Отправлено: 18.10.14 22:15. Заголовок: Некоторые вопросы, которые не вошли в отдельные ветки

Появились некоторые вопросы касательно индикаторов. В отдельные топики их судя по всему помещать не вариант. Потому создаю эту ветку. Здесь можно будет обсуждать вопросы, которые не принадлежать конкретным направлениям.
Прошерстив статью Новый ZigZag я качанул индикаторы прикрепленные к данной статье.
Касательно, прорисовки индикатора всё понятно. Но появились некоторые вопросы, сопутствующие этой теме. О них я и буду говорить.
Возьмём, например, индикатор NeoZigZag_Close.mq4. Вот скрин первого попавшегося инструмента на который я накинул индюк с описанной задачей NeoZigZag_Close.mq4:



Я так понимаю, для реализации этой задачи нужно добавить отдельный буфер в индикатор и отдельную функцию для отрисовки этих линий. Вызывать эту функцию после основной функции получающей экстремумы. И в том же СТАРТЕ вызывать её, верно? Просто я думаю, как правильно всё это реализовать. Т.к. мне нужно чтоб эти уровни брались только с баров, которые находятся на графике в пределах видимости. Ну или на определённое количество баров назад. А остальные не актуальны.
Вопросы возникают т.к. я с индикаторами вообще не работал до сего времени. Но решил освоить данную тему. Т.к. есть интерес.

 Отправлено: 08.07.15 23:24. Заголовок: Эдуард пишет: Генри..

Эдуард пишет:

цитата:

Генри, я Вам скинул. Получилось? Напишите.

Да, спасибо, я ответил в личку. Звиняте, болею и редко гляжу в терминал.

 Отправлено: 05.07.15 18:19. Заголовок: Эдуард пишет: Индик..

Эдуард пишет:

цитата:

Индикатор вписал, но значения меньше единицы, не ставится. Может, неправильно делаю?

Не понимаю, в чем проблема. Вот, например, так вводится значение "две сотых".

 Отправлено: 04.07.15 23:32. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Если что-то не будет получаться, спрашивайте.

Спасибо, всё работает.

У меня предложение, как входить в сделку по диверам: может стоить использовать RSI с малым периодом, вход получается точным, а если цена откатилась, то RSI фильтр и на откате можно зайти.
Может ошибаюсь, но по наблюдениям, работает.

 Отправлено: 05.07.15 18:22. Заголовок: Эдуард пишет: может..

Эдуард пишет:

цитата:

может стоить использовать RSI с малым периодом

Может и стоит. Но Вы пока не озвучили критерии, по которым RSI должен фильтровать диверы. В любом случае, Вы способны проверить это сами: оба индикатора есть, просмотрите по истории диверы и "профильтруйте" из через RSI, а потом подсчитайте, что выходит.

 Отправлено: 10.07.15 12:29. Заголовок: Может так фильтроват..

Может так фильтровать флэт? Когда показания индикаторов MAChannel_Close_AD и TrendMagic совпадают - трэнд. Когда TrendMagic расположен горизонтально, или показывает обратный сигнал - флэт.



Или так. Может совместить с верхним скрином? (от этого индикатора, терминал так грузится, что невозможно ничего делать)

 Отправлено: 10.07.15 22:40. Заголовок: Спред по USDRUB был ..

Спред по USDRUB был 103.66 а стал 4.73
Как-то странно - с чего вдруг?

 Отправлено: 13.07.15 20:10. Заголовок: Эдуард пишет: Спред..

Эдуард пишет:

цитата:

Спред по USDRUB был 103.66 а стал 4.73 Как-то странно - с чего вдруг?

Если у брокера спред плавающий, то ничего удивительного. На "настоящих" биржах спред может быть и отрицательный.

 Отправлено: 11.08.15 13:23. Заголовок: Здравствуйте, Игорь...

Здравствуйте, Игорь. Прокомментируйте пожалуйста такой алгоритм. Где подвох?

Ордера открываются локами Бай/Селл через Хпп. допустим открылось 20 ордеров 10 Бай, 10 Селл.
цена развернулась и дошла до середины этих ордеров. Закрываем все ордера находящиеся в плюсе, т.е., выше цены Селл, ниже Бай.
Осталось 10 ордеров 5 Селл, 5 Бай - все в минусе. Если цена идёт вверх, то на уровне очередного Бай открываем Селл.
Получается, что просадка увеличивается - остаётся на уровне 5 Селл (спред не считаю)
Цена развернулась, все ордера Селл закрываются по суммарному плюсу, если Бай находится в плюсе, тоже закрывается.
Открываем Лок, алгоритм повторяется.

 Отправлено: 11.08.15 13:56. Заголовок: Эдуард пишет: Если..

Эдуард пишет:

цитата:

Если цена идёт вверх, то на уровне очередного Бай открываем Селл. Получается, что просадка увеличивается - остаётся на уровне 5 Селл (спред не считаю) Цена развернулась, все ордера Селл закрываются по суммарному плюсу

А если не развернулась цена и просадка увеличивается?

Вообще непонятно, для чего сначала открывать 10 локов, не несущих никакой смысловой нагрузки, кроме как просадки в 10 спредов (если закрывать встречно). То есть реально торговля у Вас начинается после того, как Вы закрыли половину этих ордеров, увеличив баланс, но загнав эквити в просадку. Причем просадка в данном случае гарантированная, по стратегии другого быть не может.
Все дальнейшие действия (открытие ордеров против тренда в надежде на откат) ничто иное, как безответственное усреднение. Ведь нужный откат происходит далеко не всегда.
Кроме того, в стратегии не предусмотрено закрытие убыточных ордеров. Таким образом, если рынок уйдет с уровня ордера надолго (представьте, что был открыт Buy в мае прошлого года по 1.39), то такой ордер надолго остается висеть, создавая ненужную нагрузку на депозит (уход эквити вниз, свопы).

 Отправлено: 11.08.15 15:40. Заголовок: Scriptong пишет: А е..

Scriptong пишет:

цитата:

А если не развернулась цена и просадка увеличивается?

Смысл открытия локами в том, что мы контролируем просадку. Да она может быть большой, но депо, не сольём. Если берём пример с 10 локами, то после закрытия плюсовых ордеров будет просадка, которая дальше, не будет увеличиваться (я имею ввиду, что дополнительные ордера против тренда. не открываются). Если все ордера одним объёмом, то какую просадку можно выдержать? Думаю очень большую. И сколько можно заработать на обратном движении цены?
При обратном движении цены, нижние локи (Бай/Селл) можно просто удалить не напрягая депо. Потеря составит только спреды. По сравнению с Мартингейлом, или обычным усреднением, убытки самые маленькие, какие только могут быть.
Вы правильно говорите, что надо заранее всё продумать.
Вот я думаю, как сделать так, чтобы ничего не делать и стать богатым:)

Укажите пожалуйста ещё на слабые места в алгоритме.

 Отправлено: 11.08.15 15:50. Заголовок: Эдуард пишет: Вот я..

Эдуард пишет:

цитата:

Вот я думаю, как сделать так, чтобы ничего не делать и стать богатым:)

Это только заманчивая иллюзия. Для того чтобы быть богатым надо соответствовать состоянию богатства.
Частенько мы фиксируем отсутствие необходимых средств и это мешает их получению.
Для того чтобы становится богатым надо мыслить категориями тех денег которыми Вы желаете владеть.

Но то чем Вы сейчас занимаетесь - это совсем не ничегонеделание, это - работа, благодаря которой укрепляется Ваша уверенность
в том что Вы можете справляться с богатством.

Во завернул-то ...

 Отправлено: 11.08.15 16:16. Заголовок: Genry пишет: Но то ч..

Genry пишет:

цитата:

Но то чем Вы сейчас занимаетесь - это совсем не ничегонеделание, это - работа, благодаря которой укрепляется Ваша уверенность

Когда человек в чём то уверен, то как правило под этим подразумевается сомнения. Если человек, не сомневается, то он, не уверен - он просто знает.
У меня нет ни тени сомнения. Я просто жду, когда придёт время. Когда оно придёт? Оно само знает когда прийти;)

 Отправлено: 12.08.15 13:46. Заголовок: Эдуард пишет: Смысл..

Эдуард пишет:

цитата:

Смысл открытия локами в том, что мы контролируем просадку.

В принципе да - контролируете Но поймите следующее - Вы ее не просто контролируете, а явно указываете: один лок - просадка один спред, два лока - два спреда и т. д. То есть ничего общего с зарабатыванием денег здесь нет. Вы только контролируете, сколько денег отдаете другому дяде.

Эдуард пишет:

цитата:

При обратном движении цены, нижние локи (Бай/Селл) можно просто удалить не напрягая депо. Потеря составит только спреды.

Опять же - в этом нет никакого смысла, т. к. сделки нет.

Эдуард пишет:

цитата:

Вот я думаю, как сделать так, чтобы ничего не делать и стать богатым:)

Так, к сожалению, не выйдет. Для того, чтобы быть обеспеченным, нужно много работать. Чтобы стать богатым, нужно придумать нечто уникальное, до чего никто другой в мире не додумался. Но соль в том, что перед тем, как до этого додуматься, придется серьезно поработать - освоить множество различных сфер человеческой деятельности. Без этой базы невозможно найти что-то новое.

 Отправлено: 11.08.15 16:03. Заголовок: Другая стратегия, на..

Другая стратегия, навеянная советником, который в тестере зарабатывает, а на реале сливает.

Когда цена непрерывно проходит Хпп. открываем ордер. Цена откатилась на Хпп. - ордер закрываем, если он в плюсе. Если ордер начинает уходить в минус, ставим лок и ждём дальнейшего резкого движения цены.
Цена начинает непрерывное движение, убыточный ордер закрываем, плюсовой закрываем, как только будет откат на несколько пунктов. Если, не удаётся выйти в плюс, снова ставим лок.
Вы скажете, что спреды всё съедят, но спред лучше, чем стоп.
Если найти брокера с маленьким спредом и быстром исполнением, то такая стратегия всегда будет зарабатывать. История для такого алгоритма, не имеет значения.

 Отправлено: 12.08.15 13:49. Заголовок: Эдуард пишет: Вы ск..

Эдуард пишет:

цитата:

Вы скажете, что спреды всё съедят, но спред лучше, чем стоп.

Никакой разницы нет. Что в лоб, что по лбу. Локи удобны только в плане наглядного представления истории торговли. Но их легко заменить горизонтальными линиями. А ордер лучше закрыть, чем открывать лок.