Отправлено: 05.07.15 18:28. Заголовок: Недискрентные рендж-бары

...

 Отправлено: 07.07.15 19:27. Заголовок: http://shot.qip.ru/0..

 Отправлено: 01.07.15 22:32. Заголовок: Scriptong пишет: Ег..

Scriptong пишет:

цитата:

Его можно получить только на основе своего опыта.

или инструмента минимизирую его возможное двоякое толкование.

Вариант – исключаем период (выбор которого «от лукавого»),
делаем «гладкий» график с минимальным ренджем (получилось путем исключения в Тикколлекторе конструкции NonStandartTFChart::IsNewBarByConvertType(datetime &time) ),
Зиг Заг соизмерим со спредом.
Т.е. подбор параметров по возможности исключаем.

OBV_0 – балансовый обьем по цене Закрытия
OBV_1 – балансовый обьем по цене Открытия
Volum_Up_Dw – объём по «кратчайшему ходу» (для сравнения).
Зиг Заг твой JustZigZag_Evg_Signal с 21 и 41 пункта (для сравнения).

Картинки –

 Отправлено: 02.07.15 18:21. Заголовок: Balbesik пишет: дел..

Balbesik пишет:

цитата:

делаем «гладкий» график с минимальным ренджем

Минимальный - это сколько? Вроде как 1. В таком случае это тиковый график. Если же выше 1, то, опять же, почему именно 2, 3 или 4? Таким образом, и здесь получим "от лукавого". Как ни крути, а от параметров не уйти. Да и зачем от них уходить, если они лишь повышают удобство работы с инструментом? Просто не нужно впадать в другую крайность, создавая десятки параметров. Чрезмерное количество параметров - да, неудобно.

 Отправлено: 02.07.15 20:49. Заголовок: Scriptong пишет: Ми..

Scriptong пишет:

цитата:

Минимальный - это сколько? Вроде как 1. В таком случае это тиковый график. Если же выше 1, то, опять же, почему именно 2, 3 или 4? Таким образом, и здесь получим "от лукавого". Как ни крути, а от параметров не уйти. Да и зачем от них уходить, если они лишь повышают удобство работы с инструментом? Просто не нужно впадать в другую крайность, создавая десятки параметров. Чрезмерное количество параметров - да, неудобно.

Вроде как у нас есть 4 параметра цены O,H,L,С , 1 параметр активности (кол. тиков) и 1 параметр время.
Итого 6 доступных параметров, которые должны быть связанны.

Минимальный – это 3, т.к. 2 = 0, но учитывая связь с активностью получается 4 – 5.

Я показывая примеры брал 4. Это просто для наглядности, как работает дивергенция,
т.к. на мои взгляд, когда выбирается МАКД, то мы имеем «производную от цены»,
а фактически это просто цена! – и вот тут начинается "от лукавого" с т.з. дивергенции.

Хотя, возможно и МАКД будет нормально работать,
если сделать нормальный «гладкий» график цены – исходные данные!.

И время добавить, но конструкция TimeCurrent()-iTime(NULL,0,i) у меня не работает,
когда несколько баров внутри стандартного 1 минутного графика.

 Отправлено: 03.07.15 16:57. Заголовок: Balbesik пишет: Вро..

Balbesik пишет:

цитата:

Вроде как у нас есть 4 параметра цены O,H,L,С , 1 параметр активности (кол. тиков) и 1 параметр время. Итого 6 доступных параметров, которые должны быть связанны.

Если мы работаем по рендж-барам, то указанные параметры (OHLC и время) не нужны. Они обусловлены лишь свечным представлением графика, которое просто является данью моде и привычке. А вот высота 4 пункта непонятно, чем обусловлена. Ведь с тем же успехом можно говорить и о 3, и о 5-и пунктах.

Но мы отошли от темы топика. Вернемся к ней. По этой причине:
Balbesik пишет:

цитата:

на мои взгляд, когда выбирается МАКД, то мы имеем «производную от цены»,

такое высказывание в данной теме неуместно, ведь по названию темы уже определились, что "работаем по МАКДИ". Обсуждать же целесообразность самого МАКДИ лучше в отдельном топике, ведь никто не запрещает создать его.

 Отправлено: 03.07.15 18:01. Заголовок: Scriptong пишет: А..

Scriptong пишет:

цитата:

А вот высота 4 пункта непонятно, чем обусловлена.

Методом "научного втыка" (4 или 400 какая разница, если не понятно).

Scriptong пишет:

цитата:

Если мы работаем по рендж-барам, то указанные параметры (OHLC и время) не нужны.

Ой - ли?
Ну если "команда" - "не нужны", то я балерина.

Scriptong пишет:

цитата:

ведь никто не запрещает создать его.

А никто и не спорит.
А можно и по затмениям Луны работать и пропагандировать методику - "быть Гейем удачней".
Я вообще-то пытался разговаривать с человеком с мозгами (не раз обращал внимание, что ответы дают разные люди).

Напоминает - если 2 +2 = 4, то я возьму производную, сглажу ее логарифмом и получу 100 и стану богатым (якобы).

Ты своего референта смени на более грамотного (а то уши вянут от бреда).

 Отправлено: 05.07.15 20:37. Заголовок: Balbesik пишет: Мет..

Balbesik пишет:

цитата:

Методом "научного втыка" (4 или 400 какая разница, если не понятно).

Ты выше говорил о том, что не требуется набор параметров. Теперь утверждаешь обратное. Параметры ты подобрал.

Balbesik пишет:

цитата:

Ой - ли? Ну если "команда" - "не нужны", то я балерина.

Не придирайся к словам. Я говорил о том, что рендж-бары не обязательно необходимо представлять в виде свечного графика. В этом плане они больше похожи на крестики-нолики: каждый рендж-бар - это бокс выбранной высоты, у которого в терминах свечей цена закрытия всегда будет совпадать с ценой максимума или минимума. Таким образом привычного OHLC в них нет. Хотя, конечно же, их можно и выделить. Но в любом случае - это уже способ представления рендж-баров, не более.

Balbesik пишет:

цитата:

А никто и не спорит.

Вот раз никто и не спорит, то я за тебя создал эту тему. А то в теме neval'a этот разговор является оффтопом.

Balbesik пишет:

цитата:

Ты своего референта смени на более грамотного (а то уши вянут от бреда).

Почему ты меня постоянно принимаешь за другого человека? Если не можешь понять собеседника, то это вовсе не значит, что перед тобой другой человек. К примеру, твои высказывания я понимаю одно на десяток, но ни разу не сказал, что ты говоришь от чужого имени.

 Отправлено: 03.07.15 19:05. Заголовок: Я от хамства успокои..

Я от хамства успокоился.

"Референт" для тебя -
любой профи в первую очередь заинтересуется - что не так в его работе?
Я написал - конструкция NonStandartTFChart::IsNewBarByConvertType не работает,
а зто всего лишь "полочка в магазине по выбору товара", а я структуру не менял и все работает (на это акцент пропущен).

Любой профи (*а Игорь, по моим воспоминаниям профи) в первую очередь сделал бы на это акцент.

Невозможность зафиксировать время внутри минутного бара - да это вызов любому профи - Любой профи сделал бы на это акцент.
Тоже пропуск (а это более интересно для профи).

Кроме этого, судя по ответам ты абсолютно не представляешь о чем речь.
Я прекрасно понимаю твоя задача, когда "хозяин" отдыхает делать "валовку".
Кончится перепечаткой чужого и форум станет нерентабелен (инвесторам с рекламой станет не интересно).
Подумай, когда что-то отвечаешь.

 Отправлено: 05.07.15 20:41. Заголовок: Balbesik пишет: Я о..

Balbesik пишет:

цитата:

Я от хамства успокоился.

Жаль... Только-только хотел тебя забанить

 Отправлено: 07.07.15 10:57. Заголовок: Scriptong пишет: Жа..

Scriptong пишет:

цитата:

Жаль... Только-только хотел тебя забанить

"Чуть, что "Косой"..."Косой"..."

 Отправлено: 07.07.15 16:39. Заголовок: Balbesik пишет: ..

Balbesik пишет:

цитата:

"Чуть, что "Косой"..."Косой"..."

Ага

 Отправлено: 07.07.15 18:21. Заголовок: Scriptong пишет: Аг..

Scriptong пишет:

цитата:

Ага

"Не "Копченый" мокрушнияать не будет" -
НЕ ТО ВОСПИТАНИЕ!
Потом о работе.

 Отправлено: 07.07.15 19:42. Заголовок: Расбаланс, дисбаланс..

Расбаланс, дисбаланс или дивергенция, какая разница.

Равновысокий бар.

Используем, для примера, два параметра (не связанных), но «одной системы».
За счет равновысокого бара делаем график движения по активности (второй параметр) – ОBV по медиане.
Рассогласование – ОBV по цене открытия (чуть изменен, что Игорь мне делал в Быках-Медведях) .

1 – направление движения ОBV_H_L и рассогласование по ОBV_Open.



1_1 – нет смены направления, нет расогласования, вверх нет входа.



2 – флет - направление вниз, есть рассогласование, но нет входа вверх.



3 – выход с флета вниз.

 Отправлено: 07.07.15 20:48. Заголовок: 4 – направление, рас..

4 – направление, рассогласование – ход вверх.



5 – смена направления на «тонком рынке» - активность низкая (просто вариант).



6– смена направления на «тонком рынке» - активность низкая (просто вариант).

 Отправлено: 07.07.15 22:03. Заголовок: Т.е. работа по равн..

Т.е. работа по равновысокому бару может иметь место и
имеет свои преимущества, ну и естественно недостатки.


Т.е. нет варьируемых параметров, точнее один высота бара и к ней все привязано.

А теперь главное – проблема.