Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.

 Отправлено: 26.01.15 22:43. Заголовок: нормально всё...посл..

нормально всё...после входа на одну свечу откатила вниз и шас идёт где надо ..

завтра увидим результат

 Отправлено: 27.01.15 15:10. Заголовок: neval пишет: нормал..

neval пишет:

цитата:

нормально всё...после входа на одну свечу откатила вниз и шас идёт где надо ..

Там два движения в селл назревали: на Н1 - этот откат частично состоялся 26 января и на Н4 - этот будет исполнятся 27 января.
Поэтому цена просядет от "идёт где надо .." опять вниз. Цена сейчас между 6.62200 и 6.58500 идет набор объема для импульса.
По мне так цена должна сначала сходить на коррекции вниз, но сейчас в связи с политикой, Грецией и т.д. возможно все что угодно.

 Отправлено: 26.01.15 22:47. Заголовок: кстати по eurusd сег..

кстати по eurusd сегодня просто шикарный дивер и отработка...жаль что у компа небыл

 Отправлено: 26.01.15 22:50. Заголовок: Genry я прочитал Ваш..

Genry я прочитал Ваш подход...честно говоря, для меня это джунгли...))
я выбираю боле легкый путь - отсутствие серийних диверов как таких )

 Отправлено: 26.01.15 23:00. Заголовок: neval пишет: Genry ..

neval пишет:

цитата:

Genry я прочитал Ваш подход...честно говоря, для меня это джунгли...)) я выбираю боле легкый путь - отсутствие серийних диверов как таких )

И я согласен без них обойтись, но когда появляется первый дивер, то только потом становится известно что он первый в серии
Насколько я понял у Вашего подхода есть еще один плюс - практически не бывает серийных диверов?

 Отправлено: 26.01.15 23:16. Заголовок: да их нету..серийный..

да их нету..серийный дивер - это страшно, эта одна из причин почему гибнут новички по диверам

 Отправлено: 26.01.15 23:25. Заголовок: Genry пишет: Наскол..

Genry пишет:

цитата:

Насколько я понял у Вашего подхода есть еще один плюс - практически не бывает серийных диверов?

neval пишет:

цитата:

да их нет

Это существенный плюс. У меня еще нет статистики, но у Вас она уже есть и это очень хорошо!

 Отправлено: 27.01.15 12:50. Заголовок: neval пишет: Genry ..

neval пишет:

цитата:

Genry я прочитал Ваш подход...честно говоря, для меня это джунгли...))

Да никаких джунглей, все просто:
1. Посмотреть ситуацию на старших ТФ инструмента и выбрать ТФ на котором буду торговать
На этой стадии смотрю два индикатора, которые показывают все ТФ - All_ADX и ALL_CCI

2. Определить в какой стадии находится движение валютной пары.
Здесь учитываю уровни, сформированные ценой, пробой которых дает сильное движение или пробой ведет в возврату и развороту.
Здесь я и определяю буду искать и торговать дивергенцию.

3. Нанести уровни поддержки-сопротивления (с учетом старших ТФ)

А потом - выбираю тот подход в торговле, который изучил и понимаю что он подходит для ситуации.

 Отправлено: 27.01.15 13:01. Заголовок: Дивергенции и технический анализ

Добрый день!

Выскажу свое мнение про дивергенции. Начну с введения в классический, технический анализ.

В инвестиционной среде бытует мнение, что технический анализ принадлежит к области искусства, а не науки. Действительно, даже такие авторитеты, как Джон Мерфи, соглашаются с этим утверждением. Или, например, вот что говорили другие преуспевающие инвесторы:

"Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен «вверх ногами» и получил тот же самый результат."

Уоррен Эдвард Баффетт. Крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на 2010 год оценивается в 47 млрд долл. США.

"Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое."

Питер Линч. Американский финансист, инвестор. В период с 1977 по 1990 гг. руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund.

Проблема классического, технического анализа - это факт, что инструменты этого анализа (Moving Average, MACD, RSI, CCI, Stochastic, ADX, и другие) основаны на линейной алгебре, поэтому, могут дать хорошие результаты на линейных сигналах. Но финансовые рынки - это хаотичные системы. Сигналы обмен валют - это нелинейные, динамичные, сильно зашумленные сигналы, в которых иногда встречаются линейные компоненты. Поэтому классический, технический анализ не совсем пригоден для Форекса. Его можно использовать как дополнительный анализ, но не как основной.

Дивергенции тоже относятся к классическому, техническому анализу. Я согласен, что дивергенция - самый сильный сигнал классического, технического анализа. Но это далеко от гральности. Торговля на дивергенциях при разработанной системе и оптимальных параметрах даст минимальную прибыль. Вы смотрите на графики, и видите случай, когда цена после дивергенции пошла в правельном направлении на много пунктов. Вы радуетесь, но забываете, что это Вы видите на истории. Но это и есть самообман - в реальном времени Вы не знаете, как далеко поидет цена. Вы закроете сделку раньше - допустим на TP 40 п. Поэтому вместо 2000 п., Вы получите 40 п. Во многих случаях цена заденит SL (думаю, что SL Вы используете, чтобы не потерять вес депозит), и Ваша прибыль будет калибатся +40, +40, +40, -40, +40, -40 (пример такой), и так далее.

Дивергенции известный метод торговли, и прятать тут нечего от других. Но некто особенно не разбогател на дивергенциях. И такие варианты, как RSI c периодом 2000 - это даже на графике не отображается, какие там могут быть дивергенции. Также дивергенции ищут по High-High или Low-Low ценам, а не соединяя Low с Open.

Спрограммировал советник по дивергенциям (использует MACD и/или RSI, классическая и/или скрытая дивергенция, интервал для поиска дивергенция) - http://file.sampo.ru/85696g/ Но как и ожидалось, результаты слабые.

 Отправлено: 27.01.15 23:23. Заголовок: Доброго времени суто..

Доброго времени суток.

Mihalich пишет:

цитата:

В инвестиционной среде бытует мнение, что технический анализ принадлежит к области искусства, а не науки. Действительно, даже такие авторитеты, как Джон Мерфи, соглашаются с этим утверждением. Или, например, вот что говорили другие преуспевающие инвесторы:

Да, о техническом анализе (ТА) говорили и говорят много. С одной стороны, это наука, опирающаяся на математику (т. е. должна быть точной), но с другой стороны, никакой точности в прогнозах по ТА ждать не стоит. Отсюда и скепсис многих трейдеров в отношении ТА. И, к сожалению, достоверно доказать или опровергнуть действенность ТА на данный момент невозможно - не хватает математического аппарата.
Хотя, опять же, будь ТА однозначно действенным (100%-ое прогнозирование), существование спекуляции на бирже оказалось бы под угрозой, т. к. все трейдеры смогли бы предвидеть дальнейшие шаги других трейдеров. Так что тут палка о двух концах.

Mihalich пишет:

цитата:

Торговля на дивергенциях при разработанной системе и оптимальных параметрах даст минимальную прибыль.

Немного странное выражение. Минимальную прибыль, по сравнению с чем? К тому же, немного неожиданно, когда слово "прибыль" приводится в контексте чего-то плохого

Mihalich пишет:

цитата:

Но некто особенно не разбогател на дивергенциях.

К сожалению, проверить это невозможно. Те, кто разбогател на спекулятивной торговле, в открытую не признают, при помощи какого метода они заработали состояние. Хотя не могу не согласиться с тем, что более правдоподобной версией о приобретении состояния будет использование различной малодоступной информации, а не простое сидение за графиками.

Mihalich пишет:

цитата:

Спрограммировал советник по дивергенциям (использует MACD и/или RSI, классическая и/или скрытая дивергенция, интервал для поиска дивергенция). Но как и ожидалось, результаты слабые.

Если изначально результаты ожидались слабыми, то странно ждать другого итога. В начале опыта в него нужно верить до мозга костей, а только по его завершении воспринимать возможную неудачу только как факт узости собственного знания, расширяя таким образом его границы.
Ну а по самому советнику. Видно, что сыроват. Есть еще где развернуться. И, навскидку, ошибка в коде - при расчете классической бычьей дивергенции на основании RSI используются данные от MACD.

 Отправлено: 27.01.15 18:44. Заголовок: Пока сходил в магази..

Пока сходил в магазин цена пробила до следующего уровня вниз.

 Отправлено: 27.01.15 19:12. Заголовок: А это собственно два..

А это собственно два дивера TF W1 и D1 на USDDKK

 Отправлено: 27.01.15 22:06. Заголовок: Версия индикатора 1...

Версия индикатора 1.04. Добавлена возможность подключения пользовательских индикаторов.

В качестве пользовательского индикатора можно использовать только индикаторы, у которых хотя бы один из буферов имеет линейный тип. Гистограммы, стрелки, секции и зигзаги для построения дивергенций не подходят. Среди настроечных параметров индикатора не должно быть строковых параметров.

Для подключения пользовательского индикатора нужно:

1. Указать тип базового индикатора "Пользовательский".
2. В блоке параметров пользовательксого индикатора ввести имя индикатора, индекс индикаторного буфера, с которого необходимо считать данные (0 - 512), количество входных параметров индикатора (0 - 20) и значения каждого из входных параметров.

Неправильное заполнение данных пользовательского индикатора может привести к зависанию терминала.

По умолчанию в текущей версии индикатора внесены данные для индикатора Sentiment_Line.

 Отправлено: 27.01.15 22:15. Заголовок: Scriptong пишет: Ве..

Scriptong пишет:

цитата:

Версия индикатора 1.04. Добавлена возможность подключения пользовательских индикаторов.

Класс!!! Душевно, Игорь, и несколько неожиданно, я думал версия будет на выходные.

И в упаковке оказался Твикс - с индикатором сентимента. Буду смотреть. Еще раз спасибо

 Отправлено: 27.01.15 23:37. Заголовок: Смотрю индикатор, ко..

Игорь, день добрый!
Смотрю индикатор, кое-что нашел в логике построения дивергенций.

Если индикатор делает построения со значениями экстремумов в отрицательной и положительной областях относительно нулевой
линии (т.е. восходящий и нисходящий тренд), то нельзя соединять экстремумы построением линии дивергенции
с пересечением нулевой линии.

Выше нулевой линии индикатор должен брать экстремумы-максимумы, ниже - экстремумы минимумы. Т.е. геометрически линии дивергенции
остаются с внешней стороны кривой индикатора, если над нулевой линией - идут по вершинам, а под нулевой - по минимумам.

Проверяя работу индикатора, я разместил DivergenceViewer_AD и Sentimen в одном окне и увидел, что линии дивергенций
оказались закрашены индикатором Sentiment - это и были ошибочно построенные линии, которые попали во внутренние области.