АвторСообщение





Сообщение: 697
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.14 20:12. Заголовок: Тестирование на реальной истории


Тестирование на реальной истории.
Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Новых ответов нет , стр: 1 2 3 4 5 6 All [см. все]







Сообщение: 142
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.08.14 09:10. Заголовок: Офигенный материал. ..


Офигенный материал. Теперь бы не иметь пробелов в сборщике тиков.

Цитата "Таким образом, важны и символ, и период текущего графика."

Нет времени все проверить, а потому вопрос. Маркируется ли FXT-файл таймфреймом. Если советник использует данные с разных ТФ, то надо ли создавать несколько FXT-файлов.

И далее "...При запуске процесса тестирования следует выбрать тот символ, для которого создавался FXT-файл, и тот же период графика. В противном случае тестер создаст свой тиковый файл на основании моделирования тикового потока."

Можно ли создать FXT-файл на М1, а тестер сформирует соответствующие файлы на остальные периоды?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 700
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.08.14 16:02. Заголовок: Sergey пишет: Тепер..


Sergey пишет:

 цитата:
Теперь бы не иметь пробелов в сборщике тиков.


На данный момент пробел лишь в истории тиков по Аdmiral Markets - торговая неделя с 30.06.14 по 04.07.14. Причем пробел был допущен по моей вине - недосмотр. В будущем пробелы могут возникнуть только по техническим причинам, т. к. пока все сервера в единственном экземпляре, без дублеров. Над поиском решений для запуска дублеров сейчас тоже ведется работа.

Sergey пишет:

 цитата:
Цитата "Таким образом, важны и символ, и период текущего графика."


Они важны только с точки зрения обращения тестера к правильному файлу. Так, если FXT-файл был создан для М15, а в настройках тестера установлен ТФ Н1, то тестер не обратится к сгенерированному FXT-файлу, создав свой тиковый файл.

Sergey пишет:

 цитата:
Если советник использует данные с разных ТФ, то надо ли создавать несколько FXT-файлов.


Нет, не нужно. В пределах истории, которая существует в FXT-файле тестер может обращаться к данным любого ТФ. Ведь FXT-файл - это тиковый файл, из которого можно получить любой ТФ, что тестер и делает.

P. S. Для успокоения совести проверил этот момент в двух опытах: 1. На М1 FXT-файле правильно прочитаны данные со всех старших ТФ. 2. На D1 FXT-файле правильно прочитаны данные со всех младших ТФ.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 143
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.14 07:29. Заголовок: Огромное спасибо за ..


Огромное спасибо за разъяснения. Точность тестирования пробойных стратегий всегда вызывало сомнения из-за невозможности учета проскальзываний во время выхода новостей. Созданный механизм тестирования на реальной тиковой истории трудно переоценить.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 704
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.14 09:05. Заголовок: Да, тиковая история ..


Да, тиковая история помогает снять розовые очки при взгляде на графики цен во время новостей. Большинство гепов в такие периоды остаются незамеченными (они внутри минутных свечей).
Остается лишь одна неточность в таком тестировании - использование фиксированного спреда тестером. Ведь информация по ценам Ask в тиковой истории имеется, но ее невозможно подставить в тестер легальным путем. Нужно только патчить терминал - некрасивое действие.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 145
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.14 09:59. Заголовок: Scriptong пишет: ..


Scriptong пишет:


 цитата:
Нужно только патчить терминал - некрасивое действие.



Мы видим, что терминал со временем проходит модернизацию. Может есть смысл сделать запрос? Глядишь в будущем и этот момент утрясется. Ведь встроили в тестер настройки по спреду, когда-то и такого не было.

Еще раз огромный респект за проделанную работу.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 709
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.14 17:05. Заголовок: Sergey пишет: Мы ви..


Sergey пишет:

 цитата:
Мы видим, что терминал со временем проходит модернизацию. Может есть смысл сделать запрос?


На форумах MQL4/5 об это сломано немало копий. Разработчики серьезно упираются. Базой для отказов является их категорическая позиция по тиковой истории - не нужна. Их вполне можно понять, т. к. широковещательная передача тиковой истории сервером - дело затратное. С другой стороны, даже этот момент можно решить, значительно уменьшив трафик тиковой истории. Но, опять же, возвращаемся к тому, что позиция категорическая - это не нужно.
Хотя вода камень точит.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 148
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.09.14 11:42. Заголовок: Мне не удается сформ..


Мне не удается сформировать файл *.FXT
TKS взят с 4.08 по 19.09 Alpari GBPUSD
Вот настройки


Скрипт ничего не выдает. Ни ошибок, ни результата.
При смешении даты за пределы диапазона выдается ошибка, все работает.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 149
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.09.14 11:54. Заголовок: И еще....Уточняю.. Н..


И еще....Уточняю..
Настройка спреда в пунктах. Это применительно к разрядности котировки (то есть в тиках как в тестере терминала)?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 820
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.14 19:18. Заголовок: Sergey пишет: Скрип..


Sergey пишет:

 цитата:
Скрипт ничего не выдает. Ни ошибок, ни результата.


В любом случае должны быть хоть какие-то записи в журнале экспертов (окно "Терминал", вкладка "Эксперты"). Как минимум, о том, что скрипт был присоединен к графику, а потом закончил свое выполнение. Приведите, пожалуйста, эти сведения.

Со своей стороны только что проверил запуск скрипта на чистом терминале с указанными настройками - файл создан в папке tester\history.

Sergey пишет:

 цитата:
Это применительно к разрядности котировки (то есть в тиках как в тестере терминала)?


Будет использована величина пунктов, используемая тем счетом, на котором ведется тестирование. У Альпари на большинстве типов счетов (возможно даже на всех) у символа GBPUSD величина пункта равна 0.00001 (пятизначная котировка).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 150
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.09.14 11:06. Заголовок: Спасибо за напоминан..


Спасибо за напоминание о журнале. В описании к настройкам не было сказано об обязательном подключении DDL. В этом и оказалась проблема.
После установки соответствующей галочки все получилось.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 825
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.09.14 20:56. Заголовок: Sergey пишет: Спаси..


Sergey пишет:

 цитата:
Спасибо за напоминание о журнале.


И Вам спасибо. Добавил проверку разрешения на запуск DLL в код скрипта. Теперь подобных казусов быть не должно.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 151
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.14 15:34. Заголовок: Игорь, у меня опять ..


Игорь, у меня опять вопросы! После переустановки терминала не могу сформировать файл *.FXT
Ошибка "FXTFileMaker_Script_AD: количество баров в истории, предшествующее началу теста, недостаточно. Скрипт отключен."
Раньше эта ошибка устранялась путем предварительной загрузки истории из архива брокера. Теперь не получается.
Пробовал менять даты - не помогает. Даже при выставлении запредельных дат выпадает эта же ошибка.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 898
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.14 22:00. Заголовок: Sergey пишет: Ошибк..


Sergey пишет:

 цитата:
Ошибка "FXTFileMaker_Script_AD: количество баров в истории, предшествующее началу теста, недостаточно.


Начнем с самого простого и очевидного варианта.
У скрипта есть такой настроечный параметр как "Количество баров до начала тестирования". Его можно установить в 0 (используйте новую версию скрипта, в которой убрано ограничение на значение 0). В итоге Вы не будете зависеть от текущей имеющейся истории брокера.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 152
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.14 14:43. Заголовок: Спасибо! Переустанов..


Спасибо! Переустановка скрипта помогла.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 902
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.14 20:17. Заголовок: Sergey пишет: Спаси..


Sergey пишет:

 цитата:
Спасибо! Переустановка скрипта помогла.


Вчера долго пытался вспомнить, по какой такой причине я запретил устанавливать предысторию, равную нулю. Для этого специально проверил, может ли быть создан подобный FXT-файл. Оказалось, что можно создавать файл тестера без предыстории. То есть я просто не рассмотрел такую возможность при создании скрипта. В итоге код скрипта похудел на 4 строки.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Новых ответов нет , стр: 1 2 3 4 5 6 All [см. все]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 21
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет