Отправлено: 24.12.13 14:41. Заголовок: Что скрывают свечи?

Часть 1
Вычисление сил быков и медведей на основании тиковой истории, взятой в пределах одной свечи текущего таймфрейма - индикатор BearBullBalanceOnticks.
Также на основании тиковой истории определяются уровни максимального объема, действующие в пределах одной свечи - индикатор AnyTFVerticalHistogramm.

Часть 2.
Модернизация сборщика тиков для обновленного MQL4. Изменение условий регистрации уровней максимальных объемов.

Часть 3.
Приближение вида графика к кластерному виду.

Обновление от 17.09.14 для первых трех частей
Улучшенная версия сборщика тиков.
Новые версии подсчета сил быков и медведей.
Важные уровни внутри свечи, они же приближение вида графика к кластерному виду - Вертикальное сечение рынка.

Часть 4.
1. В сборщик тиков добавлен принудительный сброс накопленных данных с частотой, выраженной в тиках, что регулируется трейдером.
2. Разработана версия ClusterBox (ClusterBox_Histogramm), отображающая данные в виде гистограммы интерактивно настраиваемой продолжительности.
3. Индикатор ClusterBox_Histogramm может использоваться без параллельно работающего сборщика тиков, но это требует периодического удаления временных файлов в папке MQL4\Files.

Часть 5.
1. Индикаторы ClusterBox и BearBulBalanceOnTick получили возможность сохранения накопленных данных во временный файл.
2. Изменен алгоритм перемещения прямоугольника, указывающего интервал отображения гистограммы, в индикаторе ClusterBox_Histogramm.
3. Индикатор ClusterBox_Histogramm теперь может отображать силы быков и медведей в разрезе уровней кластеров.
4. Мелкие фиксы в коде ClusterBox_Histogramm.

Обновление от 17.09.14 для четвертой и пятой частей
Улучшенная версия гистограммы и новый вид гистограммы для просмотра истории - Горизонтальное сечение рынка

 Отправлено: 30.12.13 09:42. Заголовок: Игорь, доброго време..

Игорь, доброго времени.
По этой статье, как писал ранее, есть необходимость изменения индикатора AnyTFVerticalHistogramm.
Нужно выяснять крупный объем внутри свечи или нет, не сравнивая его другими объемами этой же свечи, а сравнивая со значением параметра, к примеру, назовем его HighVolumeClaster. Если объем составляет 100% и более от этого значения, то объем аномально крупный, если 75-100% то крупный, 50-75% средний, меньшие объемы в свече не выделять.
Это позволит сравнить в каких местах появляются отметки крупного объема в mt4 по тиковым, с местами, где появляются крупные реальные объемы на бирже.
Конечная цель этого индикатора:
* видеть в свече, где ММ проявляет интерес и ставит барьер в виде крупного точечного вливания объема.
* видеть формации на графиках, где концентрируются огромные объемы ММ в узком диапазоне.
* видеть отсутствие крупного объема в свечах типа "нет спроса"/ "нет предложения", которые тестируют какой-либо уровень и объема нет - значит ММ не планирует пробой этого уровня и т.д.

 Отправлено: 07.01.14 16:13. Заголовок: Спасибо, что перенес..

Спасибо, что перенесли сюда это предложение из ветки по объемам. Правда, я его пока еще помню и так. Но в любой случае, такая практика не помешает. Ведь когда информация разложена по полочкам, то с ней легче иметь дело.

 Отправлено: 07.02.14 19:56. Заголовок: ?..

Игорь, привет!
Почему эта идея не развивается?

 Отправлено: 12.02.14 16:02. Заголовок: Evgeny пишет: Игорь..

Evgeny пишет:

цитата:

Игорь, привет! Почему эта идея не развивается?

Приветствую!
Просто потому, что невозможно вести разработку всего и сразу
Статьи - дело творческое. Куда капнула муза, то и пишется. Повлиять на музу возможно, подбрасывая какие-то новые соображения (они ей должны понравиться, но даже я сам не могу сказать, что именно). Если бы еще точно знать характер этой девушки, то можно было бы прямо целые задания ей выдавать

 Отправлено: 22.03.14 20:37. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..

Scriptong пишет:

цитата:

Просто потому, что невозможно вести разработку всего и сразу

Привет
Так я спрашивал про доработку уже написанного индикатора, который кстати очень хорошо будет дополнять индикатор из статьи "Память рынка. Часть 5".
В итоге сформированные индикатором SS_SupportResistance уровни спроса и предложения могут иметь подтверждение в виде крупных точечных объемов в том месте, где цена вдруг развернулась и появился новый уровень.


Как писал ранее, есть необходимость изменения индикатора AnyTFVerticalHistogramm.
Нужно выяснять крупный объем внутри свечи или нет, не сравнивая его другими объемами этой же свечи, а сравнивая со значением параметра, к примеру, назовем его HighVolumeClaster. Если объем составляет 100% и более от этого значения, то объем аномально крупный, если 75-100% то крупный, 50-75% средний, меньшие объемы в свече не выделять.
Конечная цель этого индикатора:
* видеть в свече, где ММ проявляет интерес и ставит барьер в виде крупного точечного вливания объема.
* видеть формации на графиках, где концентрируются огромные объемы ММ в узком диапазоне.
* видеть отсутствие крупного объема в свечах типа "нет спроса"/ "нет предложения", которые тестируют какой-либо уровень и объема нет - значит ММ не планирует пробой этого уровня и т.д.

http://shot.qip.ru/00knGK-6JIuHSIME/
Вот последний уровень спроса в кластере
http://shot.qip.ru/00knGK-5JIuHSIMG/


Это предпоследний был:
http://shot.qip.ru/00knGK-5JIuHSIMH/

Вот участок пробития уровня в кластере. Видим точечные крупные выбросы объемов:
http://shot.qip.ru/00knGK-6JIuHSIMJ/

А это чуть пораньше:
http://shot.qip.ru/00knGK-6JIuHSIMO/

13 марта покрупнее фрагмент разворота:
http://shot.qip.ru/00knGK-5JIuHSIMP/

 Отправлено: 28.03.14 21:28. Заголовок: Evgeny пишет: Как п..

Evgeny пишет:

цитата:

Как писал ранее, есть необходимость изменения индикатора AnyTFVerticalHistogramm. Нужно выяснять крупный объем внутри свечи или нет, не сравнивая его другими объемами этой же свечи, а сравнивая со значением параметра, к примеру, назовем его HighVolumeClaster. Если объем составляет 100% и более от этого значения, то объем аномально крупный, если 75-100% то крупный, 50-75% средний, меньшие объемы в свече не выделять. Конечная цель этого индикатора: * видеть в свече, где ММ проявляет интерес и ставит барьер в виде крупного точечного вливания объема. * видеть формации на графиках, где концентрируются огромные объемы ММ в узком диапазоне. * видеть отсутствие крупного объема в свечах типа "нет спроса"/ "нет предложения", которые тестируют какой-либо уровень и объема нет - значит ММ не планирует пробой этого уровня и т.д.

Спасибо, что напомнили о этом, т. к. я забыл об этой теме, а в списке планов статей почему-то не оказалось этой темы. Теперь внес. Думаю, что в ближайшем будущем вернемся к этому материалу.

 Отправлено: 28.03.14 22:23. Заголовок: Scriptong пишет: Сп..

Scriptong пишет:

цитата:

Спасибо, что напомнили о этом

Вам спасибо.
Могу одно сказать - эффективная, а значит прибыльная торговля, к которой я пришел, на самом деле строится на простом поиске уровней спроса и предложения. В этом направлении мы работали в последние полгода в темах "Охота на объемы". А ранее вы работали до меня в статьях "Память рынка".
И это же понимание рынка давно пришло в головы Герчика и Резвякова (Герчик взял за основу книгу Ларри Коннорс и Линда Рашки - "Биржевые секреты").

Нет никаких индикаторов и нет никаких сложных граалей. Есть простое понимание. Есть диапазоны, где происходит борьба. Эти диапазоны мы научились находить как руками, так и с помощью индикаторов.
Главный секрет (хотя это уже не секрет ) и ключ ко всему рынку прост: реальные уровни рынка - это только горизонтальные уровни, исходная точка возникновения которых и точка построения которых есть влитый крупный объем (на кластере видно, а когда уже глаз натаскан, то и без кластера по одному графику можно определить).

Я смотрю теперь только на то, что описывал в скринах: движение цены - остановка движения - откат до предполагаемого уровня, где прошел объем - и после этих трех событий предполагаемый уровень можно считать сформированным и подтвержденным.

Далее, достаточно дождаться следуюшего события - теста этого уровня, а потом последить за тем как происходит еще одна фаза - реакция цены после теста.
Если после теста движение не развивается и видно, что его "давят", то вероятность разворота и пробоя уровня резко возрастает до 80-90%.
Когда "давят" - это несложно определить: не обновляется "хай" или "лоу", более того, цена даже не доходит до последнего "хая" или "лоу". Вот и всё.
Приверженцы индикаторов завесили бы какой-нибудь RSI и назвали бы это дивергенцией или как там они говорят.

 Отправлено: 11.04.14 08:30. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!

Осваиваю новую статью, но при запуске TicksCollector_build625 (XAUUSD, m15, 5-ти знаке А-ри) было сообщение
об ошибке (лог приведен ниже).

Получается такая картинка:
1. при первом запуске индикатора на инструменте он выдает ошибку №5015, но файл с именем инструмента создает;
2. после перезапуска открывает ранее созданный файл без ошибки;
3. если файл удалить, то все повторяется.

Потом я поставил все индикаторы с параметрами по умолчанию на минутный график XAUUSD, но сигналов или отметок объемов индикаторы не дают.
Вот Скрин с графика XAUUSd, m1, а это сам файл XAUUSD.tks

Тики коллектор пишет, размер файла увеличивается, вот результат команды dir :

Содержимое папки C:\Users\Genry\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\77A35C1F394472ED365629FCFFF003\MQL4\Files

11.04.2014 11:13 <DIR> .
11.04.2014 11:13 <DIR> ..
11.04.2014 10:51 30 456 XAUUSD.tks

Содержимое лога --------------------------------------------
09:42:16 Compiling 'TicksCollector_build625'
09:52:52 Custom indicator AnyTFVerticalHistogramm_v2 XAUUSD,M15: loaded successfully
09:53:24 Custom indicator AnyTFVerticalHistogramm_v2 XAUUSD,M15: removed
09:54:12 Custom indicator AnyTFVerticalHistogramm_v2 XAUUSD,M15: loaded successfully
09:55:04 AnyTFVerticalHistogramm_v2 XAUUSD,M15: initialized
09:58:42 Custom indicator TicksCollector_build625 XAUUSD,M15: loaded successfully
09:59:43 TicksCollector_build625 XAUUSD,M15: initialized
09:59:43 TicksCollector_build625 XAUUSD,M15: Alert: TicksCollector_build625: ошибка чтения исходного файла №5015
----------------------

 Отправлено: 11.04.14 20:13. Заголовок: Это у меня уже шарик..

Это у меня уже шарики за ролики закатываются
Очевидная ошибка. Спасибо за указание на нее.
Выбор брокера здесь не при чем. Такое проявится на любом брокере. Исправил. Код здесь.

 Отправлено: 11.04.14 20:15. Заголовок: В шапке темы добавле..

В шапке темы добавлена ссылка на вторую часть статьи. Исправление ошибки в коде сборщика тиков приведено постом выше.

 Отправлено: 11.04.14 20:49. Заголовок: Спасибо, Игорь! Поде..

Спасибо, Игорь!
Поделюсь впечатлениями позже.
Уже сейчас скажу один момент. В статье я увидел русунок, который говорит сам за себя. Польза индикатора для понимающих суть рынка огромна.

 Отправлено: 14.04.14 20:12. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!

Сегодня (14.04.14) первый день наблюдаю новый индикатор AnyTFVerticalHistogramm_v2 на пятизнаке А-ри с параметрами по умолчанию.

На Н1 EurUSD сигналы идут регулярно.
На H1 XAUUsd индикатор дал один сигнал при открытии рынка с V=60 и за целый день сигналов не было. Это очень странно, дневные объемы
значительно выше, особенно после открытия Чикаго, а сигналов нет (значения параметров менял - эффекта не увидел, тики собираются на м1 XauUsd).

Взгляните, пожалуйста, как индикатор работает на металлах с пятизнаком (здесь файл с тиками XAUUsd за 14.04.2014).
Добавление от 16 апреля:
-----------------------------------
А вот по металлам (пятизнак) ситуация такая:
Если индикатор сбор данных стоит на М1 XAUUSD, а индикатор AnyTFVerticalHistogramm_Signals стоит на Н1 со стандартными параметрами
отметки объема не появляются. На часовой свече XAUUsd объем может быть 1500 -2000, стандартные пиковые по 5000 - 6000 тысяч.

Вопреки очевидному, я установил минимальный объем на часовом графике = 5 и отметки появились
---------------------------------------------------------------------------------------

И еще один нюанс: если свеча короткая, то отметки тиков с меньшим объемом "забивают" отметки крупного объема. Я понимаю, что проблема эта
из разряда геморройных
На рисунке стрелка указывает на тонкую полоску - это отметка крупного объема. Пока набирал текст пришла мысль задать разную ширину
линий для отметок и менее важные сделать тоньше - может сойдет как решение

 Отправлено: 15.04.14 20:56. Заголовок: Genry пишет: И еще ..

Genry пишет:

цитата:

И еще один нюанс: если свеча короткая, то отметки тиков с меньшим объемом "забивают" отметки крупного объема. Я понимаю, что проблема эта из разряда ..., был бы приоритет у графических объектов по отображению, то большие объемы выводились на передний план поверх меньших, но может что-то получится

Вопрос к Игорю.
Может быть выводить объемы прямо на график была не самая удачная идея? (предложил когда-то я вроде, значит себя и критикую)
Может быть гораздо полезнее и информативнее сделать это индикатором в отдельном окне, а не прямо на цене? Тогда можно будет наверно сделать гистограммы, разбитые на квадратики, где будут объемы в виде цифр видны?

То есть можно будет видеть на ценовом графике свечи в чистом виде без загромождения, а внизу в окне индикатора такой же график, но только в другом виде.

Хотя вряд ли это возможно сделать как это сделано в кластердельте.

 Отправлено: 15.04.14 20:47. Заголовок: У меня почему то не ..

У меня почему то не работают индикаторы.

А так надо проверить.
Может у кого собраны тики по евробаксу за 14 и 15 апреля. Нужны показания индикатора на минутках вот в этих местах:

15 апреля в 17.31 на уровне 1.383 внутри минутной свечи вылетело сразу 577 лотов. Идеальная точка входа для шорта.
14 апреля в 10.28 на уровне 1.386 внутри минутной свечи вылетело сразу около 408+255+218 лотов. Тоже идеальная точка входа.
Это были вливания ММ в шорты от уровней сопротивления.

Посмотрите как это выглядело вот здесь http://clusterdelta.com/volume#getclusters

Индикатор эти точки тоже показал или нет? Вот что интересно.

 Отправлено: 15.04.14 21:18. Заголовок: Evgeny пишет: Может..

Evgeny пишет:

цитата:

Может у кого собраны тики по евробаксу за 14 и 15 апреля.

У меня есть, сейчас качну ;)
Вот за 14 и 15, но тики с Н1 EurUsd и они отображаются на Н1, а вот XauUSD с m1 - нет, не отображаются.