Отправлено: 06.11.13 11:12. Заголовок: Торговля на новостях (и объемы)

"Ничто не воздействует на фондовый рынок так часто и сильно, как интересующие его новости"
Robert Shiller (Irrational Exuberance)

Обычно в понедельник наношу на график информацию о важных новостях недели. Совсем не лишне посидеть на заборе или
наоборот поставить пару отложенных ордеров в ожидании очередной новости.
Информацию брал отсюда: http://forex-oracle.ru/index.php/ek.html , но с 2014 года
этот сайт недоступен, можно взять и с других сайтов, но новости есть и в самом МТ4

Игорь, есть два предложения:
1. так как Вы теперь используете вызовы системы, то можно сделать новостной индикатор с возможностью получать новости из МТ или
внешнего источника и наносит его на график + учитывать в торговле.

2. посмотреть на истории, есть ли заметное изменение объема перед выходом новостей.
Предполагаю, что серьезные инсайдеры знают содержание очередной новости перед ее публикацией и готовятся к движению рынка.
С помощью HighVolumeBar эти действия можно отследить по быстрому росту объема на младших ТФ непосредственно перед выходом новости и понять в какую сторону инсайдеры заливают средства. Потом успеть поставить отложенный ордер.

Вот такая идея . Мысли коллег по данной теме приветствуются!

 Отправлено: 06.11.13 18:42. Заголовок: Привет Genry. Я изу..

Привет Genry.

Я изучал этот вопрос, могу огорчить.

1. Выход новостей - это идеальный момент для ММ сделать "развод" толпы и набрать большую позицию за 5-10 минут... движением против новостей и выбиванием стопов.
2. Новости все чаще и чаще отрабатываются рынком до их выхода.

Сегодня подключил демку кластер-дельты и смотрел кластеры по фьючерсу фунта. Увидел там много интересного, чего не видит большинство.
Тема торговли на объемах и анализе интереса крупных игроков будет клондайком с кластер-дельтой или волфиксом. Так что думаю, что если начну торговать по-серьезному, сделаю подписку. 4.4 доллара в месяц вроде "стандарт".

http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSAa/

За минуту до выхода новости по фунту сегодня (промышленное производство в 13.30) на уровне 1.6104 высветилась продажа в 850 контрактов и за пару секунд обвал до 1.6068, что выбило тучу мелких трейдеров, которые хотели торгануть на новости. А потом обратно до 1.6117 и вот там высветились очень приличные объемы на продажу. Где-то по памяти четыре по 600-700 порядка 2500 контрактов, а по итогам часа около 14 тысяч.

А новости то по фунту хорошие вышли! И хлоп всех в стопы....такой массовый развод.

Вот тебе и торговля по новостям! То же самое я видел недавно про данные по безработице США. Развод крестьян по американски.

Так что я лично считаю, что торговля на новостях опасана и убыточна, поскольку это прекрасный инструмент для ММ достигнуть своей цели.

Жаль что демку кластер дельты дают только на двое суток. Еще жаль, что не скринанул это ситуацию в кластере (

Вот смотрю теперь на график фунта в mt4 без кластера объемов и ощущаю себя ребенком, у которого только ленивый конфету не отберет. Без объемов - рынок это действительно как рулетка. Не видно ни фига....ни входов ни выходов. Полная темень. (((

Кстати сегодня примерно в 10.30 на уровне 1.607 зашел в покупку, т.к. увидел по дельтам дисбаланс в сторону покупателей и объем появился, точность захода была 6 тиков, т.е. 60 пунктов стоп-лосс на пятизнаке и уже через короткое время цена ушла на 1.61. Потом меня выбило по безубытку из-за этого развода. Но не это важно, а важно то, что я видел четко куда рынок намерен пойти.

А пойдет фунт похоже пока снова вниз.

 Отправлено: 06.11.13 19:00. Заголовок: Добрый вечер, Евгени..

Добрый вечер, Евгений!

Спасибо за быстрый ответ!
Это я сегодня "нехорошую" позицию по eurjpy закрывал новостями по Германии и закрыл удачно. Вот и потянуло в очередной раз
"оседлать" этого скакуна
Evgeny пишет:

цитата:

выбило тучу мелких трейдеров, которые хотели торгануть на новости. А потом обратно до 1.617 и вот там высветились очень приличные объемы на продажу.

А вот это интересное замечание. Иногда мне удавалось что-то взять с новости сделав паузу в минуты, дать инсайдерам дернуть рынок
и потом пройтись с ними.

Evgeny пишет:

цитата:

Так что я лично считаю, что торговля на новостях опасана и убыточна, поскольку это прекрасный инструмент для ММ достигнуть своей цели.

Согласен, дело это рисковое. Я и не брался бы за него, но Ваша идея с объемами дала "второе дыхание".
Германию я поймал потому что в это самое время на М5 рисовал уровни по объемам.

Вот и предложил Игорю пройтись по истории и посмотреть статистику, вдруг матожидание этой закономерности будет положительным ?

 Отправлено: 06.11.13 19:14. Заголовок: Есть мнение

Genry пишет:
[quote]`

Я свой пост откорректировал. Написал про кластеры.

Могу предложить немного другую тему для рассмотрения.

Есть упоминания трейдеров на форумах о том, что они заметили одну закономерность... после резкого однонаправленного движения по евробаксу с некоторым запозданием (1-2-5 минут) туда же выстреливает золото... Евробакс получается индикатор, который предсказывает движение золота

 Отправлено: 06.11.13 19:27. Заголовок: Evgeny пишет: Есть ..

Evgeny пишет:

цитата:

Есть упоминания трейдеров на форумах о том, что они заметили одну закономерность... после резкого однонаправленного движения по евробаксу с некоторым запозданием (1-2-5 минут) туда же выстреливает золото... Евробакс получается индикатор, который предсказывает движение золота

Такой индикатор Игорь делал - корреляции валют.
Если посмотреть табличку на http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation , то внизу голдобакс на часе розовый, что
говорит о высокой степени корреляции в данный момент. Так что вполне возможно, что предсказывает.
Я использовал одно время корреляцию евры и серебра ... недолго правда

 Отправлено: 06.11.13 19:23. Заголовок: Genry пишет: дать и..

Genry пишет:

цитата:

дать инсайдерам дернуть рынок и потом пройтись с ними.

И это предусмотрено. После того, как ты и я и еще туча мелких трейдеров увидят предположим как сегодня дернули фунт вверх на 1.61 за 10-15 секунд после "развода" с падением, все подумают "ура" новости сработали пора покупать...и "хлоп", опять стопы стопы стопы стопы......и ММ снова в шоколаде набрал объемы. А мы овцы, которых стригут и пускают на мясо... мы предвкушаем профит и жадно покупаем по абсолютно не выгодной цене фунт и тут же нас разделывают.
От покупки фунта меня отвело только то, что я видел на кластере как начали "жарить" покупателей на пике свечи. Дельта ушла в минуса, а объемы на пике свечи оборвали в данной ситуации рост и двинули рынок обратно...

 Отправлено: 07.11.13 07:17. Заголовок: Пробовал торговать н..

Пробовал торговать на новостях. Периодически возвращаюсь к этой теме. Но все крайне не однозначно. Фунт действительно часто отрабатывает новость задолгло до ее официального опубликования. И этот факт часто искажает степень важности самой новости в момент ее выхода. В целом закономерности не нашел, вчем и согласен с Евгением
Evgeny пишет:

цитата:

1. Выход новостей - это идеальный момент для ММ сделать "развод" толпы и набрать большую позицию за 5-10 минут... движением против новостей и выбиванием стопов. 2. Новости все чаще и чаще отрабатываются рынком до их выхода.

Сделал скрипт с широкими ностройками, который выставляет два противоположных отложенника на пробой по фракталам. Работать с ним можно только если выходят цифровые новости. Бросать на график его нужно за 0-5 секунд до выхода новости, чтобы исключить выноса по стопу. Торговля с таким скриптом расчитана на однозначное понимание рынком выходимой новости, чего в дейсьвительности, как показал Евгений, бывает не всегда. Но главная проблема с которой я столкнулся даже не в этом. От разворота цены можно защититься переводом ордера в безубыток. Проблема в проскальзовании и увеличении спреда. Если ордера выставлять за каналом флета, попадаешь на проскальзовании. Если внутри канала, что более предпочтительнее - спред иногда увеличивается ДЦ так, что срабатывают оба ордера и стоп одного из них попадает на проскальзывание, если движение сильное.
Вцелом при правильной оценке новости заработать можно, но больно хлопотно и нервозно. И как один из методов торговли списывать его со счетов не хочу, но и на реале пользуюсь им крайне редко.

Для меня проблема проскальзывания, как камень преткновения. Создал несколько скальперов по стоповым ордерам. На тесте великолепные результаты. Поставил на реал. За июль-август поднял стартовый допозит в три раза, а в сентябре за две недели слил до первоначальной суммы и отключил сову. Анализ показал - причина в проскальзывании и разширяющемся спреде, чего на тесте не предусмотреть. В одном из случаев проскальзование достигло 540 pip -54 пункта. Я грешным делом подумал, что со мной ДЦ играется. Но как проверишь? Проглотил их объяснения и работаю дальше.

Мне эта тема интересна с точки зрения возможности учета новости в алгоритмах подобных советников. Я не силен в програмировании настолько, чтобы сделать это самостоятельно. Надеюсь, что предложенная тема все же заинтересует Игоря с перспективой учета в будущих советниках.

С уважением!

 Отправлено: 06.11.13 20:36. Заголовок: Вот скринанул класте..

Вот скринанул кластер по фунту сегодня с их сайта.
Это как раз после выхода хорошей новости по фунту ММ набрался объемов и ушел в продажи...



А сам позитив от хорошей новости к моменту релиза уже был отработан ММ ранее ростом фунта.
Вот что имеем на следующий день...

http://shot.qip.ru/00eOrW-4TWijNSAS/

 Отправлено: 06.11.13 22:31. Заголовок: Даааа, интересно ден..

Даааа, интересно деньги пляшут!

 Отправлено: 07.11.13 07:27. Заголовок: Коллеги, кто знает, ..

Коллеги, кто знает, почему последние сообщения иногда врезаются в прошлые даты. Как этого избежать?

 Отправлено: 07.11.13 10:51. Заголовок: Sergey пишет: Колле..

Sergey пишет:

цитата:

Коллеги, кто знает, почему последние сообщения иногда врезаются в прошлые даты. Как этого избежать?

Сергей, это при нажатии "Цитата" сообщение размещается следом за текстом откуда цитата взята.
Например, как вот этот пост.
Избежать?
Можно скопировать содержимое и закрыть окно, потом скопировать в новое сообщение.

 Отправлено: 07.11.13 08:02. Заголовок: Sergey, ты написал п..

Sergey, ты написал про скальпинг....

Посмотри тему "Импульсный скальпинг". Там новый пост

 Отправлено: 07.11.13 08:56. Заголовок: ОК! Уже смотрю...

ОК! Уже смотрю.

 Отправлено: 07.11.13 10:07. Заголовок: Есть еще одна возмож..

Есть еще одна возможно прибыльная стратегия.

Открыть кластер-дельту и смотреть по кластерам какие вливания объемов идут в режиме он-лайн.
Как только увидели, что пошли объемы и увидели куда они вливаются.....открываете платформу бинарных опционов и вперед в режиме High/Low!

За 5-15 минут экспирации можно сделать 3.5 бакса при риске потерять 5 баксов Никакие стопы не страшны, либо цена будет ниже, либо выше.
А насколько пофиг. Потеря фискированная и прибыль тоже. Никаких нервов, никакой волатильности и разводов со стороны ММ.

 Отправлено: 11.11.13 19:37. Заголовок: Genry пишет: так ка..

Genry пишет:

цитата:

так как Вы теперь используете вызовы системы

Что здесь имелось в виду?

Sergey пишет:

цитата:

Мне эта тема интересна с точки зрения возможности учета новости в алгоритмах подобных советников. Я не силен в програмировании настолько, чтобы сделать это самостоятельно. Надеюсь, что предложенная тема все же заинтересует Игоря с перспективой учета в будущих советниках.

Саму по себе новость обработать возможно, если иметь четкий алгоритм ее анализа. Но это сложно даже для человека с его гибким умом. Что уж говорить о разработке такого тонкого алгоритма? Легче уже искусственный интеллект создать. Но тогда Форекс покажется мелкой игрушкой, т. к. возможности применения искусственного интеллекта во много раз выше как по перспективам, так и по заработкам (вне Форекса).

Sergey пишет:

цитата:

Для меня проблема проскальзывания, как камень преткновения.

Да, как раз это и есть бич всех скальперских систем. Примерно о том же я написал в теме Импульсного скальпинга. Сейчас же вспомнил еще одну возможность которую недавно стали активно обговаривать: true ECN. Если бы найти такого брокера (а не тот, что просто пишет о том, что у него ECN), то избежать проскальзывания можно при работе лимит-ордерами.
Смысл в следующем:
1. Необходимо видеть стакан заявок. В этом плане нам подходит либо МТ5, либо МТ4 с соответствующей приблудой, предоставляемой брокером.
2. В некоторый момент мы решили зайти в рынок. Для этого используется не рыночный вход, а лимитный ордер, устанавливаемый (внимание!) внутри спреда. К примеру, для покупки нужно установить BuyLimit по цене ниже текущего Ask, но выше текущего Bid (да, да, это не ошибка - ордер будет выставлен). В итоге спред должен сузиться, а в стакане цен появится наша заявка (если брокер true ECN).
3. Ордер срабатывает с неимоверно высокой степенью вероятности, даже если у него объем большой. Причем в случае нехватки заливки по объему мы получаем положительное проскальзывание (т. е. ордер исполнится по лучшей цене).
4. Для закрытия ордера вновь используется подобная схема, но с противоположным лимитным ордером. То есть предполагается, что у образовавшегося рыночного ордера не будет ни стопа, ни профита. В итоге мы никак не влияем на рынок до наступления момента закрытия.

В такой схеме прельщает то, что наши Buy-ордера открываются по Bid, а Sell-ордера - по Ask (т. е. уже экономится часть спреда - не нужно обманываться на счет всего спреда, т. к. мы его изначально сузили сами). Соответственно и закрытие идет с экономией. Правда и экономия эта относительная, т. к. на ECN-счетах присутствует комиссия за каждую сделку.

К сожалению, проверить на практике описанную схему удалось только на демо-счетах. На реале не пробовал. Вполне возможно, что там будут свои подводные камни, не указанные здесь.

 Отправлено: 11.11.13 21:01. Заголовок: Scriptong пишет: Ge..

Scriptong пишет:

цитата:

Genry пишет: цитата: так как Вы теперь используете вызовы системы Что здесь имелось в виду?

Вызовы системных функций Windows, а не только внутренних mt4, для обращения к внешним сайтам новостей и обработки информации от них.

 Отправлено: 12.11.13 07:03. Заголовок: Интересный подход, н..

Интересный подход, надо попробовать.

Scriptong пишет:

цитата:

4. Для закрытия ордера вновь используется подобная схема, но с противоположным лимитным ордером.

Вот здесь если можно поточнее. Стоп или тейк внутри спреда или противоположный лимитник и работа в противоположном направлении?

С уважением!

 Отправлено: 12.11.13 08:39. Заголовок: Scriptong пишет: Са..

Scriptong пишет:

цитата:

Саму по себе новость обработать возможно, если иметь четкий алгоритм ее анализа. Но это сложно даже для человека с его гибким умом. Что уж говорить о разработке такого тонкого алгоритма?

Игорь, а если сделать грубую часть для начала.
Новость, по сути, это стратегия на пробой канала. В ожидании значимой новости рынок идет в бок.
На сервере новостей есть дата, время, предыдущее и прогнозное значение события, ждем появления фактического, если оно
выше ожидаемого или равно ему ждем движения вверх, если ожидания не оправдались - вниз.

Можно отслеживать объемы, ожидая движения средств инсайдерами чуть раньше новости.

Евгений провел экспресс-анализ с примерами, правда на фунте риски были существенные.
На EurJpy в тот-же период таких махов вверх-вниз не было, новость срабатывала ближе к озвученному алгоритму,
в данном случае ЕЦБ ставку не менял Eur упал против Jpy и прилично.

Еще один позитивный эффект от обработки новостей - это фильтр на открытие сделки вблизи новости (когда лучше посидеть на заборе)
или досрочное закрытие плюсовой сделки перед выходом новости.
Логика досрочного закрытия:
если сделка по инструменту в селл, но и ожидается новость с позитивным прогнозом можно подтягивать стоп или закрывать плюсовую.
и наоборот.
Риски торговли могут быть существенными.
Но относительно факта, что учет новости в в торговле дает результат при выборе времени открытия/закрытия позиции не поспоришь, а такой статьи еще не было А потребность есть - ПАММах полно примеров, когда управляющие объясняют резкое падение так:

" -Индикаторы ТС показывали сделку в бай и я вошел большим лотом, но выход новости резко обрушил рынок .
И хотя падение было временным, а потом рынок пошел по прогнозу, сработал стоп. В следующий раз я буду учитывать .... и тд и тп"

 Отправлено: 12.11.13 10:46. Заголовок: Genry пишет: Новост..

Genry пишет:

цитата:

Новость, по сути, это стратегия на пробой канала. В ожидании значимой новости рынок идет в бок.

Генри, тебе на почту сбросил советник по алгоритму Евгения "импульсный скальпинг" с временным интервалом. Устанавливаешь время начала работы совы на время выхода новости, а время окончания, через 2-3 минуты. Если новость значимая - ловим импульс. Через 2-3 минуты если ордер не сработал он удалиться, а сработавший тралится. В течении дня имеем несколько сделок по разным валютным парам. В целом это частный вариант работы любого скальпирующего советника.

Удачи!

 Отправлено: 12.11.13 11:37. Заголовок: Sergey пишет: Генри..

Sergey пишет:

цитата:

Генри, тебе на почту сбросил советник по алгоритму Евгения "импульсный скальпинг" с временным интервалом.

Спасибо, Сергей! Сейчас загляну

 Отправлено: 12.11.13 09:02. Заголовок: Легче уже искусствен..

цитата:

Легче уже искусственный интеллект создать. Но тогда Форекс покажется мелкой игрушкой, т. к. возможности применения искусственного интеллекта во много раз выше как по перспективам, так и по заработкам (вне Форекса).

К сожалению голый ИИ на форексе себя не очень зарекомендовал.
Хотя было исключение - симбиоз ИИ, нейросети и астрологической системы Альмагест в 1995 году, автор (Сергей Тарасов) потом уехал в Канаду, вроде прилично заработал и 10 лет спустя продолжал двигать метод
"Применения нейросети в финансовой астрологии".

Но форекс и так сплошная теория хаоса, а еще с астрологией .... В свое время был анекдот, когда в пабе директор Борланда с коллегами оживленно обсуждали AI (искусственного интеллекта) и к ним присоединилась группа людей с соседнего столика, которые тоже обсуждали тему AI.
В конце 2-х часового продуктивного разговора удалось разобраться, что те имелии введу искуственное осеменение
(тоже аббревиатура AI), но по ходу разговора никто не понял разницы.

Хорошо что гибриды генетических алгоритмов с нейронной сетью и без эзотерики давали вполне приличные результаты.
Если есть желание можно поднять тему

 Отправлено: 12.11.13 11:10. Заголовок: Кстати. в продолжени..

Кстати. в продолжении темы выбора валютной пары для торговли на новостях, можно попробовать выявить закономерность силы импульса от разкоррелированности.......... Это так мысль на лету.

 Отправлено: 12.11.13 11:37. Заголовок: Сегодня в 11.30 были..

Сегодня в 11.30 были важные новости по фунту. Советник стоял на паре GBPCAD. За 2 минуты 3 сделки прибыль 30.3 пункта.

 Отправлено: 12.11.13 11:42. Заголовок: Sergey пишет: Сегод..

Sergey пишет:

цитата:

Сегодня в 11.30 были важные новости по фунту. Советник стоял на паре GBPCAD. За 2 минуты 3 сделки прибыль 30.3 пункта.

Надеюсь наши посты позволят теме попасть в план статей Игоря
Сделать правильный индикатор для подсистемы новостей и использовать его в автомате советниками (как подсистему трала, например) может дать ощутимый результат

 Отправлено: 12.11.13 12:22. Заголовок: Genry пишет: как по..

Genry пишет:

цитата:

как подсистему трала, например

У меня в разных советниках свой тралл. По-моему видов 5. И не один из них на универсальность не тянет. Хотелось бы поднять другую тему.
Мы много времени уделяем сигналам входа в рынок, что не является основопологающим факторов в торговле. Основу составляет умение определить точку выхода. Только зная цель можно принимать решение на открытие сделки. Если цель слишком близкая, то даже самый точный сигнал, основанный на индикаторах будет безполезен. К сожалению, в большинстве анализируемых мной советников ТР в лучшем случае выставляется как % от SL. Вот почему меня очень интересует тема объемов и уровней на их основе. В откатных стратегиях можно к примеру использовать линию баланса. Что-то нестандартное было в проекте anavar, но до ума в открытом доступе не довели. Очень хочется иметь полноценные идеи в этом направлении .

Всем удачи!

 Отправлено: 12.11.13 12:42. Заголовок: Sergey пишет: Вот п..

Sergey пишет:

цитата:

Вот почему меня очень интересует тема объемов и уровней на их основе. В откатных стратегиях можно к примеру использовать линию баланса. Что-то нестандартное было в проекте anavar, но до ума в открытом доступе не довели. Очень хочется иметь полноценные идеи в этом направлении .

Сергей, с объемами хорошо согласованы индикаторы из "Память рынка" уровни дают практически те же.
Преглядитесь к ним.

 Отправлено: 13.11.13 13:08. Заголовок: Небольшой отчет по р..

Небольшой отчет по работе импульсного советника от Евгения.

Сегодня в 11.30 были важные новости по фунту. Советник стоял на паре GBPCAD и EURGBP. За 2 минуты по паре GBPCAD 3 сделки все закрылись по SL. Убыток составил 10.8 пунктов. По паре EURGBP 1 сделка закрылась по ТР прибыль 29.2 пункта. Итог прибыль 18.4 пункта.
Пара GBPUSD - проскальзывание на новости 44.5 пункта (445 тиков) (информазия для справки и анализа)
Пара GBPCAD - проскальзывание 32.3 пункта
Пара EURGBP - проскальзывание 0 пунктов. Следует отметить, что советник открывает сделки по поступлению первой котировки после начала работы. Первая котировка от цены открытия предположительно отскочила аж на 20 пунктов, по крайней мере на таком уровне Bid был выставлен ордер, что можно идентифицировать как скрытое проскальзывание или погрешность скорости срабатывания советника.
И кроме того, сделка бала закрыта по ТР через 60 минут на очередной новости, что вряд ли можно отнести к плюсам данной серии сделок.
Пожалуй необходимо попробовать ввести новый параметр для секундной корректировки времени начала работы советника.

Всем удачи!

 Отправлено: 13.11.13 14:24. Заголовок: Sergey пишет: Небол..

Sergey пишет:

цитата:

Небольшой отчет по работе импульсного советника от Евгения.

И мои 5 копеек:
EurJpy новость в 12-00 по серверу (14-00 мск), время установки ордера с 11:59 по 12:02 остальные параметры по-умолчанию
Отложки поставлены правильно - в 11:59, но экспирация через 3 минуты не сработала, ордера остались висеть.
Через 15 минут на сигнале бычей дивергенции цена успела зацепить sell-овский ордер и как следствие - стоп.
В коде нашел:
int ticket=OrderSend(Symb, Type, Lot, Price, 0,
SL, TP, NULL, MagicNumber, 0);// открытие позиции expiration

Константа 0 - после MagicNumber, это datetime expiration=0, т.е. всегда отключено
Надо бы туда переменную поставить, а то режим снятия ордера не работает.

Второй ордер поставил на 14-00 EurUsd, но рынок на новость импульса не дал, ордера снял руками.

 Отправлено: 13.11.13 14:55. Заголовок: Genry пишет: Надо б..

Genry пишет:

цитата:

Надо бы туда переменную поставить, а то режим снятия ордера не работает.

Смысла нет. Этот параметр работает если время экспирации больше 10 минут.

Лови решение .....

 Отправлено: 14.11.13 02:14. Заголовок: Сергей, спасибо, реш..

Сергей, спасибо, решение работает!

Дождался 4 утра чтобы посмотреть как в 3-50 выйдут новости по Японии, а в 4-00 выступит Бернарке.
Рынок новости проигнорировал и остался спокойным, а вот ордера вовремя встали и вовремя удалились. Респект!

 Отправлено: 14.11.13 12:01. Заголовок: Сегодня 11.03 выход ..

Сегодня 11.03 выход новостей по фунту. Советник поставлен на пару EURGBP. Ордера были выставлены за 2 сек. до времени выхода новостей. По графику на М1 проскальзывания не видно, но ордер BuyStop в Byu реализовался выше на 11.2 пункта (реальное проскальзывание). Ордер SellStop не сработал и бал удален через 2 минуты. Сработавший ордер Buy в дольнейшем был переведен в безубыток на 0.5 пункта, где и благополучно закрылся по SL. Остались при своих...

Всем удачи!

 Отправлено: 15.11.13 17:25. Заголовок: Сергей, Евгений резу..

Сергей, Евгений результаты по советнику на новостях в пятницу

15.11.13 16:15 EURGBP. Ордера выставлены 16:14, SELL, проскальзывание 33, профит 3п
15.11.13 16:16 EURGBP. Ордера выставлены 16:15, SELL, проскальзывание 3, профит 25п
15.11.13 16:15 EURUSD. Ордера выставлены 16:15, SELL, проскальзывание 111, профит 57
15.11.13 17:00 EURUSD. Ордера выставлены 16:59, SELL, проскальзывание 50, профит 51

Параметры не менял. Хороших выходных

 Отправлено: 16.11.13 13:23. Заголовок: Кстати, рекомендую о..

Кстати, рекомендую обратить внимание на новости с 20 по 22 ноября, есть на чем крутануть рулетку

Время - Московское , 20 ноября например
16:00 USD Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA 4.44%
17:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (MoM) 0.1% 0.1% Важность: Высокая
17:30 USD Индекс розничных продаж (MoM) 0.1% 0.4% Важность: Высокая
17:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (MoM) 0.1% 0.2% Важность: Средняя
17:30 USD Розничные продажи (MoM) 0.1% -0.1% Важность: Высокая
17:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (YoY) 1.0% 1.2% Важность: Средняя
17:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (YoY) 1.7% 1.7% Важность: Средняя
17:30 USD Реальная заработная плата (MoM) 0.1% -0.1% Важность: Низкая

19:00 USD Товарно-материальные запасы (MoM) 0.3% 0.3% Важность: Низкая
19:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья 5.15M 5.29M Важность: Высокая
19:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья (MoM) -2.6% -1.9% Важность: Средняя

19:30 USD Запасы сырой нефти 2.640M Важность: Низкая
19:30 USD Запасы бензина -0.838M Важность: Низкая
19:30 USD Недельные запасы дистиллятов Американского института нефти EIA США -0.481M

 Отправлено: 17.11.13 22:05. Заголовок: Новости

цитата:

Scriptong пишет: Саму по себе новость обработать возможно, если иметь четкий алгоритм ее анализа. Но это сложно даже для человека с его гибким умом. Что уж говорить о разработке такого тонкого алгоритма? Genry пишет: Игорь, а если сделать грубую часть для начала. Новость, по сути, это стратегия на пробой канала. В ожидании значимой новости рынок идет в бок. На сервере новостей есть дата, время, предыдущее и прогнозное значение события, ждем появления фактического, если оно выше ожидаемого или равно ему ждем движения вверх, если ожидания не оправдались - вниз.

Я подумал, что еще можно добавить. Можно сделать индикатор на таком принципе:

1. Считываем данные недельного экономического прогноза. Как видно из информации предыдущего поста у каждого сообщения есть
вес для оценки важности: Высокая(10), Средняя(5), Низкая(1)
Направление в котором прибавляется или отнимается вес определяется по результатам сравнения с предыдущим значением,
что тоже есть в информации. По такому принципу строится первая линия графика прогноза на неделю.

2. По мере поступления фактических значений строится вторая линия графика и по ее положению относительно первой линии можно
оценить в каком направлении новости толкают рынок.

Если открывать позицию по показанию индикатора, то тогда, когда направление указываемое индикатора совпадает с
направлением тренда на старших ТФ.
Неприятный момент - новости выходят непериодично и часто одновременно, что будет создавать
то период неактивности, то локальный резкий всплеск. Для индикатора это не очень ...

3. Идеально было бы добавить еще одну линию - результат анализа новостного потока.
Такую линии можно построить проводя контент-анализ новостей ведущих финансовых изданий по словарю, который содержит
типовые фразы ( биржа, настрой, трейдеры, оптимизм, подъем, падение, паника и т.д.)
Когда мало позитивных новостей, можно предполагать, что по инструменту достигнуто дно
и наоборот, сплошные бычьи новости говорят о скором окончании роста и развороте.
Результаты анализа можно сгладить ЕМА - получится вторая линия и возможность строить пересечения.
В дополнение к анализу объемов можно получить подтверждение направления куда новостями загоняют "планктон".

Но возможно есть более очевидный путь - новостные отчеты СОТ, в которых дают информацию о длинных и коротких позициях как институциональных, крупных, так и мелких трейдеров, колонки обозначены:

Total – общие позиции.
Non-commercial – самые крупные участники рынка и их объём длинных\коротких позиций, Spreads (взаимоучтённые позиции) + показатели Long и Short.

Commercial – крупные участники и их Long и Short.

Nonreportable Positions – это мы, мелкие спекулянты или "планктон", как характеризует Евгений.

Основное достоинство СОТовских отчетов в том, что это не общие цифры, а деление по группам участников.

Есть еще данные по фьючерсам чикагской биржи, но все это за пределами MT и требует работы с внешними данными.
Темы с ручной загрузкой и последующей обработкой биржевых данных прорабатывались здесь и здесь

Вот такие прикидки

 Отправлено: 18.11.13 07:25. Заголовок: PS Чтобы не тратить..

PS
Чтобы не тратить время на разработку кода обработки web-страниц можно использовать уже существующие проекты такой обработки:

1. Gumbo от Google, исходная страница здесь: Gumbo - A pure-C HTML5 parser.
Узнал я об этом проекте из этой страницы: Создание синтаксического анализатора (парсера) по контекстно-свободным грамматикам

2. Есть пример проекта Пишем парсер каталога интернет магазина на Delphi, который использует открытый компонент TRegExp

Какая от этого польза?
1. Статьи на тему "Обработки из MQL финансовой информации на биржевых web-серверах" еще не было

2. Появится библиотека загрузки и обработки из инета информации которую брокер не дает форекс-трейдерам из-за отсутствия аналога
"Расчетной палаты биржи" на чистом форексе. А это отсортированные по категориям трейдеров: ОБЪЕМЫ, ПОЗИЦИИ и ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС.
Не сильно обольщаюсь что это даст решающее преимущество в торговле , но некоторое преимущество думаю даст

Как-то так

 Отправлено: 18.11.13 20:08. Заголовок: Для нанесения новост..

Для нанесения новостей на график в данное время я пользуюсь индикатором разработки Urdala (Сергея Рашевского), нравится компактный вид меток новостей - вертикальный пунктир и кружочек с цифрой значимости новости.
Внес небольшое изменение, при удалении индикатора кружок остается, так что в понедельник нанес метки на всю неделю и индикатор удалил.
Но все-равно нужен визуальный контроль - сверить с сервером нанесенные метки, иногда некоторые новости не отмечаются.

Интересены различные варианты подачи материала сервером новостей ( PDF, CSV) с каталога сайта http://www.dailyfx.com/calendar,
тамже размещен годовой календарь публикации новостных отчетов ведущих ЦБ,
есть возможность подписки на новости DailyFX News Delivered to You
Для установки времени выхода новости надо настроить параметр GMT на время сервера брокера (его видно в меню Обзор рынка)
extern string a3="Часовой пояс";
extern int GMT=2; // часовой пояс.с сервером брокера
------------------------
Утренние новости 18.11.13 проспал , выставил ордера по летнему времени и ошибся на 1 час .
С 16 часов начал отлавливать уток по евре и баксу, ордера выставил по eurusd, eurjpy, usdjpy, gbpusd везде параметры по умолчанию
Каждый инструмент сработал по 1 разу на 3-х новостных блоках,
+146пп/-0 ,
проскальзывание как и выше - в среднем 30п 5-ти знака, но по евре больше,
старт - за 1 минуту до выхода новости, удаление через 4 минуты = 5минут активности,
все закрылись тралом по SL.
Думаю, что посмотрев на объемы, сову можно выставлять на открытие Лондона - там и без новостей частый импульс при открытии.
И как правило по схеме - сначала сбивают стопы, потом разворачивают рынок.

Понятно, что новостные эксперты объективно тестировать можно только в реале и статистики совсем еще мало, но на первый взгляд сама идея
и ее реализация оказалась вполне удачной Респект Евгению и Сергею
Напрашивается подключение к ЕА индикатора новостей , а то приходится плодить окна с ЕА, чтобы торговать ночью в разное время .

К параметрам тогда добавить тип новости которая торгуется (важная, средняя, маловажная),
режим - прямое задание времени или от индикатора,
для режима индикатора - за какое время до новости выставлять ордер и время существования ордера, а
для режима прямого задания времени - отмечать время запуска вертикальной линией, чтобы не вспоминать на какое время настроил ЕА.

 Отправлено: 19.11.13 20:49. Заголовок: Genry пишет: Вызовы..

Genry пишет:

цитата:

Вызовы системных функций Windows, а не только внутренних mt4, для обращения к внешним сайтам новостей и обработки информации от них.

Понятно. Правда, пока в статьях на АМ такие вызовы использовались только в теме о детализации истории котировок. Глубже не публиковал, хотя опыт в этом направлении, конечно, есть. При помощи DLL-функций можно решить практически любые задачи, не решаемые через MQL4/MQL5.

 Отправлено: 19.11.13 21:03. Заголовок: Sergey пишет: Вот з..

Sergey пишет:

цитата:

Вот здесь если можно поточнее. Стоп или тейк внутри спреда или противоположный лимитник и работа в противоположном направлении?

Если требуется закрыться по лучшей цене, да еще без скольжения, то ни Stop Loss, ни Take Profit у сделки устанавливать нельзя (об этом я писал выше). В таком случае получаем риск в другом - не успели вовремя закрыться. В оправдание этому риску можно заметить, что при сильных движениях нас все равно закроют там, где это реально будет возможно, а не там, где мы указали. Так что стоп никак не поможет. А вот профит нам дадут такой, какой просили, без всяких скольжений.
Поэтому для закрытия Buy ставим Sell Limit внутрь спреда, а для закрытия Sell - Buy Limit. До тех пор, пока нашу заявку не перебьют лучшим предложением, мы получаем закрытие по указанной цене или даже лучшей. Но при работе относительно небольшими объемами (типа 1.0 стандартный лот) вероятность исполнения заявки очень близка к 100%.

 Отправлено: 19.11.13 21:18. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, а если сделать грубую часть для начала. Новость, по сути, это стратегия на пробой канала. В ожидании значимой новости рынок идет в бок. На сервере новостей есть дата, время, предыдущее и прогнозное значение события, ждем появления фактического, если оно выше ожидаемого или равно ему ждем движения вверх, если ожидания не оправдались - вниз.

Да, это достаточно просто. И можно было бы даже статейку организовать. Правда, читать данные напрямую в советник с сайта, которым ты не заведуешь, плохое решение. Ведь хозяин сайта не будет информировать нас об изменениях. А между изменениями на сайте и подстройкой советника пройдет много времени, а особенно - нервов.
Поэтому обычно новостные советники обычно работают с локальным файлом, который пользователь формирует сам. В итоге все сводится к банальному программированию, когда и какой ордер нужно установить и удалить.
Можно, правда облегчить процесс набивания новостей путем разработки отдельного скрипта, который будет читать новостной сайт, автоматически формируя нужный советнику файл. В итоге вероятность попадания на изменения структуры новостного сайта резко падает, т. к. данные о грядущих новостях известны за неделю до их выхода.

P. S. Плохо, что на АМ новости организованы при помощи Java-аплетов. Эту информацию не прочитать автоматом. Вот с Forexfactory прочесть можно. Но ссылку на них дать не разрешат, т. к. там куча рекламы брокеров.

 Отправлено: 20.11.13 12:19. Заголовок: Scriptong пишет: П..

Scriptong пишет:

цитата:

Поэтому для закрытия Buy ставим Sell Limit внутрь спреда, а для закрытия Sell - Buy Limit.

Все равно не въехал. Мы получаем замок из двух противоположно открытых ордера, которые в дальнейшем при сужении спреда размыкаем (закрываем ордера). Так что ли? Если нет, то неплохо было бы получить фрагмент кода для ясности...

С уважением!

 Отправлено: 20.11.13 13:07. Заголовок: Sergey пишет: Все р..

Sergey пишет:

цитата:

Все равно не въехал.

Если честно и я тоже. Понимаю, что полезная фишка, а как пользоваться не пойму

 Отправлено: 20.11.13 08:51. Заголовок: Scriptong пишет: P...

Scriptong пишет:

цитата:

P. S. Плохо, что на АМ новости организованы при помощи Java-аплетов. Эту информацию не прочитать автоматом. Вот с Forexfactory прочесть можно. Но ссылку на них дать не разрешат, т. к. там куча рекламы брокеров.

А этот сервер может пройти фейс-контроль АМ ?
Genry пишет:

цитата:

Интересены различные варианты подачи материала сервером новостей ( PDF, CSV) с каталога сайта http://www.dailyfx.com/calendar, тамже размещен годовой календарь публикации новостных отчетов ведущих ЦБ, есть возможность подписки на новости DailyFX News Delivered to You

 Отправлено: 20.11.13 17:07. Заголовок: Баланс прибыльных и ..

Баланс прибыльных и убыточных сделок во вторник и среду показал отрицательную доходность

Дело возможно в том, что открытие сделки за минуту до новости налетает на противодействие ДЦ,
который максимально расширяет спред + проскальзывание на новости.
Продолжаем набирать статистику

 Отправлено: 20.11.13 17:43. Заголовок: Время начала работы ..

Время начала работы советника нужно устанавливать за 5-2 секунды до выхода новости. Это время затишья перед бурей. Лови по ... изменения. Кроме того вывел в коментарии значения максимального спреда и проскальзывания за период торгов для удобства анализа и корректировки настроек.

 Отправлено: 20.11.13 17:54. Заголовок: Sergey пишет: Врем..

Sergey пишет:

цитата:

Время начала работы советника нужно устанавливать за 5-2 секунды до выхода новости.

Я вот еще что отметил: за относительно недолгое время тестирования стабильный доход дают малозначительные новости - уверенные 30 - 50 пипсов. ДЦ видит сколько денег завесили в отложках трейдеры на значимых новостях и принимает соответствующие меры.
А на неприметной новости рынок дернется в правильную сторону без особых игр туда-сюда и 50 пипсов в кармашке

Sergey пишет:

цитата:

Лови по ...

Ок

 Отправлено: 21.11.13 07:57. Заголовок: Продолжая тему эконо..

Продолжая тему экономических новостей которые влияют на форекс, хочу отметить еще один рынок на котором торгуют трейдеры с малой капитализацией ( или мелкие спекулянты) - рынок опционов. Опционы приносят неплохую прибыль, но это "скоропортящийся" продукт у которого размер премии уменьшается ежедневно, что создает определенные циклы увидеть которые помогает Expiration Calendar
Например, вчерашнее 20 ноября 2013 - достаточно показательная дата. Так что, заглядывайте в него иногда ,
тем более что 2014 год уже доступен.

Если Вам интересен доминирущий настрой покупателей и продавцов на этом рынке, тогда предлагаю посматривать
ISE sentiment index . И на саму ISE* и ее индексы можно обратить внимание.

*International Securities Exchange Holdings, Inc. (ISE Holdings) is a wholly owned subsidiary of German derivatives exchange Eurex.


PS. Еще один слон этого рынка: OneChicago & OneChicago Product Listing

 Отправлено: 21.11.13 10:55. Заголовок: Sergey пишет: Все р..

Sergey пишет:

цитата:

Все равно не въехал. Мы получаем замок из двух противоположно открытых ордера, которые в дальнейшем при сужении спреда размыкаем (закрываем ордера). Так что ли?

Этот способ лучше всего понятен при торговле через МТ5. Там итогом будет закрытие позиции.

Для МТ4 этот способ не очень понятен в большинстве случаев, т. к. там нет штатного стакана. Тем не менее, там ситуация сходна - получаем замок, который ликвидируется встречным закрытием ордеров.

Sergey пишет:

цитата:

Если нет, то неплохо было бы получить фрагмент кода для ясности..

Здесь пока речь идет только о технике открытия или закрытия позиции.

 Отправлено: 21.11.13 10:59. Заголовок: Genry пишет: А этот..

Genry пишет:

цитата:

А этот сервер может пройти фейс-контроль АМ

Page not found...

Genry пишет:

цитата:

Продолжая тему экономических новостей которые влияют на форекс, хочу отметить еще один рынок на котором торгуют трейдеры с малой капитализацией ( или мелкие спекулянты) - рынок опционов. Опционы приносят неплохую прибыль, но это "скоропортящийся" продукт у которого размер премии уменьшается ежедневно, что создает определенные циклы увидеть которые помогает Expiration Calendar

Замечательно. Утащил себе в закладки.

 Отправлено: 21.11.13 15:35. Заголовок: Scriptong пишет: цит..

Scriptong пишет:

цитата:

цитата: А этот сервер может пройти фейс-контроль АМ Page not found...

Поправил в ссылку попала запятая: http://www.dailyfx.com/calendar

 Отправлено: 22.11.13 23:19. Заголовок: Торговля на новостях..

Торговля на новостях это рулетка. Не тратьте силы на эту тему.
Задайте себе вопрос - почему рынок двигается. Новости являются инструментом манипуляции. Торговать на новостях это бред.

 Отправлено: 23.11.13 20:04. Заголовок: Evgeny пишет: Торго..

Evgeny пишет:

цитата:

Торговля на новостях это рулетка. Не тратьте силы на эту тему. Задайте себе вопрос - почему рынок двигается. Новости являются инструментом манипуляции. Торговать на новостях это бред.

Евгений, дружище, Вы же сами писали, что было бы интересно получить биржевые данные с объемами для анализа.
Evgeny пишет:

цитата:

Я видел индикатор, который брал объемы с фьючерса евро! Ссылку которую я давал про финам, там трейдер анлизирует именно фьючерс евро, когда его спросили про EUR/USD.

Тот инструментарий, о котором я говорю позволяет получать и обрабатывать новостных данных c бирж, что дает следующую информацию:

Genry пишет:

цитата:

Но возможно есть более очевидный путь - новостные отчеты СОТ, в которых дают информацию о длинных и коротких позициях как институциональных, крупных, так и мелких трейдеров, колонки обозначены: Total – общие позиции. Non-commercial – самые крупные участники рынка и их объём длинных\коротких позиций, Spreads (взаимоучтённые позиции) + показатели Long и Short. Commercial – крупные участники и их Long и Short. Nonreportable Positions – это мы, мелкие спекулянты или "планктон", как характеризует Евгений. Основное достоинство СОТовских отчетов в том, что это не общие цифры, а деление по группам участников. Есть еще данные по фьючерсам чикагской биржи, но все это за пределами MT и требует работы с внешними данными.

 Отправлено: 24.11.13 14:20. Заголовок: Genry пишет: Evgeny..

Genry пишет:

цитата:

Evgeny пишет: цитата: Я видел индикатор, который брал объемы с фьючерса евро! Ссылку которую я давал про финам, там трейдер анлизирует именно фьючерс евро, когда его спросили про EUR/USD. [quote]Было бы конечно супер, если бы объемы брались не тиковые, а реальные с фьючерса евро

`

Биржевой календарь вполне рабочий первый прототип на котором можно отладить технологию получения данных с внешнего сервера, следующий шаг - биржевые отчеты. А это именно то, что надо для получения реальных объемов.

 Отправлено: 25.11.13 18:38. Заголовок: Genry пишет: Поправ..

Genry пишет:

цитата:

Поправил в ссылку попала запятая: http://www.dailyfx.com/calendar

Технически с этого сайта можно было бы получать новости, как и с ФорексФэктори, но идеологически - там реклама FXCM.

 Отправлено: 25.11.13 18:50. Заголовок: Evgeny пишет: Торго..

Evgeny пишет:

цитата:

Торговля на новостях это рулетка. Не тратьте силы на эту тему. Задайте себе вопрос - почему рынок двигается. Новости являются инструментом манипуляции. Торговать на новостях это бред.

По большому счету - да. Но, если прикладывать такую философию ко всему подряд, т. е. смотреть на все в общем, то получится, что и спекуляция на Форекс - рулетка. Кстати, для большинства мелких трейдеров это так и есть.
Можем пойти еще дальше - вся наша жизнь является цепью хитросплетенных случайностей. Хотя это так кажется только с того уровня, на котором мы сейчас находимся. Если подняться выше, то мы, скорее всего, увидим, что это вовсе не случайности, а отлично выстроенная последовательность закономерностей. В этой цепи каждое последующее звено совершенно естественным образом образуется вследствие сплетения предыдущих звеньев.
Также и с Форексом, и с новостями.

К примеру, когда я на протяжении недели уделяю много времени наблюдениям за рынком, то очень часто появляется чувство предсказуемости дальнейших событий. Особенно перед новостями. Использовать это чувство по назначению очень мешает логическое мышление, которое находит уйму причин, опровергающих проявляющееся чувство.
Не думаю, что это чувство является "даром свыше" (вроде развитой интуиции). Скорее всего, это нетривиальная работа мозга, находящая такие закономерности, которые не может формализовать традиционно используемая часть мозга.

 Отправлено: 19.11.23 21:14. Заголовок: Forex

Stay ahead in Forex. Get real-time updates and insights at https://justmarkets.com/

 Отправлено: 21.03.24 17:16. Заголовок: Make smarter trades ..

Make smarter trades with https://www.linuxfordevices.com/tutorials/install-metatrader-5-on-linux! Access valuable insights and analysis to optimize your forex strategy.