Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы

Часть 1.
Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.

Часть 2.
Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.

Часть 3.
Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.

Часть 4.
Гистограмма вертикальных объемов.

Часть 5.
Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.

 Отправлено: 15.10.13 19:47. Заголовок: Всем привет! Genry ..

Всем привет!

Появилось немного времени и энтузиазма продолжить эту тему.

Genry пишет:

цитата:

Evgeny пишет:  цитата: 1. Я меняю в параметре i_indBarsCount количество баров, и он находит с той глубины истории, которую задаю. И всё. По мере приближения к текущему бару индикатор не обновляет уровни. Вот задал подбором этот параметр на М15 и индикатор показал уровни: - глубина 300 баров http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc6U/ - глубина 700 баров http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6V/ - глубина 1000 баров http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc72/ - глубина 1500 баров http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6Z/ - и что самое интересное, при глубине 100 баров индикатор нашел новый диапазон, но его не видно.Случайно заметил. Оказалось, что объекты черного цвета. Когда поменял цвет, проявилась такая картина: http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc71/ Вот он тот самый красный диапазон! Т.Е. Алгоритм поиска работал и вторая версия ПРАВИЛЬНО находила новый диапазон на 5-ти знаке, если руками задавать количество рассматриваемых бар, но рисовала их черным цветом - мы их не видели. Если настройку черного в индикаторе поменять, то индикатор 2-й версии показывал правильно новый уровень на 5-ти знаке

Предлагаю остановиться 2-ой версии индикатора. Алгоритм поиска свечи с максимальным объемом оставим пока в покое. Работает неплохо.
Нужно выяснить у Игоря почему тот диапазон был черный? Почему индикатор его не показал?

Вот этот диапазон: http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc71/

Вот он теперь находится на глубине 900 баров (2 октября)
http://shot.qip.ru/00eycy-3NGYkJVug/

На глубине 850 баров находит диапазон от 3 октября на 4:
http://shot.qip.ru/00eycy-4NGYkJVui/

Вот пожалуйста нашел диапазон от 4 октября с четким последующим тестом зоны. На глубине 750 баров
http://shot.qip.ru/00eycy-3NGYkJVul/

Вот хорошая доливка объемов продавцами 9 октября. Глубина 450 баров.
http://shot.qip.ru/00eycy-4NGYkJVun/

Вот здесь заметьте одну ОЧЕНЬ важную вещь! Верхняя граница диапазона стоит не ровно на 1.60, как многие бы нарисовали по графическому анализу. Это же для всех глобальный уровень сопротивления, верно да?
И очень много народа начали входит в ШОРТ во время приближения к 1.59, рассчитывая на пробой и поставили за 1.60 свои стопы....и вы понимаете, что с ними сделал крупный продавец! Верно, они их всех выбил. Таким образом набрав ликвидность на выгодном ему уровне.
11, 14 и 15 октября проколами за уровень 1.6 он заставлял толпу удовлетворить его крупные заявки на продажу. Таким образом с 11 октября и возможно по завтра (16 октября) продавец будет набирать кусками крупную позу, чтобы продавить рынок еще ниже.

А у него самого стопы стоят далеко за 1.603, а не на 1.6. Я думаю такова суть и стопы у продавца даже за 1.61 стоят.

Далее попытка покупателя 11 октября развернуть движение. Было даже два дня тестов.
http://shot.qip.ru/00eycy-4NGYkJVup/

Сегодня в итоге мы наблюдаем мощное противостояние двух игроков.

Покупатель, который последний раз долился крупно и двинул рынок с 1.59 вверх. А произошло это событие 17-18 сентября. Вот это место на графике: http://shot.qip.ru/00eycy-3NGYkJVus/

И продавец, который с 01 октября начал мощно вливаться и давить рынок вниз крупными доливками до 9 октября, после которых образовывались красные зоны защиты. Индикатор их нашел, я вам их показал. И вот он до куда продавил рынок:
http://shot.qip.ru/00eycy-4NGYkJVuu/ - до зоны интересов покупателя.
Если продавит 1.589, а я думаю что продавцу для этого еще надо накопить объемов, рынок пойдет далеко вниз. И предполагаю, что сие событие "приурочат" к "неожиданному хеппи-энду" по долговому порогу США 17 октября.
И в связи с этим событием жадный продавец может даже позволит продавить покупателю 16 октября рынок немного вверх на новостях по фунту до района 1.605-1.61, чтоб опять собрать стопы толпы и очень выгодно влить столько объема, что рынок взорвется!

 Отправлено: 22.10.13 20:22. Заголовок: Ого дискуссия разгор..

Ого дискуссия разгорелась
Десять дней отсутствовал, а такое впечатление, что год упущен...
Пока вижу, что общей точки зрения нет. Дискуссия так ни к чему конкретному и не привела. Пока каждый тянет в свою сторону. Ну что же, буду пробовать толкать со своей стороны. Только нужно время, чтобы вновь вернуться в русло мыслей об "Охоте на объемы". С наскока не возьму. Поэтому пока беру тайм аут на размышления. Но если что, то я уже здесь

Evgeny пишет:

цитата:

Нужно выяснить у Игоря почему тот диапазон был черный? Почему индикатор его не показал? Вот этот диапазон: http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc71/

Здесь видно по объемам, что нет явно выделяющейся свечи. Свеча с максимальным объемом не превышает свечу со следующим по величине объемом на значение моды. А вторая свеча, в свою очередь, не превышает по объему третью свечу на значение моды. В итоге считается, что выделить свечу максимального объема невозможно.
Я уже замечал, что этот алгоритм не является универсальным и он не обрабатывает такие вот ситуации, где нужно двигаться не до третьей свечи, а до шестой. Но это мы каким-то образом видим, а вот при программной реализации такой подход, если его принять, где-нибудь обязательно вылезет боком.

 Отправлено: 22.10.13 21:20. Заголовок: Scriptong пишет: Зд..

Scriptong пишет:

цитата:

Здесь видно по объемам, что нет явно выделяющейся свечи.

Программно возможно, но визуально...там такой откровенный шпиль виден! Куда уж явнее то.

Посмотрите еще раз скрины в посте от 15.10.2013. Попробуйте решить проблему с индикатором 2-ой версии.
Нужно чтобы эти уровни проявлялись.

И потом я уже писал о теме, которая касается непосредственно объемов и имеет решение через "сборщик тиков".
Нужно взять равновысокие свечи и за торговые сутки посчитать по тикам горизонтальные объемы с выводом гистограммы.

А еще лучше если реализовать идею с ренгеном свечи. То есть находить внутри свечек максимальную концентрацию тиков на одном ценовом уровне. К примеру, одна свечка в 200 пунктов на часе свформирована в результате 1500 тиков. И посмотреть где больше всего насчитается тиков с шагом 10-20 пунктов. В итоге, внутри свечи можно увидеть сгусток - наибольшее количество тиков на одном ценовом уровне. Это и есть вливание объема.

 Отправлено: 23.10.13 07:35. Заголовок: Scriptong пишет: Ди..

Scriptong пишет:

цитата:

Дискуссия так ни к чему конкретному и не привела. Пока каждый тянет в свою сторону.

Игорь, наверно прочитана не та последовательность постов
Мы, наоборот, сошлись во мнениях - приняли версию 2 как базовую для пятизнака.
У каждого из нас она дает на уменьшаемом интервале правильный прогноз для одного дня, но не показывает его и пропускает последующие.
Так как топикстартер - Евгений, общую мысль формулирует он.
На его скринах хорошо видно, что не подтвержденный значением моды прогноз (отрисованный черным) во всех случаях оказался правильным
Потом мы руками меняем цвет, исходя из последующего поведения цены, и получаем то что надо
Найденные уровни коррелируются и с историческими, и построенными индикаторами Market_Memory + дают направление движения цены.
Если идея Евгения о "рентгене" реализуема, то она повысит точность и лучше покажет гало, но даже в имеющемся варианте результат
очень приличный! С интересом, ждем продолжения

 Отправлено: 23.10.13 11:57. Заголовок: Согласен с Genry - р..

Согласен с Genry - работу нужно продолжить.
Разногласия, которые на первый взгляд имеются, касаются лишь трактовки получаемых уровней. Они больше относятся к философскому вопросу, что первично: курица или яйцо. Я просто считаю, что первичны (по классике - психологические, исторические и локальные уровни) и именно поэтому они могут показывать большие объемы. У меня нет уверенности, что можно утверждать о защите интересов игроков рынка на значительном временном интервале. Но такой подход не отменяет факт существования уровней с большими объемами и их учет в торговле.
С уважением!

 Отправлено: 25.10.13 19:34. Заголовок: Sergey пишет: Прогр..

Evgeny пишет:

цитата:

Программно возможно, но визуально...там такой откровенный шпиль виден! Куда уж явнее то. Посмотрите еще раз скрины в посте от 15.10.2013. Попробуйте решить проблему с индикатором 2-ой версии. Нужно чтобы эти уровни проявлялись.

Для точного расчета одного скрина недостаточно. Нужны все значения объемов за этот день, чтобы рассчитать по ним моду и сравнить три самых высоких значения. Но я, по-прежнему, склоняюсь к мнению, что самый максимальный объем не выделяется на фоне остальных. Имею в виду этот рисунок:

Здесь выделяется подряд шесть свечей. Но между собой они примерно одинаковые. Считаю, что красный прямоугольник отображен не индикатором, а дорисован вручную.

Evgeny пишет:

цитата:

А еще лучше если реализовать идею с ренгеном свечи. То есть находить внутри свечек максимальную концентрацию тиков на одном ценовом уровне. К примеру, одна свечка в 200 пунктов на часе свформирована в результате 1500 тиков. И посмотреть где больше всего насчитается тиков с шагом 10-20 пунктов. В итоге, внутри свечи можно увидеть сгусток - наибольшее количество тиков на одном ценовом уровне. Это и есть вливание объема.

Где-то выше такая идея уже обсуждалась. И, насколько я помню, там было указано, что не так уж и часто свечи максимальных объемов вкладываются друг в друга как матрешки. По моим наблюдениям наиболее часто возникают отдельные максимальные свечи на младших ТФ, которые не подтверждаются максимальными свечами старших ТФ. Согласование объемов по типу матрешки, в основном, происходит на важных новостях, типа ставок ФРС (к примеру, в сентябре - там полная гармония).

 Отправлено: 27.10.13 09:19. Заголовок: Scriptong пишет: Гд..

Scriptong пишет:

цитата:

Где-то выше такая идея уже обсуждалась. И, насколько я помню, там было указано, что не так уж и часто свечи максимальных объемов вкладываются друг в друга как матрешки. По моим наблюдениям наиболее часто возникают отдельные максимальные свечи на младших ТФ, которые не подтверждаются максимальными свечами старших ТФ. Согласование объемов по типу матрешки, в основном, происходит на важных новостях, типа ставок ФРС (к примеру, в сентябре - там полная гармония).

Вы скорее не понимаете суть этой идеи. В идее "ренгена" свечи свечи с максимальным объемом не имеют значения. Имеет значение место, где на минимальное движение цены приходится максимальное количество тиков. Еще раз объясняю: берем равновыскокие свечи по 10 пунктов к примеру и считаем сколько тиков прошло в каждой свечке.

Вот скрин VolFix. Если не сделать так в mt4, я не настаиваю.

 Отправлено: 25.10.13 19:46. Заголовок: Genry пишет: Мы, нао..

Genry пишет:

цитата:

Мы, наоборот, сошлись во мнениях - приняли версию 2 как базовую для пятизнака.

Как раз здесь вижу много противоречий. И самое показательное здесь, что пока еще не найден наиболее приемлемый критерий для выявления свечи максимального объема. Оба критерия, по которым происходил поиск, на данный момент так или иначе не могут быть признаны удовлетворительными. Отсюда и пляшем, т. к. дальнейшее развитие идеи не настолько концептуально, как этот критерий.

 Отправлено: 26.10.13 08:22. Заголовок: Scriptong пишет: Об..

Scriptong пишет:

цитата:

Оба критерия, по которым происходил поиск, на данный момент так или иначе не могут быть признаны удовлетворительными. Отсюда и пляшем,

Если Евгений прав, и крупные игроки действительно держат позиции долго и защищают свои уровни, то эти уровни не должны всегда соответствовать единичным большим объемам. Но суммарные объемы на таких уровнях должны быть большими. Предлагаю следующий алгоритм расчета:
1. На заданном историческом периоде находим High Low.
2. Разбиваем диапазон на n уровней
3.Считываем объемы по каждому уровню, если свеча его пересекает, пусть даже не полностью. ТФ подсчета M1.
4. Выбираем уровень с большим суммарным объемом.
С уважением!

 Отправлено: 27.10.13 09:30. Заголовок: Sergey пишет: Если ..

Sergey пишет:

цитата:

Если Евгений прав, и крупные игроки действительно держат позиции долго и защищают свои уровни, то эти уровни не должны всегда соответствовать единичным большим объемам. Но суммарные объемы на таких уровнях должны быть большими. Предлагаю следующий алгоритм расчета:

Посмотрите вебинары Финама. Одна крупная позиция может торговаться несколько месяцев. Суммарные объемы на уровнях должны быть большими? Да, они такие и есть. Это видно, если у вас под рукой горизонтальная гистограмма объемов.
Откройте график таймфрейма H4. С 20.06 по 10.07 почти месяц одна позиция продавца или группы продавцов (несколько банков), а с июля по сегодня покупка. 2 октября была фиксация прибыли. Теперь уже видно, что скорее всего частичная. Потому что пара готовится на прорыв 1.626

 Отправлено: 26.10.13 15:52. Заголовок: Scriptong пишет: Зд..

Scriptong пишет:

цитата:

Здесь выделяется подряд шесть свечей. Но между собой они примерно одинаковые. Считаю, что красный прямоугольник отображен не индикатором, а дорисован вручную.

Все правильно, Игорь, об этом я и писал, когда говорил как мы используем индикатор второй версии:
1. смотрим, объемы есть, но уровней нет;
2. меняем черный цвет индикатора на другой, например - белый
3. устанавливаем левую границу ближе к текущей дате
4. видим контуры нового, неподтвержденного диапазона и вручную применяем к нему правила закраски
Что и сделал Евгений, взял неподвержденный диапазон и закрасил его по правилам, и я так делал
А дальше Евгений показал на скринах, что все диапазоны, которые нашел индикатор , а раскрасил он сам, оказались правильными - т.е. помеченный черным претендент
каждый раз оказывался финалистом
Ну и возникал вопрос, а зачем сравнивать с модой, если первый поиск уже находит то что надо
Scriptong пишет:

цитата:

наиболее часто возникают отдельные максимальные свечи на младших ТФ, которые не подтверждаются максимальными свечами старших ТФ.

Игорь, а зачем искать подтверждение на старших ТФ?
Мы же ищем максимальный объем не выше М15 - его и отрисовываем.

 Отправлено: 27.10.13 09:11. Заголовок: Genry пишет: Что и ..

Genry пишет:

цитата:

Что и сделал Евгений, взял неподвержденный диапазон и закрасил его по правилам

Я ничего сам на скринах не раскрашивал! Я вообще ничего не трогал в индикаторе и в цветах. Я только менял количество баров в настройках.
Все показанные на скринах диапазоны индикатор 2-ой версии сам нашел и сам раскрасил, даже этот черный диапазон от 2 октября

http://shot.qip.ru/00eycy-3NGYkJVug/

позднее был индикатором закрашен в красный. Я так понял, что он стал красным не 3-го октября, а 4-го.

 Отправлено: 27.10.13 09:28. Заголовок: Evgeny пишет: Я нич..

Evgeny пишет:

цитата:

Я ничего сам на скринах не раскрашивал! Я вообще ничего не трогал в индикаторе и в цветах. Я только менял количество баров в настройках. Все показанные на скринах диапазоны индикатор 2-ой версии сам нашел и сам раскрасил, даже этот черный диапазон от 2 октября позднее был индикатором закрашен в красный. Я так понял, что он стал красным не 2-го октября, а 4-го.

О как! Значит все еще круче чем я думал! У меня терпения не хватало ждать 4-го и я 3-го сам раскрашивал

 Отправлено: 27.10.13 16:39. Заголовок: Evgeny пишет: Я нич..

Evgeny пишет:

цитата:

Я ничего сам на скринах не раскрашивал! Я вообще ничего не трогал в индикаторе и в цветах. Я только менял количество баров в настройках. Все показанные на скринах диапазоны индикатор 2-ой версии сам нашел и сам раскрасил, даже этот черный диапазон от 2 октября

Я уже высказывал сомнение в привязке к историческому диапазону. Игорь диапазон можно сделать динамическим. Если индикатор не находит на данном историческом интервале бар с максимальным объемом - запускаем цикл с увеличенным на сутки диапазоном расчета. Параметр i_indBarsCount можно определить как минимальный (стартовый) дневной диапазон начала расчета. Гонял индикатор HighVolumeBarMultiTF_v2_2 вручную уровни находит стабильно.
С уважением!

 Отправлено: 27.10.13 10:22. Заголовок: Нужно убрать все огр..

Для дальнейшей работы нужно посмотреть на заготовку, т.е. убрать все ограничения визуализации найденных диапазонов в индикаторе.
Пусть мы увидим все найденные диапазоны на истории в 50000 баров по алгоритму Игоря с их продлением только на следующие сутки.
Пусть они будут все серые. Нужно посмотреть, что он находит в динамике. Без этого тупик.