Отправлено: 08.06.14 17:02. Заголовок: Система "MarketProfile + ClusterVolume"

Всем привет!

Создаю тему для описания и построения автоматизированной системы торговли по объемам.

1. Гистограмма объемов. Определение зоны стоимости.

По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне.

Без углублений в теории и рассуждения почему предлагается определять зону стоимости так, а не иначе, принимаем за текущую зону стоимости максимальный текущий наторгованный объем плюс/минус 100 пунктов.

http://shot.qip.ru/00q0wV-656TNXUb4/

В пределах таких зон стоимости система будет регистрировать входы с помощью кластера.

2. Входы в покупку или продажу регистрируются по свечам, в хвостах которых появляется крупный объем.

В качестве примеров, показываю что это за свечи. Пара EURUSD, таймфрейм М15, крупный объем - объем свыше 100. Вот примеры свечей с хвостами в кластерах.

http://shot.qip.ru/00q0wV-556TNXUbc/

3. Техника входов, стопы и риск-менеджмент.

- вход осуществляется после регистрации свечи с крупным объемом в хвосте (закрытие бара) не по рынку, а лимитником. Ставить лимитный ордер необходимо на ценовом уровне, где проявился крупный объем в хвосте свечи. Судя по наблюдениям, на следующей же свече есть высокая вероятность, что "зацепит". Если не зацепит и цена уйдет из зоны стоимости, либо появится обратный сигнал - лимитник удаляется.

- короткий стоп. Первоначальный стоп во всех сделках должен быть равен 100 пунктов с учетом спреда. Это основное правило. И стоп должен попадать за хвост. Если хвост слишком длинный и пересекает потенциальный стоп по сделке в 100 пунктов от входа, сигнал пропускается.

- базовый риск. Первоначальный стоп 100 пунктов. Базовый риск к примеру 1%. В итоге, всегда во всех сделках будет известно заранее сколько составит максимальный убыток.

Сразу оговорюсь, что в системе будут учтены ситуации, при появлении которых первоначальный стоп по открытой сделке будет урезаться и в случае срабатывания стопа, фактический убыток окажется меньше 100 пунктов. Убытки нужно резать.

По поводу рисков. Риск по новым сделкам в случае получения прибыли по последней/последним сделкам может быть увеличен и составит выше базового. Но при этом, в случае неудачи убыток не должен быть больше чем 100% от заработанной прибыли в прошлой сделке. Алгоритм тоже опишу.

4. Выходы, урезание убытков, увеличение базового риска и соотношение профит-лосс.

В процессе написания...

 Отправлено: 25.06.14 13:29. Заголовок: Evgeny пишет: Еще р..

Evgeny пишет:

цитата:

Еще раз! никому не советую торговать вечером на америке европейские валюты. Это 3-ий этап работы ММ где они фиксят прибыль. Там творится бардак и болтанка, т.к. ММ на ликвидности манипулируют ценой, чтобы скинуть объемы. Насчет азиатских валют ничего сказать не могу, но похоже там нужно подходить иначе ко времени.

Евгений, а что посоветуете торговать во время американской сессии? И есть ли какие-то рекомендации по парам и сессиям применительно к Вашей системе?

 Отправлено: 19.06.14 16:20. Заголовок: Вернемся к практике ..

Вернемся к практике по озвученной системе.
На мой взгляд, неплохой сигнал покупки (в 17:15 нужно было бы покупать):


Тем более, что на Н1 уже давно скапливаются объемы на этом уровне:


Хотя на Н1 немного сбивает с толку свеча 15:00 - верхний хвост и достаточно большой объем на свече.

 Отправлено: 19.06.14 18:26. Заголовок: На USDJPY формируетс..

На USDJPY формируется лонговая формация. Объемы нацелены в покупки.
Очень высока вероятность, что будет удачное пробитие 101.9 который является основным тормозом для роста пары. Нужно смотреть на реакцию пары. Если будет мощный импульс роста значит потенциал покупок сильный.

В 17.15 действительно нужно было ставить лимитник на объеме в хвосте 101.795 и ждать когда его зацепит на тесте.

 Отправлено: 20.06.14 13:25. Заголовок: Вчерашний сигнал пок..

Вчерашний сигнал покупки остается пока (на 14:00) единственным торговым сигналом. Даже при условии покупки по рынку (цена 101.83) текущая сделка была бы в хорошем плюсе. Сейчас цена 102.07.

 Отправлено: 20.06.14 20:21. Заголовок: Не видел сегодня кла..

Не видел сегодня кластеры. На 102.1 профиль наторговали. Там где-то выход.

 Отправлено: 23.06.14 18:54. Заголовок: Evgeny пишет: Не ви..

Evgeny пишет:

цитата:

Не видел сегодня кластеры. На 102.1 профиль наторговали. Там где-то выход.

С йеной получилась следующая последовательность. В пятницу 20-го на Н1 сформировалось два последовательных, но противоположных сигнала:

В 18:00 покупка (по свече 17:00), а в 19:00 (по свече 18:00) - продажа. Покупка не принесла ощутимых убытков (-32 пункта, 5-знак). Продажа была открыта по 102.128, стопом 102.22 и целью 101.850 (соотношение 1:3, т. к. йена сейчас не особо волатильна). В течение ночи 23-го июня сделка закрылась по профиту, что избавило от необходимости искать выход по рынку.

Сегодня, 23-го июня первый сигнал появился на Н1 только в 15:00 - покупка:

Ни профит, ни стоп достигнуты не были. Закрылся по рынку с копеечной прибылью (35 пунктов). В 18:00 и затем в 19:00 - сигналы продажи. Причем первый из этих сигналов хорошо подтверждается на М15:

Поэтому пока продаю. Вход 101.886 (мне удалось получить цену 101.895 при помощи лимитника), стоп за 101.94 (у меня по факту 101.965), профит 101.724 (снова 1:3, если брать сигнальные цены, а не фактические).

 Отправлено: 23.06.14 19:06. Заголовок: Всё абсолютно верно...

Всё абсолютно верно.
Стопы не страшны - они очень малы.

 Отправлено: 23.06.14 19:16. Заголовок: Ну вот потихоньку пр..

Ну вот потихоньку проникаемся системой. Такое понимание поможет в ее формализации.

 Отправлено: 24.06.14 17:00. Заголовок: Вчерашний Sell закры..

Вчерашний Sell закрылся по стопу. Итог: -70 пунктов.
Сегодняшний день не дал сигналов на М15.
Был сигнал на Н1 (свеча 16:00), который нужно было бы читать, как продажа (у свечи верхний хвост), но общая картина как раз свидетельствовала о формировании поддержки. Поэтому сделка не была совершена. Как видно постфактум, короткая была бы не к месту.

 Отправлено: 24.06.14 17:23. Заголовок: Scriptong пишет: Вч..

Scriptong пишет:

цитата:

Вчерашний Sell закрылся по стопу. Итог: -70 пунктов.

Сегодня на 101.83 в 4 утра был сигнал на покупку и соответственно сигнал на закрытие sell (таймфрейм М15). А еще сигналы на покупку в 12.45 в 16.15 и в 16.30. Время терминальное. Добавить +1 час и будет по Москве.

 Отправлено: 24.06.14 19:15. Заголовок: Evgeny пишет: Сегод..

Evgeny пишет:

цитата:

Сегодня на 101.83 в 4 утра был сигнал на покупку и соответственно сигнал на закрытие sell (таймфрейм М15).

На скришоте указанная свеча показана синей вертикальной линией:

Свеча с нижним хвостом, но выдающегося объема на ней не зафиксировано.

 Отправлено: 24.06.14 19:21. Заголовок: Evgeny пишет: А еще..

Evgeny пишет:

цитата:

А еще сигналы на покупку в 12.45 в 16.15 и в 16.30.

Также отмечены линиями:

Первый и третий сигналы - да, свечи с нижними хвостами, но объемы не позволяют. А вот второй сигнал - свеча без хвоста.

 Отправлено: 24.06.14 20:57. Заголовок: Scriptong пишет: Св..

Scriptong пишет:

цитата:

Свеча с нижним хвостом, но выдающегося объема на ней не зафиксировано.

Какой у вас шаг сетки стоит? 50 пунктов? Это же грубо очень.
У меня 10 пунктов стоит. Вот смотрите скрины.
http://shot.qip.ru/00q8u8-5Dbzb2GtY/ - в 4 утра

http://shot.qip.ru/00q8u8-5Dbzb2GtZ/ - в 12.45

Были обсуждения как формализовать формации "площадка" и "ложный пробой" (о которых кстати говорил Герчик в записях семинаров по трейдингу, только он про объемы ничего не говорил)

Вот смотрите на первый скрин - это типичная формация "площадка". Это 3-4-5 свечей, которые все закрылись на одной и той же цене. Это подсказка - цену не пускают вниз. Выставлен лимитник, который защищает чью-то позицию. И хвосты. А в нашем случае еще и объемы видны.

На втором скрине "ложный пробой" уровня (не ювелирная точность до пункта, но посмотрите на профили как точно отработка прошла - наторговка была на уровнях 101.83-101.86 три последних дня 19,20 и 23 июня. Вот их коснулись и тут же обратно). Как я уже писал, сложите мысленно эти две свечки на М30 и получится знакомая ситуация.

Сигнал выхода из покупок 24 июня на америке
http://shot.qip.ru/00q8u8-5Dbzb2Gu0/

 Отправлено: 25.06.14 16:49. Заголовок: Petr пишет: цитата..

Petr пишет:
цитата:
Евгений, а что посоветуете торговать во время американской сессии? И есть ли какие-то рекомендации по парам и сессиям применительно к Вашей системе?

Ничем не советую торговать. Дело не в системе. На америке рынок непредсказуем. Да и смысл ловить на горках удачу. На америке надо выходить.

По парам ... нужно торговать что-то одно, где высокая ликвидность и низкие спреды.
По сессиям.... на европе самый техничный рынок. Примерно с 8 до 12 утра наилучшие входы появляются. Два-три часа работы и достаточно. Реально можно за это время брать одну-две сделки с потенциалом от 3 к 1 до 6 к 1 и стопы самые короткие именно на европе. Интрадей.

Опасно переторговать - долго находится в профитной позиции. 3 к 1 не сложно достигнуть, а потом хочется больше и больше. И чем дольше ты сидишь в позиции, тем сложнее выйти и зафиксировать прибыль. Я так много раз пропускал сигналы закрытия и получал безубыток вместо прибыли. Главная цель взять прибыль с множества удачных сделок, а не пытаться высидеть суперсделку.


На азии лучше выспаться как следует

 Отправлено: 25.06.14 17:37. Заголовок: Печально) Американск..

Печально) Американская сессия - идеальное время для торговли вручную для меня