Отправлено: 07.04.14 11:02. Заголовок: Голый Форекс : Последний поцелуй ;)

Стратегия "Последний поцелуй" (ПП) из книги Алекса Некритина и Уолтера Питерса "Naked Forex" ("Голый Форекс" )

Книга посвящена методам безиндикаторной торговли на "голом" графике.
Из книги: "ПП - это катализатор, разработанный с целью уклонения от ложных пробоев канала. Хотя ПП не гарантирует избавления от
всех ложных пробоев, но он в состоянии отфильтровать многие из них."

Сигнал на сделку ПП появляется не после формирования первой свечи пробоя канала, а значительно позже - по второму касанию границы канала.

 Отправлено: 08.10.14 08:06. Заголовок: Scriptong пишет: Ту..

Scriptong пишет:

цитата:

Тут, как впрочем и в любой другой стратегии, необходимо разработать критерии нахождения уровней поддержки и сопротивления. Наличие точных определений даст возможность двигаться дальше как по маслу. Вроде никаких дополнительных камней преткновения не видно.

Думаю на тиковом графике по границе канала будут все те же Low Volume Nodes (LVNs), а центр канала - High Volume Nodes (HVNs),
или о них-же на www.marketdelta.com
От них пойдет импульс, о котором говорят Петр & Павел форекса

 Отправлено: 08.10.14 11:36. Заголовок: Genry пишет: Думаю ..

Genry пишет:

цитата:

Думаю на тиковом графике по границе канала будут все те же Low Volume Nodes (LVNs), а центр канала - High Volume Nodes (HVNs), или о них-же на www.marketdelta.com

Даже Дедушка Вуди в новом Woodies CCI на ренжах учел LVN и HVN

 Отправлено: 09.10.14 13:52. Заголовок: Genry пишет: Думаю ..

Genry пишет:

цитата:

Думаю на тиковом графике по границе канала будут все те же Low Volume Nodes (LVNs), а центр канала - High Volume Nodes (HVNs), или о них-же на www.marketdelta.com

А профиль рынка здесь не подойдет?

Его, кстати, можно переделать под период в свечах, чтобы уйти от фиксированного периода (одни сутки).

 Отправлено: 09.10.14 17:47. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:

цитата:

А профиль рынка здесь не подойдет?

Думаю прекрасно подойдет. Но собственного опыта работы по системе Дмитриева у меня мало - пока пробую.
Уровни вчера разметил по профилю вроде все работает.
Если профиль будет отрисовывать кроме HVN еще и LVN это будет удобно для разметки мест возникновения вероятных импульсных уровней.

Сейчас смотрю MarketMemory_v2 для отметки разворотных уровней и MarketMemory_Channel_v2 или VolatilityFlatAndTrend для построения канала.

 Отправлено: 09.10.14 18:09. Заголовок: "Его, кстати, мо..

"Его, кстати, можно переделать под период в свечах, чтобы уйти от фиксированного периода (одни сутки)."

Отличная мысль!

 Отправлено: 10.10.14 10:36. Заголовок: igorTrader пишет: О..

igorTrader пишет:

цитата:

Отличная мысль!

Осталось всего лишь найти время для реализации этих мыслей

 Отправлено: 31.08.16 11:21. Заголовок: Прошло время и появи..

Прошло время и появилось желание сделать дополнение к методу "Last Kiss". Попался интересный блог:

http://www.myforextrading.ru/2016/07/torgovla-na-proboayh-yrovni-sprosa-predlosheniya.html#more
Дополнительным критерием при откате цены после пробоя коридора старшего ТФ служит ближайший уровень SR младшего ТФ.

 Отправлено: 31.08.16 19:12. Заголовок: Genry пишет: Дополн..

Genry пишет:

цитата:

Дополнительным критерием при откате цены после пробоя коридора старшего ТФ служит ближайший уровень SR младшего ТФ.

Все верно, плюсую. Осталось лишь разобраться с формализацией нахождения уровней/поддержки сопротивлений. Уж сколько лет я бьюсь над этим, а все никак не нахожу удовлетворительного решения. Самое обидное, что все эти уровни я "вижу", но вот собрать для этих "вижу" четкий алгоритм не получается

 Отправлено: 01.09.16 00:25. Заголовок: Scriptong пишет: Вс..

Scriptong пишет:

цитата:

Все верно, плюсую. Осталось лишь разобраться с формализацией нахождения уровней/поддержки сопротивлений. Уж сколько лет я бьюсь над этим, а все никак не нахожу удовлетворительного решения. Самое обидное, что все эти уровни я "вижу", но вот собрать для этих "вижу" четкий алгоритм не получается

Фактически все компоненты для построения рабочих SR были разработаны:
исторические SR;
динамические SR;
профиль цены;
профиль объема.
Пока отсутствуют только кластеры Фибо и об их значимости я уже много раз упоминал.
http://scriptong.myqip.ru/?1-2-15-00000002-000-75-0
Пост от 11.03.15 12:15. Заголовок: Решил обновить и 13.03.15 00:07. Заголовок: Scriptong пишет: По..
Сейчас моя рабочая картинка выглядит так(частично):





Если нанести уровни с максимальными тиковыми объемами, то мы увидим интересную картину
совпадений этих выбросов рядом с кластерами Фибо и историческими SR. Основное преимущество
связки: кластеры цены + кластеры объема+ кластеры фибо в том, что она строится заранее и
работает в будущем. Ну и + сигналы Квантума в зоне вероятного разворота.

 Отправлено: 02.09.16 19:20. Заголовок: Genry пишет: Фактич..

Genry пишет:

цитата:

Фактически все компоненты для построения рабочих SR были разработаны: исторические SR; динамические SR; профиль цены; профиль объема. Пока отсутствуют только кластеры Фибо и об их значимости я уже много раз упоминал. http://scriptong.myqip.ru/?1-2-15-00000002-000-75-0 Пост от 11.03.15 12:15. Заголовок: Решил обновить и 13.03.15 00:07. Заголовок: Scriptong пишет: По.. Сейчас моя рабочая картинка выглядит так(частично):

Один из моих заказчиков совсем недавно попросил сделать советник, который позволяет проверить все стратегии, которые можно придумать на основании всех индикаторов, которые существуют в мире. Я даже не смог ему объяснить, почему это невозможно...
Так и в этом случае - Вы приводите достаточно большой пласт направлений, объединение которых займет неимоверно много времени, намного больше, чем с "простыми" дивергенциями.

 Отправлено: 02.09.16 20:44. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так и в этом случае - Вы приводите достаточно большой пласт направлений, объединение которых займет неимоверно много времени, намного больше, чем с "простыми" дивергенциями.

ну значит не судьба.

 Отправлено: 05.09.16 16:37. Заголовок: Genry пишет: ну зна..

Genry пишет:

цитата:

ну значит не судьба.

Объясню свою позицию более точно, чтобы не было обид.
Само направление, которое Вы предлагаете, предусматривает исследовательскую работу, причем достаточно сложную и длительную. Я бы очень хотел заняться подобными исследованиями, у самого огромное количество идей. Но здесь, как всегда, встает проблема: а кто будет кормить всех этих исследователей во время проведения исследований? В моем окружении нет таких людей, которые бы добровольно это делали. Еще точнее так: есть люди, у которых можно о подобном попросить, но я со своей стороны не могу никому гарантировать достижение результата, совесть не позволяет. Это ведь исследования.
Вести эти исследования в том режиме, как велись дивергенции - это, во-первых, до конца жизни, а, во-вторых, не обеспечит нужную степень погружения в тему. К примеру, на дивергенции ушло более полугода. Тем посетителям форума, которые не понимали их, уходили, т. к. по большому счету за это время на форуме больше ничего другого не обсуждалось. Любые попытки завести такую тему останавливались, т. к. я не мог их поддержать - занимался диверами.
То, что предлагаете сейчас Вы, намного сложнее дивергенций, там куча математики, которая непонятна большинству форумян. И это мы будем обсуждать на протяжении нескольких лет, без подходов к каким-либо другим темам. В итоге даже тот небольшой костяк посетителей выхолостится, останусь я, да Вы со мной, ну может еще Сергей.
В итоге приходим к логичному вопросу: а зачем тогда форум, если исследования будут вестись в тесном кругу? Тогда проще общаться напрямую, без такой вот прокладки. У форума, все-таки, другое предназначение.
Делать паттерны Галочка - это чуть ли не максимум, что возможно в пределах форума. Все, что сложнее, не вызывает интереса у общества, а потому и нет смысла выносить это "в народ".

 Отправлено: 03.09.16 07:31. Заголовок: Scriptong пишет: Од..

Scriptong пишет:

цитата:

Один из моих заказчиков совсем недавно попросил сделать советник, который позволяет проверить все стратегии, которые можно придумать на основании всех индикаторов, которые существуют в мире. Я даже не смог ему объяснить, почему это невозможно...

Аналогичный прикол:
Заказчик: Нужен советник, который при трендовой ситуации на рынке работает по тренду, а при флетовой - по флету.
Я : Опишите условия.
Заказчик: На ваше усмотрение, Вы же специалист...
... Окончательный итог разговора
Заказчик: Ну тогда дайте мне своего лучшего работа.......

 Отправлено: 03.09.16 07:59. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так и в этом случае - Вы приводите достаточно большой пласт направлений, объединение которых займет неимоверно много времени, намного больше, чем с "простыми" дивергенциями.

Для хороших дел времени как всегда и не хватает. Как с индикатором вероятности......
Но мне кажется, дело не во времени. Просто нет четкого понимания алгоритма принятия решения. Все как то на интуитивном уровне...

 Отправлено: 03.09.16 08:48. Заголовок: Да просто не сложило..

Да просто не сложилось. Уже несколько лет предлагаю эту тему довести до решения, но все не судьба.
Мне уже тоже лень ее двигать, столько скринов напостил... делаю сам потихоньку, вроде торгует, но некоторые
данные приходится готовить вручную.