Отправлено: 03.03.13 20:38. Заголовок: Проект Anavar
Часть 1. Создание индикатора PercentageZigZag. Индикатор отображает последовательные восходящие и нисходящие волны рынка при изменении цены в обратном направлении от предыдущего достигнутого экстремума на указанную величину, измеряемую в процентах .
Часть 2. 1. Исправление ошибок отображения сигналов индикатором PercentageZigZag. 2. Добавлено отображение сетки Фибоначчи для каждого сигнала. 3. Начата разработка советника PercentageZigZa_Expert.
Часть 3. 1. Добавлен настроечный параметр к индикатору PercentageZigZag. Теперь возможна настройка отображения волн на основании высоты предыдущих волн. 2. Изменены правила торговой стратегии PercentageZigZag_Expert.
О! Отлично! Уверен, что здесь будет поуютнее, без спамеров и косяков, и главное, без этих издевательских капчей! )) Поздравляю с открытием собственного форума!
О! Отлично! Уверен, что здесь будет поуютнее, без спамеров и косяков, и главное, без этих издевательских капчей! )) Поздравляю с открытием собственного форума!
Отправлено: 07.03.13 19:41. Заголовок: Почитал про Cluster ..
Почитал про Cluster Delta (взял здесь). Советник берет данные с сервера, что указывает на использование вызовов API-функций Windows. Исходя из того, что советник распространяется с закрытым кодом, сразу рождаются различные параноидальные идеи. Хотя такое справедливо по отношению к любому коммерческому продукту. В данном случае продукт распространяется бесплатно, что вновь приводит на мысль о бесплатном сыре. Ну это так, постращал. Скорее всего, ничего там военного нет (прогнал советник с подтверждением вызовов - там речь идет только о работе с файлами и одна функция, копирующая данные из одной области памяти в другую).
Другая сторона медали закрытого кода - невозможность достоверно изучить принцип. В итоге имеем черный ящик. Хотя сама суть идеи достаточно интересна. Ведь оперировать реальными объемами, пусть даже они не отображают ситуации во всем мире, это намного эффективнее, чем наблюдать тиковые объемы МТ4.
Отправлено: 07.03.13 22:08. Заголовок: Я кластердельтовским..
Я кластердельтовскими индикаторами пользуюсь давно, когда их ещё не было, пользовался их программкой. Пока проект бесплатный, они хотели ещё год назад его сделать платным, но пока видимо не полностью готовы, по этой причине я и не хотел заморачиваться с советником, да и тормозило сильно. Естественно, что эта лавочка когда нибудь прикроется. До дельты, я смотрел объёмы в Thinkorswim, там можно демку открыть.
Если бы получилось сделать грамотного советника на этих индикаторах, я бы не задумываясь их купил.
Вопрос по вставке миниатюрных превьюшек всё ещё открыт не хочется загромождать страницу такими плакатами.
Кстати, по объёмам тоже не всё так просто, усилие-результат - это всего один из приёмов, на самом деле их много. Даже сейчас, это может быть всего-навсего фиксация шорта ММ, который он набрал вверху. Дальше надо смотреть на откаты, если интереса ММ толкать цену вверх нету, то можем тут ещё поболтаться, но 1.3140 должны сделать. Вот как это всё закодить ума не приложу...
Отправлено: 09.03.13 14:27. Заголовок: anavar пишет: Если ..
anavar пишет:
цитата:
Если бы получилось сделать грамотного советника на этих индикаторах, я бы не задумываясь их купил.
anavar пишет:
цитата:
Вот как это всё закодить ума не приложу
Само кодирование - не очень большая проблема. Основной вопрос - набор торговых критериев, способный дать статистически устойчивый результат. Результат имеется в виду устойчиво положительный, а не устойчивый слив.
anavar пишет:
цитата:
А как поживает наш робот? Есть какие нибудь подвижки?
Робот - никак. Занимаюсь индикатором. Как только смогу исправить его, то вернемся к советнику.
P. S. На этом форуме превью сделать нет возможности. Тут два выхода: вставлять изображения меньшего размера или вместо изображения давать ссылку на него.
Отправлено: 09.03.13 23:14. Заголовок: Само кодирование - н..
цитата:
Само кодирование - не очень большая проблема. Основной вопрос - набор торговых критериев, способный дать статистически устойчивый результат. Результат имеется в виду устойчиво положительный, а не устойчивый слив.
Это я уже давно понял С объёмами у меня пока не получается формализовать алгоритм, тут как с первым нашим советником, невозможно определить сколько вешать в граммах То есть, какой объём недостаточен, а какой в самый раз, то же самое с пунктами. И получается как в том тесте, за 1000р куплю, а за 1000р и 1 копейку не куплю, уже дорого. Тут всё построено на полусубъективной визуальной информации, которая к тому же ещё и меняется по ходу дела относительно текущей ситуации. По моему, отскок вообще нереально грамотно алгоритмизировать, критерии сильно относительны. Другое дело пробой, тут всё однозначно и для робота подходит как нельзя лучше. Хотя, с появлением огромного количества HFT роботов после 2007г, пробойные системы стали сильно просадочными, так как роботы в большинстве своём контртрендовые, но тем не менее, плясать от чего то нужно. Пересечения разного рода кривулек, я уже вообще не воспринимаю, это всё погоня за химерами, и на длинной дистанции денег это принести не может, красиво выглядит только на левой части графика. Так что, будем пытаться сделать то, что поддаётся алгоритмизации, и по возможности, наименее подвержено подгонке под историю, чтоб статистику не подкручивать в приятную для себя сторону.
цитата:
Робот - никак. Занимаюсь индикатором. Как только смогу исправить его, то вернемся к советнику.
Понятно, ждёмс.
цитата:
P. S. На этом форуме превью сделать нет возможности. Тут два выхода: вставлять изображения меньшего размера или вместо изображения давать ссылку на него.
Тогда буду лучше ссылками, чтоб страницы сильно не грузить.
Отправлено: 11.03.13 10:00. Заголовок: Нашёл тут на компе о..
Нашёл тут на компе относительно древнюю картинку, я там выделил для себя всплеск объёма, превышающий норму в несколько раз. http://shot.qip.ru/00bZU5-2fCiXF0ni/
Что было потом, можно увидеть в терминале.
А сейчас, только за пятницу набрали 300т, за неделю более млн. контрактов. Правда, экспирация на носу, это всё могут быть игры опционщиков. В любом случае, при выходе из недельного диапазона и закреплении за ним, должны пойти далеко, можно начинать работать в среднесрок, пирамидиться потихоньку. Будем ждать выхода. Процентов 80 вероятность движения - вверх.
Кстати, после сегодняшнего обновления терминала, появилась новая фишка, теперь можно торговать в один клик, как в пятом вверху слева на чарте появилась стрелочка, её надо кликнуть мышкой.
И ещё, к большому стыду для себя, только сегодня узнал, что в МТ4 позу можно закрывать частично. Я всегда думал, что эта процедура равносильна переоткрытию нового ордера и соответственно, потерю на спреде.
Кстати, после сегодняшнего обновления терминала, появилась новая фишка, теперь можно торговать в один клик, как в пятом вверху слева на чарте появилась стрелочка, её надо кликнуть мышкой.
Да, они давно это анонсировали. Но для меня в новом билде более интересным стало вот это:
цитата:
Terminal: Увеличено число разрешённых параллельных торговых операций для программ MQL4 - теперь разрешено до 8 параллельных торговых запросов. Это обеспечивает бесперебойную одновременную торговлю нескольких скриптов или экспертов - это означает, что практически невозможно в нормальных условиях получить код ошибки "Trade context is busy".
Давно пора было это сделать. Раньше для ускорения торговли приходилось запускать несколько терминалов с доступом к одному и тому же счету.
anavar пишет:
цитата:
И ещё, к большому стыду для себя, только сегодня узнал, что в МТ4 позу можно закрывать частично. Я всегда думал, что эта процедура равносильна переоткрытию нового ордера и соответственно, потерю на спреде.
Кроме этого, есть механизм встречного закрытия. Правда не все брокеры его поддерживают. Очень удобно использовать, когда нужно закрыть несколько ордеров (при пирамидинге или усреднении) по одной цене: открывается противоположный ордер с объемом, равным объему всей пирамиды. Происходит фиксация эквити. А потом спокойно проводим несколько операций встречного закрытия. Изменения цены в этом случае уже никак не влияют на нас. Подобный механизм использовался в советнике "Быстрый переворот позиции"
Отправлено: 11.03.13 23:08. Заголовок: Продолжаем работу на..
Продолжаем работу над ошибками в индикаторе PercentageZigZag. В новой, шестой, версии исправлено игнорирование двух экстремумов на некоторых внешних (бар пробивает максимум и минимум предыдущего бара) барах. В пятой версии было:
Scriptong пишет: "...Продолжаем работу над ошибками в индикаторе PercentageZigZag. В новой, шестой, версии исправлено игнорирование двух экстремумов на некоторых внешних (бар пробивает максимум и минимум предыдущего бара) барах. .... "
[quote]`
К моему великому сожалению ... "Файл не найден"
Выложите этот файл еще раз (PercentageZigZag_v6) пожалуйста .
А это тоже самое, но сдвинул график на несколько баров левее http://shot.qip.ru/00bZU5-4fCiXF0oP/ Левая часть зигзага куда то ускакала, и при перемещении графика чуть правее-левее, колено так и перескакивает, вроде, так быть не должно. ----------- понял причину, минутная история не подкачалась, была буквально за 3 дня, пришлось принудительно по PageUp подкачивать, хотя в настройках стоит максимальное количество баров и в истории и на графике. Вопрос снят. =============================
По евре следы начали запутывать, какая то битва там идёт, вероятность похода с текущих вверх стала снижаться. Волатильность перед экспирацией вырастет, возможно, ещё попрокалывают во все стороны, диапазон расшатают. Уж больно цифра 1.3000 для еврика подходящая.
--------------------------
И ещё вопросик, в правилах сайта написано, что нельзя ДЦ упоминать, я в картинках снизу стал обрезать инфо о ДЦ. Может это и ни к чему? А то там и временнАя линейка тоже режется.
Параллельно работает советник (ещё с v5 индикатором) на обычном счёте (не ECN), котировки тоже 5 знаков, там всё нормально, косяки отсутствуют.
С введением нового билда косяки начались не только в части данного индикатора, но и других (чужих) - и индикаторов и советников. При этом некоторые советники у меня просто перестали работать (особенно на ECN).
Отправлено: 14.03.13 15:01. Заголовок: Balbesik пишет: С в..
Balbesik пишет:
цитата:
С введением нового билда косяки начались не только в части данного индикатора, но и других (чужих) - и индикаторов и советников. При этом некоторые советники у меня просто перестали работать (особенно на ECN).
Возможно, проблема заключается в том, что программы нужно перекомпилировать на новом билде. Для этого удалите из окошек графиков все советники и индикаторы, закройте терминал, удалите в его папках все файлы ex4 и запустите терминал заново. Только не удаляйте те файлы ex4, у которых нет соответствующих файлов типа mq4 (это исходные коды), т. к. компилировать терминалу будет нечего. Программам без исходных кодов уже ничего не поможет.
Отправлено: 21.03.13 16:10. Заголовок: Помню, как то я писа..
Помню, как то я писал о том, что некоторые показатели системы высчитываются не совсем адекватно, особенно мне не понравился расчёт максимальной просадки. Вот тут человек наглядно показывает, что не всё то золото, что блестит http://smart-lab.ru/blog/109251.php
Спасибо. Почитал. Вроде бы и сам все это знаю, но, когда вот так по полочкам разложено, как будто только что узнал. А с просадкой в МТ4 все нормально. Речь идет лишь о том, что в стейтментах от тестера стратегий и от онлайн-торговли она считается по-разному. В тестере считается так, как описано в статье (т. к. тестер моделирует тики), а в отчетах онлайн торговли - по сделкам, т. к. для расчета реальной просадки, как в тестере, требуется анализ истории во время существования сделок. А так как тиковой истории в МТ4 нет, то сделать это можно только с большими погрешностями. Вот разработчики и не стали заморачиваться. Посчитали просадку по убыточным сделкам - и все. Поэтому в онлайн-отчетах со 100% прибыльными сделками получим MaxDD = 0. Хотя на самом то деле должен быть хотя бы один спред.
Отправлено: 23.03.13 14:15. Заголовок: Тогда получается, чт..
Тогда получается, что MT считает неправильно в обоих случаях. Допустим, что в реале 100% прибыльных сделок, но первая сделка пересидела просадку в 50% и затем закрылась в +1%. Если в отчёте будет МахDD = 0, то это ещё больший бред, чем считать просадку от максимальной эквити при плюсовой сделке. Я считаю, что просадку надо считать по эквити, но от баланса. Кстати, в MT5 неплохая история, тест по тикам, и адекватный анализ торговли, хотя, по просадкам пока не проверял.
Отправлено: 25.03.13 10:42. Заголовок: anavar пишет: Я сч..
anavar пишет:
цитата:
Я считаю, что просадку надо считать по эквити, но от баланса.
Это как?
anavar пишет:
цитата:
Кстати, в MT5 неплохая история, тест по тикам, и адекватный анализ торговли, хотя, по просадкам пока не проверял.
Да, в МТ5 онлайн-отчеты отличаются от отчетов МТ4. А тестирование по тикам есть и там, и там.
P. S. У Вас, случайно, не завалялись копии постов с форума АМ? Дело в том, что форум АМ вообще перестал работать. В итоге, когда продолжится доработка по проекту Anavar, то продолжать будет не с чего. Если же копий нет, то придется Вам заново описать нужные доработки.
Сообщение: 25
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 25.03.13 12:29. Заголовок: Я тоже удивился, как..
Я тоже удивился, как-то они его быстро утилизировали Думал, что они закроют к нему доступ на запись, а сам форум будет крутиться в режиме read-only Может кините такую мысль кому-нибудь из принимающих решение? Все же это огромная библиотека мыслей и кода, т.ч. поисковики регулярно туда отправляют народ, а это рекламируем сам АМ
Очень просто, нужно начинать считать просадку по эквити от максимального баланса, который был зафиксирован. Так считается в MT4 абсолютная просадка, но там она считается только от первоначального баланса. А надо бы так считать всегда, как будто баланс всегда начальный, тогда и не будет виртуальных просадок, будут отображаться только реальные. Не зафиксированная прибыль не является прибылью, так как может закрыться в 0 или даже минус, а вот не зафиксированный убыток вполне может превратиться в реальный маржин кол.
anavar пишет:
цитата:
Да, в МТ5 онлайн-отчеты отличаются от отчетов МТ4. А тестирование по тикам есть и там, и там.
Тестирование по тикам в mt4 есть, но нет тиковой истории, только OHLC, по этому и качество моделирования на минутках там максимум 25%. Потиковый тест с 99% качеством, я делал с историей от Дукаскопи, но для этого нужно патчить терминал, ибо по умолчанию он на это не способен.
Scriptong пишет:
цитата:
P. S. У Вас, случайно, не завалялись копии постов с форума АМ? Дело в том, что форум АМ вообще перестал работать. В итоге, когда продолжится доработка по проекту Anavar, то продолжать будет не с чего. Если же копий нет, то придется Вам заново описать нужные доработки.
Мда... лихо они конечно поступили, такой опыт и столько ценной информации взяли и слили в унитаз, некрасиво... Да и Вы потратили массу времени (несколько лет) на этот форум, обидно(( Я, к сожалению, ничего не копировал, но вижу добрые дальновидные люди (спасибо Genry ) всё таки успели сделать некоторые бэкапы
По проекту, мы остановились на фильтре тренда и выходе в бу. Настройки: extern string "=== Уровни целей и стопов по тренду ==="; extern double fiboBaseTarget extern double fiboBaseStop extern double fiboReverseTarget
extern string "=== Уровни целей и стопов против тренда ==="; extern double fiboBaseTarget extern double fiboBaseStop extern double fiboReverseTarget
extern string "=== Уровни безубытка ==="; extern double fiboTarget = // уровень, при достижении которого ставится бу extern double fiboStop = // уровень, на который ставится бу
Кстати, косяков в работе советника и зигзага уже очень давно не наблюдал, слежу постоянно, работает на 3 парах, правда колено сделал чуть пошире, у всех 0.3. И на ECN тоже работает нормально, уж не знаю в чём была проблема.
Ещё, я заказал этого советника для МТ5 (за деньги), правда, несколько его модернизировал, добавил реверсов с персональными настройками объёма для каждого, частичную фиксацию прибыли при бу, и так по мелочи. Пока делают, по результатам отпишусь. Сроки тоже несколько затянулись, вместо запланированных 2 дней идёт уже 13й . Всё таки, как оказалось, сложновато работать с зигзагом. Вроде бы алгоритм у советника простой, а вот всё правильно обсчитать оказалось не просто.
-------------------
В еврике бойня идёт не на жизнь, а на смерть. Первый раз такое вижу, тренд вниз прёт, а гистограмма с 14 числа зелёная колом стоит http://shot.qip.ru/00c8rY-24xGIpvOs/ Набор лонга чего то затянулся, или набирают в долгую, или этого наборщика хотят поиметь. Какая то аномальная дивергенция аж с 1 марта, уже плавно перебралась в положительную зону, а цена всё вниз прёт http://shot.qip.ru/00c8rY-24xGIpvPH/ Видится мне такой сценарий, сейчас весь ритейл из лонгов выкинут и в шорты затянут, сантимент сейчас подходящий, кошмарят кипром и развалом еврозоны по полной, потом дёрнут вверх, а через месяцок, как всегда неожиданно понизят рейтинг америке и берданка с поста уйдёт, и полетит доллар в тар-тарары, а евра в космос. Ну не верится мне, что крупняк может сейчас на панике, да ещё внизу, набирать шорт по евре. Сижу вторую неделю вне рынка, уж скорее бы двинули куда нибудь. Зато у мартингейлщиков сейчас праздник, наверное капусту рубят сотнями процентов где ни войди везде выпускают.
Очень просто, нужно начинать считать просадку по эквити от максимального баланса, который был зафиксирован. Так считается в MT4 абсолютная просадка, но там она считается только от первоначального баланса. А надо бы так считать всегда, как будто баланс всегда начальный, тогда и не будет виртуальных просадок, будут отображаться только реальные. Не зафиксированная прибыль не является прибылью, так как может закрыться в 0 или даже минус, а вот не зафиксированный убыток вполне может превратиться в реальный маржин кол.
Ага, понятно. Просто неудачно выразились. Вы предлагаете считать просадку только в тех случаях, когда эквити ниже баланса. В итоге, если сделка в убытке (эквити меньше баланса), то просадка считается. Если же сделка в прибыли (баланс меньше эквити), а потом прибыль просто уменьшилась, но эквити не упало до баланса, то просадка не считается. Разумное зерно есть, но ни один из терминалов МТ так не считает.
anavar пишет:
цитата:
Тестирование по тикам в mt4 есть, но нет тиковой истории, только OHLC, по этому и качество моделирования на минутках там максимум 25%. Потиковый тест с 99% качеством, я делал с историей от Дукаскопи, но для этого нужно патчить терминал, ибо по умолчанию он на это не способен.
С одной стороны - это проблема. Но с другой стороны - нельзя ориентироваться на тиковый поток одного из ДЦ, т. к. в другом ДЦ он несколько другой. Поэтому стратегии и должны быть немного грубее, чтобы работать в условиях различных тиковых потоков разных брокеров.
anavar пишет:
цитата:
Я, к сожалению, ничего не копировал, но вижу добрые дальновидные люди (спасибо Genry )
Ага, понятно. Просто неудачно выразились. Вы предлагаете считать просадку только в тех случаях, когда эквити ниже баланса. В итоге, если сделка в убытке (эквити меньше баланса), то просадка считается. Если же сделка в прибыли (баланс меньше эквити), а потом прибыль просто уменьшилась, но эквити не упало до баланса, то просадка не считается. Разумное зерно есть, но ни один из терминалов МТ так не считает.
Очень жаль, что так не считают, по моему, это самый разумный вариант, по которому в итоге считают все инвесторы, так как просадка, которая на данный момент считается в МТ4 -это по факту скорее недополученная прибыль, чем полученный убыток.
Scriptong пишет:
цитата:
С одной стороны - это проблема. Но с другой стороны - нельзя ориентироваться на тиковый поток одного из ДЦ, т. к. в другом ДЦ он несколько другой. Поэтому стратегии и должны быть немного грубее, чтобы работать в условиях различных тиковых потоков разных брокеров.
Естественно, что это всё неоднозначно, но всё таки тиковый поток более предпочтителен, так как в нём погршность меньше. Тем более, если брать реальные фьючи, которые доступны в данный момент на мт5, то там разночтений не может быть в принципе, так как котировки у всех одинаковые. А по минуткам тестировать можно только стратегии, которые работают не ниже H1 или H4. Любая стратегия со стопом меньше 0.5% от цены актива, протестированная на минутках, это бутафория, которая на реале не повторится с вероятностью 95%.
Scriptong пишет:
цитата:
Да, Genry нас здорово выручает.
Генри молодец! Очень адекватный человек, пишет всё очень корректно, грамотно работает над ценником, ищет рабочие паттерны. Я уверен, что именно из таких людей и получаются хорошие трейдеры! Генри, так держать! Желаю тебе наплыв грамотных инвесторов и солидных профитов на их счетах!
-----------------
По советнику на МТ5 пока всё очень туго идёт, на данный момент работает не по ТЗ, но программист грамотный, старается исправить, но чувствую, что будет это не просто и не быстро.
---------------
По еврику, полный швах. Самый главный плюс опыта трейдинга, это сидеть в стороне от рынка, которого ты не понимаешь. По началу всегда казалось, что если ты не в рынке, то упускаешь движение на котором мог бы заработать. Постепенно это трансформируется в мысли, что, как хорошо что не влез в эту кашу, по этому ничего не потерял А ещё лучше, иметь алгоритм, на котором ты вообще не думаешь, куда должен пойти рынок, ибо он никому ничего не должен...
Сообщение: 32
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 27.03.13 21:19. Заголовок: anavar пишет: По на..
anavar пишет:
цитата:
По началу всегда казалось, что если ты не в рынке, то упускаешь движение на котором мог бы заработать. Постепенно это трансформируется в мысли, что, как хорошо что не влез в эту кашу, по этому ничего не потерял
На 200% с этим согласен!!! И я, читая посты Ваши и Игоря, на многое стал смотреть иначе - так что примите взимный респект и пожелание достойного вознаграждения ! Сам процесс трейдинга, поиски размышления, локальные неудачи и долгожданный успех - пусть все это доставляет удовольствие и желание продолжать ;)
Отправлено: 27.03.13 22:31. Заголовок: Очень рекомендую для..
Очень рекомендую для общего понимания движений на рынке http://vsatrader.ru/ там вверху 6 вебинаров, всё сжато и по существу на тему VSA. Ессно не грааль, но считаю, что для тех кто торгует знать это необходимо.
Scriptong, хочу спросить, а когда продолжится работа над советником, хотя бы ориентировочно? Для мт5 я сделал несколько изменённую версию, точнее дополненную, правда, он всё ещё не готов(( Решил проверить, каким образом вероятность нахватать стопов выше, в одном месте или в разных. В этой версии, на долго сроке, количество стопов подряд доходит до 20, уменьшить можно только сокращая тейк, но это не сильно помогает в прибыльности. В версии мт5 я увеличил количество реверсов, просадки получаются примерно такими же, но зато, гораздо короче по времени, что психологически пережить проще. Сделал настройку для каждого реверса с персональным объёмом. Получается так, что по тренду берём больше тейк, но ниже объём, против тренда тейк короче, но объём выше. Этим он отличается от большинства мартышек переворотников. И стоп на реверс не по фибо, а за экстремумом, который образовался между пробоем и реверсом, собственно, в первом ТЗ у меня было именно так. С такой техникой, даже ограничив количество переворотов до 4-5, получить 20 стопов подряд практически нереально, хотя всякое может быть на рынке. Обычно до тейка доходит уже после 2-3 реверсов. В общем, когда доделают выложу тесты. Любопытно посмотреть, какой метод будет давать меньшую просадку. Кстати, там реверсы можно будет вообще отключить.
А пока вот такой любопытный тестик с нашим процентажем. Тест за 4 года, по тиковой истории от дукаскопи, с качеством моделирования 99%. Настройки не подгонял, просто попробовал, они тут самые тупейшие, на скрине их видно. Всё таки, задатки в этой технике есть и их нужно улучшать.
История у меня за 5 лет, но почему то в феврале 2012 последняя сделка, не идёт дальше тест, не знаю почему((
Кстати, заметил такую странность, на минутках с ДЦшной историей, результаты получаются намного лучше, если стопы и тейки маленькие, вплоть до такого http://shot.qip.ru/00cd2U-2PXOGWy36/ тест за 5 лет. С большими стопами гораздо хуже. А вот с тиковой историей от Дукаса всё наоборот, скальперство вообще сливает напрочь, зато с большими стопами всё ок. Уж не знаю где ближе к реальности, но думаю всё таки с тиковой правдивее. При большом количестве сделок в день спред съедает всю рентабельность.
---------------
И ещё у меня к Вам маленькая просьбочка, чуть чуть подкорректировать первого нашего советника ANAVAR V20. Рынок сейчас опять стал разводной, диверы снова рабочие появились, выдавливание во все стороны. Долго он у меня молчал, настройки были консервативные очень, а последнее время радует Корректировочка я думаю не очень сложная, вот скрин с комментами, что нужно сделать http://shot.qip.ru/00cd2U-4PXOGWy44/ Думаю, в паре с процентажем они будут неплохо дркуг друга компенсировать, один по тренду, второй против, анавар будет лочить на макушках профит от процентажа, а при поломке дивера, процентаж будет компенсиросать просадку анавара. Эх, мечты, мечты...
Мне кажется, в данной системе, в части поиска соотношений предыдущего колена Зиг Зага к последующему, такие большие интервалы тестирования ничего не дадут. Для примера с МА понятно, а здесь-то зачем? Мне смотрится, для поиска зависимости, выбирать короткие участки и увеличивать - уменьшать значения и смотреть зависимость - фиксировать и переносить на другой короткий участок, а сглаживание на больших временных интервалах наоборот не показательно для поиска зависимости. Это просто мое мнение.
Мне кажется, в данной системе, в части поиска соотношений предыдущего колена Зиг Зага к последующему, такие большие интервалы тестирования ничего не дадут.
Не совсем понял, что Вы хотели сказать. При чём тут сглаживание? Этот Зигзаг показывает внутри дневную волатильность не зависимую от фактора времени. Любое сглаживание, это именно временной параметр. Во времени цена может меняться неравномерно, по этому, например ATR показывает среднюю температуру по больнице, фильтруя резкие, амплитудные колебания и запаздывая с показаниями. Чем больше колено зигзага, тем более значимые экстремумы он фиксирует, значит более значимым будет сигнал пробоя, например, хай\лой дня, только и всего.
С мелкими коленями тоже можно работать, второй скрин с предыдущего поста, это мелкое колено, реверс за последним экстремумом, и отсутствие тейков, выход только по встречному сигналу. Вроде бы примитивно, но если доверять тестам, то работает. Хотя, я последнее время тестеру не очень доверяю, тестить нужно исключительно в реалтайме, а тестер только использовать для проверки правильности работы советника.
У меня недавно возникла мысль, сделать зигзаг адаптируемым под текущую волатильность. Ведь, когда больших денег в рынке много, то и размашистость у него сильнее. С постоянным процентом отклонения, экстремумов в день может быть и 2 и 15, но при 15 эти экстремумы не столь значимы, чтоб реагировать на их пробой. Оптимально, по моему мнению, это 3-7. Вот и возникла мысль сделать так: Чтобы он в начале каждого дня, в 00-00, проверял количество своих экстремумов за прошедшие N дней. В настройки выносится: 1) N дней которые нужно проверить. 2) N экстремумов, которые должны быть за эти N дней. И уже исходя их этих данных он бы подстраивал своё процентное отклонение. В мт4, как я понимаю, такое невозможно, а вот в мт5 вполне. Возможно, закажу и такую штуку, чисто на попробовать Хотя, тоже получается привязка ко времени, но здесь она дискретная, а не плавная. Сейчас, тестируя советника, именно так и делаю руками, подстраиваю зигзаг чисто визуально.
Отправлено: 04.04.13 01:07. Заголовок: anavar пишет: Не со..
anavar пишет:
цитата:
Не совсем понял, что Вы хотели сказать. При чём тут сглаживание?....
Ну к чему - я выделил Вашей цитатой. Я не понимаю зачем нужны годы котировок? Сглаживание тут не причем. Очень трудно без рисунков на форуме. У меня советник сделан тоже на Зиг Заге и тоже на размахе и просто из практики. Я в том числе определяю угол наклона, согласно принятой модели. Если я возьму большой временной интервал и начинаю тестировать по углу, то это можно делать до бесконечности, здесь-то и получается "типа сглаживание" и трудновато определить угол для конкретных условий. Если я беру короткий интервал, то после 2 прохода я имею результат. Меняю интервал и если не попадаю в диапазон предыдущего тестирования "зажимаю" диапазон, перехожу на следующий интервал и этого достаточно для форварда. Если взять аналогию по прецептору, то там требуется мин 20 проходов, т.е. аналогия длинной истории, но я обхожусь 4 проходами. Вот поэтому и написал, что у Вас не МА и мне не понятно зачем нужна такая история.
Scriptong, хочу спросить, а когда продолжится работа над советником, хотя бы ориентировочно?
Не буду ничего обещать по срокам, но продолжится. Будьте уверены.
anavar пишет:
цитата:
И ещё у меня к Вам маленькая просьбочка, чуть чуть подкорректировать первого нашего советника ANAVAR V20.
А вот здесь вынужден отказать. Тема проходила без статей. Писать же по этому заданию статьи в ближайшем будущем не собираюсь. Впрочем, если с идеями когда-нибудь совсем уж грустно будет (если совсем мозг усохнет), то тогда сие станет возможным.
Отправлено: 04.04.13 10:41. Заголовок: Scriptong пишет: А ..
Scriptong пишет:
цитата:
А вот здесь вынужден отказать.
Ладно, на самом деле, это не так критично, всегда можно руками подрулить. А вот с процентажем очень хотелось бы продолжить, он явно более автономен и универсален.
Отправлено: 04.04.13 10:35. Заголовок: Balbesik пишет: Я н..
Balbesik пишет:
цитата:
Я не понимаю зачем нужны годы котировок?
цитата:
т.е. аналогия длинной истории, но я обхожусь 4 проходами.
А чем лучше использование мудрёных аналогий длинной истории вместо самой длинной истории? По моему, это какая то синтетика. А каким периодом тестирования Вы пользуетесь, и что значат эти проходы? Просто у нас разные системы. Вы используете угол наклона, а это и есть включение в систему временного фактора, который, естественно, бессмысленно гонять на большой истории. Если есть в системе временной фактор, то его да, надо постоянно подгонять под текущий рынок, при этом автоматизировать довольно сложно, нужен обязательный ручной привод. В оптимизацию за предыдущие 2 недели я не верю, и не понимаю, что это даёт. В данной системе временной фактор отсутствует, по этому тут получается не сглаживание, а просто поиск паттернов и сбор статистики поведения пары. Чем больше период для сбора статистики, тем лучше. Это база, от которой можно будет отталкиваться, подстраивая его под текущий рынок. При тесте данной стратегии результаты получаются с нормальным распределением, где результативность меняется плавно при изменении определённых настроек. В случае с временным фактором, результаты получаются всплесками, то в +, то в -, при малейшем отклонении в настройках, плюсы которых в реале поймать очень сложно, и даже есть зависимость от начальной даты тестирования, по этому я и считаю оптимизацию подобных систем бессмысленной.
А картинки сюда очень просто вставляются, над полем, в котором печатаете текст, есть кнопка с мужичком в галстуке, жмите её и будет картинка ==================
аааааа, понял про проходы! Как то не сразу в голове уложилось. Так это как раз то, что я писал про зигзаг, который хотелось бы реализовать. По моему, примерно так и получается, зависимость текущей ситуации, от предыдущих N дней. Хотя, не совсем так, но суть похожа. И для проверки опять же, нужна будет именно длинная история. Но тут снова вступает в бой лишняя переменная - время. После проверки 1 дня, будут оптимальны одни настройки, после трёх - другие, и так до полного, как Вы говорите, сглаживания. В результате, мы либо имеем средние результаты по всей истории, либо пытаемся выловить самые лучшие. Но это как раз и есть главная проблема трейдинга - никто не знает, какие настройки будут лучшими для завтрашнего дня...
Блин, пошёл поток мыслей Если использовать ежедневную подстройку индикатора под вчерашнюю волатильность, то при тестировании на длинной истории это будет, как огромное количество проходов, и это будет значимой статистикой. При положительных результатах, это вполне можно использовать, так как это будет не подгон, а именно статистика. Но она работает только на значимом количестве сделок и значимом интервале времени. За период менее 2 лет, считаю статистику не валидной. Главное, чтоб распределение результатов, в зависимости от настроек, было - нормальным ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ), без резких колебаний. Хотя по сути, это получается перерисовывающийся индикатор, который многие считают бестолковым, так как в тестере нельзя сверить его показания со сделками. Я и сам был в их числе, но сейчас стал склоняться к мысли, что константа настроек должна быть именно переменной!
Возьмём к примеру машки, которые я считаю самым бестолковым инструментом, (хотя именно их и использовал в советнике "anavar" и именно по причине невозможности заранее выставить правильный период, приходится запускать его, когда глазами определён сигнальный фрактал, или когда он уже на подходе). Из за чего их все так любят? Потому что в любой момент времени есть какая то настройка, которая в данное время даёт профит, и многим кажется, что они эту настройку поймали, так как сидят уже целую неделю в профите, ибо купили, потому что, что то там пересеклось. Но в другое время обязательно всё сольётся с этой же настройкой, и те же люди про это умолчат, при этом внушая себе, что просто чуть-чуть, что-то не получилось и это временно, типа рынок такой. Тут напрашивается простой вывод, что настройка должна быть не константой, а переменной, а вот к чему её привязать, это уже большой вопрос. Да и мт4 не позволяет делать это на автомате. Возможно, это те-же грабли, только в профиль Но, нужно по наступать и на них, чтоб шишек было больше, и так, пока лоб не треснет, либо, пока он не станет бронебойным
P.S. Этот флуд, наверное, надо бы в какой нибудь другой раздел перенести. От своего флуда на первой странице я тему уже подчистил.
======================
Поставил вчера процентажа на реалтайм, на демку ессно, с новыми тупейшими настройками, фактически без тейков и без фибы, которые успешно проходят пятилетний тест, сразу на 6 пар, наколбасил он неплохо, и без косяков, хотя индикатор снова начал дурить, как на прошлых скринах. Вот стейтик http://rghost.ru/45047201 и фактор восстановления вроде не плох, 55% профит, 5%просадки, на 56 сделок. Вот так бы годик продержался, и можно ехать жить поближе к пальмам Жалко, что интервенции не каждый день Интересно, продержится хотя бы месяц...
Отправлено: 04.04.13 18:42. Заголовок: anavar пишет: А как..
anavar пишет:
цитата:
А каким периодом тестирования Вы пользуетесь…
Я использую последнюю неделю и последние 3 месяца, т.е. на последней недели определяются (уточняются) параметры, потом простой прогон за 3 месяца на котором выбирается неуспешный недельный интервал и на этом интервале тестированием уточняются параметры последней недели. Т.к. используется расчетный патерн, мне кажется, длинная история вредит из простой логики – деньги это эквивалент продукции, продукция эквивалент труда, а труд это собственная частота системы, т.е. деньги характеризуют собственную частоту системы в данный момент времени , а она на разных временных интервалах не одинакова.
цитата:
В данной системе временной фактор отсутствует…
Если так получиться, то это здорово, т.к. чем проще система тем она надежней.
У меня сомнения в одном моменте – прямое использование величины Зиг Зага (значение индикатора), как амплитуды (размерность тут не важна, ну пусть безразмерна), это случайная величина (в данной реализации). По той же логике, для конкретного экстремума, амплитуду для сравнения, надо рассчитывать и использовать что то для расчета, а здесь возникают вопросы как. Проблема разных размерностей, при использовании оси времени, конечно путем перехода к безразмерным величинам решается, но способов многовато и достоверность их непонятна.
По проходам это приблизительно так, т.е. у Вас появляются или задаете несколько переменных (пусть даже независимых), а т.к. при тестировании требуется вся система (куски не дают достоверности и меняют картинку) они начинают влиять друг на друга и нужна зависимость.
Ну и еще на пробу - Есть такая норма – для описания периода волны достаточно 9 точек, дальнейшее увеличение количества точек это 2-й порядок малости, по аналогии Вы можете это попробовать, вместо прошедшей недели, по экстремумам и тем более их значение получить не проблема.
Отправлено: 04.04.13 20:18. Заголовок: Balbesik пишет: Я и..
Balbesik пишет:
цитата:
Я использую последнюю неделю и последние 3 месяца, т.е. на последней недели определяются (уточняются) параметры, потом простой прогон за 3 месяца на котором выбирается неуспешный недельный интервал и на этом интервале тестированием уточняются параметры последней недели.
Работоспособность такого метода легко проверить. Берутся любые 3 месяца в прошлом году, например январь-март, по ним определяются(уточняются) параметры для первой недели апреля, прогоняется эта неделя, результат записывается, далее, так же пошагово, записывается результат каждой недели под которую подбирались настройки, и так до конца года. Потом результаты сравниваются с общим прогоном за год, со среднестатистическими настройками, выявленными оптимизацией за год. При условии, что эти результаты имеют нормальное распределение, а не хаотически разбросаны то в плюс, то в минус. Только после такой проверки, можно определить эффективность и обоснованность данного метода.
Balbesik пишет:
цитата:
длинная история вредит из простой логики – деньги это эквивалент продукции, продукция эквивалент труда, а труд это собственная частота системы, т.е. деньги характеризуют собственную частоту системы в данный момент времени , а она на разных временных интервалах не одинакова.
Логика мне не совсем понятна, и ещё больше непонятно, каким образом ей может вредить длинная история. Возможность торговать на рынке нам даёт исключительно история и статистика по ней, поиск закономерностей и расчёт вероятностей (интуитивный трейдинг в расчёт сейчас не берём). А раз приходится работать с теорией вероятности, то и выборка должна быть, как можно больше, так как эта самая теория работает исключительно на больших цифрах. Естественно, что в разное время любая система работает с разным результатом, но пока я не нашёл подтверждения, что по последнему месяцу или неделе, можно определить, что будет на будущей неделе. И скорее всего, такой зависимости нет. И кстати, как Вы определили, что надо именно 3 месяца? Что Вы скажите в противовес оппоненту, который будет уверен, что достаточно одного последнего дня и 3 последних недель?
Balbesik пишет:
цитата:
У меня сомнения в одном моменте – прямое использование величины Зиг Зага (значение индикатора), как амплитуды (размерность тут не важна, ну пусть безразмерна), это случайная величина (в данной реализации).
Так в том то и дело, что этим зигзагом я отсекаю случайную величину колебаний (шум) и оставляю только значимую (которая может меняться во времени, но незначительно, если брать внутри одного инструмента), это первый момент. Второй, это сам принцип входа. Поясню: Единственная, значимая характеристика рынков, которая отличает их от казино, это наличие неэффективности, которая известна как - тренд. Следовательно, заработать можно только на тренде, ТФ тут не важен, так как если цена стоит на месте, то и заработать не получится (опционы пока опустим). Так вот, если цена идёт из точки А в точку Б волнами (а цены ходят именно волнами), то каким образом, пройдя например 100 волн, цена может подняться? - только путём пробоя максимумов. Может ли она подняться пробивая и максимумы и минимумы? Конечно нет. Расширяющийся треугольник - это самая редкая фигура на рынке, и количество расширений очень ограничено, в среднем 3-6. Отсюда вытекает простая закономерность - пробитие максимумов, при непробитии минимумов. А так как тренд имеет силу и инерцию, то вероятность его продолжения всегда выше, чем разворота. Остаётся только определить, на каком интервале сейчас тренд, и входить при каждом смещении вероятности, а смещается она именно в точке пробоя при сопутствующих показаниях индикатора. А тренд на рынке есть всегда, нужно только выбрать актуальный ТФ. Вот его выбор мне бы и хотелось автоматизировать. Частично, эта проблема будет решена при введении фильтра.
Balbesik пишет:
цитата:
Ну и еще на пробу - Есть такая норма – для описания периода волны достаточно 9 точек, дальнейшее увеличение количества точек это 2-й порядок малости, по аналогии Вы можете это попробовать, вместо прошедшей недели, по экстремумам и тем более их значение получить не проблема.
Это скорее к Scriptong-у, я в кодинге ничего не понимаю Обделил Бог способностью к изучению языков, включая человеческие
Отправлено: 04.04.13 21:01. Заголовок: Еще раз. Первое. Как..
Еще раз. Первое. Как угодно философски или диалектика - просто не корректно использовать старую историю. Второе. Мы говорим о расчете патерна, еще раз о расчете, поэтому статистика непричем (была в Лаборатории статья (не Скриптонога) на основании статистики про форекс, но забыли в ней оговориться, что в расчете принимается случайное движение котировок, что не соответсвует действительности и случайные входы (тот или иной без системный вход с количеством положительных и отрицательных сделок), что тоже не очень правомерно и сделали статистические выводы - для меня ни о чем).
По Зиг Загу я не трогаю систему и не оспариваю, я пытался Вам пояснить, что нет базы, т.е. нет точки отсчета (нет печки от которой идет пляска) - чисто технически, поэтому причем тут какие-либо выводы или шум. Вы взяли не привязанную ни к чему какую-то величину и пытаетесь ее статистически к чему-то привязать - мне это не понятно.
Время тестирования определяется применяемой системой и ни причем тут день или месяц - мы тоже это взяли просто, как пример.
Я высказал свое мнение про историю для теста и остался непереубежденным предлагаю на этом закончить.
Отправлено: 04.04.13 21:32. Заголовок: Ок! Я и не пытался п..
Ок! Я и не пытался переубедить, на рынке у каждого своя алхимия. Вы высказали своё мнение, я своё, это всегда полезно для обогащения знаний. Главное, что бы эквити на мастеркард росла, чего я Вам искренне желаю Хотя, главное конечно же совсем не в этом, но так как тут мы все собрались именно зарабатывания денег, то и пожелание это вполне уместно
Отправлено: 08.04.13 13:46. Заголовок: Написал на смарте св..
Написал на смарте свой первый пост за 2 года пребывания там, который к моему удивлению, вызвал бурное обсуждение, и даже попал в топ лучших)) http://smart-lab.ru/blog/112945.php Пытался предостеречь мелких спекулянтов от излишних мечтаний, но многие не поняли посыла.
Сообщение: 47
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 08.04.13 15:31. Заголовок: Мда, есть в этом сер..
Мда, есть в этом сермяжная правда. У меня счет в 2К$, где я уже 3 года пробую разные стратегии и советники, и хотя он иногда прибавлял баксов 400-500 в месяц, на текущий момент у него +84$. Так что остался при своих, а вот на что жить при таком доходе - вопрос
Отправлено: 08.04.13 18:09. Заголовок: В тот то и дело, что..
В тот то и дело, что мы не можем себе позволить такие риски, при которых можно долго и стабильно зарабатывать, по этому торговля с маленькими суммами, по результативности приближается к игре, и зависит больше от везения и стечения обстоятельств. Например, нашли стратегию, которая следующие пол года будет давать плюс, и поставили на неё весь свой капитал, удвоились, утроились и т.д. Но ведь рынок мог и не дать такой возможности. И скорее всего, за следующие пол года всё отберёт, если мы случайно опять не попадём в десятку с новой стратегией. Можно, конечно, снижать риски, диверсифицировать, хеджировать, но и доходность тогда будет приближаться к банковскому депозиту. Тут снова упираемся в объёмы...
...и зависит больше от везения и стечения обстоятельств. Например, нашли стратегию...
Пару моментов. Нельзя сравнивать большой или маленький депозит - разница в экспоненте, т.е. пока экспонента выйдет на рост время (флета) несоизмеримо. Нашли-ли стратегию о каких стратегиях может идти речь, если 99% метод построено на "машках" в той или иной модификациях, которым 100 лет. Нормальное же направление "проект Анвар" его только причесать (привести к логике и физике) и возможно мнение изменится.
P.S. Хотел прикрепить тест по Зиг Загу, но мужчина в галстуке похоже не помог. Очередная реклама, очередного обменника.
Отправлено: 08.04.13 23:55. Заголовок: И что Вы хотели пока..
И что Вы хотели показать этим тестом? Думаю, только то, как долго и тщательно оптимизировался советник, вырезая отрицательные сделки в 0. Если Вы покажите какому нибудь инвестору такой стейт, он даже разговаривать не будет, уйдёт сразу. 200 сделок за год со 100% положительным исполнением могут быть только в 2 случаях 1) это безстоповый мартин, но у него просадка будет большая. 2) тщательнейшая оптимизация. Других вариантов просто не существует. Иначе - это робот-нострадамус знающий будущее. А в сказки я уже давно не верю. На самом деле, если зигзаг оптимизировать по размеру углов, то это ничем не будет отличаться от тех же машек, которые тоже под историю можно прекрасно заоптимизировать. Попробуйте запустить ваш тест, с этими же настройками за 11г и посмотрите, что будет на выходе, скорее всего, такая же кривая, только вниз. Лучше тестировать на реальных деньгах и в реальном времени. Тесты и демки нужны только для отладки работы советника. У вас, как я понял, советник уже полностью готовый, работает корректно. Тогда замониторьте счёт, например здесь http://www.onix-trade.net/?act=monitoring&lang=ru можно даже на небольшую сумму, раз всё равно всё в плюс. Тогда и будет наглядно показано, что это рабочий алгоритм. Я первый Вам принесу деньги в управление))
По моему, у вас слишком большой упор, именно на оптимизацию. Возможно, что сам алгоритм и неплох, но в роботе основное, всё таки - это устойчивость, и при переборе основных параметров, нужно смотреть на график оптимизации, чтоб результаты не сильно менялись, чтоб на графике был типа флет, и уже на нём провести среднюю линию доходности, это и будет устойчивый результат, а не брать в пример единичные подскоки доходности или проход без единого лося.
Я тоже, где то на старом форуме, чисто по приколу выкладывал тест, там со 100$ за 5 лет депозит разгонялся до 10млн$, и кривая была плавно вверх. Но это же понятно, что такие игрушки только для тестера. Там стоило добавить чуть чуть спреда, и кривая доходности точно так же бодро начинала ползти вниз, а в реале, именно так и будет.
Отправлено: 09.04.13 10:26. Заголовок: Если Вы хотите пред..
Если Вы хотите предметно пообщаться, то выкладывайте свою систему и методику, потестируем, обсудим. Философия здесь ни к чему. Форум создан именно для этого. Есть человек, способный воплотить идею в код, есть люди со своими наработками, которые хотят их автоматизировать и выкладывают их здесь открыто, так как уже давно поняли, что никаких граалей не существует и бояться нечего, что их система вдруг перестанет работать. Но у меня складывается впечатление, что у Вас тут задача совсем не в этом, а в том, что бы сделать загадочный вид великого посвящённого в сокровенные знания. Есть на смарте персонаж, тоже всех интригует своей беспроигрышной системой работы без графиков, говорит, графики - это зло)) Разогнал демо депозит за месяц с 30т$ до 200$ http://smart-lab.ru/blog/110947.php . Написал мне в личку, что долго жил в лас вегасе и занимался игорным бизнесом на украине. Система у него основана на каких то переливах, типа, беспроигрышная. В общем, кругом одни граали. Мне уже пора начинать чувствовать себя полным идиотом со своими целями в 60% годовых.
Отправлено: 09.04.13 14:46. Заголовок: «….Извиняюсь, если в..
«….Извиняюсь, если высказался немного резковато… »
Да…. резковато, когда нет желания подождать и понять к чему это все было выложено, а тем более не думая, что люди банально могут быть заняты и просят подождать. Но настроение изменилось, поэтому попробую покороче.
« Философия здесь ни к чему… » Ну я позволю себе.
« Я первый Вам принесу деньги в управление… » Я не знаю где Вы живете, но в России (а живу я и несу ответственность по законам России) категорически запрещено какое- либо управление чужими финансовыми средствами без банковской лицензии (кооперативы, типа кассы взаимопомощи, это чуть другая «опера»), поэтому я «не больной» сидеть «на статье» и чем-то управлять.
Тестирование на реале не так однозначно. Пару примеров – ВТБ – Прошин – сколько раз ему задавали вопрос: «А откуда котировки?», ответ я ВТБ и я балерина, а остальные все дураки. При этом использовались все примочки, как реквоты, плавающие спреды, обрыв связи и прочие и прочее. И вопросы задавать просто некуда. У них был самый большой форум, сейчас там практически нет никого.
СМ-ка, я раза 4 вел с ними переговоры с целью получить счет в Бостоне, так нет, пожалуйста в наше представительство на Украине.
Резюме: То, что мы имеем на реале в условиях юр. адреса островов или государств не имеющих законодательства по рынку форекс, далеко не характеризует что-либо и тем более Вы уже обратили внимание, что даже историю конкретного дилинга (с их алгоритмом сглаживания) взять негде.
Ну а теперь по технике.
« Если Вы хотите предметно пообщаться, то выкладывайте свою систему и методику, потестируем, обсудим … »
Больше ничего не хочу, но объясню к чему. Во первых все там есть и стопы и тейки и нет никаких вырезаний. Оптимизация не большая и быстрая, но это отдельная тема. Но это технологический тест - для проверки направления разработки и, как вариант, мог быть критерием развития «проект Анвар».
Какая-либо моя система или методика тут не причем. Я писал на ветке «проект Анвар» только с одной целью, там где интересы совпадают – попробовать показать, что дальнейшее развитие, в части использования предыдущих экстремумов, индикатора волатильности, сетки Фибо , на мой взгляд, ни к чему не приведет, пока Вы не решите вопрос использования одной размерности и расчета от одной базы.
С чего Вы взяли, что произвольный Зиг Заг движется по оси х (времени) и исходя из этого посыла, Вы можете что-то с чем-то сравнивать?
Откуда индикатор волатильности (обычная машка) стал коррелировать с размахом Зиг Зага или являться каким либо критерием для сравнения?
С чего это сетка Фибо (характеристика времени) стала для расчета просто так коррелировать с размахом?
Могу добавить, что я пытался решать эти вопросы и как-то решил (и продолжаю, т.к. вопросов много), когда я написал по углу я, естественно, написал упрощенно, но это не имеет отношения к делу.
Да…. резковато, когда нет желания подождать и понять к чему это все было выложено, а тем более не думая, что люди банально могут быть заняты и просят подождать.
Так я ждал, диалог у нас идёт не первый день, но Вы настолько туманно и пространственно изъясняетесь, что я совсем ничего не понимаю из того, что Вы хотите сказать по данной теме. Возможно, Вы любите очень обстоятельно, очень из далека подходить к вопросу, предварительно подготавливая почву для понимания. Но в итоге получается, что непонятны ни Ваши мысли, ни Ваши цели. Вот даже в последнем сообщении, я снова ничего не понял, кроме того, что и в реале систему проверять не есть гут, из за кривых котировок и работы ДЦ. А как тогда? Тут снова загадка. Balbesik пишет:
цитата:
что даже историю конкретного дилинга (с их алгоритмом сглаживания) взять негде.
Почему негде, у меня есть пятилетняя тиковая история от Дукаскопи, её очень просто скачать, для проверки идеи вполне подойдёт. А уж если и им не доверять, то тогда вообще некому. Balbesik пишет:
цитата:
« Я первый Вам принесу деньги в управление… »
Это была аллегория. Balbesik пишет:
цитата:
СМ-ка, я раза 4 вел с ними переговоры с целью получить счет в Бостоне, так нет, пожалуйста в наше представительство на Украине.
Это, если я правильно понял СМЕ? Есть такая конторка http://tradeinwest.ru через них можно открыть счёт, русская поддержка. Болтал с ними долго по телефону, заказал демку OEC, последние 2 недели на ней тренировался. В принципе, всё неплохо, терминал удобный, условия у них тоже на уровне. Он даже предложил мне сделать робота бесплатно для этой платформы, если его лично заинтересует ТЗ Ну, понятно, чтоб клиентуру завлечь. Счёт открывается в америке, они помогают оформить все доки. Ну и ессно часть комиссии забирают себе. Balbesik пишет:
цитата:
пока Вы не решите вопрос использования одной размерности и расчета от одной базы.
Тут снова ничего не понял. Что Вы имеете в виду под размерностью и базой? Balbesik пишет:
цитата:
С чего Вы взяли, что произвольный Зиг Заг движется по оси х (времени) и исходя из этого посыла, Вы можете что-то с чем-то сравнивать?
Блин, каждое предложение перечитываю по несколько раз, но никак не могу уловить сути, в данном случае, сути вопроса. Видимо мой мозг совсем закислился(( Я ничего ни с чем не сравниваю, мне важны только пробитые и не пробитые экстремумы, исходя из этого делается предположение о более вероятном направлении цены. Никаких премудростей тут нет. Balbesik пишет:
цитата:
Откуда индикатор волатильности (обычная машка) стал коррелировать с размахом Зиг Зага или являться каким либо критерием для сравнения?
Я не говорил про корреляцию размаха зигзага и машки. Я коворил про углы, что они зависят только от времени прошедшего после фиксации экстремума, а это и есть временнОе сглаживание, которое слабо поддаётся прогнозу. Balbesik пишет:
цитата:
С чего это сетка Фибо (характеристика времени) стала для расчета просто так коррелировать с размахом?
С чего это сетка фибо вдруг стала характеристикой времени? Фибы бывают разные, фременнУю фибу я не использую. Balbesik пишет:
цитата:
Я писал на ветке «проект Анвар» только с одной целью, там где интересы совпадают – попробовать показать, что дальнейшее развитие, в части использования предыдущих экстремумов, индикатора волатильности, сетки Фибо , на мой взгляд, ни к чему не приведет
В том то и дело, что я совершенно не понял, в чём интересы совпадают, и что нужно поменять в данной стратегии. И это всё потому, что вы мой алгоритм знаете, а я Ваш совершенно не представляю, по этому и куча непоняток. И при этом, делиться Вы своими наработками не хотите, ну или хотите, но каким то очень тягучим способом. Balbesik пишет:
цитата:
Больше ничего не хочу
Это Ваше право, уговаривать не стану. Хотя, обиды тут считаю неуместными, мы же не в детском саду. Тем более никаких оскорблений не было. Было единственное желание, добавить скорости принятия решений. Я и сам флегматик, но тут, даже для меня всё слишком медленно и туманно. Если вдруг передумаете, или пройдёт обида, то я готов к конструктивному диалогу.
Есть ещё такой вариант, открыть вашу персональную ветку, и развивать свои идеи совместно со Скриптонгом. Так как я тут всё равно бесполезен.
Интересное у меня получилось расследование Глядя на ваш индикатор из стейта, я понял, что под углами Вы подразумеваете использование вил эндрюса. Так как я эту тему тоже когда-то копал, долго мучался с ZUPами, но как то не пошло. Возникла мысль, предложить Вам поисследовать соответствующую ветку на ониксе, но забравшись туда, я с удивлением обнаружил, что Вы именно оттуда к нам и прибыли Вызывает уважение, что эту тему Вы начали копать, когда я про форекс ещё и слыхом не слыхивал. Теперь становится понятна Ваша обстоятельность в данном вопросе. Я даже себя почувствовал, каким то молодым, горячим, нетерпеливым новичком (хотя, я и есть новичёк, только уже не очень молодой )
Понимаю, что со мной общаться у Вас желание отпало. Надеюсь, что Скриптонга данная тема заинтересует и он поможет воплотить её в код. На мои выпады не обращайте внимания, я последнее время стал очень раздражительным, уже со всеми переругался, хотя по жизни всегда был очень спокоен). Видимо побочка от трейдинга, постоянное нервное напряжение, особенно, когда других источников дохода нету (полтора года, как уволился с наёмной работы).
Отправлено: 10.04.13 22:24. Заголовок: Ну с Nen-ом мы ровес..
Ну с Nen-ом мы ровесники и я тоже часто срываюсь (это похоже возрастное).
Да действительно Евгений, по моей просьбе, начинал это направление. Кроме этого за внешней простотой построения, просто так и не очень понятно, как это сделано. Мы с друзьями неверное неделю вспоминали геометрию и все равно пришлось «доставать» Евгения пока не объяснил как. Candid (Николай), когда я попросил его привязать вилы к своему Зиг Загу, так же, просто из интереса сразу спросил, а как это рассчитывается, т.к. сходу не понятно?
Ну это все никакого отношения к автотрейденгу не имеет. Евгений просто (ну там проба была) никогда не писал советников, да и года 3-4 назад написал, что нашел интересную работу не связанную с форексом и полностью ей увлекся.
Ну это так, история.
По технике. На мой взгляд, если для прогноза, используется история, то ее как-то надо считать и здесь не столь важно методика или система, что там волны Элиота, тактика Адверза и прочее, главное как получить данные?
Я прикрепил пару картинок с тестора – Одна штатный график со свечкой и штатный советник. Вторая тот же интервал, синтетика, та же, но уже «разложенная» свечка и уже срабатывание того же штатного советника (при прочих равных).
Возможно синтетика не очень наглядна, но суть понятна, а перестраивать мне неудобно.
Да советники начинают «ловить» подобные свечки и начинают «быстрее» работать, да «машка» строится интересней, да с флетом проще и да график поменялся (ну и соответственно патерны изменятся).
Мне это все не интересно.
anavar пишет:
цитата:
...что Скриптонга данная тема заинтересует и он поможет воплотить её в код...
Интересно, что получается нормированный график (фактически исчезает понятие время (как таковое) из расчетов) и это кардинально меняет подход и не зависит какая методика или система применяется.
В том тесте, что я выкладывал, моим индикатором (там шаблон советника с Кодебазы) практически не получить 100% на штатном графике и легко на любом интевале на нормированном графике. А так же существенно облегчается отработка вариантов «методом научного втыка».
Но здесь масса технических вопросов, которые в т.ч. требуют время, знания по программированию с чем я и обратился к Скриптонгу. Посмотрим, попробуем.
Отправлено: 11.04.13 00:14. Заголовок: Теперь примерно поня..
Теперь примерно понял, что Вы подразумеваете под нормализацией графика и базой )) Я думаю, что в данном случае, график можно заменить индикатором ренко, например этим http://codebase.mql4.com/ru/681 , и уже к нему применять свои алгоритмы. Я эту тему тоже крутил, но так и не понял, что с этим делать. На вид, тот же процентный зигзаг, максимумы, минимумы... Хотя, может я ошибаюсь, и Вы что то другое имели в виду. Кстати, Вы же как то получили эти нормированные бары, раз они есть на скрине, так в чём же тогда проблема?
И ещё, меня смутило в вашем стейте, что средняя прибыль на сделку меньше 3$, максимальная просадка 54$, то есть, учитывая то, что минусовых сделок нет, получается, что профит почти в 20 раз меньше стопа! Думаю, что это не есть гут. Такой скальпинг, при тесте на тиковой истории у меня сливал в 100% случаев, а на альпарёвских минутках, с теми же настройками кривая была как у вас. Думаю, что на реале ситуация будет ещё плачевнее. Получается, если за год 200 сделок, то это в среднем одна в день, и если мы разок отстопимся, то потом, чтоб отбить этот стоп, нам нужно целый месяц восстанавливаться, а если ещё стоп, то вообще вешалка. Я считаю, что скальпинг применим только на фортсе, где сделка выходит в прибыль уже при первом тике, и котиры там не сглаженные, дёргаются очень шустро. Там прибыль генерируется только при десятках, сотнях тысяч сделок в год. Я думаю, что на форе, скальпинг на дистанции убыточен, спред съедает всю рентабельность. Хотя, могу и ошибаться, может у кого то и получается. Не знаю что из этого получится, но надеюсь, что Вам удастся создать что то рентабельное и Вы с нами поделитесь))
Кстати, когда выкладываете картинку, снимайте галочку с ресайза до 640, а то она мелкая получается, цены на графике не видно из-за этого непонятен масштаб.
Я лично, для себя решил, что нужно упрощать всё как можно сильней, точнее, оставить какой то один базовый принцип, и от него уже плясать. Чтоб было один, два настроечных параметра. Но блин, постоянно их количество только растёт, вроде думаешь сделать гибче, а получается - сложнее.
Мне тут фильм понравился "как заработать миллион" http://estnauki.ru/dokumentalnyj-filmy-onlajn/53-dokumentalnye-filmy-bbc/2761-bbc-kak-zarabotat-million-dokumentalnyj-film.html там группа студентов придумала систему и обыгрывала все казино. Система заключается в распределении вероятности и варьировании объёма. То есть, если вероятность чуть смещается в сторону выигрыша, то объём ставки увеличивается, и наоборот. Вероятность высчитывали путём запоминания сброшенных карт. Вопчем, рекомендую глянуть, он относительно короткий.
Я тоже думаю, что объём нужно варьировать в зависимости от длинны целей, а длинну целей в зависимости от вероятности направления движения. Когда у нас появится фильтр глобального движения, можно будет даже фибы не использовать.
Отправлено: 11.04.13 08:04. Заголовок: Да может быть ренко ..
Да может быть ренко или крестики нолики.
У меня тесты играют технологическую роль. Этот с убытком по стопу (легко, если график нормирован). У меня цель теста другая. Стоит короткий безубыток и не наглядно, и кажется пипсовщик.
Правильней было бы смотреть "проект Анвар", но на это надо время.
Но это все ни к чему, пока нет советника. Почему вдруг советник - проблемы я Скриптонгу обозначил (если их не решать все это ни к чему).
Отправлено: 11.04.13 11:50. Заголовок: Ну, ту выборка не ос..
Ну, ту выборка не особо репрезентативная, 4 дня всего. Видно, что стоп сработал фиксированный - 180п. Почему именно 180? Цифра скорее всего взята, чтоб ограничить просадку, так как в этом месте ордер зацепили и сразу развернулись, не давая ему выйти в бу. Если сделать стоп больше, то просадка будет больше, если меньше, то будет больше сработавших стопов и соответственно, хуже результат. Только поймите, что я не пытаюсь найти изъяны в данных тестах, просто, работа с живыми деньгами заставила ко всему подходить очень скептически. Я в первую очередь начинаю искать подводные камни, а уж потом выискивать все прелести стратегии. С тем, что нужен советник, полностью согласен. Без скрупулёзной проверки невозможно правильно оценить работоспособность системы. Когда смотришь графики, тыкаешь пальцем, здесь купить, здесь продать, то очень часто возникает эйфория, типа, вот он грааль!)) А когда начинаешь проверять, то оказывается всё не так радужно, а грааль был только временный. По этому я и перешёл на тестирование больших промежутков времени, на разных историях, с разными спредами. Так легче выявить устойчивые закономерности. Но это только моё мнение. У каждого свои методы исследований. И если я никогда не видел живого жирафа, то это не значит, что его нет
======================
Эти упыри метаквотовцы из последних билдов убрали двумерную плоскость графика оптимизации, на которой было очень удобно отслеживать взаимозависимость настроечных параметров((
anavar! Приемлемая работа , когда тебя "слышат". Нет, я конечно не соглашусь на большой период тестирования - это настроение бабушки умершей в прошлом веке. Да это даже не логично, рынок кто двигает? - вот и ответ. Но "цельность" разработки, что она сопровождается. Если ты смотрел, что я делал, то там применена теорема Красникова. Т.е. порядок чередования волн (Зиг Заг это волны, я не программист) и могут быть некорректности. В проекте Анвар (у меня ты видел, что там есть цели, они "не методом научного втыка сделаны" и поэтому четко работают несколько лет). Тебе Scriptong дал вариант "поигратся" (чтобы я так жил) Могу добавить на синтетике (она в работе и вроде рано говорить) запросто решается.
Дописал Admin: убрана галка "показывать только модераторам", а то Anavar Вас как раз и не слышал)))
Полностью согласен. Просто, у Вас очень своеобразный стиль речи (без обид), я перечитываю Ваши посты по нескольку раз и всё равно с трудом удаётся понять смысл сказанного, да и то процентов на 50%. Возможно, что это мой мозг уже подзакис от безделья и отказывается напрягаться))
Balbesik пишет:
цитата:
Нет, я конечно не соглашусь на большой период тестирования
Я не в коем разе и не призываю к этому, у Вас свой метод, и это хорошо.
Balbesik пишет:
цитата:
Да это даже не логично, рынок кто двигает? - вот и ответ.
И кто же это?? Я всегда думал, что рынок двигают большие деньги, что сейчас, что 100 лет назад.
Balbesik пишет:
цитата:
Но "цельность" разработки, что она сопровождается.
Не понял фразу.
Balbesik пишет:
цитата:
Если ты смотрел, что я делал, то там применена теорема Красникова.
Честно, Вашими разработками не интересовался, не люблю вникать в чужие мысли, их в нэте миллион, жизни не хватит, чтоб в каждую вникнуть. Лучше заниматься тем, что видишь сам.
Balbesik пишет:
цитата:
В проекте Анвар (у меня ты видел, что там есть цели, они "не методом научного втыка сделаны" и поэтому четко работают несколько лет).
Не понял, про какие цели идёт речь и где - "там"? Я честно - не видел.
Balbesik пишет:
цитата:
Тебе Scriptong дал вариант "поигратся" (чтобы я так жил)
Очень надеюсь, что и Вам он напишет. Мне было бы очень интересно взглянуть на готовый результат в виде советника (если, конечно, он у Вас будет не приватным). А то, я всё равно не понимаю Ваших технологий и принципов. Возможно, что это будет что то неординарное и даже прибыльное.
Balbesik пишет:
цитата:
Могу добавить на синтетике (она в работе и вроде рано говорить) запросто решается.
Не понятно, что запросто решается на синтетике, но надеюсь, что оно таки решиться))
Все эти разговоры будут интересны только в том случае, если тут будут выложены результаты этой работы, включая промежуточные. Но у меня такое ощущение, что Вам публичность не нужна, и Вы решаете свои потребности в привате. В этом случае полностью теряется смысл обсуждения Ваших теорий.
Balbesik пишет:
цитата:
Попался вариант в этом направлении. Возможно, что-то даст.
Идея интересная, я и сам пытался собрать что то подобное, так как все движения по сути трёхволновки (минимум), и есть определённый смысл из них собирать старшие волны.
Отправлено: 08.05.13 21:24. Заголовок: anavar! Я так понял..
anavar!
Я так понял, что на ОНИКСЕ ты уже все посмотрел. Т.е. понял о чем речь. Да,ты прав мы работаем, но « идея в воздух и думайте» это не проходит. Да есть не понимание, есть не стыковки, но это работа, это нормально. Просто работаем. Вопрос выложить? Настоящим, заявляю, как публичная оферта, предоставляю все права распоряжения на разработку-Scriptong.
Отправлено: 09.05.13 11:54. Заголовок: Я на ониксе был года..
Я на ониксе был года 2-3 назад, ковырял ZUP, качал там новые версии. Вашу тему я там не встречал. Просто недавно, увидел в вашем стейте, выложенном здесь, вилы Эндрюса и вспомнил про оникс, зашёл туда, чтоб дать Вам на него ссылку, случайно увидел там Ваш ник, посмотрел на дату вашей регистрации и понял, что Вы там уже довольно давно, вот и всё. Тамошние посты и темы я не читал. Для меня это дебри буреломные, слишком всё усложнено, не моё. ZUP уже пора записывать в книгу рекордов Гиннесса, как самый навороченный индикатор всех времён и народов
Про выложить - не выложить, это, естественно, Ваше личное дело. Просто, на бывшем форуме было одно неоспоримое условие для того, чтоб скриптонг взялся за разработку советника - это открыто выложенное ТЗ. Да и смысл был больше, помочь юзерам в освоении языка MQL, а не писать для них советников. Здесь у Вас получились какие то привилегии, и разработка идёт через личку, как я понял. В связи с этим, мне совершенно непонятен смысл обсуждения Ваших теорий на форуме, всё равно никто ничего не понимает и ни результатов ни процесса не видит.
Тема интересна для обсуждения, когда все понимают о чём идёт речь. Тут есть 2 варианта 1) Выложить открыто Ваше ТЗ для индикатора и советника, в понятном и удобоваримом виде, в отдельной ветке форума. 2) Уйти полностью в приват. Считаю, что по другому диалога всё равно не получится.
".. Выложить открыто Ваше ТЗ для индикатора и советника, в понятном и удобоваримом виде, в отдельной ветке форума..." Все уже выложено на отдельной ветен и если дети PEPSI не догоняют, это их проблемы. Кроме этого публично Скриптонгу переданы права и он может Вам помочь. Вы же сами ссылались на Дукас, Альпари (которая сегодня рассыпалась и зовут их никак) хеджировались в Дуки. У них это штатка. Я не понимаю Вас, видимо Вам еще и ключь от квартиры нужен.
Отправлено: 23.05.13 22:22. Заголовок: Balbesik пишет: Я н..
Balbesik пишет:
цитата:
Я не понимаю Вас, видимо Вам еще и ключь от квартиры нужен.
Действительно не понимаете. Я писал про открытое выкладывание ТЗ только для того, чтоб было предметное обсуждение темы, а не разгадывание Ваших, никому не понятных ребусов. Мне лично не нужен Ваш советник, я уже давно понял, что никаких граалей не существует, а Вы, со своими тайнами, видимо, ещё пребываете в этом заблуждении, раз опасаетесь, что все вдруг начнут косить мильёны, с помощью Вашего алгоритма, разработанного непосильным трудом. Раз нет открытого и понятного для Всех ТЗ, то и обсуждать нечего. Идей я и сам могу Вагон накидать, но если они не структурированы, то толку от них не много.
Balbesik пишет:
цитата:
если дети PEPSI не догоняют, это их проблемы
Тут без комментариев... К Вам одна убедительная просьба, больше не писать в этой ветке, пишите в своей, кому будет интересно, тот присоединится. Спасибо.
Здравствуйте. Ознакомился с вашей системой. Понял как ловля отдельных патернов из волновой теории Эллиота. Все классически и все правильно. Если бы добавить ловлю алгоритмов, то былобы еще лучше. Алгоритмы рынка лучше всего ловить по методу "Гусеница" это метод сингулярных движений и по спектру числового ряда Фурье. С уважением.
Отправлено: 17.09.13 13:31. Заголовок: Добрый день. На данн..
Добрый день. На данный момент тема заглохла. Давно уже обещал Anavar'у вернуться к ней. Но что-то сам Anavar пропал. Будет ли кому интересно продолжение, мне было непонятно. Вижу, что одному человеку уже интересно. Возможно, это сдвинет дело с мертвой точки. Перейдем к конкретике.
zvzik пишет:
цитата:
Если бы добавить ловлю алгоритмов, то былобы еще лучше.
Что здесь имеется в виду? Как можно ловить алгоритмы? Или это намек на нейронные сети?
zvzik пишет:
цитата:
Алгоритмы рынка лучше всего ловить по методу "Гусеница" это метод сингулярных движений и по спектру числового ряда Фурье.
Кстати, да. Гусеницей (она же SSA) недавно сам интересовался. К сожалению, досконально разобраться не удалось - нашел только словесное описание, без конкретных формул.
Scriptong пишет: [quote]` В ветке по ускорению уже ответил. Понимаю что тяжело осилить мою ветку с 60тю страницами, но там много др постов участников. Короче не мог изложить суть теории Фурье и сингулярных движений. Да и то выкладывал очень упрощенно и поняли только несколько человек. Метод дает очень точные направления. Собирал его в один комплект довольно долго, но собрал и теперь в рабочем виде. Кроме моей ветки на красном форуме в одной цельной сборке его нигде нет. Там и Фурье и SSA вместе работают. Почитайте еще здесь. http://ilias-ukharev.narod.ru/index/0-4
Отправлено: 19.09.13 20:07. Заголовок: 60 страниц, теория Ф..
60 страниц, теория Фурье, сингулярные движения?....Мне вас искренне жаль. Вы так далеки от реальной торговли и реальной стабильной прибыли, что я не буду даже пытаться в чем-либо переубеждать вас.
98% нас двигается в ложном направлении. Изначально! Как только мы услышали о форекс и о рынках вообще, нам указывают не ту дверь. Потому что это выгодно им, мы такие им нужны. Мы неотъемлимая часть рынка. Без нас рынок потеряет ликвидность. Мы - безликая масса, которая отдает свои деньги, поддерживая суть рынка - перераспределение капитала.
Видел споры здесь, которые пустая трата времени. Как и всё остальное. Нет никаких прибыльных или убыточных стратегий на рынке форекс. Их нужно характеризовать иначе - все эти стратегии построены на ложной базе, на пустом месте. Потому что ценовой график - это тоже индикатор, который просто показывает текущий курс. И ничего ценного из этого индикатора для извлечения прибыли мы получить на стабильной основе на сможем никогда. Потому что, в действительности, есть иная стратегия. Мы её не видим. И в этой стратегии цена - это ничто. Потому что цена - это лишь первая производная рынка, а индикаторы - это производная цены. Ощутите насколько мы далеки от сути, и задайте себе лично вопрос - сколько вы лично заработали на рынке форекс за всё то время, что потратили на него? Мне все равно, что вы ответите на мой пост. Ответьте лучше себе на этот главный вопрос. Сколько вы заработали?
Нас изначально обманывают и уводят от основы рынка в эти дебри графиков, индикаторов, вил эндрюса, и прочей ереси.
Наша главная цель - понимать рынок и брать прибыль. А мы утонули в этом хламе и мусоре.
Отправлено: 20.09.13 20:50. Заголовок: Evgeny пишет: С кр..
Evgeny пишет: [quote]` С критикой у вас все в порядке. А где ваш конструктив, ваши предложения??? Общие фразы и только. ...П.С. Вы еще про злых и коварных куклов забыли сказать)))))))))
Отправлено: 30.09.13 21:39. Заголовок: Evgeny пишет: 60 ст..
Evgeny пишет:
цитата:
60 страниц, теория Фурье, сингулярные движения?....Мне вас искренне жаль. Вы так далеки от реальной торговли и реальной стабильной прибыли, что я не буду даже пытаться в чем-либо переубеждать вас.
98% нас двигается в ложном направлении. Изначально! Как только мы услышали о форекс и о рынках вообще, нам указывают не ту дверь. Потому что это выгодно им, мы такие им нужны. Мы неотъемлимая часть рынка. Без нас рынок потеряет ликвидность. Мы - безликая масса, которая отдает свои деньги, поддерживая суть рынка - перераспределение капитала.
Видел споры здесь, которые пустая трата времени. Как и всё остальное. Нет никаких прибыльных или убыточных стратегий на рынке форекс. Их нужно характеризовать иначе - все эти стратегии построены на ложной базе, на пустом месте. Потому что ценовой график - это тоже индикатор, который просто показывает текущий курс. И ничего ценного из этого индикатора для извлечения прибыли мы получить на стабильной основе на сможем никогда. Потому что, в действительности, есть иная стратегия. Мы её не видим. И в этой стратегии цена - это ничто. Потому что цена - это лишь первая производная рынка, а индикаторы - это производная цены. Ощутите насколько мы далеки от сути, и задайте себе лично вопрос - сколько вы лично заработали на рынке форекс за всё то время, что потратили на него? Мне все равно, что вы ответите на мой пост. Ответьте лучше себе на этот главный вопрос. Сколько вы заработали?
Нас изначально обманывают и уводят от основы рынка в эти дебри графиков, индикаторов, вил эндрюса, и прочей ереси.
Наша главная цель - понимать рынок и брать прибыль. А мы утонули в этом хламе и мусоре.
Evgeny!
Вот тут я встану на сторону Ивана (zvzik , мы знакомы). Хорошо производная, но тогда если с начало посмотреть то деньги тоже производная продукции, а она производная труда. Так это же здорово. Не может производная "висеть в воздухе". То , что Иван пошел своим путем - это его право, ты же тоже идешь своим путем. Чем и хорош этот форум - мозговая атака и любое самое абсурдное предложение может оказаться самым верным.
Отправлено: 23.09.13 09:29. Заголовок: zvzik пишет: В вет..
zvzik пишет:
цитата:
В ветке по ускорению уже ответил. Понимаю что тяжело осилить мою ветку с 60тю страницами, но там много др постов участников. Короче не мог изложить суть теории Фурье и сингулярных движений. Да и то выкладывал очень упрощенно и поняли только несколько человек. Метод дает очень точные направления. Собирал его в один комплект довольно долго, но собрал и теперь в рабочем виде. Кроме моей ветки на красном форуме в одной цельной сборке его нигде нет. Там и Фурье и SSA вместе работают.
Поймите и Вы меня. Ко мне каждый день обращается множество людей. Многие из них искренне считают, что нашли что-то важное. Поначалу я скрупулезно проверял суть каждой из этих идей. Но в итоге ни одна из них не показала чего-либо значимого. Да, идеи интересные, но не более. Многие из авторов впоследствии соглашались со мной, что действовали под влиянием самообмана, основанного на недостаточной проработке идеи. Сейчас я уже немного научился изначально отсеивать ложные предпосылки. О них и пытаюсь заявлять напрямую. В Вашем же случае предлагается не просто проверить идею, но для начала собрать ее по крупицам. Как в "Золушке" - перебери-ка ты пшено и гречку, сваленные в одну кучу. К сожалению, я не располагаю таким количеством времени.
Статья с претензией на открытие. Но, к сожалению, в ней приведены лишь обрывки мыслей автора. Множество связующих элементов попросту опущено. В итоге повторить все то, о чем пишет автор, читатель не сможет, т. к. бОльшая часть нужной информации не описана. Хотя даже на таком уровне неглубокого понимания сути статьи могу с уверенностью сказать, что "я это уже слышал" (что-то подобное писал Юсуф на сайте MQL). Впечатление - не очень.
Scriptong пишет: [quote]` Спасибо что ознакомились. Я прочитал все ваши статьи на адмирале, поэтому имею представление как вы относитесь к разного рода идеям. Здесь в даном случае и не надо углублятся в суть. Всего лиш сделать индикатор ГусеницаSSA под ваш камплексный советник и в советнике убрать функцию закрытия убыточной позиции при смене сигнала....там ведь есть стоп. По комплексному этот вопрос я уже задавал давно. Вот и все больше ничего не надо. Ссылка на гусеницу на коде базе уже давал.
Сообщение: 2494
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 31.01.17 00:34. Заголовок: Игорь, день добрый! ..
Игорь, день добрый! Просматривал материалы прежних лет и заглянул в "Проект Anavar". Интересный и полезный проект тогда получился Решил прогнать тест советника и столкнулся с некоторой проблемой: идут ошибки 4107 открытия ордеров из-за неверного ТР. Вставил в текст печать значений выставляемых ТР и получил в логе такую картину:
Если будет окошко, взгляните, пожалуйста, в текст советника к статье: где возникает ошибка в расчете ТР? В чем причина? Я смотрел PercentageZigZag_Expert_v4 с индикатором PercentageZigZag.
Да, все верно. Этот код разрабатывался для старого компилятора MQL4. Тогда в арифметических операциях были другие приоритеты. Теперь же логическая операция "равно" имеет приоритет выше, чем побитовое "И". В итоге приведенные выражения обрабатываются новым компилятором справа налево. В старом было слева направо.
Тогда в арифметических операциях были другие приоритеты. Теперь же логическая операция "равно" имеет приоритет выше, чем побитовое "И". В итоге приведенные выражения обрабатываются новым компилятором справа налево. В старом было слева направо.
Да, и я стал искать в изменении условий компиляции. Советник к статье изначально правильно работал, я в нем ничего не менял, значит это сделал кто-то другой ... например метаквоты
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
где ни войди везде выпускают. 
Ладно, на самом деле, это не так критично, всегда можно руками подрулить. А вот с процентажем очень хотелось бы продолжить, он явно более автономен и универсален.
... например метаквоты 
- участник сейчас на форуме