Автор | Сообщение |
Genry
|
| постоянный участник
|
Сообщение: 1032
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции
В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.
|
|
|
Ответов - 301
, стр:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
All
[только новые]
|
|
Genry
|
| постоянный участник
|
Сообщение: 1237
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 17.01.15 19:36. Заголовок: neval пишет: господ..
neval пишет: цитата: | господа, много индикаторов где смотреть диверов, конечно хорошо...но что ещё боле важно - это система как по ними торговать... |
| Для начала надо определиться, система (стратегия) для какой торговли: 1. ручной; 2. полуавтомат, который выдает рекомендации, но сам не открывает сделки; 3. полностью автоматическая торговля? Я предполагаю автоматическую цитата: | увидели дивера...хорошо...ну а что дальше? ) |
| Ответ связан с предыдущим пунктом. Кто увидел? Трейдер или индикатор дивергенций? Видение ситуаций у них может быть разное. Техническое задание Игорю никто не писал. Был озвучен личный опыт участников и некоторые идеи. В этой ситуации Игорь выдает версии постепенно, чтобы мы тестировали, а потом вносили предложения и замечания в процессе разработки. Из деревянных бревен кирпичный дом не построишь. Большинство торговых систем строится на сигналах индикаторов, стратегию обработки сигналов и принятия торговых решений содержит советник. цитата: | входить по нему? если да, то почему, если нет то тоже...где вход? как сопровождаем сделку..? |
| Будет бета-версия индикатора, увидим какие он дает сигналы - появятся обоснованные ответы и на эти вопросы. Надо тестировать индикатор и проверять его функционал в различных ситуациях. В первую очередь Игорю для ведения разработки нужно наше участие и обратная связь. К советнику перейдем потом
|
|
|
Genry
|
| постоянный участник
|
Сообщение: 1238
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 18.01.15 22:15. Заголовок: neval пишет: господ..
neval пишет: цитата: | господа, много индикаторов где смотреть диверов, конечно хорошо...но что ещё боле важно - это система как по ними торговать... увидели дивера...хорошо...ну а что дальше? ) входить по нему? если да, то почему, если нет то тоже... где вход? как сопровождаем сделку..? |
| Другой вариант ответа на Ваш вопрос Возьмём пустой график: Построим на графике канал. Видим на канале несколько касаний границы. Это сигнал? Будет отбой от границы или пробой? Найдем сигналы дивергенции на этом же графике: Сколько сопровождать сделку ? Можно часть до середины канала, а потом до другой границы канала или противоположного сигнала дивергенции. Стоп ставим на стоп-линии за границей канала. Это система?
|
|
|
Scriptong
|
| |
Сообщение: 1128
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация:
3
|
|
Отправлено: 18.01.15 22:44. Заголовок: На мой взгляд, до то..
На мой взгляд, до торговой системы еще очень далеко. Мы ведь пока обсуждаем технику определения дивергенций. Вот когда эта техника будет достаточно отработанной, то можно и перейти к подбору оптимального индикатора, по которой ее строить. На данный момент мы так и не сдвинулись с начальной точки: техники выявления дивергенций. В идеале хотелось бы слышать предложения правил построения дивергенции. Но так как идеал встречается очень редко, то более реальным форматом вижу описания в стиле: "вот увидел такую дивергенцию, а индикатор ее построил вот так или вообще пропустил". Ну и таких случаев побольше, что даст возможность вывода из этих ситуаций каких-то правил.
|
|
|
Genry
|
| постоянный участник
|
Сообщение: 1240
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 19.01.15 10:09. Заголовок: Scriptong пишет: ..
Scriptong пишет: цитата: | По самому скрину: на тех вершинах, где линий нет, с экстремумами явно что-то не то, они не определяются как экстремумы. |
| Игорь, день добрый! Вам удалось разобраться с построениями ложных линий дивергенции на NZDСAD ? Похожая ситуация возникает и на других инструментах Пока это основной найденный недостаток индикатора - неправильное определение экстремумов при построении линий дивергенций, что и устраивает "кашу на экране", как отмечает Neval, особенно если в подвале пару-тройку индикаторов DivergenceViewer_AD c разными настройками. Вот картинка с графика XAUUSD Н4, видно что и на этом инструменте линии дивергенции индикатором построены от бар, которые экстремумами цены не являются. Желательно в идентификатор объекта добавить имя индикатора (RSI, Drv, MACD и т.п.) который его сформировал и так-же добавить этот указатель к идентификатору DivViewer в подвале. Это создаст дополнительное удобства в работе и при демонстрации скрина.
|
|
|
neval
|
| |
Сообщение: 52
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 19.01.15 15:38. Заголовок: живой пример, сделка..
живой пример, сделка в реалтайм, чтобы скептики неговорили что дивери только на истории работает... на данный момент переставил в бу..жду подхода до верхнего уровня..
|
|
|
Genry
|
| постоянный участник
|
Сообщение: 1241
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 19.01.15 16:17. Заголовок: Еще пример с той-же ..
Еще пример с той-же проблемой gbpusd M30. Три ошибочные линии отмечены, 4 вершина (не очень заметно) тоже пересекается.
|
|
|
neval
|
| |
Сообщение: 53
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 19.01.15 22:06. Заголовок: давайте, ещё немного..
давайте, ещё немного философии о том, в чем преимущество моего подхода на рынке... и это - МАЛО сигналов ...сигналов мало но качественны... все гуру рынка на курсах, вебинарах, книгах потверждает что всегда боле полезно для депо когда трейдер большинство времени находятся ВНЕ рынка..то есть...ненадо стремится к количество сигналов а к качество... Genry, Вы питайтесь совместить диверов с другими индикаторами (канали) и ищите общый сигнал который потверждается на обоих индикаторов одновременно...но надо вспомнить что такой подход отсеиваеть не только ложных сигналов но и много прыбильных ...например, цена небудет на какой то границ канала но дивер все равно где то дасть хорошую отработку по предидущему сигналу выбило меня по бу
|
|
|
Genry
|
| постоянный участник
|
Сообщение: 1242
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 19.01.15 22:51. Заголовок: neval пишет: Genry,..
neval пишет: цитата: | Genry, Вы пытаетесь совместить диверов с другими индикаторами (каналами) и ищите общий сигнал, который потверждается на обоих индикаторов одновременно, ...но надо вспомнить, что такой подход отсеивает не только ложные сигналы, но и много прибыльных ...например, цена не будет на какой то границе канала, но дивер все равно где то дасть хорошую отработку |
| Вечер добрый, Neval! Ситуация немного иная. Вы предполагаете что касаний границ канала будет меньше чем дивергенций и прибыльные дивергенции отсеются. 1. Все не так плохо: касаний канала не меньше чем дивергенций по Вашему методу. И можно разместить еще пару окон, где уменьшить период индикатора - тогда дивергенций и касаний канала становится поровну и их сигналы подтверждают друг друга. 2. Граница канала - раннее предупреждение чтобы быть повнимательнее и искать дивергенцию. Пока индикаторы не сформируют экстремум Вы еще не знаете будет дивер или нет, но если граница близко - это как желтый сигнал светофора. 3. Кроме границы у индикатора канала от Игоря есть еще две кривые в канале которые можно учитывать.
|
|
|
Genry
|
| постоянный участник
|
Сообщение: 1243
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 21.01.15 09:52. Заголовок: ..
Ещё один пример на Н1 золото, индикатор RVI, параметры ниже: Игорь, день добрый! Заметил еще одно мелкое неудобство: для индикаторов с одним параметром периода выдается сообщение об ошибке если параметр i_barsPeriod2 = 0. Ситуация возникла, когда я у индикаторов RSI и RVI пробовал отключить 2 параметр. Может в порядке следования переменных i_barsPeriod первыми ставить медленные? Если после MACD, где настройки по умолчанию i_barsPeriod1 = 30; i_barsPeriod2 = 1000; и ведущий период = 1000, выбрать индикатор RSI, то его период будет равен 30 по значению из первого параметра. Такая смена логики несколько неудобна, а если все сделать правильно и для RSI поставить: i_barsPeriod1 = 1000; i_barsPeriod2 = 0; то индикатор выдаст сообщение "второе количество баров для расчета показаний индикатора менее 1. Индикатор отключен."
|
|
|
Scriptong
|
| |
Сообщение: 1132
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация:
3
|
|
Отправлено: 21.01.15 22:00. Заголовок: Genry пишет: Вам уд..
Genry пишет: цитата: | Вам удалось разобраться с построениями ложных линий дивергенции на NZDСAD ? Похожая ситуация возникает и на других инструментах |
| Нет, не удалось. Дело в том, что я даже не совсем понимаю суть проблемы, т. к. для этого нужно хотя бы видеть картинку вживую на терминале, а не на форуме. Если есть примеры с другими валютами, то, пожалуйста, приведите (и параметры не забудьте). Лучше всего для любого мажора (они везде есть). P. S. Просьба насчет приведения примера отпала - Вы привели пример в следующих сообщениях.
|
|
|
Scriptong
|
| |
Сообщение: 1133
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация:
3
|
|
Отправлено: 21.01.15 22:32. Заголовок: Genry пишет: Замети..
Genry пишет: цитата: | Заметил еще одно мелкое неудобство: для индикаторов с одним параметром периода выдается сообщение об ошибке если параметр i_barsPeriod2 = 0. Ситуация возникла, когда я у индикаторов RSI и RVI пробовал отключить 2 параметр. |
| Тут уже, к сожалению, ничего не поделаешь: каждый раз включая в индикатор новый базовый индикатор, потребуется перечислять его в специальном условии. Сделать нетяжело, но помнить об этом "пустячке" в каждой новой версии будет неудобно. К тому же, решение проблемы простое - не устанавливать 0 в этом параметре. При расчетах значений базового индикатора параметр все равно будет игнорироваться. Genry пишет: цитата: | Ещё один пример на Н4 золото: |
| Вот хороший пример глюка (только не Н4, а Н1). Воспроизвел. Буду разбираться.
|
|
|
|
Genry
|
| постоянный участник
|
Сообщение: 1246
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 21.01.15 22:46. Заголовок: Scriptong пишет: P...
Scriptong пишет: цитата: | P. S. Просьба насчет приведения примера отпала - Вы привели пример в следующих сообщениях. Вот хороший пример глюка (только не Н4, а Н1). Воспроизвел. Буду разбираться. |
| Ура! Если баг излечится и лишние линии исчезнут, то наглядность работы индикатора сразу возрастет. Да, Н1 ... Н1 золото, индикатор RVI, параметры были на втором скрине ниже: Scriptong пишет: цитата: | Тут уже, к сожалению, ничего не поделаешь: каждый раз включая в индикатор новый базовый индикатор, потребуется перечислять его в специальном условии. Сделать нетяжело, но помнить об этом "пустячке" в каждой новой версии будет неудобно. |
| Ок! Разобравшись, я уже привык, так что это точно не смертельно
|
|
|
Genry
|
| постоянный участник
|
Сообщение: 1250
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
|
|
Отправлено: 23.01.15 00:53. Заголовок: На всякий случай еще..
На всякий случай еще пример с индикатором RVI на eurusd H1, т.к. рабочий период у него небольшой и он регулярно дает сигналы дивергенции.
|
|
|
Scriptong
|
| |
Сообщение: 1136
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация:
3
|
|
Отправлено: 23.01.15 22:03. Заголовок: Genry пишет: Если б..
Genry пишет: цитата: | Если баг излечится и лишние линии исчезнут, то наглядность работы индикатора сразу возрастет. |
| Разобрался. Это не баг, а издержки подхода построения линий дивергенции. За основу берутся экстремумы базового индикатора, а уже от них производится поиск ценовых экстремумов. Если лаг экстремумов цены выбран малый (например 1, как в данном случае), то используется текущий ценовой экстремум, без оглядки на более лакомые куски. Применительно к рассматриваемой ситуации: Более высокий максимум базового индикатора (посередине линии) был пропущен при поиске дивергенции, т. к. на его основе дивергенция просто не состоялась (цена и индикатор двигались в унисон - конвергенция). Поиск пошел дальше, чем и вызвана регистрация такой вот дивергенции. Пока вижу решением учесть подобные случаи по правилу: вторая опорная точка линии дивергенции, взятая по базовому индикатору, должна быть выше (для максимумов) и ниже (для минимумов), чем все предыдущие (отсчет справа налево по графику) подобные экстремумы (из рассмотрения исключается экстремум первой опорной точки); в противном случае дивергенция не регистрируется. Это нововведение, по идее, даст положительный эффект (рассматриваемая линия исчезнет), но и будет иметь некоторые пробелы в регистрации реальных дивергенций, фиксируемых "через один экстремум". Также, как дополнение к правилу, надо будет подумать над тем, чтобы экстремум второй опорной был не просто "выше/ниже", а так, чтобы при проведении линии за нее не выходил ни один из соответствующих экстремумов. Ну и в дальнейшее развитие - посмотреть, как при этом работать с ценой. Для нее, видимо, тоже будут какие-то подобные правила. Сейчас их вообще нет - все пляшет от базового индикатора.
|
|
|
neval
|
| |
Сообщение: 54
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация:
0
|
|
Отправлено: 23.01.15 21:36. Заголовок: некоторые недавные с..
некоторые недавные сигнали по РСИ... сигналов мало, но качественные...лосей очень мало...и это позволяет заниматся тем, чему нельзя - разгоном.
|
|
|
Ответов - 301
, стр:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
All
[только новые]
|
|