Отправлено: 12.08.14 20:12. Заголовок: Тестирование на реальной истории

Тестирование на реальной истории.
Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.

 Отправлено: 13.08.14 09:10. Заголовок: Офигенный материал. ..

Офигенный материал. Теперь бы не иметь пробелов в сборщике тиков.

Цитата "Таким образом, важны и символ, и период текущего графика."

Нет времени все проверить, а потому вопрос. Маркируется ли FXT-файл таймфреймом. Если советник использует данные с разных ТФ, то надо ли создавать несколько FXT-файлов.

И далее "...При запуске процесса тестирования следует выбрать тот символ, для которого создавался FXT-файл, и тот же период графика. В противном случае тестер создаст свой тиковый файл на основании моделирования тикового потока."

Можно ли создать FXT-файл на М1, а тестер сформирует соответствующие файлы на остальные периоды?

 Отправлено: 13.08.14 16:02. Заголовок: Sergey пишет: Тепер..

Sergey пишет:

цитата:

Теперь бы не иметь пробелов в сборщике тиков.

На данный момент пробел лишь в истории тиков по Аdmiral Markets - торговая неделя с 30.06.14 по 04.07.14. Причем пробел был допущен по моей вине - недосмотр. В будущем пробелы могут возникнуть только по техническим причинам, т. к. пока все сервера в единственном экземпляре, без дублеров. Над поиском решений для запуска дублеров сейчас тоже ведется работа.

Sergey пишет:

цитата:

Цитата "Таким образом, важны и символ, и период текущего графика."

Они важны только с точки зрения обращения тестера к правильному файлу. Так, если FXT-файл был создан для М15, а в настройках тестера установлен ТФ Н1, то тестер не обратится к сгенерированному FXT-файлу, создав свой тиковый файл.

Sergey пишет:

цитата:

Если советник использует данные с разных ТФ, то надо ли создавать несколько FXT-файлов.

Нет, не нужно. В пределах истории, которая существует в FXT-файле тестер может обращаться к данным любого ТФ. Ведь FXT-файл - это тиковый файл, из которого можно получить любой ТФ, что тестер и делает.

P. S. Для успокоения совести проверил этот момент в двух опытах: 1. На М1 FXT-файле правильно прочитаны данные со всех старших ТФ. 2. На D1 FXT-файле правильно прочитаны данные со всех младших ТФ.

 Отправлено: 14.08.14 07:29. Заголовок: Огромное спасибо за ..

Огромное спасибо за разъяснения. Точность тестирования пробойных стратегий всегда вызывало сомнения из-за невозможности учета проскальзываний во время выхода новостей. Созданный механизм тестирования на реальной тиковой истории трудно переоценить.

 Отправлено: 14.08.14 09:05. Заголовок: Да, тиковая история ..

Да, тиковая история помогает снять розовые очки при взгляде на графики цен во время новостей. Большинство гепов в такие периоды остаются незамеченными (они внутри минутных свечей).
Остается лишь одна неточность в таком тестировании - использование фиксированного спреда тестером. Ведь информация по ценам Ask в тиковой истории имеется, но ее невозможно подставить в тестер легальным путем. Нужно только патчить терминал - некрасивое действие.

 Отправлено: 14.08.14 09:59. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:

цитата:

Нужно только патчить терминал - некрасивое действие.

Мы видим, что терминал со временем проходит модернизацию. Может есть смысл сделать запрос? Глядишь в будущем и этот момент утрясется. Ведь встроили в тестер настройки по спреду, когда-то и такого не было.

Еще раз огромный респект за проделанную работу.

 Отправлено: 15.08.14 17:05. Заголовок: Sergey пишет: Мы ви..

Sergey пишет:

цитата:

Мы видим, что терминал со временем проходит модернизацию. Может есть смысл сделать запрос?

На форумах MQL4/5 об это сломано немало копий. Разработчики серьезно упираются. Базой для отказов является их категорическая позиция по тиковой истории - не нужна. Их вполне можно понять, т. к. широковещательная передача тиковой истории сервером - дело затратное. С другой стороны, даже этот момент можно решить, значительно уменьшив трафик тиковой истории. Но, опять же, возвращаемся к тому, что позиция категорическая - это не нужно.
Хотя вода камень точит.

 Отправлено: 26.09.14 11:42. Заголовок: Мне не удается сформ..

Мне не удается сформировать файл *.FXT
TKS взят с 4.08 по 19.09 Alpari GBPUSD
Вот настройки


Скрипт ничего не выдает. Ни ошибок, ни результата.
При смешении даты за пределы диапазона выдается ошибка, все работает.

 Отправлено: 26.09.14 11:54. Заголовок: И еще....Уточняю.. Н..

И еще....Уточняю..
Настройка спреда в пунктах. Это применительно к разрядности котировки (то есть в тиках как в тестере терминала)?

 Отправлено: 27.09.14 19:18. Заголовок: Sergey пишет: Скрип..

Sergey пишет:

цитата:

Скрипт ничего не выдает. Ни ошибок, ни результата.

В любом случае должны быть хоть какие-то записи в журнале экспертов (окно "Терминал", вкладка "Эксперты"). Как минимум, о том, что скрипт был присоединен к графику, а потом закончил свое выполнение. Приведите, пожалуйста, эти сведения.

Со своей стороны только что проверил запуск скрипта на чистом терминале с указанными настройками - файл создан в папке tester\history.

Sergey пишет:

цитата:

Это применительно к разрядности котировки (то есть в тиках как в тестере терминала)?

Будет использована величина пунктов, используемая тем счетом, на котором ведется тестирование. У Альпари на большинстве типов счетов (возможно даже на всех) у символа GBPUSD величина пункта равна 0.00001 (пятизначная котировка).

 Отправлено: 28.09.14 11:06. Заголовок: Спасибо за напоминан..

Спасибо за напоминание о журнале. В описании к настройкам не было сказано об обязательном подключении DDL. В этом и оказалась проблема.
После установки соответствующей галочки все получилось.

 Отправлено: 29.09.14 20:56. Заголовок: Sergey пишет: Спаси..

Sergey пишет:

цитата:

Спасибо за напоминание о журнале.

И Вам спасибо. Добавил проверку разрешения на запуск DLL в код скрипта. Теперь подобных казусов быть не должно.

 Отправлено: 30.10.14 15:34. Заголовок: Игорь, у меня опять ..

Игорь, у меня опять вопросы! После переустановки терминала не могу сформировать файл *.FXT
Ошибка "FXTFileMaker_Script_AD: количество баров в истории, предшествующее началу теста, недостаточно. Скрипт отключен."
Раньше эта ошибка устранялась путем предварительной загрузки истории из архива брокера. Теперь не получается.
Пробовал менять даты - не помогает. Даже при выставлении запредельных дат выпадает эта же ошибка.

 Отправлено: 30.10.14 22:00. Заголовок: Sergey пишет: Ошибк..

Sergey пишет:

цитата:

Ошибка "FXTFileMaker_Script_AD: количество баров в истории, предшествующее началу теста, недостаточно.

Начнем с самого простого и очевидного варианта.
У скрипта есть такой настроечный параметр как "Количество баров до начала тестирования". Его можно установить в 0 (используйте новую версию скрипта, в которой убрано ограничение на значение 0). В итоге Вы не будете зависеть от текущей имеющейся истории брокера.

 Отправлено: 31.10.14 14:43. Заголовок: Спасибо! Переустанов..

Спасибо! Переустановка скрипта помогла.

 Отправлено: 31.10.14 20:17. Заголовок: Sergey пишет: Спаси..

Sergey пишет:

цитата:

Спасибо! Переустановка скрипта помогла.

Вчера долго пытался вспомнить, по какой такой причине я запретил устанавливать предысторию, равную нулю. Для этого специально проверил, может ли быть создан подобный FXT-файл. Оказалось, что можно создавать файл тестера без предыстории. То есть я просто не рассмотрел такую возможность при создании скрипта. В итоге код скрипта похудел на 4 строки.