Отправлено: 05.01.17 18:19. Заголовок: Построение уровней Фибоначчи на заданном интервале
Добрый день. Примерно год назад заинтересовался темой автоматизации торговли по методу Комплексного анализа Фибоначчи (КАФ), автор Виктор Першиков. В двух словах идея такова - строим уровни Фибоначчи на различных временных интервалах, в местах концентрации уровней - потенциально разворотные зоны. Genry неоднократно описывал, как применяет похожий метод при анализе. Итогом этого этапа должен стать индикатор, который отображает зоны повышенной концентрации уровней ретросейментов, построенных на различных временных отрезках (от двух недель до двенадцати лет) - кластеры в терминологии автора. Найденные зоны можно использовать как самостоятельные сигналы, так и в качестве фильтра сигналов. Ну и само собой в авторской стратегии. На сегодняшний день есть индикаторы для построения ретросейментов (уровней) Фибоначчи, для построения внутренних паттернов ретрейсмента (терминология автора) и разворота на канале. Готов предоставить их к общему пользованию, ну и потихоньку двигаться к написанию советника по этой стратегии. Все индикаторы написаны разными программистами по моим ТЗ, но все с разного рода недоработками. Выкладываю индикатор для построения ретросейментов, исполнитель выдохся на этапе перестроения при пробитии на обратной коррекции задаваемого уровня построенной Фибы - индикатор уходит в цикл. Это первый, самый базовый шаг во всей стратегии. В течении года я в ручном режиме пользовался различными инструментами этой стратегии, результат вполне даже устраивает, но уж сильно трудоемкий процесс, да и на графике после всех построений дремучий лес... С уважением. click here
Полностью с Вами согласен. В данной стратегии значение имеет скопление определенных уровней, построенных по определенному алгоритму.
Sergey пишет:
цитата:
Уверяю, пять трейдеров на пяти тайм-фреймах построят разные уровни и скопление у каждого будет свое.
И с этим соглашусь. Только если трейдеры будут строить каждый по своему. Плюс метода в том, что четко прописан алгоритм построения - на каких временных интервалах, в каком направлении, какие инструменты используются, как происходит перестроение, и т.д. И при соблюдении этих правил пять трейдеров сделают одинаковые построения. Пожалуй единственный не регламентированный автором момент - что делаем при достижении какого либо кластера, в какой момент входим в сделку - по достижении кластера или при формировании сигнала (какого?), как ведем себя при появлении встречного сигнала при уже открытом ордере - выходим из сделки или открываем вторую (третью?) сделки, или отдаем приоритет сделке на старшем ТФ? Или той, которая уже близка к завершению? Для этого и нужен советник. Кроме того, в авторской версии торговля идет на достаточно больших ТФ, я с советником можно спуститься на малые таймфреймы, по крайней мере понять целесообразность этого. Считаю стратегию полностью готовой к автоматизации, на самом деле у меня готово полное ТЗ, но все целиком не вижу смысла выкладывать, я писал три месяца, сходу просто можно утонуть в деталях. Каждый блок вполне самодостаточен, и для восприятия более удобоварим. Поэтому я и выложил пока только самый первый шаг - построение уровней и кластеров.
Считаю стратегию полностью готовой к автоматизации, на самом деле у меня готово полное ТЗ, но все целиком не вижу смысла выкладывать, я писал три месяца, сходу просто можно утонуть в деталях. Каждый блок вполне самодостаточен, и для восприятия более удобоварим. Поэтому я и выложил пока только самый первый шаг - построение уровней и кластеров.
В описании Andrey пишет:
цитата:
Строим ретросеймент по максимуму и минимуму цены в интервале заданной длины на заданном таймфрейме от текущей свечи. Направление построения ретросеймента в направлении движения цены на участке построения. Отрезок задается количеством свечей и ТФ, на котором идет подсчет, чтобы при смене ТФ уровни не перерисовывались.
Определение экстремумов для построения уровней не может определяться количеством свечей. Грубейшая ошибка!!!!! Нужно полное описание с примерами, чтобы понять, где еще лежат подводные камни...
Фибо-коррекции на usdcad : 61.8%, 76.4%, 88.2%. Выглядит как каша из линий, но как видите ... цена разворачивается.
Можно отметить скопления и убрать остальное - получатся кластеры фибо. Потом переключить график на м5 , поставить ЕА и получить некоторый прогноз возможных разворотов цены. Темплейт usdcad_h4_141216_cluster.tpl в прицепе.
Сегодня я сделал повторный скрин с того темплейта, прошел почти месяц - можно посмотреть как работают декабрьские фибо. На Н1: На Н4:
Отправлено: 12.01.17 10:22. Заголовок: Всем добрый день! S..
Всем добрый день!
Sergey пишет:
цитата:
Определение экстремумов для построения уровней не может определяться количеством свечей. Грубейшая ошибка!!!!!
Хотел бы комментариев, почему такой способ построения Вы считаете ошибочным.
Виктор Першиков в своей стратегии именно его и описывает - строятся уровни на отрезках от 13 лет до 2 недель. Чем плох способ задания отрезка для построения уровней в определении длинны отрезка для построения в свечах? Задавая этот параметр, мы можем на один график нанести разнопериодные построения одним индикатором, несколько раз накинутым на график с разным периодом. Ну а величину этих самых периодов для построения уровней мы и определим в свечах.
Хотел бы комментариев, почему такой способ построения Вы считаете ошибочным.
Сам подход не верен. Экстремумы определяются рыночной ситуацией, а это может быть и 20 и 40 и какое угодно количество свечей на одном и том же ТФ. В какой-то из тем мы это уже обсуждали. Я давно читал КАФ, перечитывать нет времени, но не помню, чтобы автор строил сетку по количеству свечей. Это ваше изобретение....
Отправлено: 12.01.17 17:36. Заголовок: Sergey пишет: Я давн..
Sergey пишет:
цитата:
Я давно читал КАФ, перечитывать нет времени, но не помню, чтобы автор строил сетку по количеству свечей. Это ваше изобретение...
А вот как у автора стратегии:
"В КАФ применяются следующие обозначения: месячный тренд, недельный тренд, дневной тренд, четырехчасовой тренд и часовой тренд. Эти обозначения применяются, когда мы говорим о том тренде, который определен на выбранном нами таймфрейме. Разумеется, данные таймфреймы не говорят о том, что, например, тренд по месяцу лежит в границах одного календарного месяца. Сроки жизни, принятые в Комплексном анализе Фибоначчи, следующие: • месячный тренд – 13 лет (точка отсчета для построения - 2001 год) • недельный тренд – 6 лет • дневной тренд – 2 года • четырехчасовой тренд – 6 месяцев • часовой тренд – две недели"
Sergey пишет:
цитата:
Экстремумы определяются рыночной ситуацией, а это может быть и 20 и 40 и какое угодно количество свечей на одном и том же ТФ
Тогда уж нужно говорить, что вся стратегия КАФ неверна, т.к. построения там идут на заданных временных отрезках. Я предлагаю определение отрезка построения по свечам использовать для стандартизации построения.Скажем, говорит автор, что строим на отрезке 6 месяцев - это 150 свечей на D1 или 900 свечей на Н4. При таком подходе при переключении таймфрейма построения не будут изменяться.
Отправлено: 12.01.17 19:04. Заголовок: Andrey пишет: А вот..
Andrey пишет:
цитата:
А вот как у автора стратегии:
Похоже вы не вникли в методику построения уровней по КАФ. Читаем дальше...... Для того, что бы построить ретрейсмент, необходимо следовать следующему алгоритму: • Определить сроки жизни тренда на интересующем нас таймфрейме. • Обнаружить наивысший максимум и наименьший минимум в определенном временном интервале. • Построить ретрейсмент Фибоначчи, с учетом правила пробоя уровня 61.8%.
Если коротко, то согласно выше изложенного, экстремумы для построения ретрейсмента могут не совпадать с экстремумами периода. Техника изложенная автором применима для визуального анализа (ручной метод). Период, который определяет автор - это временной отрезок на котором ищется тренд путем ряда перестроений, а не по мах и мin, как в вашем ТЗ. В чистом виде эту технику не возможно положить на алгоритм в основном, как мне видится, по трем причинам: Нужны четкие стартовые условия определения первых экстремумов построения ретрейсмента, алгоритм расчета срока жизни тренда и четкие условия перестроения ретрейсмента по истечении срока жизни тренда.
Коков выход? Предлагаю подробно с картинками описать несколько примеров построения ретрейсмента по методике автора. Подробно описать почему выбраны те или иные начальные экстремумы, как и почему происходит перестроение или отмена тренда. Возможно это натолкнет форумчан на мысли построения алгоритма.
Отправлено: 12.01.17 19:34. Заголовок: При построении испол..
При построении использовал уровни 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Во всяком случае у Першикова так. Я добавляю еще 76,4%. Эту пару я не торгую, накинул уровни так, как в стратегии. При это уровни 23,6 и 38,2 не являются ключевыми, важно помнить при анализе полученных кластеров.
Получилось три фибы. Фиба на 13- летнем периоде после перестроения совпала с 6-ти летней, 2-летняя с 6-ти месячной. Еще накинул два расширения. Описание начинаю сверху вниз. Кластер на 1,38400 - образован уровнем 61,8% двухлетней фибы и 161,8% расширения на восходящем с мая 2016 года тренде. Попробую предположить, что до туда будем расти. Кластер на 1,35700 - образован уровнем 50% двухлетней фибы и 123,6% расширения на восходящем с мая 2016 года тренде. Отработал два раза. Оба кластера сформировались в середине мая 2016 года. Кластер на 1,33800 - образован уровнем 61,8% двухнедельной фибы, уровнем 23,6% шестимесячной фибы, 100% расширения на восходящем с января 2016 года тренде. Сюда же попадает 100% расширения на нисходящем с мая 2016 года тренде. Из ключевых уровней только 61,8 на двухнедельном тренде. Этот и три последующих кластера сформировались 14 декабря. Из них нет ни одного, где более одного ключевого уровня. Ну и отработали так себе.
Следующий кластер сформировался в середине ноября. один раз отработал, уровень 61,8 расширения, слабый как сопротивление, является сильной поддержкой, когда цена возвращается к нему. попробую предположить разворот от этого кластера. А вот следующий кластер я не заметил, когда делал разметку. Уровень 23,6 - 1,3000, двухлетней фибы и 150 процентов расширения на этом же тренде. По Першикову при достижению ценой этого уровня сформируется паттерн на внутренних уровнях с целью на 61,8% - 1,38400. Самый нижний кластер сформировался в феврале 16 года. уровень 38,2 на 13- летней фибе, совпавшей с шестилетней и 200 % расширения - очень сильный кластер.
Период, который определяет автор - это временной отрезок на котором ищется тренд путем ряда перестроений, а не по мах и мin, как в вашем ТЗ.
В ТЗ: "Задаем параметр максимальной внутренней коррекции тренда, % между экстремумами, после которой считаем коррекцию новым трендом и ретросеймент перестраивается на экстремумы этого тренда. Если внутренняя коррекция тренда пробила заданный уровень, ретрейсмент перестраивается - необходимо взять следующий минимум или максимум, и вновь проверить, не пробит ли этот уровень локальной коррекцией, и т.д."
кроме того, я выкладывал индикатор, который строит фибы, и даже перестраивается по достижении заданного уровня, но периодически уходит в цикл, правда спустя какое то время снова начинает строить правильно. Сейчас ссылка не активна, выкладываю снова. http://dropmefiles.com/KJ0sv
Sergey пишет:
цитата:
В чистом виде эту технику не возможно положить на алгоритм в основном, как мне видится, по трем причинам: Нужны четкие стартовые условия определения первых экстремумов построения ретрейсмента, алгоритм расчета срока жизни тренда и четкие условия перестроения ретрейсмента по истечении срока жизни тренда.
1. Я решение этого вопроса вижу через анализ индикатором какого то количества баров истории до начала построения. Как в тестере. Скажем, равное отрезку построения. Тогда даже если случится более одного перестроения, мы придем к концу истории с правильно построенной фибой. Второй способ - вместо одной строить две фибы. Или три. Периоды построения - кратны числам фибоначчи. скажем 1000, 628 и 382 свечей. Тогда мы точно одной из фиб попадем в нужное по стратегии место. Но не красиво получается. С другой стороны сам Першиков говорил о вспомогательных фибах, на самые большие коррекции в тренде. 2 и 3. Пока не случилось пробития уровня 61,8% на отрезке построения.
Sergey пишет:
цитата:
Подробно описать почему выбраны те или иные начальные экстремумы, как и почему происходит перестроение или отмена тренда
К предыдущему графику USDCAD: 1. 13 лет. На этом отрезке минимум в ноябре 2007- 0,90350, максимум в январе 2016 - 1,46800 - отрезок АВ. Я выделяю два типа перестроений. Первый - это когда на отрезке построения цена один раз пробила уровень 61,8%. Тут все просто. Как только пробила цена уровень - перестраиваем фибу. Второй - когда перестроение происходит два и более раз. Здесь у нас происходит перестроение дважды.
Оранжевыми прямоугольниками показаны места пробития уровней 61,8% соответствующих ретросейментов. Именно в этот момент и перестраиваем фибу. Если представить движение слева направо прямоугольника от точки А, то в какой то момент у нас был построен ретросеймент АС, затем он перестроился на CD, после очередного пробития стал BD. С остальными периодами аналогично.
Отправлено: 13.01.17 07:34. Заголовок: Andrey пишет: Если ..
Andrey пишет:
цитата:
Если представить движение слева направо прямоугольника от точки А, то в какой то момент у нас был построен ретросеймент АС, затем он перестроился на CD, после очередного пробития стал BD. С остальными периодами аналогично.
Как алгоритмически найти точку С? Самый простой вариант - А С задать в стартовых условиях. Но лучше бы как то программно.....
Genry, так выглядит анализ по КАФ USDCAD на 14 декабря- красная вертикальная линия.
День добрый, Андрей! Я изучал этот анализ по книгам Роберта Майнера и Роберта Фишера.... оба роберты Осталось совместить. Я на трейдлакипро выложил теплейт (usdcad_h4_141216_cluster.tpl - он по ссылке выше). Вы можете взять его и совместить Ваши построения с моими. Увидим что получится
Отправлено: 13.01.17 06:47. Заголовок: Добрый день, Genry. ..
Добрый день, Genry.
Нанес на шаблон мои построения. От первоначального моего варианта добавил синий прямоугольник, я этот кластер заметил позже, не стал перерисовывать вчера картинку.
Andrey пишет:
цитата:
А вот следующий кластер я не заметил, когда делал разметку. Уровень 23,6 - 1,3000, двухлетней фибы и 150 процентов расширения на этом же тренде.
Еще увеличил влево размер самого нижнего прямоугольника. Этот кластер актуален до сих пор.
Добрый день, Genry. Нанес на шаблон мои построения. От первоначального моего варианта добавил синий прямоугольник, я этот кластер заметил позже, не стал перерисовывать вчера картинку.
Отлично. Совпадение получилось достаточно плотным, но есть области которые у меня не отмечены. Возможно это связано с тем, что я редко строю фибо ниже Н4.
Следующий мой шаг - это построение исторических линий разворота цены. Если эти линии совпадают с кластерами фибо, то вероятность разворота в этом диапазоне растет. Исторические линии нанесены с MN1 до Д1.
Эти данные я использую при визуальном анализе. В советник "Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-8-12[staxis]" добавлена возможность запрета построения сетки ордеров до пробития ценой некоторых уровней - их можно рассчитать или задать руками. Сейчас я использую последний вариант.
Отправлено: 13.01.17 17:11. Заголовок: Sergey пишет: Как ..
Sergey пишет:
цитата:
Как алгоритмически найти точку С? Самый простой вариант - А С задать в стартовых условиях. Но лучше бы как то программно.....
Добрый день. Вы задаете самый важный вопрос. Просмотрел мою переписку при написании индикатора, попробую привести наиболее конструктивную часть, относящуюся к моменту перестроения. Перед ним идет определение диапазона построения, нахождение максимума и минимума цены на этом диапазоне, ну и собственно построение фибы. Если не связываться с перестроением, то тут все просто, да и индикатор уже написан. Дальше, как я уже говорил, можно построить еще одну-две фибы на кратных участках построения. Минус такого решения - отход от стратегии и возможное появление лишних уровней и кластеров, а плюс - простота реализации и большее количество сигналов. Не факт что хороших. Поэтому я все-таки за реализацию перестроения.
ВОПРОС: Если в момент построения фибы искать потом откат за пределы её уровня 61.8 на всём протяжении фибы, то мы её к нулю можем свести:
в момент запуска строится фиба по имеющимся найденным хай/лоу за заданный промежуток баров, начинаем смотреть от нулевого бара и до правой точки фибы пересечение с уровнем, и оно уже есть... перестраиваем фибу опять по вновь найденным данным, и опять начинаем искать пересечение с уже новым 61.8 и, о Боже - опять есть строим совсем уже мааааленькую фибу, и тут бац - от точки 100 до точки 0 опять есть (обязательно) пересечение (ведь цена шла это расстояние) и т.д.
ОТВЕТ: Вы абсолютно точно описали алгоритм поиска рабочей фибы, и это совсем не частный случай, а основной. Формирование свечи за уровнем на таймфрейме подсчета интервала построения фибы и будет у нас являться ограничением для того, чтобы фиба не ушла в ноль, поэтому я и бился за определение длинны фибы не на текущем таймфрейме. Кроме того у нас есть параметр минимально отстраиваемой фибы, что тоже не даст рабочей фибе стать слишком маленькой, другой вопрос как построить логику определения минимального размера фибы с учетом всего того, что вы пишете во второй части сообщения.
ВОПРОС: А вот общий случай - это пипец как логика мрёт: фибу посчитали, все бары, все диапазоны, а потом хррррясь, и пересчитали из-за пересечения, которое вроде бы уже было. Получается, что ранее посчитанное уже и не нужно - нужно вновь посчитанное. А программа работает шаг-за-шагом. Значит на следующем тике она вновь посчитает изначальную фибу, опять её пересчитает из-за пробоя - а ведь может и новая пересчитанная опять с пробоем будет - ещё одно вложение. А как теперь все бары считать? Ведь изначально фиба строится по заданному количеству, а потом уже хай и лоу, найденные на этом количестве баров уже как бы и не нужны - пересечение было, и нужно новые хай/лоу (а бары для поиска тоже уменьшать вместе с фибой?), а потом опять ещё один пересчёт если по-новой нашли пробой. Что-то тут не то... А потом ещё все эти вложения нужно сдвигать и удерживать... Блин капец что-то... :(
ОТВЕТ: Решение видится в динамическом определении длинны интервала построения. При запуске индикатора он соответствует интервалу, на котором строится фиба , после каждого найденного пересечения уменьшается до величины, на которой произошло это пересечение, пока не будет найден отрезок истории минимальной длинны, на котором не пересекается заданный уровень. Далее при окончании формирования каждой новой свечи этот отрезок увеличивается на единицу, пока не достигнет максимального значения, заданного для построения фибы, или не случится новое пересечение уровня, что раньше. Этот алгоритм описывает необходимую последовательность действий, и обходит логические противоречия при последовательном запуске поиска с начала интервала. Достаточно просто реализовать одно перестроение на интервале построения фибы, а вот если их два и более, возникают проблемы с зацикливанием. Я вижу решение в том, что после каждого найденного пересечения и перестроения фибы мы закрепляем левую точку исследуемого участка на левой точке перестроенной фибы, и все дальнейшие расчеты ведем только правее ее. При нахождении очередного пересечения и перестроении фибы все повторяем. т.е. мы ищем каждый раз только одно пересечение, а всю логику обеспечивает выбор (точнее ограничение) отрезка для построения.
И парочка картинок от автора:
Построили фибу ХА в по максимуму/минимуму цены в выбранном диапазоне. Есть пробитие уровня 61,8% (точка В). Укорачиваем отрезок построения влево до точки А. В выбранном диапазоне построим фибу АВ. У нее тоже пробит уровень 61,8% - точка С. Укорачиваем отрезок построения влево до точки В, в выбранном диапазоне построим фибу ВС.
Это и будет рабочая фиба (рисунок внизу), пока не будет пробит уровень 61,8%, или пробит уровень точки С вниз, или цена уйдет вправо, и сместится ввправо отрезок построения.
Sergey пишет:
цитата:
Как алгоритмически найти точку С? Самый простой вариант - А С задать в стартовых условиях.
Таким образом, нам нужно задавать не саму фибу в стартовых условиях, а интервал, на котором будет вестись анализ и построения. Правая точка - нулевая, левая - влево от нулевой на количество баров анализируемого периода.
Решил немного дописать пост, чтобы в одном месте была вся логика. Выше я описал один возможный вариант - формирование коррекции правее правой точки фибы. Возможен второй вариант - коррекция была между правой и левой точками фибы при накидывании индикатора на график, или сформировалась там по мере перестроения одного из экстремумов фибы.
И финишный вариант построения:
Логика перестроения фибы будет отличаться от предыдущей - мы последовательно перестраиваем левую точку фибы на обнаруженный экстремум, укорачивая участок анализа слева. Такая ситуация возможна как сразу при накидывании индикатора на график, так и во временном развитии - экстремум на правой точке продолжает обновляться, а левая еще не перестроилась - и коррекция на участке построения фибы, которая первоначально не соответствовала условию пробития уровня, со временем его пробивает. Или перестроилась левая точка с течением времени, и корекция сформировалась внутри фибы.
Если в момент построения фибы искать потом откат за пределы её уровня 61.8 на всём протяжении фибы, то мы её к нулю можем свести:
Наоборот, наступает момент, когда экстремумы удаляются друг от друга настолько, что пересечения уровня 61,8 вообще может и не быть. Для этого у автора и существует условие отмены фибы по времени. Andrey пишет:
цитата:
ВОПРОС: А вот общий случай - это пипец как логика мрёт: фибу посчитали, все бары, все диапазоны, а потом хррррясь, и пересчитали из-за пересечения, которое вроде бы уже было. Получается, что ранее посчитанное уже и не нужно - нужно вновь посчитанное. А программа работает шаг-за-шагом. Значит на следующем тике она вновь посчитает изначальную фибу, опять её пересчитает из-за пробоя - а ведь может и новая пересчитанная опять с пробоем будет - ещё одно вложение. А как теперь все бары считать? Ведь изначально фиба строится по заданному количеству, а потом уже хай и лоу, найденные на этом количестве баров уже как бы и не нужны - пересечение было, и нужно новые хай/лоу (а бары для поиска тоже уменьшать вместе с фибой?), а потом опять ещё один пересчёт если по-новой нашли пробой. Что-то тут не то... А потом ещё все эти вложения нужно сдвигать и удерживать... Блин капец что-то... :(
Вы за эти пересчеты не беспокойтесь добрая половина индикаторов рассчитывается от конца истории к нулевому бару. У Игоря есть индикатор PercentegZigZag. По моему в последних версиях перестроение для фибы как раз используется пробой заданного уровня. Andrey пишет:
цитата:
Таким образом, нам нужно задавать не саму фибу в стартовых условиях, а интервал, на котором будет вестись анализ и построения. Правая точка - нулевая, левая - влево от нулевой на количество баров анализируемого периода.
Нет. Вы просто анализируете график и задаете по нему временной отрезок первой фибы. (дату и время точек max/min)
Отправлено: 14.01.17 08:03. Заголовок: Добрый день. Наверно..
Добрый день. Наверное я не совсем точно описал суть моего предыдущего поста. Это диалог с программистом, который пытался написать индикатор, но не захотел слышать меня. Фраза после слова "ВОПРОС" - это его реплика, ну а ОТВЕТ - это моя. Поэтому в приведенных Вами цитатах - не мои слова, а те, что я цитирую и в ОТВЕТах пытаюсь поправить видение автора реплик. Тем не менее, попробую прокоментировать:
цитата:
цитата: Если в момент построения фибы искать потом откат за пределы её уровня 61.8 на всём протяжении фибы, то мы её к нулю можем свести:
И здесь программист оказался прав, именно так и ведет себя индикатор при предложенной им схеме работы.
Sergey пишет:
цитата:
Наоборот, наступает момент, когда экстремумы удаляются друг от друга настолько, что пересечения уровня 61,8 вообще может и не быть. Для этого у автора и существует условие отмены фибы по времени.
Полностью согласен с Вами. Только это не относится к той проблеме, которую пытается описать фразе, которую Вы приводите, программист. Вообще не считаю нужным ее обсуждать, это было заведомо ошибочное решение, тем не менее реализованное.
Sergey пишет:
цитата:
Вы за эти пересчеты не беспокойтесь добрая половина индикаторов рассчитывается от конца истории к нулевому бару.
Опять же это коментарий на цитату программиста. Я считаю, что пересчет нужно организовывать справа налево, хотя это уже вопрос реализации индикатора, а не логики действий. Как этот вопрос решить - изменением отрезка построения при пересечении, скользящим шаблоном или направлением просчета баров - это уж вопрос больше программной реализации.
цитата:
У Игоря есть индикатор PercentegZigZag. По моему в последних версиях перестроение для фибы как раз используется пробой заданного уровня.
Вот что автор пишет по применению зиг-загов для построения ретросейментов:
цитата:
Одним из распространенных методов построения ретрейсмента является построение в «полу- автоматическом режиме», когда тренды, на которые инструмент необходимо растянуть, показывает вспомогательный компьютерный индикатор. Таким индикатором, чаще всего, выступает ZigZag. В том случае, если в индикаторе подобраны правильные параметры, он соединит важные максимумы и минимумы ценовых отрезков, которые и будут основой построения ретрейсмента. Причем, при таком методе построения ретрейсмента Фибоначчи, основной задачей, которую должен решить трейдер, является подбор оптимальных параметров индикатора ZigZag, с целью охватить большую часть ценовых движений, и, соответственно, оценить большую часть коррекций от трендов различных уровней. ........ При использовании индикатора ZigZag границы между долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными трендами стираются. Это может стать причиной не проблем в анализе исторических ценовых изменений: он может быть не полным. Дело в том, что при построении ретрейсмента по индикатору ZigZag очень важную роль играют параметры индикатора: изменяя их в большую или меньшую сторону, мы будет либо увеличивать, либо уменьшать размер и количество трендов, на которые можно построить ретрейсмент Фибоначчи. Следствием этого будет являться то, что какие-то тренды будут теряться, так как индикатор ZigZag на них не укажет, а иные маловажные ценовые движения, наоборот, будут проявляться (особенно при малых значениях параметра ZigZag). Построение ретрейсмента на основе показаний индикатора ZigZag возможно. Однако в КАФ построение ретрейсмента Фибоначчи выполняется по иным правилам, которые одинаково хорошо подходят для всех валютных пар рынка FOREX."
Sergey пишет:
цитата:
Нет. Вы просто анализируете график и задаете по нему временной отрезок первой фибы. (дату и время точек max/min)
А на каком интервале искать max/min? Ведь от выбора интервала поиска мы найдем либо одни, либо другие точки. И как анализировать, был ли пробит уровень перестроения фибы, если му задали правую точку жестко? И как собственно будет перестраиваться фиба с течением времени, если она привязана к времени точек max/min?
Мы можем поступать как угодно при поиске отрезков построения, но если уж следовать КАФ, там это жесткое условие - анализируем временной отрезок истории, и на нем ищем max/min, а уж затем только анализируем, было ли пробитие уровня построенной фибы, и если было, перестраиваем фибу.
Отправлено: 14.01.17 09:53. Заголовок: Andrey пишет: Вот ч..
Andrey пишет:
цитата:
Вот что автор пишет по применению зиг-загов для построения ретросейментов:
Это ссылка не к месту. Очевидно вы просто среагировали на слово ZigZag. Автор КАФ говорит о построении Фибы на основе индикатора ZigZag, а PercentegZigZag строится на основе Фибы. Улавливаете разницу? Я этот индикатор привел вам в пример, чтобы показать, что перестроение Фибы не проблема на которой вы зациклились. Проблема в определении стартовых условий. А использование max/min диапазона, как вы предлагаете, не рыночный метод и не метод КАФ, хотя не спорю итог и может совпасть.
Отправлено: 14.01.17 09:57. Заголовок: Andrey пишет: А на ..
Andrey пишет:
цитата:
А на каком интервале искать max/min? Ведь от выбора интервала поиска мы найдем либо одни, либо другие точки.
Согласно КАФ, ва же сами предложили... Andrey пишет:
цитата:
И как анализировать, был ли пробит уровень перестроения фибы, если му задали правую точку жестко? И как собственно будет перестраиваться фиба с течением времени, если она привязана к времени точек max/min?
Поверьте на слово это не проблема... Никто не говорит о жесткой привязке. Речь о стартовых условиях для расчета.
Начну потихоньку выкладывать графики с разметкой по КАФ. AUDUSD. От оригинальной методики отличается двумя дополнитнльными фибами на старших периодах. Они должны перестроиться. Но если уровень пробития взять не 61,8%, а 74,7%, они остаются. кроме того, уровни сформированные этими фибами, актуальны до сих пор. И добавил уровни 23% и 38%. Из полученных кластеров по базовому сценарию должны были построиться 2-3, но уж сильно долго до них ждать, дополнительные кластеры гораздо слабее, цена на них вряд ли развернется, тем не менее какой то отскок должен быть, а самое главное при пробое этих кластеров имеет смысл входить от них.
И еще одно замечание. КАФ я начал заниматься вплотную после мимоходного замечания neval на пост Genry о применяемой методике построения фибок на графике. Большое спасибо обоим. И больше об этом neval не упомянул ни разу. И вот сдается мне, что это и есть то самое "секретное оружие", о котором neval не стал рассказывать коллективу, вместо этого наводя тень на плетень со стохастиком, какими-то паттернами и т.д., что безусловно тоже имеет место быть, но все вторично. Последние время я торгую ВСЕ сигналы дивергенции, возникающих на кластерах на различных индикаторах, я даже и с настройками особо запариваться не стал. Потихоньку буду выкладывать сигналы. И вот для этого и нужно побольше кластеров, иначе уж слишком редко сделки. Да, это не в чистом виде КАФ, но меня устраивает.
Начну потихоньку выкладывать графики с разметкой по КАФ. AUDUSD. От оригинальной методики отличается двумя дополнитнльными фибами на старших периодах. Они должны перестроиться. Но если уровень пробития взять не 61,8%, а 74,7%, они остаются. кроме того, уровни сформированные этими фибами, актуальны до сих пор. И добавил уровни 23% и 38%. Из полученных кластеров по базовому сценарию должны были построиться 2-3, но уж сильно долго до них ждать, дополнительные кластеры гораздо слабее, цена на них вряд ли развернется, тем не менее какой то отскок должен быть, а самое главное при пробое этих кластеров имеет смысл входить от них.
Что-то я совсем запутался. Вы пытаетесь реализовать КАФ или все таки собственную авторскую методику??????
Очевидно вы просто среагировали на слово ZigZag. Автор КАФ говорит о построении Фибы на основе индикатора ZigZag, а PercentegZigZag строится на основе Фибы.
Я знаю, как строится PercentegZigZag. Пересчет идет по анализу предыдущего свинга. В этом он не отличается от стандатного зиг-зага, поэтому я считаю коментарии Першикова по применению зиг-зага применимыми и для PercentegZigZag - применять можно, но нарушится правило анализа за промежуток времени.
Sergey пишет:
цитата:
Проблема в определении стартовых условий.
Поясните, пожалуйста, что Вы называете здесь проблемой. Я здесь ее не вижу.
Sergey пишет:
цитата:
А использование max/min диапазона, как вы предлагаете, не рыночный метод и не метод КАФ
Аргументируйте, пожалуйста: 1. Почему это не рыночный метод. Приведите примеры рыночных методов анализа. 2. Почему это на метод КАФ. Как, по Вашему мнению, строятся фибы в КАФ.
Вы уж меня извините, но у меня чувство, что Вы не просто давно читали книгу, а и еще не сильно внимательно. Я ее прочитал раз двадцать, по меньшей мере. Отдельные места помню почти наизусть. И там нестыковок тоже хватает. Впрочем как во всех публичных стратегиях, когда автор что-то пытается оставить за кадром, а возможно просто спешит с изданием.
Sergey пишет:
цитата:
Вы пытаетесь реализовать КАФ или все таки собственную авторскую методику?
В первую очередь я хочу понять эфективность методики в авторской версии и эфективность самой идеи, а для этого нужны какие-то вариации от базовых условий - другой уровень перестроения фибы, другие периоды построения, разные уровни на старших и младших таймфреймах. Все это возможно только в советнике. Но никто не запрещает нам проверить это в ручном режиме. Поэтому я чуть расширяю условия, и полученные в соответствии с авторской стратегией кластеры выделяю сплошной заливкой, а дополнительные контуром. Кроме того, я уже говорил, что строго по методике слишком редкие сигналы, стратегия рассчитана на среднесрок, а ручки то чешутся кнопочки понажимать... На самом деле нужна статистика отработки различных кластеров. Что касается обработки дополнительных условий, я это вижу через придания фибам в зависимости от периода построения различного удельного веса, и уровни в фибе не все равнозначны - тоже применять к ним поправочный коэффициент. Тогда у полученных кластеров будет различная значимость - максимальная при строго авторской методике, ну и дальше по нисходящей. Хотя и в авторской методике не все применяемые уровни равнозначны. И прогоняя отработку сигналов на кластерах различной важности, можно строго ответить на вопрос эффективности стратегии и определить вероятности отработки кластеров в зависимости от входящих в них уровней.
Аргументируйте, пожалуйста: 1. Почему это не рыночный метод. Приведите примеры рыночных методов анализа. 2. Почему это на метод КАФ. Как, по Вашему мнению, строятся фибы в КАФ.
28 страница.
На рисунке 27 выполнено построение ретрейсмента по недельному тренду. В выбранном интервале с 2007 года минимум в точке A был определён однозначно, тогда как при выборе максимума за 6 лет экстремумы X’, X’’, и X были проверены на предмет пробития уровня 61.8% локальной коррекцией. Для построения подошел только максимум X на уровне 1.1730, предыдущие максимумы не подошли по причине пробития уровня 61.8%.
Вы же предлагаете первую сетку строить по max/min диапазона, т.е Х"-A, что не соответствует КАФ. Для правильного построения алгоритма необходимо определить координату min O' (Координаты X' и O' - стартовые условия). Это и есть проблема - у вас нет четкого алгоритма ее нахождения. И путем дальнейших перестроений можно прийти к верному результату по КАФ. Поймите, описанный автором метод построения фибы - визуальный, а чтобы сделать индикатор нужен алгоритмический.
NZDUSD. Залитые прямоугольники - кластеры по авторской стратегии. Контуром показаны дополнительные кластеры. Желтый овал - отработка расширения 161%. Стрелки - при достижении уровня 23% - 0,6744 сформируется паттерн на внутренних уровнях. Тогда цель 61,8% на 0,7708-0,7787. Учитывая, что на 0,6744 кластер на слабых уровнях, считаю более вероятным падение до кластера на ключевых уровнях на 0,63973, и только потом рост.
Отправлено: 14.01.17 19:05. Заголовок: XAUUSD. click here ..
XAUUSD.
Вариант развития восходящего тренда. Если уровень 1200 устоит, возможно падение до 1070. Там же цель для пятой волны формирующегося с июля тренда, может сразу уйдем туда, а только потом начнет формироваться восходящая коррекция.
Отправлено: 16.01.17 16:38. Заголовок: Добрый день, Сергей...
Добрый день, Сергей. Просмотрел вчера Ваше сообщение.
Sergey пишет:
цитата:
Вы же предлагаете первую сетку строить по max/min диапазона, т.е Х"-A, что не соответствует КАФ. Для правильного построения алгоритма необходимо определить координату min O' (Координаты X' и O' - стартовые условия). Это и есть проблема - у вас нет четкого алгоритма ее нахождения. И путем дальнейших перестроений можно прийти к верному результату по КАФ.
Но ведь прежде чем определить, что коррекция была, автор тоже сначала накинул фибы на максимум/минимум на отрезке построения, иначе просто нельзя сказать, а был ли пробой. А затем перестраивает фибу. Именно так я и предлагаю поступать, делая все те же шаги.
Andrey пишет:
цитата:
Выше я описал один возможный вариант - формирование коррекции правее правой точки фибы. Возможен второй вариант - коррекция была между правой и левой точками фибы при накидывании индикатора на график, или сформировалась там по мере перестроения одного из экстремумов фибы. Логика перестроения фибы будет отличаться от предыдущей - мы последовательно перестраиваем левую точку фибы на обнаруженный экстремум, укорачивая участок анализа слева. Такая ситуация возможна как сразу при накидывании индикатора на график, так и во временном развитии - экстремум на правой точке продолжает обновляться, а левая еще не перестроилась - и коррекция на участке построения фибы, которая первоначально не соответствовала условию пробития уровня, со временем его пробивает. Или перестроилась левая точка с течением времени, и коррекция сформировалась внутри фибы.
У нас всего два варианта пробоя уровня коррекции - коррекция правее или левее правой точки фибы. Алгоритм будет выглядеть так: 1. При старте диапазон построения равен базовому (влево от нулевого бара). 2. нахождение max/min на отрезке построения . 3. построение фибы по max/min на отрезке построения. 4. определение, пробит ли уровень правее правой точки фибы, если да, перестраиваем фибу. Укорачиваем отрезок построения до левой точки фибы. Возврат на шаг 3. 5. если нет, проверяем, пробит ли уровень на участке построения фибы, если да, перестраиваем фибу. Укорачиваем отрезок построения до левой точки фибы. Возврат на шаг 3. 6. если нет, фиба построена 7. на следующем баре диапазон построения определяем как найденный в шаге 4 или 5 плюс один бар, и так пока не достигнет базового. Далее левую границу смещаем вправо на каждом баре. Возврат не шаг 2.
Алгоритм будет выглядеть так: и далее по тексту.......
Я уже устал.... Я не знаю как вам объяснить, что то, что вы видите, не возможно положить на программный код. На участке max/min нужно проверить экстремумы на пробой по уровню 61.8%. Их много. Какие-то из них значимые, какие-то нет. Как математически вычислить эти значимые экстремумы? Они хорошо видны визуально, но это визуально не положишь на программный код. Нужен алгоритм вычисления этих экстремумов... Опишите его подробно. Какую последовательность действий нужно выполнить, чтобы вычислить значимые экстремумы и они однозначно соответствовали методу КАФ..
Отправлено: 16.01.17 20:39. Заголовок: Sergey пишет: На у..
Sergey пишет:
цитата:
На участке max/min нужно проверить экстремумы на пробой по уровню 61.8%. Их много. Какие-то из них значимые, какие-то нет. Как математически вычислить эти значимые экстремумы?
Определяем локальные максимумы и минимумы на исследуемом участке. Используем для этого фракталы или зиг-заг. Можно обсчитывать и котировки, но лучше сократить количество точек. Нас интересует самый большой локальный максимум, идущий не ранее первого локального минимума, находящегося ниже уровня (для нисходящего тренда, для восходящего наоборот). На рисунке это точка С, идущая после В. Затем повторяем цикл проверки пробоя на отрезке CF.
Для поиска правее правой точки фибы берем самую большую цену выше уровня. Это не обязательно будет локальный экстремум, может быть текущая цена выше уровня.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
- участник сейчас на форуме