Сообщение: 2536
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 24.05.17 10:38. Заголовок: Другой вариант был з..
Другой вариант был задать допуск к уровню 161.8% в процентах от диапазона между 100% и 261.8% При этом - отдельно для верхней и нижней границы.
Scriptong пишет:
цитата:
А если выходим за пределы этого интервала, то что?
Два варианта:
промахнулись с размерностью 0-1-2 и из-за этой ошибки неверно найден уровень 161.8%
импульс на 0-1-2 настолько велик, что размерность движения намного выходит за рамки среднего по этому инструменту. Имеет место гэп и лучше посидеть на заборе - недавно Франция такой график после выходных демонстрировала на Евро и иже с ними. При ручной работе - берем график со старшего ТФ, где движение вписывается в разумный диапазон.
А если выходим за пределы этого интервала, то что?
Genry пишет:
цитата:
Два варианта: промахнулись с размерностью 0-1-2 и из-за этой ошибки неверно найден уровень 161.8% импульс на 0-1-2 настолько велик, что размерность движения намного выходит за рамки среднего по этому инструменту. Имеет место гэп и лучше посидеть на заборе - недавно Франция такой график после выходных демонстрировала на Евро и иже с ними.
При ручной работе - берем график со старшего ТФ, где движение вписывается в разумный диапазон.
Для примера разберем ситуацию с последним трендом EurUSD, TF m15
1. Мы нашли 0-1-2 и рассчитали 161.8%. 2. В окрестности уровня 161.8, но не выходя за диапазон 100 - 261.8, нашли 0-3-4. 3. рассчитали 161.8 от 0-3-4.
Собственно говоря, мы взяли приличный кусок тренда, но на уровне 161.8% от 0-3-4 тренд не закончился.
Т.е. этот тренд породило движение на ТФ старше М15 и нам просто не хватает масштаба чтобы его оценить. Для такой ситуации необходима возможность МТФ- рассчета. Если нанести на график данные с Д1, то мы получим точки 0-1-2 для ТФ Д1 и можем рассчитать 161.8 на этих данных.
промахнулись с размерностью 0-1-2 и из-за этой ошибки неверно найден уровень 161.8%
импульс на 0-1-2 настолько велик, что размерность движения намного выходит за рамки среднего по этому инструменту. Имеет место гэп и лучше посидеть на заборе - недавно Франция такой график после выходных демонстрировала на Евро и иже с ними. При ручной работе - берем график со старшего ТФ, где движение вписывается в разумный диапазон.
Это причины того "почему вышли за пределы интервала". Из ответа на вопрос ("что делать?") вижу лишь "лучше посидеть на заборе". Но ведь индикатор - не советник, а потому торговать не может. Он должен отобразить что-нибудь. В крайнем случае - выдать сообщение типа "я устал, я ухожу"
Это причины того "почему вышли за пределы интервала". Из ответа на вопрос ("что делать?") вижу лишь "лучше посидеть на заборе". Но ведь индикатор - не советник, а потому торговать не может. Он должен отобразить что-нибудь. В крайнем случае - выдать сообщение типа "я устал, я ухожу"
Ну почему? Для индикатора совет "лучше посидеть на заборе" тоже рабочий: он не дает никаких сигналов. Если разбор волны 0-1-2 не дал правильного диапазона для нахождения точек 0-3-4 в окрестности уровня 161.8 от 0-1-2 , то индикатор "сидит на заборе" до следующего подходящего экстремума. Отработаем только первую цель - 161.8 от 0-1-2.
Ну почему? Для индикатора совет "лучше посидеть на заборе" тоже рабочий: он не дает никаких сигналов. Если разбор волны 0-1-2 не дал правильного диапазона для нахождения точек 0-3-4 в окрестности уровня 161.8 от 0-1-2 , то индикатор "сидит на заборе" до следующего подходящего экстремума. Отработаем только первую цель - 161.8 от 0-1-2.
На текущий момент у нас скрипт. Значит, он должен что-то сообщить, если ничего так и не отобразил. Ведь он не будет ждать следующей ситуации - выгрузится и все. Об этом я говорю.
Сегодня столкнулся с расхождением в работе PPZ и скрипта. Ситуация на скринах.
Значения настроечных параметров разные. Второй свинг в скрипте Вы настроили на значение 0.118, а у оригинального индикатора все свинги по 0.02. Кроме того, у скрипта нет параметра i_changeOfPrevLeg. Таким образом, у индикатора нужно вообще отключить его (установить 0).
Добрый день. Просьба обновить ссылку на скрипт, она уже не активна.
Скрипт пока в разработке. Поэтому нет смысла выкладывать незаконченные коды. Поэтому и используется сервис с ограниченным временем хранения данных. В течение недели будет новая версия.
Отправлено: 19.06.17 17:15. Заголовок: Scriptong пишет: В ..
Scriptong пишет:
цитата:
В течение недели будет новая версия.
Решил перевести задачу в плоскость индикатора, т. к. скрипт получается неповоротливым. В итоге взял за основу PercentageZigZag и переделал на новый лад. А к нему уже добавил поиск первых четырех волн с прогнозом пятой (она же третья во втором расширении Фибо). Получилось вот так:
Отправлено: 19.06.17 17:15. Заголовок: Scriptong пишет: В ..
Scriptong пишет:
цитата:
В течение недели будет новая версия.
Решил перевести задачу в плоскость индикатора, т. к. скрипт получается неповоротливым. В итоге взял за основу PercentageZigZag и переделал на новый лад. А к нему уже добавил поиск первых четырех волн с прогнозом пятой (она же третья во втором расширении Фибо). Получилось вот так:
Отправлено: 06.06.17 18:07. Заголовок: Не заходил давно на ..
Не заходил давно на сайт, с большим вниманием прочитал новые сообщения в этой теме, примерно в этом направлении последние полгода работаю. В предложенном методе все здорово, кроме того, что поиск точек зависит от подбора параметров PPZ. Предлагаю рассмотреть такой вариант поиска точек 1 и 2: 1. Строим индикатор JustZigZag c малым значением отката цены для фиксации вершины. 2. Находим локальный экстремум, вроде фрактала, но только по отношению к вершинам построенного зигзага. 3. Точку 3 определяем как экстремум на участке между точкой 1 и пробитием уровня точки 1 в направлении тренда.
Плюс такого подхода в том, что меньше зависим от параметра отката - точки все равно будут найдены, независимо от того, какой был импульс - сильный, без откатов, необходимых для формирования второго луча PPZ или "обычный". Минусы следующие: 1. При малом значении параметра отката точка 1 может быть найдена неверно, следом за уже найденной точкой может сформироваться еще одна, с более сильным откатом после нее. 2. При большом значении этого параметра будет последовательность вершин без формирования "фрактала" из вершин зиг-зага. Т.е. опять важен настроечный параметр индикатора.
Решение вижу в анализе величины отката от точки 1 до точки 2 между сформированными вершинами зиг-зага на заданное значение глубины сравнения от точки 1 - например 3-5 вершин. А для того чтобы ограничить поиск, сравниваем заданное количество первых вершин зиг-зага от точки 0.
Еще крутиться в голове такой способ проверки правильности построения расширения - т.к. мы наносим расширение на уже некий участок тренда, минимум/максимум цены на участке построения должен быть в диапазоне от 0% (или, например, 61.8%) до максимального уровня расширения, так как проверяем, когда строим вручную. Ведь если текущая цена уже за уровнями расширения, то и анализировать нечего, нужно перестраивать расширение.
Соответственно достижение ценой максимального уровня расширения (не обязательно 161.8%) является сигналом для перестроения расширения. Перестраивать расширение я предлагаю на следующую волну, найденную аналогичным способом, а не на достигнутый уровень 161.8% - не часто случаются такие последовательные законченные пятиволновки.
Отправлено: 10.06.17 14:07. Заголовок: Добрый день. Просьба..
Добрый день. Просьба сбросить ссылку на индикатор PercentageZigZag_v6, где то мимо меня прошли последние три версии, у меня есть только третья. И если можно, кратко прокомментировать изменения по сравнению с PercentageZigZag_v3.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет