Scriptong пишет:
| цитата: |
То есть принцип поиска дивергенций тот же, что и в DivergenceViewer?
Если да, то подойдет как индикатор, так и советник, которые уже есть для дивергенции. |
|
Привет, Игорь!
Я не смотрел DivergenceViewer (хотя хотел).
«…между графиками разных символов…» - вот это совпало с моим взглядом на понятие дивергенции.
Попробую пояснить (плохо у меня это получается) –
Вот есть некий график цены, т.е. реализована некая функция цены,
есть некий график активности, т.е. реализована некая функция активности и
есть некий график времени, т.е. реализована некая функция времени.
Это разные функции.
Вот если сравниваются разные функции друг с другом,
то их расхождение для меня это дивергенция (по величине рассогласования не беру,
а пока только рассогласование по направлению).
Сравнение разных символов это тоже самое, что сравнение разных функций.
Теперь по картинкам – последние две, к делу не относятся –
это «странность», что уже отмечали на этом форуме,
два терминала на одном компе работают одновременно и
при прочих равных результаты разные?????
Картинки по тестированию (кроме первой – Корректность котировок) –
Здесь так вход по формированию экстремума ЗигЗага (система, как и «машка», запаздывающая),
система тренд следящая, соответственно стоп (без заморочек)
по сформированному экстремуму ЗигЗага (соответственно плавающий) и
БУ = 20 пунктов (5-знак).
Высота бара = 81 пункт (5-знак) – обусловлено –
(спред = 20п. + Бу = 20п. (ловим просто движение, ТП есть , но это не важно) ) * 2 = 80 и + 1 = 81 пункт.
Т.е. , на мой взгляд, на «уровне шума «(по умному – граница случайного блуждания).
Размах ЗигЗага = 81 * 3 (*4) с границами оптимизации + / - 30%.
Вот такая система для сравнения.
«Основной посыл» – путь , который проходит цена за бар всегда один и тот же.
Соответственно чем меньше затрачено времени на этот путь или количества активности на этот путь,
тем более вероятно, что это импульс на продолжение движения.
Результатов много и выкладывать здесь бессмысленно.
Основное – так различные «ухищрения» с ценой ничего не дают.
Сравнивать расхождение цены отдельно с активностью или временем -
не стабильный (участками) результат.
Самое оптимальное у меня получилось сравнение с «функцией» активность * время бара,
построение по аналогии с ОBV с учетом «Основной посыл».
Это и логично с т.з. физики приняв активность за скорость и умножив на время получим путь.
Все тестирование идет с «функцией» - V*T (без всяких сглаживаний).
Важный момент – каждый «паттерн» оптимизируется отдельно и
одновременно вместе не складываются (возможно, это только у меня получается, но в этом я вижу логику).
Добавлю картинок и потом продолжу, для меня, важное - проблемы.
Совпадение движения V*T с ценой (без дивергенции) по 1-му свингу – это тоже к проблеме.
Форвард участки без оптимизации 1_1_2 и с оптимизацией советником 2_1_2.
Минусовые сделки – по 1_1_2 и 2_1_2 – 3 и 4.
После оптимизации тестером - 3_1 и 4_1
А советник этого не дает и тут интересная проблема – неужели тестер «сглаживает»
некоторые моменты, которые советник пропускает?
Но это потом - к проблемам, к которым также относится картинка Корректность котировок и
вот эта добавка для ренджей (ну не получается у меня иначе) -
bool IsNewHour(int barIndex)
{
int curBarHour = TimeHour(iTime(NULL, 0, barIndex + 1));
int prevBarHour = TimeHour(iTime(NULL, 0, barIndex + 2));
return curBarHour < prevBarHour;
}
- участник сейчас на форуме