Отправлено: 31.07.14 14:18. Заголовок: Индикатор PVACD

Сюда перенесены сообщения из темы Система "Market Profile + ClusterVolume".

 Отправлено: 24.08.14 11:32. Заголовок: Andrey пишет: рассм..

Andrey пишет:

цитата:

рассматриваемая история в пределах скрина

Получается, что показания индикатора будут различны при различных масштабах окна: один бар влево или один бар вправо - все меняется. Такой подход никуда не годится. Попробуйте перейти к относительным величинам, основываясь на более прочном фундаменте. Предложенный вариант неимоверно зыбок. При его реализации показания индикатора будут изменяться покруче, чем у большинства перерисовывающихся индикаторов.

 Отправлено: 24.08.14 14:36. Заголовок: Историю в пределах с..

Историю в пределах скрина я описал для пояснения алгоритма расчетов, брать нужно достаточно большую историю (10 000 баров?), такой, чтобы в неё попадали хотя бы два очень серьезных максимума, а т.к. период таких максимумов в той или иной степени повторяется, перерисовка во-первых не будет постоянной, а во-вторых не будет глобальной.
Как вариант, возможна перерисовка только при появлении нового максимума, до тех пор запоминается последний из имевших место быть, независимо от отображаемой истории.

 Отправлено: 25.08.14 09:07. Заголовок: Andrey пишет: перер..

Andrey пишет:

цитата:

перерисовка во-первых не будет постоянной,

Достаточно того, что она будет. Ведь все это приведет в итоге к тому, что спустя продолжительное время пользователь посмотрит на историю и скажет: "Как замечательно отображает индикатор историю в этом месте!" Но это будет самообман, т. к. в момент формирования этого участка истории таких показаний индикатора не было - они появились позже.

Главное требование к любому индикатору: показания, которые индикатор сейчас отображает для последнего сформированного бара (бар с индексом 1) должны оставаться точно такими же, в любой другой момент будущего. В противном случае это не индикатор, а игрушка (или средство для обмана доверчивых трейдеров и новичков).

 Отправлено: 25.08.14 09:58. Заголовок: Добрый день. Соглас..

Добрый день.

Согласен с Вами абсолютно во всем, сам это прекрасно понимаю, и предложение исходило исключительно из простоты реализации при сохранении достаточной наглядности. Пожалуй только одно замечание: со временем отображение может только ухудшаться, т.к. возможно появление новых экстремумов, т.е. ситуации, когда пользователь посмотрит на историю и скажет: "Как замечательно отображает индикатор историю в этом месте!" при том, что она (ситуация) не была прорисована в момент формирования, быть не может. Отображение было и в момент формирования, при перерисовке же возможно некоторое ухудшение ситуации при формировании новых экстремумов.
Кроме того, примерно такой же принцип (использование максимальной и минимальной цены за последние N периодов) используется в индикаторе Стохастик, и особо никого не смущает то, что применяемые при расчете максимумы/минимумы изменяется с течением времени.

Предложений три:
1. Уже упомянутый алгоритм определения применяемых при расчете экстремумов - за последние N периодов, без перерисовки.
2. В версии с относительными величинами использовать алгоритм расчетов, аналогичный расчету RSI- анализируется скользящие средние к обеим PVACD, расчет анологичен расчету RSI.
3. Доработать версию индикатора с абсолютными величинами (вторую), добавив во внешние параметры индикатора коэффициент приведения, на который делятся/умножаются показания одной из PVACD.

С уважением.

 Отправлено: 25.08.14 14:04. Заголовок: Andrey пишет: Дораб..

Andrey пишет:

цитата:

Доработать версию индикатора с абсолютными величинами (вторую), добавив во внешние параметры индикатора коэффициент приведения, на который делятся/умножаются показания одной из PVACD.

Это понятно и реализовано в третьей версии. Параметр "Коэффициент умножения значений быстрой линии".

Первые два предложения практически непонятны. Нужны подробности.

 Отправлено: 26.08.14 11:07. Заголовок: Добрый день. 1. Алг..

Добрый день.

1. Алгоритм определения применяемых при расчете экстремумов аналогичен расчету индикатора стохастик, для каждого PVACD рассчитываем за последние N периодовтолько "быструю" (% К в терминологии стохастика) кривую, "медленную" (%D) пока не рисуем, может быть позже, для однопериодного индикатора PVACD, т.к. появились сомнения в целесообразности двухпериодного PVACD, но для чистоты эксперимента предлагаю все же продолжить работу с двумя PVACD, для каждой из которых рассчитываем %K_PVACD — PVACD в относительных единицах, аналог быстрого стохастика. Отображение как и раньше, оба графика в одном окне, там же гистограмма разности значений.

Формула расчёта:

%K_PVACD =(C_t - Ln)/(Hn - Ln) * 100, где

C_t — цена закрытия текущего периода
Ln — самая низкая цена за последние n периодов
Hn — самая высокая цена за последние n периодов

2. Для второго варианта расчета применим формулу расчета RSI

click here

Отображение обоих графиков в одном окне, там же гистограмма разности значений.

С уважением.

 Отправлено: 27.08.14 15:06. Заголовок: Andrey пишет: 1. Ал..

Andrey пишет:

цитата:

1. Алгоритм определения применяемых при расчете экстремумов аналогичен расчету индикатора стохастик, для каждого PVACD рассчитываем за последние N периодовтолько "быструю" (% К в терминологии стохастика) кривую, "медленную" (%D) пока не рисуем, может быть позже, для однопериодного индикатора PVACD, т.к. появились сомнения в целесообразности двухпериодного PVACD, но для чистоты эксперимента предлагаю все же продолжить работу с двумя PVACD, для каждой из которых рассчитываем %K_PVACD — PVACD в относительных единицах, аналог быстрого стохастика. Отображение как и раньше, оба графика в одном окне, там же гистограмма разности значений. Формула расчёта: %K_PVACD =(C_t - Ln)/(Hn - Ln) * 100, где C_t — цена закрытия текущего периода Ln — самая низкая цена за последние n периодов Hn — самая высокая цена за последние n периодов

Четвертая версия. В ней убрана гистограмма разности, т. к. значения индикатора теперь находятся в пределах от 0 до 100% (отсутствует возможность отображения отрицательных значений).

 Отправлено: 28.08.14 12:49. Заголовок: Добрый день. http:/..

Добрый день.

http://f6.s.qip.ru/dD49eBUm.png

На индикатор накинул ЕМА, стало значительно интереснее, как мне кажется.
Предложения:
1. Все таки вынести гистограмму (в четвертой версии индикатора), ноль можно совместить с 50 % или в отдельное окно, пусть индикатор отображается в двух окнах. Повторюсь, есть сомнения в необходимости и второго графика в одном окне, и гистограммы, но прежде чем отказаться от них, хотелось бы доработать эти варианты, чтобы потом не грызли сомнения. Гистограмма может оказаться полезной для обозначения окончания тенденции - максимальное/минимальное значение при уменьшении/увеличении PVACD с бОльшим периодом - выход из сделки.
2. В четвертой версии индикатора отображать кроме PVACD скользящие средние к ним - смотри скрин. Плюс гистограмму для скользящих средних (лучше в отдельное окно).
3. Период расчета относительных значений индикатора сделать отдельно для каждой PVACD, иначе при появлении экстремальных абсолютных значений (граница суток, выходные, гэп) PVACD с мЕньшим периодом надолго выпадает из работы, а при уменьшении периода расчета относительных значений PVACD с бОльшим периодом становится неинформативна.

С уважением.

 Отправлено: 28.08.14 20:15. Заголовок: В пятой версии: 1. Г..

В пятой версии:
1. Гистограмму удалось добавить. Правда, в MQL4 гистограмма индикатора в отдельном окне отображается только от нуля (либо вверх, либо вниз). Поэтому решение возникло следующее: значения линий уменьшены на 50. В итоге они оказались в пределах от -50 до +50 вместо 0 - 100. Гистограмма также претерпела изменения в связи с масштабом. Ведь ее значения в крайних положениях могут изменяться от -100 до +100. А так как такого интервала у нас нет, то пришлось в два раза уменьшить ее реальные значения. В итоге значение -50 это реальные -100, а +50 - реальные +100.
2. Периоды расчета относительных значений разделены на два параметра: для быстрой и для медленной линий отдельно.

Средние не добавлены. На мой взгляд, слишком много линий. Если же говорить об отдельном окне, то один индикатор не может создать для себя еще одно окно. Второе окно - это уже другой индикатор.

 Отправлено: 01.09.14 14:36. Заголовок: Добрый день. http:/..

Добрый день.

http://shot.qip.ru/00rjkI-6dD49eC2E/

Предложения:
1. На график вместо PVACD выводить скользящие средние - они сглаживают шумы. Разность значений скользящих средних выводим в гистограмму. Пример на скрине в верхнем окне (без гистограммы), и не нужно выводить PVACD, чтобы было меньше линий.

2. Оставляем одну PVACD и на неё накидываем скользящую среднюю - получается аналог стохастика. (В нижнем окне на скрине).

Это два разных индикатора.

С уважением.

 Отправлено: 02.09.14 14:13. Заголовок: Andrey пишет: 1. На..

Andrey пишет:

цитата:

1. На график вместо PVACD выводить скользящие средние - они сглаживают шумы. Разность значений скользящих средних выводим в гистограмму. Пример на скрине в верхнем окне (без гистограммы), и не нужно выводить PVACD, чтобы было меньше линий.

Шестая версия

 Отправлено: 03.09.14 06:51. Заголовок: Добрый день. Andrey..

Добрый день.

Andrey пишет:

цитата:

2. Оставляем одну PVACD и на неё накидываем скользящую среднюю - получается аналог стохастика. (В нижнем окне на скрине).

Предлагаю к этой версии добавить параметр, аналогичный параметру стохастика замедление - т.е. на скользящую среднюю, накинутую на PVACD (метод расчета Simple, период - соответствует параметру "замедление" стохастика), накинкть скользящую среднию (метод расчета Exponential, период - соответствует параметру %D стохастика), PVACD отображать не нужно.

http://f6.s.qip.ru/dD49eC9c.png

С уважением.

 Отправлено: 03.09.14 10:27. Заголовок: Andrey пишет: Предл..

Andrey пишет:

цитата:

Предлагаю к этой версии добавить

То есть все остальные предложения, которые Вы оставляете, но я просто не успел обработать, Вас уже не интересуют? Если да, то, видимо, придется мне так и действовать - просто ждать после очередного предложения несколько дней, пока в нем просто отпадет надобность

 Отправлено: 03.09.14 15:03. Заголовок: Надобность не отпала..

Надобность не отпала, дополнение относится к последнему предложению, его же дополняет. Меня просто смущает количество индикаторов, вот и решил чуть оптимизировать процесс. Но не возражаю и против пошагового движения. А из неотработаных предложений, кроме последнего, у нас осталось только одно

Andrey пишет:

цитата:

Для второго варианта расчета применим формулу расчета RSI

Так что вроде бы итак идет все в рамках обозначенного плана, ну да, возникают по ходу порывы вдохновения, так ведь для того и делаем, чтобы посмотреть что получится, и без промежуточных вариантов никак, ну разве их поменьше постараться создавать.

 Отправлено: 03.09.14 20:52. Заголовок: Andrey пишет: Но не..

Andrey пишет:

цитата:

Но не возражаю и против пошагового движения.

Золотые слова. Давайте и будем их придерживаться.