Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы

Часть 1.
Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.

Часть 2.
Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.

Часть 3.
Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.

Часть 4.
Гистограмма вертикальных объемов.

Часть 5.
Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.

 Отправлено: 19.12.13 11:16. Заголовок: Evgeny пишет: 1. Не..

Evgeny пишет:

цитата:

1. Несколько месяцев назад я предложил Игорю сделать гистограмму тиковых объемов, а он тогда ответил, что это проблематично... Сколько времени и сил ушло, чтобы Игорь всё-таки нашел подход и решился сделать это, и вот теперь есть рабочий инструмент, который кстати практически полностью совпадает с гистограммой на фьючах. А ведь там реальные объемы торгов на бирже, а не тиковые.

Речь шла не о гистограмме, а именно об отображении значений объемов на теле свечи за период действия одной свечи. Это до сих пор не сделано.

Evgeny пишет:

цитата:

2. 8-)) Месяца два прошу сделать кластер по тикам, даже скрин выложил, как это может смотреться на ценовом графике (это тот скрин с оранжевыми черточками на темно-синих свечах).

Выше написал, что мысль понятна. Проблема как раз с реализацией - в MQL4 невозможно нормально отобразить объект в пределах одной свечи. Для отображения линии нужно, как минимум две свечи (это к вопросу о гистограммах для свечей, ниже дневных; там выходом может быть отображение гистограмм на более мелких ТФ). Любая линия, не являющаяся вертикальной, на одной свече - это точка.
Отображение текстового объекта также не всегда нормально смотрится - при увеличении или уменьшении масштаба размер текста остается прежним. В итоге на мелких масштабах текст покрывает несколько свечей, накладываясь на такой же текст для других свечей. Более-менее такая информация смотрится на самом крупном масштабе.

Evgeny пишет:

цитата:

3. Плюс ко всему, я еще тогда же в идеях для статей предлагал по каждому бару считать количество тиков "вверх" и "вниз", чтобы косвенно увидеть, чего больше совершается покупок или продаж. Только тогда я не знал, будет ли от этого польза и сейчас не знаю.... )) Если я не ошибаюсь - это будет похоже на дельту? Или нет?

Эту идею как раз и озвучил Sergey. Смотрите мой пост выше.
А насчет дельта это или нет - судить уже Вам, смотря что Вы называете дельтой. Если выводить разность объемов быков и медведей, то, на мой взгляд, это и есть дельта объема.

 Отправлено: 19.12.13 11:27. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, не знаю насколько допустимо использовать вызов чужого софта для статей на Адмирале, но хочу поделиться информацией. По этой ссылке http://fxcoder.ru/software/rvlserver автор fxcoder выложил свои проекты. Ряд из них по закачке и обработке с биржи данных по объемам. У сервера есть API, если интересно взгляните

Проблемы чужого софта нет - всегда можно написать свой по мотивам. Тем более, что я, к счастью или к сожалению, редко пользуюсь чужими наработками в чистом виде. В основном, это изъятие идей и основательная их переработка и даже доработка.
Другое дело, что могут потребоваться какие-то ссылки, чтобы не нарушать авторские права. Вот в этой области могут возникнуть проблемы, т. к. ссылки в моих статьях на другие ресурсы никогда не приветствовались. Пока в списке разрешенных - сайт MetaQuotes и Wikipedia. Дальше посмотрим.

За ссылку спасибо. Очень интересно. Прямо сегодня и изучу.
Когда Вы успеваете все это находить?

 Отправлено: 19.12.13 13:34. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

Когда Вы успеваете все это находить?

Вот и мне интересно!!!

Удачи!

 Отправлено: 19.12.13 13:26. Заголовок: Scriptong пишет: Р..

Scriptong пишет:

цитата:

Речь шла не о гистограмме, а именно об отображении значений объемов на теле свечи за период действия одной свечи. Это до сих пор не сделано.

Я не сторонник такого индикатора по причине его низкой корреляции с реальными объемами, но компромиссный алгоритм решения могу предложить.
1. Алгоритм поиска свечей аналогичен VolumeByLastDayMedian (только объемы должны браться с конкретного периода для всех ТФ) с учетом фильтра

Sergey пишет:

цитата:

А что если медиану расчитывать с учетом предыдущей сессии для текущей. При этом граници сессий определять по большим объемам. (время открытия Американской=закрытие Европейской, закрытие Американской = открытие Азиатской, открытие Европейской = закрытие Азиатской) ?

2. полученную свечу выделять двумя точками Open Close (ну или как-то иначе).

Проблема в том, что индикатор с вышеизложенным алгоритмом удобнее всего рассматривать только в динамике (о чем я писал ранее) из-за возможного обилия получаемых точек.

Sergey пишет:

цитата:

Предложение снимаю, так как реализовал самостоятельно в виде уровней, что оказалось более удобным.

С уважением!

 Отправлено: 19.12.13 13:36. Заголовок: Scriptong пишет: Ко..

Scriptong пишет:

цитата:

Когда Вы успеваете все это находить?

Sergey пишет:

цитата:

Вот и мне интересно!!! Удачи!

Спасибо ! Главное знать что искать, правильно определиться с терминологией и подобратьиз нее ключевые слова для поиска ,
тогда все находится быстро.
Когда я только пришел на форекс это занимало уйму времени - приходилось читать все подряд

Scriptong пишет:

цитата:

Проблема как раз с реализацией - в MQL4 невозможно нормально отобразить объект в пределах одной свечи. Для отображения линии нужно, как минимум две свечи (это к вопросу о гистограммах для свечей, ниже дневных; там выходом может быть отображение гистограмм на более мелких ТФ).

Надеюсь, что решение применяемое в индикаторах +TPO даст некоторую подсказку. Как вариант для ручной торговли - красить цветом
квадрат - это привлечет внимание, а данные запихнуть в хинт, навел курсор - всплыл объем.

Можно данные по нулевой свече давать отдельно, а расписывать начиная с первой свечи.

Кстати я ожидал, что такую фишку в +ТPO, но он только показывает цветом.


Ну, а для автоматической торговли это все ненужные бантики

 Отправлено: 19.12.13 13:39. Заголовок: Genry пишет: Ну, а..

Genry пишет:

цитата:

Ну, а для автоматической торговли это все ненужные бантики

Вот и меня беспокоит сей факт.

 Отправлено: 19.12.13 13:46. Заголовок: Sergey пишет: Вот и..

Sergey пишет:

цитата:

Вот и меня беспокоит сей факт.

Сергей, а Вы посмотрели +ТРО ? Я еще толком не проверил его со всеми индикаторами Игоря, но совпадение с Вашим вариантом
сразу бросилось в глаза. Только автор отмечает границу зоны, а у Вас - диапазон. Но красить диапазон в таком индикаторе можно
только имея данные по объемам для каждого квадрата.

 Отправлено: 19.12.13 14:20. Заголовок: Genry пишет: Серге..

Genry пишет:

цитата:

Сергей, а Вы посмотрели +ТРО ?

Не нашел возможного применения...

Кое-что сбросил на почту посмотри!

Удачи!

 Отправлено: 19.12.13 14:14. Заголовок: Посерфил сайт fxcode..

Посерфил сайт fxcoder'а. Интересно все устроено. Но для сиюминутных практических целей там пока только одна полезная информация - адрес публичного FTP-сервера CME (Pub CME). Я, кстати, не знал о его существовании. На мой взгляд, это как раз то, что нужно для отображения на графике реальных объемов. Правда, с запаздыванием на сутки.

Вопрос к тем, кто в теме (как оказалось, я не отношусь к таким): где в указанном каталоге нужная информация? К примеру, ни в одном из файлов я не нашел фьючерса евро (6E). Ну это полбеды. Непонятно другое - в файлах нет информации о времени. Да и вообще сам формат представления текстовых данных не очень понятен. Может кто-нибудь провести ликбез?

 Отправлено: 19.12.13 14:39. Заголовок: Scriptong пишет: ад..

Scriptong пишет:

цитата:

адрес публичного FTP-сервера CME (Pub CME). Я, кстати, не знал о его существовании. На мой взгляд, это как раз то, что нужно для отображения на графике реальных объемов. Правда, с запаздыванием на сутки.

Игорь, я беру информацию из другой папки ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin , в которой лежит по
фьючам и опционам. Последний файл всегда предварительный.
К этой информации есть разборщик в виде отдельной программы здесь: OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME

А разбор самого формата нашел здесь: Методика анадлиза рыночной ситуации по отчетам СМЕ.

О папке с объемами отдельно узнал вчера

Scriptong пишет:

цитата:

Непонятно другое - в файлах нет информации о времени. Да и вообще сам формат представления текстовых данных не очень понятен. Может кто-нибудь провести ликбез?

Ответ думаю здесь: http://www.cmegroup.com/market-data/files/market_depth_post_guide.pdf

 Отправлено: 19.12.13 17:07. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, я беру информацию из другой папки ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin , в которой лежит по фьючам и опционам. Последний файл всегда предварительный.

М-да, проблемка - файлы pdf. Программно особо не развернешься.

Genry пишет:

цитата:

А разбор самого формата нашел здесь: Методика анадлиза рыночной ситуации по отчетам СМЕ. О папке с объемами отдельно узнал вчера Ответ думаю здесь: http://www.cmegroup.com/market-data/files/market_depth_post_guide.pdf

Спасибо.

 Отправлено: 20.12.13 16:04. Заголовок: Scriptong пишет: М-..

Был не в теме - провайдер заремонтировал DNS до полного отключения , теперь починил ...

Scriptong пишет:

цитата:

М-да, проблемка - файлы pdf. Программно особо не развернешься.

Есть интересный проект или человек, хз, - habrahabr. У него примеры проектов по разным темам и там был один,
называется "Текст любой ценой" и было отдельно прочтение pdf.
Архив к статье здесь

Он вроде не все читал, но я не думаю что отчеты СМЕ используют все возможности pdf, может получится
переделать в библиотечку для mql? Тогда много чего из биржевых отчетов читать можно будет

Хотя на СМЕ полный зверинец форматов и pdf, xls, txt ... что-то архивах, что-то нет .... бедлам

 Отправлено: 23.12.13 22:45. Заголовок: Опа...статья по тико..

Опа...статья по тиковым объемам

Игорь успел в понедельник и впереди целая неделя для проверки Спасибо, Игорь!

 Отправлено: 24.12.13 09:39. Заголовок: Статья "Что скры..

Статья "Что скрывают свечи?"
Игорь, это круто!

Я еще не смотрел эти индикаторы в терминале, но уже по скринам в статье вижу удачную попытку создания аналога кластерам в mt4.
Думаю, при грамотном использовании этих инструментов, мы выходим на принципиально новый уровень торговли.

Представьте даже хотя бы то, какая будет точность и статистика, если на 5 или 15 минутке мы будем в реал тайме видеть одновременно
1. ценовой диапазон, построенный по гистограмме, на который мы обращаем всё своё внимание и ищем вход при его тесте.
2. выброс крупного объема внутри свечей, который будет нам показывать скрытые для всех остальных действия крупных игроков.
3. свечной паттерн "молот" или "висельник", который нам в совокупности с первым и вторым пунктами даст идеальную точку входа.

Я сейчас набираюсь опыта и совершенствую торговлю по такой системе, но пока вручную без софта. Последнюю неделю, в целях повышения точности входов, я перешел уже на 5-минутки, где ищу свечные паттерны в построенном мной ранее ценовом диапазоне. Стопы ставлю за хвостом, получается около 30 пунктов, убытки в случае срабатывания стали ничтожно малы. А потенциал прибыли какой я писал раньше в этой ветке, такой и остался: от 300 до 1000+ пунктов.

Вчера тренировался по входам: первый вход не был оптимальным, я это четко видел, ну и выбило меня по стопу 30 пунктов. Получил убыток в 9 рублей при лоте 0.01. Затем зашел повторно в зоне теста диапазона, цена ушла на 150 пунктов, закрылся )) Соотношение получилось 5:1.

При таком стопе мой рабочий лоте исходя из моего риск-менеджмента будет равен 0.1. В случае стопа я потеряю 90 руб., в случае профита заработаю от 450 до 1 500 руб. внутри дня.

 Отправлено: 24.12.13 11:09. Заголовок: Evgeny пишет: Полу..

Evgeny пишет:

цитата:

Получил убыток в 9 рублей при лоте 0.01. Затем зашел повторно в зоне теста диапазона, цена ушла на 150 пунктов, закрылся )) Соотношение получилось 5:1.

Хорошее соотношение ! А стоп 30п - пятизнака? С таким стопом я бы сократил запасы валидола