Отправлено: 19.12.13 10:50. Заголовок: Объемы хвостатых свечей

Часть 1
Совмещение метода хвостатых свечей и анализа тиковых объемов.

 Отправлено: 20.12.13 16:05. Заголовок: Игорь, доброго време..

Игорь, доброго времени!
Прочитал последнюю статью. На мой взгляд, то, о чем написано - это большой шаг вперед.

Когда мы начали обсуждать тему объемов, было много трудностей.
Сейчас, концепция торговли по объемам продолжает развиваться и собирать в себе идеи, которые ранее были разбросаны по кусочкам.

Что я вижу сейчас и что считаю успехом:

1. принята идея того, что рынки двигают объемы и без объемов анализировать только цену - дело убыточное.

Изначально, я предлагал находить свечи с максимальным объемом дня, чтобы определять по ним те диапазоны, где цена впоследствии будет встречаться с незримым барьером. Это явление имеет под собой реальную причину - в найденном диапазоне могут скрываться крупные деньги, которые сформировали локальный или глобальный дисбаланс спроса и предложения. Возврат цены и тест диапазона явление побочное, вызываемое инерцией рынка. Для нас этот побочный эффект важен при поиске оптимальных точек входа.

Я рад, что тема объемов в работе. Главная задача в развитии концепции торговли по объемам: находить только те важные места, где эти объемы крупные и где эти объемы являются причиной последующего направленного движения цены.
В этой статье вы используете идею выброса крупного объема с идеей свечных паттернов для того, чтобы находить те самые ключевые места, в которых располагаются наилучшие точки входа в позиции.
Это очень логичный и обоснованный вариант: цена росла/падала, и вдруг движение остановилось, на графике появился разворотный паттерн. Сопровождение этого события выбросом крупного объема является подтверждением вхождения крупных денег в рынок.

Как вы уже заметили, я слегка зациклен на диапазонах. Я посмотрел на синтетические свечи, мысленно продлил вправо, получился неплохой вариант построения тех диапазонов, которые мы упорно искали в первых 3-х статьях.
Почему именно диапазоны? Потому что, одно дело, когда мы получаем единичный сигнал на вход в позицию, и если сработает стоп-лосс, на этом всё и закончится. И другое дело, когда мы получам сигнал входа, который актуален какой-то определенный промежуток времени в определенном ценовом диапазоне. И если первый вход сработает по стопу, а сценарий останется актуальным, нужно оставить техническую возможность зайти снова. Это я называю перезаход и это в целом считаю только увеличивает шансы заработать. И в этом случае, как впрочем и во всех остальных, важно заходить в сделки с обоснованно коротким стопом.

2. появляется инструмент, который позволяет находить оптимальные точки входа. Под оптимальными точками входа кроме всего вышенаписанного я подразумеваю короткий стоп за хвостом свечи (локальный минимум/максимум ценового диапазона, хвост синтетической свечи), а также потенциал сделки, который измеряется соотношением профита/стопа. И потенциал может быть значительным: 5:1, 10:1, 20:1 уже только потому, что стоп короткий.

3. Выходы из позиций.

Вот здесь есть над чем подумать и поработать. Я думаю, что выход по заранее заданному фиксированному TP, равно как и выход по обратному сигналу не лучшие варианты. Это те варианты, которые могут резко снижать возможную прибыль от одной сделки, вход по которой так тщательно ищется и входы сравнительно редки.

Предлагаю подумать об объединении идей, реализованных в статье 4 и 5. А именно...
Что если добавить в систему гистограмму объемов. Это позволит увидеть, где появляется синтетическая хвостатая свеча: в фазе распределения или в фазе накопления? Если в фазе накопления крупной позиции, то это отличное дополнительное подтверждение того, что рынок потом даст хорошее движение и потенциал сделки может оказаться очень приличным. И с другой стороны, если паттерн возникает в ценовом диапазоне, где гистограмма не показала значительного накопления объемов на уровне, то это скорее будет частичной фиксацией прибыли по ранее сформированным позициям ММ и это не сигнал для выхода...
Сигналом для выхода будет появление обратного паттерна хвостатой свечи именно в фазе накопления объемов. То есть, гипотетическая стратегия торговли из статьи 4, основанная на гистограммах, получит недостающие звенья: направление торговли, стопы и цели.

 Отправлено: 21.12.13 22:30. Заголовок: volume weighted average

Успел открыть одну сделку новым экспертом...



Upper Band = CL + StdDev * X
Lower Band = CL - StdDev * X
X = # of Standard Deviations specified in Value Area Preferences
If "Price Range Based" checkbox is checked . . .

CL = (High + Low) / 2
StdDev = (High - Low) / 2
Upper Band = CL + StdDev * X
Lower Band = CL - StdDev * X
X = # of Standard Deviations specified in Value Area Preferences



Above is a 5-Minute line chart on the close of the Microsoft (MSFT). The Value Area bands can be seen overlaying the price data in the upper chart pane, with the volume bars in the lower pane. The red lines represent the upper and lower bands encompassing 68% of the current sessions volume based on the preferences seen below. The center blue line is the volume weighted average of today's close.

 Отправлено: 22.12.13 09:41. Заголовок: Совмещение метода хв..

Совмещение метода хвостатых свечей и анализа тиковых объемов - неплохое начало реализации паттернов с конкретным подтверждением в виде советника.

Genry пишет:

цитата:

Попался вариант "volume weighted average" индикатора (полная информация тут- www.linnsoft.com/tour/techind/va.htm ),

В торговле использую стандартное отклонение цены, вывожу информацию сразу по всем ТФ - великолепный индикатор настроения рынка. Привязка к объемам, наверняка даст дальнейшее интересное развитие всей темы объемов. Возможно станет неплохой альтернативой определения места концентрации вливаний ММ. Спасибо Genry.

Всем удачи!

 Отправлено: 22.12.13 12:08. Заголовок: Sergey пишет: Привя..

Sergey пишет:

цитата:

Привязка к объемам, наверняка даст дальнейшее интересное развитие всей темы объемов. Возможно станет неплохой альтернативой определения места концентрации вливаний ММ. Спасибо Genry.

Да, Сергей, надеюсь получится что-то полезное. Вот только они опубликовали потому что нашли что-то более
эффективное - "Note! The Profile Indicator has in large part replaced the Value Area indicator". Хотя прежний вариант они использовали достаточно долго
--------------------
Еще из нового по объемам мне представляется интересной Формула Стайдлмэйера для расчета информации в операционном зале (On Floor Information, OFI) представляет собой отношение среднего ордера на покупку каждого дня к среднему ордеру на продажу:

(Куплено контрактов/ордера на покупку)/(Продано контрактов/ордера на продажу).

Варианта такого индикатора на mql я понятное дело не нашел из-за отсутствия явной информации об объеме ордеров, но мы то
их считаем и по тикам, и на м1, и возможно научимся "таскать" с биржи - может сложится и получится полезный индюк ;)

Торгуют по формуле так: Стайдлмэйер предлагает открывать длинную позицию, если OFI находится выше 1 и на следующий день с утра начинается покупка; он рекомендует открывать короткую позицию на рынке в ответ на противоположные условия (OFI ниже 1, после чего следует распродажа в начале дня).

В формате «блокового объема» Стайдлмэйер делит объем на несколько групп.
Например, если контракт торгуется в среднем на уровне 50 000 контрактов в день, объем каждого дня помечается в соответствии с
этим уровнем (то есть 35 000 и выше означает большой объем, 20000-24999 – средний, а 12000-19999 - малый). Здесь объем измеряется за интервалы по полдня, и утренний объем сравнивается с послеобеденными торгами.

 Отправлено: 24.12.13 06:04. Заголовок: Genry пишет: Еще и..

Genry пишет:

цитата:

Еще из нового по объемам мне представляется интересной Формула Стайдлмэйера

Когда-то ознаквмливался с этой информацией... Но дальше дело не пошло. На мой взгляд, формула имеет смысл, когда нет кредитного плеча или, по крайней мере, оно постоянно для всех участников рынка.

Удачи!

 Отправлено: 24.12.13 11:28. Заголовок: Sergey пишет: На м..

Sergey пишет:

цитата:

На мой взгляд, формула имеет смысл, когда нет кредитного плеча или, по крайней мере, оно постоянно для всех участников рынка.

Да, этой нашей проблемы у Стайдлмэйера точно не было - он в яме на бирже торговал
Я эту формулу для обработки биржевых данных (если Игорь сделает индикатор, который будет разбирать pdf) присмотрел

Хотя в связи с появлением тиковых индикаторов объема становится возможно считать соотношение контрактов форекс, а ?

 Отправлено: 23.12.13 19:12. Заголовок: Scriptong пишет: Со..

Scriptong пишет:

цитата:

Совмещение метода хвостатых свечей и анализа тиковых объемов.

Игорь, день добрый!
Работал с советником с фиксированным лотом, а когда решил поставить % от депо увидел опечатку в комментарии к параметру

A1==== Параметры хвостатых свечей ===
i_staticLots=0.1
A2==== Параметры Stop Loss ===
i_dynamicLots=0.1

 Отправлено: 24.12.13 14:12. Заголовок: Genry пишет: Предла..

Genry пишет:

цитата:

Предлагаю подумать об объединении идей, реализованных в статье 4 и 5. А именно... Что если добавить в систему гистограмму объемов. Это позволит увидеть, где появляется синтетическая хвостатая свеча: в фазе распределения или в фазе накопления? Если в фазе накопления крупной позиции, то это отличное дополнительное подтверждение того, что рынок потом даст хорошее движение и потенциал сделки может оказаться очень приличным. И с другой стороны, если паттерн возникает в ценовом диапазоне, где гистограмма не показала значительного накопления объемов на уровне, то это скорее будет частичной фиксацией прибыли по ранее сформированным позициям ММ и это не сигнал для выхода...

Не понял, каким образом вертикальная гистограмма может показать фазы распределения и накопления объемов? Это, видимо, какой-то другой подход к анализу гистограммы. Потому как я для нее вижу только один способ интерпретации - выделение уровня максимального объема с целью его использование на следующий день, как это и было описано в четвертой части.

 Отправлено: 24.12.13 14:29. Заголовок: Scriptong пишет: Ge..

Scriptong пишет:

цитата:

Genry пишет: цитата: Предлагаю подумать об объединении идей, реализованных в статье 4 и 5. А именно... [хрум] Не понял, каким образом вертикальная гистограмма может показать фазы распределения и накопления объемов? [хрум]

Игорь, это не я написал, а Евгений

 Отправлено: 24.12.13 14:07. Заголовок: Еще одна особенность..

Еще одна особенность, пока не понятая до конца, но с ней я сталкиваюсь при перезагрузке МТ:

1. 3 советника работют штатно и открывают-закрывают ордера
2. возникла необходимость перезагрузить МТ
3. после перезагрузки все советник, которые ранее закрыли ордера и не открывали новые тутже вошли в рынок

Т.е. сигнал возник при переинициализации у всех советников, а до этого они молчали. Пока непонятно почему так.
Хотя есть вероятность, что за это время сигнал возник

 Отправлено: 24.12.13 14:19. Заголовок: Genry пишет: Успел ..

Genry пишет:

цитата:

Успел открыть одну сделку новым экспертом... правда закрыл руками - пятница, но в профит Спасибо, Игорь, рабочий вариант получился! По тестам, в сравнении с CaudateCandle_Expert, доходность возросла.

На каком ТФ используете? На М1, как и в статье?

Genry пишет:

цитата:

Попалась теоретическое описание варианта "volume weighted average" индикатора (полная информация тут- www.linnsoft.com/tour/techind/va.htm ),

Можно попробовать сделать. Я так понимаю, CL и VO - это цена закрытия свечи и ее объем?

 Отправлено: 24.12.13 14:33. Заголовок: Scriptong пишет: Ge..

Scriptong пишет:

цитата:

Genry пишет: цитата: Успел открыть одну сделку новым экспертом... правда закрыл руками - пятница, но в профит Спасибо, Игорь, рабочий вариант получился! По тестам, в сравнении с CaudateCandle_Expert, доходность возросла. На каком ТФ используете? На М1, как и в статье?

Нет, на М15. Прогнал повторно сравнительные тесты и поставил параллельно 4 советника на м15 EurUSD, 2 - СС, 2 - HVBC
Теперь смотрю как они

----
Scriptong пишет:

цитата:

Я так понимаю, CL и VO - это цена закрытия свечи и ее объем?

Думаю да, все что нашел лежит по ссылке, сюда вытащил только суть, но там немногим больше написано.

 Отправлено: 24.12.13 14:32. Заголовок: Genry пишет: Работа..

Genry пишет:

цитата:

Работал с советником с фиксированным лотом, а когда решил поставить % от депо увидел опечатку в комментарии к параметру

Спасибо. Это бывает достаточно часто - многие блоки копируются из одного кода в другой. И на комментарии далеко не всегда обращаешь внимание.

Genry пишет:

цитата:

Еще одна особенность, пока не осознанная до конца, но с ней я сталкиваюсь при перезагрузке МТ: 1. 3 советника работют штатно и открывают-закрывают ордера 2 возникла необходимость перезагрузить МТ 3 после перезагрузки все советник, которые ранее закрыли оредера и не открывали новые тутже вошли в рынок Т.е. сигнал возник при переинициализации у всех советников, а до этого они молчали. Пока непонятно почему так.

Инициализация советников при загрузке МТ4 - это бич программистов. Дело в том, что в момент загрузки терминала происходит отображение на графике самой свежей свечи, а уже после этого - того промежутка, который был пропущен между выгрузкой и новой загрузкой. В итоге советник на первом этапе анализирует вовсе не ту историю, по которой будет работать после подкачки недостающих данных.
Причем программно определить, будут ли подгружены данные между нулевой свечей и первой достаточно трудно. Ведь это может быть вполне объективная дыра в котировках (выходные, перерыв в работе инструмента, непоступление котировок на вялом рынке и т. д.). Поэтому четкого алгоритма выявления проблемы нет.
Некоторые программисты решают ее установкой паузы после инициализации советника. Но, опять-таки - какова должна быть эта пауза, чтобы гарантировано обеспечить получение всех данных?
В некоторых своих советниках я решал эту проблему сканированием графика при помощи функции iTime. Это иногда помогает, т. к. при обращении к недостающим данным эта функция генерирует ошибку 4066. Но, к сожалению, это тоже не панацея.

В любом случае нужно смотреть код советников.

 Отправлено: 24.12.13 14:40. Заголовок: Scriptong пишет: Ин..

Scriptong пишет:

цитата:

Инициализация советников при загрузке МТ4 - это бич программистов.

Спасибо, понятно, все так и видится - именно по самой свежей свече... Да, придется это как-то учитывать, бывает, что
она не самая удачная свеча для входа

 Отправлено: 24.12.13 14:59. Заголовок: Genry пишет: Спасиб..

Genry пишет:

цитата:

Спасибо, понятно, все так и видится - именно по самой свежей свече... Да, придется это как-то учитывать, бывает, что она не самая удачная свеча для входа

Я раньше делал вообще просто. Перед закрытием МТ выключал советники (кнопочка "Советники"). Когда включал МТ, то дожидался полной загрузки истории (вот он - человеческий фактор!) и только потом вновь включал кнопку "Советники".

 Отправлено: 24.12.13 20:00. Заголовок: Scriptong пишет: Пе..

Scriptong пишет:

цитата:

Перед закрытием МТ выключал советники (кнопочка "Советники"). Когда включал МТ, то дожидался полной загрузки истории (вот он - человеческий фактор!) и только потом вновь включал кнопку "Советники".

Хэх, как раз шел задать этот вопрос, а сразу получил на него ответ

 Отправлено: 28.12.13 10:08. Заголовок: Genry пишет: Попал..

Genry пишет:

цитата:

Попалась теоритическое пописание варианта "volume weighted average" индикатора (полная информация тут- www.linnsoft.com/tour/techind/va.htm ), Игорь, может сделаете такой?

Хотел бы еще раз обратить внимание Игоря на предложение Genry. Реализация индикатора стандартного отклонения по объемам может стать неплохим фильтром и не раз использоваться в дальнейшем.

Мне не понятно это:
X = # of Standard Deviations specified in Value Area Preferences
Кто может прокоментировать, что такое Х?

С уважением!

 Отправлено: 28.12.13 12:23. Заголовок: Sergey пишет: Мне н..

Sergey пишет:

цитата:

Мне не понятно это: X = # of Standard Deviations specified in Value Area Preferences Кто может прокоментировать, что такое Х?

День добрый, Сергей!

Предполагаю, что Х это вот что:


X = # of Standard Deviations specified in Value Area Preferences
... three choices: Current Session, Previous Session, and Curr and Prev Sessions. This dictates which price and volume data will be used to compute the average price, and value area bands.
...how many standard deviations from the mean to draw the bands.The red lines represent the upper and lower bands encompassing 68% of the current sessions volume based on the preferences seen below.
A standard deviation setting of 1 will result in bands containing 68% of the volume. A standard deviation of 2 will result in bands containing 95% of the volume..

 Отправлено: 28.12.13 13:29. Заголовок: Genry пишет: Предп..

Genry пишет:

цитата:

Предполагаю, что Х это вот что....

Спасибо Genry. Я тоже предполагал, что это некий коэффициент (процент) учета отклонения.

Посмотри почту....

Удачи!

 Отправлено: 13.01.14 12:45. Заголовок: Scriptong пишет: Пер..

цитата:

Genry пишет: Еще одна особенность, пока не осознанная до конца, но с ней я сталкиваюсь при перезагрузке МТ: 1. 3 советника работают штатно и открывают-закрывают ордера 2 возникла необходимость перезагрузить МТ 3 после перезагрузки все советники, которые ранее закрыли ордера и не открывали новые, тут-же вошли в рынок Т.е. сигнал возник при переинициализации у всех советников, а до этого они молчали. Пока непонятно почему так.

Игорь, день добрый!
Еще одна неделя работы с советником вызывает тот же вопрос:

Перед выходными ордера были закрыты, советники новые ордера не открывали.

После выходных дал МТ поработать 45 минут и только потом разрешил ЕА торговать.
После запуска торговли ВСЕ 7 ЕА одновременно входят в рынок и открываются в бай (возможно есть какой-то сигнал или условие
по которому они входят в бай, и если будет аналогичное условие в селл, то все войдут в селл. Но ощущение такое, что где-то не исполнился
оператор return и выполняется следующий блок команд, а это открытие ордера бай).
А вот когда эти первые ордера отработают, то последующие входы идут по правильному алгоритму.

В этот понедельник я поставил 7 советников с разными настройками на 3 валюты EurUsd, EurJPY, UsdJPY.
Все советники сразу открыли ордера в бай хотя активных сигналов на вход я не видел ни у одного из них.

Брокер - А-ри, 5-ти знак, ТФ м15.

Игорь, какие еще данные подготовить для анализа?

И еще одно наблюдение: у 6 советников стоит настройка 3% от депозита, но 3 открылись лотом 0.02, а другие 3 - 0.03

 Отправлено: 13.01.14 15:00. Заголовок: Вот для примера скри..

Вот для примера скрин с UsdJPY № 1305669. Для удобства поставил индикатор CaudateCandle_ByM1_v3 c параметрами как в советнике
i_candlesAmount = 56, i_bodyPercent = 69, i_candlePrice = 7 и индикатор CaudateCandle_HVB_Signals с такими же параметрами.

Советник позицию открыл 13.01 последний сигнал в бай был 10.01, что-то здесь не так

http://f5.s.qip.ru/112qWccMa.png

13/01/14 20:00 msk
==============
Игорь, вот только сейчас появился сигнал на покупку для советника №1305669 , у остальных (там больше свечей учитывается)
еще сигналов нет.
Фактически сейчас он должен открыть ордер, который открыл раньше на 815 пп пятизнака

http://f5.s.qip.ru/112qWccMH.png

 Отправлено: 14.01.14 21:50. Заголовок: Руками закрыл все ор..

Руками закрыл все ордера которые открыл советник и перевел его в запас до выяснения причин.
Вышла статья и надеюсь скоро заглянет Игорь, тогда и разберемся что к чему.

 Отправлено: 15.01.14 20:15. Заголовок: Genry пишет: Вот ск..

Genry пишет:

цитата:

Вот скрин. Параметры настройки 6 советников выведены в комментарий, значение i_candlesAmount - красным цветом, а i_bodyPercent - зеленым, i_candlePrice = PRICE_AVERAGE у всех. Предпоследний снизу EA на USdJPY с №122215 с настройками i_candlesAmount = 70, i_bodyPercent = 95

Извините, в прошлый раз я не понял, что вопрос касается именно конкретного советника (не посмотрел название ветки). Потому отвечал гипотетически, а не применительно к конкретной ситуации.

Посмотрел код советника, посмотрел на его поведение. В тестере и онлайн поведение одинаково: при старте советника с началом следующей минуты открывается ордер Buy без стопа и с профитом, улетающим в небеса.
Проверил все стейтменты развернутых тестов: везде одно и то же. Как я мог не заметить этих сделок в самом начале теста?
Причина найдена и устранена. Исправленная версия здесь.

 Отправлено: 15.01.14 22:03. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..

Scriptong пишет:

цитата:

Причина найдена и устранена. Исправленная версия здесь.

Спасибо, Игорь!
Советник вполне дружественный и даже с этим багом он справлялся с ситуацией , ну если только чуть -чуть ему руками помогал

Genry пишет:

цитата:

И еще одно наблюдение: у 6 советников стоит настройка 3% от депозита, но 3 первых на EurJPY открылись лотом 0.02, а другие 3 - на UsdJPY лотом 0.03

Игорь, а это наблюдение попалось Вам на глаза?

 Отправлено: 16.01.14 10:17. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, а это наблюдение попалось Вам на глаза?

Здесь, скорее всего, все верно. Ведь объем рассчитывается исходя из величины залога, требуемого для рассматриваемого символа. Очевидно, что для разных символов залоги отличаются.