Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 30.12.14 13:24. Заголовок: neval пишет: Я бы н..

neval пишет:

цитата:

Я бы не взял дивер по USDJPY на Вашем картинке по той простой причине что я не работаю с осцилятору которому маленкие, стандартные настройки, а у Вас там явно такие. Но это не значит что имено тот дивер не смогут сработать

Да, я понял. При периоде 1500 - 2000 у индикатора RSI, он почти точно копирует движение валютной пары и если в таких условиях появилась
дивергенция, то есть веская причина ждать что она состоится.

 Отправлено: 30.12.14 19:23. Заголовок: Genry пишет: Рабочи..

Genry пишет:

цитата:

Рабочий вариант: лаг - это интервал на графике когда осциллятор находится в зоне перекупленности-перепроданности. т.е. левая граница графика - это когда осциллятор вошел в зону перекупленности-перепроданности, правая - когда вышел, на этом участке ищем соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора.

Кстати, неплохое решение. Такой подход избавляет от привязки к количеству баров, если не считать того, что период осциллятора привязан к нему. Правда, есть у этого подхода и минус - не для каждого осциллятора можно установить такие зоны. К примеру, тот же MACD не обладает зонами перекупленности и перепроданности.

 Отправлено: 30.12.14 19:46. Заголовок: neval пишет: Уважае..

neval пишет:

цитата:

Уважаемые, трейдеры! Поверьте, невозможно автоматизировать торговлю по диверам. Я по ними работаю всю свою трейдерскую жизнь, там столько ньюансов...есть и определёные графическые паттерны в которых появляется дивер но которых торговать нельзя. На мой взглядь, единнственное что можно делать - для экономии время можно создать эксперта, который на всех инструментах и таймфреймах искает диверов по тем же уже известным алгоритмам и выдает сигнал когда расхождение обнаруженно...и дальше трейдер сам принимает решение - торговать или нет..

На мой взгляд, некоторые торговые системы нельзя автоматизировать по двум причинам:

1. У системы нет четких правил, т. к. трейдер использует такую систему "по наитию" (интуиция). В итоге достаточно нередкими являются случаи, когда одна и та же техническая картинка приводит к трем различным решениям: Buy, Sell, вне рынка. То есть даже без этой системы результаты торговли трейдера были бы примерно такими же. Это означает, что никакой выстроенной торговой системы на самом деле нет. Такой трейдер обманывает других (и может быть даже себя тоже), указывая, что система есть.

2. То, что трейдер представляет как целостную торговую систему, на самом деле является только ее частью. В действительности система достаточно сложна, что и приводит к разным решениям при одной и той же технической картине. Например, при использовании системы учитывается фундаментальный фон, который сам по себе является тяжело формализуемым. Но для человеческого интеллекта задача сопоставления множества фактов решается несравненно проще, чем это делается в программе, ограниченной двоичной логикой. В итоге трейдер воспринимает скрытую от других часть своей торговой системы как личный опыт. Хотя на самом деле это те правила, которые он уже установил для себя. Но в силу достаточно высокой сложности работы человеческого мозга перенести все эти правила в формализуемое русло оказывается нетривиальной задачей. Человеку, который никогда не занимался программированием, это, действительно, очень трудно. Программисту - проще. В таких случаях всегда предлагаю последовательно, шаг за шагом, разобраться в сложностях системы, перенеся ее на программную стезю. Результатом такого труда может стать поистине впечатляющая программа, работающая не намного хуже трейдера.

В таких случаях, как этот, я всегда исхожу из того, что у трейдера работает вариант №2... Хотя опыт пока дает 100%-ое попадание в вариант №1.

 Отправлено: 30.12.14 20:06. Заголовок: neval пишет: некото..

neval пишет:

цитата:

некоторые недавные дивери которых ненадо было игнорировать

Я и предлагаю начать с малого - с видимой части айсберга: правил построения диверов. Какие из них нужно игнорировать, а какие - нет, обсудим позже.
Вот, к примеру, на графике USDCAD трендовая линия на графике цены проведена от свечи не с самой минимальной ценой. Слева от этой свечи находится более значимый локальный минимум. Что это: какое-то правило, неточность построения или субъективный подход? Хотя если бы начало трендовой линии было перемещено на локальный минимум, то это никак не сказалось бы на появлении дивера.
На втором графике (AUDUSD) ситуация еще интереснее: трендовая линия на графике цены проведена от цены закрытия свечи к минимуму свечи. Снова неясность: на одной и той же линии действуют разные правила определения опорных точек.
И самый интересный пример приведен на третьем графике: обе опорные точки трендовой линии графика цены игнорируют какие-либо цены свечей. Это ни максимум, ни минимум, ни цена открытия, ни цена закрытия.

Пока я склоняюсь к тому, что на рисунках попросту не выдерживалась точность построения. Тогда это все объясняет.

 Отправлено: 30.12.14 23:31. Заголовок: Уважаемый Scriptong,..

Уважаемый Scriptong,

да, я на быструю руку рисовал...там все дивери по ценам закрытия

 Отправлено: 30.12.14 23:44. Заголовок: Genry, Вы правильно ..

Genry, Вы правильно поняли мою философию ...надо индикатор который при макс. настройках точно копирует графику цены и только лишь в некоторых случаех он выдает дивер...тогда такой дивер есть самодостаточный сигнал для открытия позиции..
На данный момент есть такие мною найденны и проверенны индикаторы которых можно использовать - RSI, ASI (Accumulation Swing Index), Anchored Momentum, William Blau MACD.

 Отправлено: 31.12.14 00:16. Заголовок: neval пишет: На дан..

neval пишет:

цитата:

На данный момент есть такие мною найденны и проверенны индикаторы которых можно использовать - RSI, ASI (Accumulation Swing Index), Anchored Momentum, William Blau MACD.

Я на скорую руку в советнике Игоря из статьи "Дивергенция. Миф или полезный инструмент" заменил MACD на RSI и поставил на оптимизацию -
посмотрю какой будет результат Чуть позже напишу.

 Отправлено: 01.01.15 20:24. Заголовок: Genry пишет: Я на с..

Genry пишет:

цитата:

Я на скорую руку в советнике Игоря из статьи "Дивергенция. Миф или полезный инструмент" заменил MACD на RSI и поставил на оптимизацию - посмотрю какой будет результат Чуть позже напишу.

Новогодние праздники не способствуют работе

Назвать лобовую переделку качественной нельзя. У MACD есть положительные и отрицательные значения и есть переход через 0 линию,
у RSI диапазон от 0 до 100, но при большом периоде диапазон значений RSI колеблется в основном от 53 до 58, а значит 50 - не середина
диапазона.

Попробовал UsdJPYю Сделок мало во всех вариантах оптимизации, на часовом графике за 8 месяцев всего 2- 3, типовой результат:
-6$, +368$, +66$ при объеме 0.1

 Отправлено: 01.01.15 20:46. Заголовок: Привет, трейдери! С..

Привет, трейдери!

С Новым Годом Вас :)

Давайте, посмотрим каких диверов в прошлой неделе нам предлагал RSI. Рассмотрим только уровень H1.
С красной вертикальной обозначен вход по диверу.

 Отправлено: 01.01.15 23:53. Заголовок: есть одна закономерн..

есть одна закономерность - вот, например в РСИ нету сглаживание, а есть индикаторы в которых помимо периода, можно задать и период сглаживание...так вот, при сглаживание 1, можно рассмотреть и работать по всем видам дивергенции а при сглаживание больше 1, только по классу А, так как резко возрастает ложные дивери из других класс. Незнаю чем это связанно, это просто моё наблюдение.

 Отправлено: 02.01.15 00:11. Заголовок: neval пишет: есть о..

neval пишет:

цитата:

С Новым Годом Вас :)

Спасибо, и Вас с Новым Годом!

neval пишет:

цитата:

есть одна закономерность - вот, например в РСИ нету сглаживание, а есть индикаторы в которых помимо периода, можно задать и период сглаживание...так вот, при сглаживание 1, можно рассмотреть и работать по всем видам дивергенции а при сглаживание больше 1, только по классу А, так как резко возрастает ложные дивери из других класс. Незнаю чем это связанно, это просто моё наблюдение.

Инересно, надо посмотреть! Спасибо, neval

 Отправлено: 02.01.15 17:15. Заголовок: Привет, Коллеги! По..

Привет, Коллеги!

Попалась статья Rustamzhanа Salidzhanovа и индикатор по дивергенции между инструментами: MultiTrandOscilator
Краткое описание:
"Осциллятор с сигнальными линиями, получаемыми с других пар. Предназначен для работы по EURUSD на минутке, сигналы синтезирует с йены и франка.
Есть сводный режим, ненужный сигнал можно спрятать, методы Ма и ценовые режимы соответствуют документации.

Этот индикатор написан для проверки идеи, о том , что движения по EURUSD предваряются движениями Евры по Ейене.

Таким образом гистограмма - это схождение-расхождение МА по евре.

Линия синего цвета это евра по йене из расчета EURJPY-USDJPY.

Зеленым евра по франку EURCHF-USDCHF.

Черным сводная Ма ((EURCHF-USDCHF)+(EURJPY-USDJPY))/2

Черным Усредненная Ма по всем трем инструментам (EURUSD+(EURCHF-USDCHF)+(EURJPY-USDJPY))/3

желательно использовать на мелких ТФ для определения направления основного тренда с параметрами 169/313 или 144\169

 Отправлено: 02.01.15 19:47. Заголовок: Genry пишет: Давайт..

Genry пишет:

цитата:

Давайте, посмотрим каких диверов в прошлой неделе нам предлагал RSI. Рассмотрим только уровень H1. С красной вертикальной обозначен вход по диверу.

Таким образом, от идеи с поиском экстремумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности отказываемся (48 и 50 по RSI это далеко от крайних значений индиктаора)? Ведь несмотря на то, что идея достаточно здравая, она изначально отсекает те дивергенции, у которых хотя бы одна из опорных точек находится между зонами.

В итоге алгоритм поиска дивергенции пока напрашивается такой:
1. Находится крайний справа по графику экстремум индикатора.
2. В районе (здесь подразумевается лаг влево-вправо по графику для поиска) этого экстремума ищется соответствующий ценовой экстремум. По какой цене считать этот экстремум пока неважно - всегда можно сделать отдельным настроечным параметром для удобства. Но для простоты изложение примем цены закрытия.
3. Идем влево по графику в поисках соответствующего экстремума индикатора.
4. В его районе вновь ищем соответствующий экстремум цены.
5. Виртуально проводим линии на графиках цены и индикатора.
6. Определение наличия/отсутствия дивергенции.

Далее можно повторять пп. 3 - 6 для поиска других дивергенций, построенных на крайнем правом экстремуме. Тут, опять же, возникает вопрос, до какой глубины искать левый по графику экстремум. Ведь подобным образом можно прошерстить и всю историю. Но надо ли?

 Отправлено: 02.01.15 20:56. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:
[quote]`

Да, ненадо зоны перекупленности/перепроданности тут изпользовать..
и наличие, отсутствие дивергенции определяем по некому, минимальному нами заданному диференциалу между экстремумов

 Отправлено: 02.01.15 19:53. Заголовок: Genry пишет: Попала..

Genry пишет:

цитата:

Попалась статья Rustamzhanа Salidzhanovа и индикатор по дивергенции между инструментами: MultiTrandOscilator

Идея интересная, но, к сожалению, Рустам не учел один существенный момент - индексация баров на графиках различных символах не является синхронной. Другими словами, бар с индексом 10 на графике EURUSD далеко не всегда имеет то же самое время открытия, что и бар с индексом 10 на графике USDJPY. На старших ТФ эта проблема возникает редко, но на ТФ М1 - сплошь и рядом.
В свое время поднимал эту проблему и решал ее здесь.