Отправлено: 07.01.16 23:44. Заголовок: Торговля по уровням

Привет народ!
Наверно уже позабыли меня

Решил написать материал по торговой системе. Скоро будет.

 Отправлено: 26.01.16 11:33. Заголовок: Scriptong пишет: Ту..

Scriptong пишет:

цитата:

Тут как раз так и есть (посмотрите, сколько тем начал Genry и сколько из них получили настоящее развитие - не более 10%). Пока идея не приняла более-менее четкие очертания, не стоит рассчитывать на заинтересованность других, т. к. по одним лишь контурам определить направление мысли человека очень тяжело, а, значит, и вызвать интерес.

Да, это правда - найти единомышленника бывает нелегко. Есть пара индикаторов над которыми я думал года 4: объяснял, показывал,
рисовал - и все почти вхолостую. Большинство трейдеров, к счастью не на этом форуме

 Отправлено: 26.01.16 17:40. Заголовок: Sergey пишет: цита..

Sergey пишет:
цитата:

"ММ защищает уровень поддержки если ниже этого уровня сосредоточены его Buy объемы. Как только он закроет все Buy позиции, его интерес к уровню пропадет. То есть уровень перестает быть актуальным. Вы же предлагаете сохранять этот уровень как минимум 8-10 дней."

Это всё субъективно: ММ защищает уровень....как только он закроет все позиции.....его интерес пропадет......уровень перестает быть актуальным.
Сергей, без обид, я также рассуждаю, когда пытаюсь понять что происходит. Но какое практическое применение я и вы в этом видите? Покажите мне на графике в реал тайме, а не на истории: какой ММ и где что-то защищает, где он закрывает все позиции и где он теряет интерес. Это всё теория. Даже имея всю информацию по биржевым объемам точно видеть и понимать кто и что делает в моменте нереально. Поэтому субъективные суждения в практической торговле вряд ли помогут. Понимать это нужно, но делать выводы, что уровень актуален или нет нужно не по таким суждениям.
С другой стороны, я совершенно уверен и не разубедился, что разработанный кластерный график + уровни дают преимущество в торговле. Кстати когда я развивал идею создания кластерного графика по тиковым объемам, мне не хватало для завершенности уровней. Ведь если на уровне цена застревает и делает полку (о полке или площадке я писал еще тогда в тех темах), да если еще виден крупный объем в хвосте....ну вы сами всё помните.

В этой же теме я пишу про стратегию внутредневной торговли. Важно строить и видеть каждое утро (это и есть каждодневное условие отмены уровней и построение их заново) по указанному алгоритму ближайшие уровни над ценой и под ней. И они актуальны лишь потому, что на них ранее цена кем-то останавливалась и разворачивалась и цена пока находится как бы внутри этих уровней. А насколько ранее, это уже как вы можете сами увидеть на скрине дневного графика. Реально есть примеры, когда отрабатываются уровни 12-летней давности, при одном важном условии - если 12 лет цены там не было и она вернулась к этому значению снова.
Чтобы меня понять, посмотрите пожалуйста видео Герчика, он реальные вещи говорит и торгует. Причем он не скрывает, что взял за основу выкладки Линды Рашке из биржевых секретов.
Вот ссылка на одно из его видео http://www.youtube.com/watch?v=9aMmQJv1aaI смотреть можно с 15 минуты.

Уровни, построенные по моему алгоритму могут оставаться и 5 и 8 и 10 дней, если цена болтается в рейндже, как это происходит на евродолларе с декабря 2015 г. Уровни перестают быть актуальными, если цена от них ушла, наступает новый день и нам становится ясно, что для работы нужны новые уровни, которые могут брать начало даже с графика 2014 года, с 2013 года.
Важно не нарисовать на графике тучу уровней по какому-то "правильному" алгоритму , важно не спорить "вот уровень, да нет же, вот тут он а не здесь". Важно другое. Что будет происходить когда цена приблизится к уровню и как цена будет отрабатывать этот уровень.

Опять же Герчик правильно говорит: каждый построит уровень по своему и у каждого они будут различные (иногда совпадать) и каждый будет прав! Но за основу говорит он нужно принимать дневной график, строить там уровни, торговать одну и ту же "картинку" (формацию), то есть раз за разом делать одно и то же - торговать, что ты видишь и что понимаешь.

 Отправлено: 27.01.16 10:23. Заголовок: Evgeny пишет: Серге..

Evgeny пишет:

цитата:

Сергей, без обид, я также рассуждаю, когда пытаюсь понять что происходит.

Когда спор не выходит за рамки приличия, какие могут быть обиды? У каждого свой подход и, мыслим мы практически одинаково.
Evgeny пишет:

цитата:

Но какое практическое применение я и вы в этом видите?

Поскольку уровни я строю иначе, то и практический подход у нас разный. Мой на много сложнее, описать с наскока не получится. Я потому и заинтересовался Вашим, чтобы упростить свой.
В теории это выглядит так: Определяю зоны внутри которых уровни. Зональный подход позволяет четко определять уровни SL. Если цена не вошла в зону отскок не фиксируется. Зоны делятся по двум признакам - экстремальные и импульсные. В зависимости от условий пробоя экстремальная зона перестраивается в импульсную или в новую экстремальную, если пробой ложный. А вот пробой импульсной зоны (даже если предположительно ложный), отменяет соответствующий уровень. Импульсный уровень - это уровень защиты ММ. Если ММ не сбросил объемы во время тренда (а точно об этом мы не знаем), то будет отскок. Но если импульсный уровень (зона) пробит - значит ММ сменил интерес к направлению дальнейших действий. Кроме того, ближайшая импульсная зона позволяет определить уровень коррекции при тренде. Работает ли это на 100%? - НЕТ. Прежде всего из-за не возможности определить сброс объема ММ при подходе к уровню. Однако поведение цены после входа в зону определяет направление поиска точек входа в рынок.
В этом смысле я полностью на стороне позиции Игоря. Принимать решение на вход внутри зоны опасно.
Scriptong пишет:

цитата:

Я имел в виду проблему уровней. В своей практике пришел к тому, что искать уровни поддержки/сопротивления нужно для обратной цели - не для торговли на пробой или отскок, а для запрета на торговлю возле них. Это настоящие точки бифуркации, возле которых повышена вероятность получения убытка при торговле в любом направлении.

 Отправлено: 26.01.16 18:22. Заголовок: http://f1.s.qip.ru/~..

На скрине видно, что если построить уровни по отмеченным номерами точкам справа налево, то двигаясь дальше по графику видны совпадения (повторы), если цены в указанных точках имеют люфт +/- 10 пунктов. Насколько я помню, такой же подход применялся в индикаторе из темы Уровни рынка - память рынка.
В итоге, мы имеем то что искали 4-5 уровней выше и 4-5 ниже.

 Отправлено: 27.01.16 09:16. Заголовок: Evgeny пишет: Наск..

Evgeny пишет:

цитата:

Насколько я помню, такой же подход применялся в индикаторе из темы Уровни рынка - память рынка.

Да, Evgeny, и я почти повторил скрин из твоего сообщения, задав минимальные параметры индикатору FindLevels.
Думаю на такое-же способны и индикаторы Игоря из статей " Память рынка".
Только разница в отображении - ФайндЛевелс отрисовывает найденные уровни горизонтальной линией, а в примере - луч слева направо.
Поэтому левую часть горизонтального уровня от ФайнЛевелс я удалил руками - для наглядности

Кстати, в последней версии советника Игоря на индикаторе SS_SupportResistance была возможность, кроме найденных индикатором,
добавлять руками в обработку пользовательские уровни поддержки\сопротивления (SR), если индикатор что-то не нашел.

Также были созданы советники, которые проводили свечной анализ на уровнях SR - статья " Метод хвостатых свечей". Советник
обрабатывает ситуацию в которой на SR возник свечной паттерн "Хвостатая свеча" - Молот или Перевернутый молот.

Была статья " Охота на объемы. Часть 3." в которой оценивался тиковый объем Хвостатой свечи, правда без учета уровней SR.

Есть цикл статей, советник для анализа, и индикаторы которые находят всевозможные свечные паттерны - простые и сложные
Простые паттерны Price Action - 4 статьи
Сложные паттерны Price Action. - 2 статьи
И Советник для анализа простых паттернов - Статистика простых паттернов Price Action

Т.е. по теме было наработано много материала - мы близко подошли к целостной системе, но пока не дошли

 Отправлено: 27.01.16 17:51. Заголовок: Привет Генри! Я вс..

Привет Генри!
Я все наработки помню. Про "Память рынка", "Охота на объемы", "Метод хвостатых свечей". И кстати помню про казалось бы неудачную мою тему "Импульсы рынка", которую я сам попросил свернуть.
Ты правильно написал - наработок полно, а целостной картины так и нет. Целостная система есть, только она получается разбросана в разных темах.
Мой общий план такой:
1. уровни. Я веду тему к тому, чтобы сделать их построение простым, понятным. По сути предложенный мной алгоритм построения уровней по дневным графикам не требует разработки нового индикатора, можно сделать модификацию на основе индикатора из темы "Память рынка". Только как писал, нужны не ценовые зоны, а ценовые уровни. И не нужно показывать на графике все найденные в заданном горизонте, а только ближайшие к цене сверху и снизу при движении справа налево (скрин с номерами)
2. формализовать сигналы входов на уровнях можно, используя идею из "Импульсы рынка", где предлагал использовать быструю среднюю. Как раз "запаздывание" средней здесь и необходимо. По сути, она хорошо покажет "полку" на уровне, когда максимально начнет "прилипать" к уровню, покажет "ложный пробой" и реальный "пробой" тоже.
3. А потом на эти два простых технических инструмента накидываем кластерный график и получим завершенную целостную торговую систему, отвечающую на все вопросы. Не советник! А инструмент, позволяющий работать по описанной здесь системе торговли по уровням.

По поводу 2-го пункта будет время, выложу скрины.

 Отправлено: 27.01.16 18:43. Заголовок: Evgeny пишет: 3. А ..

Evgeny пишет:

цитата:

3. А потом на эти два простых технических инструмента накидываем кластерный график и получим завершенную целостную торговую систему, отвечающую на все вопросы.

Это радует! Хорошо что твой подход тянет объемы - эта тема стоит того, мне было жаль что она не развивалась дальше.

 Отправлено: 27.01.16 18:41. Заголовок: Как вариант формализ..

Как вариант формализации сигналов входа: использование средней.
Пример: МА сглаженная. Период 3. Построение по хай для нахождения сигнала входа под уровнем на продажу.
Скрин:


Пробоя нет, импульса нет. Вход на открытии 4 бара в продажу. От цены входа до уровня 40 + спред. То есть минимальный стоп по этой сделке 50-60 на пятизнаке. Слишком мал конечно, можно дать запас. Но суть понятна - стоп мизерный.

При нахождении сигналов на покупку над уровнем используется та же МА 3 сглаженная только построенная по лоу. Примеры дам вот в этих местах, которые показывал раньше:

 Отправлено: 27.01.16 18:49. Заголовок: Evgeny пишет: Пробо..

Evgeny пишет:

цитата:

Пробоя нет, импульса нет. Вход на открытии 4 бара в продажу. От цены входа до уровня 40 + спред. То есть минимальный стоп по этой сделке 50-60 на пятизнаке. Слишком мал конечно, можно дать запас. Но суть понятна - стоп мизерный. При нахождении сигналов на покупку над уровнем используется та же МА 3 сглаженная только построенная по лоу

 Отправлено: 30.01.16 21:36. Заголовок: Genry пишет: объемы..

Genry пишет:

цитата:

объемы - эта тема стоит того, мне было жаль что она не развивалась дальше.

Эту тему больше не нужно развивать. Создан готовый инструмент.
К этому инструменту не хватает уровней. Если ты помнишь, вся тема по объемам началась с поиска уровней по свече дня с максимальным объемом на мелких таймфреймах (Охота на объемы). Теперь я считаю, что заложил неверный фундамент построения уровней. И сейчас хочу исправить эту недоработку.

 Отправлено: 01.02.16 20:42. Заголовок: Параллельно с веткой..

Параллельно с веткой "Снайпер", в этой теме речь идет также об уровнях и алгоритме построения.
Задача в том что, нужно сделать алгоритм построения уровней, в котором используется те же технические решения, что и в инструментах кластерного анализа графиков.
В 3-ей части статьи "Что скрывают свечи?" был введен параметр "Высота кластера". Возьмем этот подход за основу.
Параметров будет всего 3:
1. Высота кластера - это первый настроечный параметр в алгоритме нахождения уровней на дневном графике. Как и в индикаторе ClusterBox по умолчанию будет равен 10 пунктам (4-х знак).
2. Ширина поиска - например 200 пунктов (4-х знак).
3. Глубина поиска - вот это самый интересный параметр. Он заменит традиционно используемый во многих индикаторах - период поиска, измеряемых в количестве баров. Например: 7 – на дневном графике это 7 дней или 7 дневных баров.

Алгоритм поиска уровней:
1. Округляем цену закрытия дня до 3-го знака: например 1.0836 приводим к 1.0840
2. Определяем диапазон поиска: 1.0840 +/- ширина поиска 200. Получаем диапазон поиска 1.0640 … 0.1040;
3. Разделяем диапазон на «кластерные полосы» с шагом, равным заданной высоте кластера 10 пунктов. Выше цены закрытия: 1.0840-1.0850; 1.0850-1.0860 … 1.1030-1.1040 и также ниже цены закрытия: 1.0840 – 1.0830; 1.0830-1.0820 … 1.0650-1.0640
4. По каждой кластерной полосе двигаемся справа налево по барам (дням) до тех пор, пока в кластерную полосу не попадет свеча ценового графика.
Если вся кластерная полоса окажется «пустая», значит, исторически цена не достигала никогда таких значений. И значит, все цены выше этой кластерной полосы также не встречались за всю историю торгов, либо цены ниже кластерной полосы. Тогда в этих пустых областях могут быть построены круглые психологические уровни (1.50, 2500, 300 и т.д), при возможном подходе цены к которым, данные круглые уровни чисто теоретически могут начать отрабатываться рынком.
5. Когда найден первый непустой кластер в кластерной полосе (то есть, найден день, когда цена попала в кластерную полосу), начинается отсчет от этого кластера далее налево с использованием параметра глубины поиска.
Поиск в более глубокой истории прекращается, если от последнего «заполненного» ценой кластера следует 7 пустых кластеров, где цена не появлялась.
Если же цена снова попадается, то отсчет справа налево от этого «заполненного» кластера начинается заново. До тех пор, пока не будет найдено 7 пустых кластеров в кластерной полосе.
6. В итоге, будет найдено N-ое количество «заполненных» ценой кластеров в каждой кластерной полосе заданного диапазона. Среди них необходимо будет найти «переломы» цены, которые показаны на скрине под графиком. Когда в «кластерной полосе» найден перелом, то это и есть один из уровней.
Вот такой общий алгоритм предлагается. Есть вопросы, пишите.

Скрин:

 Отправлено: 05.02.16 21:14. Заголовок: Привет! Хоть бы мнен..

Привет!
Хоть бы мнение выразили. Никакой реакции

 Отправлено: 06.02.16 10:15. Заголовок: Evgeny пишет: Приве..

Evgeny пишет:

цитата:

Привет! Хоть бы мнение выразили. Никакой реакции

Звиняй!
Неделя непростая выдалась, думаю только на следующей будет время сесть и разобрать по твоему рисунку с карандашом и бумагой.
А Игоря дня 3-4 уже не было - не видел его ника в списке входивших.
Для процесса это нормально, я уже привык что значимые темы именно так начинаются - задумчиво .

 Отправлено: 06.02.16 10:40. Заголовок: Evgeny пишет: Хоть ..

Evgeny пишет:

цитата:

Хоть бы мнение выразили. Никакой реакции

Привет! У меня выжидательная позиция. Для меня не понятна теология рассматриваемых уровней - обоснование, почему все дневные переломы являются значимыми уровнями. С точки зрения фрактального анализа, часть этих уровней совпадают и потому действительно являются таковыми. Однако для меня, если уровень пробит и цена пошла дальше, то такой уровень перестает быть таковым. То есть, у нас разные подходы к определению уровней, и потому, я просто жду продолжения темы. Сейчас исследую возможность получения индикаторных сигналов от "своих" уровней. Есть проблемы, надеюсь Игорь поможет с кодом.

 Отправлено: 06.02.16 12:03. Заголовок: Привет Сергей! Serge..

Привет Сергей!
Sergey пишет:

цитата:

Для меня не понятна теология рассматриваемых уровней - обоснование, почему все дневные переломы являются значимыми уровнями

На этапе 1, когда мы находим переломы на дневном графике и строим по ним уровни, речь о значимости найденного уровня не ведется. Сам термин "значимый" или "не значимый" здесь не присваивается ни к одному найденному уровню. Я пытаюсь объяснить, что на этапе поиска уровней мы делаем разметку графика, задаем некую собственную систему координат. Ведь основная проблема для всех трейдеров всех времен - отсутствие "пола" и "потолка", которые необходимы для ориентирования. Мы не знаем какой уровень является значимым в тот или иной момент для рынка. Нужно лишь обращать внимание на то, что происходит во время отработки ценой найденного уровня.

Теперь про дневные переломы. Здесь также всё относительно как и остальное на биржах. Но есть и обоснование. Какие объемы денег смогут остановить рынок и развернуть его в другую сторону за два торговых дня? Аналитики сделали вывод, что тот горе-трейдер из Казани в последний торговый день 2015 г., приняв ломовое плечо 1:1000, своей позицией сделал 15% дневного оборота в тот день (дневной оборот был 300 млрд.) и это не повлияло на движение цены.
Sergey пишет:

цитата:

С точки зрения фрактального анализа, часть этих уровней совпадают и потому действительно являются таковыми.

Чем фрактальный анализ обоснованней, так скажем, любых иных инструментов? "И потому действительно являются таковыми" не является более обоснованным вариантом.
Sergey пишет:

цитата:

Однако для меня, если уровень пробит и цена пошла дальше, то такой уровень перестает быть таковым.

А почему? Цена может вернуться и отработать его снова. Зеркальный уровень. И тысячи тому реальных подтверждений.
Уровень действительно перестает представлять какую-то пользу для торговли, не по причине его пробоя, а потому что цена ушла на новые рубежи и там сформировались новые уровни.