Отправлено: 30.05.14 17:42. Заголовок: Идеи для индикаторов на тиках

Коллеги!
После выхода ряда статей Scriptonga по тиковым индикаторам есть предложение: озвучить интересные идеи по данной теме.

 Отправлено: 30.05.14 17:43. Заголовок: Блау и индикаторы Omega-Research

Товарисч Блау в своей книге Блау У. "Моментум, направленность и расхождение" приводит ряд
интересных идей для тиковых индикаторов , которые были реализованы в терминале Омега-research

Некоторые из этих идей приведены ниже (стр 43 англ. книги), остальное прочитать можно здесь

Ccылка на реализацию идей Блау на MQL5 находится в этой ветке ниже. Ссылка на создание тиковых индикаторов в MQL5 - здесь

ИНДИКАТОР ОБЪЕМА ТИКОВ

Давайте рассмотрим индикатор для внутридневной торговли, который разделял бы тики вверх и вниз в каждом баре. (Сведения об ап-тиках и даун-тиках можно получать в рамках информации о текущей торговле, используя, например, программу для трейдеров TradeStation фирмы Omega Research).
Определим DEMA(ап-тики, r, s) как двойное экспоненциальное сглаживание ап-тиков, т.е. сглаживание с помощью ЕМА. Для этого мы сначала берем
экспоненциальное скользящее среднее по ап-тикам на интервале, равном r баров; затем результат первого сглаживания экспоненциально сглаживается
по интервалу в s баров.
Аналогично, определяем DEMA(даун-тики, r, s) как двойное сглаживание (с помощью ЕМА) даун-тиков.

Теперь определим Индикатор Объема Тика (TVI) следующим образом:



Индикатор может принимать значения в пределах от -100 до +100.
(Примечание: существует другое определение для TVI(r, s): в числителе — ЕМА дважды берется от разности между ап-тиками и даун-тиками, а
в знаменателе — ЕМА дважды берется от их суммы. Эти два определения описывают функции с одинаковыми свойствами.)

Ниже на рисунке 4-1 представлено исследование 20-минутного графика немецкой марки с помощью программы Omega Research.
Второй сверху график представляет собой кривую TVI с параметрами двойного сглаживания в 12 и 12 баров. Третьим показан график
медленного TVI с параметрами двойного сглаживания в 25 и 13 баров.

Сразу обращают на себя внимание два больших разрыва вниз на открытии в точках А и В. В окрестности точки А цена росла и дo и после разрыва. Исследование TVI около точки А показывает, что индекс тоже растет как перед разрывом, так и после него. Аналогичная ситуация наблюдается и при разрыве в точке В. Как мы видим, TVI полностью игнорирует разрывы. Индикатор Объема Тика (TVI) в точности воспроизводит поведение цены при торговле внутри одного дня.



Эргодический осциллятор индикатора объемов тиков.

Наиболее полезная форма TVI для внутридневной торговли — Эргодический TVI осциллятор, определенный по образцу Эргодического осциллятора для Индекса Истинной Силы. Он тоже состоит из двух частей: непосредственно осциллятора и его Сигнальной Линии



Эргодический_ TVI осциллятор представляет собой дважды сглаженный TVI, где одно из сглаживающих ЕМА берется по фиксированному периоду — 5 баров. Повторное сглаживание по 5-ти периодной экспонентой дает его Сигнальную Линию. Осциллятор показан в нижней части рисунка 4-1, сглаживающая экспонента 32-порядка (r = 32). Обратите внимание, что Ergodic_TVI(32) аппроксимирует TVI(12, 12), а его сигнальная линия — TVI(25, 13).

Состоящий из двух частей, осциллятор обеспечивает удобную для внутридневной торговли систему. Торговля осуществляется по направлению тренда. Например, допустим, что 18 апреля тренд определяется как нисходящий, тогда короткую позицию можно открыть, когда Эргодика пересечет свою Сигнальную Линию сверху вниз, т.е. ровно в 12:00 часов. Позиция закрывается, когда в конце дня Эргодика, возрастая, пересекает Сигнальную Линию снизу, что соответствует принципу ведения внутридневной торговли - на конец дня открытых позиций нет.

НАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИКАТОРА ОБЪЕМА ТИКОВ

Все индикаторы, основанные на Моментуме, могут давать ложную информацию. Это имеет место и в случае с Индикатором Объема Тика, описанным в главе 4. Исследование индикатора на большом количестве конкретных графиках цены показывает, что тенденция выявляется однозначно (с учетом ограничений, накладываемых задержкой по времени), когда индикатор растет, будучи положительным (и тогда определяет восходящую тенденцию), или если он убывает, имея отрицательные значения (определяет нисходящую тенденцию).

Наша цель — привести TVI к такому виду, чтобы его можно было использовать как индикатор тенденции, исключая либо выделяя области консолидации и флэта. Рассмотрим пример на рисунке 10-1 для 60-минутного графика баров фьючерса на фондовый индекс S&P 500 (от Omega Research). Индикатор Объема Тиков имеет три уровня сглаживания: TVI(r,s,u) = TVI(32, 32, 5). Последний сглаживающий параметр, равный 5, используется для очистки от высокочастотного шума.

Третий график сверху соответствует TVI_Trade(r,s,u) = TVI_Trade (32,32,5). Когда кривая TVI растет в положительной области шкалы
индикатора или убывает в его отрицательной области, графики

TVI_Trade и TVI совпадают; во всех других случаях значения TVI_Trade приравниваются нулю.

ОСНОВНАЯ СИСТЕМА АЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TVI

Рассмотрим TVI_Trade в качестве фильтра. Когда его значение равно нулю, торговля не рекомендована. Когда наклон его кривой направлен вверх, можно занять длинную позицию и затем выйти из нее. Аналогично, когда наклон направлен вниз, может быть занята короткая позиция с последующим выходом из нее.



На нижней части рисунка 10-1 показана кривая осциллятора TVI, который используется в качестве торгового инструмента. Вход в рынок
разрешен только в направлении тенденции TVI_Trade; на то, что настало время для выхода из рынка, указывает разворот осциллятора от
направления тренда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Описываемый алгоритм не является полноценной торговой системой. Мы демонстрируем здесь только основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при торговле.

Правила для входа и выхода следующие:

Длинные позиции

• Входим в рынок и занимаем длинную позицию, если график TVI_Trade растет в области положительных значений индикатора и наклоны
графиков TVI_Trade и осциллятора TVI положительны.
• Выходим из длинной позиции, как только либо наклон осциллятора TVI изменяется на отрицательный, либо график TVI_Trade разворачивается
к нулевой отметке.

Короткие позиции

• Входим в короткую позицию, когда кривая TVI_Trade опускается ниже нуля, и наклоны обеих кривых и TVI_Trade, и осциллятора TVI отрицательные.
• Завершаем короткую позицию, как только либо наклон кривой осциллятора TVI становится положительным, либо график TSI_Trade разворачивается к нулевой отметке.

В этом примере осциллятор TVI, рассчитывается с тремя уровнями сглаживания. Третий параметр сглаживания применяется как окончательный. Обычно величина этого параметра небольшая, в пределах 2—5 баров, — значения параметра выбираются такими небольшими для того, чтобы он не добавлял ощутимого сдвига в точках разворота.

Первая сделка заключается точке А, где мы занимаем длинную позицию. Наклон обеих кривых: и TVI_Trade и осциллятора TVI, в этой точке положительный. Выходим в точке А', поскольку график осциллятора TVI меняет наклон на противоположный. Несмотря на то, что график фильтра TVI_Trade продолжает движение вверх, открывать позицию не рекомендуется из-за противоположного (отрицательного) наклона осциллятора.

19-го числа TVI_Trade сигнализирует о направленном вниз движении цены, предлагая занять короткую позицию. Однако вход в рынок не разрешен, так как наклон кривой осциллятора TVI противоположный, т.е. направленный вверх.

20-го числа, во второй половине дня, следующую благоприятную возможность указывает график TVI_Trade. Вход в рынок происходит с короткой позицией в точке В, поскольку оба наклона отрицательны, т.е. направлены вниз. Закрываем короткую позицию в точке В', когда осциллятор меняет свой наклон. Таким же образом организуется торговля на интервалах от С до С и от D до D'. Обратите внимание, что имевший место на интервале D—D' разрыв никак не повлиял на торговлю.

 Отправлено: 30.05.14 19:56. Заголовок: Вот несколько реализ..

Игорь, я нашел три реализаций TVI на mql и Ergodic Ticks Volume Indicator, но не на тиках. А у William Blau была идея считать тики
И еще программу расчета TVI на языке luа в следующем посте.

Автор: MaryJane (2011)
Индикатор не считает тики, а использует дельту как double delta = ask-bid;

//---- calculate ticks

UpTicks = (delta + (Close - Open) / Point)/100;

DnTicks = (delta + (Open - Close) / Point)/100;

History and formula:

The Tick Volume Indicator was invented by William Blau and has been published in his book "Momentum, Direction and Divergence" (1995, page 43).

The indicator starts with separating the upticks and downticks in each price bar. The resulting arrays are smoothed with DEMA (two-pass EMA with periods r and s subsequently).

The raw TVI is calculated with the following formula:

_______________DEMA(upticks) - DEMA(downticks)
TVI_Raw = 100 * ----------------------------------------
_______________DEMA(upticks) + DEMA(downticks)

... and the final TVI shape is made by additional EMA smoothing with a period of u.

Usage:
Besides using TVI for divergence, I have found the change of TVI slope to be a very useful and precise proxy for change in price direction,
especially in periods of high volatility in short timeframes.



TVI_v2.mq4 от MaryJane (2011)

Settings:

r, s and u are the smoothing periods (see above). Try 21/21/8 for slower mode.

To hide the histogram and only use the line, set colors 1-4 to None.
To hide the line and only use the histogram, set color 5 to None.
BarCount is necessary for array dimensioning and shifting (done once per bar).
If you need to see more history, increase BarCount (default = 500).
Alerts (if allowed) will be made on specified AlertCandle (0=current, 1=last closed, 2=previous closed, ect).
For sending alerts per email, specify the AlertEmailSubject.

TVI_v2c.mq4 модификация от macleod77 (18 дек 2013)

macleod77 | 18 дек 2013 в 17:17
Below is macleod77 variation on the TVI indicator. It displays a Histogram in 4 colors that shows when Positive or Negative Tick
Volume matches or is divergent with Price Action. Feel free to modify & update if my code is erroneous.




TVI_color.mq4

Ergodic Ticks Volume Indicator от John Smith
Ergodic_TVI.mq4
Ergodic_TVI вызывает этот индикатор TVI

 Отправлено: 30.05.14 20:43. Заголовок: Пример расчета TVI и..

Пример расчета TVI и Ergodic TVI на языке программирования LUA, тоже похож на С, я так понял для терминала QUIK.

Tick volume indicator TVI
TVI.lua
Ergodic TVI.lua

Реализаций различных индикаторов на LUA там много
Есть раздел и для МТ4 от Alexander.Gettinger

 Отправлено: 01.06.14 13:03. Заголовок: Необычный подход к а..

Необычный подход к анализу рынков методами цифровой обработки сигналов и применения комплексных чисел для распознавания
рыночных циклов предложенных Джоном Элерсом: Original researches by John F. Ehlers, described in "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" (2004)
ISBN: 0-471-46307-8 Перевод с английского произведен MetaQuotes Software Corp. Оригинальная статья: http://www.mql5.com/en/articles/288

Статья на русском: Теория адаптивных индикаторов и ее реализация в MQL5 с индикаторами

Но меня порадовали коллеги с Квика, которые сделали Элерcа на тиках (John Ehler's indicators (Tick based versions))
и получили вполне красивые кривые по сути на объемах

http://f6.s.qip.ru/AUIOPXKy.png

 Отправлено: 01.06.14 13:38. Заголовок: Volume Indicator : Elder's Force Index

Уж если сегодня идеи от гениев на букву Э, добавим Элдера: Volume Indicator : Elder's Force Index

Formula:
FI(N) = EMA((Close - Close[Previouis]) * Volume, N);

http://f5.s.qip.ru/AUIOPXKz.png

На lua есть две версии индикатора, у второй появился параметр Smoothing Selector (Prior On-off; Post On-off)

на mql - одна версия

 Отправлено: 04.06.14 15:40. Заголовок: Встретил вот такое о..

Встретил вот такое описание индикатора на тиках от Gennadiy Stanilevych:



Тиковый объем равен количеству тиков за единицу времени. Существует прямая взаимосвязь между тиковым объемом и реальным количеством сделок. Каждое изменение цены вызвано реальным запросом на совершение сделки. Следовательно, чем меньше запросов, тем меньше изменений цены, и как следствие - меньше тиковый объем.

В том случае, когда на рынке появляется большое количество запросов, происходит более частое изменение цен. Появляется большой тиковый объем. Тиковый объем является важным внутридневным показателем торговой активности на рынке. Прирост тикового объема позволяет определить момент возросшего интереса к цене со стороны трейдеров и говорит о желании рынка активно торговать.

Предлагаемый анализатор позволяет в реальном режиме времени мониторить, как показатель тикового объема, так и показатель реального объема по тем инструментам, у которых он имеется. Индикатор отображает в левом верхнем углу графика сведения в виде столбиков с указанием уровня интереса со стороны трейдеров к инструменту и цене в настоящий момент.

Показания от 0 до 2 - валюта крайне слаба. Большинство трейдеров ее продает. От валюты следует избавляться. Если рынок спокоен и нейтрален, показания иникатора находятся в диапазоне от 3 до 6. Значения выше 6 свидетельствуют о повышенном интересе к валюте.

Чем меньше столбик, тем меньше интерес к инструменту. Высокий столбик и показания выше 7 говорят о высоком интересе к цене и валюте, которую он представляет. Если показатель тикового объема (объема) превышает значение "7", звучит звуковой сигнал, и всплывает окно с визуальным сигналом. Это говорит о том, что на рынке появился "драйвер" с повышенным к себе интересом.

Показания столбиков без труда позволяют определить, на стороне какой валюты следует торговать и от какой валюты следует избавляться. Если, например, столбик AUD засветился зеленым цветом, и показания стали больше 7, и в этот же момент показания USD меньше 2, то нужно искать точки входа в длинную позицию в паре AUDUSD.

Показания, как правило, изменяются в начале европейской сессии, в разгар американской и при закрытии торгового дня.

Анализатор будет отличным дополнением для любого вашего шаблона и набора индикаторов. Он подтвердит или опровергнет ваше желание входить в позицию по тому или иному инструменту. Будет хорошим помощником для интрадей-трейдеров.

 Отправлено: 04.06.14 21:43. Заголовок: Мне этот больше нрав..

Мне этот больше нравится. Учитывает корреляции валют CurrencyPowerMeter

 Отправлено: 06.06.14 09:11. Заголовок: Sergey пишет: Мне э..

Sergey пишет:

цитата:

Мне этот больше нравится. Учитывает корреляции валют CurrencyPowerMeter

День добрый, Sergey!
Информации мало - только картинка Описание (ссылку на описание или код ).

 Отправлено: 09.06.14 10:46. Заголовок: Ну накидали... Вовек..

Ну накидали... Вовек не осилить количество информации

Хотя насчет TVI идея интересная.

 Отправлено: 09.06.14 13:22. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Ну накидали... Вовек не осилить количество информации

Это теория наслоилась , а так там всего 3 индикатора - TVI да Элдер с Эйлерсом

цитата:

Хотя насчет TVI идея интересная.

Попался даже TVI, который пробует вызывать ClusterDelta-вский Volume: v = iCustom(Symbol(),0,"ClusterDelta_Volume","__","AUTO",60,"AUTO",0,i);

и строит график по данным с КД, но в процессе работы зависает Здесь его код

 Отправлено: 12.06.14 11:14. Заголовок: Да, разбираться поти..

Да, разбираться потихоньку буду, т. к. тиковые объемы сейчас являются наиболее актуальной темой. Вот только стартанем...

 Отправлено: 18.06.14 07:39. Заголовок: Еще один материал по..

Еще один материал по книге Уильяма Блау (William Blau) "Моментум, направленность и расхождение":
" Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы Andrey N. Bolkonsky 22 апреля, 2011
Но "Индикатора Объема Тика (TVI)" и "Эргодического осциллятор индикатора объемов тиков", рассмотренных в книге Блау, в списке нет

Ссылка на статью Создание тиковых индикаторов в MQL5 - здесь

Введение

Индикатор True Strength Index на MQL5

Индикатор TSI (индекс истинной силы) основан на дважды сглаженном моментуме для идентификации трендов и зон перекупленности и перепроданности. Математическое обоснование вы можете прочесть в книге Blau"Моментум, направленность и расхождение".
Прикрепленные файлы
true_strength_index_ver2.mq5 (5.04 KB)
true_strength_index_ver1.mq5 (4.49 KB)


Первая часть статьи "Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы" - это описание разработанных на MQL5
индикаторов и осцилляторов, которые описаны в книге Уильяма Блау (William Blau) "Моментум, направленность и расхождение".

Описанные в статье индикаторы и осцилляторы приведены в исходном коде на языке MQL5 в прикрепленном
к статье архивном файле - жмите: " Blau_Indicators.zip".

В статье рассмотрены следующие группы индикаторов:

Индикаторы, основанные на моментуме:

Моментум (Blau_Mtm.mq5)
Индекс истинной силы (Blau_TSI.mq5)
Эргодический осциллятор (Blau_Ergodic.mq5)

Индикаторы, основанные на стохастике:

Стохастик (Blau_TStoch.mq5)
Индекс стохастика (Blau_TStochI.mq5)
Стохастический осциллятор (Blau_TS_Stochastic.mq5)

Индикаторы, основанные на стохастическом моментуме:

Стохастический моментум (Blau_SM.mq5)
Индекс стохастического темпа (Blau_SMI.mq5)
Стохастический осциллятор моментума (Blau_SM_Stochastic.mq5)

Индикаторы, основанные на отклонении от тенденции развития рынка:

Индикатор среднего отклонения от тенденции (Blau_MDI.mq5)
Эргодический MDI-осциллятор (Blau_Ergodic_MDI.mq5)

Индикаторы, основанные на схождении/расхождении скользящих средних:

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних ( Blau_MACD.mq5)
Эргодический MACD-осциллятор (Blau_Ergodic_MACD.mq5)

Индикаторы, основанные на моментуме свечи:

Моментум свечи (Blau_CMtm.mq5)
Индекс моментума свечи (Blau_CMI.mq5)
Индекс свечи (Blau_CSI.mq5)
Эргодический CMI-осциллятор (Blau_Ergodic_CMI.mq5)
Эргодический CSI-осциллятор (Blau_Ergodic_CSI.mq5)

Индикаторы, основанные на сложном моментуме по максимумам и минимумам:

Индикатор виртуального закрытия (Blau_HLM.mq5)
Индекс направленного тренда (Blau_DTI.mq5)
Эргодический DTI-осциллятор (Blau_Ergodic_DTI.mq5)

Технический анализ Уильяма Блау состоит из четырех этапов:

1. По данным ценового ряда (период q) рассчитывается показатель; строится график показателя. График показателя не отражает основную тенденцию
ценового движения и не выделяет поворотные точки.

2. Полученный показатель сглаживается методом EMA один раз (период r), второй (период s), третий (период u); строится график сглаженного показателя.
График сглаженного показателя достаточно точно и с минимальным запаздыванием аппроксимирует (воспроизводит) колебания ценовой кривой, выделяет
тенденцию ценового движения и поворотные точки, устраняет ценовой шум.

3. Сглаженный показатель нормируется; строится график нормированного сглаженного показателя (индикатор). Нормировка позволяет значение
индикатора интерпретировать как степень перекупленности или перепроданности рынка.

4. Нормированный сглаженный показатель (индикатор) сглаживается методом EMA один раз (период ul); строится осциллятор - график индикатора и
сигнальной линии, добавляются уровни перекупленности и перепроданности рынка. Осциллятор позволяет различать сигналы о
перекупленности/перепроданности рынка, об окончании тренда и о развороте ценового движения.

в 2011 году автор анонсировал рассмотрение вопроса "Как использовать эти индикаторы и осцилляторы при принятии торговых решений"
во второй части статьи "Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 2: Торговые системы".
На 18 июня 2014 года такая статья мне не попадалась

 Отправлено: 18.06.14 16:27. Заголовок: Genry пишет: в 2011..

Genry пишет:

цитата:

в 2011 году автор анонсировал рассмотрение вопроса "Как использовать эти индикаторы и осцилляторы при принятии торговых решений" во второй части статьи "Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 2: Торговые системы". На 18 июня 2014 года такая статья мне не попадалась

Правильно ли я понял: анонс был во второй части статьи, а то, что анонсировалось, за три года так и не появилось?

 Отправлено: 18.06.14 17:04. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..

Scriptong пишет:

цитата:

Правильно ли я понял: анонс был во второй части статьи, а то, что анонсировалось, за три года так и не появилось?

Да, Игорь, 3 года назад, в конце первой статьи (индикаторной), анонсировался выход второй части с советниками, но она пока не вышла.

 Отправлено: 19.06.14 13:51. Заголовок: Еще один вариант виз..

Еще один вариант визуализации тиков

Tick Volume Data on each Price level

Hi I was wondering if anyone knew of an indicator that displayed the tick volume data on the main chart window,
displaying how many ticks have been accumulated at each price level - with 2 vertical histograms, one for up ticks one for down ticks.
Would look something like this:

 Отправлено: 19.06.14 14:05. Заголовок: Definition of 'Low Volume Node (LVN)'

The shape of the profile consists of peaks and valleys, which are known as High Volume Nodes (HVNs) and Low Volume Nodes (LVNs) respectively.
The highest volume node on the profile is also usually referred to as the Point Of Control (POC).

HVNs often act as “magnets” attracting price to it. They represent areas of previous price acceptance. LVNs show areas of price rejection.
Both HVNs and LVNs can act as support / resistance to future price movement

Definition of 'Low Volume Node (LVN)


As Volume Profile goes, Low Volume Nodes (LVN) are important levels


CHVN/CLVN - Composite HVN and Composite LVN

 Отправлено: 19.06.14 14:27. Заголовок: Detect Divergence between Price & Histogram Readings.

Re: Volume : The Truth of Secret !!

Detect Divergence between Price & Histogram Readings.

Below is a modified indicator you might find interesting. Adding a divergence detection function could be helpful. Feel free to modify & use. Here is a description of the code modification :I've attempted to make:

Tick volume, Ask-Bid = Delta.

Display a Blue positive histogram bar when Ask-Bid is positive, and current price is above opening price.
Display a Green positive histogram bar when Ask-Bid is negative, but current price is above opening price.
Display a Yellow negative histogram bar when Ask-Bid is negative, and current price is below opening price.
Display a Red negative histogram bar when Ask-Bid is positive, but current price is below opening price.

 Отправлено: 19.06.14 16:04. Заголовок: Вот это вполне можно..

Вот это вполне можно сделать, т. к. является одним из вариантов индикатора "Сила быков и медведей" (на данный момент таких индикаторов уже 4, но два из них не опубликованы):
Genry пишет:

цитата:

Tick Volume Data on each Price level

Только возникают такие вопросы:
1. Как определяется уровень горизонтальной линии, относительно которой данные гистограммы изменяются зеркально (выше - медвежьи тики слева, а ниже - медвежьи тики справа)?
2. Что за данные отображаются справа от гистограммы?

 Отправлено: 19.06.14 19:16. Заголовок: Scriptong пишет: То..

Scriptong пишет:

цитата:

Только возникают такие вопросы: 1. Как определяется уровень горизонтальной линии, относительно которой данные гистограммы изменяются зеркально (выше - медвежьи тики слева, а ниже - медвежьи тики справа)? 2. Что за данные отображаются справа от гистограммы?

К сожалению суть индикаторов не обсуждалась. Их владелец g31forex привел картинку, думаю предполагал вопросы, но рабочего интереса
тема не вызвала. Энтузиазм поубавила необходимость сохранять тики

g31forex: would be a visual representation of volumes at each specific price level. I guess it would be a price-based volume indicator as opposed
to a time-based volume indicator that are usually displayed in the sub-window.

Мое предположение, что справа - прогнозные данные движения цен (типа облака ишимоку). Пробую найти еще упоминания, но пока без результата.

 Отправлено: 19.06.14 16:10. Заголовок: Genry пишет: Defini..

Genry пишет:

цитата:

Definition of 'Low Volume Node (LVN)

А это уже в тему рыночного профиля (по-нашему - ClusterBox_Histogramm). Кстати, мною так до сих и не выпущена версия с раскладкой по дням (наподобие click here"Охоты на объемы. Часть 4"). Это также добавим со временем.

 Отправлено: 20.06.14 07:36. Заголовок: Scriptong пишет: De..

Scriptong пишет:

цитата:

Definition of 'Low Volume Node (LVN) А это уже в тему рыночного профиля (по-нашему - ClusterBox_Histogramm). Кстати, мною так до сих и не выпущена версия с раскладкой по дням (наподобие click here"Охоты на объемы. Часть 4"). Это также добавим со временем

Мне это показалось интересным, т.к. автор статьи обсуждает не только High Volume Node ( HVN) - мы на них давно ориентируемся (их использует
Евгений в новой стратегии), но и LVN для выделения уровней поддержки\сопротивления (SR).

Индикатор WVAP, который приведен в ветке "предвзятое среднее" отрисовывает PVP (Peak Volume Price and shows the price from StartDate
with highest volume) - или HVN, а вот LVN остается без внимания.

Ссылаясь на 3 статьи топикстартер убеждает нас, что расчет LVN позволит нанести на график уровни SR, построенные на тиковых объемах

 Отправлено: 19.06.14 16:14. Заголовок: Genry пишет: Detect..

Genry пишет:

цитата:

Detect Divergence between Price & Histogram Readings.

А вот здесь непонятно:
1. Относительно какой цены открытия все это строится (and current price is above opening price)? Дневной?
2. Странный показатель - "когда Ask-Bid отрицательный". Такое даже на бирже редкость, а у большинства наших брокеров и подавно не сыщешь

 Отправлено: 19.06.14 19:45. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А вот здесь непонятно: 1. Относительно какой цены открытия все это строится (and current price is above opening price)? Дневной? 2. Странный показатель - "когда Ask-Bid отрицательный". Такое даже на бирже редкость, а у большинства наших брокеров и подавно не сыщешь

Здесь ситуация как с тиковым индикатором выше. Топик-стартер выложил идею, но она осталась без внимания и развития.
Следующим постом он добавил код этого индикатора в который планировал вносить изменения

 Отправлено: 20.06.14 07:18. Заголовок: На скрине изображени..

На скрине изображение рабочего экрана трейдера, который повторил на тиках индикаторы на барах. Насколько эффективно
получилось оценить можно по скрину, ну или код попадется позже

Реализованы : сглаживание тиков (здесь), тиковый канал, тиковый стохастик и MACD.

 Отправлено: 20.06.14 13:29. Заголовок: В принципе, два перв..

В принципе, два первых метода более-менее понятны при наличии фантазии (с этим, вроде, проблем нет ). Более того, они даже вызывают некоторый интерес.

А вот дивергенции... Мало того, что практически непонятен метод, так и само упоминание дивергенции наводит на не очень приятные аналогии (с классической дивергенцией, для которой критерии очень размыты).

 Отправлено: 22.06.14 20:29. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А вот дивергенции... Мало того, что практически непонятен метод, так и само упоминание дивергенции наводит на не очень приятные аналогии (с классической дивергенцией, для которой критерии очень размыты).

Попробую поизучать вопрос Дивергенция цены и тиковых объемов - надо посмотреть что за сигнал

 Отправлено: 23.06.14 10:01. Заголовок: Некоторые результаты..

Некоторые результаты поиска. Наиболее рабочий материал у КластеДельты (мы уже немного эту тему обсуждали): они предлагают искать
дивергенцию между ценой и дельтой. Вот ссылка на сайт КластерДельты по теме
Дельта не зависит от цены, и поэтому является самостоятельным инструментом и показывает текущее настроения участников рынка.
Используется кумулятивная (накопительная) дельта, которая изображается в виде непрерывной линии.

Чаще всего изгибы дельты следуют за ценой. Но иногда возникают дивергенцией цены и дельты, когда цена повышается/понижается,
а дельта при этом наоборот понижается/повышается.
http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/pic1_2.jpg
http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/pic1_3.jpg
http://clusterdelta.com/portal/patterns/img/pic1_4.jpg

Вывод КД такой:
◾Дивергенция цены и дельты - это чаще других встречающийся паттерн, при этом получен высокий процент отработки сигнала. Прочие дивергенции
(на трендовых индикаторах - АО, Стохастик, RSI и прочие) ни в какое сравнение не идут по качеству и силе сигнала. Вы видите реальное настроение на рынке.
◾Дивергенция - дополнительный сигнал, который необходимо подтверждать

◾По дивергенциям видны фиксации по тренду
◾Иногда по инерции несет против движения цены
◾Следует разделять дивергенцию текущего момента (имеет краткосрочное действие) и дивергенцию более сильную и
продолжительную по времени (которая может формироваться на протяжении дней)
◾Дивергенция не является мгновенным сигналом, иногда идет несколько дивергенций подряд


◾Еще одина нестандартная разновидность данного паттерна, когда цена может непробивать хай/лоу (либо на пару тиков), а дельта
при этом резко идет в одну сторону.
◾Дивер как сигнал стоит искать у любых уровней поддержки/сопротивления, там где цена имеет вероятность сделать разворот/коррекцию.
Например, при расторговке уровня дельта может показать в какую сторону его расторгуют. При подходе к уровню объемов дельта даст
подсказку оттолкнемся или пробъем его. Так же при подходе к любым возможным уровням (будь то уровни объемов или технические уровни).
Так же полезно использовать при формировании паттернов теханализа по правилам (дивер - это когда цена обновляет хай/лоу а дельта - нет), но
иногда данный паттерн формируется, не соответствуя строго правилу.

 Отправлено: 23.06.14 10:34. Заголовок: Другие варианты диве..

Другие варианты дивергенции на тиках и объемах мне попались среди индикаторов ЗДЕСЬ
Вот некоторые:
fss_volumedivergence-zip

vsa c tick difference signals-divergence-zip

TickVolumeIndicator(TVI)_divergence_v1-1-zip

 Отправлено: 23.06.14 18:32. Заголовок: Genry пишет: Чаще в..

Genry пишет:

цитата:

Чаще всего изгибы дельты следуют за ценой. Но иногда возникают дивергенцией цены и дельты, когда цена повышается/понижается, а дельта при этом наоборот понижается/повышается.

Именно о таком понимании дивергенции я "немного плохого мнения", т. к. подобный метод достаточно тяжело формализуется. Точнее, не тяжело, а неоднозначно, что приводит к параллельному существованию множества способов формализации дивергенции.

 Отправлено: 18.12.14 18:49. Заголовок: Кажется, в NinjaTrad..

Кажется, в NinjaTrader я видел индикатор, отобажающий изменения объемов в виде свечей.
Насколько это реально сделать на тиковых объемах, для МТ4?

 Отправлено: 18.12.14 19:26. Заголовок: igorTrader пишет: ..

igorTrader пишет:

цитата:

Кажется, в NinjaTrader я видел индикатор, отобажающий изменения объемов в виде свечей. Насколько это реально сделать на тиковых объемах, для МТ4?

Статья Игоря " Вертикальное сечение рынка"

 Отправлено: 18.12.14 19:36. Заголовок: Есть и горизонтальны..

Есть и горизонтальный профиль: статья " Плотность тиков"






Есть много уникальных инструментов в разделе Инструменты Advance Tools

 Отправлено: 18.12.14 22:16. Заголовок: igorTrader пишет: К..

igorTrader пишет:

цитата:

Кажется, в NinjaTrader я видел индикатор, отобажающий изменения объемов в виде свечей. Насколько это реально сделать на тиковых объемах, для МТ4?

Можете хотя бы приблизительно изобразить то, что Вы видели? Я сам давно ищу способы оптимального отображения объемов в свечах, но на данный момент максимум - это то, что показал Genry чуть выше.

Моей мечтой остается следующий способ - чем больше объем в свече, тем толще выглядит сама свеча на графике. Но в МТ4/5 это реализуется достаточно тяжело, т. к. сам график привязан к барам.

 Отправлено: 19.12.14 14:44. Заголовок: Scriptong пишет: Мо..

Scriptong пишет:

цитата:

Можете хотя бы приблизительно изобразить то, что Вы видели?

В идеале тиковый объем хотелось бы видеть в подвале МТ4 в таком виде, как здесь:
http://www.financial-spread-betting.com/course/equivolume-charting.html
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:candlevolume

 Отправлено: 19.12.14 16:46. Заголовок: igorTrader пишет: В..

igorTrader пишет:

цитата:

В идеале тиковый объем хотелось бы видеть в подвале МТ4 в таком виде,

Да, это отличается от моего варианта

 Отправлено: 19.12.14 00:52. Заголовок: Scriptong пишет: Мо..

Scriptong пишет:

цитата:

Можете хотя бы приблизительно изобразить то, что Вы видели? Я сам давно ищу способы оптимального отображения объемов в свечах, но на данный момент максимум - это то, что показал Genry чуть выше.

Игорь, думаю что-то такое в нинзе, индикатор GomVolumeLadder:

 Отправлено: 21.12.14 15:47. Заголовок: igorTrader пишет: В..

igorTrader пишет:

цитата:

В идеале тиковый объем хотелось бы видеть в подвале МТ4 в таком виде, как здесь: http://www.financial-spread-betting.com/course/equivolume-charting.html

Это как раз то, о чем я и говорил - бОльший объем приводит к появлению бОльшей толщины свечи. Только вот непонятно, почему такой график был назван Армсом эквиобъемным. Ведь эквиобъемность - это одинаковые объемы. Эквиобъемный график уже возможно построить при помощи сборщика тиков.

А вот идея с дублированием свечного графика в принципе может помочь в реализации. Единственный ее минус - индикатор в подвале графика не будет соответствовать свечам ценового графика, формируя различное смещение относительно него. Правда, в подписи (во всплывающей подсказке) к объектам графика можно указать, какой свече принадлежит выданная информация.

 Отправлено: 21.12.14 15:58. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, думаю что-то такое в нинзе, индикатор GomVolumeLadder:

Ого, без поллитры не разобраться
Сразу бросается в глаза переменный период по шкале абсцисс, что свидетельствует о каком-то другом критерии закрытия того или иного периода.

Зеленые и красные вертикальные прямоугольники между кластерами объема - это тело свечи? Так нужно читать этот график?

 Отправлено: 21.12.14 16:49. Заголовок: Scriptong пишет: Ог..

Scriptong пишет:

цитата:

Ого, без поллитры не разобраться Сразу бросается в глаза переменный период по шкале абсцисс, что свидетельствует о каком-то другом критерии закрытия того или иного периода. Зеленые и красные вертикальные прямоугольники между кластерами объема - это тело свечи? Так нужно читать этот график?

К сожалению этот материал рассматривался не с точки зрения содержимого экрана, а сточки зрения формирования истории. Народ говорил о том, что
поставщики котировок нинзи дают короткую историю и интересно было бы тестировать на котировках в МТ, где есть данные за много лет .

А про зеленые и красные вертикальные прямоугольники все правильно - это тело свечи.