Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы
Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.
Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.
Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.
Отправлено: 06.12.13 20:57. Заголовок: Гистограмма + кластер = система координат
1. Гистограмма объемов.
Гистограмма объемов показывает нам ценовые диапазоны, где проистекает фаза накопления объемов - аккумуляция. Гистограмма также нам показывает, где происходит распределение. Я вижу ее пользу в определении наилучших, даже можно сказать идеальных во всех смыслах областей для входа. Наилучшие точки входа могут появляться исключительно в фазе накопления объемов, иными словами в проистекании процесса аккуммуляции крупной позиции маркет-мейкерами. Почему так и никак иначе? Ответ прост - в фазе распределения объема входить просто бессмысленно, т.к. это дорого, рискованно, а значит и в принципе убыточно. Фаза аккумуляции дает нам возможность входа на спокойном рынке с низким спредом и коротким стопом, а значит такой вход будет дешевым в случае стопа и высокорентабельным с точки зрения соотношения рисков/прибыли.
С другой стороны, гистограмма не дает нам аргументированного и подтвержденного цифрами ответа на главный вопрос - куда аккумулируется позиция? В этом ее недостаток...
Как ответить на этот вопрос? Полагаю, что нужно в поиске ответа опять залезть в шкуру ММ. Что делает мелкий трейдер, чтобы защитить свои инвестиции (когда входит в сделку, рискуя своим капиталом)? Ставит стоп-лосс, потому что он не может никак повлиять на движение цены. А что делает ММ, который обладает такими ресурсами, которые способны создавать дисбаланс на рынке, а значит влиять на цену? Ответ думаю таков: ММ накапливает крупную позицию постепенно, т.к. всегда или почти всегда сталкивается с проблемой ликвидности. Поэтому и образуются фазы накопления. Но, с другой стороны, маркет-мейкер - это крупный игрок, а не бог и он не в состоянии тотально и постоянно контроллировать колебания цены. Помимо его на рынке есть сотни тысяч игроков мелких или средних, которые собираясь в "толпу" могут создавать весьма неприятные для ММ колебания цены против его интереса (против его формирующейся в каком-то узком диапазоне крупной позиции). Разве это не правда? Если нет, то почему тогда мы наблюдаем сиутации, когда цена двигается против новостей? Ответ один. Затрагивается чей-то весьма немалый денежный интерес, чей-то вложенный капитал подвергается риску.
Главный вопрос! Как этот интерес защищается? Главный ответ: крупный инвестор, способный двигать рынок, не ставит стоп-лосов , он вливает точечно, там где надо, дополнительный капитал (объем), который останавливает движение цены против его позиции и фактически создает непробиваемый барьер. Для нас это след и подтверждение истинных намерений ММ. И этот след несложно найти, посмотрев на кластеры.
Мы видим явную защиту формируемой в ценовом диапазоне около 1.36 крупной позиции на продажу. Точечные выбросы объема выше 1.36 это защита, барьер. ММ не пропускает цену выше. - вот где это происходит http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaT/
Мы видим явную защиту формируемой в ценовом диапазоне около 1.353 крупной позиции на покупку. Точечные выбросы объема ниже 1.3545 это защита, барьер. ММ не пропускает цену ниже. - вот где это происходит http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaY/
Точки входа, я надеюсь, вы и так прекрасно увидите без дополнительных комментариев. И хвосты свечек (тест объема) вы тоже увидите.
Технически находить такие выбросы по тиковым объемам тоже возможно. Как правило, свечи, где происходят такие выбросы можно найти по всплескам объемов на стандартном volume. А вот, чтобы подсветить их внутри свечи, выделив ценовой уровень как в кластерном графике, нужно сделать софт, который будет подсчитывать тики на ценовых уровнях, но только не за день, а за свечу. Крупный это объем или нет, можно определить путем сравнения со средней. Средний объем можно подсчитать взяв к примеру сумму пунктов между макс и мин дневных свечей за последнюю неделю или месяц и поделить их на подсчитанный объем индикатора volume.
Если мы зафиксируем значительное превышение объема над средней, то можно подсветить это место в свече более ярким цветом. А можно и применить "цветовую шкалу" как в кластерах.
Материал, представленный Евгением хороший, но представлен он слишком поверхностно. Складывается впечатление недопонимания некоторых нюансов кластерного анализа. Во-певвых, Evgeny пишет:
цитата:
2. Кластер - точечные выбросы крупного объема.
Кластер - это срез (представление ценовых уровней в разрезе рыночных объемов). Сам по себе объем дает не много информации для анализа, так как определяется он путем суммирования объема покупки и продажи. И действия крупных игроков за этими цифрами трудно различимы. Интерес представляет понятие дельты объема. Если, к примеру, есть покупатели желающие приобрести актив по рынку и есть продавцы, желающие продать этот актив по рынку, то никаких сделок в реалии не будет совершено, так как контрагенты не видят предложения друг друга. Предложения на рынке - это отложенные ордера (стакан). Имея предложения, исполняются рыночные ордера. Дельта показывает, какой рыночный ордер был исполнен. Если покупка Ask, продажа Bid. Каждому виду соответствует цветовая гамма.
Во-вторых, нужно различать фазы действий ММ по исполняемым ими ордерам. К примеру, накопление объема, в большей части - рыночное исполнение. Тест рынка в завершающей стадии - лимитное исполнение. Распределение - лимитно-рыночное исполнение. Для идентификации действий ММ нужен анализ предшествующего ценового движения. Наиболее точную картину, с этой точки зрения для автоматизации процесса, и может дать нам паттерный анализ.
В-третьих, если осознавать понятие кластера дельты объемов, то можно заметить, что на тиковых объемах аналогичной картины в цветовом исполнении не получить. Предположим есть лимитный объем на продажу на уровне 1.3605 скажем 100 лотов, ММ скупает его - имеем ASK. После некоторых ценовых колебаний опять появляется 150 лотов лимитного объема на продажу по цене 1.3605. ММ скупает его - имеем опять ASK. Но на ценовом графике окрас будет зависить от того, с какой стороны мы подошли к этому уровню, то есть наша тиковая раскраска будет иметь 50% вероятность соответствия с раскраской дельты. Предложение раскраски просто по максимальным объемам не имеет смысловой нагрузки. В выложенном мной индикаторе объемов эту функцию выполняет мувинг средних объемов. То есть мы просто получим другой индикатор с аналогичной смысловой нагрузкой (хотя и допускаю, что для кого-то именно такое представление информации более удобно). Если же вопрос стоит в определении уровеня накопления объемов, используем гистограмму горизонтальных объемов.
И последнее. Выставление стопов - сугубо индивидуальное решение каждого трейдера. Мне представляется, что в свете обсуждаемой темы, его можно определить по уровню защиты интересов крупных играков рынка. Что крайне рискованно, так как этот уровень может составлять сотни пунктов и требует наличие солидного депозита. Таким образом, очень привлекательной становится тема определения момента начала действия ММ по ценовому сдвигу после накопления объемов. Четко идентифицируя этот момент, действительно можно использовать короткие стопы. Самый простой пример - схождение мувингов. Но никто не обратил внимание на то, что этот момент не наступает пока на текущем уровне не будут накоплены максимальные онлайн объемы. Это всего лишь некоторые намеки для наблюдательных трейдеров.... Сам это заметил не так давно... Пытаюсь что-либо из этого извлечь.
Отправлено: 07.12.13 12:55. Заголовок: Сергей! Не сочтите з..
Сергей, доброго времени! Не сочтите за грубость, но после чтения Вашего последнего поста, у меня складывается впечателение, что это вы толком ничего не поняли.
Ничего я доказывать, никому не собираюсь. Вношу ясность:
1. Не стоит придираться к словам. Я не поясняю, что такое кластер. Я пишу "кластер - точечные выбросы объема". Это значит, что о них (точечных выбросах) в кластере и пойдет речь. 2. Сам по себе объем дает огромную пользу и действия крупных игроков можно увидеть только по объемам. Объемы в кластере - это фактически совершенные на рынке сделки купли-продажи, которые показывают, что на данном ценовом уровне кто-то купил N лотов у кого-то, кто продал. Какая сумма объемов покупки и продажи? Вы где этого начитались? 3. Когда я вижу объемы и уже месяца два или три рассказываю и показываю эти самые объемы, по которым четко видно, что и зачем делает крупный игрок - вы пишите "что действия крупных игроков трудноразличимы"? Это как понимать то? ....я здесь похоже в пустую трачу время. 4. Какая вам разница какие ордера исполняются - рыночные или лимитные или какие-то еще. Что Вам это реально даст? Вы можете построить и формализовать на этой базе торговую систему? Не надо выяснять какие ордера исполняются, надо смотреть как реагирует цена на появление крупного объема в кластере. Это и есть, собственно, паттерн - тест крупного объема. Мой Вам маленький совет - не пытайтесь торговать по паттерну "разворот рынка на дельте" и вообще, не пытайтесь торговать по дельте. По дельте даже профи торгуют крайне осторожно и редко. 5. Что такое "кластер дельты объемов" ? Я хоть раз об этом писал? Я не писал вообще про дельту и осозновать я дельту не собираюсь. Дельта это вспомогательный инструмент, а не основной. 6. Смотрю по тексту - опять о дельте пишете. Я про дельту словом не обмолвился. Откройте кластердельту или волфикс, выберите представление графика в режиме "delta" и оцените, какую торговую стратегию даст вам этам дельта без объемов, которые ничего не показывают, хотя всё обстоит с точностью до наооброт 7. И про стопы. Выставление стопов конечно сугубо индивидуально. Вот как раз я и трачу время и выкладываю скрины и показываю, что стопы ставить надо не индивидуально (то есть по сути от "балды"), а за тем уровнем, где поставлен барьер. 8. Уровень стопов может составлять сотни пунктов и если вы можете себе объяснить и аргументировать почему они столько составляют, то вы понимаете рынок, а значит - Вас НИКТО кроме Вас самих не заставляет входить в такую сделку! Я скрины выложил, чтобы вы увидели, где идет тест уровней, которые я выделил пунктиром, как точно хвосты образуются при тесте. И какие там короткие стопы возможно установить - всего 50-100 пунктов. 9. Какие мувинги - господи, опять! Я конечно не против, что вы будете их использовать, но огромная просьба - про мувинги и про другие производные от цены в другой ветке.
10. И главное!
Sergey пишет:
цитата:
Для идентификации действий ММ нужен анализ предшествующего ценового движения. Наиболее точную картину, с этой точки зрения для автоматизации процесса, и может дать нам паттерный анализ.
Да Вы что реально шутите или издеваетесь так? Для индентификации намерений и действий ММ нужен анализ объемов в том месте, где ценовое движение вообще отсутствует (флет в фазе аккумуляции). Предшествующее ценовое движение ничего уже не значит и нет в его анализе никакой пользы, только инерция мышления и десять шагов назад к первой стадии - предсказания на кофейной гуще. Нужно смотреть только на фазу накопления объемов и в процессе проистекания этой фазы фиксировать крупные точечные выбросы объемов. А за ценой надо смотреть, когда ваша позиция в фазе распределения стремительно набирает профит
Отправлено: 07.12.13 14:03. Заголовок: Ни каких обид пока н..
Ни каких обид пока нет грубости. Поиск истины - тернистый путь.
Евгений пишет:"Объемы в кластере - это фактически совершенные на рынке сделки купли-продажи, которые показывают, что на данном ценовом уровне кто-то купил N лотов у кого-то, кто продал. Какая сумма объемов покупки и продажи? Вы где этого начитались?". Ответ: На сайте КД. Рыночные объемы есть сумма покупок по ASK и продаж по BID. Объемы же в кластере определяются по рыночному исполнению, то есть либо по ASK-покупка лимитников, либо по BID продажа лимитникам.
Я уже как-то замечал, что идентификация фаз рынка нами делается по-разному, однако выводы получаем одинаковые. Рассмотрим твой пример от 29.11. по-порядку. 28.11 ММ делает тест на готовность рынка двигаться вверх. Тест неудачный. Желающих купить выше 1.3618 не нашлось. Что означает удачный тест. Удачный тест означает наличие ликвидности в напрывлении теста. Обычно удачный тест сопровождается вытряхиванием попутчиков. Яркий пример 26.11. В нашем случае тест неудачный - в направлении тренда нет ликвидности. Решение ММ - слить часть объема и перезайти по более выгодной цене. Слив объема лимитным методом. Кластер подсвечивается красным цветом - покупает "планктон". Синий цвет - рыночные продажи ММ. Это видно еще и потому, что спред (VSA) небольшой. С точки зрения теханализа, мы видим факт наступления коррекции. Рынок не может двигаться дальше в направлении тренда из-зa отсутствия ликвидности. А вот 2.12. ситуация та, которую ты описал. Там ММ действительно набирает объемы, перезаходит по более выгодной цене после коррекции и защищает уровни.
Теперь, что касается твоей рекомендации:"Фаза аккумуляции дает нам возможность входа на спокойном рынке с низким спредом и коротким стопом, а значит такой вход будет дешевым в случае стопа и высокорентабельным с точки зрения соотношения рисков/прибыли." В фазе аккумуляции ММ часто использует метод вытряхивания и сброса лишних пассажиров. А потому, выставление стопов - помощь ММ в наборе ликвидности. Если уж мы пока не можем определить точно начало момента сдвига цены ММ, следует просто выставлять SL в безубыток после его, а до этого, ограничивать убытки виртуальным уровнем SL.
Что касаемо индикатора, свою точку зрения я описал подробно.
И еще, Евгений. Я не могу спорить по кластерным скринам не зная настройки фильтров. Вы автор значит правы. Соглашусь, что упоминание дельты моя оплошность. Возможно кластеры мы рассматриваем под разным углом. Функциональные возможности платформы: Кластерный график (вид: объем, дельта, объем х дельта, аск х бид) Фильтры объема (визуальные фильтры, фильтры на размер объема) Профиль объема за необходимый период Изменение цветовой схемы интерфейса
Евгений пишет:"Мой Вам маленький совет - не пытайтесь торговать по паттерну "разворот рынка на дельте" и вообще, не пытайтесь торговать по дельте. По дельте даже профи торгуют крайне осторожно и редко."
Я не торгую по дельте. Не покупал софт. И в этом смысле, мои замечания не утверждения, а рассуждения.
Но вот выдержка из КД:
"Какое преимущество дает дельта? Дельта в моменте отражает фактическую разницу разнонаправленного объема ". Иными словами, анализ дельты дает направление проторговки объемов.
И наконец об оглядке на историю. Именно такой подход дает мне информацию о направлении текущих действий ММ, о фазах рынка. Сами по себе объемы такой информации мне не дают. Обяснения Евгения - наблюдение за ценой, (надо смотреть как реагирует цена на появление крупного объема в кластере) с точки зрения информативности не однозначны, так как субъективны. Хоть Евгений и утверждает обратное. И далее (Это и есть, собственно, паттерн - тест крупного объема) У меня замешательство. Похоже под паттернами мы понимаем разные вещи в свете вышеизложенного или спорим об одном и том же, не понимая собеседника. И все же, все знают, что после флета цена пойдет в ту или иную сторону. Какое конкретно ценовое движение явилось основополагающим для анализа 29.11? Какой сигнал и в кокой момент я должен увидеть для своевременного и правильного вхождения в рынок?
Похоже под паттернами мы понимаем разные вещи в свете вышеизложенного. И так все знают, что после флета цена пойдет в ту или иную сторону. Какое конкретно ценовое движение явилось основополагающим для анализа 29.11? Какой сигнал и в кокой момент я должен увидеть для своевременного и правильного вхождения в рынок?
"Какое конкретно ценовое движение явилось основополагающим для анализа 29.11?"
Ответ: никакое ценовое движение не являлось основополагающим для анализа ни 29.11 ни 02.12 ни в другие дни. Желтыми кругами отмечены места для входа - в продажу 29.11 http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfibI/
04.12 на этом же уровне была еще одна точка входа по тесту объема. 02 декабря цена при тесте зашла хвостом ниже тестового диапазона на 60 пунктов, а телом на 15 пунктов. 04 декабря хвостом на 20 пунктов, телом на 5-6.
Называется всё это "Тест крупного объема". При стопах не более 100 пунктов, движение составило по 800 пунктов.
Ответ: никакое ценовое движение не являлось основополагающим для анализа ни 29.11 ни 02.12 ни в другие дни.
Тогда причем здесь паттерны? И тем более с кластера объемов. Напомню, мы на форуме MQL. Я рассматриваю паттерны из доступных в МТ4 методов анализа (соотношение цены и тиковых объемов) Вы сами предложили эту тему. Несомненно, для развития ее кое какое соответствие может пригодиться.
29.11 ММ защищал уровень от движения вверх. Так почему он не защищал его 5.12. Нет логики. Где в анализе расторговка. Или этот ММ в пролете? Если следовать предложенной тобою логике, то мы вовсе должны болтаться во флете между уровнями защиты ММ. Предполагаю, что ты вряд ли так думаешь, хотя упорно твердишь, что история не имеет значение. А значит просто сам этого не осознаешь, и действуешь еще на уровне подсознания. Пойми, я не пытаюсь тебе противопоставить свое мнение, тем более, что оно не противоположное . Просто рассуждая о фазах рынка, ты анализируешь только фазу накопления. (Торговля на отскоке от уровня. Если пробили уровень - получили небольшого лося.) Отличная, без иронии, торговая стратегия. А как быть если отскока нет? Сидеть и ждать... Рынок сформирует новый уровень, будем упорно ждать отскока, при этом ловить лосей на коррекции. А мого тестов уравней в нужном направлении мы видим при трендовом движении? Несомненно будут точечные вливания (терминология кластерного анализа), но как их идентифицировать с помощью доступных средств в МТ4?
Сергей, предлагаю тебе (если уж перешел на ты) на этом посте остановиться.
Вообше как бы помяче сказать - предлагаю не пытатся дальше в этой ветке давать свою оценку уровню моей логики, предполагать и тем более писать здесь, о чем я думаю или не думаю. Мне не нужны здесь твои субьективные рассуждения о том, осознаю я или не осознаю что-либо. Есть вопросы - задавай, хочется потроллить - иди лесом.
Sergey пишет:
цитата:
Тогда причем здесь паттерны? И тем более с кластера объемов
Если непонятно после третьего раза объяснений - это не мои проблемы. Отвечу коротко: при том.
Sergey пишет:
цитата:
Несомненно, для развития ее кое какое соответствие может пригодиться.
Это не тебе решать - пригодится это или нет. Это решать Игорю, я собственно для него готовил материал.
Как я действую или как я осознаю - простите не ваше дело. Я трачу время, обрабатываю материал не для критики, а для создания софта в mq4, который будет использовать тиковые объемы, а не реальные с платных программ, обрабатывающих данные с CME.
Имеешь более интересные и рабочие идеи - открывай свою ветку, работай, трать время и предлагай, выкладывай материал и аналитику. И вот там учи людей чему хочешь.
По поводу последнего абзаца уже ответил выше. Непонятно - не мои проблемы. Перечитай ветку сначала.
Sergey пишет:
цитата:
29.11 ММ защищал уровень от движения вверх. Так почему он не защищал его 5.12. Нет логики
Нет логики для кого? Для тебя? А ты что ММ? Вот для ММ логика есть - у него за это время поменялись цели, а ты еще сидишь и думаешь "а почему так?". Где он решит, там и будет защищать. Наша задача оперативно выявлять его следы и замыслы, а не искать логику. Все ищут какую то логику, инерция мышления и анализ исторических данных - верный способ скормить свой депозит. И если уж ты написал про трендовое движение, то оно собственно идет с 07 ноября и продолжается. А я практически все примеры привожу с последнего месяца торгов.
Сергей, предлагаю тебе (если уж перешел на ты) на этом посте остановиться.
Я воздержусь от Вашего преложения, поскольку тема не закрытая и в ее развитии у меня свой интерес. Повторюсь, я не пытаюсь Вас в чем либо переубедить, но напоминаю мы на форуме MQL. Идеи должны реализовываться в конкретные технические инструменты. А значит, помимо самой идеи, нужны алгоритмы ее реализации. Не будем мериться кто сколько внес для развития ветки. Давайте смотреть на несколько шагов вперед. Какие технические инструменты по вашему должны быть созданы для качестенного анализа рынка и автоматизации процесса торговли и можите предложить, пусть не алгоритм, но хотя бы логику их реализации? Вы отклоняете предложения по паттернам VSA и предложения по индикатору уровней. (Хотя на основе только этих инструментов, можно создать несколько стратегий). Коковы Ваши конкретные предложения по реализации кластерного анализа в МТ4? Мне этого не понятно, и в диалоге я пытаюсь это прояснить, но .... Давайте восстановим логику. Тему реальных объемов мы рассматриваем в сравнении с тиковыми объемами в МТ4 для выявления их корреляции и создания технических инструментов на основе увиденных закономерностей. Так и давайте двигаться в этом направлении, а не повторяться о важности анализа реальных кластерных объемов. С этим никто не спорит.
Отправлено: 08.12.13 21:26. Заголовок: А я что делаю? Вот ..
А я что делаю?
Вот мое конкретное предложение для mq4 и алгоритм: Evgeny пишет:
цитата:
Технически находить такие выбросы по тиковым объемам тоже возможно. Как правило, свечи, где происходят такие выбросы можно найти по всплескам объемов на стандартном volume. А вот, чтобы подсветить их внутри свечи, выделив ценовой уровень как в кластерном графике, нужно сделать софт, который будет подсчитывать тики на ценовых уровнях, но только не за день, а за свечу. Крупный это объем или нет, можно определить путем сравнения со средней. Средний объем можно подсчитать взяв к примеру сумму пунктов между макс и мин дневных свечей за последнюю неделю или месяц и поделить их на подсчитанный объем индикатора volume.
Если мы зафиксируем значительное превышение объема над средней, то можно подсветить это место в свече более ярким цветом. А можно и применить "цветовую шкалу" как в кластерах.
Отправлено: 09.12.13 13:26. Заголовок: К сожелению, не всег..
К сожелению, не всегда выдвигаемые предложения, по достоинству могут быть оценены. Причин может быть множество, от банального не качественного для понимания изложения материала до не заинтересованности, на тот момент, собеседника. Так было с предложенным алгоритмом построения уровней по максимальным объемам на Н1 и фильтрацией по М5. По существу - это уровень максимального объема прощедшего дня. Или с применением динамического подбора периода расчета истории для HighVolumeBar. Все это я реализовал самостоятельно и использую по сей день. Возмем индикатор HighVolumeBar. Дальнейшая его разработка была остановлена из-за отсутствия фильтра. Но на мой взгляд, проблема в стериотипах построения, связанных с привязкой к текущему ТФ. По сути, уровень мы определяем по максимальному объему правильно. Но увеличивая ТФ, мы размываем картину - точность вливания объема. Исходя из вышеизложенного я переделал индикатор (вариант демонстрационный...) и дописал фильтр, предложенный Genry по медиане (чтобы не плодить индикаторы). http://gfile.ru/a2z1x Что на мой взгляд получилось: При d_parmMedian =1 Индикатор великолепно отображает актуальные уровни. При d_parmMedian=0.1 Имеем уровни вливания объема за предшествующий день. Для чего я это все рассказываю - для того, чтобы нижеизложенное предложение не осталось без внимания, а доводы были проверены участниками форума. Во-первых, фильтр оказался вполне работоспособным. Во-вторых, я предлагаю Игорю внести изменения в индикатор HighVolumeBar_VerticalHistogram и добавить отображение уровня красного цвета по максимальному объему с М1(с фильтром или без него) текущего дня. По моему мнению, получится неплохой информативный инструмент, отображающий не только уровни активности, но и уровень вливания.
Рассмотрим твой пример от 29.11. по-порядку. 28.11 ММ делает тест на готовность рынка двигаться вверх. Тест неудачный. Желающих купить выше 1.3618 не нашлось. Что означает удачный тест. Удачный тест означает наличие ликвидности в напрывлении теста. Обычно удачный тест сопровождается вытряхиванием попутчиков. Яркий пример 26.11. В нашем случае тест неудачный - в направлении тренда нет ликвидности. Решение ММ - слить часть объема и перезайти по более выгодной цене. Слив объема лимитным методом. Кластер подсвечивается красным цветом - покупает "планктон". Синий цвет - рыночные продажи ММ. Это видно еще и потому, что спред (VSA) небольшой. С точки зрения теханализа, мы видим факт наступления коррекции. Рынок не может двигаться дальше в направлении тренда из-зa отсутствия ликвидности.
Я не понял, о чем ты тут пишешь. Мы друг друга явно не понимаем.
Что значит 28.11 ММ делает тест на готовность двигаться вверх? Тест неудачный. Желающих купить выше 1.3618 не нашлось.
Зачем ему тестировать 1.3618. Зачем ему вообще что-то тестировать. ММ входит объемом и выходит И как раз на 1.361 нашлись лохи-покупатели кому он частично слил лонг. Цена после этого события ушла вниз, не потому что, желающих купить выше 1.3618 не было, а потому что ММ частично зафиксил лонги в 1.5-2 тысячи лотов.
на американских сессиях ММ: 25.11 купил в диапазоне 1.349-1.351 26.11 купил в диапазоне 1.354-1.356 27.11 зафиксил лонги на 1.3608-1.3611, а потом снова купил на 1.3565-1.358 28.11 зафискил лонги на 1.3608-1.3611.
А 29.11 по тихому без ярких "засветов" крупными объемами в кластере распродал еще лонги толпе. Несмотря на эту уловку, ММ все же оставил свой след, который я отмечал на уровне 1.3617-1.3615
В итоге с 26 по 28, за показанный период 5 точек входа в покупку со стопами 300, 200, 200, 50 и 50 (пусть не все идеальные) и 3 точки выхода (третья 26 на закрытии дня) с потенциалом, дающим от 500-600 до 900 пунктов прибыли. 29.11 никаких лонгов уже и близко нет, т.к. уровень 1.358 остался очень далеко внизу. А вот шорты вырисовываются. В теории можно и 29 было входить в шорт на 1.3615, но это рановато. А вот 02.12 выставить отложку на продажу на уровне 1.3615 со стопом 1.3625 вполне ок.
Уверен, что всё это можно увидеть в mt4, если разработать к индикатору гистограммы объемов подсчет тиков по свечкам. Как писал.
Отправлено: 10.12.13 06:25. Заголовок: Evgeny пишет: Я н..
Evgeny пишет:
цитата:
Я не понял, о чем ты тут пишешь. Мы друг друга явно не понимаем.
Я делаю оценку, исходя из паттернов VSA и тиковых объемов, ты - из кластера объемов, вот и непонимание.... Разные методы, но выводы пока одни.
Evgeny пишет:
цитата:
Уверен, что всё это можно увидеть в mt4, если разработать к индикатору гистограммы объемов подсчет тиков по свечкам. Как писал.
А кто был против...
Sergey пишет:
цитата:
Здесь все неплохо перекликается с темой "Детализация истории котировок". Вопрос! В каком виде выводить на график? В отличае от горизонтальных тиковых объемов, для меня это проблема. С большой долей вероятности, кластерный тиковый график будет соответствовать реальному, как реальные горизотнальные объемы тиковым. Вот такие размышления....
Только как быть с разнывами связи и необходимостью сбора тиков без пробелов информации?
Отправлено: 09.12.13 18:41. Заголовок: Genry, сегодня вяло ..
Genry, сегодня вяло всё. Никуда не заливают. Только на 1.3718-1.3722 прошли объемы покрупнее. Похоже лонги фиксят.
Вероятнее всего откатимся до диапазона покупок пятницы на 1.3684-1.3696. И оттуда снова покупки. Сейчас говорить о чем-то с уверенностью рано. Точка входа в покупку сегодня уже была.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
, он вливает точечно, там где надо, дополнительный капитал (объем), который останавливает движение цены против его позиции и фактически создает непробиваемый барьер. 
- участник сейчас на форуме