Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы

Часть 1.
Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.

Часть 2.
Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.

Часть 3.
Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.

Часть 4.
Гистограмма вертикальных объемов.

Часть 5.
Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.

 Отправлено: 30.09.13 15:45. Заголовок: Надеюсь стабильная р..

Надеюсь, стабильная работа индикатора на пятизнаке уже близко, а пока наблюдаю работу на 4-х знаке.
Посмотрел на графике индикаторы из темы "Память рынка" и новые. Очень интересная картина!
Нашел, что мы с Игорем обсуждали тогда:

цитата:

Genry пишет: Игорь, в одной из ваших статей было про "приседающий" бар Б.Вильямса, а что если посмотреть совпадение - хвостатая + приседающий, как подтверждение сигнала разворота? Scriptong пишет: Даже не знаю, что и сказать. Дело в том, что я настолько удивлен стойкостью системы, основанной на результатах четвертой части, что даже не вижу, что здесь еще можно улучшать. Система отлично режет убытки, не давая им вырасти, но держит прибыльные входы. В итоге, даже при половинном разделении на прибыльные и убыточные входы, приносит прибыль и достаточно ощутимую при относительно безболезненных просадках. Genry пишет: Согласен, очень удачная реализация , получаю удовольствие наблюдая процесс Вопрос мы начали обсуждать на версии 3, вот и поделился направлением тогдашних мыслей - прикрутить объемы. ... Думаю, надо понаблюдать и набрать статистики, а там видно будет

Не прошло и недели, как Евгений привнес свежую идею с объемами.

Вот картинка, где индикаторы в паре http://f4.s.qip.ru/hjWejD63.png

Игорь, как Вам такие фильтры на вход?

 Отправлено: 30.09.13 17:48. Заголовок: Evgeny пишет: Такой..

Evgeny пишет:

цитата:

Такой картинки, как у Genry на M1 на 4-х знаке нет. Это правильный вариант работы

Евгений, Игорь, а вот еще картинка. То-же 4-знак EurUsd, но М15.

27.09.13 была свеча в 247 тиков максимального объема, я отметил ее стрелками и построил по ней предполагаемый диапазон.

На следующем баре этот диапазон был пробит вниз, но индикатор на 30.09 продлил диапазон от 27.09,
изменив его статус с сопротивления на поддержку.

Это правильная разметка?
Или оценивалось суммарное движение в пятницу от базовой области, построенной по четвергу, т.е. в
пятницу в бай было пройдено больше чем в селл (и объем максимальной свечи 27.09 был меньше объема от 26.09)?

http://f3.s.qip.ru/hjWejD67.png

 Отправлено: 01.10.13 09:30. Заголовок: Evgeny пишет: На са..

Evgeny пишет:

цитата:

А то что касается диапазона поддержки, и те диапазоны которые я вижу у тебя на скрине. Это всё полагаю неверно. Неверно не в плане технической реализации, а в плане самой идеи.

Если речь идет о линиях SR на графике, то это результат работы 2-х индикаторов из статьи "Память рынка".
Суть идеи проста: если на каком-то уровне цена на истории разворачивается по нескольку раз, значит
ее кто-то защищает. А Ваша идея выделить объемы дает дополнительную информацию, из которой виден конкретный момент,
когда кто-то защищает свои интересы или атакует.
Соответственно, если цена подошла к историческому уровню - предполагаем или разворот, и ждем подтверждения соответствующим защищающим объемом залитым в рынок, или наоборот - объемом для попытки уровень пробить.
Ранее, точный момент разворота мы определяли по "хвостатой свече", которая сначала пыталась пробить область SR, а
потом откатывалась назад, теперь будем смотреть на объемы, чтобы понять куда двигают рынок.
Вот и вся идея.

Evgeny пишет:

цитата:

На самом деле я вижу вот такую картину по евро/доллару. Если конечно руками строить.

Судя по скрину, я напрасно писал Игорю, что поддержка на М1 от 18 сентября мне непонятна.
Получается поддержку с 18 сентября и по 30 сентября индикатор строит правильно, а вот сопротивление он не построил.
Ок, подождем, пусть Игорь посмотрит что к чему...

 Отправлено: 01.10.13 15:17. Заголовок: Scriptong пишет: Жа..

Scriptong пишет:

цитата:

Жаль, что сделаны все эти программы, по ощущению, "на коленке". Нет продуманности подхода. Тем не менее, вариант рабочий.

Есть еще сайт с объемами от СМЕ и индикаторами к нему: http://trading-evolution.com/forum/portal.php

Данные биржи - это все-же не тиковые объемы отдельного брокера, на которые можно влиять фильтрами серверной части МТ4.
Интересно посмотреть, как коррелируются объемы брокера и биржи
Хотя синхронизировать объемы котировок врят-ли возможно

 Отправлено: 03.10.13 13:42. Заголовок: Перенес сообщение оз..

Перенес сообщение из "Прогноза валют"
Evgeny пишет:

цитата:

Ну вот как то так. Похоже наконец появилось сопротивление. Продажи из красной зоны с короткими целями. И покупки из синей зоны на перспективу теста 1.63-1.635 http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc6m/

Евгений, день добрый!
На скрине нет данных какая валюта и тф, но по данным графика - фунтобакс на Н1.
Проверил, что показал индикатор.

Логика рассуждений понятна, но с формальной точки зрения (как звучало в предложении и потом в статье)
это не зона сопротивления. И индикатор, который ее тоже нашел, окрасил ее как поддержку.

Цена закрытия 2 октября не вышла за пределы бокса сигнальной свечи, но выше медианы, поэтому мы
имеем 3-го октября от индикатора область поддержки.

http://shot.qip.ru/00eopW-3OxMY4axX/

Есть повод для анализа условий.

PS Следуя логике, поставил пробный ордер 1.61900 с тп 1.61847, цена прошла 1.61835
Думаю, сейчас отскочит вверх, на младших тф быки нарисовали длииинные хвосты.
ЗЫ2
Отскок оказался небольшим, продавец давит

 Отправлено: 03.10.13 18:55. Заголовок: Genry пишет: На скр..

Genry пишет:

цитата:

На скрине нет данных какая валюта и тф, но по данным графика - фунтобакс на Н1.

Привет, Genry. Торопился и неверно скринанул. Это фунтобакс М15. Выше таймфреймы не нужно смотреть, точность теряется.

http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc6R/

Я изначально писал, что уровня может быть сразу два одновременно.

 Отправлено: 03.10.13 19:56. Заголовок: Evgeny пишет: Это ф..

Evgeny пишет:

цитата:

Это фунтобакс М15. Выше таймфреймы не нужно смотреть, точность теряется.

Аа, понятно! К сожалению на ТФ ниже часа индикатор новых уровней не нашел, а предыдущий, что он рисует
на 1.56090 сейчас бесполезен.

Тогда ждем новую версию от Игоря.

 Отправлено: 03.10.13 20:18. Заголовок: Genry пишет: индика..

Genry пишет:

цитата:

индикатор новых уровней не нашел

1. Я меняю параметр i_indBarsCount количество баров, и он находит с той глубины истории, которую задаю. И всё.
По мере приближения к текущему бару, не обновляет уровни.

Вот задал подбором этот параметр на М15 и индикатор показал уровни:

- глубина 300 баров
http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc6U/

- глубина 700 баров
http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6V/

- глубина 1000 баров
http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc72/

- глубина 1500 баров
http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6Z/

- и что самое интересное, при глубине 100 баров индикатор нашел новый диапазон, но его не видно. Случайно заметил.
Оказалось, что объекты черного цвета. Когда поменял цвет, проявилась такая картина:

http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc71/

Вот он тот самый красный диапазон!

 Отправлено: 03.10.13 22:13. Заголовок: Evgeny пишет: Вот о..

Evgeny пишет:

цитата:

Вот он тот самый красный диапазон, который я утром чертил руками и скринил!

Как любят говорить в американских фильмах: - Отличная работа, Евгений!
Думаю, если у Игоря остались вопросы и он прочтет последнюю переписку, что-то ему поможет.

 Отправлено: 04.10.13 13:56. Заголовок: Всем доброго времени..

Всем доброго времени суток!

Нашел ошибки во всех четырех индикаторах. Проблема была в том, что на пятизнаке свечи максимальных объемов найти сложнее, чем на четырехзнаке. Снова камень в огород тиковых объемов

Теперь индикаторы HighVolumeBar обоих версий сообщают о таком недоразумении, а не молчат в тряпочку, как раньше. Индикаторы HighVolumeBarMultiTF обеих версий, соответственно, сообщают о том, что на таком то таймфрейме не найдено ни одной свечи максимального объема, а не молчат или зависают, как раньше. По остальным таймфреймам отображают информацию.

По технике - продолжим обсуждение на следующей неделе. Пока нужно проверить работу этих индикаторов у других, кроме меня. Я проверял на Alpari, сервер ecn-demo.nl.3.

Вторые версии индикаторов из первой статьи:
HighVolumeBar_v1_2
HighVolumeBarMultiTF_v1_2

Вторые версии индикаторов из второй статьи:
HighVolumeBar_v2_2
HighVolumeBarMultiTF_v2_2

 Отправлено: 04.10.13 16:35. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..

Scriptong пишет:

цитата:

Проблема была в том, что на пятизнаке свечи максимальных объемов найти сложнее, чем на четырехзнаке. Снова камень в огород тиковых объемов

Да, на первый взгляд как-то чувствительность 5-ти знаковых индикаторов упала.
На младших ТФ все поголовно пишут, что нет подтвержденных объемов.
На евробаксе построил уровень на только Н1 и на фунтобаксе - тоже
Евгений, а какие у Вас результаты проверки?

 Отправлено: 05.10.13 18:27. Заголовок: Genry пишет: Да, н..

Genry пишет:

цитата:

Да, на первый взгляд как-то чувствительность 5-ти знаковых индикаторов упала. На младших ТФ все поголовно пишут, что нет подтвержденных объемов.

На мой взгляд постановка задачи поиска уровней по объемам на малых ТФ в целом за сутки несколько неверна. Предлагаю иной алгоритм поиска. Ищем максимальные объема на Н1. Далее бар с максимальным объемом к примеру на М5 на найденом Н1. Его и принимаем за уровень. При таком алгоритме будем иметь хорошую чувствительность и однозначное решение.

 Отправлено: 05.10.13 17:43. Заголовок: Scriptong пишет: Вс..

Scriptong пишет:

цитата:

Всем доброго времени суток! Нашел ошибки во всех четырех индикаторах. Проблема была в том, что на пятизнаке свечи максимальных объемов найти сложнее, чем на четырехзнаке. Снова камень в огород тиковых объемов. Теперь индикаторы HighVolumeBar обоих версий сообщают о таком недоразумении, а не молчат в тряпочку, как раньше. Индикаторы HighVolumeBarMultiTF обеих версий, соответственно, сообщают о том, что на таком то таймфрейме не найдено ни одной свечи максимального объема, а не молчат или зависают, как раньше. По остальным таймфреймам отображают информацию.

1. Работоспособность.
Да, теперь индикаторы работают по тем алгоритмам, которые заложены и описаны в статьях. Все ок.

2. Таймфреймы.
M30, H1, H4 в построении диапазонов использовать нельзя.
M1, M5 можно, но после наблюдений считаю, что оптимально M15.

3. Эффективность.
Максимальные объемы по предложенному в статье методу сравнения с медианой находятся на пятизнаке так редко, что теряется вся суть идеи.

4. Построение уровней.
Идея смены цвета диапазонов после пробоя - это красиво выглядит , имеет логическое обоснование ... но нам в реальной торговле нужен более эффективный инструмент для заработывания прибыли. С этой точки зрения данный прием не дает каких-то ощутимых преимуществ.

Скорее я бы сказал в реальной торговле, он не отражает суть рынка - борьбу покупателей и продавцов, которые мы можем и должны видеть. В итоге, мы путаем себя и опять уходим от понимания рынка. Не видна в полной мере ситуация.
Где покупатели защищают свой интерес, а где продавцы? Есть сейчас вообще интерес покупателя, есть интерес продавца? Или одновременно и тех и других? Есть сейчас противостояние или нет? Нам важно это.
А пробой - это уже результат, выход на другие уровни. Диапазоны становятся неактуальными. Они отработали своё.
Нужно искать новые.

5. Простота интерпретации показаний индикатора.
Здесь могу сказать, что я в реальной торговле не стал бы использовать мультиТМ версии индикаторов.
Усложняет процесс анализа и принятия решения о сделках, путает и вносит сомнения. Сложность и сомнения в торговле не нужны. Это больше вредит торговле, чем помогает.

По каждому пункту есть конкретное решение, о котором я напишу.

 Отправлено: 05.10.13 19:38. Заголовок: Evgeny пишет: Как в..

Evgeny пишет:

цитата:

3. Эффективность. Максимальные объемы по предложенному в статье методу сравнения с медианой находятся на пятизнаке так редко, что теряется вся суть идеи.

Ок, Евгений, и у Вас такой-же результат с чем я столкнулся вчера на 5-ти знаковых версиях.

Может подойдет такой вариант: на любом ТФ можно накинуть на индикатор Volume две МА,
в окне "Применить к" укажите Previous indicator's Data

Первая, экспотенциальная, с периодом в 3 или 2 дня ( желтая), выделит свечи для сравнения.
Вторая, simple, с периодом 96 (красная) для М15 отсеит свечи рассматривать которые нет смысла даже если они выше МА(3).

http://f3.s.qip.ru/2Q3rL4V8.png

Sergey пишет:

цитата:

На мой взгляд постановка задачи поиска уровней по объемам на малых ТФ в целом за сутки несколько неверна. Предлагаю иной алгоритм поиска. Ищем максимальные объема на Н1. Далее бар с максимальным объемом к примеру на М5 на найденом Н1. Его и принимаем за уровень. При таком алгоритме будем иметь хорошую чувствительность и однозначное решение.

Ок, Сергей, идея понятна. Набираем предложения для Игоря .

 Отправлено: 06.10.13 08:48. Заголовок: Genry пишет: Ок, Ев..

Genry пишет:

цитата:

Ок, Евгений, и у Вас такой-же результат с чем я столкнулся вчера на 5-ти знаковых версиях. Может подойдет такой вариант: на любом ТФ можно накинуть на индикатор Volume две МА, в окне "Применить к" укажите Previous indicator's Data Первая, экспотенциальная, с периодом в 3 или 2 дня ( желтая), выделит свечи для сравнения. Вторая, simple, с периодом 96 (красная) для М15 отсеит свечи рассматривать которые нет смысла даже если они выше МА(3).

Genry, никаких MA, никаких "выше, ниже", периоды 96, 38 или 6800.....выбросьте всё это из головы. Я выбросил. Это замкнутый круг.

Я найду сегодня время и напишу по всем пунктам решения.

Sergey пишет:

цитата:

На мой взгляд постановка задачи поиска уровней по объемам на малых ТФ в целом за сутки несколько неверна. Предлагаю иной алгоритм поиска. Ищем максимальные объемы на Н1. Далее бар с максимальным объемом к примеру на М5 на найденом Н1. Его и принимаем за уровень. При таком алгоритме будем иметь хорошую чувствительность и однозначное решение.

Мысль верная.
Точно такое же решение я собираюсь предлагать по п. 4. Только после H1, достаточно потом выбрать максимальный из 4-х баров по M15.