Отправлено: 08.06.14 17:02. Заголовок: Система "MarketProfile + ClusterVolume"

Всем привет!

Создаю тему для описания и построения автоматизированной системы торговли по объемам.

1. Гистограмма объемов. Определение зоны стоимости.

По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне.

Без углублений в теории и рассуждения почему предлагается определять зону стоимости так, а не иначе, принимаем за текущую зону стоимости максимальный текущий наторгованный объем плюс/минус 100 пунктов.

http://shot.qip.ru/00q0wV-656TNXUb4/

В пределах таких зон стоимости система будет регистрировать входы с помощью кластера.

2. Входы в покупку или продажу регистрируются по свечам, в хвостах которых появляется крупный объем.

В качестве примеров, показываю что это за свечи. Пара EURUSD, таймфрейм М15, крупный объем - объем свыше 100. Вот примеры свечей с хвостами в кластерах.

http://shot.qip.ru/00q0wV-556TNXUbc/

3. Техника входов, стопы и риск-менеджмент.

- вход осуществляется после регистрации свечи с крупным объемом в хвосте (закрытие бара) не по рынку, а лимитником. Ставить лимитный ордер необходимо на ценовом уровне, где проявился крупный объем в хвосте свечи. Судя по наблюдениям, на следующей же свече есть высокая вероятность, что "зацепит". Если не зацепит и цена уйдет из зоны стоимости, либо появится обратный сигнал - лимитник удаляется.

- короткий стоп. Первоначальный стоп во всех сделках должен быть равен 100 пунктов с учетом спреда. Это основное правило. И стоп должен попадать за хвост. Если хвост слишком длинный и пересекает потенциальный стоп по сделке в 100 пунктов от входа, сигнал пропускается.

- базовый риск. Первоначальный стоп 100 пунктов. Базовый риск к примеру 1%. В итоге, всегда во всех сделках будет известно заранее сколько составит максимальный убыток.

Сразу оговорюсь, что в системе будут учтены ситуации, при появлении которых первоначальный стоп по открытой сделке будет урезаться и в случае срабатывания стопа, фактический убыток окажется меньше 100 пунктов. Убытки нужно резать.

По поводу рисков. Риск по новым сделкам в случае получения прибыли по последней/последним сделкам может быть увеличен и составит выше базового. Но при этом, в случае неудачи убыток не должен быть больше чем 100% от заработанной прибыли в прошлой сделке. Алгоритм тоже опишу.

4. Выходы, урезание убытков, увеличение базового риска и соотношение профит-лосс.

В процессе написания...

 Отправлено: 27.06.14 17:50. Заголовок: Genry пишет: Мы обс..

Genry пишет:

цитата:

Мы обсуждали вопрос что считать границами канала, Евгений показал вполне рабочий вариант.

Границу канала я строил руками. Программно это сделать пока не удасться. Нужен конкретный алгоритм.

Scriptong пишет:

цитата:

Да, именно в этом месте. Но приведенный скрин мне ни о чем не говорит. Что на нем нужно видеть? Откуда взялись зеленые линии? Чем так примечательна медвежья свеча, пересекающая нижнюю зеленую линию?

Про зеленые линии написал. Руками построил. Есть версия, как этот процесс автоматизировать. Работаю над этим.
Медвежья свеча пересекающая границу примечательна тем, что когда она пересекала зеленую линию в кластере проявились объемы. Как я писал - это подтверждение существования реального уровня, который пробили.

 Отправлено: 27.06.14 18:54. Заголовок: Спасибо всем за отве..

Спасибо всем за ответы. Сегодня еще раз внимательно изучил материалы.
Пока понял следующее.
1. Одна из границ канала строится на основании уровня, достигнутого в предыдущий день свечей с максимальным объемом (по стандартном Volume). Это верхняя или нижняя граница в зависимости от типа уровня. Его Евгений и назвал Stop Volume.
2. Тест цены Stop Volume в течение следующего дня подтверждает или опровергает точность нахождения этого уровня. Чем больше тестов, тем прочнее уровень. (Тут еще нужно определиться с понятиями "тест" и "пробой").
3. Противоположная граница канала строится по уровням сегодняшнего дня - это наибольшая/наименьшая цена закрытия до момента первого теста Stop Volume. Обновление этого экстремума после теста считается первым торговым сигналом.
4. Подтверждение сигнала - возврат цены к уровню противоположной границы канала. От нее и входим. Видимо, лимитником.

 Отправлено: 27.06.14 21:13. Заголовок: Scriptong пишет: St..

Scriptong пишет:

цитата:

Stop Volume

Это лишь одно из событий на рынке. Далеко не каждый день появляется. Для построения границ требуется более универсальный подход. Думаю над этим.
Визуально всё красиво. Руками можно построить. Но как уже сказал - это частный случай.

 Отправлено: 28.06.14 10:12. Заголовок: Evgeny пишет: Гран..

Evgeny пишет:

цитата:

Границу канала я строил руками. Программно это сделать пока не удасться. Нужен конкретный алгоритм.

На MQL5 обсуждался вопрос нахождения максимумов Рыночного профиля, есть статья (автор Dmitry):
Инструмент «Ценовая гистограмма» (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5
В прицепе к статье - софт.

В результате анализа гистограммы автор находит наибольшую вершину (POC) профиля и вторичные вершины - HVN (high volume node) найдены.

Автор пишет:
"На рисунке выше видно уровень, на котором рынок торговался максимальное количество времени, он обозначен самой длинной
линией в гистограмме. Ее называют Точкой Контроля, сокращенно POC (Point of Control). Иногда, как видно на рисунке, у гистограммы
есть две вершины, одна чуть меньше другой в этом случае, хотя индикатор показывает один POC, на самом деле их два и это надо учитывать."

Кроме этого, процентный уровень диапазона в гистограмме тоже создает дополнительные уровни, так называемые вторичные уровни Secondary POC:



А на большом интервале так

Отличный материал, правда на английском, лежит здесь Surfing Risk Intraday - Volume Profile and Order flow
Но там так много хорошо оформленных скринов, что тема читается влет

 Отправлено: 28.06.14 16:16. Заголовок: Попался вот такой с..

Попался вот такой сайт, а на нем вот такая картинка на каком-то индикаторе, который называется VolumeLevels.
Предназначен для внутридневной торговли от уровней образованных максимальным объемом за день на таймфрейме М5.

В индикаторе есть возможность выбора источника данных объема — тиковые объемы МТ4 или объемы со СМЕ (необходимо
наличие индикатора объемов от clusterdelta.com).
Правда, что за проект и где эти индикаторы - непонятно, но описания почитать интересно, можно для себя полезное найти

 Отправлено: 29.06.14 19:25. Заголовок: Genry пишет: На MQL..

Genry пишет:

цитата:

На MQL5 обсуждался вопрос нахождения максимумов Рыночного профиля, есть статья (автор Dmitry):

Объемы в этом случае не учитывались, но суть рассуждений ясна и легко переносится на представление профиля на основании объемов.

Genry пишет:

цитата:

Получиться должно так или так

Это можно будет анализировать только по горизонтальным объемам в разрезе дней. Горизонтальные объемы по дням еще даже не делал. Смогу это сделать только после публикации всех материалов, накопленных за июнь (все индикаторы тиковых объемов переделаны и классифицированы, добавлен "диагональный" индикатор, обновлена одна из моих старых статей, которая публиковалась на стороннем ресурсе).

 Отправлено: 29.06.14 19:33. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Это можно будет анализировать только по горизонтальным объемам в разрезе дней. Горизонтальные объемы по дням еще даже не делал. Смогу это сделать только после публикации всех материалов, накопленных за июнь (все индикаторы тиковых объемов переделаны и классифицированы, добавлен "диагональный" индикатор, обновлена одна из моих старых статей, которая публиковалась на стороннем ресурсе).

О, будет что почитать А то с мая информационный голод, однако

 Отправлено: 18.07.14 14:53. Заголовок: Genry пишет: Правд..

Genry пишет:

цитата:

Правда, что за проект и где эти индикаторы - непонятно, но описания почитать интересно, можно для себя полезное найти

Интересный ресурс, но он еще в разработке.

 Отправлено: 29.06.14 21:16. Заголовок: Genry, я видел раньш..

Genry, я видел раньше эти скрины

Алгоритм построения уровней должен фиксировать и передавать суть происходящего на рынке. Проще говоря, опять учитывать объемы.

Прежде чем перейти к уровням, вернемся к статичным и динамичным крупным игрокам.
1. Построение уровней. Уровни появляются из-за срабатывания лимитных заявок выставляемых в плотном ценовом диапазоне.
Необходимо учитывать фактор времени. Уровень может завершить формирование за 4-5 часов, потому что ликвидность невысокая, а может и за 1 час - потому что ликвидность высокая и позволила скупить быстро.

2. Пробитие уровней. Чтобы получить прибыль, нужно запустить фазу распределения объемов, а для этого требуется сломать чье-то сопротивление/поддержку. Это событие заметно по направленному импульсному движению цены. Цена как будто срывается с цепи. Думаю все такое наблюдали. Пример есть на скрине USDJPY.

Что предлагаю по п.1. Предлагаю ввести и анализировать такой параметр как концентрация объема на условную единицу времени.
У нас теперь есть матрица объемов, создается индикатором ClusterBox. По горизонтали сетка ценовых уровней с шагом 10 п. (получаем 4-х знак как на биржах), по вертикали - время. Условная единица времени - это 1 бар (5 минут, 15 минут, 60 минут и т.д.). Зачем это всё нужно? \
Я предлагаю по концентрации объема на 1 бар находить и строить верхние и нижние границы зон стоимости, которые соответственно нужно искать выше и ниже профиля.
Логика здесь такая. Если профиль - это ценовой уровень где валюта находится наибольшее время и по этой цене совершается наибольшее количество сделок, то границы зоны стоимости - это те ценовые уровни за которые крупный игрок, формирующий свою позицию в несколько тысяч контрактов, не выпускает блуждание цены из подконтрольной зоны.
Как это можно понять и увидеть? Это видно когда цена, например, вследствие покупок толпы, начинает уползать выше зоны стоимости и вдруг упирается в крупный лимитник. Этот лимитник срабатывает в моменте, останавливает рост и возвращает цену в зону стоимости. Такое событие происходит быстро в сравнении с временем формирования зоны стоимости. Проявляется верхняя граница. С другой стороны, есть нижняя граница, которую цена пока не может преодолеть из-за наличия массы ордеров в рынке на покупку. Чтобы началось распределение их надо "высадить".
Срабатывание защитных лимитников дает объем в моменте, а если сложить объемы на данном ценовом уровне и поделить на количество баров, из которых складывался данный уровень, то концентрация объема в расчете на 1 бар получится выше, чем у других цен во всей зоне стоимости.

Вот пример расчетов на EURUSD М15 за 26.06.
http://shot.qip.ru/00qbwT-6LHJwjoTb/
http://shot.qip.ru/00qbwT-6LHJwjoTc/

По п.2. Пробой и выход из зоны стоимости можно считать состоявшимся, когда мы увидели и зафиксировали появление импульсной свечи. Как это формализовать пока не думал. Можно к примеру импульсную свечу находить по длине её тела не менее 40-50 пунктов. Если свеча имеет тело 40--50 пунктов и закрытие ниже нижней границы зоны стоимости - получаем пробой и выход из зоны стоимости. А это ничто иное как начало фазы распределения объемов.
Дальше остается только ждать формирования новой зоны стоимости, которая превысит по объему предыдущую в течение торговых суток, а также находить и регистрировать уровни с высокой концентрацией объемов на 1 бар. Это по пути движения цена будет натыкаться на препятствия в виде стопов и желающих поймать разворот.

 Отправлено: 29.06.14 21:42. Заголовок: Evgeny пишет: Я пре..

Evgeny пишет:

цитата:

Я предлагаю по концентрации объема на 1 бар находить и строить верхние и нижние границы зон стоимости, которые соответственно нужно искать выше и ниже профиля.

Да, это интересный вариант. Я встречал похожие решения на скринах англоязычных форумов, даже профиль объема на баре строили
для разбора концентрации.

 Отправлено: 29.06.14 21:46. Заголовок: Genry пишет: даже п..

Genry пишет:

цитата:

даже профиль объема на баре строили для разбора концентрации

Это явно лишнее. Нужен только один профиль объема - суточный. Это делает гистограмма внутри торгового дня.
А концентрацию на 1 бар нужно будет считать и выводить на каждый ценовой уровень профиля с шагом сетки.

 Отправлено: 18.07.14 14:19. Заголовок: Evgeny пишет: Я пр..

Evgeny пишет:

цитата:

Я предлагаю по концентрации объема на 1 бар находить и строить верхние и нижние границы зон стоимости, которые соответственно нужно искать выше и ниже профиля. Логика здесь такая. Если профиль - это ценовой уровень где валюта находится наибольшее время и по этой цене совершается наибольшее количество сделок, то границы зоны стоимости - это те ценовые уровни за которые крупный игрок, формирующий свою позицию в несколько тысяч контрактов, не выпускает блуждание цены из подконтрольной зоны.

Идея хорошая. Натолкнула меня на другой вариант ее реализации. У нас есть профиль объемов, построенный по тиковым объемам минуток. По нему четко определяется максимальный уровень набора ликвидности. Если построить аналогичный индикатор, но с алгоритмом расчета по кластерам, получим сдвиг линии формирования максимального объема. Таким образом легко определяется выбранное ММ направление его действий. Если уровень нового индикатора лежит выше максимального по профилю рынка, значит ММ не пускает вверх - продаем (или готовимся к продажам). Если наоборот - покупаем (или готовимся к покупкам).

Такой алгоритм легко можно положить на пробойную стратегию.

 Отправлено: 29.06.14 21:42. Заголовок: "Можно к примеру..

"Можно к примеру импульсную свечу находить по длине её тела не менее 40-50 пунктов. Если свеча имеет тело 40--50 пунктов и закрытие ниже нижней границы зоны стоимости - получаем пробой и выход из зоны стоимости. А это ничто иное как начало фазы распределения объемов."

Вполне логично. Правда, напрашивается проблема градации минимального размера "импульсной свечи" для каждого таймфрейма.
То есть в идеале (при ручной торговле с индикатором, учитывающим данный алгоритм) было бы наверное так:
переходим на другой таймфрейм - и индикатор, видя другой таймфрейм, сам меняет критерий нахождения этой самой "импульсной свечи". И на М5 ищет для нас уже "импульсную свечу" с минимальным телом скажем, 10 пунктов. А не 40-50, как на Н1.

 Отправлено: 29.06.14 22:02. Заголовок: igorTrader пишет: И..

igorTrader пишет:

цитата:

И на М5 ищет для нас уже "импульсную свечу" с минимальным телом скажем, 10 пунктов. А не 40-50, как на Н1

Не стоит так делать. Первое правило о котором писал - не менять рабочий таймфрейм.
Во-вторых, на таймфреймах выше М15 система теряет ту точность, которую она может давать. Это преимущество нужно использовать, а на H1 оно теряется.
Пробой происходит быстро - в моменте. Поэтому что на М5, что на М15 "импульсная" свеча не будет сильно расходиться по пройденному расстоянию.
Импульс в 10 пунктов - это вовсе не импульс для EURUSD. Величина настраиваемая, но для пары скорее, а не для таймфрейма.
И с другой стороны, импульсную свечу нам нужно находить и регистрировать не для принятия торговых решений по входу в сделку, а для того, чтобы зафиксировать момент выхода из зоны стоимости. Это позволит разделить фазы рынка. Зафиксировали зону стоимости - зафиксировали выход из неё - ищем новую зону стоимости - ищем новые верхние и нижние границы новой зоны стоимости.
А входы по другим сигналам. Я писал по каким.

 Отправлено: 18.07.14 14:54. Заголовок: Sergey пишет: У нас..

Sergey пишет:

цитата:

У нас есть профиль объемов, построенный по тиковым объемам минуток. По нему четко определяется максимальный уровень набора ликвидности. Если построить аналогичный индикатор, но с алгоритмом расчета по кластерам

Возможно, Вы имеете в виду то, что уже разработано - ClusterBox_DayHistogramm (описан здесь).

Ну а по сути всего сообщения:
Sergey пишет:

цитата:

Идея хорошая. Натолкнула меня на другой вариант ее реализации. У нас есть профиль объемов, построенный по тиковым объемам минуток. По нему четко определяется максимальный уровень набора ликвидности. Если построить аналогичный индикатор, но с алгоритмом расчета по кластерам, получим сдвиг линии формирования максимального объема. Таким образом легко определяется выбранное ММ направление его действий. Если уровень нового индикатора лежит выше максимального по профилю рынка, значит ММ не пускает вверх - продаем (или готовимся к продажам). Если наоборот - покупаем (или готовимся к покупкам). Такой алгоритм легко можно положить на пробойную стратегию.

Правильно ли я понял, что Вы предлагаете сравнивать цены, на которых находятся максимумы профиля рынка (это тот, который построен просто по цене) и кластерного профиля рынка (ClusterBox_DayHistogramm)?