Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы

Часть 1.
Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.

Часть 2.
Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.

Часть 3.
Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.

Часть 4.
Гистограмма вертикальных объемов.

Часть 5.
Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.

 Отправлено: 19.11.13 21:35. Заголовок: Sergey пишет: Не мо..

Sergey пишет:

цитата:

Не может активность участников рынка в течении дня быть разной и зависить от ТФ. Т.е. получаемый уровень, на мой взгляд, должен быть единым и не зависить от ТФ или по крайней мере, может быть не один, но при этом все едины для всех ТФ.

В теории так и должно быть. Но что же делать, если на практике мы имеем дело с данными которые имеют очень мало общего с реальными объемами. Не будем забывать о том, что активность рынка и объемы - это не одно и то же. А во всех трех статьях упор сделан именно на этот шаткий постулат.

Sergey пишет:

цитата:

Это можно получить, лишь анализируя суммарные объемы на М1. А определить поддержку или сопротивление - разделив объемы (или часть) по типу свечей на бычьи и медвежьи. Аналогичный анализ для больших исторических дневных периодов будет отображать более значимые уровни. Вот отработка уровней по предложенному алгоритму их поиска.

Не могли бы описать немного подробнее?

 Отправлено: 19.11.13 21:42. Заголовок: Evgeny пишет: Я это..

Evgeny пишет:

цитата:

Я это уже предлагал давно.

Напомню, что также давно это уже было нами обсуждено. Для упомянутой цели все есть. Дело лишь за пользователем. Нужно собрать тики хотя бы за один день, сформировать на их основании автономный график любого периода или высоты свечи и бросить на этот график любой из индикаторов HighVolumeBar (их уже три разновидности, если не считать того, что делалось в этой ветке помимо статей), к которому больше лежит душа.

 Отправлено: 20.11.13 08:37. Заголовок: Scriptong пишет: Н..

Scriptong пишет:

цитата:

Не будем забывать о том, что активность рынка и объемы - это не одно и то же.

Изучая тему объемов. пару раз в нете наталкивался на сравнительный анализ реальных объемов фьючерсов на бирже и тиковых объемов в МТ4. Общий вывод таков - пиковые значения реальных объемов соответствуют пиковым значениям тиковых объемов. При этом, чем больше ликвидность рынка, тем это соответствие точнее. В этом есть логика. Реальные объемы получаются путем суммирования покупок и продаж. Поэтому, когда ММ скупает актив у "планктона" - тиковые объемы (активность участников рынка) вырастают. Сравнительный анализ соответствия за сутки в скринах, я выложил ранее.

Scriptong пишет:

цитата:

Не могли бы описать немного подробнее?

Алгоритм построения вертикальных тиковых объемов за сутки я описывал выше:
1. High - Low предыдущего дня разбиваю на диапазоны (значение настраиваемое - на скринах 1пункт)
2. Суммирую объемы по М1, если свеча или ее часть на М1 пересекла уровень.
3. Выбираем уровни с максимальными суммарными объемами.

Существует не мало стратегий торговли по уровням, но механизм постоения самих уровней либо привязан к ТФ, либо вообще субъективен, как при ручной торговле. На мой взгляд, предложенный алгоритм прост и лишен вышеперечисленных недостатков.

Алгоритм построения долгосрочных уровней будет таков:

1. Аналогичным методом расчитываем тиковые объемы за выбранный период.
2. Выбираем максимальные обьемы от цены текущего дня в пределах максимальной (за период расчета) или средней дневной волотильности (чтобы не рисовать много лишнего).
3. По отобранным объемам строем значимые уровни на текущий торговый день, - 1-2 от цены в разных направлениях.

В принципе, такой индикатор будет универсальным как для 1 дня, так и для более длительного периода.

Теперь разберемся с идентификацией уровней.
Если говорить об уровнях поддержки - сопротивления, то определяем их от положения цены на момент закрытия предшествующего дня. Как и раньше... Все уже реализовано в Ваших индикаторах.

Но наша основная задача - определьть направление дествий ММ. Как идея, могу предложить такой вариант:
На определенном нами уровне выбираем 5-7 (параметр настраиваемый) максимальных объема и разбиваем их на категории Buy и Sell в зависимости от типа их свечи. Если суммарный больший объем принадлежит медведям, значит ММ на этом уровне продает. Цвет уровня отрисовываем в зависимости от направления действия ММ. Возможно есть варианты и других фильтров. Конечно кластарный анализ более точный, но чем богаты , то и анализируем.

В перспективе будут полезны оба индикотора в зависимости от торговых стратегий.

P.S. Возможно и есть варианты получения кластерных данных с помощью DLL от сторонних поставщиков, пусть даже платных, но для меня это пока высшый пилотаж програмирования.

Всем удачи!

 Отправлено: 21.11.13 11:11. Заголовок: Sergey пишет: Алгор..

Sergey пишет:

цитата:

Алгоритм построения вертикальных тиковых объемов за сутки я описывал выше: 1. High - Low предыдущего дня разбиваю на диапазоны (значение настраиваемое - на скринах 1пункт) 2. Суммирую объемы по М1, если свеча или ее часть на М1 пересекла уровень. 3. Выбираем уровни с максимальными суммарными объемами.

Как раз сейчас думаю в этом направлении, а тут Вы отлично разложили все по полочкам.
Помнится, нечто подобное было описано в статье, ссылку на которую как-то давал Genry (еще до статей "Память рынка"). Но там речь шла о поиске поддержек и сопротивлений без учета тиковых объемов, просто на основании цены. Там создавалась выборка уровней, которые пересекали свечи. Места, которые пересекались наименьшее количество раз, считались экстремальными уровнями.

 Отправлено: 21.11.13 17:42. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Помнится, нечто подобное было описано в статье, ссылку на которую как-то давал Genry (еще до статей "Память рынка").

Да, Игорь, было такое - ссылки лежат в разделе Уровни рынка - Память рынка
Автор 2-х статей Один способ построения уровней поддержки и сопротивления Slobodov Gleb(Создана: 24.11.2006 )

Я чуть подправил индикатор автора ( Find_level) чтобы он оставлял уровни на графике после удаления и работал на 3-5 знаке, т.к. он был под 2-4 знак. Но все-равно иногда подвешивает терминал

Этот метод расчета достаточно ресурсоемкий для первого запуска и постоянной работы, поэтому c его помощью я наношу один раз
на график SR с разных ТФ, а потом удаляю индикатор с графика и в последующем пользуюсь индикаторами из статьи "Память рынка",
тем более, что их уровни практически совпадают и отлично согласуется как с индикатором из статьи, так и с показаниями индикаторов объема.

Надеюсь, Сергей, этот материал и Вам будет в чем-то полезен

 Отправлено: 22.11.13 23:14. Заголовок: Не ищите уже грааль...

Не ищите уже грааль. Он под ногами валяется. Рынок настолько точен, насколько всем кажется его хаотичность.
Я перестал искать идеальный индикатор или советник. Я знаю точно и понимаю как работает рынок и что им движет и куда.
Удачи всем.

 Отправлено: 23.11.13 10:40. Заголовок: много заработал? ока..

много заработал? окажи помощь........

 Отправлено: 23.11.13 12:37. Заголовок: ko_ko пишет: много ..

ko_ko пишет:

цитата:

много заработал? окажи помощь........

Так я уже всё в этой ветке рассказал. Рынок двигают объемы.
Рабочая версия индикатора есть. На базе тиковых объемов уже всё выжали по максимуму.
Я про то, что дальше не нужно искать, уже есть конкретное решение.
Торгуйте.

 Отправлено: 23.11.13 18:45. Заголовок: Evgeny пишет: Так я..

Evgeny пишет:

цитата:

Так я уже всё в этой ветке рассказал. Рынок двигают объемы. Рабочая версия индикатора есть. На базе тиковых объемов уже всё выжали по максимуму.

День добрый, Евгений!
Рад видеть!
Евгений, если будет желание кинуть в ветку интересные примеры - с удовольствием посмотрю.

Метод реально работает, еще раз спасибо и достойного профита!

 Отправлено: 23.11.13 18:45. Заголовок: Игорь, выдал на горА..

Игорь, выдал на горА статью с вертикальными объемами и советником.
На вскидку реализация порадовала, спасибо, Игорь!

Торгует интересно, сейчас смотрю места на истории где эксперт-прототип по гипотетической стратегии теряет деньги.
В результате чего возникают потери, вроде понятно, чуть позже постараюсь показать что заметил.

 Отправлено: 23.11.13 19:28. Заголовок: Ситуация с возникнов..

Ситуация с возникновением наибольших потерь выглядит как на скрине ниже.
http://f3.s.qip.ru/169kK9ME4.png

 Отправлено: 23.11.13 19:51. Заголовок: Следующая причина ст..

Следующая причина стоит на втором месте (или на первом, т.к. может лечить проблему с предыдущего скрина) - отсутствие у советника SL
приводит к потерям как на скрине ниже, но так как это прототип, то с него и взятки гладки

http://f4.s.qip.ru/169kK9ME5.png

 Отправлено: 24.11.13 19:34. Заголовок: Знаете коллеги, нача..

Знаете коллеги, начало реализации темы в советнике несколько преждевременно. Мы, еще не раскрыли весь потенциал поднятой темы. а уже скатились к банальному определению тренда. С таким же успехом можно просто торговать от Pivot-уровня. Цена выше Pivot - Buy. ниже - Sell. Напомню - тренд характеризуется не только началом и направлением, а так же временем и целью. Так вот, для принятия решения на вход в рынок мы прежде всего должны определить цель. Постоение уровней по объемам и есть один из методов определения целей. Вот скрин пятницы по EURUSD и предполагаемая тактика торговли. Индикатор вертикальных объемов с шагом 5 пунктов (50 тиков) раскрашен по преобладанию типов свечей в уровне цены.(Это не самый лучший фильтр я об этом говорил, но пока реализовал такой).



Цена отскочила от уровня Buy четверга и достигла уровня Sell среды.

В идеале, хотелось бы иметь индикатор уровней по второму алгоритму и советник, который бы оценивал удаление цели (уровня) и вероятность ее достижения. Когда речь идет об изменчивости рынка, не многие понимают, что под этим шифруется фильтрация (если хотите изменчивость) сигналов входа относительно целей. Построение торгового плана по уровням даст нам такой механизм.

P.S. К стати, в качестве подтверждающих уровней давно использую индикатор FiboPivot_Memory из статьи "Два пути". А тамошний советник, хоть и прост в идейной реализации, дает небольшой но стабильный положительный результат (прогонял по этому году в тесте). Это одна из немногих реализаций, где должное внимание уделяется профиту.

Всем удачи!

 Отправлено: 24.11.13 23:19. Заголовок: Sergey пишет: P.S. ..

Sergey пишет:

цитата:

P.S. К стати, в качестве подтверждающих уровней давно использую индикатор FiboPivot_Memory из статьи "Два пути".

Я использую индикаторы из "Память рынка" и FindLevels о котором говорил выше ( и загрузил ).
Вот скрин Сергея с нанесенными историческими уровнями Find_Level + динамические от MarketMemory_v2.mq4 и MarketMemory_Channel_v2.mq4, а также
объемами от HighVolumeBar_v3g.mq4 и HighVolumeBar_VerticalHistogram_v2.mq4

Уже говорил, что исторические уровни обеспечиваются долгосрочными интересами очень крупных игроков и рядом с ними всегда проявляются
объемы направленные на атаку от них или на их защиту.
И если цена подходит к такому уровню, то можно ждать активности и по объему делать вывод идет защита или попытка пробития этого уровня.

Где-то так http://f4.s.qip.ru/169kK9MFr.png
На скрине график eurusd м15, а исторические уровни с Н4 и очень хорошо видно, как индикатор HighVolumeBar_VerticalHistogram_v2 дает
всплески либо перед уровнем - набирая объем для пробития, либо за ним - толкая цену дальше.
Ближайший исторический разворотный уровень H4 - 1.35588, ближайший динамический объем от 19 ноября 1.35638 был медвежим,
значит ждем здесь вероятный разворот цены. Скрин загрузил в 1ч19 мин по Москве , до открытия торговли осталось 41 минута - тогда и увидим результат.

 Отправлено: 25.11.13 09:34. Заголовок: Картинка в понедельн..

Картинка в понедельник покрупнее - с М5, чтобы рассмотреть детали http://f3.s.qip.ru/169kK9MFA.png
На скрине видим разворотную Хвостатую свечу с мах = 1.35594 после которой началась медвежья коррекция, т.е. исторический уровень,
подкрепленный недавним вливанием отработал. А на минутке наверняка будет 1.35600 - "круглое" число (отмеченное оранжевой линией
на скрине Сергея) , о которых напоминал Евгений начиная тему еще в ветке "Анализ действий крупных игроков"

Evgeny пишет:

цитата:

Все значимые события в торговле происходят на уровнях равных, либо очень близких к данным уровням "глобальным ценам", которые являются круглыми: 1.30, 1.35, 1.29, 1.40 и т.д. Вот, я уверен в этом, первый и самый важный след действий крупных игроков на рынке. Акулы рынка не мелочатся, они покупают когда рынок на дне, и продают на пиках. Потому что это выгодно и именно исходя из максимального извлечения прибыли крупные игроки вливают на данных уровнях огромные объемы. Эти уровни можно назвать "психологическими" или "глобальными уровнями поддержки/сопротивления" или "зонами интересов крупных игроков" - кому как комфортнее.

1.35600 не настолько глобальный, но принцип сработал - на конце 600 , чем не
круглое число ... кто-то закрылся и получил ... 600 мерседес