Отправлено: 03.03.13 20:38. Заголовок: Проект Anavar
Часть 1. Создание индикатора PercentageZigZag. Индикатор отображает последовательные восходящие и нисходящие волны рынка при изменении цены в обратном направлении от предыдущего достигнутого экстремума на указанную величину, измеряемую в процентах .
Часть 2. 1. Исправление ошибок отображения сигналов индикатором PercentageZigZag. 2. Добавлено отображение сетки Фибоначчи для каждого сигнала. 3. Начата разработка советника PercentageZigZa_Expert.
Часть 3. 1. Добавлен настроечный параметр к индикатору PercentageZigZag. Теперь возможна настройка отображения волн на основании высоты предыдущих волн. 2. Изменены правила торговой стратегии PercentageZigZag_Expert.
Отправлено: 21.03.13 16:10. Заголовок: Помню, как то я писа..
Помню, как то я писал о том, что некоторые показатели системы высчитываются не совсем адекватно, особенно мне не понравился расчёт максимальной просадки. Вот тут человек наглядно показывает, что не всё то золото, что блестит http://smart-lab.ru/blog/109251.php
Спасибо. Почитал. Вроде бы и сам все это знаю, но, когда вот так по полочкам разложено, как будто только что узнал. А с просадкой в МТ4 все нормально. Речь идет лишь о том, что в стейтментах от тестера стратегий и от онлайн-торговли она считается по-разному. В тестере считается так, как описано в статье (т. к. тестер моделирует тики), а в отчетах онлайн торговли - по сделкам, т. к. для расчета реальной просадки, как в тестере, требуется анализ истории во время существования сделок. А так как тиковой истории в МТ4 нет, то сделать это можно только с большими погрешностями. Вот разработчики и не стали заморачиваться. Посчитали просадку по убыточным сделкам - и все. Поэтому в онлайн-отчетах со 100% прибыльными сделками получим MaxDD = 0. Хотя на самом то деле должен быть хотя бы один спред.
Отправлено: 23.03.13 14:15. Заголовок: Тогда получается, чт..
Тогда получается, что MT считает неправильно в обоих случаях. Допустим, что в реале 100% прибыльных сделок, но первая сделка пересидела просадку в 50% и затем закрылась в +1%. Если в отчёте будет МахDD = 0, то это ещё больший бред, чем считать просадку от максимальной эквити при плюсовой сделке. Я считаю, что просадку надо считать по эквити, но от баланса. Кстати, в MT5 неплохая история, тест по тикам, и адекватный анализ торговли, хотя, по просадкам пока не проверял.
Отправлено: 25.03.13 10:42. Заголовок: anavar пишет: Я сч..
anavar пишет:
цитата:
Я считаю, что просадку надо считать по эквити, но от баланса.
Это как?
anavar пишет:
цитата:
Кстати, в MT5 неплохая история, тест по тикам, и адекватный анализ торговли, хотя, по просадкам пока не проверял.
Да, в МТ5 онлайн-отчеты отличаются от отчетов МТ4. А тестирование по тикам есть и там, и там.
P. S. У Вас, случайно, не завалялись копии постов с форума АМ? Дело в том, что форум АМ вообще перестал работать. В итоге, когда продолжится доработка по проекту Anavar, то продолжать будет не с чего. Если же копий нет, то придется Вам заново описать нужные доработки.
Сообщение: 25
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 25.03.13 12:29. Заголовок: Я тоже удивился, как..
Я тоже удивился, как-то они его быстро утилизировали Думал, что они закроют к нему доступ на запись, а сам форум будет крутиться в режиме read-only Может кините такую мысль кому-нибудь из принимающих решение? Все же это огромная библиотека мыслей и кода, т.ч. поисковики регулярно туда отправляют народ, а это рекламируем сам АМ
Очень просто, нужно начинать считать просадку по эквити от максимального баланса, который был зафиксирован. Так считается в MT4 абсолютная просадка, но там она считается только от первоначального баланса. А надо бы так считать всегда, как будто баланс всегда начальный, тогда и не будет виртуальных просадок, будут отображаться только реальные. Не зафиксированная прибыль не является прибылью, так как может закрыться в 0 или даже минус, а вот не зафиксированный убыток вполне может превратиться в реальный маржин кол.
anavar пишет:
цитата:
Да, в МТ5 онлайн-отчеты отличаются от отчетов МТ4. А тестирование по тикам есть и там, и там.
Тестирование по тикам в mt4 есть, но нет тиковой истории, только OHLC, по этому и качество моделирования на минутках там максимум 25%. Потиковый тест с 99% качеством, я делал с историей от Дукаскопи, но для этого нужно патчить терминал, ибо по умолчанию он на это не способен.
Scriptong пишет:
цитата:
P. S. У Вас, случайно, не завалялись копии постов с форума АМ? Дело в том, что форум АМ вообще перестал работать. В итоге, когда продолжится доработка по проекту Anavar, то продолжать будет не с чего. Если же копий нет, то придется Вам заново описать нужные доработки.
Мда... лихо они конечно поступили, такой опыт и столько ценной информации взяли и слили в унитаз, некрасиво... Да и Вы потратили массу времени (несколько лет) на этот форум, обидно(( Я, к сожалению, ничего не копировал, но вижу добрые дальновидные люди (спасибо Genry ) всё таки успели сделать некоторые бэкапы
По проекту, мы остановились на фильтре тренда и выходе в бу. Настройки: extern string "=== Уровни целей и стопов по тренду ==="; extern double fiboBaseTarget extern double fiboBaseStop extern double fiboReverseTarget
extern string "=== Уровни целей и стопов против тренда ==="; extern double fiboBaseTarget extern double fiboBaseStop extern double fiboReverseTarget
extern string "=== Уровни безубытка ==="; extern double fiboTarget = // уровень, при достижении которого ставится бу extern double fiboStop = // уровень, на который ставится бу
Кстати, косяков в работе советника и зигзага уже очень давно не наблюдал, слежу постоянно, работает на 3 парах, правда колено сделал чуть пошире, у всех 0.3. И на ECN тоже работает нормально, уж не знаю в чём была проблема.
Ещё, я заказал этого советника для МТ5 (за деньги), правда, несколько его модернизировал, добавил реверсов с персональными настройками объёма для каждого, частичную фиксацию прибыли при бу, и так по мелочи. Пока делают, по результатам отпишусь. Сроки тоже несколько затянулись, вместо запланированных 2 дней идёт уже 13й . Всё таки, как оказалось, сложновато работать с зигзагом. Вроде бы алгоритм у советника простой, а вот всё правильно обсчитать оказалось не просто.
-------------------
В еврике бойня идёт не на жизнь, а на смерть. Первый раз такое вижу, тренд вниз прёт, а гистограмма с 14 числа зелёная колом стоит http://shot.qip.ru/00c8rY-24xGIpvOs/ Набор лонга чего то затянулся, или набирают в долгую, или этого наборщика хотят поиметь. Какая то аномальная дивергенция аж с 1 марта, уже плавно перебралась в положительную зону, а цена всё вниз прёт http://shot.qip.ru/00c8rY-24xGIpvPH/ Видится мне такой сценарий, сейчас весь ритейл из лонгов выкинут и в шорты затянут, сантимент сейчас подходящий, кошмарят кипром и развалом еврозоны по полной, потом дёрнут вверх, а через месяцок, как всегда неожиданно понизят рейтинг америке и берданка с поста уйдёт, и полетит доллар в тар-тарары, а евра в космос. Ну не верится мне, что крупняк может сейчас на панике, да ещё внизу, набирать шорт по евре. Сижу вторую неделю вне рынка, уж скорее бы двинули куда нибудь. Зато у мартингейлщиков сейчас праздник, наверное капусту рубят сотнями процентов где ни войди везде выпускают.
Очень просто, нужно начинать считать просадку по эквити от максимального баланса, который был зафиксирован. Так считается в MT4 абсолютная просадка, но там она считается только от первоначального баланса. А надо бы так считать всегда, как будто баланс всегда начальный, тогда и не будет виртуальных просадок, будут отображаться только реальные. Не зафиксированная прибыль не является прибылью, так как может закрыться в 0 или даже минус, а вот не зафиксированный убыток вполне может превратиться в реальный маржин кол.
Ага, понятно. Просто неудачно выразились. Вы предлагаете считать просадку только в тех случаях, когда эквити ниже баланса. В итоге, если сделка в убытке (эквити меньше баланса), то просадка считается. Если же сделка в прибыли (баланс меньше эквити), а потом прибыль просто уменьшилась, но эквити не упало до баланса, то просадка не считается. Разумное зерно есть, но ни один из терминалов МТ так не считает.
anavar пишет:
цитата:
Тестирование по тикам в mt4 есть, но нет тиковой истории, только OHLC, по этому и качество моделирования на минутках там максимум 25%. Потиковый тест с 99% качеством, я делал с историей от Дукаскопи, но для этого нужно патчить терминал, ибо по умолчанию он на это не способен.
С одной стороны - это проблема. Но с другой стороны - нельзя ориентироваться на тиковый поток одного из ДЦ, т. к. в другом ДЦ он несколько другой. Поэтому стратегии и должны быть немного грубее, чтобы работать в условиях различных тиковых потоков разных брокеров.
anavar пишет:
цитата:
Я, к сожалению, ничего не копировал, но вижу добрые дальновидные люди (спасибо Genry )
Ага, понятно. Просто неудачно выразились. Вы предлагаете считать просадку только в тех случаях, когда эквити ниже баланса. В итоге, если сделка в убытке (эквити меньше баланса), то просадка считается. Если же сделка в прибыли (баланс меньше эквити), а потом прибыль просто уменьшилась, но эквити не упало до баланса, то просадка не считается. Разумное зерно есть, но ни один из терминалов МТ так не считает.
Очень жаль, что так не считают, по моему, это самый разумный вариант, по которому в итоге считают все инвесторы, так как просадка, которая на данный момент считается в МТ4 -это по факту скорее недополученная прибыль, чем полученный убыток.
Scriptong пишет:
цитата:
С одной стороны - это проблема. Но с другой стороны - нельзя ориентироваться на тиковый поток одного из ДЦ, т. к. в другом ДЦ он несколько другой. Поэтому стратегии и должны быть немного грубее, чтобы работать в условиях различных тиковых потоков разных брокеров.
Естественно, что это всё неоднозначно, но всё таки тиковый поток более предпочтителен, так как в нём погршность меньше. Тем более, если брать реальные фьючи, которые доступны в данный момент на мт5, то там разночтений не может быть в принципе, так как котировки у всех одинаковые. А по минуткам тестировать можно только стратегии, которые работают не ниже H1 или H4. Любая стратегия со стопом меньше 0.5% от цены актива, протестированная на минутках, это бутафория, которая на реале не повторится с вероятностью 95%.
Scriptong пишет:
цитата:
Да, Genry нас здорово выручает.
Генри молодец! Очень адекватный человек, пишет всё очень корректно, грамотно работает над ценником, ищет рабочие паттерны. Я уверен, что именно из таких людей и получаются хорошие трейдеры! Генри, так держать! Желаю тебе наплыв грамотных инвесторов и солидных профитов на их счетах!
-----------------
По советнику на МТ5 пока всё очень туго идёт, на данный момент работает не по ТЗ, но программист грамотный, старается исправить, но чувствую, что будет это не просто и не быстро.
---------------
По еврику, полный швах. Самый главный плюс опыта трейдинга, это сидеть в стороне от рынка, которого ты не понимаешь. По началу всегда казалось, что если ты не в рынке, то упускаешь движение на котором мог бы заработать. Постепенно это трансформируется в мысли, что, как хорошо что не влез в эту кашу, по этому ничего не потерял А ещё лучше, иметь алгоритм, на котором ты вообще не думаешь, куда должен пойти рынок, ибо он никому ничего не должен...
Сообщение: 32
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 27.03.13 21:19. Заголовок: anavar пишет: По на..
anavar пишет:
цитата:
По началу всегда казалось, что если ты не в рынке, то упускаешь движение на котором мог бы заработать. Постепенно это трансформируется в мысли, что, как хорошо что не влез в эту кашу, по этому ничего не потерял
На 200% с этим согласен!!! И я, читая посты Ваши и Игоря, на многое стал смотреть иначе - так что примите взимный респект и пожелание достойного вознаграждения ! Сам процесс трейдинга, поиски размышления, локальные неудачи и долгожданный успех - пусть все это доставляет удовольствие и желание продолжать ;)
Отправлено: 27.03.13 22:31. Заголовок: Очень рекомендую для..
Очень рекомендую для общего понимания движений на рынке http://vsatrader.ru/ там вверху 6 вебинаров, всё сжато и по существу на тему VSA. Ессно не грааль, но считаю, что для тех кто торгует знать это необходимо.
Scriptong, хочу спросить, а когда продолжится работа над советником, хотя бы ориентировочно? Для мт5 я сделал несколько изменённую версию, точнее дополненную, правда, он всё ещё не готов(( Решил проверить, каким образом вероятность нахватать стопов выше, в одном месте или в разных. В этой версии, на долго сроке, количество стопов подряд доходит до 20, уменьшить можно только сокращая тейк, но это не сильно помогает в прибыльности. В версии мт5 я увеличил количество реверсов, просадки получаются примерно такими же, но зато, гораздо короче по времени, что психологически пережить проще. Сделал настройку для каждого реверса с персональным объёмом. Получается так, что по тренду берём больше тейк, но ниже объём, против тренда тейк короче, но объём выше. Этим он отличается от большинства мартышек переворотников. И стоп на реверс не по фибо, а за экстремумом, который образовался между пробоем и реверсом, собственно, в первом ТЗ у меня было именно так. С такой техникой, даже ограничив количество переворотов до 4-5, получить 20 стопов подряд практически нереально, хотя всякое может быть на рынке. Обычно до тейка доходит уже после 2-3 реверсов. В общем, когда доделают выложу тесты. Любопытно посмотреть, какой метод будет давать меньшую просадку. Кстати, там реверсы можно будет вообще отключить.
А пока вот такой любопытный тестик с нашим процентажем. Тест за 4 года, по тиковой истории от дукаскопи, с качеством моделирования 99%. Настройки не подгонял, просто попробовал, они тут самые тупейшие, на скрине их видно. Всё таки, задатки в этой технике есть и их нужно улучшать.
История у меня за 5 лет, но почему то в феврале 2012 последняя сделка, не идёт дальше тест, не знаю почему((
Кстати, заметил такую странность, на минутках с ДЦшной историей, результаты получаются намного лучше, если стопы и тейки маленькие, вплоть до такого http://shot.qip.ru/00cd2U-2PXOGWy36/ тест за 5 лет. С большими стопами гораздо хуже. А вот с тиковой историей от Дукаса всё наоборот, скальперство вообще сливает напрочь, зато с большими стопами всё ок. Уж не знаю где ближе к реальности, но думаю всё таки с тиковой правдивее. При большом количестве сделок в день спред съедает всю рентабельность.
---------------
И ещё у меня к Вам маленькая просьбочка, чуть чуть подкорректировать первого нашего советника ANAVAR V20. Рынок сейчас опять стал разводной, диверы снова рабочие появились, выдавливание во все стороны. Долго он у меня молчал, настройки были консервативные очень, а последнее время радует Корректировочка я думаю не очень сложная, вот скрин с комментами, что нужно сделать http://shot.qip.ru/00cd2U-4PXOGWy44/ Думаю, в паре с процентажем они будут неплохо дркуг друга компенсировать, один по тренду, второй против, анавар будет лочить на макушках профит от процентажа, а при поломке дивера, процентаж будет компенсиросать просадку анавара. Эх, мечты, мечты...
Мне кажется, в данной системе, в части поиска соотношений предыдущего колена Зиг Зага к последующему, такие большие интервалы тестирования ничего не дадут. Для примера с МА понятно, а здесь-то зачем? Мне смотрится, для поиска зависимости, выбирать короткие участки и увеличивать - уменьшать значения и смотреть зависимость - фиксировать и переносить на другой короткий участок, а сглаживание на больших временных интервалах наоборот не показательно для поиска зависимости. Это просто мое мнение.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
где ни войди везде выпускают. 
- участник сейчас на форуме