Отправлено: 31.07.14 14:18. Заголовок: Индикатор PVACD

Сюда перенесены сообщения из темы Система "Market Profile + ClusterVolume".

 Отправлено: 08.08.14 16:09. Заголовок: Добрый день. Пока н..

Добрый день.

Пока не могу сопоставить ни одно из Ваших предложений с обсуждаемой темой. Я так понимаю, обсуждение должно вестись по индикатору PVACD. С Вашей стороны, почему-то, фигурирует MFI.

 Отправлено: 11.08.14 06:32. Заголовок: Додрый день. Под т..

Добрый день.

Под термином "MFI" я подразумевал показания индикатора PVACD, т.к. при периоде 1 значения равны. Согласен, не совсем корректно, попробую еще раз изложить мысли:

1. PVACD с периодом, отличным от 1 довольно хорошо коррелирует с графиком цены, правда с обратной зависимостью.

2. При подборе периода получается картина с той или иной степенью детализации, я смотрел на М1, при периоде 10-50 собираются все колебания, при периоде 500-1000 получается отслеживание тренда.

3. На график EURUSD на таймфрейме М1 я нанес три индикатора PVACD с периодами 50,100 и 500. Вход по сигналам PVACD с периодом 50, подтвержденным сигналом PVACD с периодом 100 или 500), - с учетом направления входа, т.к. исходя их смысла показаний индикатора PVACD, локальные максимумы цены соответствуют локальным минимумам значений индикатора, а минимумы цены - максимумам индикатора.
Уровень PVACD, который считал сигнальным, зависит от периода, чем больше период, тем больше получается значение PVACD в точках экстремумов. Наносил на график при различных периодах на разном уровне, так, чтобы попадали экстремумы.

http://f6.s.qip.ru/dD49eBg5.png

4. По реализации индикатора:

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ:
- На один график выводим обе PVACD с регулируемыми периодами (сейчас реализован вариант, когда один из периодов 1)
- применять коэффициент приведения, для того чтобы уравнять вес кривых с разными периодами
- отображать не абсолютные значения кривых, а разницу значений, для того, чтобы значения коррелировали с ценой, из PVACD с меньшим периодом вычитать значение PVACD с большим периодом (визуально как у индикатора МАСD, интерпретация аналогично).

ВТОРОЙ ВАРИАНТ:
Все как в первом варианте, но применяем не абсолютные, а относительные значения PVACD.За 100% можно например взять максимальное по модулю значение индикатора на рассматриваемой истории.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ:
- На один график выводим две PVACD с регулируемыми периодами.
- Значения в относительном выражении (100% - максимум/минимум абсолютного значения PVACD на рассматриваемой истории, для PVACD с различными периодами экстремумы соответствующие ста процентам свои, -100%, 0% и 100 % при отображении совмещаем)
- визуально как индикатор Стохастик, интерпретация аналогична, имеем на одном графике разнопериодные значения PVACD, приведенные к одной шкале.
- для наглядности применяем к полученным значениям множитель -1.

С уважением.

 Отправлено: 11.08.14 15:00. Заголовок: Движемся последовате..

Движемся последовательно, постепенно, обдумывая каждое высказывание.
Итак:
Andrey пишет:

цитата:

1. PVACD с периодом, отличным от 1 довольно хорошо коррелирует с графиком цены, правда с обратной зависимостью.

Это нормально, т. к. показания индикатора строятся на показаниях цены. В этом нет ничего странного, но и ничего полезного нет. Это больше похоже на показания МАшки с единичным периодом: корреляция близка к 1, но никаких прогнозов по этим показаниям составить нельзя - это просто необработанная текущая история.

Andrey пишет:

цитата:

2. При подборе периода получается картина с той или иной степенью детализации, я смотрел на М1, при периоде 10-50 собираются все колебания, при периоде 500-1000 получается отслеживание тренда.

Вот здесь я уже спотыкаюсь. Было бы неплохо видеть, как это видите Вы. Каким макаром происходит отслеживание тренда - простым положением линии относительно нуля? От этого тоже пока не видно пользы, т. к. дребезг показаний индикатора вокруг нуля все равно достаточно солидный даже при высокий периодах (на рисунке период 500):

 Отправлено: 11.08.14 15:59. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/d..

http://f5.s.qip.ru/dD49eBnh.png

Уровень PVACD, который я рассматривал как сигнальный, наносил на график при различных периодах на разном уровне, так, чтобы попадали экстремумы.
В приведенном примере у индикатора PVACD в верхнем окне период 50, сигнальные уровни 2 и -2, в среднем окне период 100, уровни 10 и -10, в нижнем окне период PVACD 500, уровни 12 и -12.

 Отправлено: 12.08.14 10:51. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/..

[quote]`

http://f5.s.qip.ru/dD49eBtq.png

Добрый день.
У меня за тот же период, что изображен на Вашей картинке, получаются совсем другие показания/график PVACD. (период 500)

 Отправлено: 12.08.14 14:51. Заголовок: Andrey пишет: Урове..

Andrey пишет:

цитата:

Уровень PVACD, который я рассматривал как сигнальный, наносил на график при различных периодах на разном уровне, так, чтобы попадали экстремумы. В приведенном примере у индикатора PVACD в верхнем окне период 50, сигнальные уровни 2 и -2, в среднем окне период 100, уровни 10 и -10, в нижнем окне период PVACD 500, уровни 12 и -12.

Теперь немного понятнее, как Вы смотрите на график. То есть были выделены некоторые горизонтальные уровни (отличные от нуля), пересечение которых линией индикатора является торговым сигналом. Сигнал покупки: пересечение положительного горизонтального уровня снизу вверх. Сигнал продажи: пересечение отрицательного горизонтального уровня сверху вниз. Так?

Если так, то на рисунках сигналы стоят немного не в тех местах, а идеализировано. Если же исполнять сигналы вовремя (в момент пересечений), то получим слишком ранние входы по худшим ценам.

Andrey пишет:

цитата:

Добрый день. У меня за тот же период, что изображен на Вашей картинке, получаются совсем другие показания/график PVACD. (период 500)

Разные брокеры - разные показатели тиковых объемов. Это нормально. Со своей стороны я приводил рисунок не как показатель какого-то конкретного промежутка времени, а как демонстрацию "плохих случаев".

 Отправлено: 13.08.14 10:21. Заголовок: Добрый день. Да, Вы..

Добрый день.

Да, Вы правильно описали предлагаемые мной сигналы для покупки и продажи. Что же касается мест расположения сигналов, я понимаю, что они не совсем корректно поставлены, так ведь и сами уровни нарисованы "на глазок", и периоды выбраны примерно так же. Главное на этом этапе, как я понимаю, отследить возможные зависимости и корреляцию изменения цены и объемов при различных вариантах отображения информации, добиться наглядности выводимой информации, а потом уж в процессе оптимизации (советника?) подбирать таймфреймы, периоды PVACD и сигнальные уровни, для того чтобы входы были более оптимальными.
Возможно использование двух и более разнопериодных индикаторов PVACD для формирования торгового сигнала (при выполнении условия одновременно на двух/трех периодах).
Или использовать дополнительные фильтры для входов, как вариант использовать данный индикатор как фильтр для других систем.

С уважением.

 Отправлено: 13.08.14 15:53. Заголовок: Добрый день. Здесь В..

Добрый день.
Здесь Вам и карты в руки. Тему подняли Вы. Я уже написал, что пока не вижу путей использования полученной информации. Но это объясняется тем, что я не думал в этом направлении серьезно и уж точно не думал именно так, как Вы. Поэтому описывайте свое видение далее. Те предложения, которые покажутся разумными, будут воплощены в код.

Лишь просьба: писать как можно более просто и понятно, двигаясь по шагам, без заглядывания в далекое будущее.

 Отправлено: 14.08.14 05:54. Заголовок: Добрый день. По реа..

Добрый день.

По реализации индикатора:

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ:
- На один график выводим обе PVACD с регулируемыми периодами (сейчас реализован вариант, когда один из периодов 1)
- применять коэффициент приведения, для того чтобы уравнять вес кривых с разными периодами
- отображать не абсолютные значения кривых, а разницу значений, для того, чтобы значения коррелировали с ценой, из PVACD с меньшим периодом вычитать значение PVACD с большим периодом (визуально как у индикатора МАСD, интерпретация аналогично).

ВТОРОЙ ВАРИАНТ:
Все как в первом варианте, но применяем не абсолютные, а относительные значения PVACD.За 100% можно например взять максимальное по модулю значение индикатора на рассматриваемой истории.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ:
- На один график выводим две PVACD с регулируемыми периодами.
- Значения в относительном выражении (100% - максимум/минимум абсолютного значения PVACD на рассматриваемой истории, для PVACD с различными периодами экстремумы соответствующие ста процентам свои, -100%, 0% и 100 % при отображении совмещаем)
- визуально как индикатор Стохастик, интерпретация аналогична, имеем на одном графике разнопериодные значения PVACD, приведенные к одной шкале.
- для наглядности применяем к полученным значениям множитель -1.

С уважением.

 Отправлено: 14.08.14 08:58. Заголовок: Мы же договорились -..

Мы же договорились - последовательно. А Вы сразу три варианта набросали.

По первому варианту.
Получается, что нужно отображать не две линии, а всего одну гистограмму (разница двух значений - одна величина). Правильно я понял?
А вот насчет коэффициента привидения - подробнее пожалуйста. Каким образом он участвует в расчете?

 Отправлено: 21.08.14 12:50. Заголовок: Добрый день. По пер..

Добрый день.

По первому варианту Вы правильно поняли - отображать нужно одну гистограмму.
По коэффициенту приведения - можно на первом этапе обойтись без него - посмотреть на результаты. На мысль применять этот коэффициент меня навел тот факт, что при различных периодах PVACD значения расходятся в разы. При применении к значениям PVACD на одном из периодов некого постоянного коэффициента, при котором экстремальные значения PVACD на обоих периодах на некоторой истории равны, и получению разности между полученным результатом и вторым PVACD мы получаем результат, при котором вес PVACD на обоих периодах равен, возможно результат будет более нагляден (мне так кажется).
Коэффициент я планировал вводить вручную, в настройках индикатора, но можно попробовать этот процесс формализовать - условие я уже назвал: после применения коэффициента приведения к одной PVACD экстремальные значения PVACD на обоих периодах на некоторой истории равны.

С уважением.

 Отправлено: 21.08.14 14:23. Заголовок: Вторая версия индика..

Вторая версия индикатора

1. Обе линии имеют настраиваемый период.
2. Добавлена гистограмма разности значений линий.

Чтобы оставить отображение только одной гистограммы, без линий, достаточно указать цвет "None" для первых двух буферов на закладке "Цвета" свойств индикатора.

 Отправлено: 21.08.14 16:51. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/d..

http://f5.s.qip.ru/dD49eBGS.png

На скрине у индикатора периоды 25 и 100.
Соображения:
1. Совпадающие экстремумы на двух разнопериодных PVACD на одном графике достаточно хорошо коррелируют с экстремумами цены.
2. Без приведения PVACD разность (гистограмма) не отражает реальной картины. Но при коэффициенте "быстрой" PVACD =1 (ну или при достаточно большой разности периодов) гистограмма нагляднее однопериодной PVACD (первая версия индикатора).

Предлагаю пока отложить работу с коэффициентом приведения в силу неоднозначности целесообразности и перейти к реализации второго предложения - со значениями в относительных единицах (процентах), за 100% берем максимальное значение индикатора на рассматриваемой истории, за 0% берем минимальное по значение индикатора на рассматриваемой истории, отдельно для каждого периода. Реализация индикатора как во второй версии (регулируемый период для каждой PVACD и вывод разности/гистограммы в одно окно). При этом отпадает вопрос с коэффициентом приведения, результат, как мне кажется, будет тот же.

Я понимаю, что это не совсем корректный способ расчета, но как мне кажется, самый простой по реализации при достаточной точности. Можно попробовать по другому - за 50% берем 0 PVACD, максимальное по модулю значение PVACD задает уровень 0% и 100%.

 Отправлено: 22.08.14 14:09. Заголовок: Andrey пишет: Предл..

Andrey пишет:

цитата:

Предлагаю пока отложить работу с коэффициентом приведения в силу неоднозначности целесообразности и перейти к реализации второго предложения - со значениями в относительных единицах (процентах), за 100% берем максимальное значение индикатора на рассматриваемой истории, за 0% берем минимальное по значение индикатора на рассматриваемой истории, отдельно для каждого периода. Реализация индикатора как во второй версии (регулируемый период для каждой PVACD и вывод разности/гистограммы в одно окно). При этом отпадает вопрос с коэффициентом приведения, результат, как мне кажется, будет тот же.

Непонятно. Как возможно рассчитать значение одновременно и в абсолютной и в относительной единицах?
Покажите пример расчета.

 Отправлено: 24.08.14 06:47. Заголовок: Добрый день. Я пред..

Добрый день.

Я предложил пока отложить работу с индикатором в абсолютных величинах и перейти ко второму пункту моего предложения: отображение в относительных величинах.

http://f5.s.qip.ru/dD49eBKb.png

В приведенном примере для "быстрой" кривой с периодом 50 максимум 0.86221, минимум -0.45914 (рассматриваемая история в пределах скрина), за 100% берем максимальное по модулю значение 0.86221, 0 соответствует 50%, -0,86221 соответствует 0%, пересчитываем все значения этой кривой из абсолютных значений в относительные.
Так, значение -0.45914 будет соответствовать 50%-50%/0.86221*0.45914=23,3742%

Для "медленной" кривой (период 100) максимум 1.16895, минимум -0.23499. Значению 1.16895 соответствует 100%, значению -0.23499 соответствует 50%-50%/1.16895*0.23499=39,9487%

С уважением.