Отправлено: 23.10.18 15:01. Заголовок: Genry пишет: Слово ..
Genry пишет:
цитата:
Слово "пытается" открыто для трейдера на его усмотрение и интерпретацию.
Я умею задавать риторические вопросы За то есть поле для внесения в стратегию чего-то своего. Это тоже солидный плюс.
Genry пишет:
цитата:
Я смоделировал в ЕА данную стратегию. Наверно прав автор - автоматизировать не стоит.
Это уже каждый будет сам для себя решать. Посмотрим. По состоянию на сегодня нужно решить две задачи:
Найти фильтр для пробоя дневных экстремумов. Хотя я считаю, что в принципе не стоит ограничиваться дневными экстремумами. Достаточно найти добротные уровни поддержки/сопротивления. Этого материала за годы работы MQLabs скопилось немало. Нужно лишь выбрать подходящий способ.
Поиграться с признаком разворота внутри свечи. Евгений правильно заметил объемы. Я немного обобщу - волатильность и тиковые объемы. Это тоже во многом исследовано. Дело лишь за подбором одного из существующих методов и применением его к рассматриваемой ситуации.
Сообщение: 2567
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 23.10.18 13:33. Заголовок: Попробовал не закрыв..
Попробовал не закрывать по SL и держать ордера до выхода в общую прибыль. Стало лучше, но по сути это мартышка на индикаторе Киосотто и дневных экстремумах с приличной просадкой, т.е. обезьяна с гранатой - если не будет коррекции для закрытия сетки - сольет.
Сообщение: 2569
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 24.10.18 12:25. Заголовок: Genry пишет: Я смоде..
Genry пишет:
цитата:
Я смоделировал в ЕА данную стратегию. Наверно прав автор - автоматизировать не стоит.
Scriptong пишет:
цитата:
Это уже каждый будет сам для себя решать. Посмотрим.
Игорь, я же добавил: По крайней мере - в лоб, как торгуют руками в ветке TooSlow . " На тестовом прогоне стало очевидно, что трендовые участки могут давать существенный убыток даже при минимальном ТП, если использовать в ТС алгоритм TooSlow буквально.
В тоже время тест без SL и с учетом сигналов Киосотто показал что входы близки к оптимальным, так как эти ордера быстро закрываются с прибылью. Более того я ввел еще пару условий: 1. каждый последующий ордер выше\ниже предыдущего (в зависимости от направления сделки) 2. минимальное расстояние между такими входами В результате открытие на пробое дневных максимумов, с учетом Киосотто и добавленных условий, показало в тестере на: ТФ m15, с депозитом 10 000 и начальным лотом 0.2 спред 11 трал 1ATR ТП 70 или закрытие по противоположному сигналу вот такую кривую доходности (max DD 4000), начиная с 26 ноября 2012 года. Поэтому я смотрю на процесс автоматизации вполне оптимистично, но не базового алгоритма, а с дополнением
каждый последующий ордер выше\ниже предыдущего (в зависимости от направления сделки).
Scriptong пишет:
цитата:
Так дойдем до небес и ничего не сможем открыть... Нужен где-то сброс предыдущего значения.
Все верно. В моем тесте этот путь занял 5 лет: с 261112 по 100417, но дальше дело встало - первый ордер открылся неудачно и сетка не смогла закрыться. Я пробовал добавить помимо общего SL для сетки SL для каждого ордера, чтобы они отваливались индивидуально и давали остальным ордерам сетки набрать положительный баланс для закрытия. Но пока сложный участок не преодолел.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет