АвторСообщение



Сообщение: 19
Зарегистрирован: 06.06.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.06.17 17:27. Заголовок: Объемы и свечи


Добрый день, форумчане!
Появилась в голове мысль о использовании индикатора BearBullBalance_OpenZero в поисках объемов на тенях свечей. Стратегия, основанная на движении цены от крупных объемов уже описана на нашем форуме, но я хочу предложить использовать в качестве инструмента BearBullBalance_OpenZero. Индикатор хорошо показывает объемы на тенях, но только в определенных случаях:
1) свеча идет вверх, видим объем на нижней тени.
2) свеча идет вниз, видим объем на верхней тени.
Если, например, взять свечу вверх, то отдельно объем на верхней тени в данном случае не определить, тк индикатор отсчитывает тики от цены открытия свечи, и верхнее значение индикатора - это объем тела+объем верхней тени.
А между тем, большой объем на верхней тени свечи - это неплохой признак скорого движения вниз.
Я изменил в индикаторе точку отсчета тиков- с open на close. На уже загруженной истории индикатор показывает объемы на тенях. Комбинируя эти сигналы с оригинальным BearBullBalance_OpenZero, можно попробовать понять логику движения цены.
Но есть одно но))) Измененный индикатор не показывает корректно данные он-лайн, приходится каждый раз обновлять график в начале новой свечи., для того, чтобы видеть результат по сформировавшейся свече. И это понятно, такова логика работы индикатора. А хотелось бы видеть без обновлений)))) Я думаю, может сделать так, чтобы при появлении тика новой свечи индикатор обновлял данные по уже сформированным свечам? Уважаемые гуру, помогите)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 11 [только новые]







Сообщение: 2509
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.06.17 15:04. Заголовок: Petr пишет: Добрый ..


Petr пишет:

 цитата:
Добрый день, форумчане!
Появилась в голове мысль о использовании индикатора BearBullBalance_OpenZero в поисках объемов на тенях свечей. Стратегия, основанная на движении цены от крупных объемов уже описана на нашем форуме, но я хочу предложить использовать в качестве инструмента BearBullBalance_OpenZero. Индикатор хорошо показывает объемы на тенях, но только в определенных случаях:
1) свеча идет вверх, видим объем на нижней тени.
2) свеча идет вниз, видим объем на верхней тени.
Если, например, взять свечу вверх, то отдельно объем на верхней тени в данном случае не определить, тк индикатор отсчитывает тики от цены открытия свечи, и верхнее значение индикатора - это объем тела+объем верхней тени.
А между тем, большой объем на верхней тени свечи - это неплохой признак скорого движения вниз.
Я изменил в индикаторе точку отсчета тиков- с open на close. На уже загруженной истории индикатор показывает объемы на тенях. Комбинируя эти сигналы с оригинальным BearBullBalance_OpenZero, можно попробовать понять логику движения цены.
Но есть одно но))) Измененный индикатор не показывает корректно данные он-лайн, приходится каждый раз обновлять график в начале новой свечи., для того, чтобы видеть результат по сформировавшейся свече. И это понятно, такова логика работы индикатора. А хотелось бы видеть без обновлений)))) Я думаю, может сделать так, чтобы при появлении тика новой свечи индикатор обновлял данные по уже сформированным свечам? Уважаемые гуру, помогите)


По-моему, этот разговор у нас с Вами уже здесь ведется. Не буду клонировать темы.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 21
Зарегистрирован: 06.06.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.06.17 16:30. Заголовок: Да, задвоил тему, со..


Да, задвоил тему, сорри.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 446
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.12.18 11:03. Заголовок: Объёмы и свечи


Привет!
Использую эту ветку для описания идеи, которая появилась в разговоре со знакомым, просто как шутка наподобие: "вы не знаете куда бежать? Я вам таки отвечу! Бегайте вперёд, потом назад, пока не узнаете".

Суть такова: объем и свечи )
1. Считаем средний объем свечи (например м15) за последние 5 рабочих дней (например Va)
2. Считаем коэффициент объема свечи (например Кv) к среднему объему Va. Смысл ясен, если Kv больше 1 значит объем выше среднего за последние 5 дней. Значит происходит какая то движуха и последует реакция цены на объем.
3. Большие объемы проходят, если упрощённо, в двух случаях: маленькая свеча с большим объемом и длинная большая свеча с большим объемом.
Большая свеча не очень то и полезна, т.к. уже идёт распределение, движение и волатильность высокая, что не даёт возможности открыть сделку с коротеньким стопом...
4. Значит. Нам нужны маленькие свечки. Ищем их по "спреду": максимум минус минимум свечи. А затем берём объем этой свечи и делим на ее "высоту" в пунктах (по 4 знаку). Например: объем свечи 400, высота свечи 20 пунктов по 4 знаку, плотность тиков в свече получается 20.
5. Чтобы избежать ситуаций когда свечка очень маленькая и объем невелик, но если поделить, плотность окажется высокой, нужно их "взвесить". "Взвесить" найденные маленькие свечки с высокой плотностью при помощи коэффициента Kv. Помножим плотность свечи на Kv. Получим "взвешенную" плотность
Например, 20 *0.6 или те же 20*1.3. Так выпадут все мелкие свечки которых например полно в ночном флете.
6. Ну и для красоты, можно это хозяйство "нормализовать" для индикатора. Поделим "взвешенную" плотность на средний объем свечей Va и пусть это все будет умножено на 100. Получим индикатор, который будет показывать процентное отношение взвешенной плотности свечей к среднему объему рынка.
7. Ну а дальше куда бежать?)) Туда же куда пойдёт цена после появления свечи с повышенной взвешенной плотностью. За максимумом и минимумом этой свечи плюс торговый спред будут располагаться отложенные ордера. А стопы по ним будут по другую сторону свечи. Стопы будут короткие, в сравнении с другими участками рынка. Логика здесь в том, что после появления повышенного объёма, цена отреагирует движением вверх, если сработал крупный лимтиник на покупку, либо падением, если на продажу.
8. Минус как обычно в том, что ордер может выбить по стопу из за волатильности и потому что стоп короткий. Расчет однако и на то, что по идее должна бы начаться движуха, и флета уже не будет, так что движение не заставит себя долго ждать и даст нам хотя бы минимальный ход, который позволит совершить фиксацию части прибыли для покрытия стопа.
9. Управление ордерами. Варианты развития:
- ордер срабатывает, цена проходит расстояние равное стопу, закрывается половина позиции. Если цена дальше не пойдет и развернется, стоп будет покрыт.
- цена проходит расстояние стопа и идёт дальше в плюс. Не существует какой-то оптимальной методики закрытия прибыльных позиций. Если ордер пойдет в хороший плюс, значит мы попали в движение, в фазу распределения, когда цена идёт на значительное расстояние без обьемов. Вероятно нужно закрывать позицию, когда взвешенная плотность снизится до минимальной. Это значит, что активность на рынке закончилась и будет вялый флет.
- срабатывает стоп.
10. Агрессивная тактика торговли.
Можно предусмотреть включение/отключение агрессивного режима торговли. Когда при срабатывании стопа, т.е. третьего варианта в п. 9 открывается ордер в другую сторону, либо с тем же лотом, либо с удвоенным.
Также можно предусмотреть ограничение цикла переворотов, когда после нескольких попыток цена болтается на месте. Если, включается режим агрессивной торговли, и открываются ордеры с удвоенным лотом, то управление позицией несколько изменится.
При прохождении цены на расстояние стопа, половина закроется и покроет потери. Но вторая половина должна быть переведена в безубыток в отличие от выше описанного варианта. Иначе смысл переворотов теряется.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2660
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.12.18 22:36. Заголовок: По пунктам 1 - 6 пол..


По пунктам 1 - 6 получилась следующая формула для расчета значений индикатора:

где:
V1 - объем свечи,
Н1 - высота свечи в пунктах,
Va - средний объем свечей за указанный период.

Индикатор получился такой:


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 448
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.12.18 14:57. Заголовок: Scriptong доброго вр..


Scriptong доброго времени!!
Ого... Спасибо, что обратили внимание.
Обязательно проверю со своими расчетами.
Позднее отпишусь и попрошу показать значения индикатора на конкретном дне.
Единственная просьба, можно ли гистограммой и она должна быть в процентах по шкале от 0 до 100. Если что, более подробно дам описание и приведу пример.
Спасибо

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2661
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.12.18 15:33. Заголовок: Evgeny пишет: Поздн..


Evgeny пишет:

 цитата:
Позднее отпишусь и попрошу показать значения индикатора на конкретном дне.


Проверить можете лично. Ведь я дал ссылку на индикатор.
Evgeny пишет:

 цитата:
Единственная просьба, можно ли гистограммой и она должна быть в процентах по шкале от 0 до 100. Если что, более подробно дам описание и приведу пример.


Максимум/минимум всегда можно установить. Доступно для любого индикатора, отображающегося в отдельном окне, в его свойствах (вкладка "Общие").

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 469
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.19 22:40. Заголовок: "Новые (или хоро..


"Новые (или хорошо забытые старые) идеи, которые хотелось бы проверить"

Что получается и что нет.

С начало "посыл" - индикатор Атамана, по нему Атаман с высокой
достоверностью определял движение свечи следующего дня
(сам алгоритм он не выкладывал, но картинку индикатора опубликовал) -



попытка такая же, определение движения на каждой новой свечи.

Назову так: "Индикатор теней".
Индикаторы i_Teni_5 и i_Teni_Bar_5.
i_Teni_Bar_5 - кол-во позиций (задается советником) на баре, до
закрытия и открытие на следующем баре.
i_Teni_5 - кол-во позиций (задается советником, убрал ограничение работы на баре)
на баре, до закрытия и сразу открытие следующей позиции.
Открытие позиции (не нужных) внутри бара на каждом тике исключает
советник (в индикаторе не предусмотрено).
Позиции задаются в % от депозита (получаем экспоненту, МО "не работает")
Первоначальная проверка - на 5-значных данных оптимизация и форвард участок (2 к 1)
и с теми же параметрами, без оптимизации, на других 4-значных данных проверка.
5-значные данные -





4-значные данные -





Продолжу далее.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2713
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.06.19 12:25. Заголовок: Balbesik пишет: дос..


Balbesik пишет:

 цитата:
достоверностью определял движение свечи следующего дня


Да, я тоже уже исследовал это в июне 2011-го. Добавить к этой идее уже ничего не могу.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 470
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.19 23:06. Заголовок: Задаваемые параметры..


Задаваемые параметры индикаторов:

extern int BeginDateCalc = 21; // Количество баров расчета (выборка до "0" бара)
extern double Delt_sl = 100.0; // Стоплосс в пунктах
extern double Delt_tp = 400.0; // Тейкпрофит в пунктах
extern double i_indBarsCount = 1000.0; // Количество баров отображения

extern int Vkl_sl = 1; // 0 - СЛ по Delt_sl, 1 - автомат

Параметр Vkl_sl добавил позднее, при "0" Стоплосс задается параметром Delt_sl,
при "1" Стоплосс определяется автоматически.

Все выше выложенные картинки - Стоплосс определяется автоматически.
Далее на 4-х знаках.
Картинка для примера (индикатор i_Teni_Bar_5) по СЛ -



тот же участок с индикатором i_Teni_5 с авто. СЛ для сравнения с i_Teni_Bar_5



и ручная настройка с i_Teni_Bar_5 для проверки тестера - "Картинка 1" -




Продолжу далее.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 471
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.19 23:33. Заголовок: Когда-то Игорь, ты о..


Когда-то Игорь, ты отправлял мне свой индикатор JustZigZag_Evg и
я спрашивал, тоже давно, можно ли выкладывать его
в открытый доступ (глупый вопрос), ты промолчал.
Этот индикатор, в дальнейшем я взял за основу.
Поэтому в архив прикрепляю ex4 индикаторов, а сами алгоритмы:
i_Teni_Bar_5

bool isUp; // buy
bool isDown; // sell

int b=0;
int bh=0;
int bl=0;
int bb=0;
int h=0;
int l=0;
int s=0;
int t=0;

string comm="";

for (int i = limit; i >= 0; i--) // - 2
{
//+--------------------------------------------------------------------------------+
if (i > limit - BeginDateCalc)
for (int ii=BeginDateCalc; ii>=0; ii--)
{
if (bb==0) bb=ii;
s+=(iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) - iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))/Point;
t+=MathAbs(iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1)-iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))/Point;
if (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) > iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1)
&& iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) != iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))
{
h+=(iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) - iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))/Point;
bh++;
}
if (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) < iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1)
&& iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) != iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))
{
l+=(iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) - iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))/Point;
bl++;
}
b++;
}
if (b==0) b=1;
if (bh==0) bh=1;
if (bl==0) bl=1;

N_H=NormalizeDouble((double)(h/b) ,Digits);
N_L=NormalizeDouble((double)(l/b) ,Digits);
N_HH=NormalizeDouble((double)(h/bh) ,Digits);
N_LL=NormalizeDouble((double)(l/bl) ,Digits);
N_s=NormalizeDouble((double)(s/b) ,Digits);
N_t=NormalizeDouble((double)(t/b) ,Digits);
/**/
comm = "Начало: " + TimeToStr(Time[bb], TIME_DATE|TIME_MINUTES) + "\n";
comm = comm + "Конец: " + TimeToStr(Time[bb-b+1], TIME_DATE|TIME_MINUTES) + "\n";
comm = comm + "Средняя волатильность: " + s/b + " п.\n";
comm = comm + "Среднеарифмет верхней тени: " + h/b + " п.\n";
comm = comm + "Среднеарифмет нижней тени: " + l/b + " п.\n";
comm = comm + "Средний размер верхней тени: " + h/bh + " п.\n";
comm = comm + "Средний размер нижней тени: " + l/bl + " п.";
Comment(comm);

//+--------------------------------------------------------------------------------+
if(g_tp == EMPTY_VALUE)
g_tp = g_tp[i + 1];
if(g_sl == EMPTY_VALUE)
g_sl = g_sl[i + 1];
//+--------------------------------------------------------------------------------+
// buy
isUp = (
(iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) > (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i) + (N_HH * Point)))
&&
N_LL > N_HH
);
// sell
isDown = (
(iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) < (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i) + (N_LL * Point)))
&&
N_HH > N_LL
);
//+--------------------------------------------------------------------------------+
if(Vkl_sl == 1)
Delt_sl = NormalizeDouble(MathAbs(N_s - N_t) + 1 ,Digits);
//+--------------------------------------------------------------------------------+
if (isUp) // isUp buy
{
g_buy = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - iATR(NULL, 0, 14, i); // + 1 - buy
g_tp = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) + (double)(Delt_tp * Point); //
g_sl = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) - (double)(Delt_sl * Point) - Point; // - Point
}

if (isDown) // isDown sell
{
g_sell = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) + iATR(NULL, 0, 14, i); // + 1 + sell
g_tp = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) - (double)(Delt_tp * Point) + (MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point);
g_sl = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) + (double)(Delt_sl * Point) + ((1 + MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)) * Point);
}
//+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
}

i_Teni_5


bool isUp; // buy
bool isDown; // sell

int b=0;
int bh=0;
int bl=0;
int bb=0;
int h=0;
int l=0;
int s=0;
int t=0;

int Flag_b=0;
int Flag_s=0;
double Nev_b=0.0;
double Nev_s=0.0;
double Nev_tp_b=0.0;
double Nev_tp_s=0.0;

static double i_tp;

string comm="";

for (int i = limit; i >= 0; i--) // - 2
{
//+--------------------------------------------------------------------------------+
if (i > limit - BeginDateCalc)
for (int ii=BeginDateCalc; ii>=0; ii--)
{
if (bb==0) bb=ii;
s+=(iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) - iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))/Point;
t+=MathAbs(iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1)-iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))/Point;

if (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) > iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1)
&& iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) != iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))
{
h+=(iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) - iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))/Point;
bh++;
}

if (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) < iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1)
&& iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) != iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))
{
l+=(iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1) - iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,ii + 1))/Point;
bl++;
}
b++;
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
if (b==0) b=1;
if (bh==0) bh=1;
if (bl==0) bl=1;

N_H=NormalizeDouble((double)(h/b) ,Digits);
N_L=NormalizeDouble((double)(l/b) ,Digits);
N_HH=NormalizeDouble((double)(h/bh) ,Digits); //
N_LL=NormalizeDouble((double)(l/bl) ,Digits);
N_s=NormalizeDouble((double)(s/b) ,Digits);
N_t=NormalizeDouble((double)(t/b) ,Digits);
/**/
comm = "Начало: " + TimeToStr(Time[bb], TIME_DATE|TIME_MINUTES) + "\n";
comm = comm + "Конец: " + TimeToStr(Time[bb-b+1], TIME_DATE|TIME_MINUTES) + "\n";
comm = comm + "Средняя волатильность: " + s/b + " п.\n";
comm = comm + "Средний размер тела: " + t/b + " п.\n";
comm = comm + "Среднеарифмет верхней тени: " + h/b + " п.\n";
comm = comm + "Среднеарифмет нижней тени: " + l/b + " п.\n";
comm = comm + "Средний размер верхней тени: " + h/bh + " п.\n";
comm = comm + "Средний размер нижней тени: " + l/bl + " п.";

Comment(comm);
//+--------------------------------------------------------------------------------+
if(g_tp == EMPTY_VALUE)
g_tp = g_tp[i + 1];
if(g_sl == EMPTY_VALUE)
g_sl = g_sl[i + 1];
//+--------------------------------------------------------------------------------+
if (Nev_b != (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i) + NormalizeDouble( N_H * Point,Digits)))
{
Nev_b = (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i) + NormalizeDouble( N_H * Point,Digits));
Flag_b=1;
}
if (iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) < (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i) + NormalizeDouble( N_H * Point,Digits)))
Flag_b=0;
if (Nev_tp_b != i_tp)
{
Nev_tp_b = i_tp;
Flag_b=1;
}
if (iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) < i_tp)
Flag_b=0;

if (Nev_s != (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - NormalizeDouble( N_L * Point,Digits)))
{
Nev_s = (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - NormalizeDouble( N_L * Point,Digits));
Flag_s=1;
}
if (iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) > (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - NormalizeDouble( N_L * Point,Digits)))
Flag_s=0;
if (Nev_tp_s != i_tp)
{
Nev_tp_s = i_tp;
Flag_s=1;
}
if (iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) > i_tp)
Flag_s=0;
// buy
isUp = (
iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) > (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i) + NormalizeDouble( N_H * Point,Digits)) // +
&&
Flag_b==1
);
// sell
isDown = (
iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) < (iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - NormalizeDouble( N_L * Point,Digits)) // -
&&
Flag_s==1
);
//+--------------------------------------------------------------------------------+
if(Vkl_sl == 1)
Delt_sl = NormalizeDouble(MathAbs(N_s - N_t) + 1 ,Digits);
//+--------------------------------------------------------------------------------+
if (isUp) // isUp buy
{
g_buy = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - iATR(NULL, 0, 14, i);
g_tp = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) + (double)(Delt_tp * Point);
g_sl = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - (double)(Delt_sl * Point) - Point;
i_tp = g_tp;
Flag_b=0;
}

if (isDown) // isDown sell
{
g_sell = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) + iATR(NULL, 0, 14, i); // + 1 + sell
g_tp = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - (double)(Delt_tp * Point) + (MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point);
g_sl = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i) + (double)(Delt_sl * Point) + ((1 + MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)) * Point);
i_tp = g_tp;
Flag_s=0;
}
//+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
}

Архив:

архив


Продолжу далее самое сложное.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 472
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.19 00:31. Заголовок: Что получилось? Общ..


Что получилось?

Общая тенденция (а-ля "сетка") на тестере сохраняется.
На разных данных (4 и 5 знаки) работоспособность на тестере сохраняется.
"Картинка 1" (индикатор i_Teni_Bar_5) этого не может быть, т.к. берется
для расчета "тень" только 1 бара, Стоплосс = 1 п.п.
в реале ни один инструмент так не работает.

Кроме этого на истории (по картинке ниже) индикатор i_Teni_Bar_5
не работает (точнее работает только в движении), я сделать не смог и
следовательно не понятно, с какой достоверностью он работает.



В правом верхнем углу этой картинки стрелочками показано, что есть что.
Другими словами -
Среднеарифметическая ...... тени - берутся все бары ряда.
Средний размер ...... тени - берутся только бары с тенями.
Но и этого, на мой взгляд, не достаточно.
Если например ряд небольшой (как получается) и берем выборку = 4 бара, то
тени допустим 5,5,5 и 17 среднеарифметическое = 8, а по вероятности 5 > 50%,
что так же надо реализовывать.
Мне кажется это может быть интересно в виде простейшего советника или индикатора.
Я сделать не смогу.

P.S. Стрелочки (цвет) перепутал местами,
допустим левые надо поменять по цвету (красная внизу).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет