Отправлено: 12.08.14 20:12. Заголовок: Тестирование на реальной истории

Тестирование на реальной истории.
Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.

 Отправлено: 30.01.17 22:33. Заголовок: innovision пишет: И..

innovision пишет:

цитата:

Игорь, что я делаю не так? :)

Для золота высота бара 50 пунктов - это ни о чем. Ведь один тик по золоту нередко достигает 200-300 пунктов. В итоге высота Range-бара частенько превышается за пару тиков, начинается следующий бар. Отсюда и частые гэпы. Хотя и на других символах могут быть такие же гэпы (объяснил постом выше).
Чтобы минимизировать количество гэпов, нужно выбирать высоту Range-бара, сопоставимую с дискретностью прихода тиков по заданному символу, не заходя за нижний предел. Для золота этот предел - пара сотен пунктов (на расширенных котировках, три знака).

 Отправлено: 06.06.18 09:24. Заголовок: Добрый день, Игорь! ..

Добрый день, Игорь!

Спасибо большое за полезную статью.
Все сделал по Вашей инструкции:
1) Скачал архивы в tks
2) Преобразовал их в один файл с помощью OneTicksFileMaker_Script_AD
3) Преобразовал tks в fxt с помощью FXTFileMaker_Script_AD

Все работает, но качество моделирования выдает n/a, так и должно быть, или это признак того, что какой-то шаг сделан неверно?

 Отправлено: 06.06.18 11:44. Заголовок: Yan пишет: Все рабо..

Yan пишет:

цитата:

Все работает, но качество моделирования выдает n/a, так и должно быть, или это признак того, что какой-то шаг сделан неверно?

Да. Это нормально, т. к. тестер не может отвечать за историю, которую создали вместо него. Ведь, по сути, скрипт использует недокументированную возможность МТ4, подкладывая тестеру пользовательскую историю и запрещая тестеру изменять или удалять ее.

 Отправлено: 06.06.18 12:13. Заголовок: Понял, спасибо! Еще..

Понял, спасибо!

Еще подскажите пожалуйста по истории котировок, которая у Вас выложена (http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov):
для Альпари собраны данные для счета standard или ecn? Ведь тики там разные, если я правильно понимаю.

 Отправлено: 06.06.18 15:12. Заголовок: Yan пишет: Еще подс..

Yan пишет:

цитата:

Еще подскажите пожалуйста по истории котировок, которая у Вас выложена (http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov): для Альпари собраны данные для счета standard или ecn? Ведь тики там разные, если я правильно понимаю.

Счет типа Standart, реал.

 Отправлено: 02.07.18 00:17. Заголовок: кто нас дурит?

всем привет. автору спасибо огромное за реал тест.
нашел огромное различие в тиках время бар 18.54. и volume standart2 =299 а скачаный 449 разница пипец!
привожу скрины с алпари счета реал standart2 и тиков скачаных отсюда http://advancetools.net/loads/Ticks_History/2018/2/Alpari/EURUSD.zip
выделил цены между которыми нет тиков на счете standart2.
где делись тики? это алпари их так придержал или фильтронул?

 Отправлено: 02.07.18 10:03. Заголовок: fxman пишет: нашел ..

fxman пишет:

цитата:

нашел огромное различие в тиках время бар 18.54. и volume standart2 =299 а скачаный 449 разница пипец!

Различие в собранных тиках и тех, которые предоставляет брокер всегда есть. Я еще не находил ни одного бара, для которого бы это количество совпадало. Причем разница бывает не только в меньшую, но и большую сторону. Редко, конечно, но бывает.
При сборе тиков учитываются именно те тики, которые дошли до клиентского терминала. То, что пишет в тиковом объеме сам брокер, скорее всего, является числом всех котировок, которые он получает от имеющихся поставщиков. А вот клиентам этот поток фильтруется по алгоритмам, установленным самим брокером.
То, что тики собираются именно в реалтайме, как раз и является преимуществом по сравнению с тиками, которые где-то выложены самим брокером. Ведь большая часть этих тиков не попадает к клиенту. А так получается, что мы оперируем реальной историей, а не кем-то выдуманной.

fxman пишет:

цитата:

где делись тики? это алпари их так придержал или фильтронул?

Ответ на этот вопрос я дал выше. Кроме того, нужно учитывать, что в сети информация тоже теряется. Тики могут просто не дойти до места назначения.

 Отправлено: 02.07.18 13:01. Заголовок: скопировал с базы ал..

скопировал с базы алпари все тики бара 18.54 и посчитал их оказалось 299 и volume на графике м1 тоже показывает 299.
получается что все четко совпало.
но вы утверждаете что реальных тиков было или болше или меньше 299?
точно могу сказать что в вашей тиковой истории их 449.
чтож выходит пока тикал бар Volume[0] он мог набрать менее или более 299 а когда бар пошел в историю стал Volume[1] ==299 ?
остается только самому записать реал тики и проверить на совпадение с базой алпари.
посчитал чуток тиковый объём за бар м1: пришло 132 а показывает 143,не пришло 11 тиков,пока только в меньшую сторону.
считал тики экспертом void OnTick() а он как оказалось и повторы считает стырый Ask Bid ==новый Ask Bid.
но 229 и 449 это в большую сторону.
пускай вместо 229 мнеб пришло 200. пока для меня загадка откуда 449
на какой скорости вы пишите тики что показывает Ping?
посмотрите плиз счет алпари с которого вы считали тики сколько у вас там прописано тиков в истории за этот бар м1 29.06.2018 18:54
я просто скопировал в Exel тики бара и узнал их количество

 Отправлено: 02.07.18 20:28. Заголовок: fxman пишет: скопир..

fxman пишет:

цитата:

скопировал с базы алпари все тики бара 18.54 и посчитал их оказалось 299 и volume на графике м1 тоже показывает 299. получается что все четко совпало.

Так ведь это их собственная база тиков, а не та, что пришла к клиенту.

fxman пишет:

цитата:

но вы утверждаете что реальных тиков было или болше или меньше 299?

Я могу лишь сказать, что их МОГЛО быть больше или меньше. Если имеется в виду данный конкретный случай, то нужно сидеть и сравнивать. Я к сожалению, заняться этим не могу.

fxman пишет:

цитата:

чтож выходит пока тикал бар Volume[0] он мог набрать менее или более 299 а когда бар пошел в историю стал Volume[1] ==299 ?

Брокер имеет возможность (и часто этим пользуется) редактировать историю. Кстати, чаще других это замечено как раз у Альпари. Именно поэтому используется метод сбора тиковой истории онлайн. Думаю, если сравнить итоговую историю за последние 4 года, то обнаружится немало расхождений.

fxman пишет:

цитата:

остается только самому записать реал тики и проверить на совпадение с базой алпари.

Да, именно это я и делаю (только пока без сравнений).

fxman пишет:

цитата:

посчитал чуток тиковый объём за бар м1: пришло 132 а показывает 143,не пришло 11 тиков,пока только в меньшую сторону.

Да, чаще всего доходит меньшее количество тиков.

fxman пишет:

цитата:

считал тики экспертом void OnTick() а он как оказалось и повторы считает стырый Ask Bid ==новый Ask Bid.

Все-таки лучше это делать индикатором (совет разработчиков МТ4).

fxman пишет:

цитата:

пускай вместо 229 мнеб пришло 200. пока для меня загадка откуда 449

Да, я тоже не нашел точного ответа на этот вопрос. Только гора догадок, почему.

fxman пишет:

цитата:

посмотрите плиз счет алпари с которого вы считали тики сколько у вас там прописано тиков в истории за этот бар м1 29.06.2018 18:54

Выходит 152 + 168 = 320

 Отправлено: 02.07.18 20:36. Заголовок: Одним из показателей..

Одним из показателей того, что к тиковому объему не стоит подходить слишком уж серьезно, является разность тиковых объемов у Альпари на разных типах счетов:

ECN (MT5) - 219

Standart3 MT4 - 299

Demo MT4 - 430

 Отправлено: 02.07.18 21:27. Заголовок: 449 это уже фантасти..

449 это уже фантастическая цифра и нефига она нереальная. фантастическая"реальная история" выходит.
можете сделать фотку индикатора где 449?
только у вас есть возможность узнать откуда 449.
демо показывает 430 а пришло 320(и это на индикаторе).
по моим проверкам приходит всегда меньше.
повешу я еще индюка рядом с советником пусть вместе считают.
походу алпари тики вырезает. например за 10 секунд былоб плавное поднятие а после вырезки получилось за 1 секунду резкое поднятие.
маштабная на"бка цена уже есть но нам она недоступна.жеесть.

 Отправлено: 03.07.18 09:17. Заголовок: fxman пишет: можете..

fxman пишет:

цитата:

можете сделать фотку индикатора где 449?

Я же показал рисунок. Или Вы что-то другое имеете в виду?

fxman пишет:

цитата:

по моим проверкам приходит всегда меньше.

Скажем так: в подавляющем большинстве случаев.

fxman пишет:

цитата:

маштабная на"бка цена уже есть но нам она недоступна.жеесть.

Это называется "индивидуальный подход к клиенту"
Ведь у брокера есть возможность коррекции не только массового тикового потока, но и потока, предоставляемого конкретному клиенту.

 Отправлено: 03.07.18 15:55. Заголовок: никак не могу понять..

так у вас выложена база алпари тиков с демо?
никак не могу понять как вы наловили 449 тиков за этот бар м1 29.06.2018 18:54, если на счетах алпари столько не тикала.
максимум на демо и то 430.
мож есть какие предположения?
я попробовал ловить идикатором-редко ловит меньше
а вот советник с такимже кодом-чаще ловит меньше и даже меньше чем индюк, а почему?
в большую сторону словил один раз 94 с 93

 Отправлено: 04.07.18 09:15. Заголовок: fxman пишет: так у ..

fxman пишет:

цитата:

так у вас выложена база алпари тиков с демо?

Нет, с реала Standart3.


fxman пишет:

цитата:

никак не могу понять как вы наловили 449 тиков за этот бар м1 29.06.2018 18:54, если на счетах алпари столько не тикала.

Вы ошибаетесь. Я нигде не писал про 449 тиков. Это Ваши слова.


fxman пишет:

цитата:

мож есть какие предположения?

Предположений масса. Но без воспроизводимых доказательств о них даже говорить не стоит. Будет выглядеть как бред.


fxman пишет:

цитата:

а вот советник с такимже кодом-чаще ловит меньше и даже меньше чем индюк, а почему?

Я уже говорил выше, что советник пропускает тики, а индикатор - нет. Связано со спецификой архитектуры терминала. Только это не значит, что индикатор работает быстрее советника. Речь только о том, что до индикатора доходят все тики (пусть с опозданием, но доходят), которые дошли до клиентского терминала. А целью советника не является обработка каждого тика.

 Отправлено: 04.07.18 19:09. Заголовок: вот он 449 тиков во ..

вот он 449 тиков во всей красе и это с вашей базы алпари. Как могло столько натикать да еще и на реале?
есть мысль что это повторы натикались. на картинке выше видно что много повторов. но смысл слать поток с повторяющимися тиками.
одни вопросы...