Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 07.02.15 18:27. Заголовок: Игорь, есть еще пред..

Игорь, есть еще предложение по индикатору: добавить возможность выбирать классы дивергенций по которым индикатор выдает сигналы, т.к. значимость
этих сигналов различна. У нас есть 4 класса А, B, C и Hidden (Скрытая), но наиболее сильные А и скрытая, сигналы остальных классов иногда могут быть
в пределах спреда для некоторых инструментов.

 Отправлено: 09.02.15 22:37. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, есть еще предложение по индикатору: добавить возможность выбирать классы дивергенций по которым индикатор выдает сигналы, т.к. значимость этих сигналов различна. У нас есть 4 класса А, B, C и Hidden (Скрытая), но наиболее сильные А и скрытая, сигналы остальных классов иногда могут быть в пределах спреда для некоторых инструментов.

Принимается. Но для начала, нужно обкатать саму методику. У меня сейчас на повестке дня следующие этапы разработки:

1. Отображение диверов, у которых экстремум по графику цены расположен правее правого экстремума базового индикатора.
2. Определение "трендов" для построения диверов только по максимумам или только по минимумам.
3. Отбрасывание "несущественных" диверов (neval где-то упоминал "мелкие" диверы, которые не стоит принимать в расчет).

 Отправлено: 07.02.15 19:29. Заголовок: просмотрел форум и д..

просмотрел форум и действительно самое подходящое место видится в разделе свободное общение и там создать новую тему по диверам. Думаю Игорь возрадить небудут

 Отправлено: 07.02.15 19:36. Заголовок: neval пишет: просмо..

neval пишет:

цитата:

просмотрел форум и действительно самое подходящое место видится в разделе свободное общение и там создать новую тему по диверам. Думаю Игорь возражать не будет

 Отправлено: 09.02.15 08:31. Заголовок: Коллеги! Neval созда..

Коллеги! Neval создал новую тему " Практика дивергенции"

Аннотация:
neval пишет:

цитата:

В данной теме буду выкладывать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая. Также приветствуется другие участники форума в этой теме.

neval пишет:

цитата:

Вкратце опишу суть, философию своей системе для тех, кто впервые это будет читать и возможно применять. И так, основная идея лежит в том, что мы добиваемся такое состояние, когда наш индикатор полностью копирует графику цены. И когда, при таком состояние между индикатором и графиком возникает дивергенция, то такой сигнал всегда будет серьёзный и самодостаточный для открытие ордера. Можно лишь по голому такому сигналу работать, ненадо никаких дополнительных фильтров ибо максимальное замедление индикатора уже есть самый мощный фильтр. И это и есть настоящая торговля по дивергенции, по одной лишь дивергенции. Надо сказать что далеко не всех индикаторов можно так настроить ибо это зависит от его формулы расчета. Вы можете пользоваться тому, что я уже многократно проверял. Из стандартного набора мт4 - это однозначно РСИ а на просторах интернета ещё есть 3-4 такие. Я глубоко уверен, что дивергенция - это самый мощный сигнал в теханализе и это единственный сигнал чему индикаторы могут быть полезны.

 Отправлено: 09.02.15 22:52. Заголовок: Genry пишет: Коллег..

Genry пишет:

цитата:

Коллеги! Neval создал новую тему " Практика дивергенции"

Тема перемещена в новый раздел. Смотреть здесь.

 Отправлено: 09.02.15 15:36. Заголовок: Некоторые полезные д..

Некоторые полезные для разработки индикатора посты из новой ветки придется перетаскивать сюда
--------------
DER пишет:

цитата:

Хорошо. Тогда вопрос к "отцам - основателям". Дивер определять надо по хвостам свеч или по телу свечи?

igorTrader пишет:

цитата:

Так как формула RSI основана на ценах закрытия, то, наверное, дивер логичнее определять по телу свечи. Чтобы сравнивать схожие параметры как у цены, так и у индикатора RSI.

Думаю, что устоявшегося мнения нет - дело личного опыта. Я обычно рисую по хвостам, реже - по ценам закрытия. Вопрос этот можно
разрешить, если Игорь напишет советника по диверам, тогда все просто: у индикатора есть выбор по хаям или по слозам, можно будет
прогнать сову на истории в двух вариантах и все станет понятно

Но на пути к советнику есть некоторые проблемы о которых неоднократно говорил Scriptong:

визуально мы не всегда видим все соотношения цены и индикатора, если алгоритм исполнять с математической точностью, то
картина может быть другой.

Вот то-же график EURUSD H1 что показал выше DER, но обработанный индикатором от Игоря, который с нашел еще 15 расхождений
цены и RSI(1500) и ВСЕ эти сигналы дивергенции ИСПОЛНИЛИСЬ - после появления сигнала цена меняла направление (отмечено +).

Но как заранее знать только по сигналу дивергенции: в каком случае имело смысл входить в рынок, а в каком проигнорировать?

При работе "на глаз" мы входим только по крупной дивергенции - которую только "на глаз" и видим. Но если писать эксперта, то при входе
по голому сигналу возникнут проблемы - движение будет небольшим и придется добавлять фильтр.
Об одном фильтре Neval вроде упоминал - минимальное количество пунктов на свечах, которые образуют дивергенцию.

Кстати, DER, для Вашего примера: маааленькая, почти незаметная на глаз медвежья дивергенция на Н1 закрыла найденный Вами
сигнал "большого" дивера в покупку.

 Отправлено: 10.02.15 21:05. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..

Scriptong пишет:

цитата:

Принимается. Но для начала, нужно обкатать саму методику. У меня сейчас на повестке дня следующие этапы разработки: 1. Отображение диверов, у которых экстремум по графику цены расположен правее правого экстремума базового индикатора. 2. Определение "трендов" для построения диверов только по максимумам или только по минимумам. 3. Отбрасывание "несущественных" диверов (neval где-то упоминал "мелкие" диверы, которые не стоит принимать в расчет).

Ок!

Читал план работ и понял, что может возникнуть потребность в еще одном свойстве - оповещении.
Сам я не любитель разных дрыньканий терминала, но дивергенция на периодах Neval происходит редко и для
торгующих руками сигнал будет не лишним.
---------
Помню, когда Вы сделали озвучку Вуди CCI стало очень удобно паттерны отслеживать. Правда я некоторое время подпрыгивал, когда
при максимальном звуке компьютер неожиданно говорил: " Евроюсд. Крюк HFE!"
---------
Игорь, было еще одно предложение: мы кратко обсудили возможность поиска инструментов, где есть сигнал дивергенции, с помощью
сканера.

Если определить инструменты, где нормальный спред и хорошая волатильность, и внести этот список в индикатор который будет его
просматривать и сигнализировать когда на определённых ТФ инструмента появляется дивергенция. Оформить его, например, как таблицу.
По сигналу можно переходить к ручной торговле.

neval пишет:

цитата:

сегодня был сигнал и по фунту...успел войти

А то сложно целый день перескакивать по списку валют и товаров в поиске ситуации с новой дивергенцией
Еще обиднее, когда смотришь как уходит поезд с дивером, импульс уже прошел и вскакивать в сделку себе дороже

Как Вам подобная идея?

 Отправлено: 10.02.15 23:44. Заголовок: Насчет сканера мне п..

Насчет сканера мне пока не совсем понятна идея. Непонятна в плане: чем это отличается от установки индикатора на несколько графиков?

Alert или что-то подобное со временем добавится, не проблема.

 Отправлено: 10.02.15 23:58. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

Насчет сканера мне пока не совсем понятна идея. Непонятна в плане: чем это отличается от установки индикатора на несколько графиков? Alert или что-то подобное со временем добавится, не проблема.

Я пересчитал сегодняшние пометки с инструментами и ситуациями, которые вызвали интерес - их оказалось 40. Но дивер появился за сегодняшний
день на 2-х индикаторах и оба я просмотрел - инструменты были экзотические.

Если инструментов немного и их графики помещаются на экране, то и индикатора с алертом вполне хватит. Но дивергенции на индикаторах
с большим периодом бывают достаточно редко, приходится открывать и закрывать много окон просматривая ситуацию раз за разом - довольно
утомительно.

Поэтому, если брать много инструментов, удобнее свести данные в таблицу на одном экране, как-то так:



Если отображать только таблицу без цены, то на экране можно мнооого валют разместить - и все перед глазами.
Заодно по направлению стрелок сразу видно, какой сигнал дивергенции согласуется с другими на этом инструмента, а какой против старших ТФ.

Можно даже не делать программы сканирования с реальной обработкой валют, а добавить в индикатор DivergenceViewer_AD
выставление флажка с дивером в таблице глобальных символов. Сканер будет проверять только список глобальных символов, находить
данные от индикаторов и отображать их в общей таблице сигналов дивергенций.

Если сканер допускает на одном инструменте несколько индикаторов, то вместо стрелок можно использовать разноцветные цифры,
например:

зеленым цветом бычьи дивергенции с цифрой количества сигналов, например: 2

красным цветом - медвежьи: 3

если индикаторы дают противоположные сигналы, то они суммируются, но цвет - нейтральный: 2



Да, на картинках все нарисовано руками

 Отправлено: 13.02.15 21:30. Заголовок: День добрый, Коллеги..

День добрый, Коллеги!

Хочу показать дивергенции еще на одном индикаторе: Tick volume indicator TVI , его описание можно увидеть в ветке Идеи для индикаторов на тиках.
Автор этого индикатора Блау У. рассказал о нем в своей книге "Моментум, направленность и расхождение". Параметры для работы - почти по умолчанию.

 Отправлено: 14.02.15 16:08. Заголовок: День добрый, Коллеги..

День добрый, Коллеги!

В продолжении предыдущего поста: пример дивергенции еще на индикаторе DeMarker. К сожалению опять выскочила проблема расхождения бара влево.
Для работы по методу Neval период индикатора можно брать от 180, кстати, на больших периодах он находит дивер, построенный руками, без ошибки.

 Отправлено: 16.02.15 14:49. Заголовок: Нинзюки какой-то но..

Нинзюки какой-то новый индикатор дивергенций придумали

Понятно, это Индикатор Demand Index. Вот что пишут:

Индикатор Demand Index был разработан Джеймсом Сиббетом (James Sibbet) и объединяет цену и объём торгов таким образом, что
индикатор очень часто подаёт опережающие сигналы изменения цены. Вычисление индикатора является довольно сложным и занимает
довольно много места. Автор индикатора использовал масштаб от -1 до +1, в то же время MetaStock использует для построения масштаб от -50 до +50.

Существуют несколько основных правил анализа индикатора Demand Index, большинство из которых относятся к общим правилам
анализа осцилляторов:

1. расхождение между индикатором Demand Index и трендом свидетельствует о приближающемся развороте или ослаблении тренда,

2. рост индикатора до нового максимального (минимального) значения свидетельствует о том, что и цена может вырасти (упасть)
до нового максимального (минимального) значения,

3. когда индикатор Demand Index пересекает свою нулевую линию, это свидетельствует об изменении тренда,

4. когда индикатор Demand Index находится около нулевой линии, то это сигнализирует о том, что будут происходить
либо уже происходят слабые изменения цены,

5. дивергенция между ценой и индикатором Demand Index на длительном периоде времени подаёт сигнал о глобальном
минимуме либо максимуме цены.

[url=ftp://80.240.216.180/Transmission/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/S&C%20on%20DVD%2011.26/VOLUMES/V04/C04/FIN.pdf] Stocks & Commodities V. 4:4 (141-143): Fine-tuning the demand index by Thomas E. Aspray[/url]

 Отправлено: 18.02.15 17:49. Заголовок: Новая версия индикат..

Новая версия индикатора Divergence_Viewer (1.06) опубликована в разделе Индикаторы.

Решена проблема поиска экстремумов цены, находящихся справа от экстремума базового индикатора. Так, ранее индикатор не находил дивергенций, для построения которых опорная точка линии дивергенции графика цены находилась позже по графику:


Новая версия решает эту задачу, находя соответствующие дивергенции:

 Отправлено: 18.02.15 19:06. Заголовок: Genry пишет: Новая ..

Genry пишет:

цитата:

Новая версия индикатора Divergence_Viewer (1.06) опубликована в разделе Индикаторы.

ЗдОрово! Это было серьезное ограничение! .... побежал смотреть