Отправлено: 06.11.13 11:12. Заголовок: Торговля на новостях (и объемы)

"Ничто не воздействует на фондовый рынок так часто и сильно, как интересующие его новости"
Robert Shiller (Irrational Exuberance)

Обычно в понедельник наношу на график информацию о важных новостях недели. Совсем не лишне посидеть на заборе или
наоборот поставить пару отложенных ордеров в ожидании очередной новости.
Информацию брал отсюда: http://forex-oracle.ru/index.php/ek.html , но с 2014 года
этот сайт недоступен, можно взять и с других сайтов, но новости есть и в самом МТ4

Игорь, есть два предложения:
1. так как Вы теперь используете вызовы системы, то можно сделать новостной индикатор с возможностью получать новости из МТ или
внешнего источника и наносит его на график + учитывать в торговле.

2. посмотреть на истории, есть ли заметное изменение объема перед выходом новостей.
Предполагаю, что серьезные инсайдеры знают содержание очередной новости перед ее публикацией и готовятся к движению рынка.
С помощью HighVolumeBar эти действия можно отследить по быстрому росту объема на младших ТФ непосредственно перед выходом новости и понять в какую сторону инсайдеры заливают средства. Потом успеть поставить отложенный ордер.

Вот такая идея . Мысли коллег по данной теме приветствуются!

 Отправлено: 12.11.13 07:03. Заголовок: Интересный подход, н..

Интересный подход, надо попробовать.

Scriptong пишет:

цитата:

4. Для закрытия ордера вновь используется подобная схема, но с противоположным лимитным ордером.

Вот здесь если можно поточнее. Стоп или тейк внутри спреда или противоположный лимитник и работа в противоположном направлении?

С уважением!

 Отправлено: 12.11.13 08:39. Заголовок: Scriptong пишет: Са..

Scriptong пишет:

цитата:

Саму по себе новость обработать возможно, если иметь четкий алгоритм ее анализа. Но это сложно даже для человека с его гибким умом. Что уж говорить о разработке такого тонкого алгоритма?

Игорь, а если сделать грубую часть для начала.
Новость, по сути, это стратегия на пробой канала. В ожидании значимой новости рынок идет в бок.
На сервере новостей есть дата, время, предыдущее и прогнозное значение события, ждем появления фактического, если оно
выше ожидаемого или равно ему ждем движения вверх, если ожидания не оправдались - вниз.

Можно отслеживать объемы, ожидая движения средств инсайдерами чуть раньше новости.

Евгений провел экспресс-анализ с примерами, правда на фунте риски были существенные.
На EurJpy в тот-же период таких махов вверх-вниз не было, новость срабатывала ближе к озвученному алгоритму,
в данном случае ЕЦБ ставку не менял Eur упал против Jpy и прилично.

Еще один позитивный эффект от обработки новостей - это фильтр на открытие сделки вблизи новости (когда лучше посидеть на заборе)
или досрочное закрытие плюсовой сделки перед выходом новости.
Логика досрочного закрытия:
если сделка по инструменту в селл, но и ожидается новость с позитивным прогнозом можно подтягивать стоп или закрывать плюсовую.
и наоборот.
Риски торговли могут быть существенными.
Но относительно факта, что учет новости в в торговле дает результат при выборе времени открытия/закрытия позиции не поспоришь, а такой статьи еще не было А потребность есть - ПАММах полно примеров, когда управляющие объясняют резкое падение так:

" -Индикаторы ТС показывали сделку в бай и я вошел большим лотом, но выход новости резко обрушил рынок .
И хотя падение было временным, а потом рынок пошел по прогнозу, сработал стоп. В следующий раз я буду учитывать .... и тд и тп"

 Отправлено: 12.11.13 10:46. Заголовок: Genry пишет: Новост..

Genry пишет:

цитата:

Новость, по сути, это стратегия на пробой канала. В ожидании значимой новости рынок идет в бок.

Генри, тебе на почту сбросил советник по алгоритму Евгения "импульсный скальпинг" с временным интервалом. Устанавливаешь время начала работы совы на время выхода новости, а время окончания, через 2-3 минуты. Если новость значимая - ловим импульс. Через 2-3 минуты если ордер не сработал он удалиться, а сработавший тралится. В течении дня имеем несколько сделок по разным валютным парам. В целом это частный вариант работы любого скальпирующего советника.

Удачи!

 Отправлено: 12.11.13 11:37. Заголовок: Sergey пишет: Генри..

Sergey пишет:

цитата:

Генри, тебе на почту сбросил советник по алгоритму Евгения "импульсный скальпинг" с временным интервалом.

Спасибо, Сергей! Сейчас загляну

 Отправлено: 12.11.13 09:02. Заголовок: Легче уже искусствен..

цитата:

Легче уже искусственный интеллект создать. Но тогда Форекс покажется мелкой игрушкой, т. к. возможности применения искусственного интеллекта во много раз выше как по перспективам, так и по заработкам (вне Форекса).

К сожалению голый ИИ на форексе себя не очень зарекомендовал.
Хотя было исключение - симбиоз ИИ, нейросети и астрологической системы Альмагест в 1995 году, автор (Сергей Тарасов) потом уехал в Канаду, вроде прилично заработал и 10 лет спустя продолжал двигать метод
"Применения нейросети в финансовой астрологии".

Но форекс и так сплошная теория хаоса, а еще с астрологией .... В свое время был анекдот, когда в пабе директор Борланда с коллегами оживленно обсуждали AI (искусственного интеллекта) и к ним присоединилась группа людей с соседнего столика, которые тоже обсуждали тему AI.
В конце 2-х часового продуктивного разговора удалось разобраться, что те имелии введу искуственное осеменение
(тоже аббревиатура AI), но по ходу разговора никто не понял разницы.

Хорошо что гибриды генетических алгоритмов с нейронной сетью и без эзотерики давали вполне приличные результаты.
Если есть желание можно поднять тему

 Отправлено: 12.11.13 11:10. Заголовок: Кстати. в продолжени..

Кстати. в продолжении темы выбора валютной пары для торговли на новостях, можно попробовать выявить закономерность силы импульса от разкоррелированности.......... Это так мысль на лету.

 Отправлено: 12.11.13 11:37. Заголовок: Сегодня в 11.30 были..

Сегодня в 11.30 были важные новости по фунту. Советник стоял на паре GBPCAD. За 2 минуты 3 сделки прибыль 30.3 пункта.

 Отправлено: 12.11.13 11:42. Заголовок: Sergey пишет: Сегод..

Sergey пишет:

цитата:

Сегодня в 11.30 были важные новости по фунту. Советник стоял на паре GBPCAD. За 2 минуты 3 сделки прибыль 30.3 пункта.

Надеюсь наши посты позволят теме попасть в план статей Игоря
Сделать правильный индикатор для подсистемы новостей и использовать его в автомате советниками (как подсистему трала, например) может дать ощутимый результат

 Отправлено: 12.11.13 12:22. Заголовок: Genry пишет: как по..

Genry пишет:

цитата:

как подсистему трала, например

У меня в разных советниках свой тралл. По-моему видов 5. И не один из них на универсальность не тянет. Хотелось бы поднять другую тему.
Мы много времени уделяем сигналам входа в рынок, что не является основопологающим факторов в торговле. Основу составляет умение определить точку выхода. Только зная цель можно принимать решение на открытие сделки. Если цель слишком близкая, то даже самый точный сигнал, основанный на индикаторах будет безполезен. К сожалению, в большинстве анализируемых мной советников ТР в лучшем случае выставляется как % от SL. Вот почему меня очень интересует тема объемов и уровней на их основе. В откатных стратегиях можно к примеру использовать линию баланса. Что-то нестандартное было в проекте anavar, но до ума в открытом доступе не довели. Очень хочется иметь полноценные идеи в этом направлении .

Всем удачи!

 Отправлено: 12.11.13 12:42. Заголовок: Sergey пишет: Вот п..

Sergey пишет:

цитата:

Вот почему меня очень интересует тема объемов и уровней на их основе. В откатных стратегиях можно к примеру использовать линию баланса. Что-то нестандартное было в проекте anavar, но до ума в открытом доступе не довели. Очень хочется иметь полноценные идеи в этом направлении .

Сергей, с объемами хорошо согласованы индикаторы из "Память рынка" уровни дают практически те же.
Преглядитесь к ним.

 Отправлено: 13.11.13 13:08. Заголовок: Небольшой отчет по р..

Небольшой отчет по работе импульсного советника от Евгения.

Сегодня в 11.30 были важные новости по фунту. Советник стоял на паре GBPCAD и EURGBP. За 2 минуты по паре GBPCAD 3 сделки все закрылись по SL. Убыток составил 10.8 пунктов. По паре EURGBP 1 сделка закрылась по ТР прибыль 29.2 пункта. Итог прибыль 18.4 пункта.
Пара GBPUSD - проскальзывание на новости 44.5 пункта (445 тиков) (информазия для справки и анализа)
Пара GBPCAD - проскальзывание 32.3 пункта
Пара EURGBP - проскальзывание 0 пунктов. Следует отметить, что советник открывает сделки по поступлению первой котировки после начала работы. Первая котировка от цены открытия предположительно отскочила аж на 20 пунктов, по крайней мере на таком уровне Bid был выставлен ордер, что можно идентифицировать как скрытое проскальзывание или погрешность скорости срабатывания советника.
И кроме того, сделка бала закрыта по ТР через 60 минут на очередной новости, что вряд ли можно отнести к плюсам данной серии сделок.
Пожалуй необходимо попробовать ввести новый параметр для секундной корректировки времени начала работы советника.

Всем удачи!

 Отправлено: 13.11.13 14:24. Заголовок: Sergey пишет: Небол..

Sergey пишет:

цитата:

Небольшой отчет по работе импульсного советника от Евгения.

И мои 5 копеек:
EurJpy новость в 12-00 по серверу (14-00 мск), время установки ордера с 11:59 по 12:02 остальные параметры по-умолчанию
Отложки поставлены правильно - в 11:59, но экспирация через 3 минуты не сработала, ордера остались висеть.
Через 15 минут на сигнале бычей дивергенции цена успела зацепить sell-овский ордер и как следствие - стоп.
В коде нашел:
int ticket=OrderSend(Symb, Type, Lot, Price, 0,
SL, TP, NULL, MagicNumber, 0);// открытие позиции expiration

Константа 0 - после MagicNumber, это datetime expiration=0, т.е. всегда отключено
Надо бы туда переменную поставить, а то режим снятия ордера не работает.

Второй ордер поставил на 14-00 EurUsd, но рынок на новость импульса не дал, ордера снял руками.

 Отправлено: 13.11.13 14:55. Заголовок: Genry пишет: Надо б..

Genry пишет:

цитата:

Надо бы туда переменную поставить, а то режим снятия ордера не работает.

Смысла нет. Этот параметр работает если время экспирации больше 10 минут.

Лови решение .....

 Отправлено: 14.11.13 02:14. Заголовок: Сергей, спасибо, реш..

Сергей, спасибо, решение работает!

Дождался 4 утра чтобы посмотреть как в 3-50 выйдут новости по Японии, а в 4-00 выступит Бернарке.
Рынок новости проигнорировал и остался спокойным, а вот ордера вовремя встали и вовремя удалились. Респект!

 Отправлено: 14.11.13 12:01. Заголовок: Сегодня 11.03 выход ..

Сегодня 11.03 выход новостей по фунту. Советник поставлен на пару EURGBP. Ордера были выставлены за 2 сек. до времени выхода новостей. По графику на М1 проскальзывания не видно, но ордер BuyStop в Byu реализовался выше на 11.2 пункта (реальное проскальзывание). Ордер SellStop не сработал и бал удален через 2 минуты. Сработавший ордер Buy в дольнейшем был переведен в безубыток на 0.5 пункта, где и благополучно закрылся по SL. Остались при своих...

Всем удачи!