АвторСообщение





Сообщение: 664
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.07.14 14:18. Заголовок: Индикатор PVACD


Сюда перенесены сообщения из темы Система "Market Profile + ClusterVolume".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 50 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]





Сообщение: 8
Зарегистрирован: 24.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.08.14 09:24. Заголовок: Здравствуйте. Подска..


Здравствуйте. Подскажите пож-та, как процитировать сообщение.
Спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 678
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.08.14 10:24. Заголовок: Andrey пишет: Здрав..


Andrey пишет:

 цитата:
Здравствуйте. Подскажите пож-та, как процитировать сообщение.


Добрый день.
Для этого:
1. В цитируемом сообщении мышью выделяется нужный текст.
2. Нажимается кнопка "Цитата".

Или можно использовать BB-коды. Пишется: "Scriptong пишет:". Затем открывается блок цитаты тегом quote (обрамляется квадратными скобками с двух сторон), пишется цитируемое сообщение, а за ним ставится закрывающий тег /quote (тоже обрамляется квадратными скобками).

P. S. И, пожалуйста, не ставьте галочку "показывать только модераторам". На этом форуме модераторов пока нет. Соответственно, никто, кроме администратора, не видит текст Вашего сообщения.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 24.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 10:58. Заголовок: Добрый день. К вопр..


Добрый день.

К вопросу о сочетании объемов с ценой. Я к изучению объемов пришел, анализируя свечи с максимальным ATR. Очень уж заманчиво казалось - отслеживай большие свечи и иди в направлении импульса. Свою наивность я осознал очень быстро, отсюда интерес к объемам. Тем не менее именно свечи с большим ATR дают очень много информации о действиях крупных игроков - как минимум они в них участвуют, а точнее сами же и создают. Вопрос сводится к выяснению позиции этих игроков в моменты активного движения, точнее перед движением, из чего можно будет делать вывод, что происходит - начало тренда или флет. А теперь предложение, как мне кажется достаточно просто реализуемое - сравнить объем единичной свечи с ходом за время свечи (ATR с периодом 1), лучше построив индикатор. Так, если при маленьком объеме большой ход - скорее всего это обман рынка, в противном случае разгон тренда.

С уважением.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 648
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 11:14. Заголовок: Andrey пишет: сравн..


Andrey пишет:

 цитата:
сравнить объем единичной свечи с ходом за время свечи (ATR с периодом 1)


Сравнивать объем с волатильностью?
Или я неправильно Вас понял?

Andrey пишет:

 цитата:
Так, если при маленьком объеме большой ход - скорее всего это обман рынка, в противном случае разгон тренда.


Проблема, как всегда, в определении этих самых критериев - "маленький" и "большой". Если предложение заключается в том, что нужно сравнить волатильности текущего и предыдущего баров (чтобы понять имеется рост волатильности или ее падение), а также объемы текущего и предыдущего баров (с той же целью), то такой индикатор уже есть в стандартном наборе МТ4 - Market Facilitation Index (MFI).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 24.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 12:47. Заголовок: Да, сравнивать объем..


Да, сравнивать объем с волатильностью. И даже наверное правильнее будет не с ATR, а с Standart Deviation. В индикаторе Market Facilitation Index анализ идет по сравнению с предыдущей свечей, т. е. фактически при периоде один. На маленьких ТФ получается рваная картина, по которой не видно тенденции, на больших ТФ лучше, но пропадает точность. Я предлагаю анализировать при разных периодах (по аналогии со скользящими средними), общий вид индикатора сделать как у MACD, с аналогичной интерпретацией. И тогда понятия "маленький" и "большой" можно будет привести к числовому выражению.

С уважением.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 650
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 12:57. Заголовок: Andrey пишет: Да, с..


Andrey пишет:

 цитата:
Да, сравнивать объем с волатильностью.


Именно это меня и удивляет. Ведь объем и волатильность - разные категории. Сравнивать их напрямую не имеет никакого смысла. Сравнение величин разных категорий возможно лишь при условии приведения этих величин к единой размерности. Например, в многоборье характеристики различных дисциплин (время, дистанция, высота) приводят к единой размерности - очкам. Но даже такое приведение отдает субъективностью.

Andrey пишет:

 цитата:
Я предлагаю анализировать при разных периодах (по аналогии со скользящими средними), общий вид индикатора сделать как у MACD, с аналогичной интерпретацией.


Слишком мало информации. Даже представить не могу, что Вы имеете в виду. Постарайтесь развернуть мысль.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 24.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 13:42. Заголовок: Время и скорость- ра..


Время и скорость- разные категории, но их увязывают через расстояние. В нашем случае объем (аналог скорости, а точнее аналог истраченного бензина) приводит к изменению цены (аналог расстояния), либо не приводит, поскольку зависимость не настолько прямая. но именно объем двигает цену, он же и останавливает. Наша задача найти участки, когда эта зависимость прямая, и когда ее нет. Через это мы сможем понять, какие интересы ММ в настоящий момент.
По индикатору. В нашем случае большее значение имеет направление изменения, а не абсолютное значение, но сравнивать лучше с фоном. В формуле BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME заменим HIGH и LOWИ на OPEN и CLOUS, т.е. нам интересно изменение цены за период, деленное на объем за этот период. По этим значениям построим кривую. Сделать то же самое, но для N периодов (цена открытия N периодов назад, цена закрытия текущего бара, объем за N периодов. Обе кривые наносим на один график. Для начала можно остановиться. Нас будут интересовать точки пересечения графиков и экстремумы. Если же изобразить дельту между графиками в виде гистограммы (как MACD), данные будут нагляднее.

С уважением.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 651
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 19:44. Заголовок: Andrey пишет: Время..


Andrey пишет:

 цитата:
Время и скорость- разные категории, но их увязывают через расстояние. В нашем случае объем (аналог скорости, а точнее аналог истраченного бензина) приводит к изменению цены (аналог расстояния), либо не приводит, поскольку зависимость не настолько прямая. но именно объем двигает цену, он же и останавливает. Наша задача найти участки, когда эта зависимость прямая, и когда ее нет. Через это мы сможем понять, какие интересы ММ в настоящий момент.


Это не сравнение, а вычисление третьей величины на основании соотношения двух других. Та же скорость - это метры за секунду, т. е. производная от времени и расстояния. Тиков за пункт или пунктов за тик - это тоже производные величины, но при их получении не совершается сравнение тиков и пунктов.

Andrey пишет:

 цитата:
По индикатору. В нашем случае большее значение имеет направление изменения, а не абсолютное значение, но сравнивать лучше с фоном. В формуле BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME заменим HIGH и LOWИ на OPEN и CLOUS, т.е. нам интересно изменение цены за период, деленное на объем за этот период. По этим значениям построим кривую. Сделать то же самое, но для N периодов (цена открытия N периодов назад, цена закрытия текущего бара, объем за N периодов. Обе кривые наносим на один график.


Здесь либо неточность, либо факт слабой проработки вопроса. К примеру, первая линия будет иметь значения следующего порядка ТФ Н1 EURUSD: (Open[1] - Close[1]) / Volume[0] = (1.35174 - 1.35073) / 9535 = 0.000 000 106. Вторая линия для периода 10 баров будет иметь значения: (Open[10] - Close[1]) / Сумма Volume [1 - 10] = (1.35254 - 1.35073) / 34540 = 0.000 000 0524.
Даже при небольшом периоде значения отличаются на порядок. При увеличении периода разрыв в значениях будет увеличиваться. То есть для каждого значения периода придется еще и коэффициент приведения величин подбирать.
В итоге получится анализ на основе притягивания значений двух разнокалиберных величин.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 24.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.07.14 07:04. Заголовок: Добрый день. Я думал..


Добрый день. Я думал о соразмерности величин, но честно скажу, не просчитывал значения. Я предположил, что при равномерном движении цены за одинаковые периоды времени проторговываются одинаковые объемы, которые соразмеримы с объемами за единичный период, нас же интересуют моменты, когда объем в единичный период отличается от среднего. Вы именно такой пример и привели: объем за единичный период 9535, а за десять периодов 34540, т.е. средний за период 34540/10=3454, в 2,76 раза меньше единичного 9535, так нам ведь эти моменты и интересны! 0.000 000 106/0.000 000 0524=2.02, коэффициенты вполне коррелируют. Кроме того, при противоположном движении цены значения как одного (любого), так и обоих могут быть отрицательными, а при изменении цены за единичный отрезок на большее значение, чем за N периодов (при развороте цены) больше будет значение при единичном периоде. Я считаю, что коэффициент приведения нам не понадобиться, т.к. величины будут одного порядка, а самое главное, как я уже писал, нас интересует не абсолютное значение, а точки пересечения и зоны экстремумов, пересечение в зонах экстремумов и динамика изменения дельты между разнопериодными величинами.
С уважением.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 655
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.14 20:24. Заголовок: Andrey пишет: Вы им..


Andrey пишет:

 цитата:
Вы именно такой пример и привели: объем за единичный период 9535, а за десять периодов 34540, т.е. средний за период 34540/10=3454, в 2,76 раза меньше единичного 9535, так нам ведь эти моменты и интересны!


О том, что в формуле необходимо использовать средний объем нигде нет ни слова. Это как раз решает проблему расхождения величин на порядок. А расхождение в 2-3 раза - это нормально.

Andrey пишет:

 цитата:
Кроме того, при противоположном движении цены значения как одного (любого), так и обоих могут быть отрицательными


Это как бы само собой получается от разности цен.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 24.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.07.14 08:42. Заголовок: Добрый день. Да, дей..


Добрый день.
Да, действительно, я не писал о среднем объеме, но это получается автоматически, когда мы объем за период делим на число периодов.
В развитие темы, я на MFI накинул скользящие средние, в общем то значения по логике должны получиться те же, как в предлагаемом мной алгоритме, правда неудобно разглядывать, но тенденция понятна. Мне понравился вариант, когда использовал три МА, с периодами 1,10 и 50. МА с периодами 10 и 50 осредняют разовые небольшие вбросы, при движении по тренду располагаются практически паралельно, при флете начинают многократно пересекать друг друга, а в моменты остановки цены около уровня МА1, которая колеблется вокруг МА10 пробивает ОБЕ МА 10 и 50, особенно интересен момент, когда перед пробоем все МА располагались по увеличению периода, но это видно когда разглядываешь на истории, как отфильтровать сигналы - по величине отклонения МА1, или например по тем же хвостатым свечам, или применить какой-нибудь осциллятор, говорить не могу, т.к. при том исполнении индикатора, которое я использовал, с наглядностью не очень получается. Видно , что какая то тенденция есть, но все в куче...


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 24.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.07.14 09:07. Заголовок: Неверно написал в пр..


Неверно написал в предыдущем посте: получается автоматически, когда мы изменение цены за N периодов делим на объем за N периодов.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 658
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.07.14 18:50. Заголовок: Итог. В принципе реа..


Итог.
В принципе реализовать этот индикатор несложно. Разработаю его и, если найду хоть какое-то внятное теоретическое обоснование для его применения, индикатор будет добавлен в базу Advance Tools.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 666
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.07.14 14:39. Заголовок: Scriptong пишет: Ит..


Scriptong пишет:

 цитата:
Итог.


Индикатор PVACD создан. Но пока не могу понять его ценность.

Вот результат работы индикатора на ТФ М15 и периоде усреднения 21:


Возможно, сам алгоритм пока неправильный...

Чтобы последующие сообщения вставлялись в правильной последовательности, цитируйте последнее сообщение в теме. В противном случае все новые сообщения будут попадать в заголовок темы.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 24.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.08.14 13:31. Заголовок: Здравствуйте. Мы..


[quote]`

Здравствуйте.

Мысли по индикатору:
1. Осредняющая MFI довольно хорошо коррелирует с графиком цены, правда с обратной зависимостью.

click here

2. При подборе периода получается картина с той или иной степенью детализации, я смотрел на М1, при периоде 10-50 собираются все колебания, при периоде 500-1000 получается отслеживание тренда.

3. Отсюда напрашивается алгоритм торговли - входим по всем сигналам MFI с младшим периодом, если он подтвержден на старшем MFI (с периодом большем в 2-3 раза), или идет в направлении тренда (MFIс периодом большим в 10-20 раз). Уровень MFI, который будем считать сигнальным, зависит от периода, чем больше период, тем больше получается значение MFI в точках разворота, и соответственно тем эти точки значимее.

4. По реализации индикатора:
- На один график нужно выводить с регулируемыми параметрами обе MFI
- отображать не абсолютные значения кривых, а разницу значений, для того, чтобы значения коррелировали с ценой, из MFI с меньшим периодом вычитать значение MFI с большим периодом
- может быть(?) предусмотреть регулируемый коэффициент приведения, для того чтобы уравнять вес кривых с разными периодами (иметь возможность убрать трендовую составляющую и видеть воздействие в моменте)

С уважением.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 50 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 17
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет