Отправлено: 07.10.13 08:34. Заголовок: Для дискуссий

Здесь можно выяснить отношения, прийти к согласию, обсудить различные взгляды на вопросы около трейдинга

 Отправлено: 07.01.14 15:47. Заголовок: Evgeny пишет: Игорь ..

Evgeny пишет:

цитата:

Игорь доброго времени! Есть к Вам одно необычное предложение. Предлагаю вспомнить советники проекта MQLabs, которые приносили наилучшие результаты, проверить их сейчас и по приколу поставить их всех разом на один онлайн демосчет. Посмотреть, что выйдет. Я вот помню "Два пути", "Фрактальный скальпинг", есть новые работы, может еще и старые найдутся не хуже.

Да, у меня постоянно такая мысль витает. В свое время, еще в Fortrader'е, делал подобную вещь с итоговой таблицей результатов по всем стратегиям, разработанным за год (см. здесь). Думаю, это можно было бы сделать. Правда, большинство советников из годов 2009 - 2011 придется переписать заново, т. к. там не очень стабильные коды.

 Отправлено: 07.01.14 16:00. Заголовок: Насчет обсуждения в ..

Насчет обсуждения в этой ветке новых тем. Вроде ведь есть специальная ветка "Идеи". Давайте подобные вещи помещать туда. А здесь можно просто поразглагольствовать о том, как правильнее разбивать яйца - с тупой стороны или с острой.

Насчет мартингейла. Внесу ясность. Не стоит бежать от стратегий, если в них проскользнуло слово "мартингейл". Наверное, возможно сделать что-либо стоящее на основе переворотов после убытка. Проблема в другом - нельзя компенсировать любой убыток за счет лишь бездумного использования переворота/усреднения/увеличения лота. Ведь именно этим грешит большая часть стратегий, основанных на мартине. Вот от таких и стоит держаться подальше.

К примеру, мне видится вполне приемлемым переворот после убытка (и даже с увеличением лота), если стратегия рассчитана на то, что опровержение сигнала, по которому был открыт предыдущий рыночный ордер, поступает именно в результате срабатывания стопа. Но такой подход не должен использоваться в стратегии повсеместно. Должный быть случаи, когда убыток попросту принимается и происходит ожидание следующего сигнала. Таким образом, мы не будем бездумно отыгрываться до последней копейки.

 Отправлено: 08.01.14 21:19. Заголовок: Доброго времени, Иго..

Доброго времени, Игорь!

Scriptong пишет:

цитата:

Насчет обсуждения в этой ветке новых тем. Вроде ведь есть специальная ветка "Идеи". Давайте подобные вещи помещать туда. А здесь можно просто поразглагольствовать о том, как правильнее разбивать яйца - с тупой стороны или с острой.

Специально здесь пишу, потому что это на самом деле рассуждения. А идей, я думаю, вам хватает пока за глаза

Scriptong пишет:

цитата:

Насчет мартингейла. Внесу ясность. Не стоит бежать от стратегий, если в них проскользнуло слово "мартингейл". Наверное, возможно сделать что-либо стоящее на основе переворотов после убытка. Проблема в другом - нельзя компенсировать любой убыток за счет лишь бездумного использования переворота/усреднения/увеличения лота...

Я помню наше давнее общение, где Вы написали, что вы "жадный" и не успокоитесь, пока не создадите систему, которая откусывает не кусок, а весь тренд (ну, в таком контексте примерно )....

Сегодня, пока есть время, тестирую свою новую технологию, которая приближается к этому. Уже заметил на визуализации, что в случае однонаправленного движения размером, к примеру 3 000 пунктов, забирается чуть ли не 95 и более процентов. Достигается это тем, что я избавился от ущербной философии существующих сегодня стратегий на "мартингейле":
Evgeny пишет:

цитата:

...допускает риск слить весь депозит, чтобы отнять у рынка ничтожно малую копейку, а вот чтобы заработать много - не допускает. Стоит короткий тейк-профит. Получается, что изначально идет пессимизм и негативный настрой, показана безнадежность заработать капитал на валютном рынке. Только некий отыгрыш при минусе без потенциала заработать.

Я убрал это нелепое ограничение, система позволяет наконец-то расти прибыли, если ордер открылся по рынку. Это же основной сценарий любой адекватной торговой системы. А мартингейл, к примеру, это альтернативный сценарий. А его делают основным в ТС, что уже по сути бредово.

Пока лишь одно из усовершенствований.

 Отправлено: 09.01.14 11:43. Заголовок: Да, доходность систе..

Да, доходность системы по новой технологии удалось повысить.
Сейчас обдумываю инструменты по снижению и оптимизации рисков, вообщем, над стабильностью работаю... и здесь тоже есть мысли.

 Отправлено: 09.01.14 15:16. Заголовок: Evgeny пишет: Да, д..

Evgeny пишет:

цитата:

Да, доходность системы по новой технологии удалось повысить.

Евгений, доходность по системе о которой шла речь в прошлом году или предложения этого года в комбинации с мартином?

 Отправлено: 10.01.14 12:46. Заголовок: Genry, это я про дох..

Genry, это я про доходность новой системы с мартином, которую я сейчас разрабатываю...
Есть уже код советника для тестов, по которым я оцениваю.

 Отправлено: 15.01.14 19:14. Заголовок: Evgeny пишет: Специ..

Evgeny пишет:

цитата:

Специально здесь пишу, потому что это на самом деле рассуждения. А идей, я думаю, вам хватает пока за глаза

Дело в том, что если все эти рассуждения останутся здесь, то впоследствии они запросто потеряются.

Evgeny пишет:

цитата:

Я помню наше давнее общение, где Вы написали, что вы "жадный" и не успокоитесь, пока не создадите систему, которая откусывает не кусок, а весь тренд (ну, в таком контексте примерно )....

Не, жадность это не про меня. Скорее всего, Вы неправильно поняли, выдернув фразу из контекста. На Форекс жадничать нельзя. Ухватил свое - будь добр уберись с рынка до следующего удобного момента. Другое дело, что понятие "свое" очень расплывчатое.

 Отправлено: 21.06.14 03:56. Заголовок: Всем привет! Постоя..

Всем привет!

Постоянная работа мысли в направлении объемов иногда утомляет. Отвлекусь и задам вопрос на засыпку

Теперь, мы используем объемы и опыт показывает, что индикаторы практически бесполезны - это лишь производная цены. Что вы скажете теперь про торговые системы, которые создают по одному единственному индикатору (MACD, CCI, MA и т.д.). В интернете этого просто тоннами лежит. А толку много?
Извечный вопрос - в чем же подвох или в чем проблема?

 Отправлено: 21.06.14 18:20. Заголовок: Evgeny пишет: Что в..

Evgeny пишет:

цитата:

Что вы скажете теперь про торговые системы, которые создают по одному единственному индикатору (MACD, CCI, MA и т.д.).

Привет, Евгений!

На ССI я скальпировал (да и сейчас грешен ) по системе Woodies ССI, тф м5, вроде все работало.
Игорь сделал отличный вариант индикатора по Вуди. Основная проблема - учет уровней SR, вот для этого я и начал изучать как работают
исторические разворотные уровни. И почти в это же время - читать твои посты по объемам.
На одном форуме попросили стейт показать, как шла торговля когда учился Вуди. Вот нашел ссылку тех времен с реального центового счета А-ри.

график кусок стейта
Торгуя по паре центов баксов 400 за пару месяцев наколотил тогда , но это вредно для зрения
Но Вуди - это своеобразная торговля по цене, он предлагает вообще убрать ценовой график и торговать только паттерны CCI

 Отправлено: 22.06.14 09:29. Заголовок: Привет, Genry Genry ..

Привет, Genry
Genry пишет:

цитата:

Основная проблема - учет уровней SR

На самом деле это основная задача, которую надо решить, прежде чем тыкать на кнопочки "buy" или "sell". А проблема в другом.

Проблема в 98% людей, которые не пытаются разобраться и понять как работает рынок, они ищут халявы на просторах интернета. Индикатор, который достигая 70 или 30 нарубит им денег. Могу подготовить и показать материал, как по одному единственному индикатору можно создать комплексную трендово-флетовую систему. Причем эффективную.

 Отправлено: 22.06.14 18:47. Заголовок: Evgeny пишет: Могу..

Evgeny пишет:

цитата:

Могу подготовить и показать материал, как по одному единственному индикатору можно создать комплексную трендово-флетовую систему. Причем эффективную.

Cистема - это всегда интересно

 Отправлено: 25.06.14 21:00. Заголовок: Передумал. Не хочу я..

Передумал. Не хочу тратить время на эту хренотень с индикаторами. Если честно, система будет зарабатывать не из-за индикатора, а из-за продуманной системы управления капиталом, которое выведет мат ожидание в плюс. Вот правда о якобы работающих индикаторах.
Не хочу я возвращаться назад. Они погоду показывают. Ну вот реально сами подумайте. Какая нафиг нормализация графика в зону 0...100 и что дальше? Когда индикатор дает "хороший" сигнал - это тупо совпадение...

Ничто не заменит ни профиль рынка ни кластеры.

 Отправлено: 26.06.14 07:12. Заголовок: Evgeny пишет: Ничт..

Evgeny пишет:

цитата:

Ничто не заменит ни профиль рынка ни кластеры.

Эт точно

 Отправлено: 26.06.14 08:35. Заголовок: Evgeny пишет: Ничто..

Evgeny пишет:

цитата:

Ничто не заменит ни профиль рынка ни кластеры.

Небольшое уточнение - "в своем сегменте". Ни профиль, ни кластеры, не покажут момент разворота цены. Это можно сделать только по "ценовым" индикаторам. А профиль и кластеры покажут при этом, можно ли этот разворот рассматривать всерьез или нет.
Каждому инструменту - свое назначение. Микроскопом забивать гвозди можно, но глупо. Достаточно молотка

 Отправлено: 25.06.14 22:31. Заголовок: Игорь! Этот мой отве..

Игорь!
Этот мой ответ не имеет отношение к проекту.
Я ответил тебе и надеюсь ты поймешь.
646 билд решил много проблем.
Почему я не хотел продолжать по ЗигЗагу?
Это уже не актуально и второе -
ты сделал вывод, что нет разници, а так ли это?
Сейчас нет желания спорить, скажу одно есть понятие непрерывности
любой функции.
Вот в этом и разница (если ты понимаешь на сколько это серьезно).
И еще (если я прав) отвечай сам, а не делегируй друзьям.