Форум

Асимметрия(skewness).
Начало темы:

цитата:

Scriptong пишет: С хвостатыми свечами проблема та же, что и с сигналами множества других торговых систем: когда
не знаешь, будет ли сигнал отработан мгновенно. Верно то, что часто после образования хвостатой свечи наблюдается коррекция,
позволяющая зайти по более выгодной цене. Но верно и то, что в других случаях цена практически без коррекций (болтание
в пределах 10 пунктов я не считаю коррекцией) уходит в направлении сигнала.

Genry пишет: Даааа, это задачка. Решая ее, я уже года 3 кручу идею, о которой много раз упоминал на старом форуме - асимметрия цены.
Ее привлекательность в том, что асимметрия дает опережающий прогноз. Недостаток в том, что переход от левой асимметрии к правой
сложно идентифицировать - по крайней мере мне самому. И сама величина "разброса" или отклонения от средней достаточно
мала - поэтому я, как и Вы в "Методе конечных разностей", оценивал асимметрию High и Low цены и смотрел, на каком конце
свечи фиксировался рост отклонений от средней или от цены закрытия.

Scriptong пишет: Возможно, удастся найти закономерность, позволяющую определять, к какому из типов относится данная
хвостатая свеча. Для этого и можно было бы использовать другой критерий, что-то вроде фильтра. Но пока подходящего не нашел.
Все имеющиеся фильтры, вместе с ложными сигналами, режут добротные профитные сигналы.

Genry пишет: Индикатор асимметрии имеет опережающий сигнал и редко режет профит, но он так меняет направление,
что сложно поймать преход через 0 и есть вероятность встать против рынка, хотя, только что, индикатор указывал правильное
направление.
Я попробую обобщить результат исследования и показать скрины - как это работает. Частично я это делал раньше в ветке
с прогнозами валют.