Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы

Часть 1.
Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.

Часть 2.
Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.

Часть 3.
Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.

Часть 4.
Гистограмма вертикальных объемов.

Часть 5.
Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.

 Отправлено: 01.12.13 20:46. Заголовок: Evgeny пишет: Genry..

Evgeny пишет:

цитата:

Genry пишет: цитата: Паттерны в КД изложены с точки зрения фондового рынка.

Это не я писал это мне писали

Я знаю, что котировки форекс и биржевой фьючерс на эти валюты совпадает, поэтому и интересуюсь
загрузкой биржевых данных где помимо общих объемов, как на форексе, указано как эти объемы
респределены между категориями участников.
Если эти данные нанести на график в виде уровней, то возможно по ним можно будет принимать решение.

Но пока въезжаю в тему, так как объемы получается использовал мало, а теперь надо включить эти данные в торговлю и научится их
правильно читать и понимать.

 Отправлено: 02.12.13 07:20. Заголовок: Evgeny пишет: Я ща..

Evgeny пишет:

цитата:

Я щас застрелюсь Да. Паттерны в КД изложены с точки зрения фондового рынка. Но, их оценка на рынке Форекс не нужна. Поймите, что на фондовом рынке торгуются не только индексы и акции, а фьючерсы на евро, фунт, австралийский доллар, йену... И графики этих фьючерсов, торгуемых на Чикагской бирже совпадают с парами на форексе. Только йена в знаменателе, поэтому там обратный график. Вывод. Зачем что-то изобретать, когда фьючерс на индекс, акцию или валюту одинаково реагирует на объем? То же самое и на форексе.

Евгений, паттерны в КД изложены с точки зрения деления баров на Up и Down, есть некоторые отличия от деления в МТ4. Это во-первых. Во-вторых ты сам знаешь - фьючерсы коррелируют с валютными парами. Но корреляция предполагает наличие временного интервала. Вывод сделей сам...

P.S. На VSA и форексе слабость и сила рынка интерпретируются по-разному. Предлагаю на это тоже обратить внимание!

С уважением!

 Отправлено: 02.12.13 06:21. Заголовок: Evgeny пишет: по 4..

Evgeny пишет:

цитата:

по 4 п. - увидели крупный объем, построили по нему диапазон. Этот диапазон будет на следующей сессии тестироваться. То есть цена инерционно вернется к диапазону, где объем был влит, сделает тест (будет свечной паттерн - висельник или молот на 5, 15 минутах). Вот точка входа. Затем начнется основное движение.

Это ясно... Я пытаюсь все понять в разрезе МТС. Мы имеем вертикальные объемы, по которым можем судить о вливаниях и определять паттерны. Для чего их делить на кластеры? Для точности определения уровней вплодь до тика - сомнительно. Во-первых, в дальнейшем могут быть тесты и вытряхивания. Как эту точность можно использовать в МТС? Во-вторых, кластер в реальных объемах служит неким его (объема) мерилом - величина настраиваемая (выделение больших объемов цветом) и для каждого инструмента своя. Цвет говорит о рыночном исполнении ордера реального. В тиковых объемах деление тиков на рыночные и лимитные можно сделать только по косвенным признакам (в какую сторону исполнился тик) и это не одно и то же.... Вот и тупик. Зачем делать технический инструмент не коррелирующий с реальным и как его в дальнейшем можно использовать?
Выхода три:
1. Покупать программу на стороне, просить открытый код и уже от туда снимать данные.
2. Сделать свою программу кластерных объемов. (Где-то читал, что Чикагская биржа предоставляет данные по вертокальным объемам бесплатно).
Мне оба варианта не подсилу.
3. Просто купить прогу (по твоему же совету в КД) и использовать для анализа при ручной торговле или управления советниками. Вариант более чем реалистичен, по крайней мере, на текущем этапе.

Evgeny пишет:

цитата:

по 3 п. - я как то проводил анализ по гистограмме объемов на S&P 500. Могу показать, как я их использовал. Опять же я строил по ним диапазоны

Было бы неплохо. Все наработки только приветствуются.

Всем удачи!

 Отправлено: 30.11.13 20:16. Заголовок: Evgeny пишет: И дал..

Evgeny пишет:

цитата:

И дальше всё уже очевидно. Тренд не развернется, пока не будет сопоставимого выброса на вершине ценового графика в одну из грядущих американских сессий. Пока такого объема не зафиксировано.

Евгений, а если взглянуть на истории?
Ближайший уровень SR 1.36345 , а ближайший объем этого уровня залит 1 ноября и быль медвежьим.
Посмотреть этот уровень можно с параметрами прямоугольника:
2013.11.01 00:00 1.36406
2013.12.03 00:00 1.36131

Накопление объема 29 ноября на европе происходило вокруг исторического уровня 1.36095 - мах цены достиг 1.36212, т.е. покупатель
вклинился в зону продавца от 1 ноября. В слабую американскую сессию (в штатах День благодарения) цена ушла вниз и посшибала
стопы.
Интересно что происходит: покупатель набирает объемы или продавец начал защищать свой уровень?

 Отправлено: 01.12.13 20:53. Заголовок: Evgeny пишет: Он мо..

Evgeny пишет:

цитата:

Он может появится на исторических уровнях, если там запланирован тейк-профит покупателя и это будет лишь совпадением. А может и пройти эти уровни без особых затруднений. Потому что никакого продавца сейчас нет. Продавец, который был тогда, сейчас это и есть покупатель. Он просто сначала зафиксил прибыль по шортам 7 ноября и смог за две американские сессии перевернуть свои деньги в лонги. Вот и всё.

Такая логика мне близка и понятна Правда в совпадения, если они превысили минимум статистической достоверности, я не верю, а
предполагаю наличие интереса и как-то учитываю это в торговле.
Благодаря объемам мнооогое стало понятно, поэтому искренне всем Вам благодарен за эту науку
А вебинары указанные Евгением как раз показательны!

Удобно! Индикаторов почти нет: уровни SR, 2 фибо-сетки и объемы, и руками можно вполне спокойно торговать

 Отправлено: 02.12.13 11:55. Заголовок: Evgeny пишет: Час н..

Evgeny пишет:

цитата:

Час назад в 12.15 по МСК началась частичная фиксация лонгов и уже час как продолжается. Около 15 тысяч лотов закрыли. Соответственно, пара пошла вниз. Дойдет она я полагаю до последней крупной закупки 1.356-1.352.

Да, я тоже увидел. Открылся мелким лотом на 1.355, посмотрим куда кривая тренда вынесет
Если всеже продолжит идти к 1.352 можно будет добавить на развороте

 Отправлено: 02.12.13 12:09. Заголовок: Хотя...вход всё-равн..

Хотя...вход всё-равно идеальный как бы не сложилось ))

 Отправлено: 02.12.13 12:49. Заголовок: Evgeny пишет: Хотя..

Evgeny пишет:

цитата:

Хотя...вход всё-равно идеальный как бы не сложилось ))

Не хочется вас огорчать, но исходя из паттренов тиковых объемов, сливы лонгов уже прошли.
27.11 в 16.00
28.11 в 11.00
29.11 в 12.00 и 18.00
Время по началу свечей Н1 и далее по теме...
Сегодня в 9.46 вошел в шорт 1.36038 по онлайн уровню объемов, вышел по фибо 1.35556
Думаю на сегодня волотильность выбрали, пока буду вне рынка ждать сигналов. Окончание коррекции видел в районе 1.3520 -1.3510. Если честно, достижение этого уровня ожидал только во вторник-среду, считая его назревшей коррекцией. Но с таким размахом как сейчас, возможно и развернулись. Все решиться на американской сессии. Вот где нужены кластарные данные по подсчетам объемов. В любом случае 1.3520 уровень от которого буду плясать дальше.

Всем удачи!

 Отправлено: 02.12.13 13:10. Заголовок: Sergey пишет: Сегод..

Sergey пишет:

цитата:

Сегодня в 9.46 вошел в шорт 1.36038 вышел по фибо 1.35556

Шорт тоже был в 9:50 по МТ, но EurJPY с 139.529

А евру закрыл на втором отскоке вниз 1.35531 и переоткрылся 1.353

 Отправлено: 02.12.13 16:22. Заголовок: Наблюдения по горизо..

Наблюдения по горизонтальным объемам таковы:
Если тренд восходящий, то уровни максимальных объемов образуют ступеньки вверх. Это логично, так как идет защита предыдущего уровня выше его. Расстояние между уровнями - сила тренда. Как только они начинают сжиматься - сигнал ослабления тренда. Это хорошо видно с 27 по 29. Плюс обязательно сопроводительный анализ паттернов вертикальных объемов. Сегодня в 9.40 текущие объемы (онлайн) начали формировать максимальный суммарный объем на уровене 1.36038, который совпал с уровнем от 28.11 + к нему он подошол снизу, что является его тестом. Был на 100% уверен в отскоке до 1.3583. Но на этом отскоке в 10.00 образовался паттерн по объемам перелома тренда на нисходящий, поэтому ордер перевел в безубыток, а тейк передвинул на уровень 61.8 по FiboPivot_Memory, как предполагал максимальный для волотильности на сегодня по европейской сессии. Где и закрылся, хотя с уровнем тейка похоже просчитался. Сигнала к лонгам на Н1 нет и сейчас. Просто не был за компом.

P.S. Думаю к 1.3520 подойдем через отскок от 1.3547 (23.6%) Если будет так, то коррекция имеет все основания перерости в нисходящий тренд. Для точности нужно дождаться подтверждающих сигналов.

 Отправлено: 02.12.13 23:02. Заголовок: Отчеты СОТ в МТ4

Sergey пишет:

цитата:

2. Сделать свою программу кластерных объемов. (Где-то читал, что Чикагская биржа предоставляет данные по вертокальным объемам бесплатно). Мне оба варианта не подсилу.

Думаю не все так плохо Я уже давал ссылки на подобные проекты, но они были вне МТ4.
А потом вспомнил (вот голова, скачал в 2010г, прочитал и забыл ) что был проект для МТ4 на articles.mql4.com, правда не Чикаго, а отчеты СОТ, вот он:

Создана: 15.10.2009 Автор: Василий Соколов: Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4
Ссылка на архив с софтом к статье: MetaCOT_14.03.2011.zip (51.2 Kb)
Немного о содержании:
"Эта статья сводит теорию с практикой, познакомит ее читателей с методами определения этих фаз, основанных на простых индикаторах, подробно описанных в одной из немногих книг, посвященной этой концепции – «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами». Написанная известным трейдером Ларри Вильямсом, книга тем не менее, не получила широкой огласки, а материал изложенный в ней не стал общеупотребительным. Одной из основных причин послужившей сложившейся ситуации, стало то, что все концепции изложенные в книге, так и остались теоретическими.
По прошествии более двух лет с момента выхода русскоязычного издания книги в свет, для самой распространенной торговой платформы в РФ - MetaTrader 4, так и не появился универсальный, удобный, открытый комплекс программного обеспечения, поддерживающий эту концепцию. Эта статья заполняет этот разрыв. Теперь любой желающий может заставить теорию, изложенную в книге Ларри Вильямса работать на практике, - в своем терминале MetaTrader."

А вот еще одна работа на www.mql5.com (автор Dmitry) - с гистограммой цены: Инструмент «Ценовая гистограмма» (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5

Вот интересная картинка:
Немного о содержании:
"Рыночный профиль измеряет горизонтальное движение рынка через его вертикальное движение. Назовем это «равновесие» через «неравновесие». Это соотношение является фундаментальным организующим принципом на рынке. В зависимости от того, в какой части цикла равновесия/неравновесия находится рынок, может меняться торговый стиль трейдера в целом. Рыночный профиль может определить, и когда рынок собирается сдвинуться от равновесия к неравновесию, и насколько большим это движение может быть. Существуют две базовые концепции рыночного профиля:

1.Рынок – это аукцион, и он двигается в направлении ценового диапазона, в котором спрос и предложение будут более или менее равны.
2.Рынок имеет две фазы: вертикальная активность и горизонтальная активность. Рынок двигается вертикально, когда спрос и предложение не равны или неравновесны, а горизонтально – когда они равновесны или сбалансированы.

Равновесный рынок, изображенный с помощью рыночного профиля, на графике ниже, имеет тенденцию сформировать почти идеальную колоколообразную кривую, повернутую на 90 градусов в силу ориентации диаграммы. Трендовый рынок, неравновесный, также формирует колоколообразную кривую, но центр данной кривой смещен вверх или вниз, и возможны конфигурации образующие две вершины колокола, в зависимости от движения цены и уверенности игроков в своих действиях.
Использование очертаний дневного профиля для определения уровня баланса/дисбаланса рынка может оказаться полезным, потому что дает вам точку отсчета в понимании подвижек между участниками рынка.

Возможность сделки с наибольшей выгодой появляется тогда, когда на рынке собирается произойти сдвиг от баланса к дисбалансу. Более того, если вы можете идентифицировать такую торговую возможность и аккуратно просчитать потенциальный размах этого сдвига, вы также можете оценить и качественность данной сделки, и требуемое для нее количество времени.
Пример методики работы с данным инструментом Вы сможете посмотреть на англоязычном сайте http://www.enthios.com/, где с 1998 группа трейдеров занимается изучением работы с «Ценовой гистограммой», там же Вы найдете описание стратегии Enthios Universal и примеры ее использования. "

Игорь, кажется этот метод анализа подходит под материалы статей об асимметрии, показателе эксцесса и плотности распределения, только разработчики "Ценовой гистограммы" анализируют цену, а ведь можно и гистограмму объема ?

 Отправлено: 03.12.13 06:09. Заголовок: Спасибо Genry! Обяза..

Спасибо Genry! Обязательно посмотрю.

С уважением!

 Отправлено: 03.12.13 09:16. Заголовок: Sergey пишет: Спаси..

Sergey пишет:

цитата:

Спасибо Genry! Обязательно посмотрю.

Адрес с отчетами с 2009 года изменился, новый каталог с файлами отчетов CFTC находится: Здесь
Я сделал архив с 2000 по 26 ноября 2013 -11мб(последний отчет доступный на 3 декабря) уже
переименованный под конвертацию и с дополненным файлом names.ini

Статья разбирает еженедельные отчеты комисси CFTC. Этот подход применим к ежедневным отчета биржи Чикаго, что даст оперативную
информацию. Хотя, если успешно войти по недельному графикуууу...

 Отправлено: 03.12.13 14:39. Заголовок: Я похоже начинаю пон..

Я похоже начинаю понимать, зачем нужен кластерный точечный выброс объемов для системы торговли по реальным объемам.
Гистограмма объемов без кластерного точечного выброса - не дает полной, подтверждающей информации для принятия верных торговых решений.
Как и точечный кластерный выброс без гистограммы - не дает полной картины происходящего на рынке.
У нас не было ответа на вопрос, в какую сторону накапливается крупная позиция. Похоже у меня есть вариант определения.
Вечером дам скрины и объясню свою версию.

 Отправлено: 03.12.13 22:12. Заголовок: Evgeny пишет: Прошу..

Evgeny пишет:

цитата:

Вечером дам скрины и объясню свою версию.

Evgeny пишет:

цитата:

Прошу всех участников выложить такие же скрины по евродоллару, М15, 2 декабря.

Евгений, изображения нет - Ваш скрин не загрузился . Версия была на нем?