Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы

Часть 1.
Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.

Часть 2.
Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.

Часть 3.
Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.

Часть 4.
Гистограмма вертикальных объемов.

Часть 5.
Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.

 Отправлено: 27.11.13 06:50. Заголовок: Некоторые заметки. ..

Некоторые заметки.

Есть смысл отображения максимального объема прошедшего дня в уровне текущиего. Дело в том, что, к примеру, при восходящей тенденции, максимальные объемы текущего дня формируются чуть выше максимальных объемов дня прошедшего. Цена не может его пробить и формирует объемы чуть выше. Этот факт может служить доказательством формирования уровня поддержки при восходящей тенденции рынка. Аналогично для уровня сопротивления при нисходящем тренде. Как всегда, есть некоторое но! В ряде случаяев уровень более точным получается при суммировании объемов трех прошедших дней. В связи с чем, есть смысл предусмотреть параметр диапазона сбора информации для определения уровня настраиваемым. Скрины не выкладываю, предлагаю желающим проверить это утверждение самостоятельно.

Всем удачи!

 Отправлено: 27.11.13 07:17. Заголовок: Sergey пишет: В р..

Sergey пишет:

цитата:

В ряде случаяев уровень более точным получается при суммировании объемов трех прошедших дней.

По-моему это зависит от того, какой из уровней ближе к цене.

 Отправлено: 27.11.13 07:45. Заголовок: День добрый, Сергей!..

День добрый, Сергей!

Sergey пишет:

цитата:

Дело в том, что, к примеру, при восходящей тенденции, максимальные объемы текущего дня формируются чуть выше максимальных объемов дня прошедшего. Цена не может его пробить и формирует объемы чуть выше. Этот факт может служить доказательством формирования уровня поддержки при восходящей тенденции рынка. Аналогично для уровня сопротивления при нисходящем тренде... Скрины не выкладываю, предлагаю желающим проверить это утверждение самостоятельно.

Спасибо, Сергей, идея интересная .
Посмотрел график 27.11.13 на EurUsd М15. Похоже сейчас формируется такая ситуация для восходящего тренда?
Я сделал скрин и отметил это место цифрой 1.
А 26.11 такая же картина была по нижней границе зоны, а потом медвежья коррекция до выхода новостей (какое интересное совпадение ).

Еще пояснения с скрину. Две красные области сопротивления перенесены мной с истории, на данный момент их еще нет (и возможно
не будет ). Но как интересно совпали границы заливки №2 от 16.10.2013 , близкий разворотный исторический уровень 1.36095 и
накопление объемов о котором Вы говорили

Явно движение назревает + сегодня идет целый блок новостей. Выше еще 2 исторических разворотных уровня 1.36145 и 1.36375,
и область сопротивления №3 от 01.11.2013 с медвежьими объемами.

PS (10:35 msk) О! Медвежья свечка с 1.35935 на 1.35734 - планктоновским бычкам посшибали стопы, а заодно открыли
близкие медвежьи отложки и тутже сбили им близкие стопы - откатили на 120пп пятизнака вверх, идет очередной развод,
но пока цена в канале . Что интересно, перед свечкой прошел сигнал бычьей дивергенции - наверняка куча народа и ЕА
позы открыла в ожидании свечки вверх Думаю у крупняка софт такие сигналы для нашего развода легко умеет рисовать.

 Отправлено: 27.11.13 12:35. Заголовок: Прверка наблюдения С..

Прверка наблюдения Сергея (продолжение)

В первой части, по верхней границе исторической зоны I мы увидели признак отмеченный Сергеем (метка №1) - накопление объема,
которое предполагает в дальнейшем бычий тренд с вероятной целью1: 1.36095 - 1.36145.

Взятие цели1 позволит двигаться к цели2: 1.36375 в исторической зоне продавца II

Но прежде чем двинуться вверх покупатель набрал объемы на участке №2 - сходил вниз и посшибал стопы своих коллег - мелких
покупателей, а затем вернулся назад и на участке №3 собрал стопы мелких продавцов, которые успели открыться на движении вниз.
Сравните с предыдущим скрином насколько выросли торгуемые объемы

На участке №4 видим как сработало то, о чем сказал Сергей - покупатель набрал объем и пошел дальше, пробил верх красной зоны I и коснулся цели1
И тот, кто слова Сергея воспринял и для проверки открылся на 1.35760 в бай получил на 5-ти знаке 347 пунктов прибыли
Новый индикатор Scriptonga позволил в он-лайне увидеть то, о чем писал Евгений - как на флете крупные игроки наращивают свои объемы.
Ну и мелкие тоже, если ходят в правильную сторону с крупными

Игорь и Коллеги! Как Вам использование исторических уровней объемов и исторических уровней разворота цены?

 Отправлено: 27.11.13 14:02. Заголовок: Уф!

Доброго времени всем участникам.
Нашлась минутка, открыл тему и чуть не упал. Столько материала наработали и обсудили.
На данный момент я много всего пропустил и сильно отстал от темы.
Постараюсь до конца недели сделать следующее:
1. прочитать и переработать весь материал и обсуждения с 3-ей статьи включительно;
2. проанализировать новые индикаторы, особенно горизонтальные объемы;
3. сравнить показания индикаторов, построенных на тиковых объемах с реальными объемами и гистограммами с Чикаго (у меня доступ к кластердельте). Сравнительные скрины постараюсь выложить.
4. постараюсь еще раз описать и кратко показать технологию торговли по реальным объемам для того, чтобы сузить вектор нашего движения в наиболее эффективную сторону.
Нам нельзя распылять тему. Нужно остановиться, проанализировать всё еще раз, отбросить лишнее и двигаться целенаправленно дальше.
Главное в развитии темы объемов и философии торговли по объемам - это следующие постулаты:
- понимание рынка в трех измерениях: объем - цена - время = есть непростой и единственный путь из рядов рыночного мяса к профессионалам,
- рынок двигают крупные объемы крупных игроков,
- цена двигается от объема к объему во времени, переходя из фазы накопления в фазу распределения,
- крупные игроки всегда испытывают проблемы с ликвидностью, а значит манипулируют толпой с целью формирования этой ликвидности. Чтобы затем распределить и получить прибыль. Соответственно, почти каждый день они оставляют свои следы на рынке, которые нужно видеть: крупные вливания объемов и манипуляции (разводы)
- крупные игроки вливают объемы и формируют позиции до выхода новостей, а на самих новостях обеспечивают себе ликвидность и возможность закрыть объемы с прибылью, распродав их толпе. Поэтому часто цена двигается против новостей.
- точечное вливание крупного объема всегда вызывает бурную реакцию цены. Цена "отпружинивает" от крупного объема в ту сторону, в которую он вливался. А затем, уже на следующей торговой сессии инерционно без объемов возвращается обратно и тестирует ценовой уровень, где был первоначально влит этот объем.
Вот почему, к примеру, образуются "двойные вершины".
- цена движется от последнего объема, а значит, последний объем задает общий настрой рынка на рост или падение.
- входы должны быть всегда "дешевые", а значит точные. Вполне реально находить точные входы со стопами 5-6 тиков (на пятизнаке это 50-60 пунктов). Соответственно, потенциал по каждой такой сделке измеряется соотношением не менее 10:1, с потенциалом до 25:1.

................

8-)

 Отправлено: 27.11.13 15:51. Заголовок: Evgeny пишет: Добро..

Evgeny пишет:

цитата:

Доброго времени всем участникам. Нашлась минутка, открыл тему и чуть не упал. Столько материала наработали и обсудили.

День добрый, Евгений!

С возвращением, рад видеть
Сравнение с кластердельтой было бы очень интересно, я надеюсь что Игорь напишет статью по работе с биржевыми объемами.

Evgeny пишет:

цитата:

4. постараюсь еще раз описать и кратко показать технологию торговли по реальным объемам для того, чтобы сузить вектор нашего движения в наиболее эффективную сторону. Нам нельзя распылять тему. Нужно остановиться, проанализировать всё еще раз, отбросить лишнее и двигаться целенаправленно дальше.

Это тоже будет полезно!

 Отправлено: 27.11.13 17:23. Заголовок: Сегодня сделал 12 сд..

Сегодня сделал 12 сделок. Торговал исключительно ориентируясь на горизонтальные объемы. Ни одной убыточной. Аж дух захватило. Были небльшие просадки, работал с профитом, но без стопов. Возникла идея использовать вертикальные объема для точности входа в рынок. Встроенный в терминал индикатор объемов не удобен - сбивает раскраска.
Сделал другой. Раскраска объемов по типу свечей. Стало более понятно и легче ловить развороты цен.

http://gfile.ru/a2dJY

Всем удачи!

 Отправлено: 27.11.13 18:05. Заголовок: Sergey пишет: Сегод..

Sergey пишет:

цитата:

Сегодня сделал 12 сделок. Торговал исключительно ориентируясь на горизонтальные объемы. Ни одной убыточной. Аж дух захватило. ... ... Раскраска объемов по типу свечей. Стало более понятно и легче ловить развороты цен. Всем удачи!

Спасибо, Сергей! Взаимно!

А Ваш подход к торговле можно автоматизировать?

 Отправлено: 28.11.13 07:40. Заголовок: Evgeny пишет: Не р..

Evgeny пишет:

цитата:

Не рекомендую гистограммы красить в какой-либо цвет: синий или красный. Это вводит в заблужение.

Меня нет. Кто желает может изменить цвет в настройках...

Evgeny пишет:

цитата:

А вот в какую сторону, это другой вопрос.

Это и есть основной вопрос. И.... где предложения?

Genry пишет:

цитата:

А Ваш подход к торговле можно автоматизировать?

Пока нет. Все входы (за исключением двух сделок, сделанных советником на новостях) субъективны. Работа на отскок от уровней. В следствии чего, на хорошем движении по фунту взял лишь 1/5. Что порадовало - ни одной убыточной сделки против тренда. Всегда закрывался вовремя хоть и с небольшим профитом. Для автоматизации нужны конкратные сигналы. Вопрос открытый, как определить направление и момент входа. Пока это чисто наблюдение за рынком...

Всем удачи!

 Отправлено: 27.11.13 22:50. Заголовок: Горизонтальные объемы

Пока что сравнил индикатор горизонтальных тиковых объемов с реальными объемами.

Предварительное заключение: практически полное соответствие с гистограммой реальных объемов с биржи. Задачу свою индикатор выполняет: находит ключевые ценовые уровни, где прошла наторговка объемов.

Для примера скрин по фунту 26.11. Сравните сами.

http://shot.qip.ru/00f78n-4b4CffGtn/

В он лайн режиме работу индикатора пока не смотрел. Не могу комментировать.

Не рекомендую гистограммы красить в какой-либо цвет: синий или красный. Это вводит в заблужение. Индикатор показывает ценовой уровень, где идет наторговка объема и всё. О том, куда наторговывается объем - в покупку или продажу, делать выводы по этому индикатору безосновательно.

Полагаю, что его немалая практическая польза в следующем: если вы видите в он-лайн режиме, что гистограмма быстро прибавляет в объеме на текущем ценовом уровне, а цена на графике пока стоит и не реагирует (то есть пока нет движения), значит с минуты на минуту наступит фаза распределения. И можно получить заветные пункты. А вот в какую сторону, это другой вопрос.

 Отправлено: 28.11.13 08:29. Заголовок: Sergey "Это и ес..

Sergey "Это и есть основной вопрос. И.... где предложения?"

Я предупредил, что у меня пока нет времени. Чтобы понятно написать и показать, нужно подготовить материал.
Сделаю, выложу.

 Отправлено: 28.11.13 09:35. Заголовок: Игорь, есть конкретн..

Игорь, есть конкретное предложение. Сигналы по паттернам и VSA методу. Нужен индикатор вертикальных паттерных объемов. Сигналов 2 - разворот ранка (для входа) и слабость рынка (для выхода) по каждому направлению. Хотя можно использовать и один - разворотный. Тогда индикатор можно сделать стрелочным. Пока использую только такой подход к оценке рынка. Вероятность точности большая.

Материал по этой ссылке

http://clusterdelta.com/voltheory/9

Изучал это и раньше на других сайтах, но реально осознал после перекраски индикатора объемов.

С уважением!

 Отправлено: 28.11.13 12:23. Заголовок: Sergey пишет: Сигн..

Sergey пишет:

цитата:

Сигналы по паттернам и VSA методу. Нужен индикатор вертикальных паттерных объемов.

Сергей, а как Better_Volume для этой цели ?

 Отправлено: 28.11.13 12:31. Заголовок: Не подходит. Анализ ..

Не подходит. Попытка неудачная. Анализ барный, а не паттерный, очень неоднозначный и много ложных сигналов.

 Отправлено: 28.11.13 21:06. Заголовок: Доброго времени! Нео..

Доброго времени!
Необходимый материал подготовил. На вызое скринов немного, но работа проделана большая.
Когда напишу комментарии к скринам, я выложу пост. Думаю, будут раскрыты сразу все моменты по тому что я писал:

цитата:

Главное в развитии темы объемов и философии торговли по объемам - это следующие постулаты: - понимание рынка в трех измерениях: объем - цена - время. - рынок двигают крупные объемы крупных игроков. - цена двигается от объема к объему во времени, переходя из фазы накопления в фазу распределения. - крупные игроки всегда испытывают проблемы с ликвидностью, а значит манипулируют толпой с целью формирования этой ликвидности. - крупные игроки вливают объемы и формируют позиции до выхода новостей, а на самих новостях обеспечивают себе ликвидность и возможность закрыть объемы с прибылью, распродав их толпе. Поэтому часто цена двигается против новостей. - точечное вливание крупного объема всегда вызывает бурную реакцию цены. Цена "отпружинивает" от крупного объема в ту сторону, в которую он вливался. А затем, уже на следующей торговой сессии инерционно без объемов возвращается обратно и тестирует ценовой уровень, где был первоначально влит этот объем. Вот почему, к примеру, образуются "двойные вершины". - цена движется от последнего объема, а значит, последний объем задает общий настрой рынка на рост или падение.

Если не успею сегодня, тогда в пятницу вечером.

А пока, творческие вопросы для понимания рынка
Как вы думаете, трудно ли маркетмейкерам (ММ) сходу развернуть разогнанный трехмесячный тренд? А недельный?
Зачем ММ останавливают тренды?
Как по одному только ценовому графику, без индикаторов, увидеть где ММ оставил след, где прошел крупный объем? Как можно на глаз прикинуть, был этот объем выше среднего или ахренительно крупный?
Если вы увидели на ценовом графике концентрацию крупного объема в коротком промежутке времени, можно ли до окончания сессии определить, что это было: фиксация прибыли или начало разворота?