне возможно, что там будут свои подводные камни, не указанные здесь.

 Отправлено: 11.11.13 21:01. Заголовок: Scriptong пишет: Ge..

Scriptong пишет:

цитата:

Genry пишет: цитата: так как Вы теперь используете вызовы системы Что здесь имелось в виду?

Вызовы системных функций Windows, а не только внутренних mt4, для обращения к внешним сайтам новостей и обработки информации от них.