АвторСообщение





Сообщение: 697
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.14 20:12. Заголовок: Тестирование на реальной истории


Тестирование на реальной истории.
Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 86 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]







Сообщение: 2431
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.17 22:33. Заголовок: innovision пишет: И..


innovision пишет:

 цитата:
Игорь, что я делаю не так? :)


Для золота высота бара 50 пунктов - это ни о чем. Ведь один тик по золоту нередко достигает 200-300 пунктов. В итоге высота Range-бара частенько превышается за пару тиков, начинается следующий бар. Отсюда и частые гэпы. Хотя и на других символах могут быть такие же гэпы (объяснил постом выше).
Чтобы минимизировать количество гэпов, нужно выбирать высоту Range-бара, сопоставимую с дискретностью прихода тиков по заданному символу, не заходя за нижний предел. Для золота этот предел - пара сотен пунктов (на расширенных котировках, три знака).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 06.06.18
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.06.18 09:24. Заголовок: Добрый день, Игорь! ..


Добрый день, Игорь!

Спасибо большое за полезную статью.
Все сделал по Вашей инструкции:
1) Скачал архивы в tks
2) Преобразовал их в один файл с помощью OneTicksFileMaker_Script_AD
3) Преобразовал tks в fxt с помощью FXTFileMaker_Script_AD

Все работает, но качество моделирования выдает n/a, так и должно быть, или это признак того, что какой-то шаг сделан неверно?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2601
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.06.18 11:44. Заголовок: Yan пишет: Все рабо..


Yan пишет:

 цитата:
Все работает, но качество моделирования выдает n/a, так и должно быть, или это признак того, что какой-то шаг сделан неверно?


Да. Это нормально, т. к. тестер не может отвечать за историю, которую создали вместо него. Ведь, по сути, скрипт использует недокументированную возможность МТ4, подкладывая тестеру пользовательскую историю и запрещая тестеру изменять или удалять ее.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 06.06.18
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.06.18 12:13. Заголовок: Понял, спасибо! Еще..


Понял, спасибо!

Еще подскажите пожалуйста по истории котировок, которая у Вас выложена (http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov):
для Альпари собраны данные для счета standard или ecn? Ведь тики там разные, если я правильно понимаю.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2602
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.06.18 15:12. Заголовок: Yan пишет: Еще подс..


Yan пишет:

 цитата:
Еще подскажите пожалуйста по истории котировок, которая у Вас выложена (http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov):
для Альпари собраны данные для счета standard или ecn? Ведь тики там разные, если я правильно понимаю.


Счет типа Standart, реал.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 01.07.18
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.07.18 00:17. Заголовок: кто нас дурит?


всем привет. автору спасибо огромное за реал тест.
нашел огромное различие в тиках время бар 18.54. и volume standart2 =299 а скачаный 449 разница пипец!
привожу скрины с алпари счета реал standart2 и тиков скачаных отсюда http://advancetools.net/loads/Ticks_History/2018/2/Alpari/EURUSD.zip
выделил цены между которыми нет тиков на счете standart2.
где делись тики? это алпари их так придержал или фильтронул?



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2604
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.07.18 10:03. Заголовок: fxman пишет: нашел ..


fxman пишет:

 цитата:
нашел огромное различие в тиках время бар 18.54. и volume standart2 =299 а скачаный 449 разница пипец!


Различие в собранных тиках и тех, которые предоставляет брокер всегда есть. Я еще не находил ни одного бара, для которого бы это количество совпадало. Причем разница бывает не только в меньшую, но и большую сторону. Редко, конечно, но бывает.
При сборе тиков учитываются именно те тики, которые дошли до клиентского терминала. То, что пишет в тиковом объеме сам брокер, скорее всего, является числом всех котировок, которые он получает от имеющихся поставщиков. А вот клиентам этот поток фильтруется по алгоритмам, установленным самим брокером.
То, что тики собираются именно в реалтайме, как раз и является преимуществом по сравнению с тиками, которые где-то выложены самим брокером. Ведь большая часть этих тиков не попадает к клиенту. А так получается, что мы оперируем реальной историей, а не кем-то выдуманной.

fxman пишет:

 цитата:
где делись тики? это алпари их так придержал или фильтронул?


Ответ на этот вопрос я дал выше. Кроме того, нужно учитывать, что в сети информация тоже теряется. Тики могут просто не дойти до места назначения.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 01.07.18
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.07.18 13:01. Заголовок: скопировал с базы ал..


скопировал с базы алпари все тики бара 18.54 и посчитал их оказалось 299 и volume на графике м1 тоже показывает 299.
получается что все четко совпало.
но вы утверждаете что реальных тиков было или болше или меньше 299?
точно могу сказать что в вашей тиковой истории их 449.
чтож выходит пока тикал бар Volume[0] он мог набрать менее или более 299 а когда бар пошел в историю стал Volume[1] ==299 ?
остается только самому записать реал тики и проверить на совпадение с базой алпари.
посчитал чуток тиковый объём за бар м1: пришло 132 а показывает 143,не пришло 11 тиков,пока только в меньшую сторону.
считал тики экспертом void OnTick() а он как оказалось и повторы считает стырый Ask Bid ==новый Ask Bid.
но 229 и 449 это в большую сторону.
пускай вместо 229 мнеб пришло 200. пока для меня загадка откуда 449
на какой скорости вы пишите тики что показывает Ping?
посмотрите плиз счет алпари с которого вы считали тики сколько у вас там прописано тиков в истории за этот бар м1 29.06.2018 18:54
я просто скопировал в Exel тики бара и узнал их количество

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2605
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.07.18 20:28. Заголовок: fxman пишет: скопир..


fxman пишет:

 цитата:
скопировал с базы алпари все тики бара 18.54 и посчитал их оказалось 299 и volume на графике м1 тоже показывает 299.
получается что все четко совпало.


Так ведь это их собственная база тиков, а не та, что пришла к клиенту.

fxman пишет:

 цитата:
но вы утверждаете что реальных тиков было или болше или меньше 299?


Я могу лишь сказать, что их МОГЛО быть больше или меньше. Если имеется в виду данный конкретный случай, то нужно сидеть и сравнивать. Я к сожалению, заняться этим не могу.

fxman пишет:

 цитата:
чтож выходит пока тикал бар Volume[0] он мог набрать менее или более 299 а когда бар пошел в историю стал Volume[1] ==299 ?


Брокер имеет возможность (и часто этим пользуется) редактировать историю. Кстати, чаще других это замечено как раз у Альпари. Именно поэтому используется метод сбора тиковой истории онлайн. Думаю, если сравнить итоговую историю за последние 4 года, то обнаружится немало расхождений.

fxman пишет:

 цитата:
остается только самому записать реал тики и проверить на совпадение с базой алпари.


Да, именно это я и делаю (только пока без сравнений).

fxman пишет:

 цитата:
посчитал чуток тиковый объём за бар м1: пришло 132 а показывает 143,не пришло 11 тиков,пока только в меньшую сторону.


Да, чаще всего доходит меньшее количество тиков.

fxman пишет:

 цитата:
считал тики экспертом void OnTick() а он как оказалось и повторы считает стырый Ask Bid ==новый Ask Bid.


Все-таки лучше это делать индикатором (совет разработчиков МТ4).

fxman пишет:

 цитата:
пускай вместо 229 мнеб пришло 200. пока для меня загадка откуда 449


Да, я тоже не нашел точного ответа на этот вопрос. Только гора догадок, почему.

fxman пишет:

 цитата:
посмотрите плиз счет алпари с которого вы считали тики сколько у вас там прописано тиков в истории за этот бар м1 29.06.2018 18:54



Выходит 152 + 168 = 320

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2606
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.07.18 20:36. Заголовок: Одним из показателей..


Одним из показателей того, что к тиковому объему не стоит подходить слишком уж серьезно, является разность тиковых объемов у Альпари на разных типах счетов:
  • ECN (MT5) - 219
  • Standart3 MT4 - 299
  • Demo MT4 - 430

  • Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 3
    Зарегистрирован: 01.07.18
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.07.18 21:27. Заголовок: 449 это уже фантасти..


    449 это уже фантастическая цифра и нефига она нереальная. фантастическая"реальная история" выходит.
    можете сделать фотку индикатора где 449?
    только у вас есть возможность узнать откуда 449.
    демо показывает 430 а пришло 320(и это на индикаторе).
    по моим проверкам приходит всегда меньше.
    повешу я еще индюка рядом с советником пусть вместе считают.
    походу алпари тики вырезает. например за 10 секунд былоб плавное поднятие а после вырезки получилось за 1 секунду резкое поднятие.
    маштабная на"бка цена уже есть но нам она недоступна.жеесть.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2607
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 03.07.18 09:17. Заголовок: fxman пишет: можете..


    fxman пишет:

     цитата:
    можете сделать фотку индикатора где 449?


    Я же показал рисунок. Или Вы что-то другое имеете в виду?

    fxman пишет:

     цитата:
    по моим проверкам приходит всегда меньше.


    Скажем так: в подавляющем большинстве случаев.

    fxman пишет:

     цитата:
    маштабная на"бка цена уже есть но нам она недоступна.жеесть.


    Это называется "индивидуальный подход к клиенту"
    Ведь у брокера есть возможность коррекции не только массового тикового потока, но и потока, предоставляемого конкретному клиенту.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 4
    Зарегистрирован: 01.07.18
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 03.07.18 15:55. Заголовок: никак не могу понять..


    так у вас выложена база алпари тиков с демо?
    никак не могу понять как вы наловили 449 тиков за этот бар м1 29.06.2018 18:54, если на счетах алпари столько не тикала.
    максимум на демо и то 430.
    мож есть какие предположения?
    я попробовал ловить идикатором-редко ловит меньше
    а вот советник с такимже кодом-чаще ловит меньше и даже меньше чем индюк, а почему?
    в большую сторону словил один раз 94 с 93


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2608
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 04.07.18 09:15. Заголовок: fxman пишет: так у ..


    fxman пишет:

     цитата:
    так у вас выложена база алпари тиков с демо?


    Нет, с реала Standart3.


    fxman пишет:

     цитата:
    никак не могу понять как вы наловили 449 тиков за этот бар м1 29.06.2018 18:54, если на счетах алпари столько не тикала.


    Вы ошибаетесь. Я нигде не писал про 449 тиков. Это Ваши слова.


    fxman пишет:

     цитата:
    мож есть какие предположения?


    Предположений масса. Но без воспроизводимых доказательств о них даже говорить не стоит. Будет выглядеть как бред.


    fxman пишет:

     цитата:
    а вот советник с такимже кодом-чаще ловит меньше и даже меньше чем индюк, а почему?


    Я уже говорил выше, что советник пропускает тики, а индикатор - нет. Связано со спецификой архитектуры терминала. Только это не значит, что индикатор работает быстрее советника. Речь только о том, что до индикатора доходят все тики (пусть с опозданием, но доходят), которые дошли до клиентского терминала. А целью советника не является обработка каждого тика.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 5
    Зарегистрирован: 01.07.18
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 04.07.18 19:09. Заголовок: вот он 449 тиков во ..


    вот он 449 тиков во всей красе и это с вашей базы алпари. Как могло столько натикать да еще и на реале?
    есть мысль что это повторы натикались. на картинке выше видно что много повторов. но смысл слать поток с повторяющимися тиками.
    одни вопросы...


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    Ответов - 86 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]
    Ответ:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

    показывать это сообщение только модераторам
    не делать ссылки активными
    Имя, пароль:      зарегистрироваться    
    Тему читают:
    - участник сейчас на форуме
    - участник вне форума
    Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 30
    Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
    аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет