Отправлено: 05.07.15 18:28. Заголовок: Недискрентные рендж-бары

...

 Отправлено: 30.08.15 19:56. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..

1

 Отправлено: 31.08.15 13:56. Заголовок: Balbesik пишет: Сде..

Balbesik пишет:

цитата:

Сделаем по другому (для единообразия), возможно это и мне что-либо даст

К сожалению, ничего не даст. Просто покажи место в коде, где ты решил проблему суббот и воскресений. Вот такой был запрос. В ответ ты присылаешь график равновысоких баров и кучу индикаторов.

 Отправлено: 31.08.15 17:36. Заголовок: Scriptong пишет: К ..

Ну если два ТВОИХ индикатора это КУЧА, то я балерина.
С начало текст "не понимаю" - нужен файл,
потом файл "не понимаю" нужен текст.
Так и напиши, что спонсоры эту тему не одобряют.
Продолжай рассказывать, что производная от цены
даст "грааль" (что-либо другое кроме цены), может быть
современные школьники и поверят, что 2*2 = 5.
Ладно, проехали.

P.S.
"....возможно это и мне что-либо даст.." -
что и следовало ожидать (самое смешное, что прогнозируемо).

 Отправлено: 31.08.15 17:45. Заголовок: 1

1

 Отправлено: 03.09.15 19:34. Заголовок: Balbesik пишет: Ну ..

Balbesik пишет:

цитата:

Ну если два ТВОИХ индикатора это КУЧА, то я балерина.

Зри в корень. Я задал конкретный вопрос: покажи место в коде, где решается проблема суббот и воскресений. Ответ - архив с индикаторами. Типа - поищи, там все есть. То есть я должен перелопатить коды индикаторов в поисках такого места. Причем, скорее всего, я его попросту не замечу, т. к. либо решение неординарное, либо неправильное.

Если угодно, вопрос остается актуальным.

 Отправлено: 08.09.15 19:40. Заголовок: Scriptong пишет: Зр..

Scriptong пишет:

цитата:

Зри в корень. Я задал конкретный вопрос: покажи место в коде, где решается проблема суббот и воскресений. Ответ - архив с индикаторами. Типа - поищи, там все есть. То есть я должен перелопатить коды индикаторов в поисках такого места. Причем, скорее всего, я его попросту не замечу, т. к. либо решение неординарное, либо неправильное. Если угодно, вопрос остается актуальным.

Ладно, сегодня «посидели» с ребятами (все деды).
Подумал.

Что делить?

Ну есть вопросы, но это "мелочь".

"...Я задал конкретный вопрос: ...",
вообще-то я первый задал вопрос,
который просто был проигнорирован (на мой взгляд, это не сильно правильно, по воспитанию).

Хотя я изложил и в письменном виде и в виде файлов.

Ладно, мелочь.

Я не понимаю, в чем проблема "где решается проблема суббот и воскресений"
при равновысоких.

Хотя не раз писал, что объяснять не умею.
Пробую последний раз (учитываю, что это мое дело и
имею право на свой взгляд, без объяснений).

Во первых,
равновысокий позволяет работать в декартовой (раз так понятней)
системе координат в одних измерениях.
Во вторых,
сам по себе равновысокий это фильтр (по шумам, хотя для биржи шумы это абсурд).
В третьих,
Сам бар является "базой" (точкой отсчета).

Теперь по теме.
Я задал вопрос, что схема "не вписывается" в BearBullBalance_HiddenGeneral,
но уточнил, что не понимаю лимит.
Вот так все работает - for (int i = limit-1; i >= 0; i--)
Почему -1 значима, мне не понятно.

Теперь по функции void CalcIndicatorData(int limit,int total) (как я и просил) весь расчет в ней

double pro_bear = 0;
double pro_bull = 0;

if (g_bearBuffer[i+1] != 0 && g_bullBuffer[i+1] != 0)

pro_bear = NormalizeDouble(MathAbs((double)g_bearBuffer[i+1])
/
(MathAbs((double)g_bearBuffer[i+1]) + MathAbs((double)g_bullBuffer[i+1])) ,6); // * 100

if (g_bearBuffer[i+1] != 0 && g_bullBuffer[i+1] != 0)

pro_bull = NormalizeDouble(MathAbs((double)g_bullBuffer[i+1])
/
(MathAbs((double)g_bearBuffer[i+1]) + MathAbs((double)g_bullBuffer[i+1])) ,6); // * 100

int deltaTime_1 = (int)iTime(NULL, 0, i) - (int)iTime(NULL, 0, i + 1);
int deltaTime_2 = (int)iTime(NULL, 0, i + 1) - (int)iTime(NULL, 0, i + 2);

double deltaTime = 0;
double deltaTime_bear = 0;
double deltaTime_bull = 0;


if (deltaTime_1 != 0 && deltaTime_2 != 0) // ********************************
deltaTime = NormalizeDouble((double)deltaTime_1 / ((double)deltaTime_1 + (double)deltaTime_2) ,6) * 100;

deltaTime_bear = NormalizeDouble(deltaTime * pro_bear ,6);
deltaTime_bull = NormalizeDouble(deltaTime * pro_bull ,6);

//////////////////////////////

double Volum = 0;
double Volum_bear = 0;
double Volum_bull = 0;

if ((iVolume(NULL, 0, i + 1) + iVolume(NULL, 0, i + 2)) != 0) // &&
Volum = NormalizeDouble((double)iVolume(NULL, 0, i + 1) / ((double)iVolume(NULL, 0, i + 1) + (double)iVolume(NULL, 0, i + 2)) ,6) * 100;


if ((MathAbs((double)g_bearBuffer[i+1]) + MathAbs((double)g_bearBuffer[i+2])) != 0) // &&
Volum_bear = NormalizeDouble(MathAbs((double)g_bearBuffer[i+1])
/
(MathAbs((double)g_bearBuffer[i+1]) + MathAbs((double)g_bearBuffer[i+2])) ,6) * 100;


if ((MathAbs((double)g_bullBuffer[i+1]) + MathAbs((double)g_bullBuffer[i+2])) != 0) // &&
Volum_bull = NormalizeDouble(MathAbs((double)g_bullBuffer[i+1])
/
(MathAbs((double)g_bullBuffer[i+1]) + MathAbs((double)g_bullBuffer[i+2])) ,6) * 100;


//////////////////////////////
//////////////////////////////

// Начат новый день
if (IsNewDay(i))
{
g_obv = g_obv[i+1];
g_obv_T = g_obv_T[i+1];
g_obv_U = g_obv_U[i+1];
g_obv_D = g_obv_D[i+1];
continue;
}

// Прдолжение того же дня

ENUM_PRICE_DIFF priceDiff = GetPriceDiff(i);

// Цена закрытия упала по отношению к предыдущей
if (priceDiff == PRICE_DIFF_LESS && deltaTime_bear != 0)
{
g_obv = g_obv[i + 1] - NormalizeDouble((double)Volum_bear ,6) * 100; // -
g_obv_T = g_obv_T[i + 1] - NormalizeDouble((double)deltaTime_bear ,6) * 100; // -
g_obv_U = g_obv_U[i + 1] - NormalizeDouble((double)Volum_bear * (double)deltaTime_bear ,6) * 100; // -
g_obv_D = g_obv_D[i + 1] - NormalizeDouble((double)Volum_bear / (double)deltaTime_bear ,6) * 100; // -
continue;
}

// Цена закрытия выросла
if (priceDiff == PRICE_DIFF_MORE && deltaTime_bull != 0)
{
g_obv = g_obv[i + 1] + NormalizeDouble((double)Volum_bull ,6) * 100;
g_obv_T = g_obv_T[i + 1] + NormalizeDouble((double)deltaTime_bull ,6) * 100;
g_obv_U = g_obv_U[i + 1] + NormalizeDouble((double)Volum_bull * (double)deltaTime_bull ,6) * 100;
g_obv_D = g_obv_D[i + 1] + NormalizeDouble((double)Volum_bull / (double)deltaTime_bull ,6) * 100;
continue;
}

// Цены закрытия текущего и предыдущего баров равны - копирование предыдущего значения
if (priceDiff == PRICE_DIFF_EQUAL || g_obv == 0.0 || g_obv_T == 0.0) // && !IsNewDay(i)
{
g_obv = g_obv[i + 1];
g_obv_T = g_obv_T[i + 1];
g_obv_U = g_obv_U[i + 1];
g_obv_D = g_obv_D[i + 1];
}

}

Что в ней -
Первое для последующих расчетов все переведено в безразмерные величины
(работа в соизмеримых и одной размерности величинах).
Второе согласно Тикколлектора "0" по кол. тиков не может быть и время = 0 не может быть.
Возможный "0" маловероятен и допустим -
зто всегда компромисс.
Все.

Теперь главное - перевод в "безразмер".

А вот тут интересно, у тебя взгляд «временного графика» и почему-то, есть понятие,
что это одно и тоже с т.з. перерасчета?

Мой же взгляд, что равновысокий позволяет правомерно переводить (нормировать) в
«безрамер» и сравнивать (та же операция на временном у меня вызывает сомнение).

Теперь даже "...т. к. либо решение .... неправильное...", это меня не интересует -
это мой взгляд и я его никому не навязываю.

P.S.
Забыл добавить, что важно - все идет в связке, через цену

 Отправлено: 10.09.15 15:57. Заголовок: Balbesik пишет: воо..

Balbesik пишет:

цитата:

вообще-то я первый задал вопрос, который просто был проигнорирован

На все твои вопросы я ответил. Если нужно могу указать, где и когда это было сделано.

Balbesik пишет:

цитата:

Хотя не раз писал, что объяснять не умею.

Это мне известно. Сейчас, к тому же, понимаю, что ты еще и не умеешь (и не пытаешься) понимать, что тебе отвечают.

Balbesik пишет:

цитата:

Во первых, равновысокий позволяет работать в декартовой (раз так понятней) системе координат в одних измерениях.

Декартова система координат на плоскости имеет два измерения. К чему это одно измерение? Или речь идет о том, что какие-то вычисления идут вместе с другими вычислениями в одной системе единиц измерения. Тогда необходимо уточнить, что это за вычисления. Пока это заявление невозможно воспринимать как бы то ни было.

Balbesik пишет:

цитата:

Во вторых, сам по себе равновысокий это фильтр (по шумам, хотя для биржи шумы это абсурд).

В этом плане любое графическое представление ценового потока является фильтром (все индикаторы в том числе). Хотя на самом деле это просто очередное отображение динамического процесса. Фильтром его можно называть с большой натяжкой.

Balbesik пишет:

цитата:

В третьих, Сам бар является "базой" (точкой отсчета).

Итак, наконец, мы узнали, что "база" - это точка отсчета. Хорошо. На этот счет в дальнейшем будет легче вести разговор. Просто точка отсчета у нас периодически изменяется (с открытием нового бара).

Balbesik пишет:

цитата:

Теперь по функции void CalcIndicatorData

Здесь расчет ведется подобным образом обычному OBV. В начале нового дня ты, зачем-то, просто продолжаешь предыдущий день. То есть разница между расчетом значения внутри дня и расчетом значения в начале дня в том, что в начале дня просто копируется состояние предыдущего дня. Более чем странный подход.

Balbesik пишет:

цитата:

Теперь главное - перевод в "безразмер".

Никаких безразмерных величин в приведенном коде нет. Все имеет свои размерности. Нужно всего лишь увидеть их:

g_obv - тиковый объем, размерность - тиков/бар.

g_obv_T - время или бары, в зависимости от точки зрения (что расположено по оси абсцисс); соответственно, это либо секунды, либо индексы баров.

g_obvU - тиковый объем, умноженный на время (или индексы баров), т. е. тиков * секунды или тиков * бар.

g_obv_D - тиковый объем, деленный на время (или индексы баров), т. е. тиков / сек или тиков / бар.

В итоге ты породил мир каких-то теорий, которые невозможно как-либо объяснить. Да и несильно то и пытаешься это сделать. Когда задают вопрос, то сразу съезжаешь на "я не умею объяснять". Потом еще и сердишься - "я же все это объяснял". Такая позиция очень удобная позиция с твоей стороны, но для окружающих все это выглядит неадекватно и отбивает охоту ведения с тобой разговора.

 Отправлено: 11.09.15 08:44. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На все твои вопросы я ответил. Если нужно могу указать, где и когда это было сделано.

Очень интересно!

«…Я задал вопрос, что схема "не вписывается" в BearBullBalance_HiddenGeneral,
но уточнил, что не понимаю лимит.
Вот так все работает - for (int i = limit-1; i >= 0; i--)
Почему -1 значима, мне не понятно….»

Кроме этого я предполагал и писал, откуда на мой взгляд проблема.

Лично я не использую абсолютное значение на заданную величину лимита,
а только сравнение и поэтому это мало беспокоит,
но с т.з. ИНСТРУМЕНТА это понять было бы не плохо.

Так где посмотреть, если не трудно покажи, может быть я пропустил?

Scriptong пишет:

цитата:

Декартова система координат на плоскости имеет два измерения. К чему это одно измерение? Или речь идет о том, что какие-то вычисления идут вместе с другими вычислениями в одной системе единиц измерения. Тогда необходимо уточнить, что это за вычисления. Пока это заявление невозможно воспринимать как бы то ни было.

Все ты Игорь прекрасно понял.

Совершенно нет необходимости конкретизировать какие-либо вычисления. Это и так понятно.

На временных и эквиобъемных графиках имеем по одной оси свиней, а по другой коров
и объяснять это не надо (и провоцировать не надо).

Это же относиться и к равновысокому графику с «разрывами», т.к. это не график (якобы реальный), а набор цифр.

Равновысокий без разрывов позволяет с заведомо известными допущениями (как везде и во всем в реальной системе) производить расчет, т.к. по обеим осям (Х – У) имеем бар
и мало этого он еще и нормирован
и мало этого т.к. бар нормирован можно принять его за базу для расчетов.

Это же относиться и к соизмеримости величин при одной системе единиц измерения.

На этом пока закончу (в плане ответа на предыдущий пост, особенно трудно объяснять,
когда отношение одной и той же величины вдруг стало иметь размерность),
а там посмотрим.

 Отправлено: 11.09.15 18:57. Заголовок: Balbesik пишет: «…Я..

Balbesik пишет:

цитата:

«…Я задал вопрос, что схема "не вписывается" в BearBullBalance_HiddenGeneral, но уточнил, что не понимаю лимит. Вот так все работает - for (int i = limit-1; i >= 0; i--) Почему -1 значима, мне не понятно….»

Если под "схемой" понимается индикатор OBV_By_Day, то, конечно же, как-либо скрещиваться его с тиковыми индикаторами не выйдет, т. к. первый - это стандартный индикатор, работающий по барам, а тиковые индикаторы работают не по барам, по тикам.

Сам лимит как-то понимать и не нужно (у него нет какого-то глобального смысла). Нужно лишь разобраться в конкретном коде. Сейчас мне непонятно, о каком коде ты ведешь речь, т. к. в OBV_By_Day такого кода (с вычитанием единицы) нет.

 Отправлено: 11.09.15 19:05. Заголовок: Balbesik пишет: Все..

Balbesik пишет:

цитата:

Все ты Игорь прекрасно понял.

Нет, я не понял.

Balbesik пишет:

цитата:

Совершенно нет необходимости конкретизировать какие-либо вычисления. Это и так понятно.

К сожалению, я пока не умею читать мысли других людей да еще и на расстоянии.

Balbesik пишет:

цитата:

Равновысокий без разрывов

Вот, наконец-то, вернулись к теме ветки. Сейчас уже можно говорить о том, что range-бары без гэпов могут быть сделаны еще в этом году. У меня замаячило вдали окончание работы по дивергенциям. В ближайшие два месяца планирую закончить разработкой фильтра и выходом в свет советника. Таким образом, где-то в середине ноября смогу заняться.

 Отправлено: 12.09.15 08:34. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Если под "схемой" понимается индикатор OBV_By_Day, то, конечно же, как-либо скрещиваться его с тиковыми индикаторами не выйдет, т. к. первый - это стандартный индикатор, работающий по барам, а тиковые индикаторы работают не по барам, по тикам. Сам лимит как-то понимать и не нужно (у него нет какого-то глобального смысла). Нужно лишь разобраться в конкретном коде. Сейчас мне непонятно, о каком коде ты ведешь речь, т. к. в OBV_By_Day такого кода (с вычитанием единицы) нет.

Правильно, нет, поэтому и вопрос возник.
Ты возможно и "впишешь" ОБВ без -1, а я не смог.
Игорь, ты начал нормально разговаривать.

Scriptong пишет:

цитата:

от, наконец-то, вернулись к теме ветки. Сейчас уже можно говорить о том, что range-бары без гэпов могут быть сделаны еще в этом году. У меня замаячило вдали окончание работы по дивергенциям. В ближайшие два месяца планирую закончить разработкой фильтра и выходом в свет советника. Таким образом, где-то в середине ноября смогу заняться. С

Игорь, "Хвосты" нас имеют и деваться некуда.
Я так понял и ты попал на проблему "памяти", как и я с ней "е..", сплю.
У тебя есть (я тебе отправлял), то что с Жекой (Nen) делали, - принцип чередования
по теореме Красникова, там все "ровно"


if((NB_89_1 + NB_89_2 + NB_89_3 + NB_89_4) != 0)
Tab_89 = NormalizeDouble(NB_89_4 / (NB_89_1 + NB_89_2 + NB_89_3 + NB_89_4) ,5) * 100;
if((NB_89_1 + NB_89_2 + NB_89_3 + NB_89_4) != 0)
Tbc_89 = NormalizeDouble(NB_89_1 / (NB_89_1 + NB_89_2 + NB_89_3 + NB_89_4) ,5) * 100;
TZZ_89 = NormalizeDouble(MathAbs(Tab_89 - Tbc_89) ,5);

if((Val_89_1 + Val_89_2 + Val_89_3 + Val_89_4) != 0)
Vab_89 = NormalizeDouble(Val_89_4 / (Val_89_1 + Val_89_2 + Val_89_3 + Val_89_4) ,5) * 100;
if((Val_89_1 + Val_89_2 + Val_89_3 + Val_89_4) != 0)
Vbc_89 = NormalizeDouble(Val_89_1 / (Val_89_1 + Val_89_2 + Val_89_3 + Val_89_4) ,5) * 100;
VZZ_89 = NormalizeDouble(MathAbs(Vab_89 - Vbc_89) ,5);

if(((double)i_pointsForReversal_89 / H_0_N) != 0)
LL_89 = NormalizeDouble(MathSqrt(MathPow((double)TZZ_89,2)+MathPow((double)VZZ_89,2))
/
((double)i_pointsForReversal_89 / H_0_N) ,5); // ((double)i_pointsForReversal_89 / H_0_N)

Здесь твой Юст и выведены экстремумы по барам и цены.
Рентабельность порядка 10% в месяц, для форекса это очень мало (а еще и "кухню" наеб.. надо).

Так я к чему?
Сильно интересен твой СКАНЕР.
Вот, что интересно, если у тебя будет время.


P.S.
i_pointsForReversal_89 - свинг.
H_0_N - высота бара

 Отправлено: 13.09.15 15:12. Заголовок: Balbesik пишет: Ты ..

Balbesik пишет:

цитата:

Ты возможно и "впишешь" ОБВ без -1, а я не смог.

Там просто другой подход к построению индикатора.

Balbesik пишет:

цитата:

Игорь, ты начал нормально разговаривать.

Скорее всего, просто угадал то, что ты хотел услышать, не более

Balbesik пишет:

цитата:

Игорь, "Хвосты" нас имеют и деваться некуда. Я так понял и ты попал на проблему "памяти", как и я с ней "е..", сплю.

Здесь не понял контекст.

Balbesik пишет:

цитата:

У тебя есть (я тебе отправлял), то что с Жекой (Nen) делали, - принцип чередования по теореме Красникова, там все "ровно"

Может быть и отправлял. Всего того, что ты мне присылал, я упомнить не могу. Поэтому для этой темы также нужно некоторое предисловие. Ты в каждом новом письме шарахаешься от одной темы к другой, не оставляя ниточек мысли которые переводят тебя между разными вопросами. В итоге ты не замечаешь, что задаешь вопрос, который никак не касается предыдущего вопроса. Потом снова злишься на неадекватность ответов собеседника. Вот к чему сейчас в этом разговоре принцип чередования и кротовые норы (по Сергею Красникову)?

Balbesik пишет:

цитата:

Сильно интересен твой СКАНЕР.

У меня только один сканер - сканер дивергенций. Только он также никакого отношения к теме ветки не имеет. Поэтому я снова в недоумении, о чем идет речь.

 Отправлено: 22.09.15 18:22. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Там просто другой подход к построению индикатора.

Это так и не так, вписываем и синхронизируем один в другой.
Причем тут подход? Но это «десятый» вопрос по контексту далее.

Scriptong пишет:

цитата:

Здесь не понял контекст.

Ну контекст тут простой – в части СКАНЕРА ты отметил, что памяти не хватает (ну не хотят на 64 переводить),
а с т.з. программирования полагаю, что у тебя все при этом все было оптимально.
У меня в этом плане проблема – я не умею программировать,
я могу использовать аналог и «методом научного втыка» делать под себя.

Scriptong пишет:

цитата:

Вот к чему сейчас в этом разговоре принцип чередования

Вот к чему – когда-то сделав Юст-сигнал и опробовав его, ты мне написал –
«не верь глазам своим и не все так просто».
Согласен, но отличие – заставляет задуматься.
Работая с «устойчивостью» и прекрасно понимаю, что масса системы настолько высока,
что даже за день поменяться не может (всегда писал, на мой взгляд, бессмысленность «длинных» оптимизаций)
и все стало соответствовать теории (написал, т.к. ты можешь это проверить в исходном алгоритме).
Да я ( в то время по твоему вопросу) и сам недели две сидел над геометрией и формулой Nena и «вьехать» не мог,
а у меня не «приходская школа» по образованию.
Как только ИНСТРУМЕНТ «условно» приведен в соответствие
все заработало (пошло соответствие теории – математики и философии рынка).
Другими словами зря ты игнорируешь равновысокие – там преимуществ больше, чем недостатков.

Scriptong пишет:

цитата:

У меня только один сканер - сканер дивергенций. Только он также никакого отношения к теме ветки не имеет

Согласен на счет отношения к теме ветки.
Речь о другом, я пока не вникал в твой СКАНЕР,
но т.к. все сделано под тебя (твоя манера программирования) считаю,
что взяв за основу твой сканер, можно сделать
универсальную систему (ну типа Икустома – ну не хватает памяти иначе).

Scriptong пишет:

цитата:

Скорее всего, просто угадал то, что ты хотел услышать, не более

Ну а тут к главному по теме –

Первое, ну как-то неразрывный график я получил.

Как-то получил связку параметров , через ОБВ.

Получил «время бара» с точностью до секунды.

Не могу «вогнать» в тестер ВРЕМЯ бара (возможно, это в принципе не нельзя сделать –
идет бар 60 сек. в тестере и все).
Но все это «ПОДЕЛКИ» - нет профессионального подхода программиста.

Вот это я и хотел от тебя получить – нормальный ИНСТРУМЕНТ для работы.



P.S.
Кстати, когда все сделано "ручками" понятие дивергенция - в Вашем понимании,
Исчезает как класс (и это правильно).
Она конечно присутствует, но в другой интерпретации.

 Отправлено: 23.09.15 15:34. Заголовок: Balbesik пишет: Не ..

Balbesik пишет:

цитата:

Не могу «вогнать» в тестер ВРЕМЯ бара (возможно, это в принципе не нельзя сделать – идет бар 60 сек. в тестере и все).

В МТ4 отображается время с дискретностью 1 минута. Но это не значит, что реальное время такое же. То есть, если заглянуть "за кулисы", то окажется, что бар открылся не ровно в 00 секунд. Это все там есть. То есть для анализа внутри программы есть возможность использования времени с точностью до 1 сек. А вот смотреть на ситуацию приходится только с точностью, заданной терминалом.

 Отправлено: 26.09.15 13:08. Заголовок: Scriptong пишет: ....

Scriptong пишет:

цитата:

...То есть для анализа внутри программы есть возможность использования времени с точностью до 1 сек...

Мне не удается именно в ТЕСТЕРЕ получить время бара.

На реальном графике имею время с точностью 1 секунды.
Не могу получить именно в тестере.
Скриптом FXTFileMaker_AnyData_Script_AD мне ни разу не удалось получить график в тестере.
Я использую другой скрипт (от синбара).

Может быть в этом проблема?

Или, все таки, в тестере невозможно получить равновысокий бар со временем бара,
и в тестере бары «искусственно раскладываются» на 60 секундный интервал
на минутном графике с "переписыванием" значений?

У нас всего ТРИ параметра Цена, Кол.тиков и время.

Меня интересует «связь» этих трех параметров.

Меня не интересуют производные одной величины и их сравнение.
Например, дивергенция по времени формирования бара,
совпадение движения активности и цены (это логично),
а при этом расхождение по времени и мне это более значимо.

А т.к. "путь" величина постоянная, то сравнение правомерно.

Т.к. количество комбинаций в этом случае ограниченно и
становится значима величина расхождения,
хотелось бы промоделировать.

А для этого мне надо ВРЕМЯ в ТЕСТЕРЕ.

Рис. 1 –
верхний - Цена,
ниже, синий график - активность,
и нижний, желтый – время.




P.S.

Запустил Скриптом FXTFileMaker_AnyData_Script_AD.
Время бара в тестере появилось, хотя работает "криво" -
сделки "пропускаются".
Т.к. для получения неразрывного графика пришлось
изменить Тикколлектор, видимо и скрипт не запускался.
Пришлось скрипт "под себя" подправить -

исходный
bool IsTicksDataEnough()
{
int handle;
g_ticksFileName = _Symbol + ".tks";
.........

исправлен
bool IsTicksDataEnough()
{
int handle;
g_ticksFileName = ".tks";
.........