Отправлено: 18.11.15 15:36. Заголовок: Индикатор Quantum

Решил озвучить информацию об интересном индикаторе Quantum. У индикатора всего один параметр для определения
перекупленность или перепроданность рынка.

Впервые индикатор появился на ФорексФактори в теме Quantum London Trading.
Практически сразу появилась тема на TradeLikeaPro : QUANTUM LONDON.INC
Есть статья на avtoForex: Торговая стратегия Quantum London.Безубыточная сетка

 Отправлено: 18.11.15 15:43. Заголовок: Торговая стратегия Q..

Где-то здесь на форуме Sergey высказал разумную мысль, что иногда целью трейдера становится не сама торговля, а изыскания на тему
торговли. Ищутся стратегии, советники, индикаторы, методы и подходы и т.п., а сама торговля оказывается в стороне. Согласившись с ним
я сократил время которое тратил на изучение всего вышесказанного и вернулся к торговле.
Однако, удвоив депозит решил, что могу себе позволить отвлечься и поделиться чем-то интересным. Таким мне показался индикатор Quantum
и стратегия "Quantum London" на его основе.
Все ссылки в шапке темы, там же исходники индикаторов, советников и т.д. и т.п.

Из статьи Natali "Торговая стратегия Quantum London":

цитата:

Несмотря на то, что советники-сеточники считаются самыми рискованными, интерес к ним всегда был, есть и "будет есть". Если советник правильно определяет направление движения цены, то одна лишь сетка ордеров Форекс может увеличить депозит на несколько десятков процентов. Опасность таких экспертов и стратегий заключается в том, что при открытии серии ордеров в неверном направлении, трейдер может полностью потерять свой депозит."

По заявлению автора статьи, индикатор Quantum - попытка найти возможность открытия безопасной сетки ордеров. Иллюзия конечно, но
не все так печально. Скрин моей сегодняшней торговли.

 Отправлено: 19.11.15 15:18. Заголовок: Genry пишет: Скрин ..

Genry пишет:

цитата:

Скрин моей сегодняшней торговли.

И это на М1. Рискованная торговля.

 Отправлено: 19.11.15 15:57. Заголовок: Scriptong пишет: И ..

Scriptong пишет:

цитата:

И второй вопрос: мне кажется или Вы на одной и той же свече открывали более одной сделки (речь о сетке ордеров Sell)?

Это не только я, еще советник Quantum_London_Trading_EA_v1_4_2+Close.mq4

цитата:

Не нашел на странице "ссылку ниже", по которой можно получить индикаторы, используемые для стратегии. Если у Вас они есть, то, пожалуйста, выложите.

Здесь оригинальный пакет от августа 2015 года с забугра и последняя версия советника от Staxisa (здешняя).

 Отправлено: 19.11.15 15:32. Заголовок: Не нашел на странице..

Не нашел на странице "ссылку ниже", по которой можно получить индикаторы, используемые для стратегии. Если у Вас они есть, то, пожалуйста, выложите.
И второй вопрос: мне кажется или Вы на одной и той же свече открывали более одной сделки (речь о сетке ордеров Sell)?

 Отправлено: 19.11.15 15:35. Заголовок: Sergey пишет: И это..

Sergey пишет:

цитата:

И это на М1. Рискованная торговля.

Это мониторинг счета автора сетов к советнику на Quantume v.1.4.2 на TradeLikeaPro.
Предыдущий счет он утроил, а потом слил... 2-1 теперь, судя по всему, 3-1

 Отправлено: 19.11.15 15:41. Заголовок: Genry пишет: Это мо..

Genry пишет:

цитата:

Это мониторинг счета автора сетов к советнику на Quantume v.1.4.2 на TradeLikeaPro.

А где сам советник?

 Отправлено: 19.11.15 16:00. Заголовок: Sergey пишет: А где..

Sergey пишет:

цитата:

А где сам советник?

Он сейчас в доработке, поэтому я указал адреса исходного сайта и местного, где идет развитие проекта с советниками.
Думал вы оттуда качать будете, но после поста Игоря положил на дропмифайл - ссылка выше.

ЗЫ. Дубль Здесь оригинальный пакет от августа 2015 года с забугра и последняя версия советника от Staxisa (здешняя).

 Отправлено: 19.11.15 16:07. Заголовок: Genry пишет: Дубль..

Genry пишет:

цитата:

Дубль Здесь оригинальный пакет от августа 2015 года с забугра и последняя версия советника от Staxisa (здешняя).

ОК! Я файлы индикатора нашел, а советника нет.

 Отправлено: 19.11.15 16:16. Заголовок: Genry пишет: ЗЫ. Ду..

Genry пишет:

цитата:

ЗЫ. Дубль Здесь оригинальный пакет от августа 2015 года с забугра и последняя версия советника от Staxisa (здешняя).

Спасибо, есть.

Sergey пишет:

цитата:

ОК! Я файлы индикатора нашел, а советника нет.

В этом пакете даже два советника: Quantum London Trading EA v1.6.1 m09[staxis][20150914] и Quantum London Trading EA v1.5.1. Вы же с dropmefiles качали?

 Отправлено: 19.11.15 17:35. Заголовок: Scriptong пишет: В..

Scriptong пишет:

цитата:

Вы же с dropmefiles качали?

Я первоначально скачивал со ссылок. Теперь скачал весь пакет. Спасибо Генри.

 Отправлено: 19.11.15 16:17. Заголовок: Genry пишет: Вот ка..

Genry пишет:

цитата:

Вот картинка за месяц.

Картинка класс! Но меня пугают такие графики

 Отправлено: 19.11.15 16:23. Заголовок: Sergey пишет: Карти..

Sergey пишет:

цитата:

Картинка класс! Но меня пугают такие графики

Основное правило: все сделки открываются с Франкфурта до Лондона - 9 до 11 по зимнему Альпари. Закрыть надо до начала Америки.

 Отправлено: 19.11.15 16:35. Заголовок: Sergey пишет: Genry..

Sergey пишет:

цитата:

Genry пишет: цитата:Вот картинка за месяц. Картинка класс! Но меня пугают такие графики

Убрал

 Отправлено: 19.11.15 16:15. Заголовок: Один из вариантов с ..

Один из вариантов с фильтрами.

 Отправлено: 19.11.15 16:30. Заголовок: Имеет смысл читать в..

Имеет смысл читать ветку ТрейдЛакиПро с этой страницы, где yosic выложил ЕА и сеты к нему. Только надо регистрироваться - иначе не видно вложения.

yosic пишет:

цитата:

Так как данный сайт помогает найти интересные идеи, выкладываю советник + сеты и напишу краткое описание. Что было добавлено: 1. Закрытие по ТП 2. Закрытие по определенному времени 3. Открывается только 1 сетка в сутки 4. Общий стоп-лосс (не используется) 5. Проверка по общему ТП Каждая пара открывается в определенное время, и они практически не пересекаются, но я рекомендовал использовать 5000 - 0.1 для 5 пар или 500 - 0.01 Пары открываются в след.порядке: AUDUSD - 6:00 USDCAD - 7:00 GBPUSD - 8:30 EURUSD - 9:00 EURGBP - 11:00 Время в терминале -1 от МСК, т.е. если в Москве 17, то там 16. Маджики нужно ставить разные, а то при проверке закроет всё открытое! Сеты проверял только с 01.07.15 (что были в терминале) Потестите с начала года, увидеть результаты и может какие идеи будут.

 Отправлено: 20.11.15 14:36. Заголовок: Пятница день новосте..

Пятница день новостей и разных неожиданностей, поэтому ЕА "Quantum_London_Trading_EA_v1_4_2+Close" которым я сейчас торгую - отдыхал.
Торговал руками Евру на М5 по сигналам Квантума и сеткам фибо накинутым на фрактальные структуры.
Для входа использовал советник Снайпер, по мне - удобная софтина

Последующий анализ показал, что ЕА тоже заработал-бы: с 9 до 10 на нисходящем тренде было 11
сигналов в бай, а потом разворот и все они закрылись бы в плюсе. Но торговля была бы иная:
открывшись как и я на вершине в селл, ЕА закрыл бы ордер при первом обратном сигнале Квантума, потом
растянул сетку в минус из 11 ордеров и закрыл бы их по профиту или времени, т.к. обратного сигнала Квантума пока не было.

Руками я без просадок открыл 4 ордера практически на экстремумах, но пришлось самому торчать у терминала, что тоже не айс

Вот такая разница

 Отправлено: 21.11.15 23:18. Заголовок: Возможно для фильтра..

Возможно для фильтрации ранних сигналов Квантума имеет смысл применить конверты, как в данном примере, на Фибо.
В настройках задавать какие категории сигналов можно торговать.

 Отправлено: 23.11.15 08:26. Заголовок: xx70x пишет: Genry..

xx70x пишет:

цитата:

Genry_05 .. Возможно это решение от преждевременных входов.

Да, судя по всему машка с фибо вполне прилично фильтрует сигналы Квантума на длительном тренде.

Только надо еще один уровень использовать - 78.6. Сильные коррекционные волны в большинстве случаев
доходят до 80 Фибо, если проходят дальше - скорее всего это новый тренд.
Но если фильтровать за 80, то будем терять более слабые, но вполне рабочие сигналы...

Значит 78.6% Фибо смотрится как последний рубеж >):) и может обработать ситуацию с изменением волатильности при открытии
Франкфурта и Лондона, о которой говорили применительно к фильтрации по ATR и ADR.

 Отправлено: 23.11.15 10:10. Заголовок: Предлагаю, все-таки,..

Предлагаю, все-таки, вернуться к обсуждению самих правил системы.
В статье Павла Смирнова описывается только более простой вид торговли, по показаниям индикатора Quantum. Этот индикатор ставит квадратики на свечах, являющихся локальными экстремумами среди 300 прошлых свечей. В такие моменты и предлагается открывать сделки в противоположном направлении. При появлении нового квадрата - следующая сделка в том же направлении. И так до тех пор, пока не закроется европейская сессия или не будет получен обратный сигнал. В начале американской сессии все ордера безусловно закрываются.

Для более сложного типа торговли, который визуализирует шаблон QL.tpl, я описания не нашел.

 Отправлено: 23.11.15 12:18. Заголовок: Scriptong пишет: Дл..

Scriptong пишет:

цитата:

Предлагаю, все-таки, вернуться к обсуждению самих правил системы. В статье Павла Смирнова описывается только более простой вид торговли, по показаниям индикатора Quantum...... Для более сложного типа торговли, который визуализирует шаблон QL.tpl, я описания не нашел.

Игорь, день добрый!
Изначально тема зародилась на ФорексФактори, поэтому авторские вариации на тему торговли Квантумом присутствуют там.
Но так как кардинальных изменений от статьи Смирнова я там не увидел, то начал регулярно читать тему на TradeLikeaPro.
Собственно развитие ЕА к стратегии происходит сейчас там. База осталась прежней:

1. время входа Франкфурт-Лондон. В сетах от Yoisic для версии 1.4.2. , которой я пользуюсь, глубина поиска экстремумов находится
от 50 до 80 для Евро. Торгуя только Евро с 9-11 ч по Альпари за полмесяца удалось удвоить депозит, лоты для ордеров:
1-12: 0.04
13-21: 0.08
22-29: 0.8
30-36: 1.6
37-39: 3.2
>40: 5.

2. ЕА обрабатывает все сигналы базового Квантума и дает хорошую прибыль пока не налетит на затяжной и безоткатный тренд,
тогда фиксируются многочисленные сливы у нарушающих ММ, а у работающих малыми объемами - приличные просадки и\или потери.
К примеру, график трейдера, который использовал сет от Yosic:




Чтобы с этим бороться в советнике есть настройки для пропуска сигналов в различных вариациях и тонкая настройка объема для
серий ордеров, но с фильтрацией сигналов в самом Квантуме предложений мало.

3. выход - до Америки по обратному сигналу или по профиту, или по общему СЛ.

Так что базовая стратегия уже автоматизирована, но Квантум пока выпал из этих процессов. Думаю надо потрудиться в этом направлении.
Первая ласточка на ФФ - квантум встроен в индикатор super-signals-channel. По сути это теже сигналы квантума, но оставляется только
последний сигнал на границе канала, но super-signals-channel - рисует.

Вот такое положение дел.

ЗЫ. ql.tpl я не рассматривал и, если честно, его описание и не искал.

PS2. В версии ЕА v.1.6.1 от Staxisa перемен больше - сейчас обсуждается использование АТR для определения участков повышенной волатильности.
Выложена версия "Quantum London Trading EA v1.6.1 m09-4[staxis][20150914].ex4" в которой:

цитата:

Корректировка предыдущих модов: 1. Выбор варианта реакции советника на сигнал закрытия: - на текущей свече, - на следующей свече в настройках - "вариант закрытия" 2. Включение TrailingStop при поступлении сигнала на закрытие в настройках - "Использовать TS сетки" - включение TrailingStop - "расстояние от цены сетки до текущей цены в % от ATR" - условие для выставления TS и собственно трал - "расстояние от цены сетки до TS (в % ATR)" - куда выставится TS, если выполнено условие (если условие не выполнено - сетка закроется) 3. Параметры для индикатора ATR задаете сами в настройках - "Таймфрейм для индикатора ATR"; - "период индикатора ATR"

 Отправлено: 24.11.15 17:05. Заголовок: Genry пишет: Чтобы ..

Genry пишет:

цитата:

Чтобы с этим бороться в советнике есть настройки для пропуска сигналов в различных вариациях и тонкая настройка объема для серий ордеров, но с фильтрацией сигналов в самом Квантуме предложений мало.

Сходу напрашивается использование какого-нибудь осциллятора. Например, всеми любимый стохастик. После появления экстремума Quantum ждем выхода главной линии осциллятора из соответствующей зоны: после максимума Quantum - из перекупленности, после минимума - из перепроданности.

В итоге сигналы Quantum'a не исполняются, пока стохастик не подтвердит разворот. Да, в некоторых случаях вход оказывается несколько запоздалый, но за то уберегает от преждевременных входов и дает возможность уйти от усреднений.
Выходить из сделок в случаях ошибочных входов можно по возврату стохастика в зону перекупленности/перепроданности.
Из удачных сделок - по входу стохастика в противопложную зону.

 Отправлено: 23.11.15 15:36. Заголовок: Имеет смысл отфильтр..

Имеет смысл отфильтровать вот такие ситуации, хотя, благодаря разным объемам первых и последних ордеров, в данном случае
получена нормальная прибыль, но была ненужная просадка- 58% и бездарно загружен депозит.
Но на 500$ получилось 534$ прибыли за 2 недели, убыток - 167$.



Сейчас я прорабатываю использование индикатора MA_Chanels_FIBO в качестве такого фильтра.
Надеюсь, что мысли именно в этом направлении дадут качественный скачек для этой стратегии.

 Отправлено: 24.11.15 06:32. Заголовок: Добрый день Genry. В..

Добрый день Genry.
Возможно у вас есть какие-либо практические советы по использованию данного советника?
Стоит-ли выключать советник перед новостями?
Нужно-ли ставить скрипт, чтобы закрывал сделки при единовременной просадке по паре более 2% ?

 Отправлено: 24.11.15 07:52. Заголовок: День добрый, Mirosto..

День добрый, Mirostoses!

цитата:

Возможно у вас есть какие-либо практические советы по использованию данного советника?

У этого ЕА несколько модификаций, я пока использую только версию 1.4.2, которую выложил Yosic.
Кто-то еще использует 1.4.5, но основные обсуждения идут вокруг 1.6.1 от Staxisa и отзывы о последних модификациях - положительные.
Наверно у каждой версии свои плюсы и минусы, если честно - я не вникал.

Цель открытия данной ветки другая: меня интересует индикатор Quantum, на котором строится работа всех этих ЕА. На коротких трендах
он дает вполне разумные сигналы и даже открывая 20-30 ордеров быстро и с прибылью их закрывает. Но длительный тренд без коррекций,
в таком режиме, способен убить приличный депозит. Поэтому здесь я хотел пообсуждать фильтры чтобы отсеять ранние убыточные сигналы.

цитата:

Стоит-ли выключать советник перед новостями?

Надо выключать.

цитата:

Нужно-ли ставить скрипт, чтобы закрывал сделки при единовременной просадке по паре более 2% ?

Из-за особенности Квантума делать ранние входы, просадки могут быть за 50%, закрывая по 2%, по этой стратегии, можно потихоньку
слить депозит. Сегодня торгую 1 час и уже 17 ордеров закрыто и 6 еще в рынке.

Стратегия дает наилучший результат при входе в рынок от Франкфурта до Лондона плюс пару часов на удержание позиций и практически
обязательное закрытие перед Америкой. При таком графике торговли просадки минимальные.

PS. Перед запуском ЕА изучаю все ТФ на предмет исключения сильных движений в одну сторону. Если вижу такие ситуации, то
в настройках ЕА ставлю открытие сделок только в одном направлении - по вероятному тренду.

 Отправлено: 24.11.15 12:59. Заголовок: Genry пишет: Имеет ..

Genry пишет:

цитата:

Имеет смысл отфильтровать вот такие ситуации, хотя, благодаря разным объемам первых и последних ордеров, в данном случае получена нормальная прибыль, но была ненужная просадка- 58% и бездарно загружен депозит. Но на 500$ получилось 534$ прибыли за 2 недели, убыток - 167$. Сейчас я прорабатываю использование индикатора MA_Chanels_FIBO в качестве такого фильтра. Надеюсь, что мысли именно в этом направлении дадут качественный скачек для этой стратегии.

Думаю где-то так:

 Отправлено: 24.11.15 20:47. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В итоге сигналы Quantum'a не исполняются, пока стохастик не подтвердит разворот. Да, в некоторых случаях вход оказывается несколько запоздалый, но за то уберегает от преждевременных входов и дает возможность уйти от усреднений. Выходить из сделок в случаях ошибочных входов можно по возврату стохастика в зону перекупленности/перепроданности. Из удачных сделок - по входу стохастика в противопложную зону.

Да, это решение напрашивается и оно было реализовано вроде автором Quantuma в индикаторе "Quantum - Stochastic OB_OS" (на скрине - внизу).



В версии ЕА 1.6.1 есть выбор между этими индикаторами, кстати, сегодня была выложен исходник этой версии
* [url=http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?action=dlattach;topic=10633.0;attach=98572] Quantum London Trading EA v1.6.1 m09-4[staxis][20150914].mq4[/url] (67.19 кБ.)

Я проверил этот подход. Если торговать фиксированным объемом, то результат более-менее. Но так как существующие версии
ЕА торгуют сетками ордеров с нарастающими объемами, то часто возникают ситуации, когда стохастик уже показал пик экстремума, а
цена пошла дальше и Квантум дает новые сигналы. Эти сигналы как-раз идут бОльшим лотом и помогают быстро ликвидировать просадку
или быстро выйти в прибыль. Стохастик, с сожалению, их иногда режет в самый неподходящий момент. Немного похожая ситуация видна на скрине:

 Отправлено: 24.11.15 20:51. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В итоге сигналы Quantum'a не исполняются, пока стохастик не подтвердит разворот. Да, в некоторых случаях вход оказывается несколько запоздалый, но за то уберегает от преждевременных входов и дает возможность уйти от усреднений. Выходить из сделок в с лучаях ошибочных входов можно по возврату стохастика в зону перекупленности/перепроданности. Из удачных сделок - по входу стохастика в противопложную зону.

Genry пишет:

цитата:

проверил этот подход. Если торговать фиксированным объемом, то результат более-менее. Но так как существующие версии ЕА торгуют сетками ордеров с нарастающими объемами, то часто возникают ситуации, когда стохастик уже показал пик экстремума, а цена пошла дальше и Квантум дает новые сигналы. Эти сигналы как-раз идут бОльшим лотом и помогают быстро ликвидировать просадку или быстро выйти в прибыль. Стохастик, с сожалению, их часто режет.

Вот скрин работы версии 1.6.1 со стохастиком, на первый взгляд вход и выход - рановат:

 Отправлено: 26.11.15 14:42. Заголовок: Genry пишет: Вот ск..

Genry пишет:

цитата:

Вот скрин работы версии 1.6.1 со стохастиком, на первый взгляд вход и выход - рановат:

Это просто не до конца продуманный подход. К такому результату я пришел всего за два часа работы. Если же потратить чуть больше времени (хотя бы целый день), то указанные проблемы в некоторой мере решаются.

 Отправлено: 26.11.15 16:25. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:

цитата:

Если же потратить чуть больше времени (хотя бы целый день), то указанные проблемы в некоторой мере решаются.

Это радует

 Отправлено: 30.11.15 10:55. Заголовок: Genry пишет: Это ра..

Genry пишет:

цитата:

Это радует

Да, есть некоторые идеи. Но за прошедшие выходные не удалось их проверить.

 Отправлено: 28.11.15 18:46. Заголовок: Vassiliy пишет: При ..

[Фрагмент обсуждения по теме с другого форума]
Vassiliy пишет:

цитата:

При безоткатных движениях сетка закрывается по противоположному сигналу в минус. Возможно-ли вставить проверку на закрытие только по сигналу (не важно какой по счету) при профите сетки >0.

DENYA пишет:

цитата:

Кстати да, потенциально это должно увеличить устойчивость системы. Добавить правило: При появлении обратного сигнала идет проверка по балансу и эквити: 1. Если эквити больше баланса - то вся сетка закроется и откроется противоположная (открытие противоположной сетки соответственно по настройкам советника) 2. Если эквити меньше баланса - то сетка не закрывается, противоположная НЕ открывается. Ждем следующего сигнала (сигналы либо с каждой новой свечкой, либо в одном из модов по текущей стоимости).

Genry пишет:
Вход в рынок важен, но выход - еще важнее. Если пропустить сигнал на выход, то следующий сигнал может дать дядя Коля .



На скрине слева - серия сигналов в селл, под пунктирной линией - все закрывающие сигналы в бай и ни один из них не даст закрыть сетку в плюс.

По имеющемуся предложению мы их пропустим, а последующее продолжение бычьего тренда при увеличении объема ордеров счет переживет???
По условиям у нас итак уже минус. И следующий сигнал в бай опять не сильно отошел от линии, хотя при увеличенных лотах верхних ордеров
скорее всего даст плюс.

Вывод: надо фильтровать сигналы на вход.

Вот, кстати, участок графика EURUSD который я использую для тестирования таких ситуаций : с 2 по 4 июня 2015. Если сет проходит этот
участок, то он отбирается как перспективный.

Следующий - 27 июля 2015. При тестах на этих днях становится понятно насколько правильно подобрано увеличение объема
ордеров , но лучше в такие дни посидеть на заборе.

 Отправлено: 28.11.15 19:34. Заголовок: Необходимость резать..

Необходимость резать убытки - это часть работы совы. Как я думаю.
Но увеличение лота может свести эти убытки на первом скрине к минимуму.
Может есть хорошие значения для периода стохастика?

Вот для GPB/JPY
http://shot.qip.ru/00ON6O-5Wd8G0W8d/

 Отправлено: 30.11.15 11:01. Заголовок: Mirostoses пишет: М..

Mirostoses пишет:

цитата:

Может есть хорошие значения для периода стохастика?

На мой взгляд, тут дело не в периоде того или иного индикатора, т. к. это всегда подстраивание под историю, которая вряд ли повторится. Хотя, конечно же, элементами подбора не стоит совсем уж брезговать. Тут главное не заиграться.
Проблема, как выше заметил Genry, в том, что нужно еще и вовремя закрыть сделку. А с этим пока еще много вопросов.

 Отправлено: 01.12.15 10:35. Заголовок: Еще несколько "к..

Еще несколько "критических дней" на М1 для проверки данной стратегии с ТрайдЛакиПро
ветка "QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)"
author Vassiliy:

цитата:

Получился более менее вменяемый сет за 2015г. Хочу обратить внимание, исключил полностью торговлю после 15-00. При таких настройках просадочных получаются 4 сетки в году: 12.08._ Начало открытия 10.17sell 21.08._ Начало открытия 13.00sell 18.09._ Начало открытия 13.36bay 21.09._ Начало открытия 12.09bay Хочу найти, что дало безоткат в это время. Подскажите где смотреть архив новостей, чтобы исключить такие дни из торговли. Исключив же время, падает прибыльность. Я думаю легче исключить "просадочные дни". Нужно понять какие. При остановке советника в такие дни он без напряга проходит год при депо 2000 и снятии после каждых 100%.

 Отправлено: 01.12.15 10:43. Заголовок: Genry пишет: Еще не..

Genry пишет:

цитата:

Еще несколько "критических дней" на М1 для проверки данной стратегии с ТрайдЛакиПро

Да, действительно, если исключить безоткатные движения, то стратегия станет Граалем. Но, впрочем, как и всякий другой Мартингейл или сеточник, для которых такие движения как раз и убийственны. Удивляет, что author Vassiliy свято верит в то, что подобные движения где-то анонсируются

Но решение проблемы имеется. Причем оно не является секретом или каким-либо гениальным ходом: прибыльные сделки должны превышать в абсолютном значении убыточные сделки. Это позволит чаще ошибаться при входе в сделку, но при этом оставаться в прибыли. Дело лишь, как всегда, в нахождении баланса количества ошибок и величины прибыли для каждой конкретной рыночной ситуации.

 Отправлено: 01.12.15 11:56. Заголовок: Scriptong пишет: Де..

Scriptong пишет:

цитата:

Дело лишь, как всегда, в нахождении баланса количества ошибок и величины прибыли для каждой конкретной рыночной ситуации.

Пока по моим наблюдения прилично отрабатывает фибо-канал вокруг машки.
Слабое место этой стратегии проявляется при входе в рынок на формировании первой волны. Так как вторая волна не обновляет
начальный экстремум (нулевую точку) первой волны, то Квантум не дает обратный сигнал и эти позиции попадают на безоткат 3 волны.

Аналогичная ситуация с 4 волны на 5. Думаю посмотреть как Квантум будет взаимодействовать с Вашими фибо-индикаторами из статей о
Волновой теории

По любому, до включения советника надо делать анализ старших ТФ последовательно исключая ситуации о которых я написал.

 Отправлено: 03.12.15 10:38. Заголовок: Пока для возвращения..

Пока для возвращения к теме волновой теории у меня нет каких-либо идей. Они, возможно, появились, если бы на форуме появился мастер-волновик вроде Neval'a. Хотя с волнами, все-таки, формализация намного сложнее, чем с диверами.

По системе Quantum у меня вектор такой: уменьшить количество сигналов так, чтобы хватало для входа одной сделкой с разумным, но небольшим, стопом и с достаточно ощутимым профитом. Начальную версию советника я уже разработал и протестировал. Увидел все слабые места, как на ладони. В итоге сформировались идеи по преодолению этих проблем. Теперь дело за следующей реализацией и тестированием.

 Отправлено: 03.12.15 16:12. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По системе Quantum у меня вектор такой: уменьшить количество сигналов так, чтобы хватало для входа одной сделкой с разумным, но небольшим, стопом и с достаточно ощутимым профитом.

Игорь, еще раз покажу скрин с каналом в качестве фильтра. Можно входить несколькими ордерам, как в
том-же снайпере и закрывать их частями: первый тейк (сейф), второй тейк и далее по обратному сигналу (или стопу ).

На скрине 23 сигнала квантума, но ордера открывал только по трем, которые отмечены внизу.

Киосотто тоже дает дополнительную информацию: если входить на сигналах сильного киосотто, то даже если тренд не развернулся и
была только коррекция - можно перенести СЛ и выйти в безубытке или с мизером.

цитата:

Начальную версию советника я уже разработал и протестировал. Увидел все слабые места, как на ладони. В итоге сформировались идеи по преодолению этих проблем. Теперь дело за следующей реализацией и тестированием.

Обнадеживающий процесс

На трайдлакипро вышла версия 1.6.1. мод10 ЕА от Staxisa, вполне приличная. Но к сожалению они сейчас не идут путем улучшения качества
сигналов квантума, пока идеи связаны с их обработкой.

 Отправлено: 04.12.15 20:03. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, еще раз покажу скрин с каналом в качестве фильтра

К сожалению, не умею восхищаться подобными рисунками . Я просто не понимаю, что на нем изображено. Речь о каком-то канале, но акцент сделан на сигналах индикатора Киосото. Это индикатор вижу (и слышу о нем) впервые. Буду смотреть его код.

 Отправлено: 03.12.15 21:33. Заголовок: Я разместил индикато..

Я разместил индикатор Киосотто на ФорексФактори. Было небольшое обсуждение его совместной работы с индикатором Квантум.
Killian19 нашел ошибку в логике его работы: надо изменить условие с >= на > (убрать проверку на равенство).

цитата:

With n starting at 1 and kolichestvo being 0 we take a look at the RSI of bar 1 and 0. 0 lays in the future so this is where the indicator will fail us. Chaning the n >= to > we get the correct values. i = 1 j = 0; shift=1 datetime date = iTime(Symbol(), 0, shift); int bsht = 1; int kolichestvo = 1 - 1 = 0 for (int n=bsht;n>=kolichestvo;n--) { double ii = iRSI(Symbol(),0,dev_period,PRICE_CLOSE,n);

 Отправлено: 03.12.15 21:48. Заголовок: Еще одним результато..

Еще одним результатом обсуждения на ФФ было предложение от Kilian19:

цитата:

I am happy that the time spend accomplished something. I usually stay away from such kind of conversation as they usually always turn out the same but I got into the swingspot / quantum method over a year ago and pretty much liked the idea. If we take the tweaked indicator and look for divergence of bars next to each other we still get some pretty nice entries. This type of system requires to cut as many false signals as possible and to get as late into the trend as possible and it seems like this accomplishes both tasks pretty well

Т.е. часто в конце серии сигналов Квантума, перед разворотом, Киосотто дает сигнал дивергенции. Это можно использовать для своевременного
входа в рынок.



Я тоже использовал эту особенность Киосотто, но брал диапазон пошире:

 Отправлено: 04.12.15 20:08. Заголовок: Genry пишет: Т.е. ч..

Genry пишет:

цитата:

Т.е. часто в конце серии сигналов Квантума, перед разворотом, Киосотто дает сигнал дивергенции. Это можно использовать для своевременного входа в рынок.

Третий сигнал на первом рисунке - конвергенция. Не так ли?

 Отправлено: 04.12.15 20:27. Заголовок: Scriptong пишет: Т..

Scriptong пишет:

цитата:

Третий сигнал на первом рисунке - конвергенция. Не так ли?

Трудно сказать, это скрин от Kilian19, видно плохо - сигналы квантума закравают бары, наверно

 Отправлено: 04.12.15 15:51. Заголовок: Версия Киосотто в ва..

Версия Киосотто в варианте Kilian19:

 
 //+--------------------------------------------------+ 
 //|                                                                  | 
 //|        Based upon Kiosotto Kilian19@FF          | 
 //+--------------------------------------------------+ 
 #property indicator_separate_window 
 #property indicator_buffers 2 
 #property indicator_color1 clrRed 
 #property indicator_color2 clrGreen 
 #property indicator_width1 2 
 #property indicator_width2 2 
  
 extern int       dev_period = 150; 
 extern int       bars       = 1000; 
  
 double ExtMapBuffer1[]; 
 double ExtMapBuffer2[]; 
  
  
 int init() 
   { 
    SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM); 
    SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); 
    SetIndexLabel(0,"SELL"); 
  
    SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM); 
    SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2); 
    SetIndexLabel(1,"Buy");    
    return(0); 
   } 
  
 int start() 
   { 
    int limit = Bars-IndicatorCounted(); 
     
    if (limit > bars)  limit=bars; 
     
    for(int i = limit; i >= 0; i--) { 
       double TSBUL = 0; 
       double TSBER = 0; 
        
       double globalHigh =0; 
       double globalLow = 9999999; 
        
       for(int j = 0; j<dev_period; j++)    
       { 
          int shift=i+j;  
          double rsi = iRSI(Symbol(),0,dev_period,PRICE_CLOSE,shift); 
          double high = iHigh(Symbol(), Period(), shift); 
          double low = iLow(Symbol(), Period(), shift); 
          double close = iClose(Symbol(), Period(), shift);                 
           
          double power = rsi * close; 
           
          if (high > globalHigh) 
          { 
             globalHigh = high; 
             TSBUL += power; 
          } 
           
          if (low < globalLow) 
          { 
             globalLow = low; 
             TSBER += power; 
          }               
       } 
  
       ExtMapBuffer1[ i] = TSBER/TSBUL; 
       ExtMapBuffer2[ i] = TSBUL/TSBER;        
     } 
      
     return(0); 
 }

 Отправлено: 04.12.15 18:19. Заголовок: Genry пишет: Версия..

Genry пишет:

цитата:

Версия Киосотто в варианте Kilian19:

Ошибка: нужны квадратные скобки от i
ExtMapBuffer1|i| = TSBER/TSBUL;
ExtMapBuffer2|i| = TSBUL/TSBER;

 Отправлено: 04.12.15 19:16. Заголовок: Sergey пишет: Ошибк..

Sergey пишет:

цитата:

Ошибка: нужны квадратные скобки от i ExtMapBuffer1|i| = TSBER/TSBUL; ExtMapBuffer2|i| = TSBUL/TSBER;

Это при загрузке скобки как команды форматирования сработали

 Отправлено: 04.12.15 20:23. Заголовок: Genry пишет: Версия..

Genry пишет:

цитата:

Версия Киосотто в варианте Kilian19:

Только нужно исправить грубую ошибку в коде. Строки:

цитата:

ExtMapBuffer1[ i] = TSBER/TSBUL; ExtMapBuffer2[ i] = TSBUL/TSBER;

следует исправить хотя бы так:

цитата:

if (TSBUL != 0.0) ExtMapBuffer1[ i ] = TSBER / TSBUL; if (TSBER != 0.0) ExtMapBuffer2[ i ] = TSBUL / TSBER;

Иначе индикатор будет часто вылетать по фатальной ошибке - деление на 0. По крайней мере, у меня эта ошибка быстро проявилась.

Ну а сам алгоритма интересен - расчет значений справа налево по графику, а не как обычно - слева направо. Я сначала даже подумал, что индикатор будет перерисовываться. Ан нет - все ОК. Значения остаются на месте.

 Отправлено: 04.12.15 21:13. Заголовок: Scriptong пишет: Т..

Scriptong пишет:

цитата:

Только нужно исправить грубую ошибку в коде. Строки: цитата:ExtMapBuffer1[ i] = TSBER/TSBUL; ExtMapBuffer2[ i] = TSBUL/TSBER; следует исправить хотя бы так:

Спасибо, Игорь! У меня ошибки не было, но сунул в тестер и сразу получил. Перекинул это сообщение автору правки индикатора.

ЗЫ. Получил ответ.

цитата:

Kilian19: This problem appears when the bars back value goes further than the amount of bars printed on the chart. This value is roughly 300 for the backtester. Just use a smaller number and you should be fine

Немного странная позиция, почему надо помнить о количестве бар вместо того чтобы вставить проверку?
Ответил, что после добавления проверки деления на ноль, индикатор начинает отображать значение тогда, когда это становится возможным.

 Отправлено: 06.12.15 13:11. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, есть ли возможность преобразовать Киосотто к линейному виду - как индикатор сентимента? Чтобы оценить его дивергенции через DViewer

Есть, конечно. Только получим две разных линии:


Вариантов сведения всего этого к одной линии множество: взять разность (аналог МАСД), разнести по разные стороны от нуля, определять максимальную величину и выводить с одной стороны от нуля...

Genry пишет:

цитата:

Немного странная позиция, почему надо помнить о количестве бар вместо того чтобы вставить проверку?

Я вот тоже не понял. Нет проблем повесить все эти проверки на индикатор.

 Отправлено: 06.12.15 13:55. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Есть, конечно. Только получим две разных линии: Вариантов сведения всего этого к одной линии множество: взять разность (аналог МАСД), разнести по разные стороны от нуля, определять максимальную величину и выводить с одной стороны от нуля...

Даааа... немного неожиданно Это надо осмыслить Спасибо!

 Отправлено: 06.12.15 13:56. Заголовок: Scriptong пишет: Я..

Scriptong пишет:

цитата:

Я вот тоже не понял. Нет проблем повесить все эти проверки на индикатор.

И я так думаю! Однако индикатор преобразился. Спасибо еще раз

 Отправлено: 05.12.15 11:54. Заголовок: Scriptong пишет: К ..

Scriptong пишет:

цитата:

К сожалению, не умею восхищаться подобными рисунками . Я просто не понимаю, что на нем изображено. Речь о каком-то канале,

Про канал было на предыдущей странице (стр.2) Идея была в том, чтобы брать сигналы Квантума за пределами уровня 50% Фибо, при наличии
сильного уровня Киосотто.







Это индикатор MA_Chanels_FIBO.mq4

 
 //+---------------------------------------------------------+ 
 //|                                                  MA Chanels.mq4 | 
 //|                                                                 ░njel░ | 
 //|                                                        iamnotlinked | 
 //+---------------------------------------------------------+ 
 #property copyright "░njel░" 
 #property link      "iamnotlinked" 
  
 #property indicator_chart_window 
 #property indicator_buffers 8 
  
 #property indicator_color1 Red 
 #property indicator_color2 Orange 
 #property indicator_color3 Yellow 
 #property indicator_color4 White 
 #property indicator_color5 White 
 #property indicator_color6 Yellow 
 #property indicator_color7 Orange 
 #property indicator_color8 Red 
 #property indicator_style1 2 
 #property indicator_style2 2 
 #property indicator_style3 2 
 #property indicator_style4 2 
 #property indicator_style5 2 
 #property indicator_style6 2 
 #property indicator_style7 2 
 #property indicator_style8 2 
  
 //---- input parameters 
 extern int     BarsCount = 500; 
 extern int     MAPeriod  = 100; 
  
 extern int     MAMethod  = MODE_SMA;//0-Simple;1-Exponential;2-Smoothed;3-Linear Weighted; 
   
 extern int     MAPrice   = PRICE_CLOSE; 
                // 0 - Close; 1 - Open;2 - High;3 - Low;4 - Median Price (HL/2); 
                // 5 - Typical Price (HLC/3); 6 - Weighted Close (HLCC/4) 
  
 extern int     fontsize  = 10; 
 double  max = 0; 
 double  min = 0; 
  
 double    Inc0 = 0.0000; 
 double    Inc1 = 0.0000; 
 double    Inc2 = 0.0000; 
 double    Inc3 = 0.0000; 
  
 //---- buffers 
 double ExtMapBuffer1[]; 
 double ExtMapBuffer2[]; 
 double ExtMapBuffer3[]; 
 double ExtMapBuffer4[]; 
 double ExtMapBuffer5[]; 
 double ExtMapBuffer6[]; 
 double ExtMapBuffer7[]; 
 double ExtMapBuffer8[]; 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //| Custom indicator initialization function                         | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 int init() 
   { 
    SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); 
    SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); 
    SetIndexLabel(0,"82.87%"); 
    SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); 
    SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2); 
    SetIndexLabel(1,"78,6%");    
    SetIndexStyle(2,DRAW_LINE); 
    SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3); 
    SetIndexLabel(2,"23.6%");    
    SetIndexStyle(3,DRAW_LINE); 
    SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4); 
    SetIndexLabel(3,"14.4%");    
    SetIndexStyle(4,DRAW_LINE); 
    SetIndexBuffer(4,ExtMapBuffer5); 
    SetIndexLabel(4,"14.4%");       
    SetIndexStyle(5,DRAW_LINE); 
    SetIndexBuffer(5,ExtMapBuffer6); 
    SetIndexLabel(5,"23.6%");       
    SetIndexStyle(6,DRAW_LINE); 
    SetIndexBuffer(6,ExtMapBuffer7); 
    SetIndexLabel(6,"78.6%");    
    SetIndexStyle(7,DRAW_LINE); 
    SetIndexBuffer(7,ExtMapBuffer8); 
    SetIndexLabel(7,"82.87%");    
    ObjectCreate("lf1", OBJ_TEXT, 0, 0, 0); 
    ObjectSetText("lf1", "82.87%",fontsize,"Arial",Red); 
    ObjectCreate("lf2", OBJ_TEXT, 0, 0, 0); 
    ObjectSetText("lf2", "78.6%",fontsize,"Arial",Red); 
    ObjectCreate("lf3", OBJ_TEXT, 0, 0, 0); 
    ObjectSetText("lf3", "23.6%",fontsize,"Arial",Red); 
    ObjectCreate("lf4", OBJ_TEXT, 0, 0, 0); 
    ObjectSetText("lf4", "14.4%",fontsize,"Arial",Red); 
    ObjectCreate("lf5", OBJ_TEXT, 0, 0, 0); 
    ObjectSetText("lf5", "14.4%",fontsize,"Arial",Red); 
    ObjectCreate("lf6", OBJ_TEXT, 0, 0, 0); 
    ObjectSetText("lf6", "23.6%",fontsize,"Arial",Red); 
    ObjectCreate("lf7", OBJ_TEXT, 0, 0, 0); 
    ObjectSetText("lf7", "78.6%",fontsize,"Arial",Red); 
    ObjectCreate("lf8", OBJ_TEXT, 0, 0, 0); 
    ObjectSetText("lf8", "82.87%",fontsize,"Arial",Red); 
    return(0); 
   } 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //| Custom indicator deinitialization function                       | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 int deinit() 
   { 
    max =0; 
    min =0; 
    ObjectDelete("lf1"); 
    ObjectDelete("lf2"); 
    ObjectDelete("lf3"); 
    ObjectDelete("lf4"); 
    ObjectDelete("lf5"); 
    ObjectDelete("lf6"); 
    ObjectDelete("lf7"); 
    ObjectDelete("lf8"); 
    return(0); 
   } 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 //| Custom indicator iteration function                              | 
 //+------------------------------------------------------------------+ 
 int start() 
   { 
     
  
    max =0; 
    min =0; 
        
    if (iBars(NULL,0) < BarsCount) 
       BarsCount = iBars(NULL,0) -MAPeriod-1 ; 
   
    for (int i =BarsCount; i>=0; i--) 
    { 
     
       double m = iMA(NULL,0,MAPeriod,0,MAMethod,MAPrice,i); 
       double top = High[ i ] - m;       
       if (top > max) 
          max = top; 
       
       double bottom = Low[ i ] - m;       
       if (bottom < min) 
          min = bottom; 
    } 
     
    if (MathAbs(max) >  MathAbs(min)) 
       Inc3 = MathAbs(max);           // с√ыю Єръ: Inc3 = max; 
     else               
       Inc3 = MathAbs(min);           // с√ыю Єръ: Inc3 = min; 
          
       Inc2 = Inc3*0.8287; 
       Inc1 = Inc3*0.786; 
       Inc0 = Inc3*0.144; 
       Inc3 = Inc3*0.236; 
  
    for (i =BarsCount; i>=0; i--) 
    {  m = iMA(NULL,0,MAPeriod,0,MAMethod,MAPrice,i); 
       ExtMapBuffer1[ i] = m + Inc2;  
       ExtMapBuffer2[ i] = m + Inc1;  
       ExtMapBuffer3[ i] = m + Inc3; 
       ExtMapBuffer4[ i] = m + Inc0; 
       ExtMapBuffer5[ i] = m - Inc0; 
       ExtMapBuffer6[ i] = m - Inc3; 
       ExtMapBuffer7[ i] = m - Inc1; 
       ExtMapBuffer8[ i] = m - Inc2; 
    } 
    ObjectMove("lf1", 0, Time[ 0],ExtMapBuffer1[ 0]); 
    ObjectMove("lf2", 0, Time[ 0],ExtMapBuffer2[ 0]); 
    ObjectMove("lf3", 0, Time[ 0],ExtMapBuffer3[ 0]); 
    ObjectMove("lf4", 0, Time[ 0],ExtMapBuffer4[ 0]); 
    ObjectMove("lf5", 0, Time[ 0],ExtMapBuffer5[ 0]); 
    ObjectMove("lf6", 0, Time[ 0],ExtMapBuffer6[ 0]); 
    ObjectMove("lf7", 0, Time[ 0],ExtMapBuffer7[ 0]); 
    ObjectMove("lf8", 0, Time[ 0],ExtMapBuffer8[ 0]); 
    return(0); 
 } 
 //+------------------------------------------------------------------+

цитата:

но акцент сделан на сигналах индикатора Киосото. Это индикатор вижу (и слышу о нем) впервые. Буду смотреть его код.

Примеры с ним я тоже показывал, а теперь код привел.

Игорь, есть ли возможность преобразовать Киосотто к линейному виду - как индикатор сентимента? Чтобы оценить его дивергенции через
DViewer

 Отправлено: 05.12.15 12:27. Заголовок: Genry пишет: На тра..

Genry пишет:

цитата:

На трайдлакипро вышла версия 1.6.1. мод10 ЕА от Staxisa, вполне приличная. Но к сожалению они сейчас не идут путем улучшения качества сигналов квантума, пока идеи связаны с их обработкой.

Это стейт и оценка качества версии 1.6.1 мод 10 c 1 июля по сегодня (eurusd, m1). Торговля только с 9 до 14 часов GMT+2
Исходный советник написан, мягко говоря, не просто и менять его тяжело. Думаю Staxis c ним помучился, но результат на лицо.



А это оценка качества по коэффициенту Сортино:



Это мониторинги торгующих:

цитата:

Реальный счет - выход из просадки: https://www.myfxbook.com/members/Alex_S/q-yosya/1419706 Центовый счет: https://www.myfxbook.com/members/Alex_S/quantum/1386685 Вот мониторинг демо счета на 3000, брокер альпари, пятизнак установил сова 1.5.1 с сетами предложенными автором. выдержал просадку евро в 300 старых п: https://www.myfxbook.com/members/tvist/ql-на-alpari/1405413

Вроде есть причина копья ломать

 Отправлено: 07.12.15 17:59. Заголовок: Здравствуйте, Генри...

Здравствуйте, Генри.
Вы, не рассматриваете вариант входа одним отложенным ордером?

 Отправлено: 07.12.15 18:39. Заголовок: Эдуард пишет: Здрав..

Эдуард пишет:

цитата:

Здравствуйте, Генри. Вы, не рассматриваете вариант входа одним отложенным ордером?

День добрый, Эдуард!
Да, фильтровать вход, подтягивая стоповый ордер за ценой, разумная мысль и наверняка уменьшит количество ранних входов даже
если некоторые из них сработают преждевременно. И у меня была мысль предложить народу такое решение, да все времени нет - перебираю
варианты фильтров для сигналов самого квантума.

Ваше предложение - еще один стимул обосновать такой подход.

 Отправлено: 07.12.15 21:17. Заголовок: Может по этой страте..

Может по этой стратегии вообще не стоит торговать против тренда?
Например при появлении сигнала в Селл, выше ставим Бай стоп, ниже определяем ближайший, или другой уровень и ставим Селл стоп. на случай. если цена пойдёт против нас, или просто ставим на этом уровне СЛ ордера Бай. Когда ордер в плюсе, ниже выставляем Селл стоп и подтягиваем за ценой - получаем положительный лок, или можно на этом уровне просто закрыть Бай.
Мне кажется, для полностью автоматической торговли, это гораздо безопасней, чем в оригинальной версии.

 Отправлено: 08.12.15 13:00. Заголовок: Эдуард пишет: Может..

Эдуард пишет:

цитата:

Может по этой стратегии вообще не стоит торговать против тренда?

Пока над этим не думал и разбираюсь с прямым сигналом. Но в ЕА Staxisa есть настройки для обратного входа по сигналам Квантума.
Я этот режим не пробовал.

 Отправлено: 08.12.15 13:10. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

К сожалению, не умею восхищаться подобными рисунками . Я просто не понимаю, что на нем изображено. Речь о каком-то канале, но акцент сделан на сигналах индикатора Киосото. Это индикатор вижу (и слышу о нем) впервые. Буду смотреть его код.

При ручной торговле я учитываю только те сигналы Квантума, которые отошли от центральной МА на некоторое расстояние заданное в Фибо.

Для наглядности сделал еще скрины на которых сигналы Квантума обрабатываются в зависимости от уровня фибо, который они пересекли.
Уровни фибо построены индикатором MA_Chanels_FIBO.mq4 (код выше). Есть еще канал индикатора MA_Triangul_center_abands.
Если брать сигналы Квантума, которые отошли от центральной МА на определенное расстояние в Фибо, то их количество ранних сигналов
существенно сокращается.

 Отправлено: 08.12.15 14:30. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Scriptong пишет:

цитата:

Только получим две разных линии Вариантов сведения всего этого к одной линии множество: взять разность (аналог МАСД), разнести по разные стороны от нуля, определять максимальную величину и выводить с одной стороны от нуля...

Игорь, день добрый!
Первоначальный (авторский) Киосотто был раздельным: один индикатор для бай, другой - для селл.
//+------------------------------------------------------------------+
//| kiosotto SELL.mq4 |
//| Copyright 2014, Masakazu Corp. |
//| http://www.masakazu.com |
//+------------------------------------------------------------------+

Поэтому я оба сунул в DViewer, получилось так:



Игорь, хочу обсудить одно предложение:

Может добавить в параметры индикатору DivergenceViewer_AD некий идентификатор, который можно менять руками и который
будет прибавляться к идентификатору окна для создания уникальности?
В ситуации, когда есть два одинаковых окна с DivergenceViewer_AD, которые различаются только номером буфера пользовательского
индикатора с которого снимаются данные, дивергенции иногда попадают не в свои окна.
Конечно ситуация совсем не типичная, но может дать такую возможность?
Или может учитывать номер буфера при поиске своего окна?

 Отправлено: 09.12.15 21:04. Заголовок: Genry пишет: Может ..

Genry пишет:

цитата:

Может добавить в параметры индикатору DivergenceViewer_AD некий идентификатор, который можно менять руками и который будет прибавляться к идентификатору окна для создания уникальности? В ситуации, когда есть два одинаковых окна с DivergenceViewer_AD, которые различаются только номером буфера пользовательского индикатора с которого снимаются данные, дивергенции иногда попадают не в свои окна.

Не должно быть такого, т. к. подобное предусмотрено в коде. На приведенном Вами рисунке - это последние числа в нижних подокнах: 245242093 и 245242109.
Можете привести примеры, когда регистрируете неправильное расположение объектов? И, конечно же, не забудьте указать, какие действия предпринимали перед тем, как заметили ошибку.

Обновлено
Разобрался. Баг в Divergence_Viewer проявляется, когда до этого индикатора были присоединены другие индикаторы (отображались выше), а потом эти индикаторы были удалены. В этом случае нумерация подокон изменялась, а индикатор продолжал оперировать старым номером подокна. Выходит, нужно постоянно обновлять номер своего подокна, т. к. оно может измениться между инициализациями индикатора.
Версия 1.17

 Отправлено: 09.12.15 23:18. Заголовок: Scriptong пишет: Н..

Scriptong пишет:

цитата:

Не должно быть такого, т. к. подобное предусмотрено в коде. На приведенном Вами рисунке - это последние числа в нижних подокнах: 245242093 и 245242109. Можете привести примеры, когда регистрируете неправильное расположение объектов? И, конечно же, не забудьте указать, какие действия предпринимали перед тем, как заметили ошибку. Обновлено Разобрался. Баг в Divergence_Viewer проявляется, когда до этого индикатора были присоединены другие индикаторы (отображались выше), а потом эти индикаторы были удалены. В этом случае нумерация подокон изменялась, а индикатор продолжал оперировать старым номером подокна. Выходит, нужно постоянно обновлять номер своего подокна, т. к. оно может измениться между инициализациями индикатора. Обновление индикатора DivergenceViewer. Версия 1.17.

Спасибо, Игорь! Я еще не успел посмотреть ответы на Ваши вопросы, а уже версия

 Отправлено: 09.12.15 19:36. Заголовок: Картинка с форума с ..

Картинка с форума с примером безотката на Квантуме. И еще одна картинка с фильтром на Фибо, который я предлагаю использовать
для защиты от таких ситуаций.

цитата:

author=Mirostoses Просто потрясающе Подскажите, как такого можно избежать?

Genry пишет:

цитата:

Вот про эту ситуацию я и пишу уже который раз. Благодаря тому, что у вас на графике стоит машка с фибо отлично видно какие сигналы будут использованы, а какие пропущены. Я использую значения фибо за 61.8, но даже если брать фильтр равным 61.8% получится вот такая картина, где в кружочках фильтрованные сигналы по которым можно входить. При этом первый, самый ранний сигнал имеет возможность закрыться в нормальном плюсе. У Staxisa Квантум на открытие и закрытие - разные. И так-же разные фильтры Фибо для этих Квантумов: на открытие - например 62%, а на закрытие 23 или 38%. Может имеет смысл сделать версию с фибо-машкой для фильтрации?

 Отправлено: 09.12.15 21:49. Заголовок: Можно открывать орде..

Можно открывать ордер, просто при пересечении машек - ордеров будет, раз в 10 меньше.

 Отправлено: 10.12.15 15:50. Заголовок: Сейчас забабахаю Ква..

Эдуард пишет:

цитата:

Можно открывать ордер, просто при пересечении машек - ордеров будет, раз в 10 меньше.

Сейчас забабахаю Квантум в фибо-машку, получится гибридный индюк.

ЗЫ: Нда, программист из меня сейчас еще тот, ну так дело не в этом. Главное - проверить идею!

Гимор в отображении всех Фибо-каналов в новом индюке. В фибо-машке использованы все 8 буферов, а
мне надо еще 2 чтобы отобразить сигналы Квантума. Поэтому 2 буфера у машки я забрал.
Чтобы было наглядно разделил каналы между фибо-машкой и квантум-машкой.
Поэтому ставьте оба индюка и будут на экране все фибо-каналы. Проблема эта решается, если линии рисовать,
а не отображать через буфер.

Результат здесь (жми)

Итак, кошмар стратегии: мелкие сигналы - стандартный Квантум отметил почти безоткатный тренд Q=78.
Крупные - отфильтрованные Машкой с фильтром Фибо= 78.6%
На следующем: фильтрует Машка с фильтром Фибо= 61.8%
Внизу на скрине все 3 индюка и все каналы.

 Отправлено: 10.12.15 16:43. Заголовок: ..

Если Scriptongа заинтересует идея думаю появится настоящий индикатор
А этот прототип реализует саму идею

Для входа в рынок и выхода из него можно брать разные фибо.

 Отправлено: 11.12.15 15:56. Заголовок: Genry пишет: Если S..

Genry пишет:

цитата:

Если Scriptongа заинтересует идея думаю появится настоящий индикатор

Идея заключается в том, что нужно брать сигналы квантума ниже указанного уровня Фибо?