Отправлено: 07.01.16 23:44. Заголовок: Торговля по уровням

Привет народ!
Наверно уже позабыли меня

Решил написать материал по торговой системе. Скоро будет.

 Отправлено: 14.01.16 20:45. Заголовок: Evgeny пишет: Так з..

Evgeny пишет:

цитата:

Так зачем входить внутри зажатого диапазона, если потенциал по сделкам будет 1:1.

Опыт как раз говорит о том, что рынок подобен пружине - чем сильнее сжимается, тем сильнее выстрелит впоследствии. К сожалению ответ на вопрос: "когда будет выстрел?" нам неизвестен. Вот потому и нужно входить рынок именно в спокойные моменты, а не в моменты повышенной волатильности.

 Отправлено: 15.01.16 19:30. Заголовок: Scriptong пишет: Оп..

Scriptong пишет:

цитата:

Опыт как раз говорит о том, что рынок подобен пружине - чем сильнее сжимается, тем сильнее выстрелит впоследствии. К сожалению ответ на вопрос: "когда будет выстрел?" нам неизвестен. Вот потому и нужно входить рынок именно в спокойные моменты, а не в моменты повышенной волатильности.

Всё верно, да не совсем. Посмотрите, в примере на скрине, вы не так поняли суть моего высказывания. И ответ на вопрос когда выстрелит, куда и насколько тоже известен. Нужно просто дождаться сигнала.

6 января внутри прямоугольника видны 2 сигнала на вход: 1-ый вход на продажу (полка под уровнем), но тейк-профит до след уровня слишком мал; 2-й сигнал на покупку от уровня (ложный пробой) и опять потенциал слишком мал. 3-й сигнал на продажу от того же уровня 1.075 смазан и нечеткий, формация "ложный пробой". А вот теперь насчет пружины и куда будет выстрел. На эти вопросы дает ответ уровни + цена. Смотрите дальше в синем прямоугольнике: цена пробивает уровень, закрывается выше этого уровня, а затем мы видим "полку" над уровнем 1.075. Что будет дальше, если четко работать по описанной мной торговой системе? Что мы видим?
Видим:
1-ое: пробой уровня, что дает нам право рассматривать покупку
2-ое: где поставить стоп - стоп ставим на предыдущем уровне 1.0734. Там кстати тоже виден прокол + полка, а это сигнал на покупку.
3-е: мы совершенно четко понимаем, как сильно выстрелит? А значит туда и ставим тейк-профит: а именно перед следующим уровнем 1.08. И потенциал по сделке тоже понятен, он показывает, что в эту сделку нужно входить.

 Отправлено: 15.01.16 21:08. Заголовок: Две последние сделки..

Две последние сделки. 2:1 и 3:1
+21% к депозиту при риске 3-5% на сделку.

 Отправлено: 15.01.16 23:12. Заголовок: Еще одна быстрая сде..

Еще одна быстрая сделка 15.01 на продажу
+8% депозита


Пока 37% плюсом за полмесяца

 Отправлено: 17.01.16 16:44. Заголовок: Вопрос к Игорю! Пред..

Вопрос к Игорю!
Предлагаю начать автоматизировать описанную систему.
Алгоритм есть, скрины, где должны открыватся сделки показал. Стопы и тейк профиты известны.

Начать можно с индикатора, который строит уровни по дневным графикам.
По построению уровней необходимо как писал использовать округление: к примеру, найден уровень 1.0830 и при дальнейшем движении по графику справа налево найден еще один перелом цены на 1.0838. Люфт менее 10 пунктов (или 100 на пятизнаке). Фактически мы нашли один уровень. В этом случае вариант такой: если текущая цена находится ниже этого уровня, то есть это уровень сопротивления, строим его по 1.0838, если цена выше и это уровень поддержки, то берем 1.0830

 Отправлено: 17.01.16 20:39. Заголовок: Evgeny пишет: Предл..

Evgeny пишет:

цитата:

Предлагаю начать автоматизировать описанную систему.

Тут пока нечего автоматизировать, т. к. все описание относится к субъективному пониманию, которое на основе интуиции (или чего-то другого) "не видит" одни сигналы, но "видит" другие.
К примеру, последние два скрина ни о чем, кроме самого факта совершения сделок, не говорят. Чтобы они стали информативными (если цель ветки именно такова), нужно подробно расписать, почему была совершена та или иная сделка, ссылаясь на ранее описанные правила. Также обязательно подписать уровни, откуда они появились.

В текущей ветке увидел лишь один момент, который в принципе возможно формализовать - таблица:
click here
Да и к ней еще много вопросов.

Далее - сам подход (поиск уровней поддержки и сопротивления) уже много раз обсуждался, по нему есть множество готовых решений, в том числе и моих. Не работает все это. Причина очень простая: уровни - это самые настоящие ловушки для трейдеров. К ним нужно относиться в стиле "опасно для жизни". Их стоит определять только для этой цели и никак иначе.

 Отправлено: 18.01.16 22:11. Заголовок: Scriptong пишет: Не..

Scriptong пишет:

цитата:

Не работает все это. Причина очень простая: уровни - это самые настоящие ловушки для трейдеров. К ним нужно относиться в стиле "опасно для жизни". Их стоит определять только для этой цели и никак иначе.

Даже не знаю что сказать по этому поводу. Вступать в споры не стану.
В описании системы я не претендовал на автоматизацию. Я предложил в конце темы рассмотреть варианты автоматизации. А вы сразу "не работает".
Всё работает - формализации просто нет еще. Напишу, выложу.
Идеи автоматизации приветствуются. Не всё же мне одному пыхтеть

 Отправлено: 21.01.16 20:40. Заголовок: Вот это: Evgeny пи..

Вот это:

Evgeny пишет:

цитата:

Я предложил в конце темы рассмотреть варианты автоматизации.

и вот это:
Evgeny пишет:

цитата:

Всё работает - формализации просто нет еще.

Как бы противоречивые фразы


Evgeny пишет:

цитата:

А вы сразу "не работает".

Я имел в виду проблему уровней. В своей практике пришел к тому, что искать уровни поддержки/сопротивления нужно для обратной цели - не для торговли на пробой или отскок, а для запрета на торговлю возле них. Это настоящие точки бифуркации, возле которых повышена вероятность получения убытка при торговле в любом направлении.

Evgeny пишет:

цитата:

Не всё же мне одному пыхтеть

Тут как раз так и есть (посмотрите, сколько тем начал Genry и сколько из них получили настоящее развитие - не более 10%). Пока идея не приняла более-менее четкие очертания, не стоит рассчитывать на заинтересованность других, т. к. по одним лишь контурам определить направление мысли человека очень тяжело, а, значит, и вызвать интерес. Разве что повезет, и встретится человек с подобным образом мышления, который подхватит идею на ходу, без дополнительных описаний.

 Отправлено: 20.01.16 17:26. Заголовок: Построение уровня: Н..

Построение уровня:
На дневном графике 2 свечи к примеру за 9 (свеча 2) и 10 число (свеча 1):
1 вариант: если open 1 = close 2 +/- люфт (до 30 на пятизнаке, до 3 пунктов на 4-х знаке) = PL (это ценовой уровень). Плюс выполнение условий: close 1 < PL и open 2 <PL. Получаем ценовой уровень на свечах.
2 вариант: если open 1 = close 2 +/- люфт = PL, при выполнении условий: close 1 > PL и open 2 > PL. Получаем ценовой уровень под свечами.
Следует отметить, что это ценовые уровни, а не уровни поддержки и сопротивления. Чем они станут в дальнейшем (поддержка или сопротивление), зависит от их расположения относительно текущей цены.

По такому алгоритму, двигаясь справа налево по графику нужно строить ценовые уровни на дневном графике.

 Отправлено: 21.01.16 20:47. Заголовок: Evgeny пишет: На дн..

Evgeny пишет:

цитата:

На дневном графике 2 свечи к примеру за 9 (свеча 2) и 10 число (свеча 1): 1 вариант: если open 1 = close 2 +/- люфт (до 30 на пятизнаке, до 3 пунктов на 4-х знаке) = PL (это ценовой уровень). Плюс выполнение условий: close 1 < PL и open 2 <PL. Получаем ценовой уровень на свечах. 2 вариант: если open 1 = close 2 +/- люфт = PL, при выполнении условий: close 1 > PL и open 2 > PL. Получаем ценовой уровень под свечами.

Под описание "открытие текущей свечи совпадает с закрытие предыдущей свечи в пределах некоторого интервала" попадает огромное количество свечей. Даже на дневных графиках, по причине круглосуточности рынка, отсутствие совпадения будет разве что у свечей пятницы и понедельника в случае наличия гэпа. То есть даже на дневных графиках процент таких свечей будет более 80. На младших таймфреймах - и того больше.

 Отправлено: 22.01.16 13:19. Заголовок: Scriptong пишет: Ту..

Scriptong пишет:

цитата:

Тут как раз так и есть (посмотрите, сколько тем начал Genry и сколько из них получили настоящее развитие - не более 10%). Пока идея не приняла более-менее четкие очертания, не стоит рассчитывать на заинтересованность других, т. к. по одним лишь контурам определить направление мысли человека очень тяжело, а, значит, и вызвать интерес. Разве что повезет, и встретится человек с подобным образом мышления, который подхватит идею на ходу, без дополнительных описаний.

И даже этого не достаточно. Я торгую по уровням довольно давно. А потому, тема меня сразу заинтересовала. Интерес вызван был тем, что часть моих уровней действительно совпали +- с уровнями Евгения. Задал всего два, но на мой взгляд, очень важных вопроса: Условия отмены уровней и четкие правила определения направления торговли от уровня, так как вероятность наступления условий из картинки слишком низка. Ответа так и не получил. Поскольку уровни я строю совсем иначе, то и поддержать тему не могу, если нет обратной связи.

У Игоря можно насчитать более десяти тем по определению различных уровней и условий торговли по ним. Поэтому его скепсис мне понятен.
Scriptong пишет:

цитата:

Я имел в виду проблему уровней. В своей практике пришел к тому, что искать уровни поддержки/сопротивления нужно для обратной цели - не для торговли на пробой или отскок, а для запрета на торговлю возле них. Это настоящие точки бифуркации, возле которых повышена вероятность получения убытка при торговле в любом направлении.

Вот с этим я не совсем согласен. Проблема определения направления дальнейшего движения цены действительно стоит остро, но можно выявить ряд рабочих паттернов в зависимости от степени "застревания" цены на уровне. К тому же, если сделан правильный вход будет хорошее соотношение риска к прибыли.

 Отправлено: 24.01.16 16:42. Заголовок: Sergey пишет: Вот с..

Sergey пишет:

цитата:

Вот с этим я не совсем согласен. Проблема определения направления дальнейшего движения цены действительно стоит остро, но можно выявить ряд рабочих паттернов в зависимости от степени "застревания" цены на уровне. К тому же, если сделан правильный вход будет хорошее соотношение риска к прибыли.

Потому что у нас с Вами, скорее всего, разные подходы к определению уровней. Отличие исходных данных как раз и приводит к различию результатов.

 Отправлено: 25.01.16 09:00. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Потому что у нас с Вами, скорее всего, разные подходы к определению уровней. Отличие исходных данных как раз и приводит к различию результатов.

Бесспорно!

 Отправлено: 24.01.16 19:20. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Под описание "открытие текущей свечи совпадает с закрытие предыдущей свечи в пределах некоторого интервала" попадает огромное количество свечей. Даже на дневных графиках

Да, да сто-пятьсот раз избитая тема уровней.... скепсис понятен.
Однако, если почитать повнимательнее посты в этой теме, я пояснял алгоритм построения уровней. Из него следует, что не нужно огромное количество свечей, нужно 4-5 последних выше текущей цены и 4-5 последних ниже, двигаясь справа налево по графику. Если здесь что-то непонятно, вот скрин.

Про объединение в один уровень я тоже писал: если два уровня имеют отклонение меньше 10 пунктов (4-х знак) то они объединяется в один.

Sergey пишет:

цитата:

Задал всего два, но на мой взгляд, очень важных вопроса: Условия отмены уровней и четкие правила определения направления торговли от уровня, так как вероятность наступления условий из картинки слишком низка. Ответа так и не получил.

Ответ на первый вопрос давал два раза, в этом посте отвечаю еще раз выше. Про ответ на второй пока рано говорить, первый бы добить.

Sergey пишет:

цитата:

У Игоря можно насчитать более десяти тем по определению различных уровней и условий торговли по ним. Поэтому его скепсис мне понятен.

И что ни один алгоритм не работает? Может потому, что никто не торговал по нему хоть сколько-нибудь продолжительное время. Я не про автоматические системы, а про использование индикаторов в ручной торговле. Про "станок для печатания денег" не стану повторяться, он есть в единственном экземпляре - ФРС называется.

 Отправлено: 25.01.16 09:25. Заголовок: Evgeny пишет: Ответ..

Evgeny пишет:

цитата:

Ответ на первый вопрос давал два раза, в этом посте отвечаю еще раз выше.

Перечитал все посты в теме, но так прямого ответа и не нашел. Очевидно мы говорим о разных понятиях.
ММ защищает уровень поддержки если ниже этого уровня сосредоточены его Buy объемы. Как только он закроет все Buy позиции, его интерес к уровню пропадет. То есть уровень перестает быть актуальным. Вы же предлагаете сохранять этот уровень как минимум 8-10 дней.
Evgeny пишет:

цитата:

нужно 4-5 последних выше текущей цены и 4-5 последних ниже, двигаясь справа налево по графику.

По-моему подход в корне не верный.