АвторСообщение
постоянный участник




Сообщение: 426
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.14 19:34. Заголовок: Фрактальные модели


Идея в разработке индикатора - генератора самоаффинной кривой фрактальной функции Вейерштрасса-Мандельброта ( ФВМ ) и
прогноза последующего движения цены.
Материалы:
А. Алмазов "Фрактальная теория рынка Форекс"

Седельников А.В., Корунтяева С.С., Подлеснова Д.П. PDF
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ
ФРАКТАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ВЕЙЕРШТРАССА-МАНДЕЛЬБРОТА КАК СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

--------------
И помним: цель теханализа не в том, чтобы поступать верно каждый раз. Так вряд ли получится. Но цель состоит в том, чтобы находить
условия для входа с хорошо предсказуемым результатом и приемлемым риском для капитала. /Роберт Майнер

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 75 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 427
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.14 19:59. Заголовок: Игорь, день добрый! ..


Игорь, день добрый!

У Вас была статья в которой выбирался текущий паттерн цены, находился на истории ему подобный и делался прогноз дальнейшего
движения цены.
А если вместо паттерна -образца будет модель сгенерированная ФВМ, а сравнивать ее будем с текущей ценой взяв за точку отсчета
минимальный минимум или максимальный максимум на некотором задаваемом интервале?

http://www.adamaz.ru/uploads/posts/2008-01/obuchenie_fractal_13-14.gif

Сам я подобную идею почерпнул года в 2010г в книге Алексея Алмазова "Фрактальная теория рынка форекс" издательства Адмирал Маркетс.
Обычно я не читаю прогнозов на курсы валют в популярных изданиях, но если появляется такое желание, то смотрю
страницу аналитики от Алексея. Вот его статья Фракталы на Форекс: История фракталов по теме
Кстати из-за его книги я нашел сайт Адмирала где и познакомился с вашими статьями , а затем с Вами .

В поисковике нашел страницу с некоторой реализацией подобной идеи

Если идея покажется интересной - подберу еще материал или помогут желающие принять участие.
Но есть еще идея - сильные исторические разворотные уровни и большие объемы как граничные условия развития модели, чтобы
не тупо верить, что цена пойдет так из-за того что начало совпало, а потому что залиты деньги и исторические SR подпирают снизу
или сверху Ну и Фибо- сетка как дополнительный шаблон оценки модели.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 337
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.14 20:47. Заголовок: Genry пишет: У Вас ..


Genry пишет:

 цитата:
У Вас была статья в которой выбирался текущий паттерн цены, находился на истории ему подобный и делался прогноз дальнейшего
движения цены.


Речь об этом - "История повторяется"? Да, это достаточно интересная тема. Но пришел я к ней по идее, полученной от другого человека (тоже программиста). К сожалению, сам этот человек так и не развил идею на достаточном уровне для исследований. Мне же хотелось ею заняться вплотную, но для этого, конечно же, катастрофически не хватало времени. В итоге я пошел на компромисс с самим собой - выпустил в виде статьи. Но это, конечно, только начало. До серьезных исследований здесь еще очень далеко.

Возможно, новые веяния (тиковые объемы), к которым раньше я относился чрезвычайно скептично, дадут новый толчок этой идее, выводя ее на уровень совместного идейного творчества, а не одного человека, который опасался публикации подобных сведений. Хотя, в принципе, мы видим, что любой человек очень настороженно относится к своим идеям, полагая, что они представляют собой ценность еще для кого-то, кроме него.

Предложенные Вами статьи еще не прочитал. С ними чуть позже разберусь. Спасибо за материал для изучения.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 431
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.14 11:38. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..


Scriptong пишет:

 цитата:
Предложенные Вами статьи еще не прочитал. С ними чуть позже разберусь. Спасибо за материал для изучения.



Более детально это описано в самой книге Алексея Алмазова, там приведены данные работы генератора и параметры к нему.
Одна из книг о форексе, которая вызывает у меня уважение. Самые удачные сделки руками проходят когда видишь в какой фазе волна.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 341
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.14 15:19. Заголовок: Genry пишет: Более ..


Genry пишет:

 цитата:
Более детально это описано в самой книге Алексея Алмазова, там приведены данные работы генератора и параметры к нему.
Одна из книг о форексе, которая вызывает у меня уважение. Самые удачные сделки руками проходят когда видишь в какой фазе волна.


Прочел статьи. К сожалению, все в общем. Посмотрим, надеюсь в книге будет более конкретно.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 846
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.10.14 22:36. Заголовок: Пример модели обобще..


В развитие темы, ниже - 3 скрина от 2-х программ:
Fractan 4.4 - 2 скрина и FAM Generator.
-------------------------------------------------------------------
FRACTAN 4.4 ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Программа для вычисления корреляционной размерности, корреляционной энтропии и показателя Херста по временному ряду данных

Copyright c 1998-2003 Вячеслав Сычев
Лаборатория Обработки Данных
Институт Математических Проблем Биологии РАН
Пущино, Московская обл., Россия

Пример модели обобщенного броуновского движения, чем не график цены



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 847
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.10.14 22:46. Заголовок: Функция Вейерштрасса..


Функция Вейерштрасса-Мандельброта





С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 848
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.10.14 23:18. Заголовок: Прогнозирование рынк..


Прогнозирование рынка при помощи фракталов. FAM Generator

http://4dmitrievsky.livejournal.com/

http://www.cash-robot.com/index/fam_fraktalnyj_analiz_rynka_skachat_besplatno/0-53



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 855
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.10.14 11:03. Заголовок: Фрагмент из статьи ..


Фрагмент из статьи Станислав Бернухов "Фракталы Мандельброта" (для fortrader.ru)
----------------------------------------------------------------
Наблюдение 1. Описание рынка с помощью фракталов
Как оказалось, поведение рынка может быть описано с помощью фракталов. Самый базовый графический элемент рынка – это прямая линия,
направленная сверху вниз или снизу вверх. Каждому трейдеру это хорошо понятно – цена либо растет, либо падает, этот процесс происходит во времени.
Таким образом, у нас появляется инициатор, который выглядит следующим образом (см. рис. 2, 3).



Даже если мы возьмем движение цены в рамках одной минуты, мы все равно получим линию, которая соединяет цену открытия и цену закрытия.
Генератором же для движения цены является другая распространенная структура, хорошо известная трейдеру, – «импульс-коррекция-импульс»,
которая выглядит, как представлено ниже (см. рис. 4, 5).



Генераторов на рынке может быть бесконечное множество, и точек перелома может быть вовсе не две. Какую же информацию могут дать трейдеру эти фигуры?

Если посмотреть на движение цены отдельного инструмента, можно увидеть, что структура генератора повторяется на всех временных масштабах инструмента.
Примем за данность, что внутригодовое движение цены представляет собой простую структуру из двух импульсов и одной коррекции как на рисунке 2 или 3.
Если оба импульса и коррекцию заменить соответствующими фракталами (генераторами), мы получим следующую структуру (см. рис. 6):




Переходя все глубже и глубже, мы дойдем до минутных, а затем и тиковых графиков, на которых вновь и вновь будет проявляться базовый фрактал.

Что характерно, соотношения между линиями генератора будут оставаться фиксированными на любой временной структуре. Углы между линиями генератора на минутном и месячном графике будет соответствовать друг другу, соотношение их длинны также. Это удивительное открытие дает нам совершенно новый взгляд на привычное движение цены.

Конечно, это понимание является упрощенным, и, по мнению самого Мандельброта, «карикатурным». Оно служит нам для описания общего принципа структуры ценового движения. Реальный рыночный генератор может быть гораздо сложнее.

В моделировании поведения рынка Мандельброт использует более сложную «мультифрактальную» модель, которая использует три измерения и так называемый «фрактальный куб». На нем мы не будем подробно останавливаться. Вместо этого рассмотрим два других наблюдения фрактальной геометрии, которые более просты для понимания и дают трейдеру пищу для размышлений.

Наблюдение 2. Рынок имеет память

Обширные исследования рынка хлопка привели Бенуа Мандельброта к следующему выводу: периоды высокой волатильности или «турбулентности» имеют тенденцию собираться в «кластеры».



Что же представляет собой «ценовой кластер»? Я уверен, вы догадались, что это «тренд». Для нас с вами, как трейдеров, это, безусловно, хорошая новость. Пока существуют тренды, работа трейдера будет неплохо оплачиваться.

Наблюдение 3. Эффект «Ноя»

И, наконец, третье наблюдение Мандельброта состоит в так называемом эффекте «Ноя». Из ветхого завета мы знаем, что всемирный потоп начался неожиданно, и разрушительная сила его оказалась очень велика. Эффект «Ноя» — метафора, характеризующая рыночные развороты – биржевые панические обвалы и взлеты. Они никогда не происходят плавно, почти всегда рынок взмывает вверх или обваливается с такой силой, которую никто из инвесторов не ожидал.

Это всегда вызывает панику среди биржевой публики, которая шокирована такими движениями цены. Так, в 1987 году индекс Доу-Джонса упал на 22.6% за один день. После краха во всем обвиняли компьютерные программы, но у Бенуа Мандельброта совсем другое мнение – дело вовсе не в программах, дело в самой природе рынка. Именно внутренне присущий рынку характер обуславливает такую динамику. Эта гипотеза также является новой и не согласуется с гипотезой эффективного рынка, согласно которой рынок должен меняться плавно и последовательно.
Об этом свойстве рынка следует помнить трейдерам, которые работают без «стопов», уповая на то, что рынок рано или поздно вернется к уровню открытия сделки.

Выводы

Резюме, которое делает Мандельброт, состоит в следующем: рынок – очень рискованное место, гораздо более рискованное, чем принято считать. Для трейдеров риск – не источник опасности, а потенциальный источник прибыли. Если правильно использовать знания о движении цен и оказываться на «правильной» стороне риска, он будет благом, а не проклятием.

Исследования применения фрактальных моделей рынка только начинаются, но уже совершенно очевидно, что за этой областью большое будущее. Остается лишь признать, что мы живем в интересное время – время рождения новых финансовых теорий. Возможно, через 10 лет в наших терминалах будут установлены совсем другие индикаторы.

Удачи Вам.

ПО МАТЕРИАЛАМ ForexPodcast


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 856
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.10.14 11:19. Заголовок: Еще некоторые взгля..

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 858
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.10.14 18:01. Заголовок: ..




Можно получить некоторое представление о развитии текущей модели.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 7
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.14 18:28. Заголовок: http://likho.ru/skal..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 8
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.14 18:29. Заголовок: http://likho.ru/skal..


http://likho.ru/skalping-na-foreks-indikator-budushhego-future-price-fp/

То, что Вы хотите сделать, уже сделали.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 868
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.14 19:10. Заголовок: Эдуард пишет: То, ч..


Эдуард пишет:

 цитата:
То, что Вы хотите сделать, уже сделали.


По приведенной ссылке есть только описание некоего индикатора. Самого индикатора я там не нашел. По сайту в его поисках не ходил. И еще раз повторюсь - поиск свечных или тиковых паттернов в прошлом для прогнозирования будущего (посмотрите тему "История повторяется" - http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/28.04.2013-mqlabs-istoriya-povtoryaetsya), на мой взгляд, себя не оправдал. Это слишком однобокий подход. С тем же успехом можно утверждать, что после облака в виде зайчика пойдет дождь, т. к. такое уже пару раз было. Если же проанализировать как можно более полные показатели, предшествовавшие дождю (температуру, давление, влажность и т. д.), то прогноз можно будет составить намного точнее.

Так и на Форекс. Заниматься одним анализом свечного или тикового графика - слишком узкий подход. Эти вещи и предлагается сбрасывать на индикаторы с советниками. Обработка дополнительной информации, которую проблематично или даже невозможно описать математически, ложится на плечи трейдера.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 865
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.10.14 09:12. Заголовок: Эдуард пишет: То, ч..


Эдуард пишет:

 цитата:
То, что Вы хотите сделать, уже сделали.



К сожалению это сделал кто-то и скорее всего будет "черный ящик". Проекты Scriptonga - Open Source и способствуют коллективному творчеству

Scriptong пишет:

 цитата:
И еще раз повторюсь - поиск свечных или тиковых паттернов в прошлом для прогнозирования будущего (посмотрите тему "История повторяется" - http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/28.04.2013-mqlabs-istoriya-povtoryaetsya), на мой взгляд, себя не оправдал.



Игорь, свечные и тем более тиковые - наверно, но своевременное распознание текущей "Фрактальной модели" дает прогноз с
хорошей вероятностью о поведении рынка в пределах этой модели.
Все это необходимо для определения вероятного направления движения цены и простановки контрольный уровней по достижении которых можно
свериться - модель еще действует или что-то изменилось.

Когда такой локальный участок такого вероятного движения цены определен - можно чуть увеличить риски.
Уровень достигнут - сидим на заборе.

Например в четверг- пятницу на Н1 GBPUSD предполагалось завершение Revival (4 волна) и начало 5 волны.
Поэтому на минутках можно было посмелее открываться на импульсах в бай.






С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 874
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.10.14 19:42. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


Genry пишет:

 цитата:
Игорь, свечные и тем более тиковые - наверно, но своевременное распознание текущей "Фрактальной модели" дает прогноз с
хорошей вероятностью о поведении рынка в пределах этой модели.


Прошу прощения. Выразился неправильно. Я нападал не на сами паттерны, а на методику рисования кривых в будущем, которые якобы указывают стиль поведения цены так, как это сделано в RepeatOfHistory. Именно такой подход я считаю неверным. А вот прогнозировать направление будущего изменения цены (но не стиль) на основе паттернов - это фундамент ТА. И от этого фундамента я ни в коем случае не открещиваюсь.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 75 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет