Отправлено: 14.04.14 09:56. Заголовок: Я в шоке! Подскажите.

Всем привет!
Я в шоке! Выпал из рынка на 3,5 месяца, а тут такие перемены. Игорь подскажи, где можно ознакомиться с изменениями в MQL4?
Хотел перенести все данные на новый комп, но некоторые индикаторы после компиляции перестают работать. Вот один из них.
http://gfile.ru/a8cCP
Хотя не перекомпилированные файлы работают.
Компиляция ошибок в коде не выявляет. Но при отладке выдается ошибка формирования массива стр.67. Но в чем ошибка не пойму.
Буду благодарен, если найдешь время исправить.

 Отправлено: 10.03.16 19:26. Заголовок: Scriptong пишет: Чт..

Scriptong пишет:

цитата:

Чтобы не мучаться каждый раз со встраиванием индикатора во советник, я разработал единый класс CDivergence, который подключается к любой программе.

Дааа! Пример явно выше моих познаний в программировании. Не думал, что все так сложно. Придется действовать по-старинке, решать проблемы по мере их поступления. Спасибо!

 Отправлено: 15.03.16 11:39. Заголовок: Sergey пишет: Дааа!..

Sergey пишет:

цитата:

Дааа! Пример явно выше моих познаний в программировании. Не думал, что все так сложно. Придется действовать по-старинке, решать проблемы по мере их поступления. Спасибо!

Индикатор дивергенций - сам по себе достаточно сложный инструмент. По этой причине это действительно сложный для понимания пример.

Если есть какой-то простенький индикатор, его показания основаны на данных предыдущих баров и индикатор необходимо встроить в советник, то прикрепите его здесь. Я постараюсь показать, как это делается, чтобы желающие делать подобное самостоятельно хотя бы смогли понять сам принцип (в каком направлении думать).

 Отправлено: 15.03.16 17:15. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По этой причине это действительно сложный для понимания пример.

Проблема не в сложности. Раньше ты практически к каждой строчки кода писал комментарий. Я просто учил программирование на примерах. В новом МТ введено много дополнительных параметров - класс, структура и т.д. Справочник не дает развернутого понимания их возможностей применения на примерах, он скорее рассчитан на профессионалов с кратким описанием, да еще с таким, что само описание требует к нему описание.
Получается, что не представляя в целом возможностей того или иного параметра и не имея описания при его применении сложно понять, что к чему.

 Отправлено: 17.03.16 12:55. Заголовок: Sergey пишет: Раньш..

Sergey пишет:

цитата:

Раньше ты практически к каждой строчки кода писал комментарий.

Да, потому что раньше (на Адмирале) статьи писал именно для обучения других, т. е. в качестве примеров, т. к. была соответствующая договоренность с администрацией компании. Сейчас же подобных договоренностей ни с кем нет. Программы пишутся именно для использования, а не для примеров.

Sergey пишет:

цитата:

В новом МТ введено много дополнительных параметров - класс, структура и т.д. Справочник не дает развернутого понимания их возможностей применения на примерах, он скорее рассчитан на профессионалов с кратким описанием, да еще с таким, что само описание требует к нему описание. Получается, что не представляя в целом возможностей того или иного параметра и не имея описания при его применении сложно понять, что к чему.

Да, с обучением языкам MQL4 и MQL5 сейчас достаточно сложно, нет учебника, как было ранее для MQL4. Но возможности ООП в MQL точно такие же, как и в С++. Поэтому для освоения ООП достаточно прочитать соответствующие разделы в учебниках по С++. Также могу порекомендовать неплохую статью Дмитрия Федосеева. В ней он кратко описывает суть ООП. На мой взгляд, достаточно понятно.

 Отправлено: 17.03.16 21:23. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Поэтому для освоения ООП достаточно прочитать соответствующие разделы в учебниках по С++. Также могу порекомендовать неплохую статью Дмитрия Федосеева. В ней он кратко описывает суть ООП. На мой взгляд, достаточно понятно.

Спасибо, посмотрю.

 Отправлено: 03.03.16 21:35. Заголовок: Привет, Sergey! Я т..

Привет, Sergey!

Я тоже задавал Игорю аналогичные вопросы здесь: http://scriptong.myqip.ru/?1-0-15-00000003-000-15-0
Жаль со временем пропадают файлы и скрины.

Sergey, данный пример подойдет к описанной ситуации для решения задачи ?

//+------------------------------------------------------------------+ 
 //|                                                 VolumeRSI_v1.mq4 | 
 //|                           Copyright © 2007, TrendLaboratory Ltd. | 
 //|            http://finance.groups.yahoo.com/group/TrendLaboratory | 
 //|                                   E-mail: igorad2003@yahoo.co.uk | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 #property copyright "Copyright © 2007, TrendLaboratory Ltd." 
 #property link      "http://finance.groups.yahoo.com/group/TrendLaboratory" 
  
 #property indicator_separate_window 
 #property indicator_buffers   1 
 #property indicator_color1    LightBlue 
 #property indicator_width1    2  
 #property indicator_level1    50 
 //---- input parameters 
 extern int       Price     =  0; //Applied Price(0-Close;1-Open;2-High;3-Low;4-Median;5-Typical;6-Weighted) 
 extern int       Length    = 14; // Period of evaluation 
 extern int       Smooth    =  3; // Period of smoothing 
 extern int       MA_Mode   =  2; // Mode of MA 
 //---- buffers 
 double SmRSI[]; 
 double vRSI[]; 
 double vBulls[]; 
 double vBears[]; 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //| Custom indicator initialization function                         | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 int init() 
 { 
 //---- indicators 
    IndicatorBuffers(4); 
    SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); 
    SetIndexBuffer(0,SmRSI); 
    SetIndexBuffer(1,vRSI); 
    SetIndexBuffer(2,vBulls); 
    SetIndexBuffer(3,vBears); 
     
 //---- name for DataWindow and indicator subwindow label 
    string short_name="VolumeRSI("+Price+","+Length+","+Smooth+","+MA_Mode+")"; 
    IndicatorShortName(short_name); 
    SetIndexLabel(0,"VolumeRSI"); 
  
 //---- 
    SetIndexDrawBegin(0,Length+Smooth); 
       
    return(0); 
 } 
  
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //| Custom indicator iteration function                              | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 int start() 
   { 
    int      shift, limit, counted_bars=IndicatorCounted(); 
    double   Price1, Price2, Bulls, Bears, AvgBulls, AvgBears; 
 //----  
    if ( counted_bars < 0 ) return(-1); 
    if ( counted_bars ==0 ) limit=Bars-1; 
     
    if ( counted_bars < 1 )  
    for(int i=1;i<Length+Smooth-1;i++)  
      {vRSI[Bars-i]=0; SmRSI[Bars-i]=0; vBulls[Bars-i]=0; vBears[Bars-i]=0;}      
        
    if(counted_bars>0) limit=Bars-counted_bars; 
    limit--; 
     
    for( shift=limit; shift>=0; shift--) 
    { 
       Price1 = iMA(NULL,0,1,0,0,Price,shift); 
       Price2 = iMA(NULL,0,1,0,0,Price,shift+1);  
        
       Bulls = 0.5*(MathAbs(Price1-Price2)+(Price1-Price2)); 
       Bears = 0.5*(MathAbs(Price1-Price2)-(Price1-Price2)); 
    
       if(Bulls > 0) {vBulls[shift] = Volume[shift]; vBears[shift] = 0;} 
        else 
          if(Bears > 0) {vBears[shift] = Volume[shift]; vBulls[shift] = 0;} 
        else 
          if(Bears == Bulls) {vBears[shift]=0; vBulls[shift] = 0;}     
    } 
        
    for( shift=limit; shift>=0; shift--) 
    { 
       AvgBulls=iMAOnArray(vBulls,0,Length,0,MA_Mode,shift); 
       AvgBears=iMAOnArray(vBears,0,Length,0,MA_Mode,shift); 
     
       if (AvgBulls+AvgBears != 0) vRSI[shift] = 1.0/(1.0+AvgBears/AvgBulls); 
        else if (AvgBulls+AvgBears==0) vRSI[shift] = 0;         
    } 
    for( shift=limit; shift>=0; shift--) 
       SmRSI[shift] = 100*iMAOnArray(vRSI,0,Smooth,0,MA_Mode,shift); 
    //---- 
    return(0); 
   } 
 //+------------------------------------------------------------------+

 Отправлено: 20.03.16 09:09. Заголовок: Genry пишет: Sergey..

Genry пишет:

цитата:

Sergey, данный пример подойдет к описанной ситуации для решения задачи ?

Да вполне. Цикл рассчитанный на предыдущем цикле.

 Отправлено: 20.04.16 12:39. Заголовок: Мой мозг сейчас "..

Мой мозг сейчас "взорвется"!

1. for (int j = 0; j < OrdersTotal(); j++) // Используется весь список ордеров
if (OrderSelect(j, SELECT_BY_POS)) // Убедимся, что ордер выбран

2. for (int j = OrdersTotal(); j > 0; j--) // Используется весь список ордеров
if (OrderSelect(j, SELECT_BY_POS)) // Убедимся, что ордер выбран

В терминале два отложенных ордера. Почему в первом случае выбирается только один ордер, а во втором как положено два.

 Отправлено: 21.04.16 17:24. Заголовок: Sergey пишет: В тер..

Sergey пишет:

цитата:

В терминале два отложенных ордера. Почему в первом случае выбирается только один ордер, а во втором как положено два.

Немного путаете: как положено, два ордера, будет выбираться только в первом случае. Потому что, если OrdersTotal() = 2, то будет обращение к ордерам с индексами 0 и 1 (нумерация ведется с нуля). Тут все верно.

А вот второй случай описан неправильно. Цикл тоже проходит две итерации (i = 2 и i = 1), но ордера с индексом 2 нет в списке рабочих. Поэтому OrderSelect возвращает false и правильно предостерегает от обращения к ордеру, который не выбран.

 Отправлено: 22.04.16 06:14. Заголовок: Scriptong пишет: Не..

Scriptong пишет:

цитата:

Немного путаете: как положено, два ордера, будет выбираться только в первом случае. Потому что, если OrdersTotal() = 2, то будет обращение к ордерам с индексами 0 и 1 (нумерация ведется с нуля). Тут все верно. А вот второй случай описан неправильно. Цикл тоже проходит две итерации (i = 2 и i = 1), но ордера с индексом 2 нет в списке рабочих. Поэтому OrderSelect возвращает false и правильно предостерегает от обращения к ордеру, который не выбран.

В том то и проблема, что я ничего не путаю. Цикл удаления отложенных ордеров. В первом случае один ордер всегда остается в рынке, а вот во втором удаляются все. Я рассуждаю, как Вы. Вот и не могу понять , почему? Логически правильный первый вариант, а работает второй. Вот я и подумал, что возможно обращение идет не с 0, а 1 ордера. Но цикл с закрытием рыночных ордеров работает правильно именно по первому варианту.

 Отправлено: 22.04.16 10:21. Заголовок: Sergey пишет: Цикл ..

Sergey пишет:

цитата:

Цикл удаления отложенных ордеров.

Теперь понятна проблема. Если требуется удалять/закрывать ордера, то следует использовать именно обратный цикл, как во втором случае. Только он должен выглядеть следующим образом:

цитата:

for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)

Потому как при прямом переборе ордеров удаление любого ордера из середины списка приводит к изменению индексов всех остальных ордеров.

Простой пример. Есть три ордера с тикетами А, В и С. Соответственно у ордера А индекс в списке ордеров 0, у В - 1, у С - 2.
Если идти прямым перебором, то сначала удаляем ордер А. Сразу после его удаления ордер В получает индекс 0, ордер С - 1. Но в цикле то мы переходим ко второй итерации (i = 1), т. е. к ордеру с индексом 1. В итоге удаляем ордер С и получаем окончание цикла. Выходит, что ордер В так и не будет удален.

 Отправлено: 22.04.16 14:40. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Потому как при прямом переборе ордеров удаление любого ордера из середины списка приводит к изменению индексов всех остальных ордеров.

Игорь, огромное спасибо, наконец разобрался.

 Отправлено: 22.04.16 08:15. Заголовок: Кажется я разобрался..

Кажется я разобрался.... Проблема аналогична той, которую я описывал 03.10.2015. - взаимодействие сервера брокера и терминала. Но возможно я не прав, поэтому приведу код полностью.
for (int j = 0; j < OrdersTotal(); j++) // Используется весь список ордеров
if (OrderSelect(j, SELECT_BY_POS)) // Убедимся, что ордер выбран
{
Alert(OrderTicket());
if (OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderSymbol() == Symbol() // ордер должен принадлежать текущей валютной паре
&& OrderType()>1)
if(!DeleteDeal(OrderTicket()))return;
}
//----
bool DeleteDeal(int ticket)
{
if ( OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET) && // Существует ордер с заданным..
OrderCloseTime() == 0 && // ..тикетом и ордер не закрыт ...
OrderType()>1) // ордер отложенный
{
if (!WaitForTradeContext()) return(false); // Свободен ли торговый поток?

if (!OrderDelete(OrderTicket())) // Если ордер не удалось удалить, то результат
{
Alert(GetLastError());
return(False); // функции - False
}
}
return(True); // Ордер удален
}
//----
Ошибки удаления или занятости торгового потока не выскакивают. Я выставил 8 отложенников - удалилось только 4. Alert при отборе ордеров даже не высветил их (не удаленных) тикеты. Этот глюк появился с 600 билдом - сервер еще не обработал ордер, а терминал продолжает отработку кода, при этом не выдает ошибки . С рыночными ордерами я эту проблему решил путем зацикливания функций закрытия и проверки ордеров.

 Отправлено: 22.04.16 10:31. Заголовок: Sergey пишет: Проб..

Sergey пишет:

цитата:

Проблема аналогична той, которую я описывал 03.10.2015. - взаимодействие сервера брокера и терминала.

Нет. Взаимодействие здесь не при чем. Проблема лишь с нумерацией ордеров в списке. При проведении торговых операций список, конечно же, претерпевает изменения. Не стоит производить торговые операции в цикле, а по большому счету вообще не рекомендую в одном обработчике событий (OnTick, OnChartEvent, OnTimer) совершать более одной торговой операции. То есть вне зависимости от результата выполнения операции следует перемещать выполнение программы на начало обработчика события. Ведь за время выполнение торгового запроса программа "спала" (в компьютерном исчислении пара секунд - это неимоверно много), а ситуация могла кардинально измениться.

 Отправлено: 22.04.16 09:33. Заголовок: К стати, проблему вз..

К стати, проблему взаимодействия сервера и терминала при модернизации ордеров, описанную мной 03.10.2015 (ордер не успевал обрабатываться сервером до следующего тика) пришлось решать так...
if (!OrderModify(OrderTicket(), OpPrice, SL, TP,0))
{
int Error = GetLastError();
if (Error!=139 && Error!=0)
{
Alert("Order modification error ",OrderTicket()," = ",Error);
return(false);
}
}

Фигня какая то!