Отправлено: 04.11.14 12:09. Заголовок: Объемы на внешем и внутренних барах не совпадают

Я уже давно заметил, что иногда объем на текущем (внешнем, большом) баре графика не совпадает с суммой объемов на внутренних барах внутри текущего. Например, у 5-значного брокера GKFX для пары EURUSD на 4-часовом графике 2014.10.31 в 20:00 объем равен 5897, а на часовых (30-мин и вплоть до минутных) барах с 20:00 до 23:59 сумма объемов равна 5164. В данном случае на 4-х часовом графике четко виден разрыв, а последний час 2014.10.31 торговли не было. Также интересно, что еще вчера (3 ноября) было видно расхождение объемов для пары EURUSD на 4-часовом графике 2014.10.28, там тоже был разрыв, а сегодня этого разрыва и расхождения объемов уже нет и объемы совсем другие! Вот так наверно и сходят с ума…

Подобную картину я наблюдал раньше и у другого 4-значного брокера RoboForex. Только объемы у него примерно раз в 20 меньше. Кстати вопрос: почему? может, из-за меньшего количества клиентов?

Чтобы убедиться в истинности того, что я здесь поведал, можете запустить скрипт, который прилагается. В скрипте вводить переменную периода внутренних баров «Per» нужно в минутах, причем внутренний период должен быть не больше внешнего текущего периода графика. Запустив этот скрипт, вы увидите, что часто бывают расхождения объемов на нулевом баре. Причем расхождения объемов наблюдаются в обе стороны.
Понятно, что из-за этого расхождения объемов можно получить непредсказуемые результаты, если советник или индикатор как-то используют объемы.

В чем же причина такого расхождения объемов и какой объем считать истинным – на внешнем (большом ) баре или сумму объемов внутренних (малых) баров?

// скрипт сравнения объемов внешнего бара и входящих в него внутренних баров test_V.mq4
// created by Stoletov
// i - количество внешних баров на графике для расчета объемов (у бара i+1 история о внутренних барах отсутствует)
// Per - внутренний период
// jma - номер внутреннего бара у начала внешнего бара i
// jmi - номер внутреннего бара у конца внешнего бара i
// j - текущий номер внутреннего бара во внешнем баре i
// v - накопленный объем по внутренним барам
// tst - дата начала расчета
#property show_inputs
extern int Per=1; // должен быть не больше, чем период внешнего бара,
// например если внешний бар дневной (период = 1440 мин), то допустимые значения Per=1440,240,60,30,15,5,1
void OnStart()
{
int j, jmi, jma, v, i, cnt=0;
string tst, Cur=Symbol();
i=iBarShift(Cur, Period(), iTime(Cur, Per,iBars(Cur,Per)-1))-1;
tst=TimeToStr(Time[i-0], TIME_DATE);
while(i>=0)
{if (i==0)
jmi=0;
else
{jmi=iBarShift(Cur,Per,Time[i-1]);
if (iTime(Cur, Per, jmi)>=Time[i-1]) jmi++;}
jma=iBarShift(Cur,Per,Time[i-0]);
if (iTime(Cur, Per, jma)<Time[i-0]) jma--;
v=0;
for (j=jma;j>=jmi;j--)
v=v+iVolume(Cur,Per,j);
if(v!=Volume)
{// объем внешнего бара равен Volume, а сумма объемов внутренних баров равна v
Alert(TimeToStr(Time), " Volume for period ", Period(), " min = ", Volume, " and sum volume for period ", Per," min = ",v);
cnt++;}
i--;} //конец цикла while
if(cnt==0)
Alert("Start date of calculation = ", tst," volumes are the same"); // нет расхождений объемов внешнего и внутернних баров
else
Alert("Start date of calculation = ", tst," there is ", cnt, " variaties in volumes"); // имеется cnt расхождений объемов
return;
}

 Отправлено: 25.11.14 18:49. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Ну зачем такой экстрим? На то база тиков и существует, чтобы из нее всегда можно было взять историю и залатать свои дыры. К примеру, в отпуск уехал, пропустил пару недель. Приехал, скачал данные, и история цела, и голова после отдыха свежа

Не уловил высокого полета мысли, товарищ генерал. График минутных баров, сгенерированных вашим скриптом (в моем случае под названием 11) после включения компьютера мертвый и цена вообще не меняется. Он как бы застыл в состоянии на момент выключения компьютера. Пробовал присоединить к нему ваш скрипт сборщика тиков (сначала сбор тиков отключил и выбрал равновременные свечи, потом сбор тиков включил), но оживить график не получилось. А если скачать файл истории, то как его использовать для обновления данных графика? Ведь если правильно понимаю - файлы .tks и .fks предназначены для тестера стратегий.

 Отправлено: 25.11.14 19:08. Заголовок: Stoletov пишет: Не ..

Stoletov пишет:

цитата:

Не уловил высокого полета мысли, товарищ генерал.

Имелось в виду, что за целостность тикового потока (а равно и любого другого типа графика) можно не переживать. После того, как мы выключили компьютер, при следующем его включении, естественно, нужно скачать тиковый файл, соответствующий пропущенному нами периоду. На данный момент технически речь идет только о перерывах, кратным неделям, т. к. база обновляется только раз в неделю.
После закачки данных их нужно преобразовать в соответствующий формат. Если требуется только тиковый график, то ничего дополнительно делать не нужно - запустили TicksCollector, и он в своем окне отобразит тиковый поток. Для случаев формирования нестандартных ТФ также используется TicksCollector с соответствующими настройками.

А вот для случаев, когда требуется дополнить существующий минутный или любой другой стандартный график, инструментария пока нет. Если Вы помните, то создание подобного инструмента я поставил себе в качестве наивысшего приоритета. И работа в этом направлении уже ведется.

Stoletov пишет:

цитата:

А если скачать файл истории, то как его использовать для обновления данных графика?

1. Файл TKS сохраняется в папку MQL4\Files.
2. На графике символа, для которого имеется тиковый файл, включается TicksCollector и в нем настраивается получение соответствующего нестандартного графика. Подробнее описано здесь, начиная с раздела "Создание нестандартных таймфреймов".

Stoletov пишет:

цитата:

Ведь если правильно понимаю - файлы .tks и .fks предназначены для тестера стратегий.

Формат tks - это формат, придуманный мною. Никаким другим софтом, кроме тиковых индикаторов, он не поддерживается. А вот файл fxt - это формат тестера стратегий

 Отправлено: 26.11.14 15:11. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А вот для случаев, когда требуется дополнить существующий минутный или любой другой стандартный график, инструментария пока нет. Если Вы помните, то создание подобного инструмента я поставил себе в качестве наивысшего приоритета. И работа в этом направлении уже ведется.

Понял. Ничего, можно и подождать. Мне как раз и нужно, чтобы обновлялись стандартные таймфреймы. А то бывает, что дыры в истории возникают на самых недавних барах, и индикатор выдает ложный сигнал или не выдает ничего когда нужно. Правда если закачать историю с сайта GKFX или прямо из терминала (последнее вы не советуете делать), то часто эти дыры удается ликвидировать. Я добавил в своем индикаторе фрагмент, который выявляет эти дыры и оповещает сообщением, что пора принимать меры. Могу выложить этот фрагмент в разделе "консультации по программированию" или "идеи для статей". К слову, можно создать новую рубрику для таких вещей под названием типа "полезные советы".

 Отправлено: 07.11.14 08:46. Заголовок: Scriptong пишет: Не..

Scriptong пишет:

цитата:

Не рекомендую закачивать данные таким вот образом, т. к. они берутся не с сервера брокера, а с сервера компании Meta Quotes. Об этом прямо пишется, когда пользователь нажимает кнопку "Загрузить".

Игорь, есть некоторое исключение: в случае с Ал-ри, если терминал загружен через Личный кабинет с их сайта (и обновлялся с их сайта), то при загрузке котировок этот терминал берет данные с сервера брокера. Если загрузит МТ с сервера Meta Quotes и работать с А-ри, то появится сообщение.
В случае с МТ от А-ри, если подгрузить котировки и принудительно обновить, то качество истории улучшается. Частенько народ держит терминал
А-ри для загрузки котировок качеством выше метаквотовских, но согласен, что и эти данные разойдутся с данными местного брокера.

 Отправлено: 07.11.14 20:54. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, есть некоторое исключение: в случае с Ал-ри, если терминал загружен через Личный кабинет с их сайта (и обновлялся с их сайта), то при загрузке котировок этот терминал берет данные с сервера брокера.

Да, Альпари давно (с момента выхода МТ4 в 2005-ом году) прописали путь к своему серверу для закачки исторических данных. Но это, наверное, единственное исключение из брокеров. Других пока не встречал.

 Отправлено: 11.11.14 19:14. Заголовок: Плюс к этому добавлю..

Плюс к этому добавлю, что терминал при выключении сохраняет некоторое (не могу сказать точно, сколько) количество последних пришедших тиков. Так, при выключении терминала и его последующем включении индикатор получает данные из кэша.

 Отправлено: 26.11.14 20:21. Заголовок: Stoletov пишет: К с..

Stoletov пишет:

цитата:

К слову, можно создать новую рубрику для таких вещей под названием типа "полезные советы".

Добавлены разделы подфорумов "Meta Trader 4" и "Meta Trader 5".