Отправлено: 07.04.14 11:02. Заголовок: Голый Форекс : Последний поцелуй ;)

Стратегия "Последний поцелуй" (ПП) из книги Алекса Некритина и Уолтера Питерса "Naked Forex" ("Голый Форекс" )

Книга посвящена методам безиндикаторной торговли на "голом" графике.
Из книги: "ПП - это катализатор, разработанный с целью уклонения от ложных пробоев канала. Хотя ПП не гарантирует избавления от
всех ложных пробоев, но он в состоянии отфильтровать многие из них."

Сигнал на сделку ПП появляется не после формирования первой свечи пробоя канала, а значительно позже - по второму касанию границы канала.

 Отправлено: 07.04.14 11:03. Заголовок: Scriptong в теме ..

Scriptong в теме Захват флэта пишет:

цитата:

Захват флэта Инструмент трейдера для торговли в канале горизонтального флэта. Захват тренда 1. Разработана вторая версия советника "захват флэта", в которой добавлена возможность изменения некоторых параметров советника без его перезагрузки. 2. Разработана версия советника для торговли в трендовом канале.

Игорь, пока Вы с Ko_ko ведете успешную битву с машками за деньги флета в канале, предлагаю для поддержки
открыть Второй фронт и в очередной раз автоматизировать пробой горизонтального канала

B теме "Память рынка" я упоминал книгу Алекса Некритина и Уолтера Питерса "Naked Forex" ("Голый Форекс") , в ней была описана
стратегия "Последний поцелуй" ... млин, как-то все звучит с оттенком эротики , но... воздадим должное юмору авторов книги.

Прошелся поиском по инету, вроде никто ПП не автоматизировал (без 100% гарантии, разумеется) - так что статья будет актуальной.

Видео (англ.) по книге, где по утверждению авторов можно увидеть примеры сделок ПП.
Я зарегистрировался там, проверил - есть видео по разделам книги за разные даты, но которое из них с поцелуями - шерше ля фам .

Сейчас оформлю информацию и выложу сюда....

 Отправлено: 07.04.14 23:31. Заголовок: Описание Стратегии

Какое определение дают Некритин и Питерс для термина "Последний поцелуй" (далее ПП) ?

"ПП - это катализатор, разработанный с целью уклонения от ложных пробоев канала. Хотя ПП не гарантирует избавления от
всех ложных пробоев, но он в состоянии отфильтровать многие из них."

Сигнал на сделку ПП появляется не после формирования первой свечи пробоя канала, а значительно позже - по второму касанию границы канала.

План сделки:
1. Ожидаем консолидации цены в пределах двух зон канала.
2. Зоны поддержки- сопротивления (далее SR) должны выдержать минимум два касания.
3. Ожидаем пробития верней или нижней границы канала.
4. Ожидаем возвращения цены к пробитой границе канала и формирования ценой свечи "Последнего поцелуя"
5. Размещаем стоп-ордер на покупку над свечей ПП, на продажу - под свечей ПП.
6. Первоначальный SL ордера размещаем на середине канала.
7. ТП - авторы предлагают ближайшую зону SR ( кто не в курсе смотрите в идеях тему "Уровни рынка - память рынка", в статьях "Память рынка")

Теперь по пунктам:

1. Ожидаем консолидации цены в пределах двух зон канала.
2. Зоны поддержки- сопротивления (далее SR) должны выдержать минимум два касания.

Предполагаю, что авторы ловят третью волну Эллиотта. Частенько в первой волне цена уходит в боковик между 61.8 и 76.4 (88.2) получается
некоторый канал, затем идет пробой этого канала и формируется вершина первой волны - 100 фибо. После чего формируется вторая волна и цена
может уйти назад до 23.6 фибо, а иногда до 11.8, 14.6 - здесь и срабатывают стопы тралов и стопы у тех, кто уже перевел сделку в безубыток.
Аналогично повторяется поведение на 176.4 - 123.6. Сами взгляните, на скринах ниже - приличное количество ложных пробоев канала, так что
метод фильтрации подобных случаев серьезно экономит деньги трейдера

Вариантов построения канала - море.
Простой вариант: горизонтальный канал, границы которого формируются на утренней сессии бирж Австралии - Дальнего Востока (азиатская сессия).
Вот картинка и индикатор, который ее рисует: BreakOutPANCA-EAGLE (автор: hapalkos, 2007.11.20)
При настройке индикатора установите время работы сервера Вашего брокера, сейчас у индикатора стоят значения для летнего времени сервера Ал...ри.
extern string periodBegin = "01:00";
extern string periodEnd = "07:00";
extern string BoxEnd = "23:00";

3. Ожидаем пробития верней или нижней границы канала.
На рисунке канал - это синий прямоугольник верхняя и нижняя граница которого определены в азиатскую сессию.

Пример 2-х ПП

4. Ожидаем возвращения цены к пробитой границе канала и формирования ценой свечи "Последнего поцелуя".

Возвращение цены в границы диапазона канала - обычное поведение цены, которое несет убытки трейдерам, торгующим на пробой.
А вот свеча ПП это обычно "сильная" свеча в направлении пробоя. Такой свечей авторы считают например "большую тень" - комбинацию
из двух свечей, где тело второй свечи полностью поглощает тело предыдущей свечи и обладает наибольшим диапазоном за последнее
время (за некоторый диапазон N - свечей, порядка 5).

Еще пример

5. Размещаем стоп-ордер на покупку над свечей ПП, на продажу - под свечей ПП.
Правила размещения подобных ордеров в статьях Игоря хорошо описаны.

6. Первоначальный SL ордера размещаем:
а) на середине канала;
б) если после появления ПП цена пошла назад и свеча закрылась внутри канала - позицию закрываем сразу, не дожидаясь а)

7. ТП - авторы предлагают следующие варианты:

а) ближайшую зону SR ( кто не в курсе смотрите в идеях тему "Уровни рынка - память рынка", в статьях "Память рынка")
б) включается трал после прохождения заданного количества пунктов
с) ..... и т.д. и т.п. в меру Вашего опыта и фантазии

Пример с ордером, SL и TP

PS. Авторы не дают рекомендаций по использованию объемов, но мы- то их используем .

Еще картинка с индикатором VolumeByLastDayMedian_Correct

 Отправлено: 09.04.14 17:37. Заголовок: Большая Тень (БТ)

Так как ПП часто формирует свечная комбинация "большая тень" (далее БТ) будет полезным некоторая информация о ней, итак:

БТ - это формация, которая указывает на точку разворота рынка;

БТ это формация из 2-х свечей;

вторая свеча формации - это собственно БТ;

свеча БТ имеет более высокий максимум и более низкий минимум, чем у предыдущей свечи - поглощает её;

БТ появляются около зон SR (поддержки-сопротивления);

БТ формируются на экстремальных максимумах и минимумах цены;

закрытие медвежьей БТ происходит вблизи минимума;

закрытие бычьей БТ происходит вблизи максимума;

стоп-ордера выставляются в нескольких пипсах от max-min БТ.

Наилучшая БТ характеризуется:

слева от лучших свечей БТ всегда имеется свободное пространство где цена не появлялась некоторое время - от 5-7 свечей;

диапазон БТ больше чем у 10 предыдущих свечей;

свеча следующая за БТ активирует стоп-ордер;

цена закрытия БТ должна отстоять от максимума (бычья)-минимума (медвежья) не более чем несколько пипсов;

 Отправлено: 11.04.14 19:56. Заголовок: Прочитал все, правда..

Прочитал все, правда, бегло. Возможно, не все интерпретировал правильно. В итоге сформировалось мнение, что системы, как таковой, нет. Есть некие рекомендации по типу волновой теории, а дальше каждый приверженец "системы" действует в меру своей фантазии.

Тезисы системы:
1. Наличие горизонтального канала. Неоднозначность: каким образом этот канал должен быть построен? В примерах используется что-то типа Утреннего флэта.
2. Первый пробой канала считается ложным.
3. Для входа в рынок используется свеча, которая после пробоя возвращает цену в канал, а затем пробивает сложившийся экстремум. Очень похоже на то, как работают "Три волны".

В принципе можно подумать над автоматизацией системы путем добавления в "Три волны" элемента ПП - свечи, которая возвращает цену в границы первой волны после первого пробоя ее границ. Здесь тоже много неоднозначностей. Например, когда можно начинать считать, что цена именно вернулась? Ведь после первого пробоя цена не сразу закрепится за экстремумом, а некоторое время будет гулять туда-сюда.
Также нужно еще посмотреть, что там с объемами в моменты ложных и истинных пробоев (как на приведенных скринах).

 Отправлено: 13.04.14 09:29. Заголовок: Продолжение детализации

Scriptong пишет:

цитата:

Прочитал все, правда, бегло. Возможно, не все интерпретировал правильно. В итоге сформировалось мнение, что системы, как таковой, нет. Есть некие рекомендации по типу волновой теории, а дальше каждый приверженец "системы" действует в меру своей фантазии.

Да, Игорь, содержимое книги - 6 идей по торговле на голом ценовом графике, исходя из личного опыта авторов. Мы уже рассмотрели две
идеи - о зонах SR и разворотную хвостатую свечу ("хвост кенгуру" по их терминологии, "трендовый хвост кенгуру" обсудили, но пока отложили)
Вы верно подметили - на торговую систему описание не тянет, идея заключается в фильтрации ложных пробоев канала, благодаря свойствам цены
после пробоя возвращаться к каналу с внешней стороны.

цитата:

Тезисы системы: 1. Наличие горизонтального канала. Неоднозначность: каким образом этот канал должен быть построен? В примерах используется что-то типа Утреннего флэта.

Для примера я выбрал наиболее простой канал - Утреннего флета, индикатор из прицепа красиво рисует синий прямоугольник с рамкой
понятный неискушенному трейдеру. Кстати, выбор оказался довольно наглядный.
Можно выбрать пробой флетового канала, который Вы сейчас прорабатываете с Ко-ко или из других Ваших статей.

Главное определить зону консолидации цены в которой идет накопление объема и границы которой выдержали не менее 2-х касаний.
Я думаю, что с точки зрения объемов последующие действия можно описать так:

флет продолжается пока есть контракты по текущей цене канала;

ложные пробои определяют количество игроков, которые готовы идти с крупным игроком. Во время ложных пробоев им сшибают стопы - идет отъем средств

А вот после накопления объема идет пробой с возвратом для тестирования набранного объема (о паттерне "тест объема"
ранее писал Евгений ) - думаю это и есть "Последний поцелуй".
В этой фазе игрок, который накопил объем для движения, будет его защищать и при возникновении разворотной свечи ПП зальет
защищающий объем, чтобы продолжить движение. Ну по край мере в теории

цитата:

2. Первый пробой канала считается ложным.

Да, при первом пробое мы не открываем позицию, как это делает большинство пробойных систем - ставят отложку за каналом и ждут.
Считаем, что это крупный игрок "дергает" рынок для проверки и может снова развернуть цены охотясь за стопами толпы.

цитата:

3. Для входа в рынок используется свеча, которая после пробоя возвращает цену в канал,

- да, цена ( в одной свече) касается границы или заходит в канал, но потом обязательно выходит из него.

цитата:

а затем пробивает сложившийся экстремум. Очень похоже на то, как работают "Три волны".

Согласен, Игорь, я тоже это подметил и поэтому написал: "Предполагаю, что авторы ловят третью волну Эллиотта."

цитата:

В принципе можно подумать над автоматизацией системы путем добавления в "Три волны" элемента ПП - свечи, которая возвращает цену в границы первой волны после первого пробоя ее границ. Здесь тоже много неоднозначностей.

Игорь, ну ведь это пока Ваша первая реакция , я думаю, что когда Вы понаблюдаете за утренним флетом с учетом изложенных правил, то
некоторые вопросы отпадут. Главное, чтобы я все правила точно изложил

цитата:

Например, когда можно начинать считать, что цена именно вернулась? Ведь после первого пробоя цена не сразу закрепится за экстремумом, а некоторое время будет гулять туда-сюда.

Да, при ручной торговле отход цены от границы канала оценивается на взгляд (я правда еще смотрю фигуры Вуди CCI на все ТФ чтобы
оценить вероятность сильного движения. Если на Н4 коррекция или сильная фигура ... ну да мы не о Вуди).

Для цены у границ канала можно задать некоторый допуск (интервал), если цена отошла от границы канала и закрылась за допуском считаем, что цена
ушла в ложный отрыв и ждем ее возврата к границе канала.
Как только цена вернулась к границе (коснулась ее) или даже вошла в канал, но потом вышла и закрылась за пределами канала (опять за
пределами допуска? ) - значит ПП состоялся и над максимумом (под минимумом) этой свечи ставим ордер.
Как почти беспроигрышный вариант - авторы предлагают считать ПП состоявшимся, если канал "поцеловала" свеча поглощения - "Большая Тень",
а мы еще можем поискать там приличный объем

цитата:

Также нужно еще посмотреть, что там с объемами в моменты ложных и истинных пробоев (как на приведенных скринах).

Да, объемы авторы не рассматривают, а они могут быть полезной подсказкой в анализе "силы" свечи - согласен, надо проверять идею.

Набросал комментарии на рабочий экран (он несколько перегружен, звиняйте). В качестве канала используется не Утренний флэт, а залитый
объем и анализ идет на его пробой. Первый пробой был ложным, цена вернулась в канал - ордер №1 отменен.
Но потом цена делает пробой №2 и при возврате (ПП№2) фиксируется большой объем. Жаль свеча оказалась высокой - теряем часть прибыли

Пример с объемом

 Отправлено: 18.04.14 18:58. Заголовок: Насколько мог продум..

Насколько мог продумать критерии "Последнего поцелуя", так и не нашел какого-либо применения объемам. Пока вышел из положения так: ПП - это заход цены обратно в канал утреннего флэта. Причем заходом считается даже касание границы канала.
Подробнее - в третьей части "Трех волн".

 Отправлено: 18.04.14 19:04. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Подробнее - в третьей части "Трех волн".

Спасибо! Сейчас начну изучать А для йены красивый график приведен, надо попробовать в реале

 Отправлено: 21.04.14 18:24. Заголовок: Genry пишет: А для ..

Genry пишет:

цитата:

А для йены красивый график приведен, надо попробовать в реале

Основная часть теста пришлась на 12 и 13-ый годы, когда серверное время АМ было GMT. Сейчас GMT+2. Так что и там не все так здорово.
В статьях приводятся результаты тестирования не для того, чтобы на их основании запускать советники в реальном времени, а для того, чтобы показать возможности торговой системы - умение работать на продолжительном периоде времени при определенной конъюнктуре рынка.

 Отправлено: 30.04.14 09:52. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В статьях приводятся результаты тестирования не для того, чтобы на их основании запускать советники в реальном времени, а для того, чтобы показать возможности торговой системы - умение работать на продолжительном периоде времени при определенной конъюнктуре рынка.

Мне просто нравится на йене торговать Ну и ответственность бодрит .
Лучше подумав открыться мелким лотом на реале, чем круто рисковать на демо

Правда сейчас тестировал советника под XAUEUR за полгода. При стартовых 500$ с минимальным лотом 0.01 получилось 18 сделок на 185$,
просадка - 5.26% депо.

№
3347 185.70 18 5.56 10.32 39.68 5.26%

Что радует: на 10 000 тестовых итераций только 155 вариантов с отрицательным сальдо, все остальные дали +

 Отправлено: 06.05.14 13:32. Заголовок: Genry пишет: Мне пр..

Genry пишет:

цитата:

Мне просто нравится на йене торговать Ну и ответственность бодрит .

Кстати, последнее время для меня тоже стала привлекательной пара USDJPY. С EURJPY и GBPJPY пока не связываюсь.

Genry пишет:

цитата:

При стартовых 500$ с минимальным лотом 0.01 получилось 18 сделок на 185$, просадка - 5.26% депо.

Как бы, 18 сделок - мало. Велика вероятность попадания на участок истории с тепличными условиями для стратегии.

 Отправлено: 06.05.14 14:52. Заголовок: Scriptong пишет: Ка..

Scriptong пишет:

цитата:

Как бы, 18 сделок - мало. Велика вероятность попадания на участок истории с тепличными условиями для стратегии.

Есть такое опасение.... Для контроля раз периодически делаю оптимизацию

 Отправлено: 27.06.14 07:42. Заголовок: ..

В контексте обсуждения - Market Profile + Cluster Volume

 Отправлено: 07.10.14 17:38. Заголовок: Изучая материалы по ..

Изучая материалы по Снайперу Дмитриева, обратил внимание выход из канала - по сути это ПП.
Игорь, мы обсуждали канал утреннего флета, а можно и такой ( Фрагмент рисунка с сайта forum.tradelikeapro.ru по системе)

 Отправлено: 08.10.14 07:32. Заголовок: Вот посмотришь на та..

Вот посмотришь на такие рисунки - вся рыночная ситуация ясна, как божий день. А как попытаешься подобное найти на пустом графике, так ничего и не видно.

Тут, как впрочем и в любой другой стратегии, необходимо разработать критерии нахождения уровней поддержки и сопротивления. Наличие точных определений даст возможность двигаться дальше как по маслу. Вроде никаких дополнительных камней преткновения не видно.

 Отправлено: 08.10.14 07:40. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Вот посмотришь на такие рисунки - вся рыночная ситуация ясна, как божий день. А как попытаешься подобное найти на пустом графике, так ничего и не видно.

А еще и роботу надо объяснить... что он должен увидеть