Evgeny пишет:
| цитата: |
Я вот про этот индикатор писал.
Он выводит профиль рынка в режиме онлайн и на истории.
Хотелось бы, чтобы в этом же индикаторе объемы делились на бары и выводились справа плотности.
Тогда можно будет увидеть концентрацию объемов в местах, где цену разворачивают крупным точечным объемом на истории.
Для этого я тогда предложил идею концентрации объемов.
Жаль, что в тестере стратегий этот индикатор не показывает профиль рынка в динамике, а только по истечению суток. |
|
#property copyright "Scriptong"
#property link "scriptong@mail.ru"
#property indicator_chart_window
#define MAX_DAY_VOLATILITY 2000
// Настроечные параметры индикатора
extern color i_supportColor = DarkGray;
extern color i_resistanceColor = DarkGray;
extern color i_indefiniteColor = DarkGray;
extern int i_indBarsCount = 5000;
// Прочие глобальные переменные индикатора
bool g_activate, // Признак успешной инициализации..
// ..индикатора
g_init; // Переменная для инициализации..
// ..статических переменных внутри..
// ..функций в момент проведения..
// ..повторной инициализации
int g_volumesArray[MAX_DAY_VOLATILITY]; // Массив для записи величин объемов
datetime g_lastCheckedBar; // Время открытия последнего..
// ..проверенного бара ТФ М1
#define PREFIX "HVBVH2_" // Префикс графических объектов,..
// ..отображаемых индикатором
#define SIGN_TREND_LINE "TR_LINE_" // Признак объекта "трендовая линия"
#define SIGN_TEXT "TEXT_" // Признак объекта "Текст"
#define TEXT_SIZE 10 // Размер шрифта текста
#define TEXT_FONT "MS Sans Serif"// Имя шрифт для текста
#include <stderror.mqh>
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
int init()
{
g_activate = false; // Индикатор не инициализирован
g_init = true;
g_lastCheckedBar = 0;
if (!TuningParameters()) // Неверно указанные значения..
return (-1); // ..настроечных параметров - причина
// ..неудачной инициализации
IsAllBarsAvailable(PERIOD_M1); // Запуск подкачки данных по ТФ М1
g_activate = true; // Индикатор успешно инициализирован
return(0);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Проверка корректности настроечных параметров |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
bool TuningParameters()
{
string name = WindowExpertName();
if (Period() > PERIOD_H4)
{
Print(name, ": Индикатор не работает на таймфреймах выше, чем H4.");
return (false);
}
int period = Period();
if (period == 0)
{
Alert(name, ": фатальная ошибка терминала - период 0 минут. Индикатор отключен.");
return (false);
}
if (Point == 0)
{
Alert(name, ": фатальная ошибка терминала - величина пункта равна нулю. ",
"Индикатор отключен.");
return (false);
}
return (true);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Проверка доступности баров указанного таймфрейма |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
bool IsAllBarsAvailable(int tf)
{
// Вычисление индекса бара, с которого необходимо начинать проверку
if (g_lastCheckedBar == 0)
int lastBar = iBars(NULL, tf) - 1;
else
lastBar = iBarShift(NULL, tf, g_lastCheckedBar);
if (GetLastError() == ERR_HISTORY_WILL_UPDATED)
return (false);
// Проверка доступности баров
for (int i = lastBar - 1; i > 0; i--)
{
iTime(NULL, tf, i);
if (GetLastError() == ERR_HISTORY_WILL_UPDATED)
return (false);
}
// Все бары доступны
g_lastCheckedBar = iTime(NULL, tf, 1);
return (true);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
DeleteAllObjects();
return(0);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Удаление всех объектов, созданных программой |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
void DeleteAllObjects()
{
for (int i = ObjectsTotal() - 1; i >= 0; i--)
if (StringSubstr(ObjectName(i), 0, StringLen(PREFIX)) == PREFIX)
ObjectDelete(ObjectName(i));
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Определение индекса бара, с которого необходимо производить перерасчет |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
int GetRecalcIndex(int& total)
{
static int lastBarsCnt; // Определение первого бара истории,..
if (g_init) // ..на котором будут доступны..
{ // ..адекватные значения
lastBarsCnt = 0;
g_init = false;
}
total = Bars - 2;
if (i_indBarsCount > 0 && i_indBarsCount < total)// Если не нужно рассчитывать всю..
total = i_indBarsCount; // ..историю, то начнем с указанного..
// ..бара
if (lastBarsCnt < Bars - 1) // Кол-во посчитанных баров - 0. Будут
{ // ..удалены все графические объекты
lastBarsCnt = Bars;
DeleteAllObjects();
return (total); // Если вся история - то total
}
int newBarsCnt = Bars - lastBarsCnt;
lastBarsCnt = Bars;
return (newBarsCnt); // Начинаем с нового бара
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Отображение трендовой линии |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
void ShowTrendLine(int index, datetime leftTime, double leftPrice, datetime rightTime,
color clr)
{
string name = PREFIX + SIGN_TREND_LINE + leftTime + index;
if (ObjectFind(name) < 0)
{
ObjectCreate(name, OBJ_TREND, 0, leftTime, leftPrice, rightTime, leftPrice);
ObjectSet(name, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSet(name, OBJPROP_COLOR, clr);
ObjectSet(name, OBJPROP_BACK, true);
ObjectSet(name, OBJPROP_RAY, false);
return;
}
ObjectMove(name, 0, leftTime, leftPrice);
ObjectMove(name, 1, rightTime, leftPrice);
ObjectSet(name, OBJPROP_COLOR, clr);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Отображение текста |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
void ShowText(datetime time, double price, datetime id, string text, color clr)
{
string name = PREFIX + SIGN_TEXT + id;
if (ObjectFind(name) < 0)
{
ObjectCreate(name, OBJ_TEXT, 0, time, price);
ObjectSetText(name, text, TEXT_SIZE, TEXT_FONT, clr);
return;
}
ObjectMove(name, 0, time, price);
ObjectSetText(name, text, TEXT_SIZE, TEXT_FONT, clr);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Определение экстремумов указанного дня и перераспределение массива объемов при.. |
//| ..необходимости |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
int GetDayVolatility(int leftIndex, int rightIndex, int& volumesArray[],
double& minDayPrice)
{
int barsPerDay = leftIndex - rightIndex + 1;
minDayPrice = iLow(NULL, PERIOD_M1,
iLowest(NULL, PERIOD_M1, MODE_LOW, barsPerDay, rightIndex));
double maxDayPrice = iHigh(NULL, PERIOD_M1,
iHighest(NULL, PERIOD_M1, MODE_HIGH,
barsPerDay, rightIndex));
int dayVolatility = MathRound((maxDayPrice - minDayPrice + Point) / Point);
if (dayVolatility > MAX_DAY_VOLATILITY)
ArrayResize(volumesArray, dayVolatility);
ArrayInitialize(volumesArray, 0);
return (dayVolatility);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Запись уровней одной свечи в массив объемов |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
void SaveVolumes(double minBarPrice, double maxBarPrice, double minDayPrice,
int volume, int& volumesArray[], int& maxVolume,
double& maxVolumePrice)
{
for (double price = minBarPrice;
IsFirstMoreOrEqualThanSecond(maxBarPrice, price);
price += Point)
{
int indexOfArray = MathRound((price - minDayPrice) / Point);
volumesArray[indexOfArray] += volume;
if (maxVolume >= volumesArray[indexOfArray])
continue;
maxVolume = volumesArray[indexOfArray];
maxVolumePrice = price;
}
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Формирование массивов объемов и соответствующих им индексов баров |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
void FormVolumesArray(int leftIndex, int rightIndex, int& volumesArray[],
int& dayVolatility, double& minDayPrice, int& maxVolume,
double& maxVolumePrice)
{
dayVolatility = GetDayVolatility(leftIndex, rightIndex, volumesArray, minDayPrice);
maxVolume = 0;
int volumeSumm = 0;
for (int i = leftIndex; i >= rightIndex; i--)
{
double minBarPrice = iLow(NULL, PERIOD_M1, i);
double maxBarPrice = iHigh(NULL, PERIOD_M1, i);
if (IsValuesEquals(minBarPrice, maxBarPrice))
continue;
int volume = iVolume(NULL, PERIOD_M1, i);
SaveVolumes(minBarPrice, maxBarPrice, minDayPrice, volume,
volumesArray, maxVolume, maxVolumePrice);
}
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Вычисление индексов баров минутного ТФ, ограничивающих день перед указанным временем|
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
int GetIndexesOfDayRange(datetime timeOfNextDay, int& endDayBar, bool isNewDay)
{
endDayBar = 0;
if (isNewDay)
endDayBar = iBarShift(NULL, PERIOD_M1, timeOfNextDay) + 1;
int beginDayBar = endDayBar;
int total = iBars(NULL, PERIOD_M1);
while (TimeDayOfYear(iTime(NULL, PERIOD_M1, beginDayBar)) ==
TimeDayOfYear(iTime(NULL, PERIOD_M1, endDayBar))
&&
beginDayBar < total)
beginDayBar++;
return (beginDayBar - 1);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Больше или равно первое число, чем второе? |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
bool IsFirstMoreOrEqualThanSecond(double first, double second)
{
return (first - second > - Point / 100);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Определение равенства двух вещественных чисел |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
bool IsValuesEquals(double first, double second)
{
return (MathAbs(first - second) < Point / 10);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Определение цвета гистограммы |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
color GetHistogrammColor(double maxVolumePrice, int beginDayBar, int endDayBar,
double& probability)
{
int cntAbove = 0, cntBelow = 0;
for (int i = beginDayBar; i >= endDayBar; i--)
{
double high = iHigh(NULL, PERIOD_M1, i);
double low = iLow(NULL, PERIOD_M1, i);
if (IsValuesEquals(high, low))
continue;
if (IsFirstMoreOrEqualThanSecond(maxVolumePrice, high))
cntBelow++;
if (IsFirstMoreOrEqualThanSecond(low, maxVolumePrice))
cntAbove++;
}
probability = 50;
if (cntAbove == cntBelow)
return (i_indefiniteColor);
probability = 100 * MathMax(cntBelow, cntAbove) / 1.0 / (cntAbove + cntBelow);
if (cntAbove > cntBelow)
return (i_supportColor);
return (i_resistanceColor);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Отображение найденных уровней |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
void ShowLevels(int dayVolatility, int& volumesArray[], double minDayPrice,
datetime dayBeginTime, int beginDayBar, int endDayBar, int maxVolume,
double maxVolumePrice)
{
// Определение количества секунд, приходящегося на единичный тиковый объем
double secondsInDay = MathMax(1,
iTime(NULL, PERIOD_M1, endDayBar) - dayBeginTime + 60);
double secondsPerVolume = secondsInDay / maxVolume;
// Определение цвета гистограммы и вероятности исхода
double probability;
color showColor = GetHistogrammColor(maxVolumePrice, beginDayBar,
endDayBar, probability);
// Отображение гистограммы
for (int i = 0; i < dayVolatility; i++)
{
double price = minDayPrice + i * Point;
datetime volume = dayBeginTime + MathRound(secondsPerVolume * volumesArray
);
ShowTrendLine(i, dayBeginTime, price, volume, showColor);
}
// Отображение вероятности
int dayHalfIndex = (beginDayBar + endDayBar) / 2;
ShowText(iTime(NULL, PERIOD_M1, dayHalfIndex), minDayPrice, dayBeginTime,
DoubleToStr(probability, 2) + "%", showColor);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Обработка одного заданного бара |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
void ProcessOneCandle(int index)
{
// Если нет перехода через начало суток, то свеча не обрабатывается
datetime timeOfBar = Time[index];
datetime prevBarTime = Time[index + 1];
if (TimeDayOfYear(timeOfBar) == TimeDayOfYear(prevBarTime) && index != 0)
return;
// Нахождение бара и времени начала дня
int endDayBar;
int beginDayBar = GetIndexesOfDayRange(timeOfBar, endDayBar, index != 0);
datetime dayBeginTime = iTime(NULL, PERIOD_M1, beginDayBar);
// Формирование массива данных для расчета статпараметров на их основе
double minDayPrice, maxVolumePrice;
int maxVolume, dayVolatility;
FormVolumesArray(beginDayBar, endDayBar, g_volumesArray,
dayVolatility, minDayPrice, maxVolume, maxVolumePrice);
if (maxVolume == 0)
return;
// Отображение уровней
ShowLevels(dayVolatility, g_volumesArray, minDayPrice,
dayBeginTime, beginDayBar, endDayBar, maxVolume, maxVolumePrice);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Отображение данных индикатора |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
void ShowIndicatorData(int limit, int total)
{
for (int i = limit; i >= 0; i--)
ProcessOneCandle(i);
}
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
int start()
{
if (!g_activate) // Если индикатор не прошел..
return (0); // ..инициализацию, то работать он..
// ..не должен
if (!IsAllBarsAvailable(PERIOD_M1)) // Проверка готовности данных на ТФ М1
return (0);
int total;
int limit = GetRecalcIndex(total); // С какого бара начинать обновление
ShowIndicatorData(limit, total); // Отображение данных индикатора
WindowRedraw();
return(0);
}
- участник сейчас на форуме